RYZYKO OPERACYJNERYZYKO OPERACYJNE

DEFINICJADEFINICJA

Ryzyko poniesienia straty w wyniku Ryzyko poniesienia straty w wyniku działania niesprawnych systemów, działania niesprawnych systemów,

niewystarczającej kontroli błędu niewystarczającej kontroli błędu człowieka lub niewłaściwego człowieka lub niewłaściwego

zarządzania.zarządzania.

Ryzyko operacyjne ze względu na Ryzyko operacyjne ze względu na swą naturęswą naturę

Często nie może być zmierzone Często nie może być zmierzone Nie używa się wobec niego żadnych Nie używa się wobec niego żadnych standardowych parametrów, modeli standardowych parametrów, modeli matematycznych, ratingów kredytowych matematycznych, ratingów kredytowych itd.itd.Obejmuje ryzyko związane z poziomem Obejmuje ryzyko związane z poziomem wiedzy, odpowiedzialnością wiedzy, odpowiedzialnością zarządzających, jakością dokumentacji, zarządzających, jakością dokumentacji, przejrzystością i przestrzeganiem procedur przejrzystością i przestrzeganiem procedur operacyjnych, przepisami prawnymi, operacyjnych, przepisami prawnymi, oszustwami itp..oszustwami itp..

Definicja według Komitetu Definicja według Komitetu Bazylejskiego Bazylejskiego

Wszelkie ryzyko niezwiązane Wszelkie ryzyko niezwiązane bezpośrednio ze zmiennością rynku bezpośrednio ze zmiennością rynku

bądź zdolnością kredytową bądź zdolnością kredytową partnerów i klientówpartnerów i klientów

Źródłem ryzyka jest sam bank i jego Źródłem ryzyka jest sam bank i jego zdolność, bądź brak zdolności do zdolność, bądź brak zdolności do reagowania na stale występujące reagowania na stale występujące

wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.

Przyczyny ryzykaPrzyczyny ryzyka

Globalizacja rynkówGlobalizacja rynków

Gwałtowny rozwój technologiiGwałtowny rozwój technologii

Presja władz regulacyjnychPresja władz regulacyjnych

Globalizacja rynkówGlobalizacja rynków

Zanikanie granic pozwala na transfer Zanikanie granic pozwala na transfer kapitału na wielką skalękapitału na wielką skalęEkspozycja na ryzyko kursowe, Ekspozycja na ryzyko kursowe, międzynarodowych stóp międzynarodowych stóp procentowych, cen instrumentów itp.procentowych, cen instrumentów itp.Zmniejszenie ostrości różnic między Zmniejszenie ostrości różnic między typami ryzykatypami ryzyka

Rozwój technologiiRozwój technologii

Konieczność wdrożenia nowych Konieczność wdrożenia nowych technologiitechnologii

Konieczność dostosowania Konieczność dostosowania zabezpieczeńzabezpieczeń

Koszty wdrożenia i zabezpieczeńKoszty wdrożenia i zabezpieczeń

Regulacje władzRegulacje władz

Nowe wymogi kapitałowe – Nowe wymogi kapitałowe – konieczność poznania sposobów konieczność poznania sposobów obliczaniaobliczania

Konieczność dostosowania do Konieczność dostosowania do nowych przepisównowych przepisów

Czynniki ryzykaCzynniki ryzyka

WewnętrzneWewnętrzne

Zewnętrzne Zewnętrzne

Czynniki wewnętrzneCzynniki wewnętrzne

Wynikające ze złego funkcjonowania Wynikające ze złego funkcjonowania bankubanku

Można nad nimi zapanowaćMożna nad nimi zapanować

Czynniki zewnętrzneCzynniki zewnętrzne

Wynikające z funkcjonowania Wynikające z funkcjonowania otoczenia bankuotoczenia banku

Niezależne od zarządzających Niezależne od zarządzających ryzykiemryzykiem

Klasyfikacja ryzyka operacyjnego – Klasyfikacja ryzyka operacyjnego – kryteria podziałukryteria podziału

Charakter zagrożeńCharakter zagrożeń

Ilość i jakość informacjiIlość i jakość informacji

Przyczyna ryzykaPrzyczyna ryzyka

Poziom ryzykaPoziom ryzyka

Charakter ryzykaCharakter ryzyka

Ryzyko relacji ze środowiskiem Ryzyko relacji ze środowiskiem biznesowymbiznesowym

Ryzyko kadroweRyzyko kadrowe

Ryzyko technologiczneRyzyko technologiczne

Ryzyko relacji ze środowiskiem Ryzyko relacji ze środowiskiem biznesowymbiznesowym

Relacje z klientemRelacje z klientemRelacje z akcjonariuszamiRelacje z akcjonariuszamiRelacje z regulatoremRelacje z regulatoremRelacje z osobami trzecimi (np. z Relacje z osobami trzecimi (np. z prasą)prasą)

Ryzyko kadroweRyzyko kadrowe

Kwalifikacje pracownikówKwalifikacje pracownikówCelowe lub niezamierzone działanie Celowe lub niezamierzone działanie na szkodęna szkodęDostępność kadryDostępność kadryPraktyka zatrudnienia, kultura pracyPraktyka zatrudnienia, kultura pracyOrganizacja zarządzaniaOrganizacja zarządzania

Ryzyko technologiczneRyzyko technologiczne

Sprawność systemów Sprawność systemów informatycznych i komunikacyjnychinformatycznych i komunikacyjnych

Adekwatność wyposażeniaAdekwatność wyposażenia

Dostawy kluczowych usług (np. prąd, Dostawy kluczowych usług (np. prąd, komunikacja itp.)komunikacja itp.)

Ryzyko w zależności od ilości i Ryzyko w zależności od ilości i jakości informacjijakości informacji

NiezbędneNiezbędne

NormalneNormalne

DopuszczalneDopuszczalne

Niedopuszczalne Niedopuszczalne

Ryzyko niezbędneRyzyko niezbędne

Ryzyko, na które nie można sobie nie Ryzyko, na które nie można sobie nie pozwolić.pozwolić.

Ryzyko dopuszczalneRyzyko dopuszczalne

Ryzyko, na które możemy sobie Ryzyko, na które możemy sobie pozwolić.pozwolić.

Ryzyko normalneRyzyko normalne

Ryzyko, które musimy podjąć, bo jest Ryzyko, które musimy podjąć, bo jest ono naturalne dla procesów ono naturalne dla procesów gospodarczychgospodarczych

Ryzyko niedopuszczalneRyzyko niedopuszczalne

Ryzyko przekraczające poziom Ryzyko przekraczające poziom dopuszczalny.dopuszczalny.

Ryzyko niezbędneRyzyko niezbędne

Ryzyko, na które nie można sobie nie Ryzyko, na które nie można sobie nie pozwolić.pozwolić.

Przyczyna ryzykaPrzyczyna ryzyka

Ryzyko handloweRyzyko handloweRyzyko zmiany koniunkturyRyzyko zmiany koniunkturyRyzyko zmian legislacyjnychRyzyko zmian legislacyjnychRyzyko techniczneRyzyko techniczneRyzyko zdarzeń losowychRyzyko zdarzeń losowych

Ryzyko handloweRyzyko handlowe

Związane z bankructwem i Związane z bankructwem i niewypłacalnością, przewlekłą zwłokąniewypłacalnością, przewlekłą zwłoką

Dotyczy polskich przedsiębiorstw Dotyczy polskich przedsiębiorstw oraz banków mających problemy z oraz banków mających problemy z wypłacalnością partnerów i klientówwypłacalnością partnerów i klientów

Ryzyko zmiany koniunkturyRyzyko zmiany koniunktury

Prowadzi do obniżenia możliwości Prowadzi do obniżenia możliwości rozwoju, a nawet upadłościrozwoju, a nawet upadłości

Szczególnie uciążliwe w przypadku Szczególnie uciążliwe w przypadku rynków niepewnych i narażonych na rynków niepewnych i narażonych na fluktuacjefluktuacje

Ryzyko zmian legislacyjnych – Ryzyko zmian legislacyjnych – regulacyjne regulacyjne

Zmiany przepisów wywołują Zmiany przepisów wywołują konieczność dostosowania się do konieczność dostosowania się do nowej sytuacjinowej sytuacji

Obowiązek uzyskania koncesji Obowiązek uzyskania koncesji (licencji)(licencji)

Ryzyko techniczneRyzyko techniczneProblemy z funkcjonowaniem sieci Problemy z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnejtelekomunikacyjnejProblemy technologiczneProblemy technologiczneBrak dostępu do nowych technologiiBrak dostępu do nowych technologiiBłędy w oprogramowaniuBłędy w oprogramowaniuNiedostateczne proceduryNiedostateczne proceduryNiesprawna kontrola wewnętrznaNiesprawna kontrola wewnętrznaAwarie Awarie Niewystarczająca infrastruktura i jej Niewystarczająca infrastruktura i jej funkcjonowaniefunkcjonowanie

Ryzyko zdarzeń losowychRyzyko zdarzeń losowych

Zjawiska nieprzewidywalneZjawiska nieprzewidywalne

Nie dają się w pełni prognozować Nie dają się w pełni prognozować pomimo monitoringupomimo monitoringu

Poziom ryzykaPoziom ryzyka

Ryzyko niskieRyzyko niskie

Ryzyko średnieRyzyko średnie

Ryzyko wysokieRyzyko wysokie

Ryzyko niskieRyzyko niskie

Nie ma potrzeby podejmowania Nie ma potrzeby podejmowania szczególnych działań szczególnych działań

zapobiegawczych.zapobiegawczych.

