Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘...

Preview:

Citation preview

تعليمات معيار تغطية السيولة

ا�س�ميةللبنوك

��/��/����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢

��� ��� ����

........................................ ������ ���� ��� ����� :���� �����....................

..................................................................... ����� :!"�#.......................

$%���� $�& :!&' ................................................................................

..................... ������ ���� ��� (�� � ����� �%���� :!'�'..............................)

������ ���� ��� �&�*� :!�%�� ....................................................................+

.� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����� �� ��� �� (HQLA).....................'

(��� )� ��� ���� . ....................................................................(*

*+,�-� )� ��� ���� . ....................................................................(.

� (�) �/�/+,�-� )� ��� ���� . .......................................................(.

1 (1) �/�/+,�-� )� ��� ���� . ......................................................(2

.1 ���3� ���,� 4���� � +��� (Net Cash Outflows)……….............................(C

(���3� ���,� 4���� � . (Cash Outflows).............................................(D

�E� � ���� .� (Retail Deposits)..................................................(D

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣

� ����� .1 � ���- �J 4�K��� 1,��) �E� � L�� ��M N� ,��O�� ��M )�3� ����

(4��E �J.................................................................................('

( ����� . 4�K���� � ���- �J 4� ����� L�� N� ,��O�� ��M )�3� ����

(4��E �J 1,��) ���P�� ............................................................*Q

*��,� ���ٕ� S/��� ����� T�,� N � �,� ���P� � ����� . ......................**

. � ����� .4�K��� � ���- �J ��M 4���U�� N� ����� ,��O�� ��M )�3� ����

���� V�T�� 4���U�� ��, � W�,K� �E���� W�,K�� 4������� ����� ...............*X

X����� . � � ���- �J 4�K��� )�3� 4����� N� ����� ,��O�� ��M )�3� ����

(4��E �J 1,��) ....................................................................*X

.Y ,��O�� 4��E �J (Secured Funding)........................................*2

.� )�3� ���3� ���,� 4���� � .....................................................*C

*��� � .�3�� ���,� 4� (Cash Inflows) ..............................................(

.� ���� � 4���� ,��O�� (Secured Lending) b��K +� W�c ���K� 4������ ��� d L���

�����(Reverse Repo) ���� 4���� � ����� f��� (Securities Borrowing)

��� �� �� ����� ����� �����........................................................(

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤

.1 �E��� 4��h� � (Committed Facilities)......................................*

.Y �K���� j�T� 4��/� k���� )�3� �3�� ���,� 4���� � ...........................*

.� )�3� �3�� ���,� 4���� � .......................................................

������ �%,��� ����# :-&'�� ����� ................................................................�.

����� �%������ :/�'�� �����0123� ...........................................................�4

$ 5��� :6%���� ����� .............................................................................��

4�/��� :(�) f���� ...............................................................................X.

+,�-� )� ��� ���� )���� ����� 1�� � ���T :(1) f����................................XD

����� �TP ������ +��O� m3�� :(Y) f���� ..............................................2Q

) f����� :( �,�� �J ����� 4���� ��/��...... ���� V�T�� 4���U� � ���� n� 4�K��T���2D

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥

��7, �������

) �o� ����( :() Y��3� p��,� f�� � 4J���Runqoff Rates( k��� � �o� ������ ................. ('

) �o� ����*,��O�� ��M ������ Y��3� p��,� f�� � 4J��� :( .................................... *(

) �o� ����.:( ,��O�� 4��E ��� Y��3� p��,� f�� � 4J��� ...................................... *2

) �o� ����X)�3� �� ��� ��K� ��� ���� � 4��E �J Y��3� p��,� f�� � 4J��� :( .............. *'

� ����) �o2,��O�� ���� � 4������ �3�� p��,� f�� � 4J��� :( ............................... .*

) �o� ����C� N r���� Yc��, :(����� �TP ���� ............................................... .'

) �o� ����D) �o� ����� ��,K ����� N��K :(C( ....................................................... X(

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٦

����� ���� :����� ��� ���� ������

:!"�#�����

(. ��Td +� �h�cK� + � ��h�� kK��� pE���� 4���� W,K ���T ��Td +�� b������ �K�o�� ���������K�o�� 4���� 1����� s��� K ���,�� t �� � +� pE���� 4���� W,K ���d u��� �� ��� b

*./(*/*Q(X W�,K�� +��h,� t���K ����� �TP ���������� ����� V��� W�c +� ��K bW�,K� ����� 4���� ��� +� ����� �K,�� 4L��� ��Td +� ������ cv ���d + w�� .

c3 � + � �E� f�KT � pE���� 4���� W,K �v4����d �E�K ).(b � k���� � ���xK u���4���3� ����� ����� )IFSB (chK Nw��b n�d W�c� ��� �� k����� ����� 4����� � 1,��

W�,K� )�� ����� V�O�wK.

*. �� L�O +� ������ cv f�KT ��v� + w �4/�� t, ����� �E� ���� oJ� �� ������*QQy +���� )� ��� n� ����� 4���U��� W�,K� �Ko N� ����� ���d +� j�O N� bz�� �K

�E� 1� k��O����d ��v� +� ����� �T�3��� ��S , +����� V�T�� �.����� f���

.. ��� /���� ���� {��K�� kE�E� + � ����� �T�3� n� K�o��h ���� K�o��� �E�K ,�� +� ������*QQy N�O ����� ���� ���Od k������ ,��� 4���� b4����d �E� �E�K

).( W�,K� +� ����� �T�3� ���d ,��� E�E� � ������ cv j�h�� .����� �TP ����� �h,� b�� N� N��O ��3 N� )W�,K� ����� ��� ����� ���� N� +/�� ��+T3 � TPO ����,��

�h� ���� z�� .����� �TP ����� 1�� � 4�K�T � 4����� � |cv N�O + �� n� N�� � W�,K��E �J hK � �.������� 1��T�� n,�� ����K

$%���� $�& :!&'

X. W�,K� n� N�� � �TP ����� 1�� � �������/,� ���K }��� :��� � 4��� ��� N�

�. ) )� ���� W,K�� ����� �TP ����� :( n� �)� �� (4���� �3�) +���� ���� ��K +����� E���� �.4���� �3� t ���

1. ) )� ���1 W,K�� ����� �TP ����� :( n� W,K� )� ������ ��K +����� E���� � t ����3� Y��3� .4����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٧

Y. ) )� ���Y) ���� u��� n� ����� �TP ����� :( ����� ��,K� ���� V��/����(4���� Y��3� �3� �K� � 4���.

2. �, n� 4����� � |cv +� ����� 4�K�T �� f�KT � K�,��K t,x� b���� u��� �E� � ����

�����4� ����� ���P�� f�� � 4J��� 4�O� � f�KT � � Y��3� +� �K� � 4����� )�� ������ 4����� � +� ������ Y��3� p��,� N 1�� � �, �,��� ����� 4�h�� 4���� �

���3� ���,� ����� |ch�.

C. n� N�� � ���W�,K� +� ��� �K� 4���� �h� + ���� � 4����� fKT J ���� �E�K ,����3� ���,� 4���� ��K f�� � ���� 4����� � |cv +� ����� 4�O� �J�K ���� ����� �3���

.���� u��� n� ����� �TP ����� 1�� � �,

D. :�����% 8�1��% 9&%�� �, :�; ����� ����� ���� ��� +� �� ���o ����K W�W�,K� �h� + �O��/� ����� +� j�� � n� ����3 �K� 4����� V��� ���o �-�) 4������ V��/� W� )��

(/�O�� ���� +� ����� 4���3 ��� ��,� ����� b���� ���� n� bN�� � t,x� W,K� n� u��� n� ����� �TP ����� 1�� � �, O��/� ����� |cv L�,- � .���� �� +��

4J��� b� N��� t,x�p� N� ������ ����� ��� ����� ���� 1�� � W,K� N� �� t ��� ���� u��� n� ����� �TP ����� 1�� � �, �K� � t ������K J ��E� n� +���

���,� 4���� � ���3�� � .�K� � ���� �� V�/� ���� W� +� ~��/�� K�,��K +��� N ���3� ���,� 4���� ��� j�� � n� ����� �O3 + �� ��,K� ����� )� �� n� �h t,x�

1�� � �, �v���K � � � ������.

y. �5���� -2 ������ ���� ���<�'=��� : ���� �K � ��-U� +����d N��� ���, 4��E �J �3�) (�,E��� Y��3� ���� W� K ������ �-�2 +����d N� �-�� �� %4��E � Y��3� �3�) W,K�

(�,E���K .4���� ��� � ���� ��,��� L�,- ��K b4���� E�� ��� +�+ N�� � b+����� �J���� ���� W� � ����� �TP ����� �� d W,K� n� ��-U��,K��4���� Y��3� �3� t ���� W ���K

T�� �K� �� ~�M� W�c� tK pE���� 4���� W,K ������ b��/,�.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٨

!'�' : � �%����(�� � ���� ������ ���� ���

'. ������ cv j�h� n�d ��w � N� S�/ � W,K� � ��K) }j�� N� ���� ����� ��M ,�v��� )��M ,�v�� ���� ���K �� +,�O N��O� �� N��� )� ��� +,�� �J p� ��� �� �����

p� V�, N� �T�3�� (+ �� N��� �h���� p��� ���K n�d ��, �K���� 4�K�T � ����� ��3 .Q ��� 4� ���,������� TPO 4�v� .���� n,�� N� ~� /�� N�� N� W� ���� ����� W,K� N� ��� �J +� ��E� tT��, n � ���� N�-�-� ���� ����,���� ����� z�� ~� /�c��, N�

N�� ���d W,K� �o c3 4 ����� K��,�� 4L��J ����� �E�� ����� �E�.

(Q. ����� �TP ����� 1�� � � � (���� K�,�) :+�� ���

����� ��� ����� ���� ��o ����� ����� ����� �� ��� �� )HQLA(

���,� 4���� � +��� ���3� �� �����.Q ��� �

)Net Cash Outflows over the Next 30 Calendar Days(

�. :T�K� ��o����� ��� ����� ���� .TPO� j��S +�

1. :����� +��� k���� �hK�� � � � + � b���3� ���,� 4���� �4�v����,���� |cv +� ,�K��.4����� �

((. n� N�� � W�,K�S�/�� n� ��� ����� �TP ����� 4�K�T � N� n,��/�K ��� �� +��b4�o�� ���� +� ����� ��� ����� ���� N� t,�E3� ��3 � W,K�� E���� TPO� 4� �

p�U� �o ��� ���,- �J j��S�� n,�� ����K �E �J �� n�d + � ���� ���� +�� .������� N ������ �h�� ~/3,� n,�� ��� ����� �o� � ��~�/3,J cv z��� W,K� W,K� n� N�� � b

��� �O� {��T T3 ���� N�� p��� ���K pE���� W,K� ��Kd ������ �vc�3 ��E�� 4L cv~�/3,J ����� �TP ����� +�.

(*. j�� ���� K pE���� 4���� W,K ����TT3 ����� {��T����� b+,��� W,K� N������ ����� 4L��J�+ � N�� � n� W,K� �E �J �hK.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٩

(.. TPO� 4�v����,�� ��-� O� /�� � 4����� � |cv +��� �n,� 4�K�T ��� �K�o�� W�,K��. n� � W�,K� ���T 4��K 3 TPO ��3 �hK 1��, � ��K �� ��� W,K� t �T��,� ���� ���� t ���� ���� � )� �� ����� pc� W,K� n� N�� � S�/ �J tK k��� n� ��� n,�� |cv +� �����

4����� � .��� 1�� N� ��� 4��K 3 TPO� ��3�� 4� � �,�E ��T� N� W� ��TP�� N�O cv ������.

!�%�������� ���� ��� �&�*� :

#. <����� ��; ��7��� ��1�� ��5�>� ���?�� �* # 6� ��2������ (HQLA)

(X. n� W�,K� S�/ �J N�E3�K � N���� ����� ��� ����� ��M �,�v�� �TP � +��� 4���� � ���,� ���3� ��3 �� � .Q k���� k��KT W�c� � ����,��4�v TPO� |cv +� �O���

4����� �.

(2. ���� �K � �� /�K �h,wK����� ��� ���� ���� ��� N��� N�� cd� ��h�K �h ���K� p�������3 N�� N� ��, n�db �� ��K� �� ���O ����34� TPO� j��S.

�%������ <����� ��; ��7��� ��1F� ���?���

(C. �O3 ��������� ��� ����� n�d 4�K�T �� ���P� � b|�,�� N� ��w � W,K� n� 1�� z�� ��� .TPO� 4� � ��3 1��,�� 4o���K ���� |cv ���� N�� ��� ���P� ���o ���� �� ����� ����� ����� 4c ����� ����� p��/� ��3 �J n� t ��o N�K� N� W,K� n� 1��

�����, n�d �h���� � ���� �� ��� � +� �h��K ��3 N�) ��� d f��� �� ���� f���L��( ���/� ��� ��3 ���3�� �3�� ���,� 4���� � N�K4� � TPO� ���� N� ��w � W�,K� n� N�� �� .

