안정적인 인덱스 지수성과 확보에 주력 · 2016. 6. 3. · 삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형] (운용기간 : 2016.01.23 ~ 2016.04.22) 내펀드의

삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형]

(운용기간 : 2016.01.23 ~ 2016.04.22)

내펀드의 수익률은?

지난 3개월간

'7.95% 수익률' 기록

운용계획은?

안정적인 인덱스 지수성과

확보에 주력

1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

2. 주요 공시사항은 금융투자협회 전자공시 및 당사 홈페이지에서 확인가능합니다.

- 삼성자산운용 주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777

- 금융투자협회 dis.fundservice.net

3. 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생

형]의 자산운용사인 삼성자산운용이 작성하여 판매사를 통해 고객님들께 제공됩니다.

4. 투자자의 계좌별 수익률정보는 판매회사의 홈트레이딩시스템(HTS)이나 인터넷 뱅킹 등을 통해

조회할 수 있습니다.

Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황

1. 펀드 개요

2. 운용 현황

3. 자산 현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

· 내펀드 수익률은?

· 내펀드 어떻게 투자하고 있나?

· 시장전망과 운용계획은?

- 3 -

각 기간별 수익률을 확인해 보세요

(단위:%)


내 펀드의

지난 분기 성적표 입니다.

(기준일: 2016.04.22)

Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

※ Class A 기준

구 분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정 이후

Class A 1.06 7.95 1.65 -6.35 0.99 66.72

비교지수(벤치마크) 1.19 8.54 0.44 -7.56 -1.25 56.27

초과수익률 -0.13 -0.59 +1.21 +1.21 +2.24 +10.45

※ 비교지수 : KOSPI200*100%

펀드의 운용기간 전체 수익률을 그래프로 확인해 보세요

(수익률,%)

펀드 수익률은 지난 3개월간(2016-1-23 ~ 2016-04-22) 비교지수(벤치마크) 수준의 수익률을 보였

습니다. 음식료, 화장품 등의 주가 상승률이 높았으며, 에너지 주식의 경우도 유가하락에 따른 제품 마

진 확대 가능성 증가로 인하여 양호한 수익률을 기록하였습니다. 자동차, 운송 등의 주가 상승률은 낮았

습니다. 중국을 비롯한 이머징 시장에 대한 우려가 지속되고 있는 점이 자동차 업체 주가의 발목을 잡고

있다고 보고 있습니다. 그리고, 음식료 업종도 원/달러 환율상승과 상품가격 반등에 따른 원가부담 증가

우려로 하락했습니다. 본 펀드는 퀀트 투자 기법을 통해 지속적인 성장을 바탕으로 양호한 이익을 창출

하는 기업에 투자하고 있습니다.

3개월 수익률은 비교지수 수준의 수익률 달성

지난 3개월 간 운용경과

- 4 -

어떤 자산에 얼마만큼 투자하나요?


내 펀드가 어떻게 투자되고 있는지

살펴보겠습니다.

(기준일: 2016.04.22)

Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

● 가장 많이 투자하고 있는 10종목(단위:%)

종목명 업종 비중

삼성전자 IT 18.8

현대차 경기소비재 3.3

한국전력 유틸리티 2.5

신한지주 금융 2.5

NAVER IT 2.5

종목명 업종 비중

POSCO 소재 2.4

현대모비스 경기소비재 2.3

SK하이닉스 IT 2.1

LG화학 소재 2.0

아모레퍼시픽 필수소비재 1.8

어떤 업종에 많이 투자하나요?

● 업종별 투자비중(주식)

※ 본 그래프는 기준일 현재 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.

어떤 종목을 많이 사고 팔았나요?

종목명 전기비율 당기비율 증감

삼성전자 13.83 18.79 5.0

POSCO 1.21 2.37 1.2

현대차 2.33 3.30 1.0

신한지주 1.52 2.47 1.0

한국전력 1.60 2.55 1.0

(단위,%)● 비중이 가장 많이 늘어난 종목 5개(지난 3개월)

종목명 전기비율 당기비율 증감

두산엔진 0.16 0.00 -0.2

삼성엔지 9R 0.09 - -0.1

삼성에스디에스 0.79 0.71 -0.1

삼립식품 0.14 0.07 -0.1

삼양홀딩스 0.19 0.13 -0.1

(단위,%)● 비중이 가장 많이 줄어든 종목 5개(지난 3개월)

