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ティックデータのフィルターリングとクリーニング 森谷博之 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション http//www.quasars22.co.jp. 平成 14 年度第 1 回統数研／総研大「経済学」研究会 プログラム 日時： 2002 年 7 月 19 日 1 ： 00‐2 ： 00. ティックデータ. ティックデータとは一般的には呼び値のことである。 単一の価格 買値と売値 買値または売値 買値、売値、取引価格 中値. ティックデータ. ティックデータの用途 トレーディング トレーディングシミュレーション 学術研究 リスクマネージメント. - PowerPoint PPT Presentation
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ティックデータのフィルターリングとクリーニング
森谷博之オックスフォードファイナンシャルエデュケーション
http//www.quasars22.co.jp
平成 14 年度第 1 回統数研／総研大「経済学」研究会 プログラム
日時： 2002 年 7 月 19 日 1 ： 00‐2 ： 00
ティックデータティックデータとは一般的には呼び値のことである。
単一の価格買値と売値
買値または売値買値、売値、取引価格
中値
ティックデータティックデータの用途
トレーディングトレーディングシミュレーション
学術研究リスクマネージメント
ティックデータ入手先
Olsen Data AG ：高頻度データ提供会社
http://www.olsendata.com
CQG ： チャート・グラフィクス提供会社
http://www.cqg.com
GTIS http://www.realtimedata.ch/financial.htm
Berkeley Options Database
http://www.haas.berkeley.edu/finance/opdata.htm
ティックデータデータエラー
人為的なエラー故意のエラー
故意ではないエラー
システムエラー
ティックデータDecimal Errors
Test Quotes
Repeated Quotes
Quote Copying
Scaling Problem
ティックデータフィルター・クリーニングの必要
性
エラーの存在さまざまな分布形状
データの出所の違いと信頼性時間間隔の複雑性
建値情報の意味の違い
ティックデータフィルター・クリーニングの役割
悪いデータを除く悪いデータを訂正する
データのクオリティーを判断する
ティックデータ
学術研究 ： データのクオリティー
トレーディング
シミュレーション ： データの取引可能性・トレーディング
リスクマネージメント ： データの定常性
ティックデータ手法１
目視によるチェックシステムと目視によるチェックシステムだけによるチェック
ティックデータ手法２
単一の市場のデータ単一のデータ複数のデータ
複数の市場データ単一のデータ複数のデータ
ティックデータ
HFDF-1993 Data Set Description
CCYY-MM-DD (GMT) bid ask country/city bank filter1990-03-25 23:59:14 1.7188 1.7198 344 01 0000 11990-03-25 23:59:30 1.7185 1.7195 036 02 0058 1 1990-03-25 23:59:38 1.7190 1.7200 392 01 0053 1 1990-03-25 23:59:44 1.7190 1.7195 344 01 0056 1 1990-03-25 23:59:56 1.7185 1.7192 036 02 0065 1
http://www.olsendata.com/
ティックデータ
CQG
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http://www.cqg.com
為替のティックデータの例ドル円 頻度分布（価格の差）
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為替のティックデータの例ドル円 頻度分布％（価格の差）
Bid 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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-0.8 0.03% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%-0.6 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%-0.4 0.04% 0.05% 0.04% 0.06% 0.06% 0.03% 0.01% 0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%-0.2 0.24% 0.58% 0.39% 0.29% 0.32% 0.17% 0.12% 0.05% 0.34% 0.52% 0.18% 0.07%
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為替のティックデータの例ドル円 頻度分布（価格の差）
Ask 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2 12 23 48 92 28 9 3 10 2 7 10 11
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為替のティックデータの例ドル円 頻度分布（スプレッド）
