Download pdf - MASTER1 ère’année’ MENTION’:’Analyse’et ... · - Année universitaire 2014/2015 - M A S T E R - 1ère année Analyse et Politiques Economiques! Economie et Managment de

Livret pédagogique 2014-2015

MASTER 1ère année

MENTION : Analyse et politiques économiques

SPECIALITES : Macroéconomie et politiques européennes (MPE)

Economie et management de l’Innovation (EMI)

Statistiques et économétrie (SE)

1er semestre

Responsable de la mention : Amélie BARBIER-‐GAUCHARD

Responsables des spécialités : Amélie BARBIER-‐GAUCHARD (Macroéconomie et politiques européennes)

Julien PENIN (Economie et management de l’innovation)

Bertrand KOEBEL (Statistiques et économétrie)

Bienvenue !

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la mention de Master intitulée « Analyse et politiques économiques », mention qui propose trois spécialités : « Macroéconomie et politiques européennes », « Economie et management de l’innovation » et « Statistiques et économétrie ».

La mention « Analyse et Politiques Economiques » vise à fédérer l’ensemble de nos compétences en sciences économiques et à former au métier d’économiste. L’approche est globalement celle de l’analyse économique avec la volonté d’éclairer les politiques des décideurs publics et entreprises. En matière de méthode, l’enseignement insiste sur la rigueur théorique (qu’elle soit quantitative ou conceptuelle).

La mention « Analyse et Politiques Economiques » est adossée au BETA (UMR 7522), laboratoire de recherche en économie et gestion classé A+ par l’AERES. Cette mention bénéficie de l’expérience des enseignants-chercheurs du BETA dans les domaines relatifs aux fluctuations, à la croissance et aux politiques macroéconomiques ; à l’économie européenne, à l’économie et aux politiques de l’innovation ; ainsi qu’aux techniques quantitatives et à l’économétrie.

Chaque spécialité de la mention « Analyse et Politiques Economiques » s’appuie sur de nombreux partenariats avec les acteurs du tissu socio-économique, qui sont entretenus à travers des interventions dans les formations, la participation aux réunions du conseil de perfectionnement, l’animation de conférences, la participation aux Rencontres Masters de la Faculté, les stages …

L’objectif des ces spécialités de master est de permettre aux étudiants d’acquérir aussi bien des savoirs théoriques et pratiques qu’un véritable savoir-être, éléments indispensables à leur carrière professionnelle future.

Vous trouverez dans ce livret pédagogique un certain nombre d’informations utiles au bon déroulement de votre M1 (calendrier universitaire, modalités d’évaluation des étudiants …), ainsi que la présentation de chaque enseignement.

Bonne rentrée à vous !

Amélie BARBIER-GAUCHARD

Responsable pédagogique de la mention « Analyse et Politiques Economiques »

MentionSpécialités / Responsables

Composante

Ø SEMESTRE 1 (30 CREDITS)

Intitulés UE Intitulés cours Cours TD Durée Nature épreuve Durée Nature épreuve

UE 1 - Politiques économiques, activité et inflation 6Crédits ECTS : 6 Politique monétaire 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit

Politique budgétaire et finances publiques 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit UE 2 - Croissance et cycles 6

Optimisation dynamique et Analyse et théories du cycle économique 20h 10h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit

Crédits ECTS : 6 Croissance économique : approfondissements 20h 10h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit UE 3 - Interactions entre agents économiques I 6

Crédits ECTS : 6 CC[1/2] +1h30 CT écrit [1/2]

Théorie des jeux 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit UE 4 - Firme et innovation 6

Crédits ECTS : 6 Théorie de la firme 24h 3 CC* 1h CT écrit Innovation et économie de la connaissance 24h 3 CC* 1h CT écrit

UE 5 - Econométrie I 6CC[1/3] + 1h CT écrit

Crédits ECTS : 6 1h30 CT écrit [2/3] CC[1/3] + 1h CT écrit

1h30 CT écrit [2/3]

Informatique et économétrie appliquée 15h 2 dossier (non reproductible)

Ø SEMESTRE 2 (30 CREDITS)

Intitulés UE Intitulés cours Cours TD Durée Nature épreuve Durée Nature épreuve

UE 6 - Histoire de la pensée et déséquilibres 6Histoire de l'analyse économique : approfondissements 24h 3 CC* 1h CT écrit

Nouvelle économie keynésienne 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit UE 7 - Interactions entre agents économiques II 6

Théorie des contrats 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit Economie publique 20h 10h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit

