מר אפרים גולדין, מנכל Gstat

Your Best Next Business Solution

ניהול אשראי מתקדם על בסיס מערכות

(IRB)דרוג פנימיות

2012יולי

GSTAT – מי אנחנו

החברה המובילה בארץ בתחום ניהול סיכונים ויישום הוראות

רגולטוריות בנושא סיכונים

עובדים בחברה 160 -כ:

סטטיסטיקאים

ורגולציהחשבות , מומחי מימון

מנתחי מערכות

מנהלי פרויקטים

40 לקוחות בארץ ובעולם

עבודה עם כל הבנקים בארץ ומרבית חברות הביטוח

GSTAT

פרויקטים -אנליטיים

סטטיסטיים

רגולציה

יישום טכנולוגיות

מובילות

פיתוח ויישום פתרונות

תוכנה

GSTAT – פרופיל חברה

GSTAT – פרופיל חברה

לקוחות בתחום פיננסי הפיננסי בתחום לקוחות

רקע ועקרונות - IRBגישת

6

גישות לחישוב הקצאת ההון בגין סיכון אשראי 2קיימות

(Standardized Approach)הגישה הסטנדרטית

י "משקלות נכסי הסיכון בכל קטגוריה נקבעים ע. הנכסים מקוטלגים לקטגוריות

.הרגולטור

(.של סוכנויות דירוג)קטלוג הנכסים מתבסס על דירוגים חיצוניים

לדוגמא בגין חברה . לכל חשיפה משקל שונה לפי קטגוריית דרוג האשראי שלה

BB 150%לעומת %20 משקל AAAהמדורגת

רגישה יותר לסיכונים ספציפיים באשראי לחברות ופחות בלקוחות קמעונאיים ,

במדינות שבהן קיימות סוכנויות דירוג מאושרות

(IRB Approach)גישת המודלים הפנימיים

מפתח מודלים פנימיים בהם הוא מעריך את רכיבי הסיכוןהבנק

גבוהות ומיחשוביותבעלי יכולות אנליטיות ולבנקים קמעונאים מתאימה לתיקים

רקע

7

במודלים הפנימיים הקצאת ההון בגין סיכוני האשראי מחושבת על סמך

:הסיכון הבאיםרכיבי

PD (Probability of Default) -

ההסתברות לכשל בפרק זמן נתון

LGD (Loss Given Default) –

שיעור החוב שלא ייגבה במקרה של כשל

EAD (Exposure at Default) – החשיפה של הלקוח בזמן הכשל

M (Maturity) -

הזמן הנותר עד לסיום החשיפה

IRB מודלים פנימיים לסיכוני אשראי

8

:תאגיד בנקאי יכול לבחור בין שני סוגים של מודלים פנימיים

IRB מודלים פנימיים לסיכוני אשראי

IRB בסיסי

(Foundation IRB )

PD-הבנק מחשב את ה

הבנק מחשב באמצעות מודלים פנימיים את כל רכיבי הסיכון לקמעונאות

המפקח מספק הערכות לשאר רכיבי הסיכון

לחברות

IRB מתקדם

(Advanced IRB )

הבנק מחשב בעצמו את כל רכיבי הסיכון

תהליך חישוב הקצאת ההון לפי מודלים פנימיים

חלוקת התיק לתתי תיקים

דרוג כל לקוח וכל עסקה לקטגוריות של סיכון

אשראי

חישוב רכיבי הסיכון עבור כל קטגוריית סיכון

לתת חישוב הקצאת ההון תיק

סכימה של הקצאת ההון בכל תתי התיקים

גדול SME קטן SME קמעונאי משכנתאות -עסקי

חברות

שיוך לקטגורית סיכון ניתוח המידע מידע על הלקוח

PD LGD EAD

בהון 70% -10%שיעברו למודלים פנימיים יחסכו בין בנקים

(באזלשביצעה ועדת QIS5פ "ע)

ומשכנתאותעיקר החיסכון הוא בתיקים של הלוואות קמעונאיות

באזל ההון בעקבות להקטנתII להוןהשלכות דרמטיות על התשואה

שימוש מושכל בתוצרי המודלים הפנימיים מאפשר לבנק •

לשדרג את תהליכי ניהול האשראי ובכך להגדיל את

הרווחיות ובקרת הסיכונים

תועלות ביישום מודלים פנימיים

שימוש בתוצרי המודלים הפנימיים

לשיפור תהליכי ניהול האשראי והגדלת

הרווחיות

בקרת סיכונים

קבוצת דרוג

יתרת

הון LGD EL סיכוי לכשל אחוז חשיפה החשיפה

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 סוף שנה

1

2

3

4

5

6

7

8

כשל

כ"סה

מטריצת החלטות –מדיניות חיתום

ריבית סכום מכסימלי מדיניות אישור קבוצת דרוג

0.2+ פריים 50,000 אשראי אוטומטי 1-3

4-8

אישור מורשה

1.5+ פריים 25,000 חתימה

אין לתת אשראי 9-10

תמחור מתואם לסיכון

הריבית על האשראי צריכה לכסות לפחות את שלושת רכיבי

לבנקהעלות הנגרמים

נוסף לכיסוי עלויות תפעוליות או מרווח הבנק יכול להוסיף לכך

לשם עשיית רווח מעל הנורמלי

עלות

גיוס

תוחלת

ההפסד

עלות

ההון

EL UL

תמחור מתואם לסיכון

עלות

גיוס

תוחלת

ההפסד

עלות

ההון

EL UL

קביעת הריבית כך שבתוחלת היא תפצה על ההפסד הנובע –המטרה

. י הכנסות מריבית של הלוואות מתפקדות"ע, מהלוואות שלא מתפקדות

הלוואות מסוכנות יתומחרו בשיעור ריבית גבוה יותר מאשר הלוואות פחות

.מסוכנות

י שימוש בתאוריית "מציאת המרווח הדרוש ע –השיטה Risk

Neutrality המסוכן צריך להיות שווה לזה התזריםלפיה הערך הנוכחי של

הוודאי התזריםשל

חישוב תשואה מתואמת לסיכון למגזרים וקבוצות סיכון

חישוב התשואה המתואמת לסיכון לפי מגזרים וקבוצות

סיכון מאפשרת להקצות את ההון בצורה יעילה ובכך

להעלות את התשואה על ההון

GSTAT – מה אנו מציעים

מודולריפתרון –מה יש לנו להציע

CRA – כלי ליישוםמודלים בשיטת

IRB:

מייעל את תהליך • הפתוח

יישום למערכות •IRB בשני בנקים

גדולים

לבקרת BIעולם סיכונים מבוסס

TABLEAUתוכנת

ניסיון באפיון •מאגרי נתונים לעולם סיכוני

האשראי

מנתחי מערכות •מידע ומיישמים

מנוסים

מערכות לחישוב הריבית

הדיפרנציאלית

ייעוץ בתהליכי • החישוב

יישום•

תודה רבה על

!ההקשבה