66
ر تغطية السيولةات معيا تعليملبنوك ل ا س مية / /

Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة

ا�س�ميةللبنوك

��/��/����

Page 2: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢

��� ��� ����

........................................ ������ ���� ��� ����� :���� �����....................

..................................................................... ����� :!"�#.......................

$%���� $�& :!&' ................................................................................

..................... ������ ���� ��� (�� � ����� �%���� :!'�'..............................)

������ ���� ��� �&�*� :!�%�� ....................................................................+

.� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����� �� ��� �� (HQLA).....................'

(��� )� ��� ���� . ....................................................................(*

*+,�-� )� ��� ���� . ....................................................................(.

� (�) �/�/+,�-� )� ��� ���� . .......................................................(.

1 (1) �/�/+,�-� )� ��� ���� . ......................................................(2

.1 ���3� ���,� 4���� � +��� (Net Cash Outflows)……….............................(C

(���3� ���,� 4���� � . (Cash Outflows).............................................(D

�E� � ���� .� (Retail Deposits)..................................................(D

Page 3: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣

� ����� .1 � ���- �J 4�K��� 1,��) �E� � L�� ��M N� ,��O�� ��M )�3� ����

(4��E �J.................................................................................('

( ����� . 4�K���� � ���- �J 4� ����� L�� N� ,��O�� ��M )�3� ����

(4��E �J 1,��) ���P�� ............................................................*Q

*��,� ���ٕ� S/��� ����� T�,� N � �,� ���P� � ����� . ......................**

. � ����� .4�K��� � ���- �J ��M 4���U�� N� ����� ,��O�� ��M )�3� ����

���� V�T�� 4���U�� ��, � W�,K� �E���� W�,K�� 4������� ����� ...............*X

X����� . � � ���- �J 4�K��� )�3� 4����� N� ����� ,��O�� ��M )�3� ����

(4��E �J 1,��) ....................................................................*X

.Y ,��O�� 4��E �J (Secured Funding)........................................*2

.� )�3� ���3� ���,� 4���� � .....................................................*C

*��� � .�3�� ���,� 4� (Cash Inflows) ..............................................(

.� ���� � 4���� ,��O�� (Secured Lending) b��K +� W�c ���K� 4������ ��� d L���

�����(Reverse Repo) ���� 4���� � ����� f��� (Securities Borrowing)

��� �� �� ����� ����� �����........................................................(

Page 4: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤

.1 �E��� 4��h� � (Committed Facilities)......................................*

.Y �K���� j�T� 4��/� k���� )�3� �3�� ���,� 4���� � ...........................*

.� )�3� �3�� ���,� 4���� � .......................................................

������ �%,��� ����# :-&'�� ����� ................................................................�.

����� �%������ :/�'�� �����0123� ...........................................................�4

$ 5��� :6%���� ����� .............................................................................��

4�/��� :(�) f���� ...............................................................................X.

+,�-� )� ��� ���� )���� ����� 1�� � ���T :(1) f����................................XD

����� �TP ������ +��O� m3�� :(Y) f���� ..............................................2Q

) f����� :( �,�� �J ����� 4���� ��/��...... ���� V�T�� 4���U� � ���� n� 4�K��T���2D

Page 5: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥

��7, �������

) �o� ����( :() Y��3� p��,� f�� � 4J���Runqoff Rates( k��� � �o� ������ ................. ('

) �o� ����*,��O�� ��M ������ Y��3� p��,� f�� � 4J��� :( .................................... *(

) �o� ����.:( ,��O�� 4��E ��� Y��3� p��,� f�� � 4J��� ...................................... *2

) �o� ����X)�3� �� ��� ��K� ��� ���� � 4��E �J Y��3� p��,� f�� � 4J��� :( .............. *'

� ����) �o2,��O�� ���� � 4������ �3�� p��,� f�� � 4J��� :( ............................... .*

) �o� ����C� N r���� Yc��, :(����� �TP ���� ............................................... .'

) �o� ����D) �o� ����� ��,K ����� N��K :(C( ....................................................... X(

Page 6: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٦

����� ���� :����� ��� ���� ������

:!"�#�����

(. ��Td +� �h�cK� + � ��h�� kK��� pE���� 4���� W,K ���T ��Td +�� b������ �K�o�� ���������K�o�� 4���� 1����� s��� K ���,�� t �� � +� pE���� 4���� W,K ���d u��� �� ��� b

*./(*/*Q(X W�,K�� +��h,� t���K ����� �TP ���������� ����� V��� W�c +� ��K bW�,K� ����� 4���� ��� +� ����� �K,�� 4L��� ��Td +� ������ cv ���d + w�� .

c3 � + � �E� f�KT � pE���� 4���� W,K �v4����d �E�K ).(b � k���� � ���xK u���4���3� ����� ����� )IFSB (chK Nw��b n�d W�c� ��� �� k����� ����� 4����� � 1,��

W�,K� )�� ����� V�O�wK.

*. �� L�O +� ������ cv f�KT ��v� + w �4/�� t, ����� �E� ���� oJ� �� ������*QQy +���� )� ��� n� ����� 4���U��� W�,K� �Ko N� ����� ���d +� j�O N� bz�� �K

�E� 1� k��O����d ��v� +� ����� �T�3��� ��S , +����� V�T�� �.����� f���

.. ��� /���� ���� {��K�� kE�E� + � ����� �T�3� n� K�o��h ���� K�o��� �E�K ,�� +� ������*QQy N�O ����� ���� ���Od k������ ,��� 4���� b4����d �E� �E�K

).( W�,K� +� ����� �T�3� ���d ,��� E�E� � ������ cv j�h�� .����� �TP ����� �h,� b�� N� N��O ��3 N� )W�,K� ����� ��� ����� ���� N� +/�� ��+T3 � TPO ����,��

�h� ���� z�� .����� �TP ����� 1�� � 4�K�T � 4����� � |cv N�O + �� n� N�� � W�,K��E �J hK � �.������� 1��T�� n,�� ����K

$%���� $�& :!&'

X. W�,K� n� N�� � �TP ����� 1�� � �������/,� ���K }��� :��� � 4��� ��� N�

�. ) )� ���� W,K�� ����� �TP ����� :( n� �)� �� (4���� �3�) +���� ���� ��K +����� E���� �.4���� �3� t ���

1. ) )� ���1 W,K�� ����� �TP ����� :( n� W,K� )� ������ ��K +����� E���� � t ����3� Y��3� .4����

Page 7: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٧

Y. ) )� ���Y) ���� u��� n� ����� �TP ����� :( ����� ��,K� ���� V��/����(4���� Y��3� �3� �K� � 4���.

2. �, n� 4����� � |cv +� ����� 4�K�T �� f�KT � K�,��K t,x� b���� u��� �E� � ����

�����4� ����� ���P�� f�� � 4J��� 4�O� � f�KT � � Y��3� +� �K� � 4����� )�� ������ 4����� � +� ������ Y��3� p��,� N 1�� � �, �,��� ����� 4�h�� 4���� �

���3� ���,� ����� |ch�.

C. n� N�� � ���W�,K� +� ��� �K� 4���� �h� + ���� � 4����� fKT J ���� �E�K ,����3� ���,� 4���� ��K f�� � ���� 4����� � |cv +� ����� 4�O� �J�K ���� ����� �3���

.���� u��� n� ����� �TP ����� 1�� � �,

D. :�����% 8�1��% 9&%�� �, :�; ����� ����� ���� ��� +� �� ���o ����K W�W�,K� �h� + �O��/� ����� +� j�� � n� ����3 �K� 4����� V��� ���o �-�) 4������ V��/� W� )��

(/�O�� ���� +� ����� 4���3 ��� ��,� ����� b���� ���� n� bN�� � t,x� W,K� n� u��� n� ����� �TP ����� 1�� � �, O��/� ����� |cv L�,- � .���� �� +��

4J��� b� N��� t,x�p� N� ������ ����� ��� ����� ���� 1�� � W,K� N� �� t ��� ���� u��� n� ����� �TP ����� 1�� � �, �K� � t ������K J ��E� n� +���

���,� 4���� � ���3�� � .�K� � ���� �� V�/� ���� W� +� ~��/�� K�,��K +��� N ���3� ���,� 4���� ��� j�� � n� ����� �O3 + �� ��,K� ����� )� �� n� �h t,x�

1�� � �, �v���K � � � ������.

y. �5���� -2 ������ ���� ���<�'=��� : ���� �K � ��-U� +����d N��� ���, 4��E �J �3�) (�,E��� Y��3� ���� W� K ������ �-�2 +����d N� �-�� �� %4��E � Y��3� �3�) W,K�

(�,E���K .4���� ��� � ���� ��,��� L�,- ��K b4���� E�� ��� +�+ N�� � b+����� �J���� ���� W� � ����� �TP ����� �� d W,K� n� ��-U��,K��4���� Y��3� �3� t ���� W ���K

T�� �K� �� ~�M� W�c� tK pE���� 4���� W,K ������ b��/,�.

Page 8: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٨

!'�' : � �%����(�� � ���� ������ ���� ���

'. ������ cv j�h� n�d ��w � N� S�/ � W,K� � ��K) }j�� N� ���� ����� ��M ,�v��� )��M ,�v�� ���� ���K �� +,�O N��O� �� N��� )� ��� +,�� �J p� ��� �� �����

p� V�, N� �T�3�� (+ �� N��� �h���� p��� ���K n�d ��, �K���� 4�K�T � ����� ��3 .Q ��� 4� ���,������� TPO 4�v� .���� n,�� N� ~� /�� N�� N� W� ���� ����� W,K� N� ��� �J +� ��E� tT��, n � ���� N�-�-� ���� ����,���� ����� z�� ~� /�c��, N�

N�� ���d W,K� �o c3 4 ����� K��,�� 4L��J ����� �E�� ����� �E�.

(Q. ����� �TP ����� 1�� � � � (���� K�,�) :+�� ���

����� ��� ����� ���� ��o ����� ����� ����� �� ��� �� )HQLA(

���,� 4���� � +��� ���3� �� �����.Q ��� �

)Net Cash Outflows over the Next 30 Calendar Days(

�. :T�K� ��o����� ��� ����� ���� .TPO� j��S +�

1. :����� +��� k���� �hK�� � � � + � b���3� ���,� 4���� �4�v����,���� |cv +� ,�K��.4����� �

((. n� N�� � W�,K�S�/�� n� ��� ����� �TP ����� 4�K�T � N� n,��/�K ��� �� +��b4�o�� ���� +� ����� ��� ����� ���� N� t,�E3� ��3 � W,K�� E���� TPO� 4� �

p�U� �o ��� ���,- �J j��S�� n,�� ����K �E �J �� n�d + � ���� ���� +�� .������� N ������ �h�� ~/3,� n,�� ��� ����� �o� � ��~�/3,J cv z��� W,K� W,K� n� N�� � b

��� �O� {��T T3 ���� N�� p��� ���K pE���� W,K� ��Kd ������ �vc�3 ��E�� 4L cv~�/3,J ����� �TP ����� +�.

(*. j�� ���� K pE���� 4���� W,K ����TT3 ����� {��T����� b+,��� W,K� N������ ����� 4L��J�+ � N�� � n� W,K� �E �J �hK.

Page 9: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٩

(.. TPO� 4�v����,�� ��-� O� /�� � 4����� � |cv +��� �n,� 4�K�T ��� �K�o�� W�,K��. n� � W�,K� ���T 4��K 3 TPO ��3 �hK 1��, � ��K �� ��� W,K� t �T��,� ���� ���� t ���� ���� � )� �� ����� pc� W,K� n� N�� � S�/ �J tK k��� n� ��� n,�� |cv +� �����

4����� � .��� 1�� N� ��� 4��K 3 TPO� ��3�� 4� � �,�E ��T� N� W� ��TP�� N�O cv ������.

!�%�������� ���� ��� �&�*� :

#. <����� ��; ��7��� ��1�� ��5�>� ���?�� �* # 6� ��2������ (HQLA)

(X. n� W�,K� S�/ �J N�E3�K � N���� ����� ��� ����� ��M �,�v�� �TP � +��� 4���� � ���,� ���3� ��3 �� � .Q k���� k��KT W�c� � ����,��4�v TPO� |cv +� �O���

4����� �.

(2. ���� �K � �� /�K �h,wK����� ��� ���� ���� ��� N��� N�� cd� ��h�K �h ���K� p�������3 N�� N� ��, n�db �� ��K� �� ���O ����34� TPO� j��S.

�%������ <����� ��; ��7��� ��1F� ���?���

(C. �O3 ��������� ��� ����� n�d 4�K�T �� ���P� � b|�,�� N� ��w � W,K� n� 1�� z�� ��� .TPO� 4� � ��3 1��,�� 4o���K ���� |cv ���� N�� ��� ���P� ���o ���� �� ����� ����� ����� 4c ����� ����� p��/� ��3 �J n� t ��o N�K� N� W,K� n� 1��

�����, n�d �h���� � ���� �� ��� � +� �h��K ��3 N�) ��� d f��� �� ���� f���L��( ���/� ��� ��3 ���3�� �3�� ���,� 4���� � N�K4� � TPO� ���� N� ��w � W�,K� n� N�� �� .

