Administración de Portafolios - VAR portaf.pdf · Operaciones con Matrices iii. Descomposición de...

Dirigido a las áreas de finanzas, riesgos, contabilidad y auditoría de las empresas corporativas y bancarias

Temas principales:1. Prerequisitos (2 horas)

a. Álgebra Lineali. Vectores y Matricesii. Operaciones con Matricesiii. Descomposición de Cholesky

b. Probabilidad y Estadísticai. Distribuciones de Probabilidad. Media y Varianzaii. Distribuciones multivariadas. Media y Covarianzaiii. Descomposición Factorial

2. Objetivos de Inversión (2 horas)a. Definición de Patrimonio Netob. Optimización del Patrimonio Neto

i. Maximizar Retornos Esperadosii. Minimizar Incertidumbre

c. Frontera Eficiente3. Benchmarking (2 hora)

a. Definición de Benchmark de Inversióni. Mensurabilidadii. Invertibilidadiii. Relevancia

b. Métricas de Desempeño (2 horas)i. Retorno Absoluto y Retorno Activoii. Volatilidad y Tracking Erroriii. Sharpe Ratios / Information Ratios

4. Optimización (4 horas)a. Selección en la frontera eficienteb. Funciones de Utilidad y Funciones de Preferenciac. Función Objetivo

5. Fuentes de Información (4 horas)a. Valores Esperados vs medias históricasb. Covarianzas. Componentes Principales. Factor Investingc. Fuentes endógenas: Black Littermand. Fuentes exógenas: Value Investing

i. Reporto ii. Derivados y operaciones de cobertura

Inversión:$25,000 + IVA

Inicio:4 de junio

No. de horas:30

EscenariosVaR

Colegio de Capacitación

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Martes y jueves18:00 a 21:00 hrs.

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