Ryzyko średnieRyzyko średnie

Stanowi fazę ostrzegawczą.Stanowi fazę ostrzegawczą.

Ryzyko wysokieRyzyko wysokie

Występuje pilna konieczność podjęcia Występuje pilna konieczność podjęcia działań obronnych.działań obronnych.

Pomiar ryzykaPomiar ryzyka

Analiza zewnętrzna – otoczeniaAnaliza zewnętrzna – otoczenia

Analiza wewnętrzna – działalności Analiza wewnętrzna – działalności podmiotupodmiotu

Kluczowym elementem zarządzania Kluczowym elementem zarządzania ryzykiem jest analiza organizacyjna ryzykiem jest analiza organizacyjna

obejmującaobejmująca

Analizę struktury organizacjiAnalizę struktury organizacjiAnalizę obiegu dokumentacjiAnalizę obiegu dokumentacjiAnalizę procesów projektowaniaAnalizę procesów projektowaniaInspekcję majątku organizacjiInspekcję majątku organizacjiAnalizę procesów kontroliAnalizę procesów kontroli

Etapy analizyEtapy analizyOkreślenie zakresu informacji Określenie zakresu informacji potrzebnych do określenia poziomu potrzebnych do określenia poziomu ryzykaryzykaWskazanie źródeł informacjiWskazanie źródeł informacjiZebranie informacjiZebranie informacjiAnaliza wielkości i częstotliwości Analiza wielkości i częstotliwości wystąpienia szkodywystąpienia szkodyWskazanie konsekwencji wystąpienia Wskazanie konsekwencji wystąpienia szkodyszkody

Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna określenie celów, które powinny być:określenie celów, które powinny być:

JasneJasne

MierzalneMierzalne

Realne Realne

Podstawowy cel zarządzania Podstawowy cel zarządzania ryzykiem ryzykiem

Wyznaczenie wskaźnika Wyznaczenie wskaźnika dopuszczalnego poziomu ryzyka – dopuszczalnego poziomu ryzyka – iloczynu wysokości szkody i iloczynu wysokości szkody i prawdopodobieństwa jej wystąpieniaprawdopodobieństwa jej wystąpienia

Każda szkoda powyżej wskaźnika Każda szkoda powyżej wskaźnika musi być asekurowana jedną z musi być asekurowana jedną z metod ograniczania ryzykametod ograniczania ryzyka

Metody ograniczania ryzykaMetody ograniczania ryzykaUnikanieUnikanie

TransferTransfer

Retencja Retencja

Redukcja Redukcja

Unikanie Unikanie

Kierowanie działalnością w taki sposób, Kierowanie działalnością w taki sposób, aby ryzyko było możliwie jak aby ryzyko było możliwie jak

najmniejsze (nie podejmowane, gdy najmniejsze (nie podejmowane, gdy przekracza dopuszczalny poziom).przekracza dopuszczalny poziom).

Transfer ryzykaTransfer ryzyka

Przeniesienie bezpośrednich skutków Przeniesienie bezpośrednich skutków wystąpienia szkody lub jej wystąpienia szkody lub jej konsekwencji na inny podmiotkonsekwencji na inny podmiot

Najbardziej skuteczna forma Najbardziej skuteczna forma transferu – ubezpieczenie transferu – ubezpieczenie

Retencja - zatrzymanie ryzykaRetencja - zatrzymanie ryzykaRetencja aktywnaRetencja aktywna – stworzenie – stworzenie specjalnego, wewnętrznego funduszu specjalnego, wewnętrznego funduszu lub innego zabezpieczenia na lub innego zabezpieczenia na pokrycie szkódpokrycie szkód

Retencja pasywnaRetencja pasywna – oczekiwanie – oczekiwanie na szkodę bez tworzenia systemu na szkodę bez tworzenia systemu zabezpieczeń i pokrywanie ich z zabezpieczeń i pokrywanie ich z bieżących zasobówbieżących zasobów

Retencji nie stosuje się w Retencji nie stosuje się w przypadkuprzypadku

Łatwych do przewidzenia skutków i Łatwych do przewidzenia skutków i wysokości potencjalnych szkody,wysokości potencjalnych szkody,Relatywnie niskiej wysokości Relatywnie niskiej wysokości pojedynczej szkodypojedynczej szkodyMałego prawdopodobieństwa Małego prawdopodobieństwa znacznej kumulacji szkódznacznej kumulacji szkód

Redukcja Redukcja

Wprowadzenie specjalnych Wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń (np. zabezpieczeń (np. przeciwkradzieżowych, kontroli przeciwkradzieżowych, kontroli jakości)jakości)Dobór zabezpieczeń do rodzaju i Dobór zabezpieczeń do rodzaju i wagi ryzykawagi ryzykaPlanowanie i organizacja Planowanie i organizacja zabezpieczeńzabezpieczeń