Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
و فروض کالسیک PanelDataجامع تخمین آموزشMatlabدر نرم افزار
حسین خاندانیمدرس داده کاوی و اقتصادسنجی
رحیمبسم الله الرحمن ال
Econometrics.blog.ir
مدیرسخن
دیتانلپاومقطعیدادههایدررگرسیونتخمینودادهورودنحوهآموزشی،گذشتهفایلهایدرنحوهآموزشیفایلایندر.شددادهآموزشR-StudioیعنیآنکاربریرابطوRافزارنرمدر
.میشوددادهآموزشMatlabافزارنرمدرمربوطهآزمونهایوپانلمدلهایتخمین
http://econometrics.blog.ir
راpaneldataتولباکسبایدامرابتدایدیتاپانلآزمونانجامبرایایندانشپژوهان،کارراحتیبرایاینرواز.نماییدنصبودانلود
ازبلقلطفاً.استشدهدادهقراردانلودبرایوبالگهمیندرتولباکسنصبراهنمای.رویدپیشفایلطبقسپسونصبآنراکارهر
.استشدهآوردهبعداسالیددرتولباکس
.تولباکس نصب و آماده استفاده استSaveبعد از زدن گزینه
:استضرورینکتهچندذکرمدلتخمینبهپرداختنازقبلیکاستاتاافزارنرممانندبهبایدافزارنرمبهدادههانمودنواردزماندر:هادادهساختارسِتتادیبهاینرواز.شودایجاداکسلفایلدرزمانبرایستونیکومقاطعبرایستون
(dataset)نامهایبهستوندوخود،استفادهموردcrossوyearنماییداضافه.ماتریسجزبهمتغیرهاتمامیکهاستایننموداشارهبدانبایدکهدیگرینکتههمچنینشودواردمتلبدر(vector)ستونیبرداربصورتباید(input)توضیحیمتغیرهای
مثالودشواردبرداربصورتوجداگانهیکهرنبایدداردوجودتوضیحیمتغیرچنداگرولیتعدادnکهشودواردnدر5ماتریسیکغالبدرویکجابایدداریدتوضیحیمتغیر5اگر
.میباشدمشاهداتبرداریک(PGDP)وابستهمتغیربردار،یک(year)زمانبردار،یک(cross)مقاطعیعنی
input:Tax)توضیحیمتغیرهایو and Oil)هستندماتریسیک.
متغیر زمان
:متغیر وابستهنرخ رشد اقتصادی
:متغیرهای توضیحیشامل درآمدهای مالیاتی و نفتی
متغیر مقاطع
ساختار صحیح ورود داده ها برای مدل پانل در نرم افزار متلب
1
2
3
4
(FixedEffect: FE)پانل در متلب (Within)ثابت درون گروهی اثراتتخمین مدل
برایتخمیناینمدلبایدازدستورزیراستفادهشود:دستور در برنامه
مقاطع زمانمتغیر وابسته متغیرهای توضیحی نوع متد
ستفادهبهماننداستاتاونرمافزارازدستورزیرامشاهدهنتایجبرای:نمایید
<< estdisp(fe)
.است که قبال برای مدل انتخاب کردیدنامیهمان
معناداری براساس آماره والد
ضریب تعیین تعدیل شده
دستور نمایش نتایج
(FixedEffect: FE)پانل در متلب (Within)ثابت درون گروهی اثراتتخمین مدل
نمایش عرض از مبداهای هر مقطع و سطح معناداری آنهادستور
:FEمقطع مشاهده عرض از مبداءهای هر
(BetweenEffect: be)پانل در متلب (Between)ثابت بین گروهی اثراتتخمین مدل
برایتخمیناینمدلبایدازدستورزیراستفادهشود:
:دستور در برنامه
نوع متد تخمین
(BetweenEffect: be)پانل در متلب (Between)ثابت بین گروهی اثراتتخمین مدل
برایمشاهدهنتایجتخمین،پسازتخمیناثراتبینگروهیازدستورزیراستفادهکنید:
دستور مشاهده نتایج
نام مدل تخمینی
(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل
(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل
برایتخمیناینمدلبایدازدستورزیراستفادهشود:
دستور در برنامه
نوع متد تخمینی
برایمشاهدهنتایجتخمین،پسازتخمیناثراتتصادفیازدستورزیراستفادهکنید:
دستور مشاهده نتایج
(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل
.که قبال برای تخمین انتخاب نموده ایدنامی
برایانتخاببیندومدلاثراتثابتومدلآمیخته(Pool)ازآزمونچاواستفادهمیشود.
POOLمدل : فرضیه صفر
اثرات ثابت: فرضیه یک
Chow_F)لیمر Fآزمون Test)
لیمرFدستور آزمون
دستور مشاهده نتایجلیمرFآزمون
شده است صدم 5زیر probچون .استاثرات ثابت می شود و مدل صفر رد فرض
برایانتخاببیندومدلاثراتثابتواثراتتصادفیازآزمونهاسمناستفادهمیشود.
