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Computing Probabilities With R
mining the patterns in lottery
Chia-Chi@MLDM Monday20160912
Sample Codeshttps://github.com/c3h3/mldm20120912
ETL in R%>% + dplyr + tidyr
在開始演講前想先調查一下現場聽眾
近一年內 ... 有買過樂透的朋友 ？
你買彩卷時 ... 不知道當年度最常出現的號碼的 ？
一向都用電腦選號的 ？
你相信 ... 彩卷的號碼是有規律的 ？
你相信 ... 彩卷的號碼是沒有規律的 ？
對於，不相信的朋友 ...
是驗證過，嘗試過，發現沒有 pattern，才不相信？
還是是沒驗證過，沒嘗試過，直接不相信？
對賭徒來說 ... 最重要的兩件事
瘋險控管不對稱資訊
瘋險的種類 ？● 猜錯行情 (Prediction)
○ 在該下注時，不下
○ 再不該下時，拼命下
● 下注數量控制失衡 (Position Sizing)○ 輸的時候，下注過大
○ 贏得時候，下注太小
● 陷入負期望值，而未自覺
瘋險控管的核心(1) 套利 Versus 套損(2) 勝率 Versus 賠率
以股票為例什模是賺錢的唯一法則呢 ？
賺錢的唯一法則 ？
低買高賣
賺錢的唯一法則 ？● 行情向上時，先低買，後高賣
● 行情向下時，先高賣，後低買
市場上有兩種 TraderBuy-Side / Sell-Side
Trend Follower / Mean Reversionhigh p, low WLR / low p, High WLR
什麼是高？什麼是低？標準是 ...... ？
兩種 Traders:● Type I (Trend Follower)
○ 順勢操作，追高殺低
○ 低勝率，高報酬
● Type II (Mean Reversion)○ 逆勢操作，買黑賣紅
○ 高勝率，低報酬
套損 Versus 套利E = pW - (1-p)L - T > 0
套損 Versus 套利假設 T = 0, WLR = W/L
p > 1 / (1+WLR)
對賭徒來說 ... 最重要的兩件事
瘋險控管不對稱資訊
以 coin tossing 為例 ...
你相信 ... 投擲硬幣正面和反面的機率是平均的 ？
你覺得 ... 投擲硬幣正面和反面的機率是多少呢 ？
這些機率，受到什模影響呢 ？
大家覺得 ... P(H) = ? and P(T) = ?
P(H| ?? ) = ? and P(T | ??) = ?
大家覺得 ... 什模是 "機率" ？
(這其實是今天演講中，最重要的問題之一 ！)
樂透的空間 pattern各個號碼出現的次數 ？
tidyr:: gather -> <- spread
<- Spread
平均 ... ? 但如果看條件機率呢 ？
利用條件機率進行預測P(Xt | Xt-1)
利用條件機率進行預測P(Xt | Xt-k)
策略回測E = W*p - L*(1-p)
首先 ... 要知道 W =? L =?
Avoid OverfittingWalk Forward Analysis
Walk Forward Analysis
樂透的時間 pattern各個號碼出現的 Stopping Time ？
怎樣才是 ... 正確的週期 ？正確的時間尺度 ？
來看空間的 pattern ！
進擊的條件機率進行預測P(DISTt | DISTt-1)
感謝大家 [email protected]
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http://goo.gl/CTR7nk
dplyr 101df %>% group_by(...) %>% summerize(...)
tidyr 101df %>% spread(key,value)
df %>% gather(key,value,...)
gather -> <- spread
Longformat
Wideformat
ETL: dplyr + tidyrCheat Sheet
Viz: ggplot2Cheat Sheet
Before go into ggplot2Please make sure that your data.frame is
in the long format !
