Lecture 1 ie211 econometrics

ЛЕКЦ №1 ЭКОНОМЕТРИКИЙН СУДЛАХ

ЗҮЙЛ, ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ, ЗАГВАРЧЛАЛЫН

ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН

УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ

Бэлтгэсэн:

ЭКОНОМЕТРИКС IE211

Агуулга

Эконометрикс гэж юу вэ?

Судлах зүйл

Зорилго, хэрэглээ

Төрөл

Үүсэл, хөгжил

Аргачлал

Загварчлалын үндсэн ойлголтууд

Эконометрикс IE211 2

Эконометрикс гэж юу вэ? (1/2)

Эконометрикс

Эдийн

засгийн

онол

Математик Статистик

Эконометрикийн

шинжлэх ухаан нь эдийн

засгийн онол, математик,

статистикийн үндсэн

аргуудыг холбосон

шинжлэх ухаан юм. Ragnar Frisch (1895-1973)

Өргөн утгаар нь үгчлэн

орчуулбал “эдийн засгийг

хэмжихүй” гэсэн утгатай.


Эконометрикс гэж юу вэ? (2/2)

“Эдийн засгийн математикийн аргаар боловсруулсан

аливаа загварыг туршилтаар батлахын тулд эдийн засгийн

тоон мэдээнд математик статистикийг хэрэглэж, тоон үр

дүн гаргаж авах үйл явцаас бүрдэнэ.” (Gerhard 1968).

“Эконометрикс нь эдийн засгийн аливаа үзэгдлийн

шинжилгээнд эдийн засгийн онол, математик болон

статистик таамаглалын арга, аргачлалыг ашигладаг

нийгмийн шинжлэх ухаан юм.” (Goldberger 1964).

“Эконометрикс нь эдийн засгийн хуулиудын эмпирик үр

дүн юм.” (Theil 1971).


Эконометрикийн судлах зүйл

ОНОЛ

СТАТИСТИК

ӨГӨГДӨЛ

Судлах зүйл Эконометрикийн судлах

зүйл нь эдийн засгийн

үзэгдэл процессуудын

төлөвшил, хүчин зүйлсийн

харилцан уялдааг

тодорхойлоход оршино.

5 Эконометрикс IE211

Эконометриксийн зорилго, хэрэглээ

Зорилго: Эконометрикийн шинжлэх ухааны

тусламжтайгаар нийгэм эдийн засгийн үзэгдэл үйл

явцын ирээдүйн хандлагыг тодорхойлох, харилцан

уялдааг тодорхойлох, тухайн үзэгдэл үйл явцын

таамаглал дэвшүүлэх зорилготой байдаг.

Хэрэглээ:

Бүтцийн шинжилгээ

Бодлогын үнэлгээ

Эдийн засгийн прогноз хийх

Эдийн засгийн онолын эмпирик шинжилгээ

хийх буюу боловсруулах


Эконометрикийн төрөл

Эконометрикс IE211

1

2

Онолын эконометрикс: Эконометрикийн загвараар тодорхойлсон

эдийн засгийн уялдаа холбоог хэмжих зохистой арга, аргачлал

боловсруулахыг зорьдог. Жишээ нь: Хамгийн Бага Квадратын Арга

Хэрэглээний эконометрикс: Энэ нь онолын эконометрикийн

боловсруулсан арга, хэрэгслийг эдийн засгийн зарим тусгай

асуудлуудыг судлахад хэрэглэдэг. Жишээ нь: Багцийн онолыг судлах

7

Үүсэл, хөгжил

1910 он

Үг хэллэгийг

Paweł Ciompa гэх

эрдэмтэн анх

удаа хэрэглэсэн

байдаг.

ШУ-нд одоогийн

утга, агуулга,

хэрэглээгээр нь

норвегийн эдийн

засагч, статистикч

Ragnar Frisch

(1885-1973)

нэвтрүүлсэн.

ОУ-ын

Эконометрикийн

Нийгэмлэг 1931

онд

байгуулагдсанаар

эдийн засгийн бие

даасан салбар

болж хөгжих үндэс

суурь нь

бүрэлдсэн.

Эдийн засгийн

бүх талбарт

өргөн тархсан

нөлөө бүхий

томоохон

шинжлэх ухаан

болж өргөжсөн.