اثرات تصادفی: فرضیه صفر
اثرات ثابت: فرضیه یک
Hausman)هاسمنآزمون Test)
دستور آزمون هاسمن
دستور مشاهده نتایجآزمون هاسمن
شده است صدم 5زیر probچون .استاثرات ثابت می شود و مدل صفر رد فرض
استفادهمیشود1980برایانتخاببیندومدلاثراتثابتواثراتتصادفیازآزمونضریبالگرانژبروشپاگان.
POOLمدل : فرضیه صفر
اثرات تصادفی: فرضیه یک
Pool(Breuschو REپاگان بین -آزمون ضریب الگرانژ بروش and Pagan _LMTest)
دستور آزمون ضریب الگرانژ
دستور مشاهده نتایجآزمون ضریب الگرانژ
شده است صدم 5زیر probچون .نیستآمیخته می شود و مدل صفر رد فرض
:نکتهبینازکهداردکاربردزمانیآزموناین
تصادفیاثراتمدلreوfeاثراتمدل.باشدشدهانتخاب
:مالحظهبقطوقبلمرحلهدرزیرانداردمعنامامدلرویبرالگرانژضریبآزموناستذکربهالزم
.ستاشدهبرگزیدهثابتاثراتمدلتصادفی،وثابتاثراتمدلدوبینازهاسمنآزمونآموزشدلیلبهاما.نبودخاصموردایندرالگرانژضریبآزمونانجامبهالزمدرنتیجه
.استپذیرفتهصورتآزموناینآن،انجامنحوه
(آزمون ولدریج مختص اثرات ثابت)ثابتاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی
برایتستخودهمبستگیسریالیپسماندهادرمدلاثراتثابت(fe)میتوانازآزموناختصاصیاینمتداستفادهنمود..دستورآزمونخودهمبستگیسریالیولدریجدرذیلآوردهشدهاست
:نکته.است(FE)ثابت مدل اثرات مختصآزمون این -
: نتایج آزمونتفسیراست،صدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا
ومی شودردسریالیخودهمبستگیعدمفرضیهدرنتیجه.استخودهمبستگیمشکلمذکوردارایمدل
دستور آزمون ضریب ولدریج:دستور آزمون در نرم افزار
دستور مشاهده نتایجآزمون ولدریج سریالی
(آزمون ولدریج مختص اثرات ثابت)ثابتاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی
توضیحاتآزمونولدریجسریالیبرایاثراتثابت:
برایتستخودهمبستگیسریالیپسماندهادرمدلاثراتتصادفی(re)میتوانازآزموناختصاصیاینمتداستفادهنمود..درذیلآوردهشدهاستبالتاجی و لی دستورآزمونخودهمبستگیسریالی
:نکته.است(RE)تصادفی مدل اثرات مختصآزمون این -
: نتایج آزمونتفسیراست،صدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا
ومی شودردسریالیخودهمبستگیعدمفرضیهدرنتیجه.استخودهمبستگیمشکلمذکوردارایمدل
:دستور آزمون در نرم افزار
(آزمون ولدریج مختص اثرات تصادفی)تصادفیاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی بالتاجی و لی
بالتاجی و لیدستور آزمون ضریب
دستور مشاهده نتایجبالتاجی و لیآزمون
(آزمون ولدریج مختص اثرات تصادفی)تصادفیاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی بالتاجی و لی
برایخودهمبستگیسریالیاثراتتصادفی(1990)توضیحاتآزمونبالتاجیولی:
(CDtest)پسرانآزمون وابستگی مقطعی
برایانجامآزمونوابستگیمقطعیپسراندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
(CDtest)پسرانآزمون وابستگی مقطعی
برایانجامآزمونوابستگیمقطعیپسراندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
: نتایج آزمونتفسیرصدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا
(وابستگیعدم)استقاللفرضیهدرنتیجهاست،مشکلدارایمذکورمدلومی شودردمقاطع
.استمقطعیهمبستگی
استقالل مقاطع/عدم وابستگی: فرضیه صفر
همبستگی مقطعی/وابستگی: فرضیه یک
مالحظه در حالت وابستگی مقطعی
.موجود استوبالگدر حالت وابستگی مقطعی در ریشه واحد نسل دوم آزمون های آموزش
در حالت ناهمسانی واریانس(Robust)تخمین رگرسیون مقاوم
برایتخمیناینرگرسیوندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
در حالت ناهمسانی واریانس(Robust)مقاومتخمین رگرسیون
برایتخمیناینرگرسیوندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
Matlabاز مجموعه آموزش های نرم افزار اولپایان بخش
:و تهیه کنندهمدیریت وب
Econometrics.blog.irحسین خاندانی.زکات علم نشر آن است