:��� � ���P� � 4�K�T �� �� f�� � ��K K��,�� ��3�� 4L��J� 4������

�. � 1,�� ���� K p��� ���K W,K� ���� N� 1�� ���� N����� N� f��� +� ����� ��� 4���� L��d ��3 4��o�/ J hK��� L��� ��� d ����� ����� ����� �� ��� �� ��

�,���d N� ��w � ��� N� W�c� b���K�� ��K� ���� ��� ����� N�� bf��� n�d W,K� �K��� 4���� ����d �T�3� ���� N� N�� � n�d ��O��K ���� ��� N�� b���� �

� � ��34 ���/� TPO�. 1. ���� ��� N�� N� 1�� ����� ��� ����� z�� b,�v�� ��M +,� ��M" ���K

",�v�� ��3 |cv �� ��o�� �� �K�o� �� �,�,�o ���o p� N� ���� p� �-U )�3� ���o

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٠

n� ���o W,K� n� ����� ���� N�� N� 1�� ��� .���� |cv ��, �� ��K �� ���� �� ,��O� �� W,K� )�� ���� �� E���� �TP � ��3 �� ��M�v��K �K ����E ����� ���

�,�� �J �����)Credit Enhancements( ����� ��� �� �TP � j���� � �-�) ���P� .(1 ���� 4�����

Y. ��K N��� +� �h�� � � � + � ���� L��� ��� d 4��o�/ J hK���� 4������ 4����������� f��� ���� ����� ����� ����� �� ��� �� � )�� �hK S/ ���

�,K�,�,�o �� ��� b�h,v� ��� d � � �� + �� bW�LE� bW,K� ��3 �J k���o�� � k� k ���� N�.����� ��� �����

�. �� pE���� W,K� )�� �h,v� �� �h ��d �� �h���3 ��� d � + � ���� Y��d N��� ����� V�To ��U� + �� �h��3 � � � ������� ������ �� N�O ��� ����� ��

�����. �. .����� ��� ����� ���� N� W���� ���� ��3 ��� ���� L�,- � � � �. N� W,K� n� ��K �� ���/� +� ��� ��� ",�v��� ��M ����" j��� +�� � + � ����

)1� n� ����� W,K� )�� N� �� cd |� � ( 4� � ��3 ���� |cv ���bTPO� z�� 1�T ����� n� ���� ���� K��,� �S,�� 4L��d ���� 4������� ���� ���� K ���

.4o� p� +� ��� p� ���� ��� c�/, � K��T�� E. 1�� N� N�� ���� ���������� ��� 4� j�� ���� ��U��� N ����� +�

W,K� �-�)���d ,�E���3� b(�� +,�� N� |ch� ���� ����� ��� ��� ������ ���P� � �,�,���� ���� � �� k� N� |cv ���� ���� |cv 4����� N�� N� 1��� .��� �� K�o���K

����� n� ����� ��� ����� ����� /�K ��3 �-�� +� ����� �O� ���K4����� 4L��� W,K�. ��� K�o� n� �� ��� ��3 N� ���� |cv n� ����S�/ ��h

hK� ��3 N� �� b���T� ����� ����� �h��3 � ~�P� �h ��d � b�� �� S/�� +� |cv N���xK t,wK 4�K-����� ��� ��3 4o� p� +� ��� ���� �h� ��� 4J�� +�

N�� z��K� bTPO������ �� |cv N� ~��� � N� N�� N� TPO� ��� ��T ���� � ��� .�T�3�� ���d �� ��� � ��� � � �� ����K� ����K W�c

r. |cv +�� b����� ��� ����� �����K TK ��� f��� �T�3� N� T�� � W,K�� N��� +� T�� � ��� N � �,� ���3� ���,� 4���� � c3� W,K� n� ���� �, ��K J

.��� ��K �� , E����� ���K�� �/� � ��� +� ����� �o��� ���� 1�� �

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١١

T. �� +�,K� 1����� ����� +��P�� �o���� +,�,��� N���� f�-� W,K� n� ����� 1������� |chK S�/ �J � � z��. w � t� �� � f-�� �� ��Td W,K� )�� N��� N� 1��� ��

��� .4�o�� ���� +� ����� ��� ���� ���wK tS�/ � N� N�� � W,K� n� c �� ���� N�� 1�� ���K � ��|cv N� k� � ���P� 1�K�� ��� ���� N� t,��� ��K |cv 4�,���

.+��� ���K ���� p. W,K� n� ���� ���o W�,v 4,�� cd ����o�� �� �K�o� �� �,�,�o � |chK j�� � �,

+ � ���� 1�� �� b��,K� ����� )� �� n� ����� T�� ��h�K �h���� N��N�O N� ��w �� f-�� �� ��Td W,K� )�� N��� N� 1��� .����� ��� ����� ����

����� ��� ����� ���� N�t��� .4�o�� ���� +� ���o �� N� ���3 W. W,K� n� ���K � n� fKT, + � 4����3� �-� ��K�� 4�o��� �h�� + � ����

+ �� ���K�� ��K� 4���� N��� �L��� ������� W,K� E��� 1K� N� ������ 4�K�T � ��.���� |chK S�/ �J

�. Y��d �� W�,K� n� N�� � q����� ��� ����� ���� N�O q ���� �� ���� ���,) Nv�� ��� xK f�� 1���K �h�� � � ���� N � Rehypothecation ��� +� b(

�� ��� TPO� �� � ��3 ���� |cv 1��K p�o�� � f�� W��� ��/ ��� W���� N�� cdn�d .Q .k����

(D. ���� 1�� � W�,K� n� ����� ��� ����� ������� E��K�h +� ���� � �� � �S,� ~PK

s��� n � ��K �� ���� N ���� |cv f��� �. ��� � ����� ��� ����� ���� n�d :N� ��"��� )� ���" "+,�-� )� ���"�z�� b ������K "��� )� ���" ���� Y��d N��� N�� N� ��

n�o�N�� +� b fKT� +,�-� )� ��� ���� n� n�o� �� |��oXQ +����d N� % ��������� ��� ����� (+,�-�� ��� N��� ��� V����).

(y. +,�-� )� ��� ���� :N� �� n�d +,�-� )� ��� ���� ���� � � ��� �/�/)�( )� ��� �����+,�-��/�/ )1( .4����� � |cv +� �O��� �vU�� T����� k���� W�c�

('. LE�� t,x� b+,�-� )� ��� ���� N�E��� W�,K�� Y��d���� (1) �/�/+,�-� )� ��� ��K n�o�(2% ����� ��� ����� ���� +����d N� �, ��K J +� ���� |cv c3� � �� .

+,�-� )� ��� ���� n� fKT�� n�o� ��� 1�� � )� ��� ���� +����d ��E� J N� n,��K b (1� � N� �/�) +,�-� n� K�,XQ+,�-� )� ���� ������ %.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٢

*Q. � � 1�� � ����� )���� �KT�� n� ���� )� ���"+,�-� "� ����")� ��� +,�-� /�/� "(1)��K f�KT 4� �T� �J(Haircuts) �,��� ��K� c3�K ��K J� f��� ���� 4�����

���������� ����� ����� �� ��� �� f� � + � ��3.Q + �� k�����h, w�,� ���K .����� ��� ���� ����

*(. n� W�,K� ��w � N� ���� �S,� 4������ K��,� Ko��� TKO� �T�3�� �� ��� �-�)�T�3� f��� �T�3��� �,�� �J (+ � N��� N� ~�� � �h� W,K� �, S�/ �J |chK ����.

**. " f���� N�O �1 "��O� k� �4� �T� �J� )���� ����� 1�� � �/��.

*.. T���� ��� 1�� 4��/� +� �O���+,�-�� ��� )� ��� ���� +� ��� �.

�. ���� G������ ��1#

*X. ������K �h���d N���� ����� �o��� �h ���K "��� )� ���" ���� Y��d � � N� n�o� �� N��.�h�� 4� �T� � p� f�KT � � J�

*2. �� � "��� )� ���" ���� n� +�� ��:

�. .�,���� 4�������� ��,� f��� 1. �����)�� �,K �W �E���� �T�3� �h�� w�, + � ���� +� ����� ) k���� +T�� �J

p��,�( pE���� 4���� W,K �� f�� � 4���� �(b n�d ��� tK��K W�,K�� r�����+� 4� � TPO�.

Y. W���� ������N 4���� ��� ���� �� pE���� 4���� W,K ��, �� +���� W,K� ��)IDB(.

�. W���� ����� ����� �� ��� �� )�3� ����� f���� ����� ��K��� ���� �� ������ �� ,��O�� N� 4������ �� W�,K� �E���� �� 4���U� V�T�� ���� �� W�,K

��, � ��� � ������� ��� ��� +�: (. N���T�� N�� NE� �T�3� K�,K % �/� k���� t�O�� ��� f����(�).

( pE���� W,K� )�� ����� N�O bf���� cv +�� b�h��d ����� f�� � 4���� n�d ��O��K���� 1�T� 4� ���� ������ ���� ����� ������ b

��� �) :+( ��3 ���� f� � (.Q k���o�� � ��� ���� f� � �� k�����T3d 1���K) �� .V���� W,K� N� �* ( ����� �hK���K W,K�� N��� ���� ���� n� .���� ���� �� ���

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٣

*. N�� � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E�� K E� � �~/3,�. .. N��� N���h�� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� n � j��S ��3

K��� f���. X. �J� N�� ����� N� ��U� ���� �� )��d �h ���� �K� �*.

�. � K�,��K ���� :%�/� ��M K�,K �T�3� NE� nT� + �W���� )�3� ����� f���� �����K ����� ����� ����� �� ��� �� ����� � pE���� W,K� �� ����� N ������

��K� +� ����� �T�3� t�� w�, pc� �� ��K� �� W,K��. �. � K�,��K ���� :%�/� ��M K�,K �T�3� NE� nT� + �W���� )�3� ����� f����

�����K ����� ����� �� ��� �� �K,�� ����� �pE���� W,K� �� ����� N ������ ��E� J ��K n� ��o +���4���� � ���,� ���3�K����� �K,�� �,��� N � �,�

TPO� ����,��n� K � ��� ����� �T�3� �h�� w�, + � ���� +� W,K� 4���� .

�. -&'�� G������ ��1#

*C. fKT�n� |��o n�o� �� +,�-� )� ��� ����XQ ����� ��� ����� ���� +����d N� %.������ V�T� �J 1�, f�KT ��K (+,�-�� ��� N��� ��� V����)

# . (#) �7H��/-&'�� G������ ��1#

*D. ) V�T� � K�, f�KT � �(2 �o��� ���� n� (%� N� ��� �� �/�/+,�-� )� ���" ����

N�O ����� "(�)����� ��� ����� ���� .

*y. �� � "(�) �/�/+,�-� )� ���" ���� n� :+�� ��

�. W���� � ����� ����� �� ��� �� )�3� ����� f�����K��� ���� �� ������ �� ,��O�� N� 4������ �� W�,K� �E���� �� 4���U� V�T�� ���� W�,K� ��, � ��� +�

��� � ������� ��� .:

* f��� N� +,�� cv bk���� .�h� �K� ���� ��U� p� �� ����� ��U�� n� V�����K ����� f��� ���� ���� J� 1�T � cv� O�� 4���� �-� b����� ,���,- �J� .����� ��� ����� ����� �vw J b����� ��U�� n� 4��E � n�K + �� b����� 4��E� ��3 ����� �Ko N� W,K� N��� ���, W�c N� ����� L

���� N��� z�� b4���� +� �KT�� ���� u�� ��/� ����� 4����� 1���K �� V�To ��U�� k�vU� b��� )� ��� ���� �vw N� W,K� �Ko N� ������ ����� f.)�3� T���� ��� f�� ��� +�

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٤

(. N� � N��T��� NE� �T�3� K�,K *Q % k���� t�O�� ��� ) f�����(. *. N�� � �h��� +� f��� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. .. N��� N��h��� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� +� f��� n � ��3

) K��� f��� j��SN��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���(Q b% E��� J 4� �T� �J +� ����E� N� ��(Q% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k����

K��,������ n� ��K�� TPO� N�.( X. N�� �J� ����� N� ��U� ���� �� )��d �h ���� �K� �X.

1. W���� ����� ����� �� ��� �� )�3� ����� f���� ����� ��K��� ���� �� ������ N� 4����� ��� � ������� ��� ��� +�:

(. N�� N������ N� 4���U� ��M���� �� �h ���� �K� �. *. N��� N��h� j�,� +,�� � ���T ��� N� �� )AAq( t����� �� �� ��� n,��

���� N ��U� ���� +,�� � +���3 �vU�. +�� ��� ��� �� j�,� � +,�� �J ���T b��� N� N��� �h� k�/�,� k��,�� � ���o ��� ����� +� t ��� j�,� �

+,�� �J ���T ���. .. N�� � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. X. N��� N� �h,� 4K-� +3��� ��� �h��������� f�-�� ���� f��� +� n � ��3

) K��� f��� j��S N��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���(Q �� b% E��� J 4� �T� �J +� ����E� N�(Q% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k���� K��,�

����� n� ��K�� TPO� N�.(

Y. W���� ������ N ��U�� ����� ����� ���� ����� )IILM.(

. �T�� �o N� ��/�*2� b�/*2�/ ���/� ��*y�/ �T�3� NE�� �O3 + �� b�E���� W�,K�� 4������ N� ������ ����� f����K f�� � ����

K�,K*Q���� |cv +� .% N� ��/��K k�� ��� )� ��� ���� �� N�O ���� j�,� N��� b*2� b�/*2�/ .�h ��KT f�� X S���� n�d V����� �o�) ����h�*.(

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٥

( . ��1# G������ -&'��(() �7H��/

*'. :+�� � n� (1) �/�/+,�-� )� ��� ���� �� �

�. W���� ������ �N 4���U�� ��M ����� ��K f�KT V�T� � K�,K 2Q%b ��� +���� � ������� ��� :

(. N�� N�W��� ����� ����� �� ��� � )�3� ���� f��� �� ����� ������ N� 4���U� ��M ���� �K� � �h ���� ��� �� � j�,� 4c+,�� � ���T ��� N�K A+ �BBBq � .t����� �� ��+� ��� ��� �� j�,� � +,�� �J ���T b��� N�

N��� �h� k�/�,� k��,�� � ���o ��� ����� +� t ��� j�,� � +,�� �J ���T ���. *. N�� � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. .. N��� N��h��� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� +� f��� n � ��3

) K��� f��� j��SN��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���*Q �� b% E��� J 4� �T� �J +� ����E� N�*Q% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k���� K��,�

����� n� ��K�� TPO� N�.( 1. �h�� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ��K f�KT V�T� � K�,K 2Q% b � + �

������� f�� ��� �: (. J N�� ����� N� ��U� ���� �� )��d �h ���� �K� �. *. � � �h��� �3�f�T, .k��E��� �h��� � +���� f��� .. ��� kLE� N� ��U� �h�� +���� +� 4���� �� +� ��K� pc� w�, t�� �T�3�

�����. X. ���� ��,����K + ���� �� ���K ��K� pc� w�, t�� �T�3� �����. 2. � � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. C. �h��� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� +� f��� n � j��S ��3

) K��� f���N��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���XQ ����E� N� �� b% E��� J 4� �T� �J +�XQ% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k���� K��,� TPO� N�

����� n� ��K��.(

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٦

.Q. KM� ��� +� W�,K� +�)�3� ���� Y��d ����� ����� �� ��� � ����� )� ��� +� (1) �/�/+,�-�N�� � ����� n� ���� N� �K��W,K 4���� pE���� n� W�c.

.(. n� W�,K� E�� Ko��K �h ��,���d ��O� ������� ����� ��� ����� �O�� ���� ��3 .�h��E� N� ��w �� ���� |cv E�� Ko��K

(. -21 ���&�� ��2���� ���I��(Net Cash Outflows)

.*. Nd +��� ���,� 4���� � �v ���3� ���,� 4���� � +����d ���3� b�o� �� k����T� t,����,� 4���� � +����d �3�� �o� �� ��3 ���� ��.Q .���� � 4���� � +����d 1�� � � �

���,� ���3� 4��� j� 3�� ����� ����� 1�O ��3 N� �o� �� � V�,�4��E �J 4�K���� ���- �J � �3� �,E��� Y��3 +�) Y��3� f�� � 4J���Runqoff Rates(٥ +� �O�� �v ���

4����� � |cv . ����,� 4���� � +����d 1�� � � � �3�� �o� ��1�O ��3 N� ����� ����� 4��� j� 3������ �h��� � �o� �� 4J�����K ��o�� � � ��E� J ��Kn� D2 N� %

���,� 4���� � +����d ���3� .�o� ��

+��� 4���� � ���,� ���3� n� )�� �� .Q k���� =+����d 4���� � ���,� ���3� �o� �� – ���� n,�� N�K +����d4���� � ���,� �3�� �o� �� �D2 %N� +����d 4���� � ���,�

���3� �o� ��

... �3�� (Y) f���� N�O � k� Y��3� p��,� f�� � 4J����/.4��/� ���� �3��

.X. �� Y��d � ��� +�� N� LE������� ��� ����� ���� +� p�) 1�� � � � J t,x� (T�K����,� 4���� � �3�� ���,� 4���� � N�O ��� 4c �3�� N��� ���, .(����� N� LE�� p�)

�,K 1�� � � � N� �� ��� N�+� ��� �� ���� � 4������,� 4� ���3� T�� W,K� n� N�� � t,x� b W�c� ��o�� � ���,� 4���� �� n�o� ��� 1�� ��,K�.