:��� � ���P� � 4�K�T �� �� f�� � ��K K��,�� ��3�� 4L��J� 4������

�. � 1,�� ���� K p��� ���K W,K� ���� N� 1�� ���� N����� N� f��� +� ����� ��� 4���� L��d ��3 4��o�/ J hK��� L��� ��� d ����� ����� ����� �� ��� �� ��

�,���d N� ��w � ��� N� W�c� b���K�� ��K� ���� ��� ����� N�� bf��� n�d W,K� �K��� 4���� ����d �T�3� ���� N� N�� � n�d ��O��K ���� ��� N�� b���� �

� � ��34 ���/� TPO�. 1. ���� ��� N�� N� 1�� ����� ��� ����� z�� b,�v�� ��M +,� ��M" ���K

",�v�� ��3 |cv �� ��o�� �� �K�o� �� �,�,�o ���o p� N� ���� p� �-U )�3� ���o

Page 10: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٠

n� ���o W,K� n� ����� ���� N�� N� 1�� ��� .���� |cv ��, �� ��K �� ���� �� ,��O� �� W,K� )�� ���� �� E���� �TP � ��3 �� ��M�v��K �K ����E ����� ���

�,�� �J �����)Credit Enhancements( ����� ��� �� �TP � j���� � �-�) ���P� .(1 ���� 4�����

Y. ��K N��� +� �h�� � � � + � ���� L��� ��� d 4��o�/ J hK���� 4������ 4����������� f��� ���� ����� ����� ����� �� ��� �� � )�� �hK S/ ���

�,K�,�,�o �� ��� b�h,v� ��� d � � �� + �� bW�LE� bW,K� ��3 �J k���o�� � k� k ���� N�.����� ��� �����

�. �� pE���� W,K� )�� �h,v� �� �h ��d �� �h���3 ��� d � + � ���� Y��d N��� ����� V�To ��U� + �� �h��3 � � � ������� ������ �� N�O ��� ����� ��

�����. �. .����� ��� ����� ���� N� W���� ���� ��3 ��� ���� L�,- � � � �. N� W,K� n� ��K �� ���/� +� ��� ��� ",�v��� ��M ����" j��� +�� � + � ����

)1� n� ����� W,K� )�� N� �� cd |� � ( 4� � ��3 ���� |cv ���bTPO� z�� 1�T ����� n� ���� ���� K��,� �S,�� 4L��d ���� 4������� ���� ���� K ���

.4o� p� +� ��� p� ���� ��� c�/, � K��T�� E. 1�� N� N�� ���� ���������� ��� 4� j�� ���� ��U��� N ����� +�

W,K� �-�)���d ,�E���3� b(�� +,�� N� |ch� ���� ����� ��� ��� ������ ���P� � �,�,���� ���� � �� k� N� |cv ���� ���� |cv 4����� N�� N� 1��� .��� �� K�o���K

����� n� ����� ��� ����� ����� /�K ��3 �-�� +� ����� �O� ���K4����� 4L��� W,K�. ��� K�o� n� �� ��� ��3 N� ���� |cv n� ����S�/ ��h

hK� ��3 N� �� b���T� ����� ����� �h��3 � ~�P� �h ��d � b�� �� S/�� +� |cv N���xK t,wK 4�K-����� ��� ��3 4o� p� +� ��� ���� �h� ��� 4J�� +�

N�� z��K� bTPO������ �� |cv N� ~��� � N� N�� N� TPO� ��� ��T ���� � ��� .�T�3�� ���d �� ��� � ��� � � �� ����K� ����K W�c

r. |cv +�� b����� ��� ����� �����K TK ��� f��� �T�3� N� T�� � W,K�� N��� +� T�� � ��� N � �,� ���3� ���,� 4���� � c3� W,K� n� ���� �, ��K J

.��� ��K �� , E����� ���K�� �/� � ��� +� ����� �o��� ���� 1�� �

Page 11: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١١

T. �� +�,K� 1����� ����� +��P�� �o���� +,�,��� N���� f�-� W,K� n� ����� 1������� |chK S�/ �J � � z��. w � t� �� � f-�� �� ��Td W,K� )�� N��� N� 1��� ��

��� .4�o�� ���� +� ����� ��� ���� ���wK tS�/ � N� N�� � W,K� n� c �� ���� N�� 1�� ���K � ��|cv N� k� � ���P� 1�K�� ��� ���� N� t,��� ��K |cv 4�,���

.+��� ���K ���� p. W,K� n� ���� ���o W�,v 4,�� cd ����o�� �� �K�o� �� �,�,�o � |chK j�� � �,

+ � ���� 1�� �� b��,K� ����� )� �� n� ����� T�� ��h�K �h���� N��N�O N� ��w �� f-�� �� ��Td W,K� )�� N��� N� 1��� .����� ��� ����� ����

����� ��� ����� ���� N�t��� .4�o�� ���� +� ���o �� N� ���3 W. W,K� n� ���K � n� fKT, + � 4����3� �-� ��K�� 4�o��� �h�� + � ����

+ �� ���K�� ��K� 4���� N��� �L��� ������� W,K� E��� 1K� N� ������ 4�K�T � ��.���� |chK S�/ �J

�. Y��d �� W�,K� n� N�� � q����� ��� ����� ���� N�O q ���� �� ���� ���,) Nv�� ��� xK f�� 1���K �h�� � � ���� N � Rehypothecation ��� +� b(

�� ��� TPO� �� � ��3 ���� |cv 1��K p�o�� � f�� W��� ��/ ��� W���� N�� cdn�d .Q .k����

(D. ���� 1�� � W�,K� n� ����� ��� ����� ������� E��K�h +� ���� � �� � �S,� ~PK

s��� n � ��K �� ���� N ���� |cv f��� �. ��� � ����� ��� ����� ���� n�d :N� ��"��� )� ���" "+,�-� )� ���"�z�� b ������K "��� )� ���" ���� Y��d N��� N�� N� ��

n�o�N�� +� b fKT� +,�-� )� ��� ���� n� n�o� �� |��oXQ +����d N� % ��������� ��� ����� (+,�-�� ��� N��� ��� V����).

(y. +,�-� )� ��� ���� :N� �� n�d +,�-� )� ��� ���� ���� � � ��� �/�/)�( )� ��� �����+,�-��/�/ )1( .4����� � |cv +� �O��� �vU�� T����� k���� W�c�

('. LE�� t,x� b+,�-� )� ��� ���� N�E��� W�,K�� Y��d���� (1) �/�/+,�-� )� ��� ��K n�o�(2% ����� ��� ����� ���� +����d N� �, ��K J +� ���� |cv c3� � �� .

+,�-� )� ��� ���� n� fKT�� n�o� ��� 1�� � )� ��� ���� +����d ��E� J N� n,��K b (1� � N� �/�) +,�-� n� K�,XQ+,�-� )� ���� ������ %.

Page 12: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٢

*Q. � � 1�� � ����� )���� �KT�� n� ���� )� ���"+,�-� "� ����")� ��� +,�-� /�/� "(1)��K f�KT 4� �T� �J(Haircuts) �,��� ��K� c3�K ��K J� f��� ���� 4�����

���������� ����� ����� �� ��� �� f� � + � ��3.Q + �� k�����h, w�,� ���K .����� ��� ���� ����

*(. n� W�,K� ��w � N� ���� �S,� 4������ K��,� Ko��� TKO� �T�3�� �� ��� �-�)�T�3� f��� �T�3��� �,�� �J (+ � N��� N� ~�� � �h� W,K� �, S�/ �J |chK ����.

**. " f���� N�O �1 "��O� k� �4� �T� �J� )���� ����� 1�� � �/��.

*.. T���� ��� 1�� 4��/� +� �O���+,�-�� ��� )� ��� ���� +� ��� �.

�. ���� G������ ��1#

*X. ������K �h���d N���� ����� �o��� �h ���K "��� )� ���" ���� Y��d � � N� n�o� �� N��.�h�� 4� �T� � p� f�KT � � J�

*2. �� � "��� )� ���" ���� n� +�� ��:

�. .�,���� 4�������� ��,� f��� 1. �����)�� �,K �W �E���� �T�3� �h�� w�, + � ���� +� ����� ) k���� +T�� �J

p��,�( pE���� 4���� W,K �� f�� � 4���� �(b n�d ��� tK��K W�,K�� r�����+� 4� � TPO�.

Y. W���� ������N 4���� ��� ���� �� pE���� 4���� W,K ��, �� +���� W,K� ��)IDB(.

�. W���� ����� ����� �� ��� �� )�3� ����� f���� ����� ��K��� ���� �� ������ �� ,��O�� N� 4������ �� W�,K� �E���� �� 4���U� V�T�� ���� �� W�,K

��, � ��� � ������� ��� ��� +�: (. N���T�� N�� NE� �T�3� K�,K % �/� k���� t�O�� ��� f����(�).

( pE���� W,K� )�� ����� N�O bf���� cv +�� b�h��d ����� f�� � 4���� n�d ��O��K���� 1�T� 4� ���� ������ ���� ����� ������ b

��� �) :+( ��3 ���� f� � (.Q k���o�� � ��� ���� f� � �� k�����T3d 1���K) �� .V���� W,K� N� �* ( ����� �hK���K W,K�� N��� ���� ���� n� .���� ���� �� ���

Page 13: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٣

*. N�� � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E�� K E� � �~/3,�. .. N��� N���h�� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� n � j��S ��3

K��� f���. X. �J� N�� ����� N� ��U� ���� �� )��d �h ���� �K� �*.

�. � K�,��K ���� :%�/� ��M K�,K �T�3� NE� nT� + �W���� )�3� ����� f���� �����K ����� ����� ����� �� ��� �� ����� � pE���� W,K� �� ����� N ������

��K� +� ����� �T�3� t�� w�, pc� �� ��K� �� W,K��. �. � K�,��K ���� :%�/� ��M K�,K �T�3� NE� nT� + �W���� )�3� ����� f����

�����K ����� ����� �� ��� �� �K,�� ����� �pE���� W,K� �� ����� N ������ ��E� J ��K n� ��o +���4���� � ���,� ���3�K����� �K,�� �,��� N � �,�

TPO� ����,��n� K � ��� ����� �T�3� �h�� w�, + � ���� +� W,K� 4���� .

�. -&'�� G������ ��1#

*C. fKT�n� |��o n�o� �� +,�-� )� ��� ����XQ ����� ��� ����� ���� +����d N� %.������ V�T� �J 1�, f�KT ��K (+,�-�� ��� N��� ��� V����)

# . (#) �7H��/-&'�� G������ ��1#

*D. ) V�T� � K�, f�KT � �(2 �o��� ���� n� (%� N� ��� �� �/�/+,�-� )� ���" ����

N�O ����� "(�)����� ��� ����� ���� .

*y. �� � "(�) �/�/+,�-� )� ���" ���� n� :+�� ��

�. W���� � ����� ����� �� ��� �� )�3� ����� f�����K��� ���� �� ������ �� ,��O�� N� 4������ �� W�,K� �E���� �� 4���U� V�T�� ���� W�,K� ��, � ��� +�

��� � ������� ��� .:

* f��� N� +,�� cv bk���� .�h� �K� ���� ��U� p� �� ����� ��U�� n� V�����K ����� f��� ���� ���� J� 1�T � cv� O�� 4���� �-� b����� ,���,- �J� .����� ��� ����� ����� �vw J b����� ��U�� n� 4��E � n�K + �� b����� 4��E� ��3 ����� �Ko N� W,K� N��� ���, W�c N� ����� L

���� N��� z�� b4���� +� �KT�� ���� u�� ��/� ����� 4����� 1���K �� V�To ��U�� k�vU� b��� )� ��� ���� �vw N� W,K� �Ko N� ������ ����� f.)�3� T���� ��� f�� ��� +�

Page 14: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٤

(. N� � N��T��� NE� �T�3� K�,K *Q % k���� t�O�� ��� ) f�����(. *. N�� � �h��� +� f��� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. .. N��� N��h��� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� +� f��� n � ��3

) K��� f��� j��SN��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���(Q b% E��� J 4� �T� �J +� ����E� N� ��(Q% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k����

K��,������ n� ��K�� TPO� N�.( X. N�� �J� ����� N� ��U� ���� �� )��d �h ���� �K� �X.

1. W���� ����� ����� �� ��� �� )�3� ����� f���� ����� ��K��� ���� �� ������ N� 4����� ��� � ������� ��� ��� +�:

(. N�� N������ N� 4���U� ��M���� �� �h ���� �K� �. *. N��� N��h� j�,� +,�� � ���T ��� N� �� )AAq( t����� �� �� ��� n,��

���� N ��U� ���� +,�� � +���3 �vU�. +�� ��� ��� �� j�,� � +,�� �J ���T b��� N� N��� �h� k�/�,� k��,�� � ���o ��� ����� +� t ��� j�,� �

+,�� �J ���T ���. .. N�� � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. X. N��� N� �h,� 4K-� +3��� ��� �h��������� f�-�� ���� f��� +� n � ��3

) K��� f��� j��S N��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���(Q �� b% E��� J 4� �T� �J +� ����E� N�(Q% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k���� K��,�

����� n� ��K�� TPO� N�.(

Y. W���� ������ N ��U�� ����� ����� ���� ����� )IILM.(

. �T�� �o N� ��/�*2� b�/*2�/ ���/� ��*y�/ �T�3� NE�� �O3 + �� b�E���� W�,K�� 4������ N� ������ ����� f����K f�� � ����

K�,K*Q���� |cv +� .% N� ��/��K k�� ��� )� ��� ���� �� N�O ���� j�,� N��� b*2� b�/*2�/ .�h ��KT f�� X S���� n�d V����� �o�) ����h�*.(

Page 15: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٥

( . ��1# G������ -&'��(() �7H��/

*'. :+�� � n� (1) �/�/+,�-� )� ��� ���� �� �

�. W���� ������ �N 4���U�� ��M ����� ��K f�KT V�T� � K�,K 2Q%b ��� +���� � ������� ��� :

(. N�� N�W��� ����� ����� �� ��� � )�3� ���� f��� �� ����� ������ N� 4���U� ��M ���� �K� � �h ���� ��� �� � j�,� 4c+,�� � ���T ��� N�K A+ �BBBq � .t����� �� ��+� ��� ��� �� j�,� � +,�� �J ���T b��� N�

N��� �h� k�/�,� k��,�� � ���o ��� ����� +� t ��� j�,� � +,�� �J ���T ���. *. N�� � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. .. N��� N��h��� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� +� f��� n � ��3

) K��� f��� j��SN��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���*Q �� b% E��� J 4� �T� �J +� ����E� N�*Q% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k���� K��,�

����� n� ��K�� TPO� N�.( 1. �h�� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ��K f�KT V�T� � K�,K 2Q% b � + �

������� f�� ��� �: (. J N�� ����� N� ��U� ���� �� )��d �h ���� �K� �. *. � � �h��� �3�f�T, .k��E��� �h��� � +���� f��� .. ��� kLE� N� ��U� �h�� +���� +� 4���� �� +� ��K� pc� w�, t�� �T�3�

�����. X. ���� ��,����K + ���� �� ���K ��K� pc� w�, t�� �T�3� �����. 2. � � �h��� +� f��� ���� ���K� T�,� E� � � E�� K ~/3,�. C. �h��� ��� +3��� 4K-� �h,� ������ f�-�� ���� +� f��� n � j��S ��3

) K��� f���N��� E��� � J ���� +� ~�/3,�� n�o� ���XQ ����E� N� �� b% E��� J 4� �T� �J +�XQ% �� � )�� n� .Q �� � ��3 k���� K��,� TPO� N�

����� n� ��K��.(

Page 16: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٦

.Q. KM� ��� +� W�,K� +�)�3� ���� Y��d ����� ����� �� ��� � ����� )� ��� +� (1) �/�/+,�-�N�� � ����� n� ���� N� �K��W,K 4���� pE���� n� W�c.

.(. n� W�,K� E�� Ko��K �h ��,���d ��O� ������� ����� ��� ����� �O�� ���� ��3 .�h��E� N� ��w �� ���� |cv E�� Ko��K

(. -21 ���&�� ��2���� ���I��(Net Cash Outflows)

.*. Nd +��� ���,� 4���� � �v ���3� ���,� 4���� � +����d ���3� b�o� �� k����T� t,����,� 4���� � +����d �3�� �o� �� ��3 ���� ��.Q .���� � 4���� � +����d 1�� � � �

���,� ���3� 4��� j� 3�� ����� ����� 1�O ��3 N� �o� �� � V�,�4��E �J 4�K���� ���- �J � �3� �,E��� Y��3 +�) Y��3� f�� � 4J���Runqoff Rates(٥ +� �O�� �v ���

4����� � |cv . ����,� 4���� � +����d 1�� � � � �3�� �o� ��1�O ��3 N� ����� ����� 4��� j� 3������ �h��� � �o� �� 4J�����K ��o�� � � ��E� J ��Kn� D2 N� %

���,� 4���� � +����d ���3� .�o� ��

+��� 4���� � ���,� ���3� n� )�� �� .Q k���� =+����d 4���� � ���,� ���3� �o� �� – ���� n,�� N�K +����d4���� � ���,� �3�� �o� �� �D2 %N� +����d 4���� � ���,�

���3� �o� ��

... �3�� (Y) f���� N�O � k� Y��3� p��,� f�� � 4J����/.4��/� ���� �3��

.X. �� Y��d � ��� +�� N� LE������� ��� ����� ���� +� p�) 1�� � � � J t,x� (T�K����,� 4���� � �3�� ���,� 4���� � N�O ��� 4c �3�� N��� ���, .(����� N� LE�� p�)

�,K 1�� � � � N� �� ��� N�+� ��� �� ���� � 4������,� 4� ���3� T�� W,K� n� N�� � t,x� b W�c� ��o�� � ���,� 4���� �� n�o� ��� 1�� ��,K�.

