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GESTIÓN DE RIESGO
© Admiral Markets 2015
• Estrategia Comercial Rentable
• Psicología del trading
• Gestión de riesgo
“Si uno cae, todo cae”
TRÍPODE DE TRADING EXITOSO
© Admiral Markets 2015
© Admiral Markets 2015
El riesgo se define como la combinación de la
probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.
RIESGO
© Admiral Markets 2015
Buena gestión de riesgo = Bases sólidas del trading
RIESGO
●Se establecen 3 tareas:○ Primero: No perder el capital○ Segundo: Tener rentabilidad○ Tercero: Tener una rentabilidad alta.
● Problema de mucha gente:Establece la tercera tarea en primer lugar.
El éxito se reduce a la adecuada gestión de los riesgos.
TRADING
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Riesgo
Beneficio
EQUILIBRIO
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Límite de Pérdida
El máximo capital por operación dispuesto a arriesgar (stop-loss) no debe
superar el 1% del Capital Total .
¿Por qué arriesgar tan poco?
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% de Pérdida % de Ganancia 2% 2,04%5% 5,26%10% 11,11%20% 25%30% 42,86%40% 66,67%50% 100%60% 150%70% 233,33%80% 400%90% 900%100% -
Se demuestra la importancia de preservar el capital y no arriesgar demasiado por operación, pues en una racha de operaciones perdedoras la cuenta podría disminuir en una cantidad que después resultaría muy complicado recuperar.
% PÉRDIDA & % DE RECUPERACIÓN
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% Arriesgado Operaciones1 682 343 224 165 136 117 98 8
% Arriesgado del Capital
Operaciones consecutivas con pérdida
Con la tabla anterior podemos deducir que arriesgando porcentajes bajos por operación disponemos de mayor margen para incurrir en rachas perdedoras sin que la cuenta sufra pérdidas sustanciales.
% ARRIESGADO
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1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
100
EJEMPLO
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*Ejemplo usando el 1% del capital inicial no sobre el capital acumulado
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55
EJEMPLO
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1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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55% Positivo 45 % Negativo
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
10% Ganancia
EJEMPLO
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1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% Positivo 45 % Negativo
EJEMPLO
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10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
Pocas operaciones para poder hacer valer la estadística
MALA GESTIÓN DE RIESGO
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30% Positivo - 70 % Negativo, Cambio la estadística
Estadística no miente
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GESTIÓN DE RIESGO
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Gestión de Riesgo
Lo que diferencia a los traders de los apostadores
GESTIÓN DE RIESGO
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