Upload
-
View
49
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Кубок по решению технологических кейсов Changellenge >> Cup Technical 2013
Final
Шакбасаров РинатАлексеев МихаилСопов СтаниславФединчук Александра
Improv
От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота High-Profit Trading(HPT)
Доля роботизированной торговли на фондовом рынке растет с каждым годом
ММВБ LSE NYSE Deutsche Borse0
10203040506070
4452
61.6 63
Доля роботизированной торговли на биржахВ % от рынка
2001 20110
50100150200250300350
41
315
Объем активов по исследованиям Citi
млдр $
HFT73%
Прочие27%
Доля роботизированной торговли в USA 2012г
2010 2011 20150
20406080
100
3550
100
Председатель правления РТС:
Динамика алгоритмического трейдинга, в %
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Роботизированная система имеет много преимуществ
Совершение сделок на высоких скоростях
Применение стратегий арбитража и скальпинга
Обработка большого количества
информацииОдновременная игра на нескольких биржах
Алгоритмизированный процесс трейдинга
Отсутствие эмоций и усталости
Возможность High-Frequency Trading
Неограниченный набор стратегий
Роботизированная система трейдинга
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража
Минимизация рисков при совершении сделок при временном арбитраже
Минимизация рисков сделок с минимальной прибылью при пространственном арбитраже
Оптимизация алгоритма
Основная задача – создание торгового робота дающего максимальную прибыль
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
Series1
-0.13-0.030.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-0.06
-0.02
0.02
0.06
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Биржа А
Биржа B
300 – XXX0 - YYY
0 – XXX1000 - YYY
Комиссия 0.25%
Нет ограничений по торговым стратегиям
Строгих требований по производительности нет
Начальные условия поставленной задачи
Одна валютная пара
Передача валют между биржами запрещена
Результат
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Анализ торговых стратегий
Скальпинг
Нет необходимости в большом стартовом
капитале
Небольшая, но постоянная доходность
Риски сведены к минимуму
Краткосрочная стратегия.Внутридневные
спекулятивные операции на финансовых рынках
Акцент на количество сделок
Следование тренду
Необходимость в большом стартовом капитале
Вероятность как много заработать, так и много
потерять
Высокие риски
Долгосрочная стратегия
Акцент на разницу цен открытия и закрытия
Капитал
Доходность
Риски
Стратегия
Акцент
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
7
Анализ методов прогнозирования временных рядов
13 2Сложность реализации
Возможность модификации
Точность предсказания
Скорость
Регрессионный Эконометрический Нейронные сети
Средняя
Нет
Средняя
Средняя
Низкая
Есть
Средняя
Высокая
Высокая
Нет
Высокая
Средняя
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
График разницы котировок
Достижение максимальной прибыли за счет эффективного комбинирования пространственного и временного арбитража
Простой из-за отсутствия
необходимых валют Использование временного арбитража на таких участках позволит увеличить прибыль
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Точки совершения сделок
Технический индикатор для пространственного арбитража – линии Боллинджера
Выявление экстремальных точек
Требование
- Разница котировок на первых 26 000 значениях
- Скользящая средняя по 300 значениям
- Линии Боллинджера
Простое скользящее среднее
Стандартное отклонение Котировки распределены по нормальному закону
Разница котировок также распределена по нормальному закону
Линии Боллинджера относительно скользящей средней позволяют нам отсекать окрестности экстремальных точек
Более подробный анализ индикаторов в приложениях
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Технический индикатор для временного арбитража - Relative Strength Index(RSI)
Выявление направления и силы тренда
Требование
>70% - перекупленность рынка
Открываем короткую позицию
<30% - перепроданность рынка
Открываем длинную позицию
0 < < 1 Более подробный анализ индикаторов в приложениях
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража
Входная строка
BEGIN
Парсинг строкиАнализ:
пространственный арбитраж
Анализ: временной арбитраж
нет
нет
Открытие и закрытие позиции
пространственного арбитража
Открытие и закрытие позиции
временного арбитража
да
да
Более подробно в приложениях-
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
