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產物保險之整合性風險管理 (IRM). 戴 英 祥 中華民國產物保險同業公會 理事長 中華民國產物保險核保學會 理事長 華南產物保險股份有限公司 董事長. 2010/12/10. 1. 大 綱. 一 . 風險管理之發展 二 . 保險業 風險管理之分類 三 . 風險管理與災難 四 . 災難之後的風險管理策略 五 . 結論. 損害防阻. 風險管理. 內部控制. ERM. IRM. 一 . 風險管理之發展. (Enterprise Risk Management). (Integrated Risk Management). - PowerPoint PPT Presentation
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戴 英 祥中華民國產物保險同業公會 理事長中華民國產物保險核保學會 理事長華南產物保險股份有限公司 董事長
產物保險之整合性風險管理 (IRM)產物保險之整合性風險管理 (IRM)
2010/12/10
2
大 綱 大 綱
一 . 風險管理之發展
二 . 保險業風險管理之分類
三 . 風險管理與災難
四 . 災難之後的風險管理策略
五 . 結論
3
一 . 風險管理之發展一 . 風險管理之發展損害防阻損害防阻
內部控制內部控制
IRMIRM
ERMERM
風險管理風險管理
(Integrated Risk Management)
(Enterprise Risk Management)
4
保險風險 作業風險 市場風險 信用風險 流動性風險
資產負債配置風險 其他風險
•核保•理賠•再保險•準備金
•風險辨識•RSA (Risk Self Assessment)
•風險衡量•資料庫•風險管理•KRI (Key Risk Indicator)
• Bloomberg
• RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
• VaR (Value at Risk)
•投資標的等級區分
• 區域、國家違約率資訊
•量化
• 現金比率• 變現能力
• 監理• 法令
二 . 保險業風險管理之分類二 . 保險業風險管理之分類
依據保險業風險管理實務守則 ( 金管會 2009.12.31頒佈備查 )
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雷曼兄弟事件
AIG風暴
希臘危機
美國 911事件
巨災風險
保險犯罪
三 . 風險管理與災難
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四 . 災難之後的風險管理策略四 . 災難之後的風險管理策略
4-1 全球金融監理之變革
4-2 因應巨災之損害防阻
4-3 區域整合的風險管理平台
4-4 保險監理改變
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美國 歐盟英國 台灣• 加強金融監理,落實宏觀
監理。 - 金融服務監理委員會 FSOC
(Financial Services Oversight Council)
- 國家銀行監管局 NBS (National Bank Supervisor)
• 擴大金融市場管理。 - 加強市場透明度、信評機構 - 證券化商品來源條件限制• 維護消費者與投資人權益。 - 消費者保護機構 CFPA
(Consumer Financial Protection Agency)
• 提供處理金融危機的政策工具。
• 加強國際金融監理合作。
• 歐盟金融市場整合,建立泛歐金融監管體系。
- 歐洲系統性風險管理委員會ESRC (European Systemic Risk Council)
- 歐洲金融監管體系 ESFS (European System of Financial Supervisors)
• 英國金融市場改革白皮書。 - 金融穩定委員會 CFS
(Council for Financial Stability)
- 擴大金融服務管理局 FSA權限 (Financial Service Authority)
- 強調金融機構薪資、公司治理、紓困金融機構提前還款 ...等
• 要求金融機構提高資本適足率。
• 風險資訊充分揭露。
• 金融機構進行壓力測試,依結果要求調整風險管理、強化資本。
• 金融機構避免過度集中投資與放款,以維風險控制。
4-1 全球金融監理變革
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日期 損害情形 因應情形1999年 9 月2l日
• 茵氏規模 7.3• 死亡 2,471人• 受傷 11,305人• 房屋毀損 107,002戶 • 經濟損失 3000億元• 保險損失 200億元
• 政府建立地震保險共保體系, 2002年 1 月住宅地震保險基金成立
• 2002年 4 月將住宅地震險列為政策性保險,截至 2009年 12月 31日止住宅地震保險投保率從 0.2%提昇為27.45%
• 建築物的耐震結構受政府機關及保險業重視
資料來源:產物保險公會、住宅地震保險基金
4-2 因應巨災之損害防阻 集集大地震
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日期 損害情形 因應情形2001年 5 月12日
• 起火點 3 樓,煙囪效應火苗竄燒至 26樓
• 延燒 43小時東科逾 200廠商受創,經濟損失上百億
• 保險損失約 41億
•建築物消防、防災設備之提昇 •加強防火規範 ( 防火牆 )•消防設備與機制之重視•強化災害應變中心協調聯繫整合功能
資料來源:產物保險公會
4-2 因應巨災之損害防阻 汐止東科大火
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日期 損害情形 因應情形2001年 9 月17日
• 死亡 104人• 受傷 265人• 保險損失 143億元• 5,127棟建築物淹水 • 大台北地區及捷運大眾
運輸淹水
• 加速完成員山子分洪道設施 (2004年協助 3 個水災, 2005年 7
月完工 )• 台北市抽水站重新整合• 重大工程 (ex:捷運 ) 重視防洪機
制
資料來源:產物保險公會
4-2 因應巨災之損害防阻 納莉颱風
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4-3 區域整合的風險管理平台4-3 區域整合的風險管理平台
亞洲海嘯的再保平台
兩岸損害防阻經驗分享
兩岸保險犯罪防治的合作
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4-4 金融監理的改變Risk-Based Capital 計算模式
4-4 金融監理的改變Risk-Based Capital 計算模式
RBC Ratio=(RBC Ratio=( 自有資本 自有資本 / / 風險資本風險資本 )X100%)X100%
自有資本 = 業主權益 + 危險變動特別準備金 + 股票投資未實現利益
風險資本 =
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Pillar 1( 第一支柱 ) Pillar 2( 第二支柱 )
Pillar 3( 第三支柱 )
量化要求• 準備金計算• 最低資本要求
(MCR)
• 清償資本要求(SCR)
• 標準模型• 內部模型• 投資準則
質化要求• 內部控制 風險管理• 監理覆核
市場紀律• 揭露• 透明度
4-4 金融監理的改變Solvency II 監理架構
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五 . 結論五 . 結論
更多的災難 v.s. 風險管理
保險經營與整合性風險管理 (IRM)
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謝謝聆聽
敬請指教