Spread 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20000.05 72.67% 73.40% 72.76% 62.48% 53.46% 49.06% 61.70% 64.44% 53.92% 48.12% 67.37% 62.70%0.1 26.72% 26.22% 26.32% 35.35% 43.07% 47.82% 35.27% 34.51% 44.01% 50.99% 28.96% 35.74%0.15 0.32% 0.19% 0.71% 1.55% 2.97% 2.97% 2.32% 0.31% 0.82% 0.34% 3.44% 1.41%0.2 0.14% 0.06% 0.06% 0.39% 0.31% 0.11% 0.60% 0.72% 1.12% 0.41% 0.17% 0.12%0.25 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.08% 0.02% 0.08% 0.01% 0.06% 0.03% 0.02% 0.01%0.3 0.05% 0.01% 0.01% 0.05% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01%0.35 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%0.4 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00%0.45 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%0.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%0.55 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.65 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.7 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.75 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.85 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.9 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.95 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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為替のティックデータの例ドル円 頻度分布％（スプレッド）
0.05 72.67% 73.40% 72.76% 62.48% 53.46% 49.06% 61.70% 64.44% 53.92% 48.12% 67.37% 62.70%0.1 26.72% 26.22% 26.32% 35.35% 43.07% 47.82% 35.27% 34.51% 44.01% 50.99% 28.96% 35.74%0.15 0.32% 0.19% 0.71% 1.55% 2.97% 2.97% 2.32% 0.31% 0.82% 0.34% 3.44% 1.41%0.2 0.14% 0.06% 0.06% 0.39% 0.31% 0.11% 0.60% 0.72% 1.12% 0.41% 0.17% 0.12%0.25 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.08% 0.02% 0.08% 0.01% 0.06% 0.03% 0.02% 0.01%0.3 0.05% 0.01% 0.01% 0.05% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01%0.35 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%0.4 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00%0.45 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%0.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%0.55 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.65 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.7 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.75 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.85 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.9 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.95 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
為替のティックデータの例銀行ではアシスタントディーラーがデータインプットそれぞれのベンダーに対して異なる人がインプット
ブローカーのボイスをそのままリピートすることもあるインプットする人のポジションが故意に価格に影響する
1993 年以前は大台もインプット、現在は大台は自動的に入る
ブローカーにおいてもほぼ同じことが言える。
フィルター
生データー＞第１フィルター
ー＞計算ー＞第 2 フィルター
ー＞クリーンデータ
olsendata
特徴Trust Capital の導入
指数移動平均時間の重視
ボラティリティ－の予測ファットテイル
時間枠データの訂正
olsendata
生データ 計算最も単純なチェック
• 質のよいデータであれば期間は短い• この Window に含まれ るデータの信頼性 は新しい Quote が来るたびに変わる• 外されたデータの信頼性は固定される
P>0BidOfferSpread>0
Scalar filtering windowの決定EMA の計算期間が決まるExpected Volatiltiy の計算期間が決まる
新しいデータが計算期間に加わるかどうかはLevel filter と pair filteringにより決まる。
古いデータは 300 日後には自動的に排除
WCn
jji
nnii
61
01 )()(
olsendata
生データ 計算最も単純なチェック
P>0BidOfferSpread>0
データを買値・売値・売値買値のペアー価格を必要に応じて変形するLog(P)Log(P-Pmin)など