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각국 중앙은행의 통화 완화정책으

로 시장 반등

다음분기에도 상승세를 유지할 것으로 예상

2월 말부터 국내 증시에 외국인 투자자들의 순매수가 증가하고 있어, 국내 주식시장은 다음분기에도 상

승세를 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만 유가의 상승 외에는 현재의 글로벌 증시의 상승에 특별한 이

유가 없어 전체적인 글로벌 증시의 상승세는 둔화될 것으로 생각됩니다. 향후 외국인 투자자들의 순매

수세가 지속되는 동안은 국내증시의 추가적인 상승을 기대할 수 있지만 다음분기에 미국 금리인상 여

부, 국제 유가의 방향과 환율의 방향이 불투명하다는 점 등 글로벌 시장의 변동성을 증가시킬 수 있는

불안요소들이 있기에 투자에 있어서 신중할 필요가 있습니다. 일본에서는 추가적인 양적완화 정책에

대한 부담감이 있으며, 유럽에서는 브렉시트(영국의 유로존 탈퇴)의 결정이 6월로 예정되어 있어 이에

대한 불확실성이 커질 것으로 보입니다.

내 펀드의

시장전망과 운용계획을 살펴보겠습니다.

(기준일: 2016.04.22)

삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형]Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

시장동향

향후 시장 전망

지난 분기에는 연초부터 중국과 유럽, 미국 등 글로벌시장이 급락하면

서 국내 주식시장도 동반해서 큰 하락을 보였습니다. 유가가 배럴당

$30 아래로 내려가기도 하면서 전세계적으로 증시의 변동성이 확대되

며 국채나 금 등 안전자산을 선호하는 현상이 강했습니다. 때문에 국내

증시에서는 대형주가 시장대비 강세를 보였으며, 중소형주 및 코스닥시

장은 시장대비 큰 약세를 보였습니다. 그러나 2월 말 부터 국제 유가가

반등하고, 2월에 있었던 G20중앙은행/재무장관 회담과 일본, 유럽등

각국 중앙은행이 완화정책을 지속함에 따라 급락했던 주식시장이 반등

했습니다. 지난해부터 국제 유가와 글로벌 증시의 상관관계가 확대되었

어서 유가의 방향성이 상승으로 이어질 경우 신흥국 및 위험자산의 가

격이 상승할 것으로 판단됩니다.

- 6 -

삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형]Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

펀드매니저 이천주 배상

운용계획

안정적인 인덱스 지수성과 확보에 주력

펀드의 주요 투자 전략은 지속적인 성장을 바탕으로 양호한 이익을 창출하는 기업에 투자하는 것입니다. 이

를 위해 철저한 계량 분석 기법 등으로 시장을 분석하고, 이를 통해 나온 결과를 펀드에 적용하고 있습니

다. 또한 계량모델에서 간과할 수있는 주요 종목에 대한 애널리스트들의 변화된 관점을 신속하게 반영하기

위하여 관련 자료를 수집, 활용하고 있습니다. 펀드는 인덱스를 충실히 추종하는 한편 기회 발생시 초과수

익 확보하도록 운용할 예정입니다. 과도한 수익추구에 따른 지나친 위험을 감수하기보다는 적절한 위험수

준 내에서 초과수익을 얻기 위해 지속적으로 노력하겠습니다. 인덱스 펀드를 통한 장기투자가 효율적이고

합리적인 투자라는 믿음을 가지고 투자자분들께 좋은 투자 성과를 돌려드리기 위해 최선의 노력을 다하겠

습니다.

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운용기간 2016.01.23 ~ 2016.04.22 최초설정일 2004.07.23

자산운용회사 삼성자산운용 위험등급 2등급(높은위험)

펀드재산 보관회사 우리은행 일반사무관리회사 삼성자산운용

펀드 종류 투자신탁,증권(주식파생형),개방형,추가형,종류형 존속기간 별도의 종료일 없음

금융투자협회(펀드코드)

운용펀드(45286),A(91705),C1(91707),C2(89030),C3(89084),C4(89085),C5(89087),Ce(A7439),Cf(28195),Cw(98113)

판매회사

※ 판매사확인은 아래 홈페이지에서 확인가능합니다.

삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777

금융투자협회 http://dis.fundservice.net

● 기본정보 ☞ 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

내펀드의 상세운용 현황

Ⅱ. 상세 운용현황 삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형]

(단위 : 억원, 억좌)

● 재산현황 ☞ 펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다.

항목 전기말 당기말 증감률(%)

자산 총액 (A) 1,256.66 1,017.28 -19.0

부채 총액 (B) 21.67 11.06 -49.0

순자산총액(C=A-B) 1,234.98 1,006.23 -18.5

발행 수익증권 총 수(D) 1,427.54 1,074.69 -24.7

기준가격※ (E=C/D*1000) 865.11원 936.30원 8.2

(단위:원)종류(Class)별 기준가격 현황

종류 전기말 당기말 증감률(%) 종류 전기말 당기말 증감률(%)

Class Cw 0.00 1,024.10 0.0

Class A 825.08 890.71 8.0 Class C1 795.85 857.48 7.7

Class C2 798.05 860.00 7.8 Class C3 800.58 862.88 7.8

Class C4 802.74 865.34 7.8 Class C5 805.27 868.21 7.8

Class Ce 891.71 962.09 7.9 Class Cf 900.40 972.96 8.1

(단위 : 원)

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을

발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

- 7 -


- 8 -


최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

운용펀드

(비교지수*)

8.23

(8.54)

2.19

(0.44)

2.24

(0.18)

-5.35

(-7.56)

-0.77

(-5.06)

4.22

(-1.25)

-7.64

(-14.62)

비교지수대비성과 -0.31 +1.75 +2.06 +2.21 +4.29 +5.47 +6.98

종류(Class)별 현황

Class A 7.95 1.65 1.44 -6.35 -2.84 0.99 -12.36

Class C 7.81 1.37 1.02 -6.86 -3.92 -0.70 -14.81

Class Ce 7.89 1.53 1.26 -6.57 -3.31 0.27 -

Class Cf 8.06 1.86 1.74 -5.97 -2.06 2.20 0.18

* 비교지수 : KOSPI200*100%

(단위 : %)

● 상세 기간 수익률 ☞ 각 기간별 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다.

(기준일 : 2016.04.22)

※ C클래스(C1, C2, C3, C4, C5)의 수익률은 각 클래스별 순자산을 가중평균하여 산출합니다. 따라서 본 보고서에 표기된 수익률은 고객님의

수익률과 다를 수 있습니다. 고객님의 정확한 수익률은 가입하신 판매사를 통해 확인하시기 바랍니다.

2013년 2014년 2015년

운용펀드

(비교지수*)

0.69

(0.12)

-6.10

(-7.64)

1.16

(-1.50)

비교지수대비성과 +0.57 +1.54 +2.66

* 비교지수 : KOSPI200*100%

(단위 : %)

● 연도별 수익률 ☞ 과거 3년의 연간 수익률을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

기간 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년

추적오차 0.9 2.36 1.87

주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수

수익률 대비 해당 인덱스펀드 일간 초과수익률의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가

비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

● 추적오차 ☞ 펀드 수익률이 비교지수에서 얼마나 벗어났는지 확인할 수 있습니다.

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(단위 : 억원, %)

● 자산구성현황 ☞ 아래표를 통하여 자산구성 및 통화별 금액의 구성비중을 확인하실 수 있습니다.

(기준일 : 2016.04.22)

통화별구분

(기준환율)

증권 파생상품부동산

특별자산단기대출

및 예금기타 자산총액

주식 채권 어음집합

투자증권장내 장외 실물 기타

KRW(1.0)

979.48(96.3)

- -17.46(1.7)

- - - - -14.92(1.5)

5.43(0.5)

1,017.28(100.0)

※ ( ) :구성비중 %


펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경위 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는

● 주요 자산보유 현황

※

종목(해외주식 제외)을 나타냅니다. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서

에서 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이

할 수 있습니다.

