Upload
dmitry-chabanenko
View
82
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Куссий М.Ю. Применение энтропии для моделирования процессов на финансовых рынках
Citation preview
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
М.Ю. Куссый
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского
N
ijj
mi jxixdr
mNrC
1
,1
1
rrCm
Nrm ln
lnlimlim
0
1
111
)(mN
i
mi
m rCmN
rC
1
1
ln1
1)(
mN
i
mi
m rCmN
r
rrE mm
Nmr
1
0limlimlim
Рис. 1. Графическая интерпретация показателя VM
VM=(High – Low)/Open-Close, (1)где Open - цена открытия анализируемого периода ∆t, Close - цена закрытия анализируемого периода ∆t, High - максимальная цена за анализируемый период ∆t, Low - минимальная цена за анализируемый период ∆t. VM=(High - Low + ε)/ε (2)
1
3
5
7
9
11
13
0 2/
6/20
04
5 2/
6/20
04
10 2
/6/2
004
15 2
/6/2
004
20 2
/6/2
004
1 3/
6/20
04
6 3/
6/20
04
11 3
/6/2
004
16 3
/6/2
004
21 3
/6/2
004
2 4/
6/20
04
7 4/
6/20
04
12 4
/6/2
004
17 4
/6/2
004
22 4
/6/2
004
3 7/
6/20
04
8 7/
6/20
04
13 7
/6/2
004
18 7
/6/2
004
23 7
/6/2
004
"∆Close" VM
Рис. 2. Графики изменения VM и тренда Close
APi = (Lowi + Highi + Openi + Closei) /4
n
iiVM
nAVM
1
1
Шаблон для анализа корреляционных зависимостей между Е и AVM
E и AVM убываютE возрастает и AVM
убывает
E убывает и AVM возрастает
E и AVM возрастают
Рис. 3. Динамика значения коэффициента парной корреляции E и AVM в зависимости от количества
временных рядов для валютной пары USD/JPY
141
1251D
114
3112D
1515
3226213 DDD
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89
Рис. 4. Иллюстрация алгоритма построения значения четырехмерного ряда из одномерного ряда pi для
первого члена Р1 четырехмерного ряда
i
p
p1=popen1
p2 p3
p4
p5=pmax1
p6=pmin1
p7
p8
p9=pclose1Close
Open
Min
Max
Спасибо за внимание!