2 �3�� f�� � 1�, �K� / �,�� b4��E �J� ����� /� 3�� 4��/�� TPO� j��S 4� �3�� ���,� 4���� �� 1��� 1�, N Y��3� f�� �

���,� 4���� � 1�� � �, � .4��E �J N� �hK�� � � N� �o� � O� /� 1�, N 1�,� |cv �K� b���3� ���,� 4���� � 1�� � �K� � b�3��� |cv.������ TPO� 4�v����,�� �S +� �h���� N���� �o� �� �3�� 4���� � ��� N 1�,

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٧

�. ���&�� ��2�������I��(Cash Outflows)

#. �7W���� 67��� (Retail Deposits)

.2. �E� � ���� ���- �J 4�K���� +v ���� )���W,K �h ��d � � m3� �Ko N� z�� b+��KT

1�� � � � 4����� ���/� ����� 4����� N����K J m�3�� �Ko N� �h ��d � + � �����.�E� � L�� ��M N� ����� �� +� N��O � ���� Nx� b����� �TP ����� 1�� � ~�M�

�E� � N�O � 4�K���4� 1�T� 4�K�������� � ��T�� ���- �J 4�K���� �������.

.C. ������� ��� L�� ���- � 4�K���� n�d �E� �"��� ��" �" �o� k��� �" b� �� f�KT 4J���) Y��3 p��, f�� Runqoff Rates( � /� 3��� �� 4��/� +� N�K� �v ������ �.

�. 67����� ��<����� )Stable Deposits(

.D. ����� +v ��� ����K+ � ����� ��� � �h,��w ������K٦ ���,�KKw N������ (Deposit

Insurance Scheme) f�� � �� ����� ����� �����:z�� b

�. ���K �� �� ��M ����� 1�� 4���� ��� N� ����� W,K� N�K 4�o� W�,v N����� .��K�

1. N�� �����+� 4�K��� 4������ (Transactional Accounts) )�-� 4�K���� + � � � V��d 1 ��� +���� ���K �hK.(

������ L�T d � � 4�K����� ��� ���|��o Y��3 p��, f�� ���� 2%. � ����� ��� ����� � 4�K����� �o� ����� ������� |cv f�� J + � )�3� k��� �.

.y. N� ����� ��c��K N� ���� ���,�K N��w ���� T�� ��M }j�� ��K J ����� ����� ��� �� �� cd ���c�� T���� ����� j� � � |� �.

C ,�U�" ���K +,� N� "������K(QQ����� ��o N� % ���,�KK nTP� N��w ���� .�� �� ,�U�" �� ����� N��w �� ��P� ����� ����� �����

"������K� �O3 �p��, f�� ���� |��o Y��32% � b �o� ����" �� ����� N��w �� N ����E��K ��K� p� ����� � � k��� � N�� cd b��-�� ��K� n� ." ���K ���� V�����(2Q W.� j�� ��K b���� N��w ���,�KK ��TP��(QQ W.� j��V���� �� �� z��� b (QQ W.� j�� ���,�K N� �o� n� N��w

� ����� N�� �� ��� +W,K� �� ��K � � t,x� b���� N�(QQ W.� j�� ����� �h ����� � �� b"������K ,�U�" ����� �� � �O3 � p��, f�� ���� |��o Y��32% �� ����� � ��,�K b2Q W.� j�� �o� ����� k��� �.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٨

�. 67����� �,�� !�������� )Less Stable Deposits(

.'. ���,� 4���� �� K�,��K ���3� � ��� �� 4�K���K�E� � ��� 4� � �h� + �� b ��K � f��� � N� �-�� 1����K ��T3d ��� ��.Q � bk����x���,� 4���� � +����d N� �vU�,- � � � t, ���3�

�o� �� W�c���� +� ���� �� ���� p�o�� f�/ V����� (���- �J 1��� 1���) 1��K ��3 ����� ��.Q +� �� b����� �TP �����K ��� �� k���� � � + � �����h�� 4���M f�KT

1��� ��� +� ���K� ��P� ��o) �K��p�v�� ���K N�r�K�� n� �� ���1����(D.

XQ. bpE���� 4���� W,K� E����t �U� 1��K f�KT b) Y��3 p��, f�� 4J���Runqoff Rates( ��� +� ����� |cv n� N� ���� 1�� N� j�3 ���� (���- �J 1��� 1����) �h�����

�-��� ���K������ 4� ����� j��S� 4� 1�T� ��� ��� � ���� �� TPO� j��S �����T�3� 1,� � �ho��� � � �� �Ko ����� ��� � n� W,K� ����.

X(. ���� N� W,K� N�� �� ��� +� ����� �vw �E� � ���� N� p���� �� b|� � j��� �� k��KT�x����� ��o ���� t�� N�� � t, ������K ����� N�O �o� k��� �.

X*. f�KT � �Y��3 p��, f�� 4J��� � ����� �o� k��� � :+�� ���

D +��J��4 + �N��� �h�� +�K �� LE�� ��� .1�T� 4� ����� T�� LE�� W�c ����� � � t,x� b��M +� 1K� � N�� N� ����� N� LE� 1��

.��� ����� t ����� � � b����� N�

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٩

���� �,� )�( :) �̂I�� _��&�� $2���� �"���Runaoff Rates( � 67���� �,�� !��������

b�& ������٨

$2���� �"����̂I�� _��&��

67����� �%� ���'��"� % �����

�� ��� (%)

_��&�� $2���� �"����̂I�� 67�����

��'��"� �%� �%����� �%&���

(%)

4�K����,�U�� ������K 4���� 4����� 4�K��� )NonqTransactional Accounts(

y% (Q%

����� �o� k��� � )�3�:

2Q,QQQ �.W �� �o� (Q% (*%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� (2Q,QQQ �.W (2% (D%

�-�� N� (2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W *Q% **%

�-�� N� *2Q,QQQ �.W *2% *D%

(. �67���� �%� � ��'��"� ������� G�I���d �&��e��� f� �dg5�; �7W���� (&�)���W��"�( )Unsecured Wholesale Funding(

X.. N�O |cv �/� ����� �J4��E � N�� m�3�J���K N� W�c +� ��K b4����� p�) ��M� (���/� 4���U���,��O� ����� ���wKW,K�� ~�M� �� �/� � �� u������ � .

W�c ���� J� ����K ��� �� 4��E �J�� ��� �� T�� � ����� ����� ����� .

y .���� ����� )� �� n� ���� u��� n�

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٠

XX. �, b����� �TP ����� 1�� �N�� � n� W�,K� 1�� � ���4�K���� �hK�� N��� + � �� � ��3 .Q ��� ��+ � �h� ��3 p�o�� f��� � s��� .Q ������ ����� ����� �-�)

(Maturing Term Deposits) n�d ��O��K (����� ��M f��� � 4� � 4c 4��E �J .

X2. K�,��K 4�K����� �v��� � N���� �h� N��� + �� E��� ��T3d �� ��� � .Q ��� b t,x� � � Jh���d� +������ �TP ����� 1�� �.

XC. ~�M� 1�� � ����� �TP b����� � � ���� ����� ���- �J 4�K���� ����� )�3� ��M�E� � L�� ��M N� ,��O��b ��/� +� ,�K�� 4��/� n�d4 N� XD n�d C. n� kL�,K �����

���� � ���������� 4J���� ����� W,K� N� ����� W,K� �,�� �JL���t . |cv 4��� ���� ������ ���- �J 4�K���� ���.��� � 4��/� +� �O�� �v

�. �67���� ��'��"� �%� � � G�I�� �������d �&��e���f� g5�; �;��?��� <��1�� (&�)���W��"�(

XD. N�O �/� |cv� ���� � )�3� ����N� L�� 4� ����� ���P�� )j�3K 4���U�� .(����� � j��� � � ����"4� ����� ���P��" ~�M� |cv 4����� �b ������K + � �h� N���

m���3 u/, 4�K��� � b�E� ��� N��� +����d ����� �����' ��� p� �o� N� *2Q,QQQ ��,�� + ��� n� )u��� ���� ��-�� fKT,�.(

Xy. f�KT � � f�� � 4J���Y��3� p��,� n� ��� � ����� |cv:

' N� n�d ��O��K cv .(s�d... / 4��h� � / ���� � 4���� �K��� m�� �� N�� N�) ��K�� +����d "����� �����" ���K +,� fKT,� ���� �

v �Ko N� W,K�� ����� ���� +����d n� ��� fKT,� z��K k��� k�,�� �v��K N��� ���� 4���� N� L�� ���� n� . ����� |c

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢١

����) �,��(: �̂I�� _��&�� $2���� �"��� � 67�����&��e��� �d f� <��1�� �;��?��� g5�; (���W��"� (&�)

������ b�&

_��&�� $2���� �"����̂I�� 67�����

��'��"� �%� �% �� ��� �����

(%)

$2���� �"����̂I�� _��&��

67����� �%� ���'��"� %�����

�%&��� (%)

) 4������ 4�K���Transactional Accounts( ������K ,�U��

2% D%

)�3� 4�K���� )NonqTransactional Accounts (������K ,�U��

y% (Q%

k��� � �o� )�3� �����:

2Q,QQQ �o� �� W.� (Q% (*%

N� �-��2Q,QQQ ��P��*2Q,QQQ W.� (2% (D%

N� �-��*2Q,QQQ ��P��2QQ,QQQ W.� *Q% **%

N� �-��2QQ,QQQ W.� *2% *D%

X'. �O3 ��������- �J 4�K���� L���� 4� ����� ���P�� �u/, ����� ����� L���� �E� �.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٢

�. 67����� ���?��� f; ���&����?&# �1���� �oH �� �<����ٕ ��&�� (Operational Deposits Generated by Clearing, Custody and Cash

Management Activities)

2Q. S�/ �J� V��d L���� N� 4���� �� 4� ����� 4�K���K ��� ��� ��,K� T�,� ~�K 1�T .4������ |cv �TP � �h �K���K ����K�� fKT|��o Y��3 p��, f�� ���� ����� |cv n�

*2%b T�,� |cv L��� W,K� n� ��K� ��� ������ N��� + � ���� +� W�c� |cv N�� � pE���� 4���� W,K ���� n� ����� W,K� n� N�� �� .T�,� |cv �TP � K��T� �����

������ �h ����� � � +�� 4�K���� |cv m��3K �K���b|� � ����c�� 4���� W,K ���� �o�K�,� |cv ��3 ��K W,K�� r���� �� pE����.

2(. T�,��vU�� K�,�*2�h��d ����� % +vT�,� � �����S/�� + � ��,� ���ٕ� +�� � T����:��� �

�. N� �� �� ����� n� W,K��� �� T���� b ��� ��3 4���3� |cv ���� �.Q n� � .��� J b��-�� ��K� f�� �4�K� � ������ NwK �� n� W,K� N�� cd T��� cv )�3� .���K

1. N� � � ���� |cv 4���3� 4��o�/ N�O �E�� �� L����. Y. N� 1�T � L�h,d |cv 4��o�/ J ��T3d fK�� t �� J �� N .Q k���� �� N� ��� � �����

/�� ��� )�-� W� ��� �� j���� K ������4 �� ������,� 4������� �� L�h,� ��K�� �� j���� � �,�,��� (+� ��� 1�� ����� ���P� � �Ko .Q k����.

2*. :+v T�,� |cv �-� N � �,� �vU�� ���P� � �����

�. ����� K��T�� �TP �4���3 ���� N� W,K� �� W,K� N� f��� +� ���T�� ����� u��� �� � ,��.

1. ����� |ch� 4�K��� +� �hK S/ ���~�M� � � J� .���� 4E/�� p� ����� L�T d

2.. �vw J ����� p� O���K��T�� ���K�� N �TP � T�,������ �S/�� ���ٕ���,� �����Y��3� p��,� f�� � *2%b �vw � z�� bT�� ����� ���������� ��b ����� ���� N� LE��

.���P� � ����� 4���� � +K�� pc� � ����� ����� � �O��/� W�c N N�O� �/ K��,�� N� �����)���P� � ��M( . ���� +� ����� ��o ���� N� W,K� N�� �� ~��/� b �K �

.���P� ��M ���� ������K �����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٣

2X. � � 4�K���� +� O��/� ����� ���� � K��,�� 4���h,�� ���T W�,K� n� N�� ����P. 4���h,�� |cv f�KT 1��� n� 1��� �� n� ��� �T�3� ���� �� 1�� N� 4�K���� |cv

�h,� ��� �� ��K J +� 4���h,�� |cv c3w N� 1��� bW,K��K ��3� TPO� j��S 4� �Ko 1���� ���� T�� � ��-�� ��K� n� L��d .,��� 4� ����

22. ��� +�4,�� cd ����� ���, N 4����� ���� W�,K ��(Correspondent Banking) ������� T��� 4���3 ���� N (Prime Brokerage Services) �� ��� �h ����� � � t,x� b 4,��

���P� ��M ���� ~�M�Y��3� p��,� f�� � ����(Q.

2C. ����� W,K�� N���LE�� ������K N�U�� b T�,� N � �,� ���P� � ����� N� � �����S/�� ��,� ���ٕ� � �E� � ���� ����� u/,K��� ��p� b nT��|��o Y��3 p��, f�� ���� 2.%

2D. +� cv bf���� ��� "����� T�,� "n�d 4���3� + � � ���� �O�� W,K� �h��������� ����� ��,� ��)f��� ����� (n�d N���/ ��� N����h,� W�c� N� ��3 �S,� � ��� ������ .

���� ��K� n� 4���3� |cv ��� �: .��� �� j����� n� 1���� 4���� � 4����

2y. ��� "T�,� S/�� "n�d 4���3 S/�� ��� �� �����K W�c�K��, N �����. |cv ��� � ���� ��K� n� 4���3�4���� ��� 4� f��� ����� ���� � 4����� ��o�� � 4�,��O��

��� � 4���E� r�K�� 4����� )�3� ����� ���� �h��� 4���3� b����� ��K +� W�c 4���3 ���� ��� �� L�,- ��K) �� 4������ �W�,K �����.(

2'. " ��� 4�T��, n�d "��,� ���d4�� ,�� ���ٕ� ���,� 4���� � ���� L����� ����� 4���3�� 4���3� |cv �� � � .���P� � ����� 4�T��,� �E�� ����� 4������� 4��E �J� ����

n� K�o��� 1 ��� ���d b���� ���� � ���� b4����� ���� n� 4� �����.

