Embed Size (px)
DESCRIPTION
När Finansinspektionen inom kort planerar att släppa externremissen på föreskriften om hantering av operativa risker får vi ett väsentligt mer detaljerat regelverk kring de operativa riskerna. Detta kommer också att påverka vad som kommer anses vara god riskhantering. Kravet på god riskhantering har funnits sedan länge, men nu kommer fler detaljerade krav på hur detta går till i praktiken. Många menar att det som förr var ”best practice” nu blir minimikrav. Under det här frukostseminariet får du en analys av nödvändiga åtgärder innan föreskrifterna träder i kraft samt en redogörelse för hur Swedbanks ansvariga chefer för kontroll av operativa risker har angripit frågan. Ämne: Regelverksanalys av Finansinspektionens föreslagna föreskrift om hantering av operativa risker – vad som sparades och vad som tillkom jämfört med tidigare underhandsversion Talare: Margareta Lindahl, Transcendent Group Margareta är konsult och branschansvarig för finanssektorn på Transcendent Group och har över tio års erfarenhet av den finansiella sektorn från flera olika positioner. Senast kommer hon från Finansinspektionen, där hon bland annat verkade som expert inom operativa risker. Hennes expertområde spänner från de operativa riskerna generellt, med intern styrning och kontroll i synnerhet och IT-risker i allmänhet, till hela kapitaltäckningsregelverket och Solvens 2. Ämne: Hur har Swedbank förberett, prioriterat och kommunicerat implementationen av föreskriften om hantering av operativa risker för att få ut största möjliga nytta? Talare: Håkan Berg, fram till för en månad sedan CRO på Swedbank Group, och Marcus Ellman, Head of Group Operational Risk på Swedbank Håkan har haft flera olika roller på Swedbank, allt från koncerninternrevisionschef till chef för den baltiska affärsverksamheten. Under de två senaste åren har han haft rollen som CRO på Swedbank Group. Om det är någon som har sett orsak och verkan av operativa risker i praktiken, så är det Håkan Berg. Marcus är sedan sex månader tillbaka Head of Group Operational Risk på Swedbank och den som nu ansvarar för att utveckla och inplementera riskramverk, processer och systemstöd som gör banken compliant med regelverken. Marcus har arbetat i Swedbank sedan 2006, först i olika roller på internrevisionen och därefter inom koncernfunktionen Strategic Analysis and M&A. Innan dess arbetade han som konsult inom risk management med inriktning mot finansiella sektorn på Andersen, Deloitte och E&Y.
Citation preview
Föreskrifter om operativa risker
Margareta Lindahl
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher.
Transcendent Group utsågs både 2012 och 2013 till en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Om företaget
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
LBF 6:2: ”Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över […] de risker som det är eller kan komma att bli exponerat för.”
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
Internal Audit (BIS)
Regelverkens interaktion
GL 44 (EBA)
FFFS om SRK FFFS om operativa risker
CRR
CRD IV
FFFS om infosäk.
Sound practices of operational risk (BIS)
1/4 2014
30/4 2012
1/1 2014
~5 %
~5 %
~40 % ~5 % ~45 %
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
1/7 2014
1/4 2014 1/4 2014
Regelverkens interaktion
Här hade vi alla hoppats på att en officiell remiss skulle funnits…
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
”Bank är människor och IT”
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
Otvivelaktigt (1/2)
• riskaptit och riskstrategi • indikatorer KRI • incidenter • processtyrning • IT-system • kontinuitetsrisker
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
Otvivelaktigt (2/2)
• personalen • godkännandeprocess
(NPAP) • legala risker inklusive
compliance • rapporteringsvägar • rapporter till styrelsen
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
www.transcendentgroup.com
© T
rans
cend
ent G
roup
Sve
rige
AB
201
3
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
Operational Risk – From What to How Transcendent Group, 28 October 2013
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
11
Three main areas
Governance, Risk management and Control • GL44 • SFSA Directives and
guidelines
Capital and Liquidity • Basel 3 • CRR o CRD 4 • SOU 2013 :65
Crisis Management • CMD (EC proposal) • RRP
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
12
Good risk culture?
Risk appetite
Tolerance limits
Escalation limits
KRI
Identify Analyze Mitigate communicate Evaluate
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
13
From What to How - Our priorities
Alignment, coordination & monitoring
Decreased subjectivity
Simplified and integrated framework
Sustainable risk culture
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
14
Decreased subjectivity
• LDA model
• KRIs
• Quantified impact
evaluation criteria
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
Loss Distribution Model
SEK 800m SEK ~4000m
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
16
KRIs (example)
IT stability / # of incidents / resolution time
ATM / CDM availability
# Loss / by gross income vs. peers
Customer satisfaction / reputation
Trojans / external crime
HR (staff turnover, health, license etc)
Valuation / collateral / reconciliation
Credit quality and limit breaches
Group Swedish Regions Baltic Banking LCI
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
17
Alignment, coordination and monitoring
• Joint system support
• Aligned reporting
process
• Risk based planning
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
Risk based planning
Joint Risk Management and Risk Control activity plan
Current risk exposures
Risk management in
Changes
Recurring activities
Risk Management &
Risk Control
Compliance
Audit
Reconciled with other control functions
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
19
Simplified and integrated framework
• Make things easy
• Integrate with business
processes
• From stand alone to organic
© Swedbank Author/Administrator Group Operational Risk
Document name Operational Risks - From What to How
Date 2013-10-28
20
Sustainable risk culture
• Roles and mandates
• Risk Academy
• Capital allocation
• Variable Pay
www.transcendentgroup.com
![[M2M-Frukostseminarium] Lars Reuterskiöld, Telenor](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/558de4541a28abe7428b45e5/m2m-frukostseminarium-lars-reuterskioeld-telenor.jpg)