Компьютерийн

програм

хангамжийн

гүйцэтгэх үүрэг

нэмэгдсэн.

1926 он

1930-аад он

Өнөөдөр


Эконометрикийн шинжилгээний үе

шатууд

1. Онол буюу таамаглал дэвшүүлэх

2. Онолын математик загварыг тодорхойлох

3. Статистикийн эсвэл эконометрикийн загварыг

тодорхойлох

4. Өгөгдлөө цуглуулах

5. Эконометрикийн загварын параметрүүдийг тооцоолох

6. Таамаглал шалгах

7. Прогноз хийх

8. Загварыг хяналт буюу бодлого боловсруулах зорилгоор

ашиглах


Эконометрикийн загварчлалын үндсэн

ойлголтууд

1. Хувьсагч

X, Y хувьсагчууд

Y – хамааран хувьсагч (Дурын зүйлээс хамаардаг)

X (X1, X2, …, Xk) – үл хамаарах буюу тайлбарлагч

хувьсагч

Y нь X хувьсагчаас хамаарсан санамсаргүй

хэмжигдэхүүн байдаг.


Эконометриксийн загварчлалын үндсэн


2. Эх олонлог, түүвэр олонлог

Эконометриксийн загварыг байгуулах хамгийн эхний үе

шат нь хангалттай хэмжээний түүвэр олонлогийг

бүрдүүлэх явдал юм.

Түүврийн (Ажиглалтын) хэмжээ n нь хүчин зүйлийн

тооноос ойролцоогоор 5-6 дахин их байх ёстой.


Жишээ нь: Ямар нэг хүнсний

бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн

судалгааны эх олонлог нь МУ-ын

нийт хүн ам, эдгээрээс УБ хотын

хүн амыг сонгон авч судалгаа

явуулбал УБ хотын хүн ам нь

түүвэр олонлог болно.

11



3. Эконометрикийн шинжилгээний загвар

Ерөнхий схем

Энд,

f(X1i, X2i,…, Xki)- сонгосон хүчин зүйлээр тайлбарлагдаж байгаа хэсэг буюу х-н функц

ei – X хувьсагчаар үл тайлбарлагдах алдааны хувьсагч

i - түүврийн хэмжээ


eXfY )(

ikiii eXXXfY ),...,,( 21

12



3. Эконометриксийн шинжилгээний загвар

Эх олонлогийн регрессийн функц

Эх олонлогийн регресийн загварыг бичвэл:

Эх олонлогийн регресийн функцид үндэслэн түүвэр

олонлогийн регрессийн функцийг бичиж болно.


)()/( ii XfXYM

iii eXYMY )/(

ikikiii eXbXbXbbY ...33221

13



3. Эконометриксийн шинжилгээний загвар

Түүвэр олонлогийн регрессийн функц

Энд,

- M(y/xi) эх олонлогийн үнэлгээ

– bk –н үнэлэгч

Эндээс эх олонлогийн түүврийн регрессийн функцийг авч

үзвэл


kikii XbXbbY ˆ...ˆˆˆ221

kiy

kib

ikikii eXbXbbY ˆ)ˆ...ˆˆ( 221

iii eYY ˆˆ ii ee ˆ

14



Хугацааны цуваа (Time Series)

Үзүүлэлт хоорондын

(Gross sectional)

Холимог (Pooled)

Холимог нэгтгэл (Panel)

Энэ төрлийн тоон мэдээ нь цаг

хугацааны өөр өөр үеүдээр

өгөгдсөн байдаг. Жишээ нь:

өдрөөр, сараар, жилээр г.м

Урьд дурьдсан 2 тоон мэдээний

хосолсон хэлбэр.

4. Өгөгдөл, тоон мэдээ

Эконометриксийн шинжилгээ хийхэд тоон мэдээ мөн чухал

байдаг. Тоон мэдээний төрлийг ерөнхийд нь 4 ангилдаг.

Тоон мэдээ

Нэг цаг хугацаан дах өөр өөр

обьектуудын талаарх тоон

мэдээ.

Обьект хоорондын тоон мэдээг

цаг хугацааны олон үеүдээр

судладаг.




1. Хугацааны цуваа 2. Салбар буюу үзүүлэлт хоорондын

ДНБ-ний хэмжээ /2006-2009/ 2009 оны ДНБ-ний хэмжээ, салбараар

Он ДНБ ЭЗ-ийн салбар ДНБ /2009 он/

2006 3 714 952.9 Уул уурхай, олборлох үйлдвэр 1 337 983.7

2007 4 599 541.5 Боловсруулах үйлдвэр 254 301.8

2008 6 019 838.1 Барилга 49 439.2

2009 6 055 794.3 Боловсрол 296 862.8

3. Холимог

ДНБ-ний хэмжээ, салбараар /2008-2009/

ЭЗ-ийн салбар

ДНБ-ний хэмжээ,

2006 он 2007 он 2008 он 2009 он

Уул уурхай, олборлох үйлдвэр 1 112 604.7 1 337 457.3 1 325 975.8 1 337 983.7

Боловсруулах үйлдвэр 128 891.0 184 466.7 257 774.4 254 301.8

Барилга 63 187.7 78 600.8 89 945.7 49 439.2

Боловсрол 121 147.5 171 161.4 273 122.4 296 862.8

4. Холимог нэгтгэл

ДНБ-ний хэмжээ, салбараар болон хагас жилээр /2006-2009/

ЭЗ-ийн салбар

ДНБ-ний хэмжээ,

2008 он 2009 он

I хагас II хагас Өсөлт I хагас II хагас Өсөлт

Уул уурхай, олборлох үйлдвэр -- -- -- -- -- --

Боловсруулах үйлдвэр -- -- -- -- -- --

4. Өгөгдөл, тоон мэдээ (Тоон жишээнүүд)




5. Хамаарал

Статистик шинжилгээний гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь

хамаарлын судалгаа байдаг. Хамаарал нь 2 төрөл байна.

Функциональ хамаарал: Энэ нь хүчин зүйлийн шинж

тэмдгийн тодорхой нэг утга нь үр дүнгийн шинж

тэмдгийн тодорхой утгад харгалзахыг хэлнэ. Байгалын

ШУ-нд илүү өргөн ашиглагддаг. Жишээ нь: Тойргийн

уртын томьёо

Стохастик хамаарал: Нэг хэмжигдэхүүний утга бүрт

нөгөө хэмжигдэхүүний тархалт харгалзаж байвал

стохастик хамаарал гэнэ. Жишээ нь: Зардлын аргаар

ДНБ-ыг тооцоход


rC 2

)( MXGICGDP

17



5. Хамаарал

Стохастик хамаарлын дотор нь статистик хамаарал,

корреляцийн хамаарал гэж ангилна. Статистик хамаарал нь үр дүнгийн шинж тэмдгийн

тодорхой нэг утга хүчин зүйлийн шинж тэмдгийн

тархалтын хуулиас хамаарах хамаарал юм. Жишээ нь:

Ажилчны цалин нь мэргэжил, ажилласан жил, мэргэжил

дээшлүүлсэн байдал, мөн ажлын үр дүн, ур чадвар зэргээс

хамаарна.

Корреляцийн хамаарал нь үр дүнгийн шинж тэмдгийн

дундаж утгын өөрчлөлт нь хүчин зүйлийн шинж тэмдгийн

өөрчлөлтөөс хамаарах хамаарал юм. Жишээ нь:

Ажилласан жил нэмэгдэх нь ажилчдын цалинг дунджаар

хэрхэн өөрчлөх байдал




5. Хамаарал

Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хамаарал

функциональ биш байна. Учир нь:

1. Ямар нэгэн ЭЗ-ийн үзүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин

зүйлсийн тоог хязгаарлан тогтоох боломжгүй.

2. Хүчин зүйлийн нөлөөлөл шууд биш дам шинжтэй

байж болно.

3. Хүчин зүйлийн нөлөөлөл нь тодорхой нэгжээр

тодорхойлогдохгүй буюу хүчин зүйлс нь

санамсаргүй шинжтэй байх зэрэг болно.


АНХААРАЛ ТАВЬСАНД

БАЯРЛАЛАА!!!


Economy & Finance

Lecture 1 ie211 econometrics