(Q ���K ��� ) ���� W�,K �� 4������Correspondent Banking( ����� b�3� W,K�� ������ ������K W,K� �hK���K S/ �� + � 4�K� � � n�d

4���3�� 4�����)�3� 4�K���K n��� �� �-�) �K,�� 4�����K 4������ ��� ��� N�(Nostro and Vostro accounts) ��� � ��3 ��� N� �E� +v ������ T���� 4���3 Nd .(4������ ��� �� m�� � L��d ��� N� b�3� W,K�� ����� ���� ��M 4���K 4������ 4���3�

.���U�� T�� � f���,� k���� � bN���- ��� ��K�� ����� � :��� 4���3� |cv N�O ����� � ������� ����� � ������� �� u�� sO �.�T�3�� ���� � �����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٤

�. �67���� ��"� �%� � ��' � G�I�� �������d �&��e��� ������� f� ���=��� �d ����� ���* ��� 9�&%��� �W*���� 9�&%� ��&��� ���=�� b���� ���� (&�)���W��"�(

(Unsecured wholesale funding provided by nonafinancial corporates and sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs)

CQ. N�O ����� ��� �/� |cv ���- �J 4�K���� ����� )�3�,��O�� ��M ����� N� W�,K�� (�K,��� �����) 4������� (���P� 4� ����� /,��� ��M) ����� ��M 4���U��

+ �� b���� V�T�� 4���U�� ��, � W�,K� �E�������P� � ~�M�� k���� �hK S�/ �J � � Jb �� N�� Y��3� p��,� f�� � ���� ����� |ch�XQ .% � ��� +� cd������K ,�U� ����� 4,�� b

f�KT � ��f�� ���� p��, Y��3 |���� *Q.%

�. � 67���� ��'��"� �%� � � G�I�� �������d �&��e��� ������� f��*�?�� G�I�� (&�)(���W��"�

(Unsecured wholesale funding provided by other legal entity customers)

C(. N�O � ����� ��� �/� |cv )�3� ���� W�,K� W�c +� ��K) )�3� 4���U�� N� ����� �4���U� N��w � 4����� ����� f��� (���� �) +����... b(s�dL�,���(Fiduciaries) ((

N���/ ����(Beneficiaries) (* �~�M� 4c 4��,�� ��3�(SPVs) 4�������K� �(Affiliated Entities) (. )�3� 4������ W,K�� ~�M�� k���� �hK S�/ �J � � J + ��

���P� � .�K��� z�-� 4��/� N�O �h���d � � �� + �� N���Y��3� p��,� f�� � ���� |ch� �/�(QQ.%

C*. ��� Y��d � �W���� ������ ��K � � �� �� b�h���� N �S,� ~PK b�/� |cv N�O W,K� N� |cvW���� k������E� � L���� 4�K��� W�c +� ��K) �E� 4�K��� +� �hK S�/ �J � �

L�� 4� ������ ���P� �h ����� � � + ��E� ����� ��/�� k��KTN� XD � Xy b( + �� |cv +������ N��� b����4��� N�O �h �� �E� � ���� 4� ���������P�1�,� ��h�� bb T��K ����

(( ���,� �-� ���� ���d 4���� L�,�� N�O � .z��- j�T N K��, ���� ���� ��3� +,�,�o N���K f���� cv +� L�,�� j��� � � � �� � f

.)�3� + ���� ���- �J 4�,���� (* j��� � � �- �� ���� �� � �� T3 �� N��w ����K �� ��� 1���K ��E�� b�� � t� f�� �� b�� �� +,�,�o N���K f���� cv +� N���/ ���

.�3� �� p� �� (. ���3� ���,� 4���� � �/� |cv N�O ���� �� ���P� o� N� kLE� ���� � N�� �� �� bW,K�� �K� 4���� N��)� N� ���� �K� ���

.����� 4���U�� ��M

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٥

���o �,� |cv L�� W���� �� �E� � L�� ��M j�T� �Ko N� �hK S�/ �J� 4� ���������P�.

C.. ������ T���� 4���3 ���� N � �,� ���,� L���� ����� K�,��K(Prime Brokerage Services) ���/� +� ���� +v ��� b 2. 22 b )�3� ����� p� N �� �� ����� �h ����� � ��

���K p� �O�3 N�� ���� L����� ����� b�K�o�� T��� N� p� �� �h��� +PK,� J ���4�����, ������ )�3� ~�M� cv������ .

^. � ���W��"�&��e��� )Secured Funding(

CX. ",��O�� 4��E �J"+v 4��E �J ,��O�� K �Ko N� ����� ����� ���� n� �,�,�o f���W,K� ��3 � + �� J�� +�4 u���(Bankruptcy) ��� � ��(Insolvency) �/� � ��

(Liquidation) .

C2. N�O � +�� � �����) Y��3� p��,� f�� � 4J���Runqoff Rates( n� �h��KT � � + �:,��O�� 4��E �J

����) �,��(: �̂I�� _��&�� $2���� �"��� ��&��e��� ���W��5

�&��e��� ���W��"� �72 $2���� �"���

�̂I�� _��&�� (%)

4��E �J,��O�� �� ��� )� ��� ���wK+ � j�T� �h�� N���pE��� W,K �K����

% �/�

4��E �J(�) �/�/+,�-� )� ��� ���wK ,��O�� (2%

,��O�� 4��E �J + � �K���� j�T� �h�� N��� h������ ����U� �� ��� )� ��� ���wK ,��O�� ��M� ��, W,K �� �� V�To

(�) �/�/+,�-� |� � ����c�� .)���� V�T�� 4���U�b +v bf���� cv +� K�,K �T�3� NE� �h� + � T��*Q�o� �� %(.

*2%

4��E �J,��O�� ���wK N� )�3�(1) �/�/+,�-� )� ��� ) j�T� �K���� ����� h� u����U� �� ��, W,K �� �� V�To.(

2Q%

)�3� ,��O�� 4��E �J. (QQ%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٦

�. ��2���� ���&�� ���I��G�I��

CC. ��2���� ���&�� ���I�� �7?&�� f; ��5�>� ���?�� �* # 6� ��2������ �� ��� ���; �O3� :+��� ���3� ���,� 4���� � ����� |cv N ���,� |��o Y��3 p��, f�� ����� (QQ .% �n� W�,K� 1�� � 4���� � ���,� �3�� ���3�� ��o�� � N ���,� �� ��� �� T�� � ���

����� ����� ����� k���� f�T� ���� � �K ���h���. � �� u��� n� ���,� 4���� � 1�� � N��� p�) +����m�� 4���� � �3���K��� 4���� � ���3� ( )� �� n� j�T� �K����

����b W�c� T�� +� ��� ���� �o�/ m�� ����� ���/�� ���� . �N�� � n� W�,K� N� +,- � ����� 4�K�T �����E� K��T�� 4�,��O�� �� ,� ���P ��o ~�/3, �� �o��� ���� +�

����� N��O� ���,� 4���� � |cv 1�� � �, .

CD. +� 4���� 4,�� �������� ����� ����� �� ��� �� T�� � ��� K ��TP� ����� ���������� ��� b u��� n� �hK�� � � � ���3� ���,� 4���� � Nx�N� +���� p�4���� ���,

�3��� 4�,��O� N ���, N ���������� ����� ����� �� ��� �� T�� � ��� + �� �o w�, N 4��E � ��o�� ���� K��,� �� N��O� W,K��b ��� +� W�c�N�� W,K�� f�� +� ��� d

��3 � N��O� +� 4������ ������.

Cy. f�KT � �Y��3� p��,� f�� � 4J��� ��� � 4J��� +� |�,�� �����:

�. ����K ��3� ����� 4�K�T ������ ����� ����� �� ��� �� T�� � ���� � ��� � )�3� ��� p��~�/3 N � �, j�,� � ����� W�,K� n� N�� � :W,K�� +,�� �J

� ����/ �� |ch +� ��K�� ���� �� ���Od 4�,��O ���� 1�T + � T���� ���� � ���� ��� +,�� �J j�,� � ~�/3 W,K�� ��P�. 4���� 1�� � � �� . Y��3 p��, f�� ����

|��o (QQ� 4�,��O� ��o n� %����� |ch� K��T�� ���O ���3� ���,� 4���� � �� � ~�/3 �, W�c� j�,�.+,�� �J

1. ����� 4�,��O��K ��� �� �o��� ���� ��P K ��3� ����� 4�K�T �W,K� N� � � : f�KT |��o Y��3 p��, f�� ���� *Q �h���� + � 4�,��O� ��o ��P ��� � �TP � %

��� +� W,K������ ����� ����� �� ��� �� T�� � )�3� 4������� n� W�c� b j�T� u/, N� ����� 4�,��O� m�� ��K ��� )� ��� ���� j�3K 4�,��O� ���

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٧

)�3� ��� �h��3 � N��� + �� b�3� ���o N��K 1�� � ~�M�� . p��,� f�� � ����Y��3� kL�,K W�c N���� ���� n� � ��� .�KT�� V�T� �J 1�, f�KT ��K ����

Y. f�KT � �|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ T��K �hK�T N��� + � 4�,��O� n� %�K���� j�T� pwK4o� ��� +��h ��o ����E ����� �TP � 1��T�� N��O� ��o N

.����� �. � �KT � f|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ �� + �� k���o�� K��T�� 4�,��O� ��o n� %

1��T�.��K �K���� j�T� �hK �. � �KT � f|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ4�,��O� ��o n� % W,K�� ����� N�

N�� �/� |cv ��M N� 4�,��OK �h��K � �,���d ��� +� ����� ��� ����� ���� .W,K� ����

�. 1�� � W�,K� n� N�� �4�K�T � � ����� h����� 4��P � ��� ��o +� �� � T�� ������ ����� ����� �� ��� �� +��� ��o n�o� ��T�� ���� c3wK W�c 1���� .

4�,��O�� f�� �� /�.Q ��� ��3 ����� *X �h� k .�K��� � f�� +��� 1���m�� K 4�,��O� �3�� 4�,��O� f�� �� ���3� 4�,��O� f�� k���� �vc�/, � + �

) ������ m�/ � �o�/ 4c�Master Netting Agreement(.

C'. 9�*1�� ����1z% ���;�� )Assetabacked Securities(G�I�� ��*{��� ������ ����#� | )Other Structured Financing Instruments(: �O3 |cv � 4����� � f� � + �

��3 �� � .Q �/� |cv +� k����|��o Y��3 p��, f�� ����� (QQ ������ 4��� |cv 4,�� cd % ~� ��K cv�) t�/, W,K� �Ko N����� � ��� d �,���d �� .(

DQ. ���I f��7"� ������� ��W���� 9&%�� f� �������)Drawdowns on Committed Credit and Liquidity Facilities( : N�O �cv �,K� ��M 4��o�/ J��� �K��L�P� �� ("�E���")

�K���L�P��� T���K. W�c ���� J� T��� N�� L�P��� �K�o ���� �� N�� � T�T3 p� Y�� + ����K� ��� ���� � 4��E � N�O 4����� � |cv ~�M� )�3� �� ���.

D(. 1�� � �, � ����c�� 4��h� � ��o�K��� ���/� + b � � ��� ���� ���� p� ��o ��3 ��� +� b�o�� �� k��KT bN��O� �h���� K ����� �E �� + � �� N��O� ����� N� ���� �����

��3 � 4��h� � |cvb �,���d ~� ��K W�c� ���o W,K�K �� � N��O� ����� ���� ��3 ��

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٨

�,���d N�K �� o� ������3 � +�� .N��O� ����� ����� �o��� ����� 4��h� � |cv � � �� + � N��O� ����� ���� ��o ��3 � � b���� |cv��d� �hN�O ����� ����

����� ��� 4����� � |cv f��.

D*. b4����� � |cv ~�M� Nx� ����� ����� 4��h� �-� 1����� ��M ��K�� (��3 ��� ��M) ���� ��� � ������ �����4��E �J cv ���� N� ����� N�� �� ��� +�4��E �J +�

f� ���� ����� ����� N��� p����� ��K�� c3U� ����� �TP ����� 1�� �J� .����� f�����3 +� �� � .Q ��M N��� N� LE�� ��� b���� ��3 f� �� .������ |cv N� n,- ��� �� /� |cv

� ��� ��,ٕ� ���� 4��h� � ����� ���� u�� E�E� ~�M� 4������ ����� 4��h� � �K � J .N�� � T�T3� � )�3� K���� ��M ���K� p� �K � ����� 4��h� .

D.. ��3� ~�M� 4c 4����� �� T�� f���,�� ���� 4��h� p� �K � ����� ����v p� ��)�3� �,�,�o 4�,���� ���� T�T3� ������K t�/, W,K� ���� ���� K ��3 )�3�.

DX. f�KT � �Y��3� p��,� f�� � 4J��� ������ N�� �J T�T3 n� ��� ��E���١٤ ��M� �K�� ��3 L�P��� �K��� T�T3� n� � L�P��� �� �.Q :+�� ��� ���

�. T�T3�E��� ������ N�� �J ����� :���P�� 4� ������ �E� � L�� n�d2 ��K�� N� %) ��3 ��� ��MUndrawn Portion(.

1. ���� � 4��h� �E��� n�d ����� 4���U�� ����� ��M������4� 4���U�� �E���� W�,K�� :��, � W�,K� ���� V�T��(Q ��K�� N� % ��M��3 ���.

Y. �E��� ����� 4��h� n�d ����� 4���U�� ����� ��M������4� 4���U�� �E���� W�,K�� :��, � W�,K� ���� V�T��.Q ��K�� N� %��3 ��� ��M.

�. �E��� ������ N�� �J T�T3 ����� n�d W�,K �O3 n�d :K�o��XQ ��K�� ��o N� % ��M��3 ���.

�. ���� � 4��h� �E��� �����n�d 4���U�� ����� )�3� ��K +� W�c 4���� f��� ����� 4����� N��w � (���� �) +����L�,���(2 N���/ ����(C :XQ % ��K�� ��o N���3 ��� ��M.

(X .L�P��� �K��� ��M 4��h� � n�d �E��� 4��h� � ���K ��� .) لتعريف ا.مناء١١( رقم الم�حظة الھامشيةللرجوع إلى 2)(C ����h� S���� n�d V����� �o� )(*.N���/ ��� j��� � (

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٩

�. 4��h� ����� �E��� �����n�d 4���U�� ����� )�3� ��K +� W�c 4���� f��� ����� 4����� N��w � (���� �) +����L�,��� N���/ ���� :(QQ % ��K�� ��o N���3 ��� ��M.

E. ���� � 4��h� ������ �E��� n�d �����4����� )�3� )��K +� W�c 4���U� V�T�� ���� ��4��,� 4c ~�M� ��3� 4������ )�3� ��M ����� N�O 4��/� �K��� :((QQ % N�

��K�� ��o��3 ��� ��M.

