Embed Size (px)
Citation preview
Различные методы анализа объемов
На базе платформы: VOLFIX
VOLFIX
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
• 1. Горизонтальные объемы.
• 2. Кластерные объемы.
• 3. Локальные выбросы объемов – как их анализировать.
• 4. Вертикальные объемы + дельта Bid/ASK.
• 5. Revers chart.
• 6. Range bar chart.
• 7. Combo bar - соединение несколько периодов
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
• Работают на всех инструментах, но имеют свою специфику. Очень важны для определения тактических входов для среднесрочного трейдера. Являются хорошими ориентирами для входа и выхода.
• Могут быть важны как текущие объемы накопления, объемы накопления за предыдущий период, так и за выбранный период.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРИОД. НЕФТЬ (CL) НЕСКОЛЬКО РАЗ ОТБИВАЛАСЬ ОТ ВАЖНОГО УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (1 ЧАС) ОТБОЙ ОТ ВАЖНОГО УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ ПО БРИТАНСКОМУ ФУНТУ, ЧАСОВОЙ ГРАФИК.
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (ВНУТРИ ДНЯ). ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ ДНЕВНОГО НАКОПЛЕНИЯ. ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР (6Е)
КЛАСТЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ
• Имеют несколько важный функций:
• Определяют места (уровней) активных торговых диапазонов.
• С высокой долей вероятности идентифицируют уровень на пробой или отбой.
• Сами являются зонами поддержки/сопротивления для следующих периодов.
• В зависимости от формы бара и накопления дают другую информацию по вероятностному направлению движения цены.
ОБЪЕМЫ НА ДНЕВНЫХ ТАЙМ-ФРЕЙМАХ. ФОРМА БАРА УКАЗЫВАЮЩАЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВОРОТА
ДНЕВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. ЭКСТРА БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ – ОЧЕНЬ АГРЕССИВНЫЕ СДЕЛКИ.
ДНЕВНОЙ ПРОФАЙЛ – ФОРМА ПРОДОЛЖЕНИЯ
ЧАСОВОЙ ПРОФАЙЛ – ПРОБОЙ УРОВНЯ. СИЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НАРИСОВАЛСЯ НИЖЕ УРОВНЯ. ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
ЧАСОВОЙ ГРАФИК – ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ.
15 МИН ГРАФИК – ОТБОЙ ОТ ВАЖНОГО УРОВНЯ. БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ СФОРМИРОВАЛИСЬ НАД, А НЕ ПОД УРОВНЕМ
15 МИН ГРАФИК. ПРОБОЙ ВАЖНОГО УРОВНЯ. ОБЪЕМЫ СФОРМИРОВАЛИСЬ НАД УРОВНЕМ.
ЛОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ВНУТРИ ДНЯ
• Локальные объемы появляются на важных уровнях поддержки и сопротивления.
• В зависимости от непосредственного самого расположения объемов можно прогнозировать дальнейший отбой/пробой уровня.
• Влияние силы и скорости накопления важно для прогнозирования с высокой долей вероятности отбой или пробой уровня.
ОТБОЙ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
ОТБОЙ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОБОЙ УРОВНЯ С ПОДВРЖДЕНИЕМ
ТЕСТ УРОВНЯ БЕЗ ОБЪЕМОВ И ПРОБОЙ УРОВНЯ С ОБЪЕМАМИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ С ДЕЛЬТОЙ
• ВАЖНО 1: отрицательная дельта не обозначает продажи. Количество проданных контрактов на бирже всегда равно купленным. Это лишь указание на агрессию продавца. И наоборот.
• ВАЖНО 2: поэтому нельзя предвзято открывать позиции, только на основании данного индикатора. Во многих инструментах он работает «наоборот». Изучайте статистику.
• ВАЖНО 3: эти данные являются расчётными (т.е. они высчитываются на основании формул), это не прямые данные с биржи (как цена и объем), потому в зависимости от формулы расчёта могут иметь разные показатели.
ДНЕВНОЙ ТАЙМ-ФРЕЙМ. НЕ СМОТРЯ НА РОСТ, ПРИСУТСТВУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДЕЛЬТА. ПАДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ЗАТУХАНИЕ АГРЕССИВНЫХ ПОКУПОК НА ЛОКАЛЬНЫХ УРОВНЯХ. ВОЗМОЖЕН РАЗВОРОТ.
НЕ СМОТРЯ НА СИЛЬНОЕ ДНЕВНОЕ СНИЖЕНИЕ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ ПОЗИТИВНАЯ ДЕЛЬТА – ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ.
REVERSE CHART
• Нелинейное построение баров.
• Предназначен для работы внутри дня.
• Поведение на разных уровнях отбоя и сопротивления демонстрирует настрой рынка.
• Высокая вероятность прогноза отбоя или пробоя уровня.
СИЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОБОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ.
РАЗВОРОТ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВОЗЛЕ УРОВНЯ
НЕ НУЖНО СПЕШИТЬ. С 2-УХ ДО 3-ЕХ ЧАСОВ ПРЕОБЛАДАЛИ ПОКУПКИ. ПОСЛЕ 3-ЕХ ЧАСОВ ПРОДАЖИ. БЕЗОПАСНЫЙ ШОРТ.
RANGE BAR CHART
• Нелинейное построение баров.
• Предназначен больше для среднесрочных тактических входов.
• Можно использовать как бары накопления, дельты, так и размера.
ПРИ ОДИНАКОВЫХ ОБЪЕМАХ БАРА (КАЖДЫЙ БАР ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ НАКОПЛЕНИЯ 5000 ЛОТ) ЯВНО ВИЗУАЛЬНО ВИДНО, ЧТО БАРЫ СНИЖЕНИЯ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СИЛЬНЕЕ НЕГАТИВНУЮ ДЕЛЬТУ, ЧЕМ БАРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНУЮ
ПРИМЕР 2. НАОБОРОТ. ПРИ НАБОРЕ (50 000 ЛОТОВ), БАРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ПОЗИТИВНУЮ ДЕЛЬТУ, ЧЕМ БАРЫ ПОНИЖЕНИЯ – НЕГАТИВНУЮ.
ЕЩЕ БОЛЕЕ НАГЛЯДНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ, ЕСЛИ РАНЖИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩИЙ ПРИМЕР ПО ДЕЛЬТЕ (5000 ЛОТ)
COMBO BAR
• Дает возможность соединить разные периоды одного и того же инструмента.
• При этом видны уровни накопления за каждый период.
• Данные уровни могут выступать поддержкой и сопротивления при последующем подходе.
НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК, ОТБОЙ ОТ ВАЖНЫХ УРОВНЕЙ НАКОПЛЕНИЯ.
ДНЕВНОЙ ГРАФИК. ОТБОЙ ОТ ВАЖНЫХ УРОВНЕЙ НАКОПЛЕНИЯ
ПОСТРОЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ СДЕЛОК
• Арбитраж внутри дня в модуле Tick chart.
• Арбитраж более одного дня в модуле Bar chart.
АРБИТРАЖ ВНУТРИ ДНЯ (BRENT/CRUDE OIL)
НЕДЕЛЬНЫЕ АРБИТРАЖ (FDAX/FESX)
• Присоединяйтесь к нам в Facebook
• https://www.facebook.com/volfix-hub
• Мы работаем с различными стратегиями и инструментами.
• Если Вам необходимы настройки: пожалуйста пишите на [email protected]