変形の理由分布を単純にする定常性を確保する
Full Quote Filter
olsendata
生データ 計算最も単純なチェック
Full Quote Filter
UnivariateFilter
Decimal ErrorScaling ErrorSpecial FilterC=min(Cbid,Cask,Cspread)
olsendata
生データ 計算最も単純なチェック
Full Quote Filter
UnivariateFilter
Decimal ErrorScaling ErrorSpecial FilterC=min(Cbid,Cask,Cspread)
MultivariateFilter
olsendata
Ctotal C1=
0 0.25
0.5
0.75
1
C2=1 （ 0.5 ）
1 1 1 1
0.75
0 0.5
0.75 0.878 1
0.50 0 0.25
0.5 0.75
1
0.25 0 0.122 0.25 0.5 1
０ .00 0 0 0 0 （ 0.5 ）
Ctotal＝ C[t(C1)＋ t(C2)],C(T)=0.5+0.5T/Sqrt(1+T2) 、 T(C)=(C-0.5)/Sqrt(C(1-C))
olsendataLevel Filter
為替の場合スプレッドに用いる
2)(,[ˆ
xxTEMA
xxx
],[ xTEMAx
14
12
forTT
C
0
ˆ
ii
x 2
0 1 iiT
olsendataPair Filter
jiij xxx
)(0 ij
ijij
V
x
22 1)( ijijij UU
olsendata
結果
期間 データ数 Reject
USDJPY Jan89－ Dec89 683,555 0.49 ％
USDJPY Jan99－ Dec99 1,324,421 0.48 ％
簡単フィルター為替レートドル円の例
１）最大値・最小値でのフィルターリング２）ペアーになっていないデータははじく３）スプレッドが 0.15 以上のものははじく４）現在の買値が前の買値より ±0.5 以上であれば現在のデータは Unqualified になる。５）現在の売値が前の売値より ±0.5 以上であれば現在のデータは Unqualified になる。６）すべての計算が終了した後に Unqualifed が含まれているペアーを除く。
簡単フィルター為替レートドル円の例
BidBA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000- 2 7 17 29 22 13 6 1 7 1 1 0 11
- 1.8 1 6 1 2 4 3 0 0 0 2 1 1- 1.6 0 1 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0- 1.4 0 0 0 4 1 5 0 0 3 0 3 0- 1.2 4 2 1 1 2 1 0 0 3 4 1 0- 1 39 55 117 144 150 42 6 1 12 12 32 46
- 0.8 26 38 105 116 116 60 5 2 21 36 47 42- 0.6 15 22 32 19 41 38 10 2 31 48 33 20- 0.4 33 96 101 298 271 158 50 6 138 258 172 135- 0.2 214 1157 1363 1268 1361 1048 891 372 3386 6722 2931 1541
0 58240 127202 207965 366004 299349 361424 602911 546677 556526 669331 855298 11733260.2 41580 70459 123174 308378 255727 323741 547056 475202 480103 615833 758172 9635610.4 134 742 846 907 944 765 546 254 2395 4979 2260 12470.6 19 42 103 264 280 125 46 7 105 184 150 1190.8 11 12 26 31 44 68 8 0 11 60 29 111 42 83 165 175 195 52 6 2 18 47 37 47
1.2 31 32 71 70 104 28 3 1 11 31 15 361.4 2 2 1 1 0 1 1 0 1 4 4 11.6 1 0 2 0 3 2 0 0 2 1 0 11.8 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 02 4 18 25 25 16 13 0 5 1 10 9 4
1= 24 18 54 72 58 7 2 1 9 18 7 14- 1= 15 19 54 70 58 17 4 0 2 4 11 16
簡単フィルター為替レートドル円の例
AskBA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000- 2 7 18 28 21 9 7 1 7 1 2 0 11
- 1.8 1 6 2 3 8 2 0 0 0 0 1 1- 1.6 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0- 1.4 0 0 0 3 1 5 0 0 3 0 3 0- 1.2 2 3 1 1 2 3 0 0 3 4 1 0- 1 39 49 116 125 145 52 6 1 15 18 36 38
- 0.8 29 44 107 136 121 49 7 2 18 28 43 50- 0.6 14 19 25 16 39 29 7 2 36 55 34 18- 0.4 31 85 93 278 256 160 48 7 126 242 167 134- 0.2 197 1105 1245 1238 1321 1021 841 363 3507 6823 3044 1668
0 61732 109787 176983 358794 295463 365644 605340 543325 557577 682275 850863 11576040.2 38094 87860 154254 315584 259613 319489 544649 478549 478801 602610 762392 9790580.4 144 817 878 930 967 814 576 268 2531 5151 2360 13480.6 23 45 106 295 308 133 47 6 103 199 152 1180.8 10 15 27 32 45 72 8 0 14 64 33 111 35 83 152 170 203 56 7 2 15 47 34 65