2 �3�� f�� � 1�, �K� / �,�� b4��E �J� ����� /� 3�� 4��/�� TPO� j��S 4� �3�� ���,� 4���� �� 1��� 1�, N Y��3� f�� �

���,� 4���� � 1�� � �, � .4��E �J N� �hK�� � � N� �o� � O� /� 1�, N 1�,� |cv �K� b���3� ���,� 4���� � 1�� � �K� � b�3��� |cv.������ TPO� 4�v����,�� �S +� �h���� N���� �o� �� �3�� 4���� � ��� N 1�,

Page 17: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٧

�. ���&�� ��2�������I��(Cash Outflows)

#. �7W���� 67��� (Retail Deposits)

.2. �E� � ���� ���- �J 4�K���� +v ���� )���W,K �h ��d � � m3� �Ko N� z�� b+��KT

1�� � � � 4����� ���/� ����� 4����� N����K J m�3�� �Ko N� �h ��d � + � �����.�E� � L�� ��M N� ����� �� +� N��O � ���� Nx� b����� �TP ����� 1�� � ~�M�

�E� � N�O � 4�K���4� 1�T� 4�K�������� � ��T�� ���- �J 4�K���� �������.

.C. ������� ��� L�� ���- � 4�K���� n�d �E� �"��� ��" �" �o� k��� �" b� �� f�KT 4J���) Y��3 p��, f�� Runqoff Rates( � /� 3��� �� 4��/� +� N�K� �v ������ �.

�. 67����� ��<����� )Stable Deposits(

.D. ����� +v ��� ����K+ � ����� ��� � �h,��w ������K٦ ���,�KKw N������ (Deposit

Insurance Scheme) f�� � �� ����� ����� �����:z�� b

�. ���K �� �� ��M ����� 1�� 4���� ��� N� ����� W,K� N�K 4�o� W�,v N����� .��K�

1. N�� �����+� 4�K��� 4������ (Transactional Accounts) )�-� 4�K���� + � � � V��d 1 ��� +���� ���K �hK.(

������ L�T d � � 4�K����� ��� ���|��o Y��3 p��, f�� ���� 2%. � ����� ��� ����� � 4�K����� �o� ����� ������� |cv f�� J + � )�3� k��� �.

.y. N� ����� ��c��K N� ���� ���,�K N��w ���� T�� ��M }j�� ��K J ����� ����� ��� �� �� cd ���c�� T���� ����� j� � � |� �.

C ,�U�" ���K +,� N� "������K(QQ����� ��o N� % ���,�KK nTP� N��w ���� .�� �� ,�U�" �� ����� N��w �� ��P� ����� ����� �����

"������K� �O3 �p��, f�� ���� |��o Y��32% � b �o� ����" �� ����� N��w �� N ����E��K ��K� p� ����� � � k��� � N�� cd b��-�� ��K� n� ." ���K ���� V�����(2Q W.� j�� ��K b���� N��w ���,�KK ��TP��(QQ W.� j��V���� �� �� z��� b (QQ W.� j�� ���,�K N� �o� n� N��w

� ����� N�� �� ��� +W,K� �� ��K � � t,x� b���� N�(QQ W.� j�� ����� �h ����� � �� b"������K ,�U�" ����� �� � �O3 � p��, f�� ���� |��o Y��32% �� ����� � ��,�K b2Q W.� j�� �o� ����� k��� �.

Page 18: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٨

�. 67����� �,�� !�������� )Less Stable Deposits(

.'. ���,� 4���� �� K�,��K ���3� � ��� �� 4�K���K�E� � ��� 4� � �h� + �� b ��K � f��� � N� �-�� 1����K ��T3d ��� ��.Q � bk����x���,� 4���� � +����d N� �vU�,- � � � t, ���3�

�o� �� W�c���� +� ���� �� ���� p�o�� f�/ V����� (���- �J 1��� 1���) 1��K ��3 ����� ��.Q +� �� b����� �TP �����K ��� �� k���� � � + � �����h�� 4���M f�KT

1��� ��� +� ���K� ��P� ��o) �K��p�v�� ���K N�r�K�� n� �� ���1����(D.

XQ. bpE���� 4���� W,K� E����t �U� 1��K f�KT b) Y��3 p��, f�� 4J���Runqoff Rates( ��� +� ����� |cv n� N� ���� 1�� N� j�3 ���� (���- �J 1��� 1����) �h�����

�-��� ���K������ 4� ����� j��S� 4� 1�T� ��� ��� � ���� �� TPO� j��S �����T�3� 1,� � �ho��� � � �� �Ko ����� ��� � n� W,K� ����.

X(. ���� N� W,K� N�� �� ��� +� ����� �vw �E� � ���� N� p���� �� b|� � j��� �� k��KT�x����� ��o ���� t�� N�� � t, ������K ����� N�O �o� k��� �.

X*. f�KT � �Y��3 p��, f�� 4J��� � ����� �o� k��� � :+�� ���

D +��J��4 + �N��� �h�� +�K �� LE�� ��� .1�T� 4� ����� T�� LE�� W�c ����� � � t,x� b��M +� 1K� � N�� N� ����� N� LE� 1��

.��� ����� t ����� � � b����� N�

Page 19: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

١٩

���� �,� )�( :) �̂I�� _��&�� $2���� �"���Runaoff Rates( � 67���� �,�� !��������

b�& ������٨

$2���� �"����̂I�� _��&��

67����� �%� ���'��"� % �����

�� ��� (%)

_��&�� $2���� �"����̂I�� 67�����

��'��"� �%� �%����� �%&���

(%)

4�K����,�U�� ������K 4���� 4����� 4�K��� )NonqTransactional Accounts(

y% (Q%

����� �o� k��� � )�3�:

2Q,QQQ �.W �� �o� (Q% (*%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� (2Q,QQQ �.W (2% (D%

�-�� N� (2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W *Q% **%

�-�� N� *2Q,QQQ �.W *2% *D%

(. �67���� �%� � ��'��"� ������� G�I���d �&��e��� f� �dg5�; �7W���� (&�)���W��"�( )Unsecured Wholesale Funding(

X.. N�O |cv �/� ����� �J4��E � N�� m�3�J���K N� W�c +� ��K b4����� p�) ��M� (���/� 4���U���,��O� ����� ���wKW,K�� ~�M� �� �/� � �� u������ � .

W�c ���� J� ����K ��� �� 4��E �J�� ��� �� T�� � ����� ����� ����� .

y .���� ����� )� �� n� ���� u��� n�

Page 20: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٠

XX. �, b����� �TP ����� 1�� �N�� � n� W�,K� 1�� � ���4�K���� �hK�� N��� + � �� � ��3 .Q ��� ��+ � �h� ��3 p�o�� f��� � s��� .Q ������ ����� ����� �-�)

(Maturing Term Deposits) n�d ��O��K (����� ��M f��� � 4� � 4c 4��E �J .

X2. K�,��K 4�K����� �v��� � N���� �h� N��� + �� E��� ��T3d �� ��� � .Q ��� b t,x� � � Jh���d� +������ �TP ����� 1�� �.

XC. ~�M� 1�� � ����� �TP b����� � � ���� ����� ���- �J 4�K���� ����� )�3� ��M�E� � L�� ��M N� ,��O��b ��/� +� ,�K�� 4��/� n�d4 N� XD n�d C. n� kL�,K �����

���� � ���������� 4J���� ����� W,K� N� ����� W,K� �,�� �JL���t . |cv 4��� ���� ������ ���- �J 4�K���� ���.��� � 4��/� +� �O�� �v

�. �67���� ��'��"� �%� � � G�I�� �������d �&��e���f� g5�; �;��?��� <��1�� (&�)���W��"�(

XD. N�O �/� |cv� ���� � )�3� ����N� L�� 4� ����� ���P�� )j�3K 4���U�� .(����� � j��� � � ����"4� ����� ���P��" ~�M� |cv 4����� �b ������K + � �h� N���

m���3 u/, 4�K��� � b�E� ��� N��� +����d ����� �����' ��� p� �o� N� *2Q,QQQ ��,�� + ��� n� )u��� ���� ��-�� fKT,�.(

Xy. f�KT � � f�� � 4J���Y��3� p��,� n� ��� � ����� |cv:

' N� n�d ��O��K cv .(s�d... / 4��h� � / ���� � 4���� �K��� m�� �� N�� N�) ��K�� +����d "����� �����" ���K +,� fKT,� ���� �

v �Ko N� W,K�� ����� ���� +����d n� ��� fKT,� z��K k��� k�,�� �v��K N��� ���� 4���� N� L�� ���� n� . ����� |c

Page 21: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢١

����) �,��(: �̂I�� _��&�� $2���� �"��� � 67�����&��e��� �d f� <��1�� �;��?��� g5�; (���W��"� (&�)

������ b�&

_��&�� $2���� �"����̂I�� 67�����

��'��"� �%� �% �� ��� �����

(%)

$2���� �"����̂I�� _��&��

67����� �%� ���'��"� %�����

�%&��� (%)

) 4������ 4�K���Transactional Accounts( ������K ,�U��

2% D%

)�3� 4�K���� )NonqTransactional Accounts (������K ,�U��

y% (Q%

k��� � �o� )�3� �����:

2Q,QQQ �o� �� W.� (Q% (*%

N� �-��2Q,QQQ ��P��*2Q,QQQ W.� (2% (D%

N� �-��*2Q,QQQ ��P��2QQ,QQQ W.� *Q% **%

N� �-��2QQ,QQQ W.� *2% *D%

X'. �O3 ��������- �J 4�K���� L���� 4� ����� ���P�� �u/, ����� ����� L���� �E� �.

Page 22: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٢

�. 67����� ���?��� f; ���&����?&# �1���� �oH �� �<����ٕ ��&�� (Operational Deposits Generated by Clearing, Custody and Cash

Management Activities)

2Q. S�/ �J� V��d L���� N� 4���� �� 4� ����� 4�K���K ��� ��� ��,K� T�,� ~�K 1�T .4������ |cv �TP � �h �K���K ����K�� fKT|��o Y��3 p��, f�� ���� ����� |cv n�

*2%b T�,� |cv L��� W,K� n� ��K� ��� ������ N��� + � ���� +� W�c� |cv N�� � pE���� 4���� W,K ���� n� ����� W,K� n� N�� �� .T�,� |cv �TP � K��T� �����

������ �h ����� � � +�� 4�K���� |cv m��3K �K���b|� � ����c�� 4���� W,K ���� �o�K�,� |cv ��3 ��K W,K�� r���� �� pE����.

2(. T�,��vU�� K�,�*2�h��d ����� % +vT�,� � �����S/�� + � ��,� ���ٕ� +�� � T����:��� �

�. N� �� �� ����� n� W,K��� �� T���� b ��� ��3 4���3� |cv ���� �.Q n� � .��� J b��-�� ��K� f�� �4�K� � ������ NwK �� n� W,K� N�� cd T��� cv )�3� .���K

1. N� � � ���� |cv 4���3� 4��o�/ N�O �E�� �� L����. Y. N� 1�T � L�h,d |cv 4��o�/ J ��T3d fK�� t �� J �� N .Q k���� �� N� ��� � �����

/�� ��� )�-� W� ��� �� j���� K ������4 �� ������,� 4������� �� L�h,� ��K�� �� j���� � �,�,��� (+� ��� 1�� ����� ���P� � �Ko .Q k����.

2*. :+v T�,� |cv �-� N � �,� �vU�� ���P� � �����

�. ����� K��T�� �TP �4���3 ���� N� W,K� �� W,K� N� f��� +� ���T�� ����� u��� �� � ,��.

1. ����� |ch� 4�K��� +� �hK S/ ���~�M� � � J� .���� 4E/�� p� ����� L�T d

2.. �vw J ����� p� O���K��T�� ���K�� N �TP � T�,������ �S/�� ���ٕ���,� �����Y��3� p��,� f�� � *2%b �vw � z�� bT�� ����� ���������� ��b ����� ���� N� LE��

.���P� � ����� 4���� � +K�� pc� � ����� ����� � �O��/� W�c N N�O� �/ K��,�� N� �����)���P� � ��M( . ���� +� ����� ��o ���� N� W,K� N�� �� ~��/� b �K �

.���P� ��M ���� ������K �����

Page 23: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٣

2X. � � 4�K���� +� O��/� ����� ���� � K��,�� 4���h,�� ���T W�,K� n� N�� ����P. 4���h,�� |cv f�KT 1��� n� 1��� �� n� ��� �T�3� ���� �� 1�� N� 4�K���� |cv

�h,� ��� �� ��K J +� 4���h,�� |cv c3w N� 1��� bW,K��K ��3� TPO� j��S 4� �Ko 1���� ���� T�� � ��-�� ��K� n� L��d .,��� 4� ����

22. ��� +�4,�� cd ����� ���, N 4����� ���� W�,K ��(Correspondent Banking) ������� T��� 4���3 ���� N (Prime Brokerage Services) �� ��� �h ����� � � t,x� b 4,��

���P� ��M ���� ~�M�Y��3� p��,� f�� � ����(Q.

2C. ����� W,K�� N���LE�� ������K N�U�� b T�,� N � �,� ���P� � ����� N� � �����S/�� ��,� ���ٕ� � �E� � ���� ����� u/,K��� ��p� b nT��|��o Y��3 p��, f�� ���� 2.%

2D. +� cv bf���� ��� "����� T�,� "n�d 4���3� + � � ���� �O�� W,K� �h��������� ����� ��,� ��)f��� ����� (n�d N���/ ��� N����h,� W�c� N� ��3 �S,� � ��� ������ .

���� ��K� n� 4���3� |cv ��� �: .��� �� j����� n� 1���� 4���� � 4����

2y. ��� "T�,� S/�� "n�d 4���3 S/�� ��� �� �����K W�c�K��, N �����. |cv ��� � ���� ��K� n� 4���3�4���� ��� 4� f��� ����� ���� � 4����� ��o�� � 4�,��O��

��� � 4���E� r�K�� 4����� )�3� ����� ���� �h��� 4���3� b����� ��K +� W�c 4���3 ���� ��� �� L�,- ��K) �� 4������ �W�,K �����.(

2'. " ��� 4�T��, n�d "��,� ���d4�� ,�� ���ٕ� ���,� 4���� � ���� L����� ����� 4���3�� 4���3� |cv �� � � .���P� � ����� 4�T��,� �E�� ����� 4������� 4��E �J� ����

n� K�o��� 1 ��� ���d b���� ���� � ���� b4����� ���� n� 4� �����.