(단위 : %, 주, 백만원)

▶ 주식

종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고종목명

수량 평가금액 국가 비고

삼성전자 18.8 14,934 19,115.5 한국 IT

현대차 3.3 22,225 3,356.0 한국 경기소비재 AAA

한국전력 2.6 43,742 2,589.5 한국 유틸리티 AAA

신한지주 2.5 58,813 2,514.3 한국 금융 AAA

NAVER 2.5 3,784 2,508.8 한국 IT BBB0

POSCO 2.4 9,702 2,415.8 한국 소재 AA+

현대모비스 2.3 9,347 2,346.1 한국 경기소비재

SK하이닉스 2.1 78,891 2,169.5 한국 IT AA-

LG화학 2.0 6,751 2,079.3 한국 소재 AA+

아모레퍼시픽 1.8 4,592 1,873.5 한국 필수소비재

종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 비고

2016.06 주가지수선물 매수 28 3,481

삼성전자 F 201605 ( 10) 매수 67 858

※국내 위탁증거금(원화) 176백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

▶ 장내파생상품

(단위 : 개, 억원)

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이천주 책임펀드매니저* 14 7,604.7 2 1,443.8 2109000621


성 명 직위운용중인 펀드 현황

성과보수가 있는 펀드 및

일임계약 운용규모 협회등록번호

펀드 개수 운용 규모 펀드 개수 운용 규모

● 운용전문인력

책임펀드매니저

주요 운용경력

2002년 02월 한국과학기술원 금융공학 석사

2002년 08월 ~ 2003년 09월 한국투자신탁 Strategist

2003년 10월 ~ 現 삼성자산운용 인덱스운용팀

* '책임펀드매니저'란 펀드매니저 중 투자 전략수립 및 의사결정에 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 인력※ 펀드매니저 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

- 9 -


- 10 -


Class ALL 1.25 1.27 0.07 0.06 1.31 1.33

종류(Class)별 현황

Class A 1.05 1.05 0.07 0.06 1.12 1.11

Class C1 1.85 1.85 0.07 0.06 1.92 1.91

Class Cf 0.65 0.65 0.07 0.06 0.72 0.71

Class C2 1.79 1.79 0.07 0.06 1.86 1.85

Class C3 1.72 1.72 0.07 0.06 1.79 1.78

Class C4 1.66 1.66 0.07 0.06 1.73 1.72

Class C5 1.59 1.59 0.07 0.06 1.66 1.65

Class Ce 1.29 1.29 0.07 0.06 1.36 1.35

Class Cw - - - - - 0.06

총보수 비용비율(A)* 중개수수료 비율(B)** 합계(A+B)

전기 당기 전기 당기 전기 당기

(단위 : %)

● 총보수 비용비율(연환산)

(전기 : 2015.10.23 ~ 2016.01.22 / 당기 : 2016.01.23 ~ 2016.04.22 )

* 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액 (보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

** 매매·중계수수료 비율이란 매매·중계수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중계수수료의 수준을 나타냅니다.


운용펀드

자산운용회사 175.23 0.14 162.70 0.13

판매회사

클래스 A 9.42 0.12 9.64 0.11

클래스 C1 3.51 0.32 4.06 0.31

클래스 Cf 6.63 0.02 5.55 0.01

클래스 C2 1.66 0.30 1.91 0.30

클래스 C3 8.17 0.28 4.30 0.28

클래스 C4 12.29 0.27 12.14 0.27

클래스 C5 169.87 0.25 166.78 0.25

클래스 Ce 0.54 0.18 0.70 0.17

클래스 Cw - -

펀드재산보관회사 16.22 0.01 15.06 0.01

일반사무관리회사 - - - -

보수 합계 403.55 0.31 382.86 0.32

기타비용 0.92 0.00 0.87 0.00

증권거래비용

단순매매중계수수료

13.30 0.01 12.54 0.01

조사분석업무등

서비스수수료8.60 0.01 5.93 0.00

합계 21.89 0.02 18.47 0.02

증권거래세 30.21 0.02 76.04 0.06

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다.※ 성과보수내역 : 없음

구분전기 당기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*

(단위 : 백만원, %)

● 보수 및 비용 지급현황(분기별)

- 11 -


411,661 166.45 790,070 253.48 27.0 111.1

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

매수 매도 매매회전율

수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산

(단위 : 주, 억원, % )

주)

● 매매주식규모 및 회전율

(2016.01.23 ~ 2016.04.22)

☞ 매매회전율이높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도 0.3%) 발생

으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

(단위 : % )

삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형] 39.8 10.4 27.0

펀드명 '15.07.23 ~ '15.10.22 '15.10.23 ~ '16.01.22 '16.01.23 ~ '16.04.22

●최근 3분기 매매회전율 추이

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안정적인 인덱스 지수성과 확보에 주력 · 2016. 6. 3. · 삼성인덱스플러스증권 제1호[주식-파생형] (운용기간 : 2016.01.23 ~ 2016.04.22) 내펀드의