Изменения в кредитной политике банков в 2013-2014 годах

Изменения в кредитной политикебанков в 2013-2014 годах

Заместитель УправляющегоНовосибирским отделением №8047 ОАО «Сбербанк России»

Промская Елена Николаевна

2

Руководством нашей страны принято решение о внедрении принципов Базельского соглашения II с 2014г. В настоящее время разрабатываются рекомендации Банка

России по внедрению Базеля II. 10 пилотных банков участвуют в разработке рекомендаций.

Главная цель Базельcкого соглашения II – совершенствование риск-менеджмента, более широкое использование методик

оценки рисков, основанных на внутренней статистике.

Как это повлияет на заемщиков?

Чем слабее в финансовом плане предприятие, тем выше плата за риск, соответственно выше процентная ставка.

С чем связаны изменения?

3

Кризис показал, что даже самые крупные финансовые компании могут пострадатьиз-за плохого риск-менеджмента

4

Три компонента Базеля преследуют цель обеспечить достаточность капитала банков для покрытия всех рисков

5

Базель позволяет использовать модели, основанные на внутренней статистике, для расчета потребности в капитале

6

Россия отстает от остальных стран БРИК во внедрении Базель II, однако руководством страны уже принято решение о его вступлении в силу с 2014 года

7

1. ЕТС – трансфертная ставка (стоимость фондирования с учетом срока финансирования и частоты рефинансирования).

2. EL – ожидаемые потери по кредиту.3. Стоимость экономического капитала –

стоимость капитала, используемого кредитом – сейчас рассчитывается для регулятивного капитала.

Ценообразование с учетом риска.Из чего складывается эффективная минимальная процентная ставка?

8

На что обращает внимание Банк при анализе финансового состояния Заемщика?1. Платежеспособность (расчет целевого

долгосрочного кредитного рейтинга)2. Волатильность доходов (волатильность

прибыли, оценка рисков сегментов, продуктов, клиентов)

3. Ликвидность (горизонт выживания, отношение кредитов к депозитам)

4. Качественные ограничения (поддержание деловой репутации, всесторонняя оценка рисков)

5. Кредитный риск6. Рыночный риск 7. Операционный риск

Оценка «Аппетита к риску» ограничивает предельную величину рисков (сумму

возможного финансирования)

9

Структура модели оценки вероятности дефолта (PD)

10

1. Дефолты за прошедший год в отрасли, сегменте, субъекте

2. Безнадежные кредиты3. Реструктуризации кредитов4. Внесудебное урегулирование5. Цессии с отсрочкой платежа

Анализируются показатели за прошедший год и делается расчет процента обеспеченности кредитов

Что влияет на обеспеченность кредитов?

11

Управление рисками в соответствии с требованиями Базель – конкурентное преимущество для Банка

12

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!