D2. ����% ��,���� ���W��"������� �5{�� <��2 �5I�� �� )Contractual Obligations to Extend Funds within a 30aday Period( :� fKT|��o Y��3 p��, f�� ����

(QQ��o�� � 4��E �J n� % ���� K���� � 4��h� ����� 4���U�� n�d � p� +� ���� ��P�.4����� � |cv N� �3� �,K

DC. �� + ��) ����� ��M 4���U��� �E� � L���� ������ N�� �J T�T3� 4��h� E��� ��� +� K�, (�K��� ��,K� N� �,K p� +� �h���d � �2Q�� 4���� � +����d N� % L���� LJUv N� �3

��3 +� �� � .Q b����� fKT|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ f�/� �� p�) f�/� n� %2Q % ��3 +� L���� LJUv N� �3�� 4���� � +����d N� �� �.Q (���.

DD. ������ ���W��� ��%������ G�I�� ���� ��� )Other Contingent Funding Obligations(: ��� � ����� N�K Y��3� p��,� f�� � 4J������� � 4��E �J ��K� ��� )�3� �� ���:

����) �,��( :�̂I�� _��&�� $2���� �"��� "������ ���W�� ��%������ G�I�� ���� ���

b�& ������ ��� ��� $2���� �"����̂I�� _��&�� (%)

���� � 4��h� ��M" T����� ��M� L�P��� �K��� ������"�E��� 2%

�� ��� ����� 1��K f�� + � ��o�� � ��M 4��E �J4����� +� ��o� 4���- � �� �� ��� 4� ����� N� 2%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٠

b�& ������ ��� ��� $2���� �"����̂I�� _��&�� (%)

��� �� 4��E �JK4����� ��� � ���� � W�c +� ��K)(��� J 4�K�T3� 4�,��O� 2%

���� 4��E ��K ��� �� ��M ��� J 4�K�T3� 4�,��O��� ��� 2%

N� �-�� ��K � f��� � ��� �h� + �� ����� W����.Q ��� 2%

��� ��K ����� ��M ��o�� ��M )�3� 4��E � p� �-�)�� �o� �� �� ��� r�K�� ���- �J 4�K��� 1����

.s�d... E��� r�K���( 2%

Dy. � n,- � 4��E ����� � ���� � �� ��� ��� ���K�� ���� � �-� b4���U��� N� b����� ��M

f�KT K W�,K� ��� � b������ |cvY��3� p��,� f�� � 4J��� ���/� +� ,�K�� DX.

D'. 67����� ��7��� :�; �5��� � %����� ������: ��3 f� � + � 4��K���� K�,��K.Q � � bk���� ���� �T�3� K�, f�KT (QQ .t��� 1��� �K��� ���� n� % 1����K r���� ��� +��

��K��� ��K�� f�KT � �� b+��� Y��3� p��,� f�� � 4J��� 4�K����� ����� �� �� ��� ��.|��c fK� �� 1��K

yQ. ���; � f% 9�&%�� ��2������ 6� �* # ���?�� ��5�>�: N � �,� 4���� � �/� |cv N�O 4��� ��� �� �� ����� ����� �����b ��3 ���� ���K ��� N� �Ko ����� W�,K�

���� ����� �� N�K W�,K� ��� ��� + �� K��O�� �K���� ����� ������b |cv �O3 � |��o Y��3 p��, f�� ����� 4������(QQ 4������ |cv 4,�� ��� +�� .% ���wK ,��O�

,��O�� ����� 4��K��� �-� � 4J��� f�KT � �� b ��� V�, �� K��, �� Y��3� p��,� f����c� j�� ��K��.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣١

y(. �� fKT|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQn� % ���, 4���� p� ��o�� ���3 )�3� ��3 f� � �� �.Q ��� |� � �h �TP � � �� + �� ���P� � 4������� j�3K W�c� chK ������ ��M

������.

�. ��2������I���� ���&��(Cash Inflows)

y*. b�h��� �3�� ���,� 4���� � 1�� � �, W�,K� n� N�� �T�� Y�� N� ��o�� � ���,� 4���� ������ 4�����,J N� �3��(Outstanding) �S ,���(Performing) J + ��)�� N��� W,K�

�h�� p�W� +� ���� � ��3�� � .Q k���� . � 4���� � Y��d � � J �3�� N�O �� ��� |cv.4���� �

y.. n� W�,K� Ko�� 4E�� 4���� � ���,� �3�� N� ��M L�� �E� �) Wholesale Counterparties E�� � 1�, N��� n� ����� ( ��Td +� W�c� ��� �� ����K 4���� � |cv +�

����� �T�3�� �h ��d.�h���

yX. n�o� ��K 4����� � |cv +� �O�� �v ��� �hK�� � ��K �3�� ���,� 4���� � m�� � �D2 %���3� ���,� 4���� � +��� 1�� � ~�P� W�c� ���3� ���,� 4���� � ��o +����d N�.

#. ������ ���; &��e���� )Secured Lending( 9�� -2 �% | �7��%��� ���� g��?�� <�;���*���(Reverse Repo) ���� ���;������ $����� )Securities Borrowing(

��5�>� ���?�� �* # 6� ��2������

y2. ���� ~� � � � ���� � 4���� ,��O�� ������K ��� )� ��� ���wKb Nx� bW�c n� kL�,K�

���� ) �3�� p��,� f�� �Inflow Rate4������ |cv N ( � N�� .%�/���� ���� � 4���� +,�-� )� ��� ���wK ,��O��� 1�� � b 4���� � ���,� �3� �h,� ����� ��K ��o 4� �T� �J

.�,��� ����� 4���� p� K�,��K� ���� ���wK ,��O� )�3� ��� ����� ���� ��M����� �� ~� � � �� b4���� � ������K �h ��o Y�� +�� ��K� �v���� ���, s��� �, �3�

f��� �J .

yC. ���� +���K N��K4������ ��3� �3�� p��,� f�� � 4J����,��O�� ���� � 4�����K:

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٢

���� �,� ).( :�I���� _��&�� $2���� �"��� � �5��������� �&��e���

�5��������� �7H�� f� ��1�% �&��e���:�����

�I���� _��&�� $2���� �"���

��� )� ��� ���� % �/�

(�) �/�/+,�-� )� ��� ���� (2%

(1) �/�/+,�-� )� ��� ���� 2Q%

)�3� 4�,��O� (QQ%

(. ��W���� �5{���� )Committed Facilities(

yD. J4���� p� ���� ~� � � � ���, ������ N�� �J T�T3 N� �3�N� W,K�� ����� �� W�,K

)�3� ���� 4���U�tO�M� 3���. f�� � ���� N��� t�� kL�,K� p��,��3�� 4������ |ch� |����.%�/�

^. ��2���� ���&�� G�I�� ��I���� !�2� ��7H 8������%�����

yy. K�,��K � 4�������� � 4���� b ��K J�K c3� W,K� n� N� �3�� ���,� 4���� � 4����

���� � �S ,�� (Performing Loans) T�� . �� K�,��K���� � 4��h� ~� �J � � b���� �� NwK����� ���� � 4���� v���� � � ��K � ����� p� ����� � �� (��3 �� ��M) ���T u/,K

�E��� 4��h� � ����� k���� �����/ DX.

y'. Y��d � � J 4���� � N� �3�� ���,����� � 4���� p�) ���� f��� � s��� �h� u�� + ��� /� f��� � 4� � �h� �� ������ ��M 4��� Nd ���� 4�O� � p� f�KT � � J b+�� ��K� .(

|cv f��� � � ��K f�� �4������ �� ��K�� ��� 4����� N� n,�� ��� W�c N� n,- ���� .J����4 ������� ��� ������ � ����Kb ��3 k���o�� 4����� |cv f� � N� T��K.Q .k����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٣

� �3� ���, 4���� � 4����� N� n,�� ��� cv ���� � �� �� f�KT 1�,� ,�K�� +� ���/���� � N��,K�) �b 1(.

'Q. N�� � n� W�,K� f�KT 4J���� ,�K�� |�,�� n� 4���� � ���,� �3�� ��3 f� � + �.Q k���� k���� 4��/� j�T� �K����:

�. � �E� � L�� N� �3�� ���,� 4���� � 4� ���������P� :2Q N� %p�o�� � ��K��.

1. 4���� � ���,� �3�� N� ��M L�� �E� � )Other Wholesale Inflows(:

(. (QQ %j�T�� �K���� N� 4���U�� ����� W�,K�� �E����. *. 2Q %j�T�� �K���� N� 4���U�� ��M �����.

Y. ����� ���P� � :�O3 ����� S/ ��� �hK )�� 4���U� ���� )�3� ~�M�� ���P� � �3� p��, f�� ����� |�����/�.%

'(. K�,��K ��3 f� � + � ����� f��� N� �3�� ���,� 4���� ��.Q �h���d � � J + �� bk���� N�E3� N�O����� ��� ����� ����b �t,x N� �3�� ���,� 4���� � �� u/,K �h ����� � �

p�) ����� 4���U�� |���� �3� p��, f�� ���� (QQ ��� .(% �/� |cv N�O Y��� 4���� � �3�� ���,� � �,�N 4�K��� +� �hK S/ ��� ����� N Y�����/,� )Segregated

Accounts( ���� ����� �K�o�� 4�K�T ��� k��KT b1���� ���� �� ��� N� T��K bL���� N�� ����� |cv k�S/ �� N�O �hK ��� ����� ��������� . � K�,��K����� f���� )� ��� N�+,�-�� ��� ����� ����� ��3 f� � + �.Q ���� N�O �h���d N�� � t,x� b��� ����� ����� ��� 4�K�T �� ���� f�� N� T��K b �,�K� 4��/� +� N� (X n�d *' .(.

�. G�I�� ��I���� ���&�� ��2����

'*. ��2���� ��I���� ���&���7?&�� f; ���; �� ��� ��2������ 6� �* # ���?�� ��5�>�: �O3�

+��� 4���� � �3�� ���,�|���� �3� p��, f�� ����� (QQ .% � 4���� � ���K� 1�� � � � ���3�� �3�� ���,� N ���,������ ����� ����� �� ��� �� T�� � ��� k���� ���T��

,�K�� +� ���/� CC.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٤

'.. K�,��K ������ ����� ����� �� ��� �� T�� � ���� �K ,��O������ ��� ���� ���w bt,x� ���, 4���� �� N� +�����K �3�� ���,� 4���� � 1�� � � ��� ��o�� ���3 N � , �o

��o�� 4��E ��E� ���� K W,K���, ��,��Ob cd 4,�� ��o�� � 4��E �J |cvp�U ~�/3, n�dV���� ����� ��� ����� ����W�c� b � k�K,� � ����EJ ��� �3�� ���,� 4���� � 1�� � +

.���3� ��

'X. G�I�� ��I���� ��,���� ���&�� ��2����: � �Y��d )�3� �3�� ��o�� � ���,� 4���� �b �� ���� +���/ N��KW� K 4���� � �O3 � b|���� �3� p��, f�� ����� (QQ .% � 4���� �� K�,��K

��� �� �3�� ���,�W,K�� +���� T��,��K ��� �� ��M 4���� ��K �vc3� � � J t,x� b ��K J +� ���3� ���,� 4���� � +��� 1�� � �, ~�P�� .����� �TP ����� 1��

٣٥

����� -&'�� :������ �%,��� ����#

'2. �O��K ����� Ko�� 4���� �S, ���T W�,K� n� N�� � b����� �TP ����� n�d � pE���� 4���� W,K �Ko N� W�,K� �h�K + � 1������ �S,� ���� � ��� .�hK ��3�

W�,K� �E � Nw�� cv +�� .����� �T�3� ���d +� W,K� �L�/� )�� ���� � W�c�K 4��w Ko������� n,�� ��� ��� �:

�. +� ����� V�O�� Nw�K ������ 4����� �� ����� ��S,K ��3� � ����K W�,K� �E � o��� 4c �K�o��� ����� TK�O�� 4����� � +� �O�� �v ��� +����� E�h��

W�c +� ��K bpE���� 4���� W,K N ������ �xK ��� �� 4����� � ����� �T�3� �� ���� u�� ��/� �����" +� �����– ) �E�K..(

1. ����� ���O� 4����� ��K W�,K� �E � ���K ��� ��� |�,�� 1,��) ����� E�� ����� ���� ���o� (4��E �J,�v��� ��M�� d � � z�� b p��/� )� ��� n� ����� � |cv

W,K� )� ��) 4���� Y��3� �3� V��/�� +����� E���� ���� pc�( )� ��������� W,K��b ��� � 4��/� +� �O�� �v ��� k���� W�c�.

'C. ��M �� ���K� ��-w �h� + � f��� 4��U� Ko��K ��3� 4��� ���T W�,K� n� N�� � N� W�c 1�T �� .�h��� ����� V�O�� n� ���K� 4�������� 4�,��K� �� �o ���� W�,K�

4��U�� W� j� 3� ��� �h��� ���� ��.

���� (4��E �J 1,��) ����� E��

'D. +� 4E�� � ���� � ���� �v ���� � cv N� j�h�� W,K� L�� ���� )� �� n� ���� ���� V�T�� 4���� ���� ��K) 4������ ���� N� 4�h��� (W�,K� j�3K ����� 4������

�K�� ���� � ����� .������*2 .W,K� )�� V���

'y. ���� V���� E��� �� cd L���� ���� ���� � N��O W,K� n� N�� � bW�c n�d ��O��K K�, �����(.W,K� ���� +����d N� %

''. �� n��� .��� �� )� �� n� ����� ���� 1�� ����� +����d ���� � � b���� )� p� +� m��� cv N� n,- ���� �� ��� ����� N� t �� �h�� ��K ��/� )� �� n� .�h�-��� �� �� �� ��� 4� ����� �� N��O � 4���� �h�� ��K �,�,�o 4�,���� 4����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٦

� ���� �h�� ��K ���� ���� ���� N�� � b4������ K�,��K �K�M��K ������ )�3� 4�����.�h�� �T���� ��

���� ,�v��� ��M ����

(QQ. n� W�,K����� ���� 4�,��KK ������M ,�v��� �h��� + �N��� �h��3 � ������ N��O� �� ����� ��� ���� ���� n� ������ n� ���� /�� K K��,�.

(Q(. � � T�� Y��d ���� + � N��� )�� W,K� 4����� 4L��� ���P� �-�� ����� ���d ���� � |cv ���� .4�o��� p� N�� |� � ����c�� ~� � +� �h��3 ��K ���

(Q*. ����������������� ����%�����������:

:��� � ����� ��K pE���� 4���� W,K �����K W�,K� �E �

�. ����� �TP �����) �o� Yc��,�� k����( p�h� ���K W�c� 4����� � |chK f���� ( ��3 ���� ���� ����� +��� u��� n� W�c�� b�h�� ��h, +� �O�� u��� n�

.4�,��K� t, ���� �h��

1. ���� E�� ����� k���� Yc��,�� �o� )* (f���� |chK 4����� � W�c� ���K �K� p�,� n� u��� �O�� +� ��h, �� /� ���� �h, ���� �.