1.2 38 30 82 77 100 29 2 1 14 26 18 201.4 2 2 2 1 1 0 1 0 1 7 4 01.6 1 0 1 0 3 2 0 0 2 1 0 11.8 0 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 02 4 18 25 25 14 13 0 5 1 10 9 4
1= 16 20 55 55 49 14 1 1 5 10 2 11- 1= 19 21 47 46 54 17 4 0 2 5 9 13
簡単フィルター為替レートドル円の例
BidBA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000- 2 4 1 - 1 17 2 0 0 - 1 1 6 9 - 1
- 1.8 - 1 - 1 2 2 5 2 0 0 0 3 1 0- 1.6 1 0 0 - 1 0 0 0 0 - 1 - 1 0 0- 1.4 2 0 2 0 5 - 3 0 0 - 1 0 - 1 1- 1.2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1- 1 14 17 16 84 125 4 - 2 1 3 27 6 25
- 0.8 3 20 34 73 120 13 - 2 - 1 3 3 - 2 5- 0.6 3 21 19 35 30 55 1 0 14 - 2 - 1 9- 0.4 6 - 6 34 67 78 9 - 5 3 37 3 29 17- 0.2 28 22 77 214 131 52 108 46 496 421 189 35
0 96 91 191 1349 778 272 4412 2959 5142 2932 1703 18590.2 100 143 196 1988 1165 510 3733 4549 7095 3462 1599 11660.4 5 18 66 202 99 28 72 31 374 327 179 400.6 8 17 - 3 35 50 29 - 11 2 37 6 23 150.8 2 23 32 19 27 16 - 3 1 23 - 5 - 1 141 11 13 37 115 134 24 - 2 0 4 - 1 18 23
1.2 - 2 - 2 - 10 56 79 6 - 1 1 7 - 2 15 111.4 2 0 0 2 1 1 0 0 - 1 0 - 2 01.6 0 0 - 1 2 2 - 1 0 0 0 0 0 01.8 1 0 0 - 1 1 0 0 0 0 - 1 0 02 5 2 8 15 5 - 2 1 1 1 3 2 7
1= 4 14 18 31 33 17 - 1 - 1 2 1 5 9- 1= 14 7 18 41 49 - 1 - 1 1 0 8 0 6
0.003049 0.001996 0.002195 0.006372 0.005201 0.001499 0.007155 0.00737 0.012534 0.005512 0.002324 0.001513
簡単フィルター為替レートドル円の例
BidBA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2 36% 17% 14% 18% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 10%
-1.8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%-1.6 100% 0% 0% 0% 0%-1.4 0% 50% 25% 17% 0% 0% 0% 0%-1.2 20% 0% 0% 50% 33% 0% 0% 17% 0% 0%-1 9% 1% 1% 4% 7% 2% 0% 0% 7% 3% -3% 3%
-0.8 14% 16% 13% 7% 6% 8% -33% 0% 21% 3% 4% 6%-0.6 22% 63% 53% 17% 10% 0% 0% 0% 38% 13% 0% 28%-0.4 21% 7% 13% 12% 9% 5% -2% 33% 21% 8% 9% 3%-0.2 12% 2% 6% 15% 8% 4% 11% 11% 13% 6% 6% 2%
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0%0.2 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0%0.4 9% 3% 7% 18% 10% 4% 11% 11% 13% 6% 7% 3%0.6 33% 22% 9% 9% 8% 4% -6% 0% 21% 6% 6% 4%0.8 31% 69% 62% 20% 11% 1% -20% 0% 44% 9% 0% 32%1 13% 8% 6% 7% 7% 7% 0% 0% 23% -2% 2% 6%
1.2 3% 0% 0% 4% 8% -3% 0% 0% 11% 3% 0% 2%1.4 25% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 25% 0% 0%1.6 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%1.8 100% 0% 0% 0% 0%2 44% 15% 12% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 9%
![óhplan.117.co.jp/themes/plan.117.co.jp/itiburiyo/itiburiyo.pdfèN èN ¢ · j y ¢ £ Cy ¢ Í Êt ¸ è y ¢ £ þ ¿± ϵ æ b ;w] º ¢ L þ ¿ 8 ù÷ù÷ å øø Dø Ô ù÷ùø](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/60eff49b97d66d50cd77746a/hplan117cojpthemesplan117cojpitiburiyo-n-n-j-y-cy-.jpg)
