ПроблемнаязадолженностьвбанковскомсектореРоссийскойФедерации:динамика,угрозы,

международныйопыт

VIIIМеждународнаянаучно-практическаяконференция«Современныетенденциирынкафинансовыхуслуг»

Авторы:НосковМ.В. к.э.н.ПановД.В.

25ноября2015г.

2

ПредпосылкиростапроблемнойзадолженностиИндикаторыкризисавбанковскомсектореДинамикапоказателя«просроченнаязадолженность»ПоследствиявысокогоуровняпросроченнойзадолженностиРекомендациидлясниженияпоказателяСессиявопросовиответов

СтруктураПрезентации

3

Утекущегокризисадвепричины

СанкцииСШАиЕС§  Вотношенииотдельныхлиц;§  Продукции;§  Секторальныесанкции;§  Ограничениядоступанарынки

Двукратноепадениеценнанефть

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

апр.14 июнь14 окт.14 апр.15 нояб.15

ДинамикаизмененияпрогнозаМВФотемпахростаэкономикиРФв2015г.

Источник:IMF,NASDAQ

4

Индикаторыкризисавбанковскойсистеме(1/3)

Падениеприбыльностибанковскогосектора,млрд.руб.

Источник:banki.ru

1012 994

589

193

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 10м2015

5

Индикаторыкризисавбанковскойсистеме(2/3)

Ростколичестваотозванныхлицензий,шт.

Источник:banki.ru

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 11м2015

6

Индикаторыкризисавбанковскойсистеме(3/3)

Просроченнаязадолженность,доляоткредитногопортфеля

Источник:cbr.ru

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

01.01.14 01.01.15 01.07.15 01.10.15 01.11.15

7

Динамикапоказателяпросроченнаязадолженность(1/2)

Показательвроссийскойбанковскойсистемевыше,чемвразвитыхиразвивающихсястранах

Источник:worldbank.org

8

Динамикапоказателяпросроченнаязадолженность(2/2)

526банковимеетуровеньпросроченнойзадолженностиниже10%,илишьу33банковдоляпревышает30%

Источник:kuap.ru

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Последствиявысокогоуровняпросроченнойзадолженности

Высокийуровеньпросроченнойзадолженности–угрозафинансовойстабильности:ü  Ухудшениефинансовогоположениябанковведеткувеличению

системногориска;ü Финансовоустойчивыезаемщикииспытываюттрудностис

привлечениемфинансированиядляэффективныхпроектов;ü  Банкистремятсянеприниматьновыерискиисокращаютвыдачукредитов.

Источник:зарубежныеисследования 9

10

Динамикакредитногопортфелябанковсвысокимуровнемпросроченнойзадолженностиипортфелембольше1млрд.руб.

Источник:Расчетыавтора

Зарубежныйопытрешенияданнойпроблемы

ЭкспертыМВФнапримеребанковскогосектораИталиивыработалиследующиемеры:1)  Стимулированиеформированиярезервовнавозможныепотери

поссудамчерезналоговыепослабления;

2)  Созданиерынкареструктурированияпроблемнойзадолженности;

3)  Списаниепроблемнойзадолженностиилипродажакредитногопортфелясторонниморганизациямсдисконтом.

Источник:зарубежныеисследования 11

Рекомендациикрешениюпроблемыростапроблемныхдолгов

Источник:анализавторов 12

Микроуровень:

Макроуровень:

Реализацияилисписаниепроблемныхкредитов

Совершенствованиеметодоввозвратапроблемныхкредитов

Оптимизациямоделейоценкикредитногорисказаемщиков

Созданиерынка"плохихдолгов"

Послаблениявпроцессесписанияпроблемныхкредитовиформированиярезервовподних

Сессиявопросовиответов

h�ps://www.linkedin.com/in/maxnoskov

? 13

Backup:списоклитературы

1.  ФЗ«Обанкахибанковскойдеятельности»от02.12.1990N395-1(ред.от13.07.2015)2.  ФЗ«ОЦентральномбанкеРоссийскойФедерации(БанкеРоссии)»от26.08.2002N86-

ФЗ(ред.от05.10.2015)3.  Банковскоедело:учебникдлястудентов,обучающихсяпонаправлениям

"Экономика"/[О.И.Лаврушинидр.];подред.О.И.Лаврушина;Финансовыйун-тприПравительствеРФ.-11-еизд.,стер.-М.:КноРус,2014.

4.  Kwan,Simon,andRobertEisenbeis,1994,“AnAnalysisofInefficienciesinBanking:AStochas�cCostFron�erApproach,”workingpaper

5.  NadègeJassaudandKennethKang,2015,«AStrategyforDevelopingaMarketforNonperformingLoansinItaly»,workingpaper

6.  Порталевропейскогозаконодательстваh�p://eur-lex.europa.eu/7.  СайтБанкаРоссииh�p://www.cbr.ru/8.  СайтКазначействаСШАh�p://www.treasury.gov/9.  БазыданныхМВФh�p://www.imf.org/10. БазыданныхNASDAQh�p://www.nasdaq.com/11. БазыданныхВсемирногоБанкаh�p://data.worldbank.org/12. Базыданныхh�p://kuap.ru/13. ИздательствоКоммерсантh�p://www.kommersant.ru/14. РИА-Новостиh�p://ria.ru/15. Порталh�p://www.banki.ru/

14