پاورپوینت اقتصاد سنجی گجراتی

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ARIMA و VAR ي با استفاده از مدلهاينيش بي :پII ي زمانيهاي سريست و دوم: اقتصاد سنجيفصل ب

، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان مادسیجایران

Madsg.com

مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!

ست و دوميفصل ب :II ي زمانيهاي سرياقتصاد سنج

ي با استفاده از مدلهاينيش بيپVAR و ARIMA

فهرست

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 3

با ينيش بي :پII ي زمانيهاي سريست و دوم: اقتصاد سنجيفصل بARIMA و VAR ياستفاده از مدلها

:چکيده

شود. چگونه يک سري زماني ساکن مدلسازي مي1(

توان براي توصيف يعني چه نوع مدل رگرسيون را مي

د؟ برکاره رفتار آن ب

بيني استفاده از مدل برازش شده براي پيشگونهچ2(شود؟مي



هاي سري بيني اقتصادي براساس دادهبطور کلي چهار روش پيشزماني وجود دارد:

اي مدلهاي رگرسيون تک معادله1(

مدلهاي رگرسيون معادالت همزمان 2(

ARIMA مدلهاي 3(

(VAR)مدلهاي4(

هاي پيش بيني اقتصادي روش



بTا اسTتفاده از Yt متغTير BJدر مTدلهاي سTري زمTاني از نTوع

ي استوکاسTTتيک ا و جمالت خطYTTمقTTادير گذشTTته از متغTTير

گTاهي ARIMAشTود. بTه همين دليTل مTدلهاي توضTيح داده مي

زيTTرا آنهTTا را ،شTTونداوقTTات مTTدلهاي غTTير تئوريTTک ناميTTده مي

توان از هيچ تئوري اقتصادي استنتاج کرد.نمي

تا اندازه زيادي شبيه معادالت همزمان VARمتدلوژي

زا جز اينکه در اين روش با تعدادي متغيرهاي درون، باشدمي

b هي زايي در مدل تغير برونمگونه چسروکار داريم و معموال

وجود ندارد.

جنکینز باکس متودولوژی



اول مرتبه : AR(1)خودرگرسيون

δ : ميانگينY ut : خالص اخالل جمله

مرتبه : AR(p)ام Pخودرگرسيون

ttt UYY )()( 11

tptpttt UYYYY )(.....)()()( 2211



110 ttt uuY : MA(1) فرآيند

μيک مقدار ثابت : uجمله اخلال :

:MA(qفرآيند(

qtqtttt uuuuY ....22110



Y را يک فرآيند (ARMA)هاي هر دو فرآيند گويند هرگاه ويژگيMA وAR:را داشته باشد

: يک عبارت ثابت

مرتبه p گويند که شامل ARMA(p,q)به طور کلي فرآيندي را

مرتبه جمله ميانگين متحرک باشد.qجمله خود رگرسيون و

11011 tttt uuYY



گري مرتبTه تفاضTلdاگTر يTک سTري زمTاني پس از

مرتبTTه اول سTTاکن شTTود و سTTپس آنTTرا توسTTط فرآينTTد

ARMA(p, q) انيTري زمTورت سTنيم، در اينصTازي کTمدلس

اصTTلي، سTTري زمTTاني خودرگرسTTيوني ميTTانگين متحTTرک

باشد. ميARIMA(p,d,q)انباشته



تشخيص )شناسايي(

یکنترل تشخيص

تخمين

بينيپيش

اول مرحله

دوم مرحله

سوم مرحله

چهارم مرحله



تشخيص

، (ACF)بهTترين ابTزار تشTخيص تTابع خودهمبسTتگي

و نمودارهTTTاي (PACF)تTTTابع خTTTود همبسTTTتگي جTTTزئي

، در مقابTTTTل PACF و ACFهمبسTTTTتگي )کTTTTه بيTTTTانگر

هايشTTان اسTTت(ميباشTTدو همبسTTتگي جTTزئي عبTTارت وقفه

هTاي Y پس از حTذف تTاثير Yt-k و YtاسTت از همبسTتگي بين

مياني.







PACF ي الگو ACF يالگو نوع مدل

AR(P) رات قابل يي تغيک الگويا با ي يي به صورت نماتوجه در مجموعه

p يا به هر دو صورت، کاهش وقفه هاي ي موج گردد.يمشاهده م

ابد.ي ي م

MA ( q )رات قابل توجه در مجموعه به صورت يي تغابد.ي ي کاهش ميينما

گردد.ي مشاهده مq ي وقفه ها

ARMA ( p , q )ييابد. به صورت نماي ي کاهش ميي به صورت نما ابد.ي يکاهش م

PACF و ACF ي نظريالگوها





مدل ARIMAتخمين

: Y* هاي مرتبه اول تفاضلGDPالت متحدها اي

Yt* = *

12t12*

8t8*

1t1 YYY

1.7662 D0.2931 R

(-2.6817) (2.9475) (3.4695) (7.7547) : t

(0.0986) (0.1016) (0.0987)(2.9774) :Se

Y2644.0Y2994.0Y3428.00894.23Y

2

*12t

*8t

*1t

*t



یکنترل تشخيص

ن اس:ت آد ر برازش قاب:ل قب:ولي دا,که م:دلنيايک روش س:اده تش:خيص هاي حاص::::::ل از معادله را بدس::::::ت آورده و سپس باقيماندهکه

PACF و ACFنم:اها اين باقيمانده بررسی ب:ه .مييرا بايد ه:ا )باقيمانده طور خالص تصادفي باشند.(





بينيپيش

IIIIIVIII

IVIIIIVIVI

UYYY

YYYYY

199219881988121989

1989819911991119911992

][]

[][

IIIIIVIII

IVIIIIVI

UYYY

YYYY

199219881219881219898

1989819911199111992 )1(



BJهاي ديگر از متدولوژي جنبه

ليص تاثيرات ف٭

٭ مطالعه همزمان دو يا چند سري زماني



(: VAR)خود رگرسيون برداري

وقفه متغير بااستفاده از واژه خودرگرسيون بدليل وجود مقدار

وابسته در طرف راست و واژه برداري بدليل سرو کار داشتن با يک

بردار از دو )يا چند( متغير است.

VAR: تخمين

4

11

4

1jt

jjtjjtjt UTASAS

tjtjj

jtjj

t UTBASTB 2

4

1

4

1





VARبرخي از مشکالت مدلسازي

بر ويژگيهايي از اين روش تاکيد دارند که عبارتند از:VARطرفداران مدل

اين روش ساده است.1.

تخمين مدل ساده و آسان است.2.

هTتر بآيTد در بسTياري از مTوارد هTايي کTه از اين روش بدسTت مي بينيپيش3. پيچيده معادالت همزمان است.هاياز نتايج مدل

د.نکن مشکالت اين روش را اين چنين بيان ميVARمنتقدين روش مدلسازي

مين بTر اسTاس تئTوري VAR مTدل ،بر خالف مTدلهاي معTامالت همزمTان4.اشد.ب

ی کمTTتر بTراي تحليلهTTاVAR بيني مTTدلهايبدليل تاکيTTد اين روش بTر پيش5.سياستي مناسب هستند.

باشد. انتخاب طول وقفه مناسب ميVARبزرگترين مسئله روش 6.

متغTير بطTور mمتغTيره بايTد تمTامي VAR، mبه بيTان صTريحتر در يTک مTدل 7.هTا را تبTديل کTرد بايسTت داده در غTير اينصTورت مي،مشTترک سTاکن باشTندباشد.رضايت بخش نمي ها تبديليکه نتايج حاصل از داده

VAR bاز آنجTا کTه تعبTير و تفسTير ضTرايب تکي در مTدلهاي تخميTني 8. غالبTاb تابع عکسدشوار مي شود.زده مي تخمين(IRF)العمل باشد در عمل غالبا



براي اقتصاد تگزاسVARمدل

سه متغيره مورد نظر عبارت است از: VARيک مدل

درصد تغيير در قيمت واقعي نفت.1.

کشاورزي 2. غير بخشهاي اشتغال در تغيير تگزاس درصد

درصد تغيير در اشتغال بخشهاي غير کشاورزي ساير ايالتهاي امريکا 3.

همچنين جمله ثابت و دو مقدار با وقفه از هريک از متغيرها را در

رد کردند.امعادالت و





گيريخالصه و نتيجه

هاي اقتصTادي بيني بTراي پيشVARروشTهاي بTاکس- جنکيTنز و مTدل 1.اي و معTادالت همزمTان هاي سTنتي تTک معادلهجTايگزيني بTراي مTدل

باشد.مي

بيني مقTTادير يTTک سTTري زمTTاني، اسTTتراتژي اساسTTي يشپبراي 2.باکس- جيکنز بصورت زير است:

نماييم.الف( نخست، ساکن بودن سري زماني را بررسي مي

گيري مرتبTه اول تTوان بTا تفاضTلب( اگTر سTري زمTاني سTاکن نباشTد مي)يکبار يا بيشتر( از سري زماني آنرا به ساکن تبديل کرد.

شTوند تTا سTري زمTاني بصTورت سTاکن محاسTبه ميPACF , ACFج( مشTخص گTردد سTري زمTاني خTود رگرسTيون خTالص يTا ميTانگين

باشد.متحرک خالص و يا يک نوع ترکيبي از اين دو مي

شود.د( سپس مدل تجربي تخمين زده مي

دهيم.ي را مورد بررسي قرار ميبمانده مدل تجره( باقي

بيني بکاربرد.توان براي پيشو( مدل انتخابي را مي



هاي زمTاني را در يTک هاي مختلTف سTريبيني بTراي پيشVAR- روش 3 هاي ديگTر متمTايز هTاي کTه اين روش را از روشويژگي دهTد زمTان مTورد بررسTي قTرار مي

کند عبارتند از: مي

باشTد کTه در آن تمTامي متغيرهTا درونTزا الTف( اين روش در واقTع يTک سيسTتم همزمTان ميشود.در نظر گرفته مي

مقTدار يTک متغTير بصTورت تTابعي خطي از مقTادير گذشTته و تمTامي VARب( در روش شود.متغيرهاي موجود در فصل بيان مي

ج( اگTر هTر يTک از معTادالت شTامل تعTداد يکسTاني از متغيرهTاي بTا وقفTه در سيسTتم باشTد بTدون اسTتفاده از روشTهاي سيسTتمي ديگTر نظTير حTداقل OLSتTوان آنTرا بTا روش مي

تخمين زد.(SURE)ظاهر غير مرتبط ه اي يا رگرسيونهاي بمربعات دو مرحله

شTود بطTور کلي ممکن اسTت بعنTوان يکي از معTايب شTناخته ميVARد( سTادگي روش باشTد، بنTابراين ها در اغلب تحليلهTاي اقتصTادي کمبTود مشTاهده اسTت مييکي از محTدوديت

يابد.با وارد کردن متغييرهاي با وقفه تعداد درجات آزادي کاهش مي

ه( اگTر چنTد وقفTه در معTادالت وجTود داشTته باشTد همTواره تفسTير هTر يTک از ضTرايب بخصTوص هنگTامي کTه ضTرايب مختلTف العالمTه باشTند آسTان نيسTت. بTه همين دليTل از

ي واکنش متغTير وابسTته بTه گ بTراي بررسTي چگTونVAR در روش (IRF)العمل تTابع عکسشود.توسط شوک وارده به هريک از معادالت سيستم استفاده مي

هTا و نکTات احتيTاطي فTراواني وجTود بيني بحثهاي پيشو( دربTاره برتTري هTر يTک از روش داراي VARاي معTادالت همزمTان، بTاکس- جنکيTنز و هاي تTک معادلهدار. هTر يTک از روش

باشTد و روش واحTد، مناسTبي بTراي تمTامي وضTعيتها وجTود معTايب و مزايTاي ويTژه خTود ميندارد.

پایان

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

•Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit

egestas .•Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce

sed sem sed magna suscipit egestas .

Title

را به شماره زیر پیامک کنید1برای عضویت در شبکه دانشجویان ایران عدد

100080809090

برای ورود به شبکه آموزشی دانشجویان کلیک کنید

MADSG.COMلطفا آدرس ما را به خاطر

داشته باشید

http://madsg.com/

http://madsg.com/

http://madsg.com/

Education

پاورپوینت اقتصاد سنجی گجراتی