(Q ���K ��� ) ���� W�,K �� 4������Correspondent Banking( ����� b�3� W,K�� ������ ������K W,K� �hK���K S/ �� + � 4�K� � � n�d

4���3�� 4�����)�3� 4�K���K n��� �� �-�) �K,�� 4�����K 4������ ��� ��� N�(Nostro and Vostro accounts) ��� � ��3 ��� N� �E� +v ������ T���� 4���3 Nd .(4������ ��� �� m�� � L��d ��� N� b�3� W,K�� ����� ���� ��M 4���K 4������ 4���3�

.���U�� T�� � f���,� k���� � bN���- ��� ��K�� ����� � :��� 4���3� |cv N�O ����� � ������� ����� � ������� �� u�� sO �.�T�3�� ���� � �����

Page 24: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٤

�. �67���� ��"� �%� � ��' � G�I�� �������d �&��e��� ������� f� ���=��� �d ����� ���* ��� 9�&%��� �W*���� 9�&%� ��&��� ���=�� b���� ���� (&�)���W��"�(

(Unsecured wholesale funding provided by nonafinancial corporates and sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs)

CQ. N�O ����� ��� �/� |cv ���- �J 4�K���� ����� )�3�,��O�� ��M ����� N� W�,K�� (�K,��� �����) 4������� (���P� 4� ����� /,��� ��M) ����� ��M 4���U��

+ �� b���� V�T�� 4���U�� ��, � W�,K� �E�������P� � ~�M�� k���� �hK S�/ �J � � Jb �� N�� Y��3� p��,� f�� � ���� ����� |ch�XQ .% � ��� +� cd������K ,�U� ����� 4,�� b

f�KT � ��f�� ���� p��, Y��3 |���� *Q.%

�. � 67���� ��'��"� �%� � � G�I�� �������d �&��e��� ������� f��*�?�� G�I�� (&�)(���W��"�

(Unsecured wholesale funding provided by other legal entity customers)

C(. N�O � ����� ��� �/� |cv )�3� ���� W�,K� W�c +� ��K) )�3� 4���U�� N� ����� �4���U� N��w � 4����� ����� f��� (���� �) +����... b(s�dL�,���(Fiduciaries) ((

N���/ ����(Beneficiaries) (* �~�M� 4c 4��,�� ��3�(SPVs) 4�������K� �(Affiliated Entities) (. )�3� 4������ W,K�� ~�M�� k���� �hK S�/ �J � � J + ��

���P� � .�K��� z�-� 4��/� N�O �h���d � � �� + �� N���Y��3� p��,� f�� � ���� |ch� �/�(QQ.%

C*. ��� Y��d � �W���� ������ ��K � � �� �� b�h���� N �S,� ~PK b�/� |cv N�O W,K� N� |cvW���� k������E� � L���� 4�K��� W�c +� ��K) �E� 4�K��� +� �hK S�/ �J � �

L�� 4� ������ ���P� �h ����� � � + ��E� ����� ��/�� k��KTN� XD � Xy b( + �� |cv +������ N��� b����4��� N�O �h �� �E� � ���� 4� ���������P�1�,� ��h�� bb T��K ����

(( ���,� �-� ���� ���d 4���� L�,�� N�O � .z��- j�T N K��, ���� ���� ��3� +,�,�o N���K f���� cv +� L�,�� j��� � � � �� � f

.)�3� + ���� ���- �J 4�,���� (* j��� � � �- �� ���� �� � �� T3 �� N��w ����K �� ��� 1���K ��E�� b�� � t� f�� �� b�� �� +,�,�o N���K f���� cv +� N���/ ���

.�3� �� p� �� (. ���3� ���,� 4���� � �/� |cv N�O ���� �� ���P� o� N� kLE� ���� � N�� �� �� bW,K�� �K� 4���� N��)� N� ���� �K� ���

.����� 4���U�� ��M

Page 25: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٥

���o �,� |cv L�� W���� �� �E� � L�� ��M j�T� �Ko N� �hK S�/ �J� 4� ���������P�.

C.. ������ T���� 4���3 ���� N � �,� ���,� L���� ����� K�,��K(Prime Brokerage Services) ���/� +� ���� +v ��� b 2. 22 b )�3� ����� p� N �� �� ����� �h ����� � ��

���K p� �O�3 N�� ���� L����� ����� b�K�o�� T��� N� p� �� �h��� +PK,� J ���4�����, ������ )�3� ~�M� cv������ .

^. � ���W��"�&��e��� )Secured Funding(

CX. ",��O�� 4��E �J"+v 4��E �J ,��O�� K �Ko N� ����� ����� ���� n� �,�,�o f���W,K� ��3 � + �� J�� +�4 u���(Bankruptcy) ��� � ��(Insolvency) �/� � ��

(Liquidation) .

C2. N�O � +�� � �����) Y��3� p��,� f�� � 4J���Runqoff Rates( n� �h��KT � � + �:,��O�� 4��E �J

����) �,��(: �̂I�� _��&�� $2���� �"��� ��&��e��� ���W��5

�&��e��� ���W��"� �72 $2���� �"���

�̂I�� _��&�� (%)

4��E �J,��O�� �� ��� )� ��� ���wK+ � j�T� �h�� N���pE��� W,K �K����

% �/�

4��E �J(�) �/�/+,�-� )� ��� ���wK ,��O�� (2%

,��O�� 4��E �J + � �K���� j�T� �h�� N��� h������ ����U� �� ��� )� ��� ���wK ,��O�� ��M� ��, W,K �� �� V�To

(�) �/�/+,�-� |� � ����c�� .)���� V�T�� 4���U�b +v bf���� cv +� K�,K �T�3� NE� �h� + � T��*Q�o� �� %(.

*2%

4��E �J,��O�� ���wK N� )�3�(1) �/�/+,�-� )� ��� ) j�T� �K���� ����� h� u����U� �� ��, W,K �� �� V�To.(

2Q%

)�3� ,��O�� 4��E �J. (QQ%

Page 26: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٦

�. ��2���� ���&�� ���I��G�I��

CC. ��2���� ���&�� ���I�� �7?&�� f; ��5�>� ���?�� �* # 6� ��2������ �� ��� ���; �O3� :+��� ���3� ���,� 4���� � ����� |cv N ���,� |��o Y��3 p��, f�� ����� (QQ .% �n� W�,K� 1�� � 4���� � ���,� �3�� ���3�� ��o�� � N ���,� �� ��� �� T�� � ���

����� ����� ����� k���� f�T� ���� � �K ���h���. � �� u��� n� ���,� 4���� � 1�� � N��� p�) +����m�� 4���� � �3���K��� 4���� � ���3� ( )� �� n� j�T� �K����

����b W�c� T�� +� ��� ���� �o�/ m�� ����� ���/�� ���� . �N�� � n� W�,K� N� +,- � ����� 4�K�T �����E� K��T�� 4�,��O�� �� ,� ���P ��o ~�/3, �� �o��� ���� +�

����� N��O� ���,� 4���� � |cv 1�� � �, .

CD. +� 4���� 4,�� �������� ����� ����� �� ��� �� T�� � ��� K ��TP� ����� ���������� ��� b u��� n� �hK�� � � � ���3� ���,� 4���� � Nx�N� +���� p�4���� ���,

�3��� 4�,��O� N ���, N ���������� ����� ����� �� ��� �� T�� � ��� + �� �o w�, N 4��E � ��o�� ���� K��,� �� N��O� W,K��b ��� +� W�c�N�� W,K�� f�� +� ��� d

��3 � N��O� +� 4������ ������.

Cy. f�KT � �Y��3� p��,� f�� � 4J��� ��� � 4J��� +� |�,�� �����:

�. ����K ��3� ����� 4�K�T ������ ����� ����� �� ��� �� T�� � ���� � ��� � )�3� ��� p��~�/3 N � �, j�,� � ����� W�,K� n� N�� � :W,K�� +,�� �J

� ����/ �� |ch +� ��K�� ���� �� ���Od 4�,��O ���� 1�T + � T���� ���� � ���� ��� +,�� �J j�,� � ~�/3 W,K�� ��P�. 4���� 1�� � � �� . Y��3 p��, f�� ����

|��o (QQ� 4�,��O� ��o n� %����� |ch� K��T�� ���O ���3� ���,� 4���� � �� � ~�/3 �, W�c� j�,�.+,�� �J

1. ����� 4�,��O��K ��� �� �o��� ���� ��P K ��3� ����� 4�K�T �W,K� N� � � : f�KT |��o Y��3 p��, f�� ���� *Q �h���� + � 4�,��O� ��o ��P ��� � �TP � %

��� +� W,K������ ����� ����� �� ��� �� T�� � )�3� 4������� n� W�c� b j�T� u/, N� ����� 4�,��O� m�� ��K ��� )� ��� ���� j�3K 4�,��O� ���

Page 27: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٧

)�3� ��� �h��3 � N��� + �� b�3� ���o N��K 1�� � ~�M�� . p��,� f�� � ����Y��3� kL�,K W�c N���� ���� n� � ��� .�KT�� V�T� �J 1�, f�KT ��K ����

Y. f�KT � �|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ T��K �hK�T N��� + � 4�,��O� n� %�K���� j�T� pwK4o� ��� +��h ��o ����E ����� �TP � 1��T�� N��O� ��o N

.����� �. � �KT � f|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ �� + �� k���o�� K��T�� 4�,��O� ��o n� %

1��T�.��K �K���� j�T� �hK �. � �KT � f|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ4�,��O� ��o n� % W,K�� ����� N�

N�� �/� |cv ��M N� 4�,��OK �h��K � �,���d ��� +� ����� ��� ����� ���� .W,K� ����

�. 1�� � W�,K� n� N�� �4�K�T � � ����� h����� 4��P � ��� ��o +� �� � T�� ������ ����� ����� �� ��� �� +��� ��o n�o� ��T�� ���� c3wK W�c 1���� .

4�,��O�� f�� �� /�.Q ��� ��3 ����� *X �h� k .�K��� � f�� +��� 1���m�� K 4�,��O� �3�� 4�,��O� f�� �� ���3� 4�,��O� f�� k���� �vc�/, � + �

) ������ m�/ � �o�/ 4c�Master Netting Agreement(.

C'. 9�*1�� ����1z% ���;�� )Assetabacked Securities(G�I�� ��*{��� ������ ����#� | )Other Structured Financing Instruments(: �O3 |cv � 4����� � f� � + �

��3 �� � .Q �/� |cv +� k����|��o Y��3 p��, f�� ����� (QQ ������ 4��� |cv 4,�� cd % ~� ��K cv�) t�/, W,K� �Ko N����� � ��� d �,���d �� .(

DQ. ���I f��7"� ������� ��W���� 9&%�� f� �������)Drawdowns on Committed Credit and Liquidity Facilities( : N�O �cv �,K� ��M 4��o�/ J��� �K��L�P� �� ("�E���")

�K���L�P��� T���K. W�c ���� J� T��� N�� L�P��� �K�o ���� �� N�� � T�T3 p� Y�� + ����K� ��� ���� � 4��E � N�O 4����� � |cv ~�M� )�3� �� ���.

D(. 1�� � �, � ����c�� 4��h� � ��o�K��� ���/� + b � � ��� ���� ���� p� ��o ��3 ��� +� b�o�� �� k��KT bN��O� �h���� K ����� �E �� + � �� N��O� ����� N� ���� �����

��3 � 4��h� � |cvb �,���d ~� ��K W�c� ���o W,K�K �� � N��O� ����� ���� ��3 ��

Page 28: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٨

�,���d N�K �� o� ������3 � +�� .N��O� ����� ����� �o��� ����� 4��h� � |cv � � �� + � N��O� ����� ���� ��o ��3 � � b���� |cv��d� �hN�O ����� ����

����� ��� 4����� � |cv f��.

D*. b4����� � |cv ~�M� Nx� ����� ����� 4��h� �-� 1����� ��M ��K�� (��3 ��� ��M) ���� ��� � ������ �����4��E �J cv ���� N� ����� N�� �� ��� +�4��E �J +�

f� ���� ����� ����� N��� p����� ��K�� c3U� ����� �TP ����� 1�� �J� .����� f�����3 +� �� � .Q ��M N��� N� LE�� ��� b���� ��3 f� �� .������ |cv N� n,- ��� �� /� |cv

� ��� ��,ٕ� ���� 4��h� � ����� ���� u�� E�E� ~�M� 4������ ����� 4��h� � �K � J .N�� � T�T3� � )�3� K���� ��M ���K� p� �K � ����� 4��h� .

D.. ��3� ~�M� 4c 4����� �� T�� f���,�� ���� 4��h� p� �K � ����� ����v p� ��)�3� �,�,�o 4�,���� ���� T�T3� ������K t�/, W,K� ���� ���� K ��3 )�3�.

DX. f�KT � �Y��3� p��,� f�� � 4J��� ������ N�� �J T�T3 n� ��� ��E���١٤ ��M� �K�� ��3 L�P��� �K��� T�T3� n� � L�P��� �� �.Q :+�� ��� ���

�. T�T3�E��� ������ N�� �J ����� :���P�� 4� ������ �E� � L�� n�d2 ��K�� N� %) ��3 ��� ��MUndrawn Portion(.

1. ���� � 4��h� �E��� n�d ����� 4���U�� ����� ��M������4� 4���U�� �E���� W�,K�� :��, � W�,K� ���� V�T��(Q ��K�� N� % ��M��3 ���.

Y. �E��� ����� 4��h� n�d ����� 4���U�� ����� ��M������4� 4���U�� �E���� W�,K�� :��, � W�,K� ���� V�T��.Q ��K�� N� %��3 ��� ��M.

�. �E��� ������ N�� �J T�T3 ����� n�d W�,K �O3 n�d :K�o��XQ ��K�� ��o N� % ��M��3 ���.

�. ���� � 4��h� �E��� �����n�d 4���U�� ����� )�3� ��K +� W�c 4���� f��� ����� 4����� N��w � (���� �) +����L�,���(2 N���/ ����(C :XQ % ��K�� ��o N���3 ��� ��M.

(X .L�P��� �K��� ��M 4��h� � n�d �E��� 4��h� � ���K ��� .) لتعريف ا.مناء١١( رقم الم�حظة الھامشيةللرجوع إلى 2)(C ����h� S���� n�d V����� �o� )(*.N���/ ��� j��� � (

Page 29: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٢٩

�. 4��h� ����� �E��� �����n�d 4���U�� ����� )�3� ��K +� W�c 4���� f��� ����� 4����� N��w � (���� �) +����L�,��� N���/ ���� :(QQ % ��K�� ��o N���3 ��� ��M.

E. ���� � 4��h� ������ �E��� n�d �����4����� )�3� )��K +� W�c 4���U� V�T�� ���� ��4��,� 4c ~�M� ��3� 4������ )�3� ��M ����� N�O 4��/� �K��� :((QQ % N�

��K�� ��o��3 ��� ��M.