Y. ���� ���� ��M ,�v��� k���� Yc��,�� �o� ). (f���� |chK 4����� � W�c� ���K �K� p�,� n� u��� �O�� +� ��h, �� /� ���� �h, ���� �.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٧

����� /�'�� :0123� ����� �%������

(Q.. u��� n� ����� �TP ����� N r�����K W�,K� �E � ��������) |�,�� Yc��,�� k���� �o� C.(

(QX. N r���� � � ����� �TP ����� n� ��� 3�� ���/� 4�,��K� f�� p�,� �K� ���KT�� � u��� Y��d W�,K� n� N�� � ��� .4�,��K� �h, ���� �� /� ��3 ���� ���� �����

.�,�� ��� �h�o�� +� ������ ch� �3��� � �����

(Q2. N r���� � � ��� ����� ���� +����d N � f�� � 4J��� f�KT �Ko� ��K ��,K� ��o f�KT ��K p� b4���� � ��K ����� )� ��� ���� )���� ������ V�T� �J 1�,

�/�/+,�-� � (1) ���3� ���,� 4���� � +��� N r���� � � ��� .+,�-� )� ��� V����.�3�� ���,� 4���� �� n�o� ��� f�KT ��K

(QC. � )�3� 4������ p� N r���� W�,K� n� N�� � b|�,�� r���� Yc��,� ��O��K ��� ��/��� 4�,��K�� ��� ,� �h� �h� N� �h,w� N� + �� ����� �TP �����K b�h, N��� + ��

:+�� �� ��� N�

�. K�,� n� ��-U�� ���,�� �v�� ����� �TP ����� ��� , 4�KK�� �v� ���� .�h ��T �

1. N� �� 4�,��K� �h, ���� �� /� ��3 4-�� + � 4��P � .r���d �3� s���

Y. .����� ��� ����� ���� 4�,���

�. .���� ����� E��

�. .����� �TP ����� +� 4���� E��� 4���

�. .������ ����� +� ������ �E���� ���� 1���� r��

E. Yc��,� +� �h, r���� � � �� + � )�3� �3��� ���3� ���,� 4���� � �h� + ��.W,K� ���� n� �-�

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٨

(QD. 4������ Nx� bW�,K� )�� ����� �T�3� u��� pc�� ����� �TP ������ ��O��K�O�� ���� ����d �h,w� N� � �,�� ����� ���O� � .W�,K� )�� ����� �T�3� N ����

+�� �,K�� N��� + � ����� � �,�� ���� 4������� ~�K:�h, r���� W

�. � ���� +� E�� �� ������ � 4�,��O� +� ���� �����)� ,��4� �� �T�K���� j(.

1. ) ���� 4���� �� ����� 4�����,Funding Needs +���� )� ��� n� ( j�� ��K W,K� ���o N� ��� �K�o� �� �,�,�o ���o ��� b���� u��� n� � W,K� )� ���

.������K

Y. b�T�3�� E, n� �� � N� N��� + �� bW,K� )�� ����� �T�3� ���d ���� j� 3� ����d )��� ������ ��3�� ����� �� b����� �T�3� ���d 4����U��� ���v�

.W,K� )�� ����� �T�3�� ���� ��� � �J�K ���� u���� W,K� 4��d

�. W,K� ��� � � ���, ���� n� �� � N� N��� + �� ���� ����� ���� +�.���� ����� ���� +� �E��� 1����� W,K� V�K )��� �h����� ���� �����

�. .����� �T�3� 4�//3� 1�����

�. .������K ��� �� TPO� 4��K 3 ��3 ��K W,K� ���o �/��� r��

E. ����� {��T T3 N m3��.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٩

���� �,� ) ( :..../../.. -2 �{�&��� <��H�� �5I ������ ���� ��� f; 012>� ^���&∗∗∗∗

"دينار با�لف"القيمة

∗ .p�,� �K� N��K ∗∗ T��K T�� �(Simple Average) .Yc��,� �h, ���� �� /� ��3 ���� ���� �����

(D .�3��� Y��3� f�� � 4J���� ����� ��� ����� ����� V�T� �J 1�, f�KT ��K ���� +v

��% ����� $%���"���

$2����١٧ (�����)**

�%, ����� $%���"���

$2���� (�����)**

f%�� �

:<����� ��; ��7��� ��1��

<����� ��; ��7��� ��1�� -���� �%,)�5�����( (

:���I�� ���&�� ��2����

) ���E� � ������Retail Deposits( 4� ��������:���P��

*

• ��� ��� ����� .

• k��� � �o� ����� X

�������� ���- ����J 4�K������� �����M )����3� ����������E� � L��� ���M N�� ,���O�� )Unsecured

Wholesale Funding L��������� ����������� L�,- ���������K (���P�� 4� �����:

2

• ���P� � ����� C

• ���P�� � ���M ����� ���M )��3� 4���E �J )(,��O��

D

) ,��O�� 4��E �JSecured Funding( y

4���� � ���,� :�h,� b)�3� ���3� '

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٠

(y ���� n� V�T� �J 1�, f�KT ��K ���� +vf�� � 1�,� ����� ��� ����� � )���� ����� 1�� �� ���3�� �3�� ���,� 4���� � n

.(1) �/�/+,�-� )� ���� +,�-� )� ��� ����

• N��� ������,� �������� ����� ������ �� T����� � ������ ���� }� �����

(Q

• N�� �����,� 4���� �����wK ���� ��� W������)�3� ���h�� ���� �

((

• ������ N�� �J T�T3 �E��� (*

4��E � ���� � ��K� ��� �� ��� )�3� (.

���3 )�3� ��o�� ���, 4���� (X

���I�� ���&�� ��2���� -���� (2

��2���� ���&�� ��I����:

4��������� � ,��O�� (C

��3�� ����,� 4���� �N� �� �,� ����� � 4����� �S ,�� (�K���� j�T�� k����)

(D

�� ���,� 4���� �)�3� �3 (y

��I���� ���&�� ��2���� -���� ('

����� ��% �5�����١٨

������ ���� ���

����� ��� ����� ���� +����d )��% (�5����� *Q

���3� ���,� 4���� � +��� *(

����� �TP ����� **

٤١

���� �,� )4( :f% ������ ��&% �����) �,� (

�����-2 ��� ����

������ )��^���& �,� � ( f%�� �

*2 <����� ��; ��7��� ��1�� -���� (�5����� �%,) (

N� .. n�d2D ) �E� � ����Retail Deposits( :���P�� 4� ������ *

.. b.X b.' bX2 bXC b2( b2*

• ��� ��� ����� .

N� .2 n�d.y N� bXQ n�dXX N� bXD n�d2Q N� b2. n�d2D

• k��� � �o� ����� X

N�2y n�dC* )�3� ����� ����� L�� ��M N� ,��O�� ��M

�E� � )Unsecured Wholesale Funding L�,- ��K (���P�� 4� ����� L�� ����:

2

2y b2' • ���P� � ����� C

N�CQ n�dC* • ���P� � ��M ����� ��M )�3� 4��E �J )

(,��O�� D

N� C. n�dCD ) ,��O�� 4��E �JFundingSecured ( y

N� Cy n�dDC :�h,� b)�3� ���3� 4���� � '

Cy • N ���,� ����� �� ��� �� T�� � ���

����� (Q

C' • N ���,� ���� � 4���� ���wK �� ��� W����

)�3� ���h�� ((

N�DQ n�dDC • ������ N�� �J T�T3 �E��� (*

N�DD n�dyQ )�3� �� ��� ��K� ��� ���� � 4��E � (.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٢

y( ���3 )�3� ��o�� ���, 4���� (X

y* ���I�� ���&�� ��2���� -���� (2

N� y. n�dyC 4��������� � ,��O�� (C

N� yy n�d'( N� ���,� �3�� ���,� 4���� ����� � 4����

�S ,�� (�K���� j�T�� k����) (D

yD b'* b'. �� ���,� 4���� �)�3� �3 (y

'X ��I���� ���&�� ��2���� -���� ('

.* ����� ��� ����� ���� +����d (4���� � ��K) *Q

'C ���3� ���,� 4���� � +��� *(

'D ����� �TP ����� **

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٣

����� 6%���� :$ 5���

) $ ����#�H��� :(

:�h,� �� 4� ����c�� 4�/��� � ��� � ��,K� c3w b4����� � |cv ����� c�/, �

(. :9&%�� t���� � � + � ��K� +� � 3�� T��� �Ko N� /�� |chK ������K �� �� W,K p� +,������h :��� � W�,K� L�,- ��K

�. W,K� �Ko N� K��,�� K�o��� �O�3 ��M t,� pE���� 4���� W,K p��K �K �� pc�T��� .� 3�� ������

1. W,K�.k����� ������ ��� � ������ t��3� j���d � �o N��� pc�

*. �2�1��� �;������Banking Groups) :( ������ T�,� u��� + � 4����� �������� ���K.�,��� 4�T��� �Ko N� W�,K� ���� N�� � +

.. ���� b���� ���=� )Public Sector Entity( +,� � :��U� N� W�c� ����� ���� V�T��

������ �K�o�� 4�h�� �Ko N� �� (����� ���� V�T�� ��U�) pE���� 4���� W,K �Ko ������ 4����� W� ����� ���� V�T�� 4���U� ��� � (�K,�� ���� V�T�� ��U�) ����3�

� W� � �K� � 4����� W�c ���� J� b������.���� � T�,� u��� + � 4���U�

X. ) ��&��� 9�&%Multilateral Development Banks :( ���T �� ~�od ��v �� W,K p� +,� � � �� ����� 4��S,�� �� fT�,�� �� ���� N�K f�/ J�K �h,��O �� �h���w � �� ���� ~�M

.O��

2. ����� $����� ���=� )Securities Firm(: f��� T��, ���� +� �3�� ��U� p� +,� � ��� 4���U�� |cv Nx� +���� ����� n� � .�,��� �K�o�� 4�h�� j��� �O�3� ����� �O�3� ���- �J f���,�� ���- �J 4���� W�c +� ��K ������ ��M ����� 4���U�� ����

j��� K�o�� ����� f��� ������ ���� j��� � cv N� ��� .���� f��� ��v 4����� T���� �����.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٤

C. ) �He��� 8��?>� �{�Host Supervisor( W�,K� n� ����3� ���� +� j��� 4�h� :.� ����

D. ) �&�W��� �̂I ��?&��OffaBalanceaSheet Activities(� ��P� W,K� T��, : ���� K f��

W�c n� �-�� N�O � b�,E��� �3� 4��E � �� �����,� 4��� 4�,��O�� ��, �� 4�K�T3� ��� J 4J�/���.

y. g��?�� <�;� ��H1 _������ {��{H�%(Repoa Style Transactions) 4��/�� +,� � :

f��� ~� o� ~�od n�d ��O��K ���� ��K ��� ٕ� L��� ���� L�� ��� ٕ� ��K ��� + � .�������3 ��� :��� � W,K� 4��/� N� p� n�d ������ ��� L��� ��� d 4��/� ��T��

�. f��� ��K n� W,K� f��� :����� f��� L�� ��� ٕ� ��K �E �J �� k��, �3� j�T n�d �����.f�J s��� +� t�� f/ � ���K ����� f��� L�� ��� xK

1. f��� �� ��,� n�� �� �3� j�T n�d ����� f��� ~�oxK W,K� ���� :����� f��� ~�od.4�,��O� W�c� j�T� W�c N� )�3� ����

Y. ����� f��� ��K ��� ٕ� L�� N� ����� f��� L�� n� W,K� f��� :(������ 4��/��) f�J s��� +� t�� f/ � ���K ����� f��� W� ��K ��� xK �E �J �� k��, �3� j�T�

.(L��� ��� d 4��/� u� ) �. �K��� �3� j�T� N� ����� f��� ~� o�K W,K� ���� :����� f��� ~� o �� p��,� ����

.4�,��O� j�T� W�c n�d )�3� ����� f���

'. ��� <z?&�����) �I�� ���(Special Purpose Vehicle: ~�P� w�, ��U� p� +,� :��� � m���3� �h�� bm�3

�. 4c ��U�� T�,� �� � � �� ���� ���d �� bu��w � ~�MwK ����� n� m�3� ~�Pf��� �.���

1. ��K + � h�� �� ����� W,K�� N�� �J �T�3� N ��U�� ��� ~�PK �h���w � �.4�����,J ���� �� j���,J

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٥

(Q. ��1�,� <�72 6e� )InatheaMoney:( W�,v N��� ���, �O�� cv +� ���3� ��� N�� N��� ���, �O�� cv +� (��K�) ���3� �� N���� .����� p��/� c�/, � N � �, ���� o �����

���) ���� V�O�� ��� ��������� +� (L���)���3� f� �� N���� .c�/, � ��� N� n� � ( ���) ���� V�O�� ��� ��� N��� ���, �O�� cv������ .c�/, � ��� N� �o� (

((. �,# ����# ��� ���, )(Subordinated Loans: + �� ���� 4���U� T��K ���� N��

� ��� +� N��3� N�,��� 4�K��T� �,�� .�E� ���� ����� �h�� N� n� � K �� +� �h,��� b�/�

(*. ���W��"� �&��e���: 4��E �J ,��O�� K W,K� �Ko N� ����� ����� ���� n� �,�,�o f���J�� +� ��3 � + ��4 u���(Bankruptcy) ��� � ��(Insolvency) �/� � ��

(Liquidation) . (.. �5���� <�'=��� :���� + � �-� +����d 4��E �J )�3� Y��3� �,E��� (����� �hK 2 %�� �-��

N� +����d 4��E � W,K� )�3� Y��3� �,E��� (����� ���K 4����.

(X. ��1�� <����� ��; ��7���:(HQLA) � �K � ����� ��� ���� ��� N��� N�� cd�h���� ��h�K p��� ���K�����3 N�� N� ��, n�db �� ��K� �� ���O ����34� TPO� j��S.

(2. -21 ��2���� ���&�� ���I�� :(Total Net Cash Outflows) ���,� 4���� � +����d

�3�� ���,� 4���� � +����d t,� k����T� b�o� �� ���3� �� ����� �o� ��.Q ����.

(C. �%� ) �5�����Transactional Accounts( 4������ ��� � ��3 ��� 4�K���� +v :.L���� �3�� 1 ����K ��� ��

(D. 67����� ���?��� :(Operational Deposits)����� � �,� N T�,� �����(Clearing)

�S/�� (Custody) ���ٕ� ��,�(Cash Management).