High-Profit Trading – самый верный путь к максимальной прибыли
Выбор оптимальных индикаторов для решения данной
задачи
Построение линий Боллинджера относительно
скользящей средней
Использование зависимости размера сделки от котировки в
построении линий Боллинджера
Эффективное комбинирование пространственного и временного
арбитража
Отсутствие рисков убытка за счет исключения невыгодных сделок
Безрисковый алгоритм
Relative Strength Index(RSI)
Линии Боллинджера
Временной арбитражПространственный
арбитраж
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov
Анализ направления и силы тренда с использованием
RSI
Наличие стоп-лосса для минимизации рисков
Использование в случае нехватки средств для совершения сделки пространственного
арбитража
Сопов Станислав ИгоревичСПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Прикладная математика и информатика – 4 курс
Призер и победитель олимпиад по математике и физике
Шакбасаров Ринат НаилевичСПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Информационные технологииИнтернет-проект ImprovY, WintyСтартап школа ГРАФЕН, SUMITШкола лидерства СПБГУC#, С++, PHP, HTML-CSS, JavaScript, SQL и т д
Фединчук Александра АндреевнаСПГГИ (ТУ), ф-т Экономический
спец.: бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 курс
ООО «Caterpillar» - бухгалтер – 2012 – н. вр.«Skymodels» - модель для показов – 2011 – 2012
«СПО» - менеджер по продажам – 2010 - 2011
Алексеев Михаил АлександровичСПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов
Управления, спец.: Информационные технологии
4 курсИнтернет-проект ImprovY, Winty
Стартап школа ГРАФЕН, SUMITСтудент открытого университета Сколково
High-ProfitTradingImprov
Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ ImprovAbout us
Приложение 1.1 - Выбор технических индикаторов для пространственного арбитража
Parabolic SAR
Точно показывает точки смены тренда и
достаточно легко высчитывается
Не подходит к нашей задаче, так как точек
смены тренда в графики разницы котировок очень
много
Линии Боллинджера
Наилучшим образом показывает точки
экстремума как для минимума, так и для
максимума
При небольших отклонениях не
распознает точки экстремума, но прибыль с
таких точек невысокая
Японские свечи
На основе японских свечей есть возможность определить корреляцию
между объемом допустимой сделки и скачками котировок
Корреляция между объемом допустимой
сделкой и последующими скачками котировок
оказалось достаточно низкой
Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритмImprov
Приложение 1.2 - Выбор технических индикаторов для временного арбитража
MACD
Индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом
движении цен — периоды стабилизации курса после повышения
или понижения (консолидация).
Много ложных сигналов на внутридневных
графиках.Запаздывание при
формировании трендовых сигналов.
RSI
Показывает направление и силу
тренда наиболее лучшим образом для
данной задачи
Он запаздывает, как и все алгоритмы основанные на
различных типах скользящей средней
Ichimoku
Четкое срабатывание во время начала нового
тренда
Появляются неоднозначные сигналы
во время боковой тенденции, особенно если это флет очень
узкий
Stochastic Oscillator
Показывает положение текущей цены
относительно диапазона цен за определенный
период в прошлом
Главный их недостаток – запаздывание сигналаБывают случаи, когда
перед сменой тенденции котировки
почти перестают двигаться.
Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритмImprov
Приложение 2.1 – подробное описание задачи
> Timestamp price1 amount1Max price2 amount2Max
<no-op
<amount1, amount2
balanceXXX, balanceYYY balanceXXX, balanceYYY
Биржа А Биржа B
Комиссия 0.25%
Биржа А
Биржа B
Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритмImprov
Приложение 2.1 – подробное описание алгоритма пространственного арбитража
Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритмImprov
Построение скользящего среднего
Построение линий Боллинджера
Расширение коридора в зависимости от
коэффициентов amount
Принадлежит точка price1-
price2 коридору?
Есть средства?
Пространственный арбитраж
нет
нетда Выравниваем баланс
да
Временной арбитраж
Временной арбитраж смотри на следующей странице
Приложение 2.1 – подробное описание алгоритма временного арбитража
Построение RSI
Хватает средств на пространственный
арбитраж?
Пространственный арбитраж
нет
RSI > 30%
да
Открытие длинной позиции
нет
да
RSI > 70%
Открытие короткой позиции
да
Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритмImprov