کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا...

و فروض کالسیک PanelDataجامع تخمین آموزشMatlabدر نرم افزار

حسین خاندانیمدرس داده کاوی و اقتصادسنجی

رحیمبسم الله الرحمن ال

Econometrics.blog.ir

مدیرسخن

دیتانلپاومقطعیداده‌هایدررگرسیونتخمینودادهورودنحوهآموزشی،گذشتهفایل‌هایدرنحوهآموزشیفایلایندر.شددادهآموزشR-StudioیعنیآنکاربریرابطوRافزارنرمدر

.می‌شوددادهآموزشMatlabافزارنرمدرمربوطهآزمون‌هایوپانلمدل‌هایتخمین

http://econometrics.blog.ir

راpaneldataتولباکسبایدامرابتدایدیتاپانلآزمونانجامبرایایندانش‌پژوهان،کارراحتیبرایاین‌رواز.نماییدنصبودانلود

ازبلقلطفاً.استشدهدادهقراردانلودبرایوبالگهمیندرتولباکسنصبراهنمای.رویدپیشفایلطبقسپسونصبآنراکارهر

.استشدهآوردهبعداسالیددرتولباکس

.تولباکس نصب و آماده استفاده استSaveبعد از زدن گزینه

:استضرورینکتهچندذکرمدلتخمینبهپرداختنازقبلیکاستاتاافزارنرممانندبهبایدافزارنرمبهداده‌هانمودنواردزماندر:هادادهساختارسِتتادیبهاینرواز.شودایجاداکسلفایلدرزمانبرایستونیکومقاطعبرایستون

(dataset)نام‌هایبهستوندوخود،استفادهموردcrossوyearنماییداضافه.ماتریسجزبهمتغیرهاتمامیکهاستایننموداشارهبدانبایدکهدیگرینکتههمچنینشودواردمتلبدر(vector)ستونیبرداربصورتباید(input)توضیحیمتغیرهای

مثالودشواردبرداربصورتوجداگانهیکهرنبایدداردوجودتوضیحیمتغیرچنداگرولیتعدادnکهشودواردnدر5ماتریسیکغالبدرویکجابایدداریدتوضیحیمتغیر5اگر

.می‌باشدمشاهداتبرداریک(PGDP)وابستهمتغیربردار،یک(year)زمانبردار،یک(cross)مقاطعیعنی

input:Tax)توضیحیمتغیرهایو and Oil)هستندماتریسیک.

متغیر زمان

:متغیر وابستهنرخ رشد اقتصادی

:متغیرهای توضیحیشامل درآمدهای مالیاتی و نفتی

متغیر مقاطع

ساختار صحیح ورود داده ها برای مدل پانل در نرم افزار متلب

1

2

3

4

(FixedEffect: FE)پانل در متلب (Within)ثابت درون گروهی اثراتتخمین مدل

برای‌تخمین‌این‌مدل‌باید‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌شود:دستور در برنامه

مقاطع زمانمتغیر وابسته متغیرهای توضیحی نوع متد

ستفادهبه‌مانند‌استاتا‌و‌نرم‌افزار‌از‌دستور‌زیر‌امشاهده‌نتایج‌برای‌:نمایید

<< estdisp(fe)

.است که قبال برای مدل انتخاب کردیدنامیهمان

معناداری براساس آماره والد

ضریب تعیین تعدیل شده

دستور نمایش نتایج

(FixedEffect: FE)پانل در متلب (Within)ثابت درون گروهی اثراتتخمین مدل

نمایش عرض از مبداهای هر مقطع و سطح معناداری آنهادستور

:FEمقطع مشاهده عرض از مبداءهای هر

(BetweenEffect: be)پانل در متلب (Between)ثابت بین گروهی اثراتتخمین مدل

برای‌تخمین‌این‌مدل‌باید‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌شود:

:دستور در برنامه

نوع متد تخمین

(BetweenEffect: be)پانل در متلب (Between)ثابت بین گروهی اثراتتخمین مدل

برای‌مشاهده‌نتایج‌تخمین،‌پس‌از‌تخمین‌اثرات‌بین‌گروهی‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌کنید:

دستور مشاهده نتایج

نام مدل تخمینی

(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل

(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل

برای‌تخمین‌این‌مدل‌باید‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌شود:

دستور در برنامه

نوع متد تخمینی

برای‌مشاهده‌نتایج‌تخمین،‌پس‌از‌تخمین‌اثرات‌تصادفی‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌کنید:

دستور مشاهده نتایج

(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل

.که قبال برای تخمین انتخاب نموده ایدنامی

برای‌انتخاب‌بین‌دو‌مدل‌اثرات‌ثابت‌و‌مدل‌آمیخته‌(Pool)از‌آزمون‌چاو‌استفاده‌می‌شود.

POOLمدل : فرضیه صفر

اثرات ثابت: فرضیه یک

Chow_F)لیمر Fآزمون Test)

لیمرFدستور آزمون

دستور مشاهده نتایجلیمرFآزمون

شده است صدم 5زیر probچون .استاثرات ثابت می شود و مدل صفر رد فرض

برای‌انتخاب‌بین‌دو‌مدل‌اثرات‌ثابت‌و‌اثرات‌تصادفی‌از‌آزمون‌هاسمن‌استفاده‌می‌شود.

