財報 & Macd 的策略開發與 E-leader 進階

會員專案簡報顧問事業部 11

財報 & Macd的策略開發與

E-leader進階

證券期貨雙分析師李寶華協理


程式交易開發平台與分類• 國外軟體– TradeStation/

eSignal/MetaStock

• 國內軟體– 奇狐 /E-leader

• 財報資料– Cmoney/ 新報資料庫

• 分析工具平台– Excel/Access/

SAP/SASS/MaLab/Maple

• 程式語言– VB/C++

• 程式邏輯分類– 順勢模組 ( 價、量、指標 )– 逆勢模組 ( 價、量、指標 )– 順式波動模組– 情境分析模組– 其他因子模組

• 交易周期次數分類– 次數多 / 賺短線– 次數多 / 賺波段– 次數少 / 賺短線– 次是少 / 賺波段

– 方向型模組– 套利價差型


程式俱樂部課程週別日期課程議題說明備註

1第週 2009/ 6/ 3 1. 幾種開發平台的介紹五種好用平台的介紹，優缺點比較與搭配使用2第週 2009/ 6/ 10 2. EMA. .順勢等指標的開發 El eadr TS三種順勢指標的邏輯與開發，、、奇狐實作3第週 2009/ 6/ 17 3. 預告斜率抓轉折斜率指標介紹與其他擺盪、順勢指標的比較運用4第週 2009/ 6/ 24 4. 週期操作的邏輯與開發週期統計分析與長短線合一的實作5第週 2009/ 7/ 1 5. 30 . .開盤分鐘後 16項開盤重要資訊的介紹與解讀運用6第週 2009/ 7/ 8 6. 7. _ & _奇狐開發指標奇狐開發訊號 20 & 個好用指標的介紹與開發多空訊號的開發與回溯方法7第週 2009/ 7/ 15 暫停一次8第週 2009/ 7/ 22 8. TS _開發指標 20個好用指標的介紹與開發9第週 2009/ 7/ 29 9. TS _開發訊號多空訊號的開發與回溯方法10第週 2009/ 8/ 5 10. E- l eader策略開發與安裝 4 8個好用指標與個多空訊號開發11第週 2009/ 8/ 12 11. Excel利用開發監控模組盤中指標的監控、多空警示與多空能量器的製作12第週 2009/ 8/ 19 12. 波浪的估算與歷史統計多空循環的差異點與歷史回溯解讀13第週 2009/ 8/ 26 13. 籌碼指標的研究與開發如何追蹤優異的正指標與反指標14第週 2009/ 9/ 2 14. 連動性分析與類股輪動商品連動與類股連動的實作與分析15第週 2009/ 9/ 9 15. El eader奇狐選股、選股技術面與型態學的選股16第週 2009/ 9/ 16 16. Cmoney投資大師的選股＠資料庫財報面與基本面的選股17第週 2009/ 9/ 23 17. 型態學的研究與開發幾種型態學的開發與實作18第週 2009/ 9/ 30 18. _奇狐進階外部資料與自訂指數讓現有軟體平台更上一層樓的方法19第週 2009/ 10/ 7 19. TS _進階外部資料與自訂指數讓現有軟體平台更上一層樓的方法20第週 2009/ 10/ 14 20. Put_Cal l Pari ty套利理論選擇權無風險套利的起步21第週 2009/ 10/ 21 21. 奇狐選擇權分析利用平台發掘選擇權策略22第週 2009/ 10/ 28 22. 選擇權的回溯如何利用工具作選擇權策略的回溯23第週 2009/ 11/ 4 23. ( )最佳結算價推背圖賣方策略的思維作結算24第週 2009/ 11/ 11 24. KD Bbands與的策略開發與應用時機擺盪指標與逆勢軌道指標的運用25第週 2009/ 11/ 18 25. macd財報與的策略開發與應用時機財報分析與順勢指標的運用26第週 2009/ 11/ 25 26. 國外商品的特性與連動分析國外商品的分析與統計結論27第週 2009/ 12/ 2 27. 國外商品的開發利用三種邏輯操作國外商品28第週 2009/ 12/ 9 28. 自動下單介紹自動下單的開發與公司資源說明29第週 2009/ 12/ 16 29. Tochance艾陽平台報價與自動下單軟體30第週 2009/ 12/ 23 30. 操作心經文章分享網路好文章整理與分享31第週 2009/ 12/ 30 31. Kel l y資金控管與公式資金控管實例與凱莉公式的運用