D2. ����% ��,���� ���W��"������� �5{�� <��2 �5I�� �� )Contractual Obligations to Extend Funds within a 30aday Period( :� fKT|��o Y��3 p��, f�� ����

(QQ��o�� � 4��E �J n� % ���� K���� � 4��h� ����� 4���U�� n�d � p� +� ���� ��P�.4����� � |cv N� �3� �,K

DC. �� + ��) ����� ��M 4���U��� �E� � L���� ������ N�� �J T�T3� 4��h� E��� ��� +� K�, (�K��� ��,K� N� �,K p� +� �h���d � �2Q�� 4���� � +����d N� % L���� LJUv N� �3

��3 +� �� � .Q b����� fKT|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQ f�/� �� p�) f�/� n� %2Q % ��3 +� L���� LJUv N� �3�� 4���� � +����d N� �� �.Q (���.

DD. ������ ���W��� ��%������ G�I�� ���� ��� )Other Contingent Funding Obligations(: ��� � ����� N�K Y��3� p��,� f�� � 4J������� � 4��E �J ��K� ��� )�3� �� ���:

����) �,��( :�̂I�� _��&�� $2���� �"��� "������ ���W�� ��%������ G�I�� ���� ���

b�& ������ ��� ��� $2���� �"����̂I�� _��&�� (%)

���� � 4��h� ��M" T����� ��M� L�P��� �K��� ������"�E��� 2%

�� ��� ����� 1��K f�� + � ��o�� � ��M 4��E �J4����� +� ��o� 4���- � �� �� ��� 4� ����� N� 2%

Page 30: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٠

b�& ������ ��� ��� $2���� �"����̂I�� _��&�� (%)

��� �� 4��E �JK4����� ��� � ���� � W�c +� ��K)(��� J 4�K�T3� 4�,��O� 2%

���� 4��E ��K ��� �� ��M ��� J 4�K�T3� 4�,��O��� ��� 2%

N� �-�� ��K � f��� � ��� �h� + �� ����� W����.Q ��� 2%

��� ��K ����� ��M ��o�� ��M )�3� 4��E � p� �-�)�� �o� �� �� ��� r�K�� ���- �J 4�K��� 1����

.s�d... E��� r�K���( 2%

Dy. � n,- � 4��E ����� � ���� � �� ��� ��� ���K�� ���� � �-� b4���U��� N� b����� ��M

f�KT K W�,K� ��� � b������ |cvY��3� p��,� f�� � 4J��� ���/� +� ,�K�� DX.

D'. 67����� ��7��� :�; �5��� � %����� ������: ��3 f� � + � 4��K���� K�,��K.Q � � bk���� ���� �T�3� K�, f�KT (QQ .t��� 1��� �K��� ���� n� % 1����K r���� ��� +��

��K��� ��K�� f�KT � �� b+��� Y��3� p��,� f�� � 4J��� 4�K����� ����� �� �� ��� ��.|��c fK� �� 1��K

yQ. ���; � f% 9�&%�� ��2������ 6� �* # ���?�� ��5�>�: N � �,� 4���� � �/� |cv N�O 4��� ��� �� �� ����� ����� �����b ��3 ���� ���K ��� N� �Ko ����� W�,K�

���� ����� �� N�K W�,K� ��� ��� + �� K��O�� �K���� ����� ������b |cv �O3 � |��o Y��3 p��, f�� ����� 4������(QQ 4������ |cv 4,�� ��� +�� .% ���wK ,��O�

,��O�� ����� 4��K��� �-� � 4J��� f�KT � �� b ��� V�, �� K��, �� Y��3� p��,� f����c� j�� ��K��.

Page 31: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣١

y(. �� fKT|��o Y��3 p��, f�� ���� (QQn� % ���, 4���� p� ��o�� ���3 )�3� ��3 f� � �� �.Q ��� |� � �h �TP � � �� + �� ���P� � 4������� j�3K W�c� chK ������ ��M

������.

�. ��2������I���� ���&��(Cash Inflows)

y*. b�h��� �3�� ���,� 4���� � 1�� � �, W�,K� n� N�� �T�� Y�� N� ��o�� � ���,� 4���� ������ 4�����,J N� �3��(Outstanding) �S ,���(Performing) J + ��)�� N��� W,K�

�h�� p�W� +� ���� � ��3�� � .Q k���� . � 4���� � Y��d � � J �3�� N�O �� ��� |cv.4���� �

y.. n� W�,K� Ko�� 4E�� 4���� � ���,� �3�� N� ��M L�� �E� �) Wholesale Counterparties E�� � 1�, N��� n� ����� ( ��Td +� W�c� ��� �� ����K 4���� � |cv +�

����� �T�3�� �h ��d.�h���

yX. n�o� ��K 4����� � |cv +� �O�� �v ��� �hK�� � ��K �3�� ���,� 4���� � m�� � �D2 %���3� ���,� 4���� � +��� 1�� � ~�P� W�c� ���3� ���,� 4���� � ��o +����d N�.

#. ������ ���; &��e���� )Secured Lending( 9�� -2 �% | �7��%��� ���� g��?�� <�;���*���(Reverse Repo) ���� ���;������ $����� )Securities Borrowing(

��5�>� ���?�� �* # 6� ��2������

y2. ���� ~� � � � ���� � 4���� ,��O�� ������K ��� )� ��� ���wKb Nx� bW�c n� kL�,K�

���� ) �3�� p��,� f�� �Inflow Rate4������ |cv N ( � N�� .%�/���� ���� � 4���� +,�-� )� ��� ���wK ,��O��� 1�� � b 4���� � ���,� �3� �h,� ����� ��K ��o 4� �T� �J

.�,��� ����� 4���� p� K�,��K� ���� ���wK ,��O� )�3� ��� ����� ���� ��M����� �� ~� � � �� b4���� � ������K �h ��o Y�� +�� ��K� �v���� ���, s��� �, �3�

f��� �J .

yC. ���� +���K N��K4������ ��3� �3�� p��,� f�� � 4J����,��O�� ���� � 4�����K:

Page 32: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٢

���� �,� ).( :�I���� _��&�� $2���� �"��� � �5��������� �&��e���

�5��������� �7H�� f� ��1�% �&��e���:�����

�I���� _��&�� $2���� �"���

��� )� ��� ���� % �/�

(�) �/�/+,�-� )� ��� ���� (2%

(1) �/�/+,�-� )� ��� ���� 2Q%

)�3� 4�,��O� (QQ%

(. ��W���� �5{���� )Committed Facilities(

yD. J4���� p� ���� ~� � � � ���, ������ N�� �J T�T3 N� �3�N� W,K�� ����� �� W�,K

)�3� ���� 4���U�tO�M� 3���. f�� � ���� N��� t�� kL�,K� p��,��3�� 4������ |ch� |����.%�/�

^. ��2���� ���&�� G�I�� ��I���� !�2� ��7H 8������%�����

yy. K�,��K � 4�������� � 4���� b ��K J�K c3� W,K� n� N� �3�� ���,� 4���� � 4����

���� � �S ,�� (Performing Loans) T�� . �� K�,��K���� � 4��h� ~� �J � � b���� �� NwK����� ���� � 4���� v���� � � ��K � ����� p� ����� � �� (��3 �� ��M) ���T u/,K

�E��� 4��h� � ����� k���� �����/ DX.

y'. Y��d � � J 4���� � N� �3�� ���,����� � 4���� p�) ���� f��� � s��� �h� u�� + ��� /� f��� � 4� � �h� �� ������ ��M 4��� Nd ���� 4�O� � p� f�KT � � J b+�� ��K� .(

|cv f��� � � ��K f�� �4������ �� ��K�� ��� 4����� N� n,�� ��� W�c N� n,- ���� .J����4 ������� ��� ������ � ����Kb ��3 k���o�� 4����� |cv f� � N� T��K.Q .k����

Page 33: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٣

� �3� ���, 4���� � 4����� N� n,�� ��� cv ���� � �� �� f�KT 1�,� ,�K�� +� ���/���� � N��,K�) �b 1(.

'Q. N�� � n� W�,K� f�KT 4J���� ,�K�� |�,�� n� 4���� � ���,� �3�� ��3 f� � + �.Q k���� k���� 4��/� j�T� �K����:

�. � �E� � L�� N� �3�� ���,� 4���� � 4� ���������P� :2Q N� %p�o�� � ��K��.

1. 4���� � ���,� �3�� N� ��M L�� �E� � )Other Wholesale Inflows(:

(. (QQ %j�T�� �K���� N� 4���U�� ����� W�,K�� �E����. *. 2Q %j�T�� �K���� N� 4���U�� ��M �����.

Y. ����� ���P� � :�O3 ����� S/ ��� �hK )�� 4���U� ���� )�3� ~�M�� ���P� � �3� p��, f�� ����� |�����/�.%

'(. K�,��K ��3 f� � + � ����� f��� N� �3�� ���,� 4���� ��.Q �h���d � � J + �� bk���� N�E3� N�O����� ��� ����� ����b �t,x N� �3�� ���,� 4���� � �� u/,K �h ����� � �

p�) ����� 4���U�� |���� �3� p��, f�� ���� (QQ ��� .(% �/� |cv N�O Y��� 4���� � �3�� ���,� � �,�N 4�K��� +� �hK S/ ��� ����� N Y�����/,� )Segregated

Accounts( ���� ����� �K�o�� 4�K�T ��� k��KT b1���� ���� �� ��� N� T��K bL���� N�� ����� |cv k�S/ �� N�O �hK ��� ����� ��������� . � K�,��K����� f���� )� ��� N�+,�-�� ��� ����� ����� ��3 f� � + �.Q ���� N�O �h���d N�� � t,x� b��� ����� ����� ��� 4�K�T �� ���� f�� N� T��K b �,�K� 4��/� +� N� (X n�d *' .(.

�. G�I�� ��I���� ���&�� ��2����

'*. ��2���� ��I���� ���&���7?&�� f; ���; �� ��� ��2������ 6� �* # ���?�� ��5�>�: �O3�

+��� 4���� � �3�� ���,�|���� �3� p��, f�� ����� (QQ .% � 4���� � ���K� 1�� � � � ���3�� �3�� ���,� N ���,������ ����� ����� �� ��� �� T�� � ��� k���� ���T��

,�K�� +� ���/� CC.

Page 34: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٤

'.. K�,��K ������ ����� ����� �� ��� �� T�� � ���� �K ,��O������ ��� ���� ���w bt,x� ���, 4���� �� N� +�����K �3�� ���,� 4���� � 1�� � � ��� ��o�� ���3 N � , �o

��o�� 4��E ��E� ���� K W,K���, ��,��Ob cd 4,�� ��o�� � 4��E �J |cvp�U ~�/3, n�dV���� ����� ��� ����� ����W�c� b � k�K,� � ����EJ ��� �3�� ���,� 4���� � 1�� � +

.���3� ��

'X. G�I�� ��I���� ��,���� ���&�� ��2����: � �Y��d )�3� �3�� ��o�� � ���,� 4���� �b �� ���� +���/ N��KW� K 4���� � �O3 � b|���� �3� p��, f�� ����� (QQ .% � 4���� �� K�,��K

��� �� �3�� ���,�W,K�� +���� T��,��K ��� �� ��M 4���� ��K �vc3� � � J t,x� b ��K J +� ���3� ���,� 4���� � +��� 1�� � �, ~�P�� .����� �TP ����� 1��

Page 35: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

٣٥

����� -&'�� :������ �%,��� ����#

'2. �O��K ����� Ko�� 4���� �S, ���T W�,K� n� N�� � b����� �TP ����� n�d � pE���� 4���� W,K �Ko N� W�,K� �h�K + � 1������ �S,� ���� � ��� .�hK ��3�

W�,K� �E � Nw�� cv +�� .����� �T�3� ���d +� W,K� �L�/� )�� ���� � W�c�K 4��w Ko������� n,�� ��� ��� �:

�. +� ����� V�O�� Nw�K ������ 4����� �� ����� ��S,K ��3� � ����K W�,K� �E � o��� 4c �K�o��� ����� TK�O�� 4����� � +� �O�� �v ��� +����� E�h��

W�c +� ��K bpE���� 4���� W,K N ������ �xK ��� �� 4����� � ����� �T�3� �� ���� u�� ��/� �����" +� �����– ) �E�K..(

1. ����� ���O� 4����� ��K W�,K� �E � ���K ��� ��� |�,�� 1,��) ����� E�� ����� ���� ���o� (4��E �J,�v��� ��M�� d � � z�� b p��/� )� ��� n� ����� � |cv

W,K� )� ��) 4���� Y��3� �3� V��/�� +����� E���� ���� pc�( )� ��������� W,K��b ��� � 4��/� +� �O�� �v ��� k���� W�c�.

'C. ��M �� ���K� ��-w �h� + � f��� 4��U� Ko��K ��3� 4��� ���T W�,K� n� N�� � N� W�c 1�T �� .�h��� ����� V�O�� n� ���K� 4�������� 4�,��K� �� �o ���� W�,K�

4��U�� W� j� 3� ��� �h��� ���� ��.

���� (4��E �J 1,��) ����� E��

'D. +� 4E�� � ���� � ���� �v ���� � cv N� j�h�� W,K� L�� ���� )� �� n� ���� ���� V�T�� 4���� ���� ��K) 4������ ���� N� 4�h��� (W�,K� j�3K ����� 4������

�K�� ���� � ����� .������*2 .W,K� )�� V���

'y. ���� V���� E��� �� cd L���� ���� ���� � N��O W,K� n� N�� � bW�c n�d ��O��K K�, �����(.W,K� ���� +����d N� %

''. �� n��� .��� �� )� �� n� ����� ���� 1�� ����� +����d ���� � � b���� )� p� +� m��� cv N� n,- ���� �� ��� ����� N� t �� �h�� ��K ��/� )� �� n� .�h�-��� �� �� �� ��� 4� ����� �� N��O � 4���� �h�� ��K �,�,�o 4�,���� 4����

Page 36: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٦

� ���� �h�� ��K ���� ���� ���� N�� � b4������ K�,��K �K�M��K ������ )�3� 4�����.�h�� �T���� ��

���� ,�v��� ��M ����

(QQ. n� W�,K����� ���� 4�,��KK ������M ,�v��� �h��� + �N��� �h��3 � ������ N��O� �� ����� ��� ���� ���� n� ������ n� ���� /�� K K��,�.

(Q(. � � T�� Y��d ���� + � N��� )�� W,K� 4����� 4L��� ���P� �-�� ����� ���d ���� � |cv ���� .4�o��� p� N�� |� � ����c�� ~� � +� �h��3 ��K ���

(Q*. ����������������� ����%�����������:

:��� � ����� ��K pE���� 4���� W,K �����K W�,K� �E �

�. ����� �TP �����) �o� Yc��,�� k����( p�h� ���K W�c� 4����� � |chK f���� ( ��3 ���� ���� ����� +��� u��� n� W�c�� b�h�� ��h, +� �O�� u��� n�

.4�,��K� t, ���� �h��

1. ���� E�� ����� k���� Yc��,�� �o� )* (f���� |chK 4����� � W�c� ���K �K� p�,� n� u��� �O�� +� ��h, �� /� ���� �h, ���� �.

