View
82
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Куссий М.Ю. Применение энтропии для моделирования процессов на финансовых рынках
Citation preview
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
М.Ю. Куссый
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского
N
ijj
mi jxixdr
mNrC
1
,1
1
rrCm
Nrm ln
lnlimlim
0
1
111
)(mN
i
mi
m rCmN
rC
1
1
ln1
1)(
mN
i
mi
m rCmN
r
rrE mm
Nmr
1
0limlimlim
Рис. 1. Графическая интерпретация показателя VM
VM=(High – Low)/Open-Close, (1)где Open - цена открытия анализируемого периода ∆t, Close - цена закрытия анализируемого периода ∆t, High - максимальная цена за анализируемый период ∆t, Low - минимальная цена за анализируемый период ∆t. VM=(High - Low + ε)/ε (2)
1
3
5
7
9
11
13
0 2/
6/20
04
5 2/
6/20
04
10 2
/6/2
004
15 2
/6/2
004
20 2
/6/2
004
1 3/
6/20
04
6 3/
6/20
04
11 3
/6/2
004
16 3
/6/2
004
21 3
/6/2
004
2 4/
6/20
04
7 4/
6/20
04
12 4
/6/2
004
17 4
/6/2
004
22 4
/6/2
004
3 7/
6/20
04
8 7/
6/20
04
13 7
/6/2
004
18 7
/6/2
004
23 7
/6/2
004
"∆Close" VM
Рис. 2. Графики изменения VM и тренда Close
APi = (Lowi + Highi + Openi + Closei) /4
n
iiVM
nAVM
1
1
Шаблон для анализа корреляционных зависимостей между Е и AVM
E и AVM убываютE возрастает и AVM
убывает
E убывает и AVM возрастает
E и AVM возрастают
Рис. 3. Динамика значения коэффициента парной корреляции E и AVM в зависимости от количества
временных рядов для валютной пары USD/JPY
141
1251D
114
3112D
1515
3226213 DDD
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89
Рис. 4. Иллюстрация алгоритма построения значения четырехмерного ряда из одномерного ряда pi для
первого члена Р1 четырехмерного ряда
i
p
p1=popen1
p2 p3
p4
p5=pmax1
p6=pmin1
p7
p8
p9=pclose1Close
Open
Min
Max
Спасибо за внимание!
Recommended