股票期权业务登记结算数据接口介绍

股票期权业务登记结算数据接口介绍

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技术开发部 | 上海分公司

2014年 6 月

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

目录

股票期权结算业务接口介绍

交流答疑

股票期权结算业务数据接口

前缀标识说明op_bzjzh 无衍生品保证金账户数据文件

op_ccbd 清算编号期权合约持仓变动数据文件

op_hycc 清算编号期权合约持仓数据文件

op_zhqt 清算编号期权合约账户全体数据文件

op_jsmx 清算编号期权结算明细文件

op_tzxx 无衍生品通知信息文件

op_ywhb 无衍生品业务回报文件

op_zhbd 清算编号衍生品合约账户变动数据文件

op_zjjs 无期权资金净额交收数据文件

op_zqjs 清算编号期权证券净额交收数据文件

股票期权结算业务数据文件：

股票期权结算业务数据接口

前缀标识说明

qtsl 清算编号证券其他数量对账文件tzxx 无通知信息文件zjbd 无资金变动文件zjye 无资金余额文件zqbd 清算编号证券变动文件

前缀说明压缩标志fsbz_op 股票期权数据发送标志文件，表示当日股票期权日终结算文件已全部发送结束不压缩

股票期权结算业务现货数据文件：

其他文件：

股票期权业务实时接口

衍生品合约账户开通 / 注销申报

服务域服务名服务类型说明SSCCRC ZHZLGLXT 50 衍生品合约账户开通 / 注销申报

股票期权业务数据文件

NO 字段名类型长度说明

1 SBBH C 16 申报编号

2 ZQZH C 10 证券账户

3 ZZHBM C 3 ‘888’

4 JYDY C 5 #

5 JSHY C 5 指定结算参与人清算编号，与指定交易清算编号相同

6 CZBZ C 2 操作标志

7 BY C 20 #

衍生品合约账户

记录投资者个股期权持仓合约

与投资者现有 A 股证券账户一一对应

账户采用 A 股证券账户 +3 位代码

(888)

请求文件：


NO 字段名类型长度说明

1 SBBH C 16 申报编号

2 ZQZH C 10 证券账户

3 ZZHBM C 3 ‘888’

4 JYDY C 5 #

5 JSHY C 5 指定结算参与人清算编号，与指定交易清算编号相同

6 CZBZ C 2 操作标志

7 BY C 20 #

请求文件：

衍生品合约账户开通 /注销申报• ServiceDomain=“SSCCRC”

• ServiceName=“OPXT”

• ServiceType=“01”

填写说明• ZZHBM( 期权子账户编码 ) 字段：目前固定填‘ 888’

• CZBZ( 操作标志 ) 字段：– ‘00’ 表示开通– ‘90’ 表示注销

op_ywhb(衍生品业务回报文件 )


包括各类回报数据，例如日间通过实时

接口申报的期权合约账户开通注销业务

的回报数据。


• 期权交易结算业务：

• 买卖标志：‘ B’ 表示买入

‘S’ 表示卖出

• 开平标志：‘ O’ 表示开仓

‘C’ 表示平仓

• 备兑期权标志：

‘Y’ 表示 Covered Call 卖方

‘N’ 表示其他

字段名说明期权交易结算

JLGS 记录格式 ‘F01’

SCDM 市场代码 ‘10’

JSFS 交收方式 ‘001’

YWLX 业务类型 ‘Q01’

… … …

ZZHBM 期权子账户编码 ‘888’

HEYDM 期权合约代码

BDZQDM 标的证券代码

MMBZ 买卖标志 B/S

KPBZ 开平标志 O/C

BDBZ 备兑期权标志 Y/N

op_jsmx （期权结算明细文件）

•期权交易结算业务：

•数量 1 ：合约数量

（开仓为正，平仓为负，单位‘张’）

•数量 2 ：标的券数量

单位‘股’或‘份’