UE 8 - Ouverture professionnelle 6Séminaires animés par des professionnels

24h 3 CC*

Conduite de projet et valorisation des compétences20h 10h 3 CC*

UE 9 - Intégration économique 6CC[1/2] +

1h30 CT écrit [1/2] Cycle de conférences 24h 3 CC* 1h CT écrit

UE 10 - Travail, emploi, monnaie 6Economie du travail et politiques de l'emploi 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit Macroéconomie monétaire internationale 20h 10h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit

UE 9 - Econométrie II 6 CC[1/2] +

1h30 CT écrit [1/2] CC[1/2] +

1h30 CT écrit [1/2] UE 10 - Econométrie III 6

Economie du travail et politiques de l'emploi 24h 3 1h30 CT écrit 1h CT écrit CC[1/3] +

1h30 CT écrit [2/3]

UE 9 - Approfondissement en économie de l'innovation 6 Economie de la science 24h 12h 3 CC* 1h CT écrit Economie de l'innovation avancée 24h 3 CC* 1h CT écrit

UE 10 - Innovation 6Gestion de l'innovation technologique I 20h 3Economie de la connaissance 24h 3

* Contrôle continu obligatoire même pour les étudiants à profils spécifiques

1h

! Macroéconomie et Politiques Européennes

MODALITES D'EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES (MECC)

- Année universitaire 2014/2015 -

M A S T E R - 1ère annéeAnalyse et Politiques Economiques! Economie et Managment de l'Innovation

Amélie BARBIER-GAUCHARD, Maître de conférences

Julien PENIN, Professeur

! Statistique et EconométrieBertrand KOEBEL, ProfesseurFaculté des sciences économiques et de gestion

Unités d'Enseignements Volume horaireCoef.

SESSION INITIALE SESSION RATTRAPAGE

CT écrit

Unités d'Enseignements Volume horaireCoef.

SESSION INITIALE SESSION RATTRAPAGE

Econométrie des données de panel 24h 15h 2

pas de session de rattrapage

Econométrie : tour d'horizon 24h 15h2

Economie de l'information et de l'incertain

Crédits ECTS : 6

Crédits ECTS : 6

24h 3

Crédits ECTS : 6 pas de session de rattrapage

spécialité Macroéconomie et Politiques Européennes

CT écrit

Crédits ECTS : 6

Crédits ECTS : 6Intégration et politique européenne 24h 3 1h

spécialité Statistique et Econométrie

Crédits ECTS : 6Méthodes statistiques de l'économétrie 20h 10h 3 1h CT écrit

Econométrie appliquée approfondie 20h 10h 3 1h CT écrit

CT écrit

spécialité Economie et management de l'innovation

Crédits ECTS : 6

Crédits ECTS : 6 CC* pas de session de rattrapage

Crédits ECTS : 6 Séries temporelles 20h 10h 3 1h

MECC approuvées à la CFVU de l'UdS du 10 juin 2014

LICENCE 1ère, 2ème et 3ème années mention : Economie-Gestion DOUBLE LICENCE 1ère année + LICENCE 2ème et 3ème années

mention : Mathématique-Economie (1)

01 septembre 2014 3608 septembre 2014 37 Semaine 1 - Semestre 1 Semaine 1 - Semestre 115 septembre 2014 38 Semaine 2 - Semestre 1 Semaine 2 - Semestre 122 septembre 2014 39 Semaine 3 - Semestre 1 Semaine 3 - Semestre 129 septembre 2014 40 Semaine 4 - Semestre 1 Semaine 4 - Semestre 1

06 octobre 2014 41 Semaine 5 - Semestre 1 Semaine 5 - Semestre 113 octobre 2014 42 Semaine 6 - Semestre 1 Semaine 6 - Semestre 120 octobre 2014 43 Semaine 7 - Semestre 1 Semaine 7 - Semestre 127 octobre 2014 44

03 novembre 2014 45 Semaine bloquée Contrôles continus Semaine 8 - Semestre 110 novembre 2014 46 Semaine 8 - Semestre 1 Semaine 9 - Semestre 117 novembre 2013 47 Semaine 9 - Semestre 1 Semaine 10 - Semestre 124 novembre 2014 48 Semaine 10 - Semestre 1 Semaine 11 - Semestre 101 décembre 2014 49 Semaine 11 - Semestre 1 Semaine 12 - Semestre 108 décembre 2014 50 Semaine 12 - Semestre 1 Semaine 13 - Semestre 115 décembre 2014 5122 décembre 2014 5229 décembre 2014 1

05 janvier 2015 212 janvier 2015 319 janvier 2015 4 Semaine 1 - Semestre 2 Semaine 1 - Semestre 226 janvier 2015 5 Semaine 2 - Semestre 2 Semaine 2 - Semestre 202 février 2015 6 Semaine 3 - Semestre 2 Semaine 3 - Semestre 29 février 2015 7 Semaine 4 - Semestre 2 Semaine 4 - Semestre 2