اثرات تصادفی: فرضیه صفر

اثرات ثابت: فرضیه یک

Hausman)هاسمنآزمون Test)

دستور آزمون هاسمن

دستور مشاهده نتایجآزمون هاسمن

شده است صدم 5زیر probچون .استاثرات ثابت می شود و مدل صفر رد فرض

استفاده‌می‌شود1980برای‌انتخاب‌بین‌دو‌مدل‌اثرات‌ثابت‌و‌اثرات‌تصادفی‌از‌آزمون‌ضریب‌الگرانژ‌بروش‌پاگان‌.

POOLمدل : فرضیه صفر

اثرات تصادفی: فرضیه یک

Pool(Breuschو REپاگان بین -آزمون ضریب الگرانژ بروش and Pagan _LMTest)

دستور آزمون ضریب الگرانژ

دستور مشاهده نتایجآزمون ضریب الگرانژ

شده است صدم 5زیر probچون .نیستآمیخته می شود و مدل صفر رد فرض

:نکتهبینازکهداردکاربردزمانیآزموناین

تصادفیاثراتمدلreوfeاثراتمدل.باشدشدهانتخاب

:مالحظهبقطوقبلمرحلهدرزیرانداردمعنامامدلرویبرالگرانژضریبآزموناستذکربهالزم

.ستاشدهبرگزیدهثابتاثراتمدلتصادفی،وثابتاثراتمدلدوبینازهاسمنآزمونآموزشدلیلبهاما.نبودخاصموردایندرالگرانژضریبآزمونانجامبهالزمدرنتیجه

.استپذیرفتهصورتآزموناینآن،انجامنحوه

(آزمون ولدریج مختص اثرات ثابت)ثابتاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی

برای‌تست‌خودهمبستگی‌سریالی‌پسماندها‌در‌مدل‌اثرات‌ثابت‌(fe)می‌توان‌از‌آزمون‌اختصاصی‌این‌متد‌استفاده‌نمود‌..دستور‌آزمون‌خودهمبستگی‌سریالی‌ولدریج‌در‌ذیل‌آورده‌شده‌است

:نکته.است(FE)ثابت مدل اثرات مختصآزمون این -

: نتایج آزمونتفسیراست،صدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا

ومی شودردسریالیخودهمبستگیعدمفرضیهدرنتیجه.استخودهمبستگیمشکلمذکوردارایمدل

دستور آزمون ضریب ولدریج:دستور آزمون در نرم افزار

دستور مشاهده نتایجآزمون ولدریج سریالی

(آزمون ولدریج مختص اثرات ثابت)ثابتاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی

توضیحات‌آزمون‌ولدریج‌سریالی‌برای‌اثرات‌ثابت:

برای‌تست‌خودهمبستگی‌سریالی‌پسماندها‌در‌مدل‌اثرات‌تصادفی‌(re)می‌توان‌از‌آزمون‌اختصاصی‌این‌متد‌استفاده‌نمود‌‌..در‌ذیل‌آورده‌شده‌استبالتاجی و لی دستور‌آزمون‌خودهمبستگی‌سریالی‌

:نکته.است(RE)تصادفی مدل اثرات مختصآزمون این -

: نتایج آزمونتفسیراست،صدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا

ومی شودردسریالیخودهمبستگیعدمفرضیهدرنتیجه.استخودهمبستگیمشکلمذکوردارایمدل

:دستور آزمون در نرم افزار

(آزمون ولدریج مختص اثرات تصادفی)تصادفیاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی بالتاجی و لی

بالتاجی و لیدستور آزمون ضریب

دستور مشاهده نتایجبالتاجی و لیآزمون

(آزمون ولدریج مختص اثرات تصادفی)تصادفیاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی بالتاجی و لی

برای‌خودهمبستگی‌سریالی‌اثرات‌تصادفی(‌1990)توضیحات‌آزمون‌بالتاجی‌و‌لی‌:

(CDtest)پسرانآزمون وابستگی مقطعی

برای‌انجام‌آزمون‌وابستگی‌مقطعی‌پسران‌در‌نرم‌افزار‌متلب‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌می‌گردد:

(CDtest)پسرانآزمون وابستگی مقطعی

برای‌انجام‌آزمون‌وابستگی‌مقطعی‌پسران‌در‌نرم‌افزار‌متلب‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌می‌گردد:

: نتایج آزمونتفسیرصدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا

(وابستگیعدم)استقاللفرضیهدرنتیجهاست،مشکلدارایمذکورمدلومی شودردمقاطع

.استمقطعیهمبستگی

استقالل مقاطع/عدم وابستگی: فرضیه صفر

همبستگی مقطعی/وابستگی: فرضیه یک

مالحظه در حالت وابستگی مقطعی

.موجود استوبالگدر حالت وابستگی مقطعی در ریشه واحد نسل دوم آزمون های آموزش

در حالت ناهمسانی واریانس(Robust)تخمین رگرسیون مقاوم

برای‌تخمین‌این‌رگرسیون‌در‌نرم‌افزار‌متلب‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌می‌گردد:

در حالت ناهمسانی واریانس(Robust)مقاومتخمین رگرسیون

برای‌تخمین‌این‌رگرسیون‌در‌نرم‌افزار‌متلب‌از‌دستور‌زیر‌استفاده‌می‌گردد:

Matlabاز مجموعه آموزش های نرم افزار اولپایان بخش

:و تهیه کنندهمدیریت وب

Econometrics.blog.irحسین خاندانی.زکات علم نشر آن است