Платежная система Республики Казахстан

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 1

Платежная система Республики Казахстан

Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 2

План

Основные условия функционирования RTGSSСтруктура и функциональные особенности

МСПДУправление рисками в МСПДСтатистика

Платежная система Республики КазахстанМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 3

Создан решением Постановления Правления Национального Банка №252 от 30 декабря 1995 года

Учредителем и уполномоченным органом КЦМР является Национальный Банк

Обеспечивает функционирование и совершенствует платежную систему

Обеспечивает необходимый уровень безопасности

Участвует в разработке проектов Национального Банка и Правительства РК

Казахстанский центр межбанковских расчетовМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 4

Предприятие Национального Банка на праве хозяйственного ведения

Non profitПерсонал 75 человекОсновной и резервный центр

Казахстанский центр межбанковских расчетовМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 5

Основные условия функционирования RTGSS

Соответствие ключевым принципам для системно значимых платежных систем BIS

Осуществление расчета деньгами Центрального Банка

Наличие инструментов управления рискамиНаличие надежной системы безопасности…

Платежная система Республики КазахстанМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 6

Этапы создания RTGSS в Казахстане

• Система крупных платежей (СКП) внедрена в 1996г.– Использование операционного подхода при

разработке– Полный отказ от бумажных документов и переход

на электронные сообщения • В 1996 г. основан Центральный Депозитарий Ценных

бумаг и в конце1996 года внедрен механизм DVP (модель 1)

• Параллельное проведение работы НБК по приведению системы к соответствию с ключевыми принципами для системно значимых ПС

Платежная система Республики КазахстанМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 7

Межбанковская Система Переводов Денег (1)

• RTGSS

• Внедрена в 2000г.– Наличие счета системы, аналогичного SIC Total– Усовершенствованная система мониторинга НБК– Усовершенствованная система безопасности:

• А-симметричная ЭЦП с длинной ключа 512 бит• Открытое распределение ключей с единым центром

распределения• Обеспечение целостности и конфиденциальности

информации (шифрование, имитовставки)• Двусторонняя идентификация участников при доступе в

систему

Платежная система Республики КазахстанМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 8

Межбанковская Система Переводов Денег (2)

• DVP (модель 1)• FIFO• приоритеты сообщений (1..99)• SWIFT ориентированные форматы сообщений• Соответствие 10 CP

Платежная система Республики КазахстанМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 9

Функциональность МСПДБанк А Банк Б

МСПД КЦМР

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Национальный Банк РК

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 10

Банки и финансовые организации

СРП

Резервный Центр

Национальный Банк РК

Основной Центр

Общая схема потоков информации

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 11

Доступ в платежную систему

LANКЦМР

LANКЦМР

Frame Relay

IP

Dial-up

2LL-4LL

МСПД

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 12

Открытие операционного дня

Получение начальных позиций пользователей из НБ РК

Прием и обработка документов

Закрытие операционного дня

Финальный расчет

Выдача финальных выписок

Операционный день МСПД

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19-20

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 13

Банк А

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Перевод денег для работы в МСПД

Банк Б

Банк В

Банк Г

Банк Д

Банк Е

Счет МСПД

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 14

Процедура установки позиций

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Банк

КЦМР

Подтверждение установки позиций

Доступные средства для работы

2

2

позиции участников1

Национальный Банк

Счет МСПД

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 15

Управление очередью

В случае dead-lock:• изменение приоритета сообщения• аннулирование сообщения в очереди (самим

пользователем)

В случае grid-lock:• многосторонний клиринг всех сообщений при

закрытии операционного дня

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 16

Закрытие операционного дня МСПД. Передача ведомости нетто позиций банков в НБ РК

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

КЦМР

Национальный Банк

Электронная ведомость нетто позиций

пользователей МСПД

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 17

Банк А

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Перевод денег на корр. счета банков

Банк Б

Банк В

Банк Г

Банк Д

Банк Е

Счет МСПД

0

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 18

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

DVPСделка

Депозитарий Ц. бумаги

Отмена операции

НетДа Блокиро

вка Ц.бумаг

Дебет счета покупателя в МСПД

Кредит счета Депозитария

Разблокирование Ц.бумаг

Нет

Перевод Ц.бумаг

покупателю

Дебет счета Депозитария в МСПДКредит счета продавца в МСПД

Подтверждение участникам

сделки

Да

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 19

Риски

Операционный

Технический

Кредитный

Ликвидный

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 20

Уменьшение Операционного риска

Разграничение действий по категории пользователя:

Оператор

Руководитель операций

Администратор

Ведение журнала операционного дня

Обучение персонала

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 21

Уменьшение Технического риска

Функционирование резервного центра

Ограничение доступа к серверам и коммуникациям

Подключение к источникам бесперебойного питания

Климат контроль в гермозоне

Мониторинг состояния оборудования и баз данных 24

часа в сутки 7 дней в неделю

Осуществление горячей поддержки технического и

программного обеспечения

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 22

Уменьшение Кредитного и Ликвидного рисков

Мост ликвидности

Механизмы управления очередью

Мониторинг Системы Национальным Банком в

режиме реального времени

Предоставление участникам Национальным Банком

кредитов овердрафт и овернайт.

Рынок межбанковских кредитов РЕПО

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 23

Тарифы

Тарифы на услуги в МСПД утверждаются Национальным Банком РК и в целях регулирования потоков платежей в течение дня дифференцированы по времени.

Оплата за услуги производится в национальной валюте.

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Время расчета Цена

с 08-00 до 13-00 57 тенге

с 13-00 до 19-00 114 тенге

с 19-00 до 08-00 740 тенге

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 24

Статистические показатели МСПД

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

50 пользователейСреднее количество проводимых платежных

сообщений в день – 33300зафиксированный “пик” – 69275Средняя сумма всех платежных сообщений в

день – 543 млрд. тенгеЗафиксированный “пик” – 1694 млрд. тенгеПроизводительность 5-7 обработанных

финансовых транзакций в 1 секунду

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 25

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

График поступления платежей в течение операционного дня

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

График поступления платежей от ЦД в течение операционного дня

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 27

Динамика количества платежей в МСПД в 2005-2008 гг.

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

янва

рь

фев

раль

март

апре

льмай

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

2005 год 2006 год

2007 год 2008 год

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 28

Динамика объема платежей в МСПД за 2005-2008 годы (млн.тенге)

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

ябрь

ноябрь

дека

брь

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 29

99%

1%

47%

53%

99%

1%

41%

59%

По количеству платежей

По объему платежей

Статистическое сравнение МСПД и ЦДЦБ

МСПД

ЦДЦБ

2006 г 2005 г 2007 г1%

99%

44%

56%

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 30

Республиканское Государственное Предприятие “Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов

Национального Банка Республики Казахстан”

ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Казахстан, г. Алматы, Коктем-3, дом 21

Телефон: +7 (7272) 50-67-22

Факс: +7 (7272) 50-66-11

E-mail: info@kisc.kz

http://www.kisc.kz

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)