(y. 67��� �&�=� ��*�%: ����� ��TP�� K�,K (QQ %���,�KK N��w �����.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٦

('. 67����� ��<�����: +v ���K� ����� ,�U�� ������K ���,�KK N��w ���� + �� �-� ¡LE� N� ����� +� 4�K��� ) 4������Transactional Accounts( )�-� 4�K���� + � � � �h�� V��d 1 ���

k������ ( ¡���� ����� |cv 4����� �.

*Q. 67��� �7W���� (Retail Deposits): m3� �Ko N� �h ��d � � W,K )�� ���� � � z�� b+��KT 4����� ���/� ����� 4����� N����K J m�3�� �Ko N� �h ��d � + � ����� 1�� �

�E� � L�� ��M N� ����� �� +� N��O �.

*(. 67����� ������� G�I�� �d �&��e��� )(&� ���W��"� (f� �d g5�; �7W���� )Unsecured Wholesale Funding(����� : J� 4��E �� N� m�3�J���K N� W�c +� ��K b4����� p�)

(���/� 4���U����M� �,��O� ����� ���wKW,K�� ~�M� .��� � �� �/� � �� u��� � n,- � ����K ��� �� 4��E �J����� ����� ����� �� ��� �� T�� � .j��� � cv N�

**. 67��� �;��?��� <��1��: ����� + � N��� �h� u/, m���3 4�K��� b�E� � ��� N��� +����d

����� ����� p� ��� �o� N� *2Q,QQQ ��,�� + ��� )n� u��� ���� ��-�� fKT,�.(

*.. :���=� -��I -&��7� ��� ���=�+v ��U� �Ko N� �hK j� ��� ��� �� +���3 +,�� � ���� ���� � 4���U�K ���o� ��� J ������ (1) f���� +� ��� �� 1��K bpE���� 4���� W,K

���� u�� ��/� ����� 4����� N� ��� ��� +���3� +,�� �J– ) �E�K. (W�,K�� ����� �.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٧

) $ ����(����� ��1� G�1��� ��� �� (�� � ���� :( -&'�� G�

(. � � +� cv f���� ��O� ���T 1�� � ��� n�o� ���� )� ��� +,�-�.

*. �, 1�� � ��� n�o� K�,K XQ %���� )� ��� b+,�-� N�� � c3� ��K J�K ��-w ��o ���� )� ��� ��� +,�-�� ��� �� 4�����K ���� � ��3 f� � + � b,��O��.Q n� k����

����� ��� ����� ���� N� ����� +,�-� )� ��� ���� ���� n�o� ��� Nd . ��������� ��� ����� .4� �T� �J ��K ����� ��� )� ��� ���� ��o +-�- p���� 1�� � �,

K�,K n�o� ���XQ ���� +� ~�/3 p� ��K J�K c3� N�� � b+,�-� )� ��� ���� % �vU�� (1) �/�/+,�-� )� ���pc� w�,� N 1�� � K�,K n�o� ���(2 )� ��� ���� %

.(1) �/�/+,�-�

.. ��O��K n�d bW�c t,x��, 1�� � ��� n�o� K�,K (2% ���� )� ��� +,�-�/�/� b(1) ��-w ��K J�K c3� N�� ������ ��� ����� ���� ��� �� 4�����K ���� � ,��O�� + ��

f� � ��3 .Q k���� +����d n� ����� ��� ����� ���� ���� ���� n�o� ��� Nd . N� ����� (1) �/�/+,�-� )� �������� ��� ����� ���� p����(2/y2 ���� V���� N�

K�,K n�o� ��� f�KT ��� +� �� b+,�-�� ��� )� ��� ���� �����XQ p����� b%(/X ��K W�c� b��� )� ��� ���� ����� ����f�KT 4� �T� �J +� � �� N� ���� .

X. Nd ���� ����� ���� )� ��� ��� +v��o + � ��� )� ��� ����w�, N 4���� ��K � � � �hK���K + �� ��� ����o ,��O�� ���� �p� N������ ��� ����� ����

�K���p� .(��,� W�c +� ��K) ��� )� ��� ���� N��-� � ���� )� ��� ���� ������/�/+,�-� (�)��o ���� )� ��� +,�-� + � (�) �/�/w�, ����o ,��O�� ���� � 4���� N

��K � � � �hK���K + �� ���p� N������ ��� ����� ���� )� ��� ���� N� p� �K��� .(�) �/�/+,�-��-� � ���� ����� ���� )� ��� +,�-�/�/� )1 (��o ���� )� ���

+,�-�/��/ )1 + � (w�, ��K � � � �hK���K + �� ��� ����o ,��O�� ���� � 4���� N p� N������ ��� ����� ���� ) �/�/+,�-� )� ��� ���� N� p� �K���1 .(+� bf���� cv

+ � 4������ +v ��� ����o 4������ Nd�� �� � �ho��� � n�d .Q f�KT � � .���.�KT�� )���� ����� 1�� � �Ko ��� 4c 4� �T� �J

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٨

2. Nd :+�� ��� +v ����� ��� ����� ���� 1�� � �����

����� ��� ����� ���� )� ��� + (�) �/�/+,�-� )� ��� + ��� )� ��� ���� = (1) �/�/+,�-�– � ���� 4���� � ���K n�o(2 %– ���K n�o� ���� 4���� �XQ%

z�� N�:

• 4���� � ���K n�o� ����(2 ���� = %n� � ) ����� (1) �/�/+,�-� )� ��� ����)– (2/y2 ���� b(����� (�) �/�/+,�-� )� ��� ���� + ����� ��� )� ��� ����) *

����� (1) �/�/+,�-� )� ���– (2/CQ b����� ��� )� ��� ���� *�/�(

• 4���� � ���K n�o� ����XQ ���� = %n� � ) + ����� (�) �/�/+,�-� )� ��� ����) ����� (1) �/�/+,�-� )� ��� ����– K�,K n�o� ��� n� 4���� �(2 (%– */. *

b����� ��� )� ��� �����/�(

C. �3� n,��K�b N��� ��K� � N ������ +�� ���:

����� ��� ����� ���� + ��� )� ��� ���� = )� ����/�/+,�-� )� ��� + (�) (1) �/�/+,�-�– ����n� � �/�/+,�-� )� ��� ���� + (�) �/�/+,�-� )� ��� ����)

((1)– */. ����� (1) �/�/+,�-� )� ��� ���� b����� ��� )� ��� ���� *– (2/y2 ��� ���� + ����� ��� )� ��� ����) * b(����� (�) �/�/+,�-� )� �/�(

D. ��-�– :+,�-� )� ��� ���� )���� ����� 1�� � ���T

:+�� �� ~� ��K

• pE���� W,K� )�� ����� W,K� W� �� ���K(Q ����� ��,�� + ��� ��� ����� ����� �vU�)W���� b(��� )� ��� ����� 4c +,�� � ���� AAA ���K (Q + ��� ��,�� ����� �vU�)

)� ��� ����� ��� ����� ����� �/�/+,�-� (� .

• ��K� W,K�� ���3� ���,� 4���� � +���(Q .+ ��� ��,�� �����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٩

;����:

• �O3 W���� V�T� � K�,�(2 ��o N�� � W�cK� b%W���� W� V�T� �J K�, f�KT ��Ky,2 ����� ] =(Q q )(Q*(2(%[.

• 1�� � � �4���� � ���K n�o� ����XQ% :+�� ��� +,�-� )� ��� ����

= +,�-� )� ��� 4���� y,2 – )*/. *(Q = ((,y. .�����

• 4���� � ��K ����� ��� ����� ���� +����d �K��(C,CD �����] =(Q) +y,2 – (,y.([.

• N��� W�cK� �TP ���������� (CC,D =) %(C,CD/(Q .(

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٠

������ ���� ���� - e�� �I�� :(^) $ ����

�&%�� �"��� $2����

<����� ��; ��7��� ��1��

#. ���� G������ ��1#

• .�,���� 4�������� ��,� f��� • )�� �����pE���� 4���� W,K .�vU��

• W���� ������ N 4���� ��� ���� �� pE���� 4���� W,K W,K� ��) ��, �� +����IDB(.

• W���� W�,K� �� 4������ N� ,��O�� �� ������ ���� �� �K������� V�T�� 4���U� �� �E���� ���, � W�,K � �vU��.

• +� pE���� W,K� �� ����� N ������ ����� �����K W���� ��K������ �T�3� t�� w�, pc� �T�3� NE� nT� + �� W,K�� �� ��K� ��

.%�/� ��M K�,K • ��E� J ��K pE���� W,K� �� ����� N ������ �K,�� �����K W����

� �,� �,��� �K,�� �����K ���3� ���,� 4���� � +��� ��o n� �h�� w�, + � ���� +� W,K� 4���� n� K � ��� TPO� ����,�� N

�M K�,K �T�3� NE� nT� + �� ����� �T�3� .%�/� �

(QQ%

b���� ��1# G������ ����

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥١

(. ) -&'�� G������ ��1#% � :1,# �� f� % -����(<����� ��; ��7��� ��1��

� ( G������ ��1#�7H��/-&'�� (#)

• W�,K� �� 4������ N� ,��O�� �� ������ ���� �� �K��� W����

���� V�T�� 4���U� �� �E������ W�,K�vU�� ��, �. • W���� ����� f���� �vU�� ����� ����� �� ��� �� )�3�

����� ��K��� ���� ��. • ) ����� ���� ����� ����� ��U�� N ������ W����IILM(.

y2%

� ( G������ ��1#�7H��/-&'�� (() %)� :1,#�.f� % -���� ��1��(<����� ��; ��7���

• ������ ( ���� � f��� k����) W����N� ����� ��M 4���U���vU��.

• .�vU�� ����� �h�� 2Q%

) -&'�� G������ ��1# b����� +�(

<����� ��; ��7��� ��1�� ��, -���� (( + # )

���&�� ��2�������I�� �"��� $2���� _��&��

�̂I��

(Runqoff Rates)

� . �7W���� 67��� – �����% �� ���

��3 f� � + � ����� �� �.Q k����:

�������� ��� 2%

4�K���� ,�U�� ������K �4��� ) 4����� 4�K���NonqTransactional Accounts(

y%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٢

�o� �E� � ���� k��� �:

• 2Q,QQQ �.W �� �o� (Q%

• �-�� N� 2Q,QQQ ��P�� (2Q,QQQ �.W (2%

• �-�� N� (2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W *Q%

• �-�� N� *2Q,QQQ �.W *2%

N� �-�� ��K � f��� � 4� � 4c �����.Q k���� �/�%

�7W���� 67���– �����% �%&���

��3 f� � + � ����� �� �.Q k����:

�������� ��� 2%

4�K���� ,�U�� ������K �4��� ) 4����� 4�K���NonqTransactional Accounts(

(Q%

�o� �E� � ���� k��� �:

2Q,QQQ �.W �� �o� (*%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� (2Q,QQQ �.W (D%

�-�� N� (2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W **%

�-�� N� *2Q,QQQ�.W *D%

N� �-�� ��K � f��� � 4� � 4c �����.Q k���� �/�%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٣

( . 67����� ��'��"� �%� � ������� G�I���d �7W���� g5�; �d f� �&��e��� (&�)���W��"� ( )Unsecured Wholesale Funding(

� a 67����� ��'��"� �%� � ������� G�I���d �&��e��� ������� f� g5�;�;��?��� <��1�� – �� ��� �����%:

67�����<�������:

4�K��� 4������ )Transactional Accounts( ������K ,�U�� 2%

4�K���� )�3� )NonqTransactional Accounts (,�U�� ������K y%

67����� !�������� �,��:

2Q,QQQ �.W �� �o� (Q%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W (2%

�-�� N� *2Q,QQQ ��P�� 2QQ,QQQ �.W *Q%

�-�� N� 2QQ,QQQ �.W *2%

����� ���- �J 4�K���� ��K � f��� � 4� � 4c ��� ����� N� �-��.Q k����

% �/�

�����%�%&���:

67�����<�������:

4�K��� 4������ )Transactional Accounts( ������K ,�U�� D%

4�K���� )�3� )NonqTransactional Accounts (,�U�� ������K (Q%

67����� :!�������� �,��

2Q,QQQ �.W �� �o� (*%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W (D%

�-�� N� *2Q,QQQ ��P�� 2QQ,QQQ �.W **%

�-�� N� 2QQ,QQQ �.W *D%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٤

����� ���- �J 4�K���� ��K � f��� � 4� � 4c ��� ����� N� �-��.Q k����

% �/�

� a ) �1���� ��?&# f; ���&�� ���?��� 67�����Clearing��� (oH )Custody) ��&�� <����ٕ� (Cash Management( ���=���

• LE��N�U�� ������K

*2%

2%

� a 67����� ������� G�I���d �&��e���������� f� ���=��� �d ����� ���* ��� 9�&%��� �W*���� 9�&%� ��&��� ���=�� b���� ����

• LE��N�U�� ������K

XQ%

*Q%

� a � 67����� � ��'��"� �%� f� ������� �&��e��� �d G�I�� ������G�I�� �*�?��

(QQ%

^ .���W��"� �&��e��� )Secured Funding(

• 4��E �J,��O�� �� ��� )� ��� ���wK+ � j�T� �h�� N��� pE��� W,K �K����

�/�%

• 4��E �J(�) �/�/+,�-� )� ��� ���wK ,��O�� (2%

• ,��O�� 4��E �J + � �K���� j�T� �h�� N��� h� ����� ����U� ��� )� ��� ���wK ,��O�� ��M� ��, W,K �� �� V�To

(�) �/�/+,�-� �� *2%

• 4��E �J,��O�� ���wK N� )�3�(1) �/�/+,�-� )� ��� 2Q%

• )�3� ,��O�� 4��E �J (QQ%

.� ���I�� ���&�� ��2����G�I��

• +���4���� � ���,� ���3� ���,� N �� ��� �� T�� � ��� ����� ����� �����

(QQ%

• W���� ��� �� )�3� ���h�� ���� � 4���� ���wK (QQ%

• ����� �E��� ������ N�� �J T�T3 W,K� N� :n�d

o ���P�� 4� ������ �E� � L�� (��3 ��� ��M ��K�� N�) 2%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٥

o ����� ��M 4���U�� 4���U�� �E���� W�,K�� 4���������, � W�,K� ���� V�T�� (��3 ��� ��M ��K�� N�)

(QN�� ��� % �.Q������ %

o K�o��� �O3 + � W�,K�(��3 ��� ��M ��K�� N�) XQ%

o ����� f��� 4���� W�c +� ��K) )�3� ����� 4���U��(N��w � 4����� (��3 ��� ��M ��K�� N�)

XQN�� ��� % �(QQ������ %

o ������ N�� �J 4��h� b)�3� 4����� ��M ��K�� N�)(��3 ��� (QQ%

���W��� ������ ��%������ G�I�� ���� ���

• 4J�/�� � ��� J 4�K�T3 �K��� ������ N�� �J 4��h� ���L�P� ��o�� � ��M 4��E �J �h�� ��K T����� ��M١٩

2%

����� 4�,��O��K ��� �� �o��� ���� ��P K ��3� ����� 4�K�T � N�W,K�٢٠

*Q%

����� ����� n� 4����� �K��� ����� (QQ%

)�3� ���3 ��o�� ���, 4���� p�٢١ (QQ%

��2���� -�������I�� ���&��

��I���� ���&�� ��2���� $2���� �"��� _��&�� �I����

(Inflow Rates)

.� 4��������� � ,��O�� :��� � 4��/� N� ���wK

��� )� ��� ���� �/�%

)� ��� �����/�/+,�-� (�) (2%

(' ���/� +� �O�� �v ��� DD. *Q ���/� +� �O�� �v ��� Cy1/ *( N� ��/� +� �O�� �v ��� Dy � y(.