Y. ���� ���� ��M ,�v��� k���� Yc��,�� �o� ). (f���� |chK 4����� � W�c� ���K �K� p�,� n� u��� �O�� +� ��h, �� /� ���� �h, ���� �.

Page 37: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٧

����� /�'�� :0123� ����� �%������

(Q.. u��� n� ����� �TP ����� N r�����K W�,K� �E � ��������) |�,�� Yc��,�� k���� �o� C.(

(QX. N r���� � � ����� �TP ����� n� ��� 3�� ���/� 4�,��K� f�� p�,� �K� ���KT�� � u��� Y��d W�,K� n� N�� � ��� .4�,��K� �h, ���� �� /� ��3 ���� ���� �����

.�,�� ��� �h�o�� +� ������ ch� �3��� � �����

(Q2. N r���� � � ��� ����� ���� +����d N � f�� � 4J��� f�KT �Ko� ��K ��,K� ��o f�KT ��K p� b4���� � ��K ����� )� ��� ���� )���� ������ V�T� �J 1�,

�/�/+,�-� � (1) ���3� ���,� 4���� � +��� N r���� � � ��� .+,�-� )� ��� V����.�3�� ���,� 4���� �� n�o� ��� f�KT ��K

(QC. � )�3� 4������ p� N r���� W�,K� n� N�� � b|�,�� r���� Yc��,� ��O��K ��� ��/��� 4�,��K�� ��� ,� �h� �h� N� �h,w� N� + �� ����� �TP �����K b�h, N��� + ��

:+�� �� ��� N�

�. K�,� n� ��-U�� ���,�� �v�� ����� �TP ����� ��� , 4�KK�� �v� ���� .�h ��T �

1. N� �� 4�,��K� �h, ���� �� /� ��3 4-�� + � 4��P � .r���d �3� s���

Y. .����� ��� ����� ���� 4�,���

�. .���� ����� E��

�. .����� �TP ����� +� 4���� E��� 4���

�. .������ ����� +� ������ �E���� ���� 1���� r��

E. Yc��,� +� �h, r���� � � �� + � )�3� �3��� ���3� ���,� 4���� � �h� + ��.W,K� ���� n� �-�

Page 38: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٨

(QD. 4������ Nx� bW�,K� )�� ����� �T�3� u��� pc�� ����� �TP ������ ��O��K�O�� ���� ����d �h,w� N� � �,�� ����� ���O� � .W�,K� )�� ����� �T�3� N ����

+�� �,K�� N��� + � ����� � �,�� ���� 4������� ~�K:�h, r���� W

�. � ���� +� E�� �� ������ � 4�,��O� +� ���� �����)� ,��4� �� �T�K���� j(.

1. ) ���� 4���� �� ����� 4�����,Funding Needs +���� )� ��� n� ( j�� ��K W,K� ���o N� ��� �K�o� �� �,�,�o ���o ��� b���� u��� n� � W,K� )� ���

.������K

Y. b�T�3�� E, n� �� � N� N��� + �� bW,K� )�� ����� �T�3� ���d ���� j� 3� ����d )��� ������ ��3�� ����� �� b����� �T�3� ���d 4����U��� ���v�

.W,K� )�� ����� �T�3�� ���� ��� � �J�K ���� u���� W,K� 4��d

�. W,K� ��� � � ���, ���� n� �� � N� N��� + �� ���� ����� ���� +�.���� ����� ���� +� �E��� 1����� W,K� V�K )��� �h����� ���� �����

�. .����� �T�3� 4�//3� 1�����

�. .������K ��� �� TPO� 4��K 3 ��3 ��K W,K� ���o �/��� r��

E. ����� {��T T3 N m3��.

Page 39: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٣٩

���� �,� ) ( :..../../.. -2 �{�&��� <��H�� �5I ������ ���� ��� f; 012>� ^���&∗∗∗∗

"دينار با�لف"القيمة

∗ .p�,� �K� N��K ∗∗ T��K T�� �(Simple Average) .Yc��,� �h, ���� �� /� ��3 ���� ���� �����

(D .�3��� Y��3� f�� � 4J���� ����� ��� ����� ����� V�T� �J 1�, f�KT ��K ���� +v

��% ����� $%���"���

$2����١٧ (�����)**

�%, ����� $%���"���

$2���� (�����)**

f%�� �

:<����� ��; ��7��� ��1��

<����� ��; ��7��� ��1�� -���� �%,)�5�����( (

:���I�� ���&�� ��2����

) ���E� � ������Retail Deposits( 4� ��������:���P��

*

• ��� ��� ����� .

• k��� � �o� ����� X

�������� ���- ����J 4�K������� �����M )����3� ����������E� � L��� ���M N�� ,���O�� )Unsecured

Wholesale Funding L��������� ����������� L�,- ���������K (���P�� 4� �����:

2

• ���P� � ����� C

• ���P�� � ���M ����� ���M )��3� 4���E �J )(,��O��

D

) ,��O�� 4��E �JSecured Funding( y

4���� � ���,� :�h,� b)�3� ���3� '

Page 40: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٠

(y ���� n� V�T� �J 1�, f�KT ��K ���� +vf�� � 1�,� ����� ��� ����� � )���� ����� 1�� �� ���3�� �3�� ���,� 4���� � n

.(1) �/�/+,�-� )� ���� +,�-� )� ��� ����

• N��� ������,� �������� ����� ������ �� T����� � ������ ���� }� �����

(Q

• N�� �����,� 4���� �����wK ���� ��� W������)�3� ���h�� ���� �

((

• ������ N�� �J T�T3 �E��� (*

4��E � ���� � ��K� ��� �� ��� )�3� (.

���3 )�3� ��o�� ���, 4���� (X

���I�� ���&�� ��2���� -���� (2

��2���� ���&�� ��I����:

4��������� � ,��O�� (C

��3�� ����,� 4���� �N� �� �,� ����� � 4����� �S ,�� (�K���� j�T�� k����)

(D

�� ���,� 4���� �)�3� �3 (y

��I���� ���&�� ��2���� -���� ('

����� ��% �5�����١٨

������ ���� ���

����� ��� ����� ���� +����d )��% (�5����� *Q

���3� ���,� 4���� � +��� *(

����� �TP ����� **

Page 41: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

٤١

���� �,� )4( :f% ������ ��&% �����) �,� (

�����-2 ��� ����

������ )��^���& �,� � ( f%�� �

*2 <����� ��; ��7��� ��1�� -���� (�5����� �%,) (

N� .. n�d2D ) �E� � ����Retail Deposits( :���P�� 4� ������ *

.. b.X b.' bX2 bXC b2( b2*

• ��� ��� ����� .

N� .2 n�d.y N� bXQ n�dXX N� bXD n�d2Q N� b2. n�d2D

• k��� � �o� ����� X

N�2y n�dC* )�3� ����� ����� L�� ��M N� ,��O�� ��M

�E� � )Unsecured Wholesale Funding L�,- ��K (���P�� 4� ����� L�� ����:

2

2y b2' • ���P� � ����� C

N�CQ n�dC* • ���P� � ��M ����� ��M )�3� 4��E �J )

(,��O�� D

N� C. n�dCD ) ,��O�� 4��E �JFundingSecured ( y

N� Cy n�dDC :�h,� b)�3� ���3� 4���� � '

Cy • N ���,� ����� �� ��� �� T�� � ���

����� (Q

C' • N ���,� ���� � 4���� ���wK �� ��� W����

)�3� ���h�� ((

N�DQ n�dDC • ������ N�� �J T�T3 �E��� (*

N�DD n�dyQ )�3� �� ��� ��K� ��� ���� � 4��E � (.

Page 42: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٢

y( ���3 )�3� ��o�� ���, 4���� (X

y* ���I�� ���&�� ��2���� -���� (2

N� y. n�dyC 4��������� � ,��O�� (C

N� yy n�d'( N� ���,� �3�� ���,� 4���� ����� � 4����

�S ,�� (�K���� j�T�� k����) (D

yD b'* b'. �� ���,� 4���� �)�3� �3 (y

'X ��I���� ���&�� ��2���� -���� ('

.* ����� ��� ����� ���� +����d (4���� � ��K) *Q

'C ���3� ���,� 4���� � +��� *(

'D ����� �TP ����� **

Page 43: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٣

����� 6%���� :$ 5���

) $ ����#�H��� :(

:�h,� �� 4� ����c�� 4�/��� � ��� � ��,K� c3w b4����� � |cv ����� c�/, �

(. :9&%�� t���� � � + � ��K� +� � 3�� T��� �Ko N� /�� |chK ������K �� �� W,K p� +,������h :��� � W�,K� L�,- ��K

�. W,K� �Ko N� K��,�� K�o��� �O�3 ��M t,� pE���� 4���� W,K p��K �K �� pc�T��� .� 3�� ������

1. W,K�.k����� ������ ��� � ������ t��3� j���d � �o N��� pc�

*. �2�1��� �;������Banking Groups) :( ������ T�,� u��� + � 4����� �������� ���K.�,��� 4�T��� �Ko N� W�,K� ���� N�� � +

.. ���� b���� ���=� )Public Sector Entity( +,� � :��U� N� W�c� ����� ���� V�T��

������ �K�o�� 4�h�� �Ko N� �� (����� ���� V�T�� ��U�) pE���� 4���� W,K �Ko ������ 4����� W� ����� ���� V�T�� 4���U� ��� � (�K,�� ���� V�T�� ��U�) ����3�

� W� � �K� � 4����� W�c ���� J� b������.���� � T�,� u��� + � 4���U�

X. ) ��&��� 9�&%Multilateral Development Banks :( ���T �� ~�od ��v �� W,K p� +,� � � �� ����� 4��S,�� �� fT�,�� �� ���� N�K f�/ J�K �h,��O �� �h���w � �� ���� ~�M

.O��

2. ����� $����� ���=� )Securities Firm(: f��� T��, ���� +� �3�� ��U� p� +,� � ��� 4���U�� |cv Nx� +���� ����� n� � .�,��� �K�o�� 4�h�� j��� �O�3� ����� �O�3� ���- �J f���,�� ���- �J 4���� W�c +� ��K ������ ��M ����� 4���U�� ����

j��� K�o�� ����� f��� ������ ���� j��� � cv N� ��� .���� f��� ��v 4����� T���� �����.

Page 44: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٤

C. ) �He��� 8��?>� �{�Host Supervisor( W�,K� n� ����3� ���� +� j��� 4�h� :.� ����

D. ) �&�W��� �̂I ��?&��OffaBalanceaSheet Activities(� ��P� W,K� T��, : ���� K f��

W�c n� �-�� N�O � b�,E��� �3� 4��E � �� �����,� 4��� 4�,��O�� ��, �� 4�K�T3� ��� J 4J�/���.

y. g��?�� <�;� ��H1 _������ {��{H�%(Repoa Style Transactions) 4��/�� +,� � :

f��� ~� o� ~�od n�d ��O��K ���� ��K ��� ٕ� L��� ���� L�� ��� ٕ� ��K ��� + � .�������3 ��� :��� � W,K� 4��/� N� p� n�d ������ ��� L��� ��� d 4��/� ��T��

�. f��� ��K n� W,K� f��� :����� f��� L�� ��� ٕ� ��K �E �J �� k��, �3� j�T n�d �����.f�J s��� +� t�� f/ � ���K ����� f��� L�� ��� xK

1. f��� �� ��,� n�� �� �3� j�T n�d ����� f��� ~�oxK W,K� ���� :����� f��� ~�od.4�,��O� W�c� j�T� W�c N� )�3� ����

Y. ����� f��� ��K ��� ٕ� L�� N� ����� f��� L�� n� W,K� f��� :(������ 4��/��) f�J s��� +� t�� f/ � ���K ����� f��� W� ��K ��� xK �E �J �� k��, �3� j�T�

.(L��� ��� d 4��/� u� ) �. �K��� �3� j�T� N� ����� f��� ~� o�K W,K� ���� :����� f��� ~� o �� p��,� ����

.4�,��O� j�T� W�c n�d )�3� ����� f���

'. ��� <z?&�����) �I�� ���(Special Purpose Vehicle: ~�P� w�, ��U� p� +,� :��� � m���3� �h�� bm�3

�. 4c ��U�� T�,� �� � � �� ���� ���d �� bu��w � ~�MwK ����� n� m�3� ~�Pf��� �.���

1. ��K + � h�� �� ����� W,K�� N�� �J �T�3� N ��U�� ��� ~�PK �h���w � �.4�����,J ���� �� j���,J

Page 45: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٥

(Q. ��1�,� <�72 6e� )InatheaMoney:( W�,v N��� ���, �O�� cv +� ���3� ��� N�� N��� ���, �O�� cv +� (��K�) ���3� �� N���� .����� p��/� c�/, � N � �, ���� o �����

���) ���� V�O�� ��� ��������� +� (L���)���3� f� �� N���� .c�/, � ��� N� n� � ( ���) ���� V�O�� ��� ��� N��� ���, �O�� cv������ .c�/, � ��� N� �o� (

((. �,# ����# ��� ���, )(Subordinated Loans: + �� ���� 4���U� T��K ���� N��

� ��� +� N��3� N�,��� 4�K��T� �,�� .�E� ���� ����� �h�� N� n� � K �� +� �h,��� b�/�

(*. ���W��"� �&��e���: 4��E �J ,��O�� K W,K� �Ko N� ����� ����� ���� n� �,�,�o f���J�� +� ��3 � + ��4 u���(Bankruptcy) ��� � ��(Insolvency) �/� � ��

(Liquidation) . (.. �5���� <�'=��� :���� + � �-� +����d 4��E �J )�3� Y��3� �,E��� (����� �hK 2 %�� �-��

N� +����d 4��E � W,K� )�3� Y��3� �,E��� (����� ���K 4����.

(X. ��1�� <����� ��; ��7���:(HQLA) � �K � ����� ��� ���� ��� N��� N�� cd�h���� ��h�K p��� ���K�����3 N�� N� ��, n�db �� ��K� �� ���O ����34� TPO� j��S.

(2. -21 ��2���� ���&�� ���I�� :(Total Net Cash Outflows) ���,� 4���� � +����d

�3�� ���,� 4���� � +����d t,� k����T� b�o� �� ���3� �� ����� �o� ��.Q ����.

(C. �%� ) �5�����Transactional Accounts( 4������ ��� � ��3 ��� 4�K���� +v :.L���� �3�� 1 ����K ��� ��

(D. 67����� ���?��� :(Operational Deposits)����� � �,� N T�,� �����(Clearing)

�S/�� (Custody) ���ٕ� ��,�(Cash Management).

(y. 67��� �&�=� ��*�%: ����� ��TP�� K�,K (QQ %���,�KK N��w �����.

Page 46: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٦

('. 67����� ��<�����: +v ���K� ����� ,�U�� ������K ���,�KK N��w ���� + �� �-� ¡LE� N� ����� +� 4�K��� ) 4������Transactional Accounts( )�-� 4�K���� + � � � �h�� V��d 1 ���

k������ ( ¡���� ����� |cv 4����� �.

*Q. 67��� �7W���� (Retail Deposits): m3� �Ko N� �h ��d � � W,K )�� ���� � � z�� b+��KT 4����� ���/� ����� 4����� N����K J m�3�� �Ko N� �h ��d � + � ����� 1�� �

�E� � L�� ��M N� ����� �� +� N��O �.