16 février 2015 8 Semaine 5 - Semestre 2 Semaine 5 - Semestre 223 février 2015 902 mars 2015 10 Semaine 6 - Semestre 2 Semaine 6 - Semestre 29 mars 2015 11 Semaine 7 - Semestre 2 Semaine 7 - Semestre 2

16 mars 2015 12 Semaine 8 - Semestre 2 Semaine 8 - Semestre 223 mars 2015 13 Semaine bloquée Contrôles continus Semaine 9 - Semestre 2 30 mars 2015 14 Semaine 9 - Semestre 2 Semaine 10 - Semestre 206 avril 2015 15 Semaine 10 - Semestre 2 Semaine 11 - Semestre 213 avril 2015 16 Semaine 11 - Semestre 2 Semaine 12 - Semestre 220 avril 2015 1727 avril 2015 1804 mai 2015 1911 mai 2015 2018 mai 2015 2125 mai 2015 2201 juin 2015 2308 juin 2015 2415 juin 2015 2522 juin 2015 26

(1) Les étudiants inscrits en L1 Double Licence et en L2 - L3 mention Mathématiques-Economie doivent également respecter le calendrier universitaire et des examens de l'UFR de Mathématique et d'Informatique pour les enseignements

Examens Session 1 Semestre 2Vacances de Printemps

Examens Session 1 Semestre 1 Examens Session 1 Semestre 1

Examens Session 1 Semestre 2

Vacances d'Hiver

20 + 21/04 : Jours bloqués Contrôles continus 22/04 au 24/04 : Révisions

30 septembre 2015 : Fin de l'année universitaire

Calendrier approuvéCFVU du 6 mai 2014

Semaine de pré-rentrée

Date Semaine

MASTER 1ère année mentions : Analyse et Politiques Economiques + Economie et Gestion du Risque + Finance + Management des Projets et des

Organisations + Science et Société

Examens Session 2 - Semestres 1 + 2Examens Session 2 - Semestres 1 + 2Examens Session 2 - Semestres 1 + 2

Vacances de Toussaint

Vacances de NoëlVacances de Noël

CALENDRIER UNIVERSITAIREAnnée universitaire 2014/2015

15 + 16/12 : Jours bloqués Contrôles continus 17 au 19/12 : Révisions

Master 1ère année – 1er semestre Mention Analyse et Politiques Economiques

Présentation du cours : UE : Politiques économiques, activité et inflation Cours : Politique monétaire (24h) Chargé de cours : SIDIROPOULOS Moise ([email protected])

Objectifs/Résumé :

Ce cours fait suite au cours de la macroéconomie monétaire (licence 3 – semestre 5). L’objectif de ce cours de Politique Monétaire est de permettre aux étudiants de faire le lien entre l’enseignement théorique et l’élaboration de la politique monétaire, avec un intérêt tout particulier porté à l’UEM. Tout d’abord est présentée le cadre institutionnel de la politique monétaire (les objectifs de la politique monétaire, le cadre institutionnel des banques centrales…). La politique monétaire est ensuite replacée dans son contexte macroéconomique (les canaux de transmission, effet sur l’activité et l’inflation, crédibilité, cohérence temporelle, la règle de Taylor…) permettant ainsi à l’étudiant de pouvoir appréhender la réalité de la politique monétaire contemporaine. Enfin, est présentée la stratégie et la mise en œuvre de la politique monétaire et en particulier au sein de l’UE (stratégie du « ciblage » de l’inflation, procédures de décision et communication, transparence, la politique monétaire dans une zone hétérogène : la zone euro, indépendantes des politiques monétaire et budgétaire…). Plan/Déroulement du cours :

Chapitre 1 : Le cadre institutionnel de la politique monétaire -‐ Que font les banques centrales ? -‐ Les objectifs de la politique monétaire -‐ Le cadre institutionnel des principales banques centrales -‐ La fonction de réaction de la banque centrale et politique optimale

Chapitre 2 : Le contexte macroéconomique de la politique monétaire -‐ Les canaux de transmission de la politique monétaire -‐ Crédibilité, cohérence temporelle et règles versus discrétion -‐ Le modèle néo-keynésien de la politique monétaire -‐ La règle de Taylor dans le model IS-PC-MR -‐ La politique monétaire dans les modèles macro-économétriques

Chapitre 3 : La stratégie et la mise en œuvre de la politique monétaire -‐ La stratégie du « ciblage » de l’inflation -‐ Indépendance et transparence de la politique monétaire -‐ Les procédures de décision et de leur communication -‐ Zone euro : la politique monétaire dans une zone hétérogène -‐ Les politiques monétaire et budgétaire sont elles indépendantes ? -‐ Le bilan des politiques monétaires