对于 Covered Call 卖出方表示需交付的证

券数量，值为负；

对于买入方，值为 0

•价格 1 ：权利金成交价单位元

•清算金额：权利金金额

正数表示应收，负数表示应付

QSJE=JG1* 合约乘数 *SL1

字段名说明期权交易结算

SL1 数量 1 合约数量

SL2 数量 2 标的券数量

… … …

JG1 价格 1 权利金成交价

… … …

QSJE 清算金额权利金金额

… …

SFJE 收付金额

JGDM 结果代码 ‘0000’ 正常

FJSM 附加说明期权交易结算

BY 备用 #


• 期权行权指派明细：

• 买卖标志：

‘B’ 表示行权方

‘S’ 表示被行权方

• 备兑期权标志：

‘Y’ 表示 Covered Call 卖方

‘N’ 表示其他

字段名说明期权行权指派明细





… … …




MMBZ 买卖标志 B/S

KPBZ 开平标志 #

BDBZ 备兑期权标志 Y/N


•期权行权指派明细：

•数量 1 ：行权合约数量

行权方及被行权方值均为负；单位‘张’

•数量 2 ：标的证券收付数量

单位‘股’或‘份’

正数表示应收，负数表示应付

•价格 1 ：行权价


SL1 数量 1 行权合约数量

SL2 数量 2 标的证券收付数量

… … …

JG1 价格 1 行权价

… … …

QSJE 清算金额清算金额

… …

SFJE 收付金额

JGDM 结果代码 ‘0000’ 正常

FJSM 附加说明期权行权结算

BY 备用 #







… … …




SL1 数量 1 过户数量GHF 过户费过户费SFJE 收付金额过户费

• 期权过户费：

• 收付金额＝过户费


NO 字段名说明1 SCDM 市场代码 ‘ 10’

2 QSBH 清算编号3 ZQZH 证券帐户4 ZZHBM ‘888’

5 TGDY #

6 HEYDM 期权合约代码7 CCFX 持仓方向8 BDBZ 备兑期权标志9 YE1 期权合约持仓数量10 YE2 #

11 JE1 应收维持保证金金额12 JE2 #

13 BY #

• 持仓方向： ‘L’ 表示权利方持仓 ‘S’ 表示义务方持仓

• 应收维持保证金金额：仅针对非备兑期权且为义务方持仓

op_hycc（期权合约持仓数据文件）



2 QSBH 清算编号3 ZQZH 证券帐户4 ZZHBM ‘888’

5 TGDY #

6 HEYDM 期权合约代码7 CCFX 持仓方向8 BDBZ 备兑期权标志9 SLLX 数量类型10 BDSL 变动数量11 YWLX 业务类型12 BDRQ 变动日期13 YWBH #

14 BY #

• 数量类型：‘ B’ 表示余额

• 变动数量：正数表示增加，负数表示减少

• 业务类型：‘ Q01’ 表示期权交易 ‘Q02’ 表示期权行权

注：对应标的证券的变动数据，通过现货系统中zqbd （证券变动文件）发送。

op_ccbd （期权合约持仓变动数据文件）


NO 字段名说明1 ZJZH 期权保证金账号2 JELX 资金类型3 JE 金额4 BZ 备注

• 资金类型： ‘000’ 表示账户余额 ‘001’ 表示保证金可用余额 ‘002’ 表示已交维持保证金金额 ‘003’ 表示行权锁定保证金金额 ‘004’ 表示最低结算准备金

op_bzjzh( 衍生品保证金账户数据文件 )



2 QSBH 清算编号3 ZQZH 证券账号4 ZZHBM 期权子账户编码‘ 888’

5 CZBZ 操作标志6 BDRQ 变动日期7 BY 备用 #

• 操作标志： ‘00’ 表示开通 ‘90’ 表示注销

op_zhbd( 衍生品合约账户变动数据文件 )


op_zhqt （期权合约账户全体数据文件）


• 每周最后一个交易日发送

• 包括当日与该清算编号相关的所有期权合约账户数据

op_tzxx( 衍生品通知信息文件 )


• 平仓通知数据： QP1: 保证金不足平仓通知 QP2: 备兑不足平仓通知

• 金额 1: 维持保证金不足金额• 数量 1: 标的证券应交备兑数量• 数量 2: 标的证券备兑不足数量

op_zjjs （期权资金净额交收文件）


• 包括期权行权资金的交收通知及结果：

按保证金账户汇总按清算编号汇总


op_zqjs （期权证券净额交收文件）

• 包括期权标的证券净额交收通知 / 结果数据• 期权行权现金结算交收明细数据


op_zqjs （期权证券净额交收文件）

• 包括期权欠款扣券明细数据• 期权标的证券锁定情况• 期权行权申报处置扣券及返还数据

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交流答疑


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