*(. 67����� ������� G�I�� �d �&��e��� )(&� ���W��"� (f� �d g5�; �7W���� )Unsecured Wholesale Funding(����� : J� 4��E �� N� m�3�J���K N� W�c +� ��K b4����� p�)

(���/� 4���U����M� �,��O� ����� ���wKW,K�� ~�M� .��� � �� �/� � �� u��� � n,- � ����K ��� �� 4��E �J����� ����� ����� �� ��� �� T�� � .j��� � cv N�

**. 67��� �;��?��� <��1��: ����� + � N��� �h� u/, m���3 4�K��� b�E� � ��� N��� +����d

����� ����� p� ��� �o� N� *2Q,QQQ ��,�� + ��� )n� u��� ���� ��-�� fKT,�.(

*.. :���=� -��I -&��7� ��� ���=�+v ��U� �Ko N� �hK j� ��� ��� �� +���3 +,�� � ���� ���� � 4���U�K ���o� ��� J ������ (1) f���� +� ��� �� 1��K bpE���� 4���� W,K

���� u�� ��/� ����� 4����� N� ��� ��� +���3� +,�� �J– ) �E�K. (W�,K�� ����� �.

Page 47: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٧

) $ ����(����� ��1� G�1��� ��� �� (�� � ���� :( -&'�� G�

(. � � +� cv f���� ��O� ���T 1�� � ��� n�o� ���� )� ��� +,�-�.

*. �, 1�� � ��� n�o� K�,K XQ %���� )� ��� b+,�-� N�� � c3� ��K J�K ��-w ��o ���� )� ��� ��� +,�-�� ��� �� 4�����K ���� � ��3 f� � + � b,��O��.Q n� k����

����� ��� ����� ���� N� ����� +,�-� )� ��� ���� ���� n�o� ��� Nd . ��������� ��� ����� .4� �T� �J ��K ����� ��� )� ��� ���� ��o +-�- p���� 1�� � �,

K�,K n�o� ���XQ ���� +� ~�/3 p� ��K J�K c3� N�� � b+,�-� )� ��� ���� % �vU�� (1) �/�/+,�-� )� ���pc� w�,� N 1�� � K�,K n�o� ���(2 )� ��� ���� %

.(1) �/�/+,�-�

.. ��O��K n�d bW�c t,x��, 1�� � ��� n�o� K�,K (2% ���� )� ��� +,�-�/�/� b(1) ��-w ��K J�K c3� N�� ������ ��� ����� ���� ��� �� 4�����K ���� � ,��O�� + ��

f� � ��3 .Q k���� +����d n� ����� ��� ����� ���� ���� ���� n�o� ��� Nd . N� ����� (1) �/�/+,�-� )� �������� ��� ����� ���� p����(2/y2 ���� V���� N�

K�,K n�o� ��� f�KT ��� +� �� b+,�-�� ��� )� ��� ���� �����XQ p����� b%(/X ��K W�c� b��� )� ��� ���� ����� ����f�KT 4� �T� �J +� � �� N� ���� .

X. Nd ���� ����� ���� )� ��� ��� +v��o + � ��� )� ��� ����w�, N 4���� ��K � � � �hK���K + �� ��� ����o ,��O�� ���� �p� N������ ��� ����� ����

�K���p� .(��,� W�c +� ��K) ��� )� ��� ���� N��-� � ���� )� ��� ���� ������/�/+,�-� (�)��o ���� )� ��� +,�-� + � (�) �/�/w�, ����o ,��O�� ���� � 4���� N

��K � � � �hK���K + �� ���p� N������ ��� ����� ���� )� ��� ���� N� p� �K��� .(�) �/�/+,�-��-� � ���� ����� ���� )� ��� +,�-�/�/� )1 (��o ���� )� ���

+,�-�/��/ )1 + � (w�, ��K � � � �hK���K + �� ��� ����o ,��O�� ���� � 4���� N p� N������ ��� ����� ���� ) �/�/+,�-� )� ��� ���� N� p� �K���1 .(+� bf���� cv

+ � 4������ +v ��� ����o 4������ Nd�� �� � �ho��� � n�d .Q f�KT � � .���.�KT�� )���� ����� 1�� � �Ko ��� 4c 4� �T� �J

Page 48: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٨

2. Nd :+�� ��� +v ����� ��� ����� ���� 1�� � �����

����� ��� ����� ���� )� ��� + (�) �/�/+,�-� )� ��� + ��� )� ��� ���� = (1) �/�/+,�-�– � ���� 4���� � ���K n�o(2 %– ���K n�o� ���� 4���� �XQ%

z�� N�:

• 4���� � ���K n�o� ����(2 ���� = %n� � ) ����� (1) �/�/+,�-� )� ��� ����)– (2/y2 ���� b(����� (�) �/�/+,�-� )� ��� ���� + ����� ��� )� ��� ����) *

����� (1) �/�/+,�-� )� ���– (2/CQ b����� ��� )� ��� ���� *�/�(

• 4���� � ���K n�o� ����XQ ���� = %n� � ) + ����� (�) �/�/+,�-� )� ��� ����) ����� (1) �/�/+,�-� )� ��� ����– K�,K n�o� ��� n� 4���� �(2 (%– */. *

b����� ��� )� ��� �����/�(

C. �3� n,��K�b N��� ��K� � N ������ +�� ���:

����� ��� ����� ���� + ��� )� ��� ���� = )� ����/�/+,�-� )� ��� + (�) (1) �/�/+,�-�– ����n� � �/�/+,�-� )� ��� ���� + (�) �/�/+,�-� )� ��� ����)

((1)– */. ����� (1) �/�/+,�-� )� ��� ���� b����� ��� )� ��� ���� *– (2/y2 ��� ���� + ����� ��� )� ��� ����) * b(����� (�) �/�/+,�-� )� �/�(

D. ��-�– :+,�-� )� ��� ���� )���� ����� 1�� � ���T

:+�� �� ~� ��K

• pE���� W,K� )�� ����� W,K� W� �� ���K(Q ����� ��,�� + ��� ��� ����� ����� �vU�)W���� b(��� )� ��� ����� 4c +,�� � ���� AAA ���K (Q + ��� ��,�� ����� �vU�)

)� ��� ����� ��� ����� ����� �/�/+,�-� (� .

• ��K� W,K�� ���3� ���,� 4���� � +���(Q .+ ��� ��,�� �����

Page 49: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٤٩

;����:

• �O3 W���� V�T� � K�,�(2 ��o N�� � W�cK� b%W���� W� V�T� �J K�, f�KT ��Ky,2 ����� ] =(Q q )(Q*(2(%[.

• 1�� � � �4���� � ���K n�o� ����XQ% :+�� ��� +,�-� )� ��� ����

= +,�-� )� ��� 4���� y,2 – )*/. *(Q = ((,y. .�����

• 4���� � ��K ����� ��� ����� ���� +����d �K��(C,CD �����] =(Q) +y,2 – (,y.([.

• N��� W�cK� �TP ���������� (CC,D =) %(C,CD/(Q .(

Page 50: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٠

������ ���� ���� - e�� �I�� :(^) $ ����

�&%�� �"��� $2����

<����� ��; ��7��� ��1��

#. ���� G������ ��1#

• .�,���� 4�������� ��,� f��� • )�� �����pE���� 4���� W,K .�vU��

• W���� ������ N 4���� ��� ���� �� pE���� 4���� W,K W,K� ��) ��, �� +����IDB(.

• W���� W�,K� �� 4������ N� ,��O�� �� ������ ���� �� �K������� V�T�� 4���U� �� �E���� ���, � W�,K � �vU��.

• +� pE���� W,K� �� ����� N ������ ����� �����K W���� ��K������ �T�3� t�� w�, pc� �T�3� NE� nT� + �� W,K�� �� ��K� ��

.%�/� ��M K�,K • ��E� J ��K pE���� W,K� �� ����� N ������ �K,�� �����K W����

� �,� �,��� �K,�� �����K ���3� ���,� 4���� � +��� ��o n� �h�� w�, + � ���� +� W,K� 4���� n� K � ��� TPO� ����,�� N

�M K�,K �T�3� NE� nT� + �� ����� �T�3� .%�/� �

(QQ%

b���� ��1# G������ ����

Page 51: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥١

(. ) -&'�� G������ ��1#% � :1,# �� f� % -����(<����� ��; ��7��� ��1��

� ( G������ ��1#�7H��/-&'�� (#)

• W�,K� �� 4������ N� ,��O�� �� ������ ���� �� �K��� W����

���� V�T�� 4���U� �� �E������ W�,K�vU�� ��, �. • W���� ����� f���� �vU�� ����� ����� �� ��� �� )�3�

����� ��K��� ���� ��. • ) ����� ���� ����� ����� ��U�� N ������ W����IILM(.

y2%

� ( G������ ��1#�7H��/-&'�� (() %)� :1,#�.f� % -���� ��1��(<����� ��; ��7���

• ������ ( ���� � f��� k����) W����N� ����� ��M 4���U���vU��.

• .�vU�� ����� �h�� 2Q%

) -&'�� G������ ��1# b����� +�(

<����� ��; ��7��� ��1�� ��, -���� (( + # )

���&�� ��2�������I�� �"��� $2���� _��&��

�̂I��

(Runqoff Rates)

� . �7W���� 67��� – �����% �� ���

��3 f� � + � ����� �� �.Q k����:

�������� ��� 2%

4�K���� ,�U�� ������K �4��� ) 4����� 4�K���NonqTransactional Accounts(

y%

Page 52: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٢

�o� �E� � ���� k��� �:

• 2Q,QQQ �.W �� �o� (Q%

• �-�� N� 2Q,QQQ ��P�� (2Q,QQQ �.W (2%

• �-�� N� (2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W *Q%

• �-�� N� *2Q,QQQ �.W *2%

N� �-�� ��K � f��� � 4� � 4c �����.Q k���� �/�%

�7W���� 67���– �����% �%&���

��3 f� � + � ����� �� �.Q k����:

�������� ��� 2%

4�K���� ,�U�� ������K �4��� ) 4����� 4�K���NonqTransactional Accounts(

(Q%

�o� �E� � ���� k��� �:

2Q,QQQ �.W �� �o� (*%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� (2Q,QQQ �.W (D%

�-�� N� (2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W **%

�-�� N� *2Q,QQQ�.W *D%

N� �-�� ��K � f��� � 4� � 4c �����.Q k���� �/�%

Page 53: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٣

( . 67����� ��'��"� �%� � ������� G�I���d �7W���� g5�; �d f� �&��e��� (&�)���W��"� ( )Unsecured Wholesale Funding(

� a 67����� ��'��"� �%� � ������� G�I���d �&��e��� ������� f� g5�;�;��?��� <��1�� – �� ��� �����%:

67�����<�������:

4�K��� 4������ )Transactional Accounts( ������K ,�U�� 2%

4�K���� )�3� )NonqTransactional Accounts (,�U�� ������K y%

67����� !�������� �,��:

2Q,QQQ �.W �� �o� (Q%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W (2%

�-�� N� *2Q,QQQ ��P�� 2QQ,QQQ �.W *Q%

�-�� N� 2QQ,QQQ �.W *2%

����� ���- �J 4�K���� ��K � f��� � 4� � 4c ��� ����� N� �-��.Q k����

% �/�

�����%�%&���:

67�����<�������:

4�K��� 4������ )Transactional Accounts( ������K ,�U�� D%

4�K���� )�3� )NonqTransactional Accounts (,�U�� ������K (Q%

67����� :!�������� �,��

2Q,QQQ �.W �� �o� (*%

�-�� N� 2Q,QQQ ��P�� *2Q,QQQ �.W (D%

�-�� N� *2Q,QQQ ��P�� 2QQ,QQQ �.W **%

�-�� N� 2QQ,QQQ �.W *D%

Page 54: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٤

����� ���- �J 4�K���� ��K � f��� � 4� � 4c ��� ����� N� �-��.Q k����

% �/�

� a ) �1���� ��?&# f; ���&�� ���?��� 67�����Clearing��� (oH )Custody) ��&�� <����ٕ� (Cash Management( ���=���

• LE��N�U�� ������K

*2%

2%

� a 67����� ������� G�I���d �&��e���������� f� ���=��� �d ����� ���* ��� 9�&%��� �W*���� 9�&%� ��&��� ���=�� b���� ����

• LE��N�U�� ������K

XQ%

*Q%

� a � 67����� � ��'��"� �%� f� ������� �&��e��� �d G�I�� ������G�I�� �*�?��

(QQ%

^ .���W��"� �&��e��� )Secured Funding(

• 4��E �J,��O�� �� ��� )� ��� ���wK+ � j�T� �h�� N��� pE��� W,K �K����

�/�%

• 4��E �J(�) �/�/+,�-� )� ��� ���wK ,��O�� (2%

• ,��O�� 4��E �J + � �K���� j�T� �h�� N��� h� ����� ����U� ��� )� ��� ���wK ,��O�� ��M� ��, W,K �� �� V�To

(�) �/�/+,�-� �� *2%

• 4��E �J,��O�� ���wK N� )�3�(1) �/�/+,�-� )� ��� 2Q%

• )�3� ,��O�� 4��E �J (QQ%

.� ���I�� ���&�� ��2����G�I��

• +���4���� � ���,� ���3� ���,� N �� ��� �� T�� � ��� ����� ����� �����

(QQ%

• W���� ��� �� )�3� ���h�� ���� � 4���� ���wK (QQ%

• ����� �E��� ������ N�� �J T�T3 W,K� N� :n�d

o ���P�� 4� ������ �E� � L�� (��3 ��� ��M ��K�� N�) 2%

Page 55: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٥

o ����� ��M 4���U�� 4���U�� �E���� W�,K�� 4���������, � W�,K� ���� V�T�� (��3 ��� ��M ��K�� N�)

(QN�� ��� % �.Q������ %

o K�o��� �O3 + � W�,K�(��3 ��� ��M ��K�� N�) XQ%

o ����� f��� 4���� W�c +� ��K) )�3� ����� 4���U��(N��w � 4����� (��3 ��� ��M ��K�� N�)

XQN�� ��� % �(QQ������ %

o ������ N�� �J 4��h� b)�3� 4����� ��M ��K�� N�)(��3 ��� (QQ%

���W��� ������ ��%������ G�I�� ���� ���

• 4J�/�� � ��� J 4�K�T3 �K��� ������ N�� �J 4��h� ���L�P� ��o�� � ��M 4��E �J �h�� ��K T����� ��M١٩

2%

����� 4�,��O��K ��� �� �o��� ���� ��P K ��3� ����� 4�K�T � N�W,K�٢٠

*Q%

����� ����� n� 4����� �K��� ����� (QQ%

)�3� ���3 ��o�� ���, 4���� p�٢١ (QQ%

��2���� -�������I�� ���&��

��I���� ���&�� ��2���� $2���� �"��� _��&�� �I����

(Inflow Rates)

.� 4��������� � ,��O�� :��� � 4��/� N� ���wK

��� )� ��� ���� �/�%

)� ��� �����/�/+,�-� (�) (2%

(' ���/� +� �O�� �v ��� DD. *Q ���/� +� �O�� �v ��� Cy1/ *( N� ��/� +� �O�� �v ��� Dy � y(.