Références bibliographiques :

BORDES C., La politique monétaire, La découverte, 2007 CARLIN W., SOSKICE D., Macroeconomics: Imperfections, Institutions and Policies, Oxford

University Press, 2006. CLARIDA R., GALI J., GERTLER M., The sciences of Monetary Policy: a New Keynesian

perspective, Journal of Economic Perspective, 1999 HAIRAULT J.-O., Analyse macroéconomique, La découverte, 2000 Tomes 1 et 2. MISHKIN F., Monnaie, banque et marchés financiers, Pearson Education, 2004 POLLIN J-P., Théorie de la politique monétaire, Revue Economique, 2005 VAROUDAKIS A., La politique macroéconomique, Paris, Dunod, 1994.


Présentation du cours : UE : Politiques économiques, activité et inflation Cours : Politique budgétaire et finances publiques (24h) Chargé de cours : BARBIER-GAUCHARD Amélie ([email protected])


Ce cours fait suite aux cours de Macroéconomie dispensés en Licence. L’objectif de ce cours de Macroéconomie budgétaire est de permettre aux étudiants de faire le lien entre l’enseignement théorique et l’élaboration de la politique budgétaire dans le cadre d’un espace intégré, avec un intérêt tout particulier porté à l’UEM. Il s’agit tout d’abord d’aborder un certain nombre de concepts liés à la politique budgétaire et aux finances publiques, étape incontournable pour pouvoir appréhender les enjeux contemporains. Ensuite, l’attention se porte sur la question de la stabilisation conjoncturelle en union monétaire. Plan/Déroulement du cours :

Chapitre 1 – Eléments de politique budgétaire

I – Des finances publiques à la politique budgétaire

II – Quelle efficacité de la politique budgétaire sur l’activité, l’inflation et la croissance ?

Chapitre 2 – Règles budgétaires et stabilisation automatique

I – La réalité des règles budgétaire et leur effet sur le pouvoir de stabilisation des finances publiques

II - Intérêts et limites d’une règle budgétaire portant sur le solde structurel

Chapitre 3 – Intérêts et limites d’un fonds conjoncturel

I – La réalité du pouvoir stabilisateur d’un budget central

II - Intérêts et limites d’un fonds conjoncturel : quels enseignements théoriques ?

Slides en ligne sur : http://www.barbier-gauchard.com


- Barbier-Gauchard (2008), Intégration budgétaire européenne – Enjeux et perspectives pour les finances publiques européennes, de Boeck. - Bénassy-Quéré, Coeuré, Jacquet et Pisani-Ferry ( 2004), Politique économique, de Boeck.

Analyse de l'actualité européenne : http://www.ermees.eu


Présentation du cours :

UE : Croissance et cycles Cours : Analyses et Théories des Cycles Économiques Chargé de cours : Jamel SAADAOUI ([email protected])


Faire la différence entre le cycle et la tendance.

Distinguer les différentes théories explicatives des fluctuations économiques. Appréhender les limites de leurs pouvoirs explicatifs. Pouvoir les replacer dans leur contexte historique respectif.

Comparer, d’une part, les théories qui expliquent les fluctuations par des chocs extérieurs au système économique et celles, d’autre part, qui expliquent ces même fluctuations comme un résultat inhérent à la dynamique du système économique.

Plan/Déroulement du cours :

Introduction

Rappel historique

Partie 1 : Chocs et fluctuations économiques

1. L’émergence de la théorie des cycles à l’équilibre

2. La Théorie des Cycles Réels

3. La pertinence de la TCR

4. Les prolongements de la « Théories des cycles à l’équilibre »

Partie 2 : Fluctuations auto-entretenues

1. Les enseignements du modèle d’oscillateur de Samuelson

2. La prise en compte des contraintes à la croissance

3. Lutte des classes et modèle « proie-prédateur »

4. Cycles-limites

Conclusion

Cycles et tendance, fluctuations et croissance


Abraham-Frois, Gilbert, 1995. Les fluctuations économiques, Economica.

Abraham-Frois, Gilbert, 2002. Dynamique économique, 9ème édition, Dalloz.

Bosserelle, Éric, 2010. Dynamique économique, 2ème édition, Gualino éditeur, Lextenso éditions.

Mignon, Valérie, 2010. La macroéconomie après Keynes, Repères, La Découverte.



UE : UE2 - Croissance et cycles Cours : Croissance économique : approfondissements Chargée de cours : PHAM Thi Kim Cuong ([email protected])


L’objectif de ce cours est double. Il identifie les sources de la croissance économique ainsi que le lien étroit entre la croissance économique d'une part et le bien-être individuel, la répartition des revenus et la qualité environnementale d'autre part. La première partie du cours (chapitres 1 et 2) constitue un rappel de la théorie de la croissance exogène avec le rendement décroissant du capital. Une première approche vers la croissance endogène y est abordée avec la neutralisation de la décroissance du rendement du capital (Romer [1986], Lucas [1988], Barro [1990]). La deuxième partie du cours (chapitres 3 et 4) souligne le rôle de la R&D et de l’innovation comme facteur d’explication de la croissance auto-entretenue à long terme. Le progrès technique (endogène) fait apparaître une nouvelle branche d’activité (Romer [1990], Grossman et Helpman [1991]) ou se présente sous la forme d’améliorations de la qualité des biens existants (Aghion et Howitt [1992]). Enfin, dans la troisième partie (chapitres 5, 6 et 7), la relation entre environnement et croissance ainsi que le rôle des politiques de redistribution sont abordés. Par ailleurs, y sont présentées les mesures du bien-être (bien-être subjectif, satisfaction dans la vie, etc.) et sa relation avec la croissance économique. Plan/Déroulement du cours :

Chapitre 1 : Théorie de la croissance exogène et applications empiriques Chapitre 2 : Vers la croissance endogène : non-décroissance du rendement du capital Chapitre 3 : Croissance économique et progrès technique Chapitre 4 : Croissance économique et transfert de technologie Chapitre 5 : Croissance économique et inégalité Chapitre 6 : Croissance économique et bien-être Chapitre 7 : Croissance économique et environnement Références bibliographiques :

-‐ Aghion, P. et Howitt, P. (1998) : Endogenous Growth Theory, MIT Press -‐ Barro, R.J. et Sala-I-Martin, X. (1996) : La Croissance Économique, Ediscience

international et McGraw-Hill Book Co. Europe -‐ Jones, C.I. (1998) : Introduction to Economic Growth, New York : W.W.Norton.

version française : Théorie de la Croissance Endogène (2000), De Boeck -‐ Weil D. (2009) : Economic Growth, Pearson International Edition



UE 3 : Interactions entre agents économiques Cours : Economie de l'information et de l'incertain Chargé de cours DONZE Jocelyn [email protected]


Ce cours présente les outils de prise de décision en environnement incertain lorsqu’il existe une loi de probabilité explicitée sur les évènements possibles. Après l’analyse standard des choix individuels dans l’incertain, le cours apporte une analyse sur le partage du risque entre plusieurs individus. Le cours s’achève en abordant le modèle principal-agent et les problèmes informationnels associés aux situations d’aléa moral et d’anti-sélection.


CHAP. 1. L’hypothèse de la maximisation de l’utilité espérée CHAP. 2. Risque et aversion au risque CHAP. 3. Partage des risques et transferts CHAP. 4. Aléa moral et anti-sélection : les modèles de base


Eeckhoudt L. et C. Gollier, « Les risques financiers : évaluation, gestion, partage », Ediscience International, 1992. Laffont J-J., Economie de l’incertain et de l’information, Vol 2 du «cours de théorie microéconomique », 1999. Eeckhoudt L., C. Gollier et H. Schlesinger, “Economic and financial decisions under risk”, Princeton University Press, 2005. Gollier C., « The economics of risk and time », The MIT Press, 2001



UE : Interactions entre agents économiques I Cours : Théorie des jeux Chargé de cours : UMBHAUER Gisèle ([email protected])

Objectifs/Résumé : L’objectif du cours est de sensibiliser à la théorie des jeux, qui étudie, de manière formalisée, les interactions entre individus et leurs éventuels points fixes. Le but est de montrer les difficultés liées à la prise en compte des actions et réactions des différents acteurs, mais aussi d’illustrer la portée potentielle d’une telle prise en compte dans des domaines variés de l’économie. Le cours débute par des jeux d’enchères (variables d’une année à l’autre) et par le dilemme du voyageur, joués par les étudiants, pour leur permettre de découvrir les apports de la théorie des jeux. Ces jeux permettent de rappeler les notions de base de la théorie des jeux (notions de stratégies, d’information, de dominances, équilibre de Nash, équilibre de Nash parfait en sous-jeux, rétroduction). D’autres jeux permettent ensuite d’aborder l’équilibre parfait, l’équilibre séquentiel (et sa notion de croyance cohérente) et l’équilibre Bayesien parfait, et d’introduire à l’induction projective, au best reply matching, au level-k reasoning, à la minimisation des regrets (ces thèmes sont susceptibles de varier d’une année à l’autre).


- Rappels des notions de base de la théorie des jeux au travers de jeux joués par les étudiants (enchères sur des biens de valeur commune, enchères toutes payantes, dilemme du voyageur…) : notions de stratégies, d’information, de dominances, équilibre de Nash, équilibre de Nash parfait en sous-jeux, répétition finie et infinie.

- Présentation de l’équilibre parfait (Selten), l’équilibre séquentiel (Kreps et Wilson) et l’équilibre Bayesien Parfait (Harsanyi) : ces concepts d’équilibre, de nature rétroductive, sont illustrés sur des jeux de marchandage et des jeux d’enchères.

- Introduction à l’induction projective, au best reply matching, au level-k reasoning, à la minimisation des regrets.

Références bibliographiques : Basu K (1994) The traveler’s dilemma: paradoxes of rationality in game theory, American Economic Review 84, 2, 391-395. Crawford V.P. Iriberri N. (2007). Level-k auctions: can a non-equilibrium model of strategic thinking explain the winner’s curse and overbidding in private-value auctions? Econometrica, 75, 6, 1721-1770. Fudenberg D. , Tirole J. (1991). Game theory, MIT Press, Massachusetts. Halpern J.Y., Pass R (2012). Iterated regret minimization: a new solution concept, Games and Economic Behavior 74, 184-207 Klemperer P. (1998). Auctions with almost common values: the wallet game and its applications, European Economic Review, 42, 757-769 Kosfeld, M., Droste, E., and Voorneveld, M., 2002. A myopic adjustment process leading to best-reply matching, Games and Economic Behavior 40, 270-298. Kreps D.M., Wilson R. (1982). Sequential equilibria, Econometrica, 50, 4, 863-894. Myerson R.B. (1991). Game Theory, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts. Noussair C., Silver J. (2006). Behavior in all-pay auctions with incomplete information, Games and Economic Behavior, 55, 189-206. Selten R.(1975). Reexamination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games, International Journal of Game Theory, 4, 25-55. Umbhauer G. (2004). Théorie des jeux collection Dyna’sup, Editions Vuibert Umbhauer, G. 2007. Best-reply matching in an experience good model. http://ssrn.com/author=490799 Umbhauer G. (2013) Almost common value auctions and discontinuous equilibria, Annals of Operations Research ( à paraître).



UE : Firme et innovation Cours : Théorie de la firme Chargé de cours : WOLFF Sandrine ([email protected])


Le rôle de la firme en tant qu'acteur économique a fait l'objet de très nombreux travaux dès la seconde moitié du XXe siècle. Il existe une très grande variété d'approches, et l'ensemble de la littérature recèle une très grande richesse.

L'objectif de ce cours est de découvrir les grands classiques de la Théorie de la Firme dans toute leur diversité, à travers l'étude approfondie d'une série de textes considérés comme fondateurs. En termes d'acquisition de connaissances fondamentales, le but est de permettre à l'étudiant d'obtenir une véritable culture des théories de la firme les plus citées dans la littérature. Les thèmes qui seront plus particulièrement traités tout au long du cours concernent la nature et la raison d'être de la firme, la question de son efficacité et de la coordination des acteurs qui en font partie, celle de ses frontières et de leur évolution dans le temps, et enfin la diversité de formes et de statuts que le concept recouvre. Le cours est aussi l'occasion de mettre en évidence l'apport des articles fondateurs à l'analyse de phénomènes concrets, tels que l'émergence de grandes multinationales, entrepreneurs, fusions-acquisitions, réseaux de firmes et autres coopérations inter-entreprises...

Un objectif secondaire est de permettre à l'étudiant de développer sa capacité à travailler en équipe et ses compétences orales. En effet, le travail se fera en petits groupes et chacun sera amené à effectuer une présentation en public sur l'un des textes à l'étude, dans le cadre de séminaires animés par l'enseignant.


Les travaux, quoique divers, peuvent être regroupés dans deux grandes approches: celles qui considèrent la firme comme un noeud de contrats et celles qui l'appréhendent comme un portefeuille de compétences et/ou de routines. Ces deux approches seront mises en perspectives lors d'un cours magistral d'introduction, puis elles elles seront largement reprises et développées lors des séminaires.

Chaque séminaire, d'une durée de deux heures, sera dédié à un texte qui aura été lu au préalable par l'ensemble des étudiants. La première partie du séminaire consistera en des présentations par quelques étudiants sur des questions précises liées au texte à l'étude. Le professeur interviendra ponctuellement pour animer la discussion. Puis il effectuera dans la seconde partie du séminaire une synthèse de la séance, tout en apportant des éléments de cours formels.