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٦

)� ��� �����/�/+,�-� (1) 2Q%

4�,��O� )�3� (QQ%

.1 �E��� 4��h� � q T�T3 W,K� n�d ����� ����� �� N�� �J �/�%

Y .4���� � ���,� k���� )�3� �3���K���� j�T� 4��/�:

• 4���� � ���,� �3�� N� L�� �E� � 4� ������ ����P� 2Q%

• 4���� � ���,� �3�� )�3� N� ��ML�� �E� � :

(. j�T� �K���� N� 4���U�� ����� W�,K�� �E����.

*. ����� ��M 4���U�� N� �K���� j�T�

• )�3� ���� 4���U� )�� �hK S/ ��� ���P� � �����

(QQ%

2Q% �/�%

� . �3�� ���,� 4���� � +������,� N T�� � ��� ��� �� �� ����� ����� �����

(QQ%

� .)�3� ��o�� � �3�� ���,� 4���� � (QQ%

��I���� ���&�� ��2���� -����

�&� ! ���� ���I�� ���&�� ��2���� -���� = ���I�� ���&�� ��2���� -21��I���� ���&�� ��2���� -���� �# 4.��2���� -���� f� % ���&�� ���I��

�,# �{#

���&�� ��2���� -21 / <����� ��; ��7��� ��1�� = ������ ���� ������I��

%

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٧

) $ ����� :(���� b���� ���=� � ����� :�; �%����� �&��7"� <����� ���� �2�H1�

��I��� fW� -&��7"� �����

����� :�; �%�����

�/� % N�)AAA n�dAAqt����� �� �� (

*Q% N�)A+ n�dAqt����� �� �� (

���=� :�; �%�����b���� ����

% �/� V�T�� 4���U� n� 4�K��T�� � ���� ����

*Q% N�)AAA n�dAAqt����� �� �� (

التقارير المطلوبة

٥٩

"القيمة با�لف دينار"

مجموع أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) (السطر 19)

(LCR) معيار تغطية السيولةكما في ../../....

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة (السطر 94)

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة (السطر 82)

القيمة ا دنى (إجمالي التدفقات النقدية الداخلة أو 75% من إجمالي

التدفقات النقدية الخارجة أيھما أقل) (السطر 95)

القيمة مجمع المستوى: محلي/ البنك /

مجموع أصول المستوى ا ول (السطر 13)

اسم البنك: (بنك إس�مي)

%

ا�صول السائلة عالية الجودة:

صافي التدفقات النقدية الخارجة:

معيار تغطية السيولة (السطر 97)

مجموع أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) (السطر 23)

إجمالي ا صول السائلة عالية الجودة قبل التعدي$ت (السطر 25)

إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة بعد التعدي�ت (السطر 32)

صافي التدفقات النقدية الخارجة (السطر 96)

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦٠

القيمة بعد تطبيق معد'ت

التدفق القيمة معد'ت التدفق

أصول المستوى ا�ول100% أوراق النقد والمسكوكات المعدنية 1

100% ا رصدة لدى بنك الكويت المركزي 2

الصكوك100% الصادرة عن حكومة دولة الكويت 3

100% الصادرة عن بنك الكويت المركزي 4

100% المضمونة من حكومة دولة الكويت 5

100% (IDB) الصادرة عن البنك ا0س$مي للتنمية 6

الصكوك الصادرة عن الجھات التالية والمعطاة وزن مخاطر صفر% بخ$ف أدوات الدين والصكوك المدرجة أع$ه)

100% صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية 7

100% صادرة عن صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي ا وروبي أو المفوضية ا وروبية أو بنوك التنمية

8

100% صادرة عن مؤسسات القطاع العام 9

100% مضمونة من حكومات أو بنوك مركزية أو من صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي ا وروبي أو المفوضية ا وروبية أو مؤسسات قطاع عام

10

الصكوك المصدرة عن حكومات أو بنوك مركزية والمعطاة وزن مخاطر غير صفر%

100% صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية بالعملة المحلية 11

100% صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية بالعملة ا جنبية 12

مجموع أصول المستوى ا�ول 13

أصول المستوى الثاني (ما ' يزيد على 40% من إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة)

أصول المستوى الثاني / الفئة (أ)الصكوك الصادرة عن الجھات التالية والمعطاة وزن مخاطر %20

85% حكومات أو بنوك مركزية 14

85% بنوك التنمية 15

85% (IILM) المؤسسة الدولية ا0س$مية 0دارة السيولة 16

85% مؤسسات قطاع عام 17

85% مؤسسات غير مالية أو شركاتھا التابعة 18

مجموع أصول المستوى الثاني / الفئة (أ) 19

اسم البنك: (بنك إس�مي)"القيمة با�لف دينار" المستوى: محلي/ البنك / مجمع

البسط: إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦١

أصول المستوى الثاني / الفئة (ب) (ما ' يزيد على 15% من إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة)

50% الصكوك (شاملةً ا وراق التجارية) الصادرة عن المؤسسات غير المالية 20

50% أسھم الملكية المؤھلة 21

50% أصول أخرى (في حال حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي) 22

مجموع أصول المستوى الثاني / الفئة (ب) 23

مجموع أصول المستوى الثاني = السطر 19 + 23 24

إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة قبل التعدي�ت = السطر 13 + 24 25

التعدي�ت (م�حظة ھامشية 1)المستوى ا ول 26

المستوى الثاني الفئة (أ) 27

المستوى الثاني الفئة (ب) 28

ا�صول السائلة بعد التعدي�تأصول المستوى ا ول بعد التعدي$ت السطر 13 + 26 29

أصول المستوى الثاني الفئة (أ) بعد التعدي$ت السطر 19 + 27 30

أصول المستوى الثاني الفئة (ب) بعد التعدي$ت السطر 23 + 28 31

إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة بعد التعدي�ت (29 + 30 + 31) 32

القيمة بعد تطبيق معد'ت

التدفق

معد'ت التدفق الخارج

القيمة

(Retail Deposits) ودائع التجزئة (أ)الودائع التي تستحق خ$ل فترة 30 يوماً :

5% الودائع المستقرة 33

8% Non Transactional) الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معام$تAccounts) - بالعملة المحلية

34

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة المحلية):

10% 35 50,000 د.ك أو أقل

15% أكثر من 50,000 ولغاية 150,000 د.ك 36

20% أكثر من 150,000 ولغاية 250,000 د.ك 37

25% أكثر من 250,000 د.ك 38

10% Non Transactional) الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معام$تAccounts) - بالعملة ا جنبية

39

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة ا جنبية):12% 40 50,000 د.ك أو أقل

17% أكثر من 50,000 ولغاية 150,000 د.ك 41

22% أكثر من 150,000 ولغاية 250,000 د.ك 42

27% أكثر من 250,000 د.ك 43

0% ً (م$حظة ھامشية 2) الودائع ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوما 44

المقام: صافي التدفقات النقدية الخارجة

التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خ�ل فترة 30 يوماً (ما لم يتم ذكر خ�ف ذلك)

��������� ���� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦٢

الودائع وحسابات ا'ستثمار وا�موال ا�خرى غير المضمونة من غير عم�ء (Unsecured Wholesale Funding)التجزئة

(ب)

ودائع عم$ء المشروعات الصغيرة

: ً الودائع التي تستحق خ$ل أقل من 30 يوما

5% حسابات المعام$ت (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة المحلية 45

8% الحسابات ا خرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة المحلية46

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة المحلية):

10% 50,000 د.ك أو أقل 47

15% أكثر من 50,000 ولغاية 250,000 د.ك 48

20% أكثر من 250,000 ولغاية 500,000 د.ك 49

25% أكثر من 500,000 د.ك 50

7% حسابات المعام$ت (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة ا جنبية 51

10% الحسابات ا خرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة ا جنبية52

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة ا جنبية):

12% 50,000 د.ك أو أقل 53

17% أكثر من 50,000 ولغاية 250,000 د.ك 54

22% أكثر من 250,000 ولغاية 500,000 د.ك 55

27% أكثر من 500,000 د.ك 56

0% الودائع ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوماً (م$حظة ھامشية 2) 57

الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد

25% الغير مؤمنة 58

5% المؤمنة بالكامل 59

ودائع الحكومات والبنوك المركزية وشركات القطاع العام والخاص

40% ودائع المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام الغير مؤمنة

60

20% ودائع المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام المؤمنة بالكامل

61

100% ودائع شركات أخرى 62

ا'لتزامات المضمونة (ج)

0% المضمونة بأصول المستوى ا ول أو التي يكون فيھا الطرف المقابل بنك مركزي 63

15% المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (أ) 64

25% المضمونة التي يكون فيھا الطرف المقابل جھة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية وغير المضمونة بأصول المستوى ا ول أو الثاني/الفئة (أ) المذكورة أع$ه

65

50% المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) والطرف المقابل ليس جھة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية

66

100% فئات اBلتزامات المضمونة ا خرى 67

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦٣

التدفقات النقدية الخارجة ا�خرى (د)100% التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة ا0س$مية 68

100% الصكوك المدعومة بأصول (Asset-backed Securities)، وأدوات التمويل المھيكلة

(Other Structured Financing Instruments) ا خرى69

خطوط اBئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لDلغاء والخطوط القابلة لDلغاء بشروط:

5% خطوط اBئتمان والسيولة الملزمة إلى عم$ء التجزئة والمشروعات الصغيرة 70

10% التسھي$ت اBئتمانية الملزمة للمؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية

71

30% تسھي$ت السيولة الملزمة للمؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية

72

40% خطوط اBئتمان والسيولة الملزمة إلى بنوك تخضع إلى الرقابة 73

40% تسھي$ت اBئتمان الملزمة إلى المؤسسات المالية ا خرى بما في ذلك شركات ا وراق المالية وشركات التأمين وا مناء والمستفيدين

74

100% تسھي$ت السيولة الملزمة إلى المؤسسات المالية ا خرى بما في ذلك شركات ا وراق المالية وشركات التأمين وا مناء والمستفيدين

75

100% تسھي$ت اBئتمان والسيولة الملزمة للشركات ا خرى (بما في ذلك مؤسسات القطاع العام

والمنشآت ذات ا غراض الخاصة والشركات ا خرى غير المدرجة ضمن الفئات السابقة) 76

التزامات التمويل المستقبلية المحتملة ا خرى

5% الكفاBت وخطابات اBعتماد وتسھي$ت اBئتمان والسيولة القابلة لDلغاء، ...إلخ 77

5% أي التزامات أخرى غير تعاقدية 78

20% متطلبات السيولة الخاصة بتغير القيمة السوقية المتعلقة بالضمانات المقدمة من البنك 79

100% الودائع القائمة على معام$ت المرابحة السلعية 80

100% أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى خارجة تستحق خ$ل فترة 30 يوم 81

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 82

القيمة بعد تطبيق معد'ت

التدفق

معد'ت التدفق الداخل

القيمة

معام�ت التمويل المضمونة (أ)

0% معام$ت التمويل المضمونة بأصول المستوى ا ول 83

15% معام$ت التمويل المضمونة بأصول المستوى الثاني الفئة (أ) 84

50% معام$ت التمويل المضمونة بأصول المستوى الثاني الفئة (ب) 85

100% الضمانات ا خرى 86

التسھي�ت الملزمة (ب)

0% خطوط اBئتمان والسيولة المقدمة للبنك من بنوك ومؤسسات مالية 87

التدفقات النقدية الداخلة

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 . f�.

٦٤

التدفقات النقدية الداخلة ا�خرى وفقاً لفئات ا�طراف المقابلة (ج)

50% 88 التدفقات النقدية الداخلة من عم$ء التجزئة والمشروعات الصغيرة

100% التدفقات النقدية الداخلة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 89

50% التدفقات النقدية الداخلة من المؤسسات غير المالية 90

0% الودائع التشغيلية المحتفظ بھا لدى مؤسسات مالية أخرى 91

التدفقات النقدية الداخلة ا�خرى (د)

100% التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة ا0س$مية92

100% التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة ا خرى 93

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 94

القيمة ا�دنى (إجمالي التدفقات النقدية الداخلة أو 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة أيھما أقل)

95

صافي التدفقات النقدية الخارجة = سطر 82 - 95 96

% معيار تغطية السيولة = سطر 96/32 97

للرجوع للفقرة 4 من ملحق (ب) من ھذه التعليمات. (1)

للرجوع للفقرة 39 من ھذه التعليمات. (2)

٦٥

(2) (1)

قيمة الوديعة (بعملة الوديعة)عملة الوديعةنوع العميلاسم العميلمإجمالي ودائع العميل (بالدينار

الكويتي)

نسبة إجمالي ودائع العميل إلى إجمالي مطلوبات البنك

نسبة إجمالي ودائع العميل إلى إجمالي الودائع لدى البنك

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

يشمل التقرير ودائع ا فراد والشركات والمؤسسات المالية والودائع الحكومية، وB يشمل ودائع البنوك.(1)

يجب تجميع الودائع بمختلف أنواعھا على مستوى كل عميل وفقاً للفقرة 99 من ھذه التعليمات. وفي حالة اخت$ف عملة الودائع يتم إدراج سطر لكل عملة ثم تجميع جميع (2)الودائع في عامود إجمالي ودائع العميل بالدينار الكويتي.

النموذج رقم (2): تقرير تركز الودائع (أكبر 25 مودع لدى البنك) كما في ../../....

٦٦

(2) (1)

نوع ا.صلمنوع الجھة الُمصدرة

بلد ا�صدار

التصنيف اFئتماني لEصل

التصنيف اFئتماني للجھة الُمصدرة

سوق ا.وراق

المالية (في حالة إدراج

ا.صل)

القيمة السوقيةالقيمة اFسمية

نسبة اFستقطاع للحصول على تمويل

تاريخ المعاملةتاريخ

اFستحقاق

تشمل ا صول غير المرھونة التي يمكن استخدامھا للحصول على أصول سائلة عالية الجودة أو كضمان للحصول على تمويل بتكلفة مناسبة.(1)يتم استيفاء البيانات حسبما يتوافق مع نوع ا صل.(2)

النموذج رقم (3): قائمة ا�صول غير المرھونة كما في ../../..........

Recommended