Page 56: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٦

)� ��� �����/�/+,�-� (1) 2Q%

4�,��O� )�3� (QQ%

.1 �E��� 4��h� � q T�T3 W,K� n�d ����� ����� �� N�� �J �/�%

Y .4���� � ���,� k���� )�3� �3���K���� j�T� 4��/�:

• 4���� � ���,� �3�� N� L�� �E� � 4� ������ ����P� 2Q%

• 4���� � ���,� �3�� )�3� N� ��ML�� �E� � :

(. j�T� �K���� N� 4���U�� ����� W�,K�� �E����.

*. ����� ��M 4���U�� N� �K���� j�T�

• )�3� ���� 4���U� )�� �hK S/ ��� ���P� � �����

(QQ%

2Q% �/�%

� . �3�� ���,� 4���� � +������,� N T�� � ��� ��� �� �� ����� ����� �����

(QQ%

� .)�3� ��o�� � �3�� ���,� 4���� � (QQ%

��I���� ���&�� ��2���� -����

�&� ! ���� ���I�� ���&�� ��2���� -���� = ���I�� ���&�� ��2���� -21��I���� ���&�� ��2���� -���� �# 4.��2���� -���� f� % ���&�� ���I��

�,# �{#

���&�� ��2���� -21 / <����� ��; ��7��� ��1�� = ������ ���� ������I��

%

Page 57: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك ا�س�مية

٥٧

) $ ����� :(���� b���� ���=� � ����� :�; �%����� �&��7"� <����� ���� �2�H1�

��I��� fW� -&��7"� �����

����� :�; �%�����

�/� % N�)AAA n�dAAqt����� �� �� (

*Q% N�)A+ n�dAqt����� �� �� (

���=� :�; �%�����b���� ����

% �/� V�T�� 4���U� n� 4�K��T�� � ���� ����

*Q% N�)AAA n�dAAqt����� �� �� (

Page 58: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

التقارير المطلوبة

Page 59: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

٥٩

"القيمة با�لف دينار"

مجموع أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) (السطر 19)

(LCR) معيار تغطية السيولةكما في ../../....

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة (السطر 94)

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة (السطر 82)

القيمة ا دنى (إجمالي التدفقات النقدية الداخلة أو 75% من إجمالي

التدفقات النقدية الخارجة أيھما أقل) (السطر 95)

القيمة مجمع المستوى: محلي/ البنك /

مجموع أصول المستوى ا ول (السطر 13)

اسم البنك: (بنك إس�مي)

%

ا�صول السائلة عالية الجودة:

صافي التدفقات النقدية الخارجة:

معيار تغطية السيولة (السطر 97)

مجموع أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) (السطر 23)

إجمالي ا صول السائلة عالية الجودة قبل التعدي$ت (السطر 25)

إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة بعد التعدي�ت (السطر 32)

صافي التدفقات النقدية الخارجة (السطر 96)

Page 60: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦٠

القيمة بعد تطبيق معد'ت

التدفق القيمة معد'ت التدفق

أصول المستوى ا�ول100% أوراق النقد والمسكوكات المعدنية 1

100% ا رصدة لدى بنك الكويت المركزي 2

الصكوك100% الصادرة عن حكومة دولة الكويت 3

100% الصادرة عن بنك الكويت المركزي 4

100% المضمونة من حكومة دولة الكويت 5

100% (IDB) الصادرة عن البنك ا0س$مي للتنمية 6

الصكوك الصادرة عن الجھات التالية والمعطاة وزن مخاطر صفر% بخ$ف أدوات الدين والصكوك المدرجة أع$ه)

100% صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية 7

100% صادرة عن صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي ا وروبي أو المفوضية ا وروبية أو بنوك التنمية

8

100% صادرة عن مؤسسات القطاع العام 9

100% مضمونة من حكومات أو بنوك مركزية أو من صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي ا وروبي أو المفوضية ا وروبية أو مؤسسات قطاع عام

10

الصكوك المصدرة عن حكومات أو بنوك مركزية والمعطاة وزن مخاطر غير صفر%

100% صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية بالعملة المحلية 11

100% صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية بالعملة ا جنبية 12

مجموع أصول المستوى ا�ول 13

أصول المستوى الثاني (ما ' يزيد على 40% من إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة)

أصول المستوى الثاني / الفئة (أ)الصكوك الصادرة عن الجھات التالية والمعطاة وزن مخاطر %20

85% حكومات أو بنوك مركزية 14

85% بنوك التنمية 15

85% (IILM) المؤسسة الدولية ا0س$مية 0دارة السيولة 16

85% مؤسسات قطاع عام 17

85% مؤسسات غير مالية أو شركاتھا التابعة 18

مجموع أصول المستوى الثاني / الفئة (أ) 19

اسم البنك: (بنك إس�مي)"القيمة با�لف دينار" المستوى: محلي/ البنك / مجمع

البسط: إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة

Page 61: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦١

أصول المستوى الثاني / الفئة (ب) (ما ' يزيد على 15% من إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة)

50% الصكوك (شاملةً ا وراق التجارية) الصادرة عن المؤسسات غير المالية 20

50% أسھم الملكية المؤھلة 21

50% أصول أخرى (في حال حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي) 22

مجموع أصول المستوى الثاني / الفئة (ب) 23

مجموع أصول المستوى الثاني = السطر 19 + 23 24

إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة قبل التعدي�ت = السطر 13 + 24 25

التعدي�ت (م�حظة ھامشية 1)المستوى ا ول 26

المستوى الثاني الفئة (أ) 27

المستوى الثاني الفئة (ب) 28

ا�صول السائلة بعد التعدي�تأصول المستوى ا ول بعد التعدي$ت السطر 13 + 26 29

أصول المستوى الثاني الفئة (أ) بعد التعدي$ت السطر 19 + 27 30

أصول المستوى الثاني الفئة (ب) بعد التعدي$ت السطر 23 + 28 31

إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة بعد التعدي�ت (29 + 30 + 31) 32

القيمة بعد تطبيق معد'ت

التدفق

معد'ت التدفق الخارج

القيمة

(Retail Deposits) ودائع التجزئة (أ)الودائع التي تستحق خ$ل فترة 30 يوماً :

5% الودائع المستقرة 33

8% Non Transactional) الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معام$تAccounts) - بالعملة المحلية

34

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة المحلية):

10% 35 50,000 د.ك أو أقل

15% أكثر من 50,000 ولغاية 150,000 د.ك 36

20% أكثر من 150,000 ولغاية 250,000 د.ك 37

25% أكثر من 250,000 د.ك 38

10% Non Transactional) الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معام$تAccounts) - بالعملة ا جنبية

39

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة ا جنبية):12% 40 50,000 د.ك أو أقل

17% أكثر من 50,000 ولغاية 150,000 د.ك 41

22% أكثر من 150,000 ولغاية 250,000 د.ك 42

27% أكثر من 250,000 د.ك 43

0% ً (م$حظة ھامشية 2) الودائع ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوما 44

المقام: صافي التدفقات النقدية الخارجة

التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خ�ل فترة 30 يوماً (ما لم يتم ذكر خ�ف ذلك)

Page 62: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

��������� ���� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦٢

الودائع وحسابات ا'ستثمار وا�موال ا�خرى غير المضمونة من غير عم�ء (Unsecured Wholesale Funding)التجزئة

(ب)

ودائع عم$ء المشروعات الصغيرة

: ً الودائع التي تستحق خ$ل أقل من 30 يوما

5% حسابات المعام$ت (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة المحلية 45

8% الحسابات ا خرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة المحلية46

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة المحلية):

10% 50,000 د.ك أو أقل 47

15% أكثر من 50,000 ولغاية 250,000 د.ك 48

20% أكثر من 250,000 ولغاية 500,000 د.ك 49

25% أكثر من 500,000 د.ك 50

7% حسابات المعام$ت (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة ا جنبية 51

10% الحسابات ا خرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل - بالعملة ا جنبية52

الودائع ا قل استقراراً (بالعملة ا جنبية):

12% 50,000 د.ك أو أقل 53

17% أكثر من 50,000 ولغاية 250,000 د.ك 54

22% أكثر من 250,000 ولغاية 500,000 د.ك 55

27% أكثر من 500,000 د.ك 56

0% الودائع ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوماً (م$حظة ھامشية 2) 57

الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد

25% الغير مؤمنة 58

5% المؤمنة بالكامل 59

ودائع الحكومات والبنوك المركزية وشركات القطاع العام والخاص

40% ودائع المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام الغير مؤمنة

60

20% ودائع المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام المؤمنة بالكامل

61

100% ودائع شركات أخرى 62

ا'لتزامات المضمونة (ج)

0% المضمونة بأصول المستوى ا ول أو التي يكون فيھا الطرف المقابل بنك مركزي 63

15% المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (أ) 64

25% المضمونة التي يكون فيھا الطرف المقابل جھة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية وغير المضمونة بأصول المستوى ا ول أو الثاني/الفئة (أ) المذكورة أع$ه

65

50% المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) والطرف المقابل ليس جھة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية

66

100% فئات اBلتزامات المضمونة ا خرى 67

Page 63: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 � f�.

٦٣

التدفقات النقدية الخارجة ا�خرى (د)100% التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة ا0س$مية 68

100% الصكوك المدعومة بأصول (Asset-backed Securities)، وأدوات التمويل المھيكلة

(Other Structured Financing Instruments) ا خرى69

خطوط اBئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لDلغاء والخطوط القابلة لDلغاء بشروط:

5% خطوط اBئتمان والسيولة الملزمة إلى عم$ء التجزئة والمشروعات الصغيرة 70

10% التسھي$ت اBئتمانية الملزمة للمؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية

71

30% تسھي$ت السيولة الملزمة للمؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية

72

40% خطوط اBئتمان والسيولة الملزمة إلى بنوك تخضع إلى الرقابة 73

40% تسھي$ت اBئتمان الملزمة إلى المؤسسات المالية ا خرى بما في ذلك شركات ا وراق المالية وشركات التأمين وا مناء والمستفيدين

74

100% تسھي$ت السيولة الملزمة إلى المؤسسات المالية ا خرى بما في ذلك شركات ا وراق المالية وشركات التأمين وا مناء والمستفيدين

75

100% تسھي$ت اBئتمان والسيولة الملزمة للشركات ا خرى (بما في ذلك مؤسسات القطاع العام

والمنشآت ذات ا غراض الخاصة والشركات ا خرى غير المدرجة ضمن الفئات السابقة) 76

التزامات التمويل المستقبلية المحتملة ا خرى

5% الكفاBت وخطابات اBعتماد وتسھي$ت اBئتمان والسيولة القابلة لDلغاء، ...إلخ 77

5% أي التزامات أخرى غير تعاقدية 78

20% متطلبات السيولة الخاصة بتغير القيمة السوقية المتعلقة بالضمانات المقدمة من البنك 79

100% الودائع القائمة على معام$ت المرابحة السلعية 80

100% أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى خارجة تستحق خ$ل فترة 30 يوم 81

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 82

القيمة بعد تطبيق معد'ت

التدفق

معد'ت التدفق الداخل

القيمة

معام�ت التمويل المضمونة (أ)

0% معام$ت التمويل المضمونة بأصول المستوى ا ول 83

15% معام$ت التمويل المضمونة بأصول المستوى الثاني الفئة (أ) 84

50% معام$ت التمويل المضمونة بأصول المستوى الثاني الفئة (ب) 85

100% الضمانات ا خرى 86

التسھي�ت الملزمة (ب)

0% خطوط اBئتمان والسيولة المقدمة للبنك من بنوك ومؤسسات مالية 87

التدفقات النقدية الداخلة

Page 64: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

������ ���� ��� (LCR) -2 �* ../../.... � H1 . f�.

٦٤

التدفقات النقدية الداخلة ا�خرى وفقاً لفئات ا�طراف المقابلة (ج)

50% 88 التدفقات النقدية الداخلة من عم$ء التجزئة والمشروعات الصغيرة

100% التدفقات النقدية الداخلة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 89

50% التدفقات النقدية الداخلة من المؤسسات غير المالية 90

0% الودائع التشغيلية المحتفظ بھا لدى مؤسسات مالية أخرى 91

التدفقات النقدية الداخلة ا�خرى (د)

100% التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة ا0س$مية92

100% التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة ا خرى 93

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 94

القيمة ا�دنى (إجمالي التدفقات النقدية الداخلة أو 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة أيھما أقل)

95

صافي التدفقات النقدية الخارجة = سطر 82 - 95 96

% معيار تغطية السيولة = سطر 96/32 97

للرجوع للفقرة 4 من ملحق (ب) من ھذه التعليمات. (1)

للرجوع للفقرة 39 من ھذه التعليمات. (2)

Page 65: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

٦٥

(2) (1)

قيمة الوديعة (بعملة الوديعة)عملة الوديعةنوع العميلاسم العميلمإجمالي ودائع العميل (بالدينار

الكويتي)

نسبة إجمالي ودائع العميل إلى إجمالي مطلوبات البنك

نسبة إجمالي ودائع العميل إلى إجمالي الودائع لدى البنك

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

يشمل التقرير ودائع ا فراد والشركات والمؤسسات المالية والودائع الحكومية، وB يشمل ودائع البنوك.(1)

يجب تجميع الودائع بمختلف أنواعھا على مستوى كل عميل وفقاً للفقرة 99 من ھذه التعليمات. وفي حالة اخت$ف عملة الودائع يتم إدراج سطر لكل عملة ثم تجميع جميع (2)الودائع في عامود إجمالي ودائع العميل بالدينار الكويتي.

النموذج رقم (2): تقرير تركز الودائع (أكبر 25 مودع لدى البنك) كما في ../../....

Page 66: Islamic LCR Guidelines -FINAL2 · 2020-03-13 · ˘ ˇ ˆ ˙ˆ : ˛ ˚ ˜ ˘ T ˘ Td +˜ b K o˘ ˘ k K˙ pE˙˘ 4 ˙ W,K hc K + h ˘ Td +˜ .(s ˘ K ˚ , t +˜ pE˙˘ 4 ˙ W,K ˘

٦٦

(2) (1)

نوع ا.صلمنوع الجھة الُمصدرة

بلد ا�صدار

التصنيف اFئتماني لEصل

التصنيف اFئتماني للجھة الُمصدرة

سوق ا.وراق

المالية (في حالة إدراج

ا.صل)

القيمة السوقيةالقيمة اFسمية

نسبة اFستقطاع للحصول على تمويل

تاريخ المعاملةتاريخ

اFستحقاق

تشمل ا صول غير المرھونة التي يمكن استخدامھا للحصول على أصول سائلة عالية الجودة أو كضمان للحصول على تمويل بتكلفة مناسبة.(1)يتم استيفاء البيانات حسبما يتوافق مع نوع ا صل.(2)

النموذج رقم (3): قائمة ا�صول غير المرھونة كما في ../../..........