Liste indicative de textes à l'étude:

ALCHIAN A. 1950. Uncertainty, Evolution and Economic Theory. The Journal of Political Economy, Vol. 58, No. 3 (Jun., 1950), pp. 211-221

ALCHIAN A. and H. DEMSETZ. 1972. Production, information costs and Economic organization", American Economic Review, vol.62, pp. 777-95.

AOKI, M. 1990. Toward an Economic Model of the Japanese Firm. Journal of Economic Literature, Vol. 28, No. 1, pp. 1-27.

COASE, R. 1937. The Nature of the Firm. Economica N.S. Vol.4, pp. 386-405.

FAMA E. and M. JENSEN. 1983. Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26.

NELSON R. AND S. WINTER. 1982. Organizational Capabilities and Behavior. Ch.5 in An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge Mass., London, pp.96-136.

OUCHI W. 1980. Markets, Bureaucraties and Clans. Administrative Science Quarterly. Vol. 25, March, pp. 129-41.

PENROSE, E. 1955. Research on the business firm: limits to the growth and Size of firms. American Economic Review. Vol. 45(2), May, pp. 531-43.

PRAHALAD, C.K. and G. HAMEL. 1990. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, May/Jun90, Vol 68(3), pp. 79-91.

RICHARDSON, G. B. 1972. The Organisation of Industry. Economic Journal, September, Vol. 82, pp. 883-896.

WILLIAMSON, O.E. 1991. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. Administrative Science Quarterly, 36(2): 269-96

WILLIAMSON, O.E. 1975. The Multidivisional Structure. Chapitre 8 in Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. Free Press, N.Y.

Lecture complémentaire recommandée:

CORIAT B. et O. WEINSTEIN. 1995. Les nouvelles théories de l'entreprise. Livre de Poche, Références.

MÉNARD C. 2004. Economie des organisations. Paris : la Découverte (Repères).123 p.



UE : Firme et innovation Cours : Economie de la connaissance et innovation Chargé de cours : PENIN Julien ([email protected])


L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant aux enjeux économiques liés à l’innovation et à l’économie de la connaissance. Nous examinons notamment la question de l’efficience des marchés concernant la production de connaissances ainsi que les politiques économiques qui peuvent être mises en œuvre pour favoriser l’innovation (subventions à la R&D, brevet, etc.). Nous abordons également la question des structures de marché les plus favorable à l’innovation et la manière dont les innovations se diffusent. Enfin, la seconde partie du cours consiste en une introduction à la pensée de Schumpeter et à la modélisation évolutionniste du processus innovant. Les enjeux en matière de commercial international et du marché du travail sont également étudiés.


Introduction : Enjeux, définitions, concepts, mesures Chapitre 1 : Mesurer l’innovation et la connaissance Partie 1 : Microéconomie de l’innovation Chapitre 2 : L’économie des externalités de connaissances Chapitre 3 : L’économie de l’open source et la révélation volontaire de connaissances Chapitre 4 : Innovation et structure de marché Chapitre 5 : La diffusion de l’innovation Partie 2 : Macroéconomie de l’innovation Chapitre 6 : Schumpeter et l’évolution économique Chapitre 7 : Introduction à l’économie évolutionniste Chapitre 8 : Innovation, commerce international et marché du travail


Antonelli C. (2008), The economics of innovation, Routledge.

Arora A., Gambardella A., Fosfuri A. (2001), Markets for technology, MIT Press.

Atkinson, Ezell, (2012), Innovation Economics,

Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (2005), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford

University Press.

Foray D. , Economie de la connaissance, collection Découverte, Repère

En anglais : « Economics of knowledge »

Guellec D. (2010), L'économie de l'innovation, Collection Repères n°259, ed. la Découverte,

Paris.

Hall B., Rosenberg N. (ed) (2010), Handbook of the Economics of Innovation, Volume 1&2,

(Handbooks in Economics), North Holland.

Scotchmer S. (2004), Innovation and Incentives, Oxford University Press.

Swann P. The economics of innovation, Elgar



UE : Econométrie I Cours : Econométrie : Tour d’horizon Chargé de cours : TRABELSI Jamel ([email protected])

Objectifs/Résumé : Le but de ce cours est de visiter les principaux fondements théoriques économétriques. Un intérêt particulier est porté aux différentes spécifications utilisées dans l’analyse économique appliquée. Le contenu de ce cours est riche et diversifié, il permettra à l’audition de se doter d’un background économétrique nécessaire dans la modélisation et la synthèse économique.


Chapitre 1 - Introduction aux modèles de panel

Chapitre 2 - La régression avec une variable qualitative binaire

Chapitre 3 - La philosophie des variables instrumentales

Chapitre 4 - Expérimentations et quasi-expérimentations

Chapitre 5 - Introduction à l’économétrie des séries temporelles

La présentation de chaque chapitre est précédée par son exposé par un groupe d’étudiants. Cet exposé est suivi par une séance de débat. A la fin de chaque chapitre une séance d’exercice vient compléter et éclairer les fondements théoriques et les intuitions économiques. Afin d’évaluer le degré d’assimilation, un QCM est organisé pour chaque chapitre.


Trabelsi (2012), Principe d’économétrie, Edition Pearson.



UE : Econométrie I Cours : Econométrie des données de Panel Chargé de cours : EL OUARDIGHI jalal ([email protected])


Ce cours est destiné à donner une présentation aussi claire que possible des méthodes économétriques applicables aux données de panel, afin de favoriser l’accès aux travaux empiriques que ces dernières permettent de réaliser. Répondre à cet objectif suppose l’adoption de deux démarches : (i) L’exposition des développements théoriques, (ii) L’illustration systématique par des exemples d’applications économétriques. On tente donc de rapprocher étroitement les principes méthodologiques de leur traduction dans les travaux empiriques. La recherche de simplicité exclut une certaine prétention à l’exhaustivité des thèmes qui seront abordés dans ce cours. Ainsi, on s’est limité à une présentation en cinq chapitres, qui nous semblaient permettre de résoudre les principales difficultés auxquelles on peut être confronté dans le cadre d’une première approche des données de panel.


Chapitre I : Modèles à Erreurs Composées I 1. La spécification en termes de modèle à erreurs composées. I.2. Les estimateurs dans le cadre du modèle à erreurs composées. I.3. Comparaison des différents estimateurs.

Chapitre II : Exemple d’application économétrique sur des panels d’entreprises II.1. Caractéristiques de l’information disponible. II.2. Estimation d’une fonction de production sur un panel d’entreprises.

Chapitre III : Tests de spécification sur données de panel III.1. Critique et reformulation du modèle à erreurs composées par Mundlak. III.2. Tests de spécification d’Hausman. III.3. Test d’existence et test d’indépendance des effets spécifiques.

Chapitre IV : Exemple d’application économétrique sur des panels de pays Chapitre V : Modèles dynamiques sur données de Panel


BALTAGI B.H., 2001, Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons.

HSIAO C., 1986, Analysis of panel data, Cambridge University Press.

MATYAS L. et P. SEVESTRE, 1992, The Econometrics of panel data, Kluwer Academic Publishers.



UE : Econométrie I Cours : Informatique et Econométrie Appliquée Chargé de cours : EL OUARDIGHI jalal ([email protected])


L’enseignement d’Informatique et Econométrie Appliquée s’appuie sur l’ouvrage de Berndt (1991) et sur le logiciel Rats (2000). Le but de cet enseignement est de familiariser les étudiants avec une véritable pratique de l’économétrie, l’accent étant mis plus sur le passage entre un problème économique et la formulation des modèles statistiques adéquats que sur la simple mise en œuvre pratique de méthodes économétriques. Les données fournies avec l’ouvrage de Berndt permettent aux étudiants de répliquer diverses études publiées, voir d’essayer d’améliorer ou d’affiner les résultats. Les premières séances de travaux pratiques sont consacrées à une initiation à l’utilisation du logiciel Rats et à des illustrations des outils présentés dans les cours d’Econométrie de l’UE Econométrie Générale. Concernant l’organisation de l’examen, les étudiants doivent effectuer des comptes rendus du travail empirique relatif aux thèmes abordés.


L’objet du premier TD (Modèles linéaires multiples) est un rappel sur l’économétrie des modèles linéaires. Outre le fait que ces modèles rendent compte d’une large palette de phénomènes économiques, l’acquisition des principes de base de l’économétrie des modèles linéaires est une étape essentielle pour aborder les méthodes plus complexes. L’objectif des exercices du deuxième TD (Programmation sous Rats) est de familiariser les étudiants avec les commandes les plus usuelles du logiciel d’économétrie Rats. Les thèmes qui seront abordés ensuite reposent sur certains chapitres de l’ouvrage de Berndt (1991) comme « The demand for Electricity : structural and times series approaches » (Chapitre 7 ), « Modeling the Interrelated Demands for Factors of Production : Estimation and Inference in Equation Systems » (Chapitre 9), « Whether and How Much Women Work for Pay: Applications of Limited Dependent Variables Procedures » (Chapitre 11), etc.


RATS, 2012, User’s Guide, Version 8.2, Estima Berndt E.R, 1991, The Practice of Econometrics Classic and Contemporary, Addison-Wesley.