程式俱樂部下載專區

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財務報表分析


股票交易邏輯• 盤前選股邏輯

• 橫向基本財務比較• 毛利率• 營收 (mom/yoy)• 稅後盈利

• 縱向自我股價比較• PE/PB band

• 籌碼面• 法人持股比例

• 其他 (流通性 ..)• 股本• 成交量• 股價

• 題材面 (今年度 )• 中概• 4i

• 收盤買進機制• 帶量中紅• 短均線翻揚• 噴出壓回 /蓄積力道• 波動收斂後變大• 盤整股票噴出• 人工智慧 2號• 打底完成• 負乖離過大後收腳• 雙重 KD/4km_盤型• 量價配合• 創新高壓回 /時間量能符

合

選好股作波段價差


CMoney選股


各種條件選股


股票評分


各面向篩選


常用的技術指標 _MACDName : Moving Average Convergence / Divergence

Syntax: macd(short_period, long_period)

Example: macd(12,26)

Overview:

MACD是價格指標的重要工具。其利用利用快慢二條〈快線： DIF，慢線： MACD〉移動平均線的變化作為盤勢的研判指標，具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能。 MACD的原理在於以長天期 (慢的 )移動平均線來作為大趨勢基準，而以短天期 (快的 )移動平均線作為趨勢變化的判定，所以當快的移動平均線與慢的移動平均線二者交會時，代表趨勢已發生反轉， MACD是確立波段趨勢的重要指標。當行情出現上漲情況時，短天的 P_t移動平均會先反應向上，成短天與長天的離差 DIF開始擴大。而這時代表較長趨勢的 MACD仍沿舊趨勢移動。於是造成 DIF與MACD交叉，買賣訊號發生。由於其是使用指數型移動平均 (EMA)方式求得，因此具有時間近者給較重權值，如此更具掌握短期訊號性質。而由計算過程可知 MACD是經過二次平滑移動平均過程所求得的值，這樣的程序可以消除掉許多移動平均經常會出現的假訊號缺點。


MACD指標系統 _A

程式碼 _EX:

買訊進場 & 賣單出場reverse(ema(macd(12,26), 9)) > 0

買單出場 & 賣訊進場reverse(ema(macd(12,26), 9)) < 0

指標特性 : 適合短線操作。邏輯說明 :快線 (dif)向上穿越慢線 (macd)

進場做多 &空單出場快線 (dif)向下穿越慢線 (macd)

進場做空 &多單出場


MACD指標系統 A _訊號


MACD指標系統 A _成果分析


MACD指標系統 _B

程式碼 _EX:

買訊進場 & 賣單出場cross(macd(12,26), 0)

買單出場 & 賣訊進場cross(0,macd(12,26))

指標特性 : 適合長線操作。邏輯說明 :慢線 (macd)向上穿越 0軸進場做多 &空單出場慢線 (macd)向下穿越 0軸進場做空 &多單出場


MACD指標系統 B _訊號


MACD指標系統 B _成果分析


股票要漲需要很多因素的配合，亮麗的財報絕對是其中最重要的一環；如果能在每月初市場財報出爐時，分析全部上市櫃公司的整體表現，對大盤的研判就能更準確，我們利用一般常用的選股條件 (如下 )選出每個月份表現優異的各股，利用此數據判斷當月份的作多或作空依據。

選股條件 :

A_橫向基本財務比較

毛利率、營收 (mom/yoy)稅後盈利

B_縱向自我股價比較

PE Band 、 PB Band

C_籌碼面

法人持股比例、成交量

我們利用上述的條件選股，每月初 (10 號 )選出符合條件的股票數目，發現往往能掌握多頭牛市、避開空頭股災。

長線基本面指標


基本面因子指標基本面 :每月上市公司財報技術面 : 周 Kd特性 :

次數少、勝率高適合法人避險用


計量模組範例說明


每日訊號記分


小人物的期權傳奇電子業總經理的豪賭—營業員花一個上午才完成交易自營商的最痛—狂賠上億苦守交易室—專心研究終得百萬學費大起又大落的小郭—雙 B 還沒買到先辦現金卡神秘夫妻檔— 70無基之彈 7000萬當沖客戶傳奇—六年級生電玩高手……張松允、黃毅雄、 319、 911……


技術分析應用

Eleader簡介 _技術分析


運用 Eleader技術分析研判多空轉折


自然法則

在走勢漲 8 天、 13天、 21天…等，會有轉折出現，所以可以考慮在第 8 天賣出持股。但是萬一第 8 天不轉折怎麼辦？第 8 天賣掉的，第 9 天繼續漲的話再追回，漲勢不變的化在第 13 天轉折在賣出，依此類推。

費波南西時間序列

漲勢會在上漲幅度接近或到達 0.382與 0.618 時發生變化，換言之，上升幅度接近或是超越 38.2%與61.8% 時就會有壓力，很可能會反轉向下。

黃金切割率

應用說明

大自然裡蘊含股票操作的方法，利用自然法則操作股市。

•1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 .. 每一項等於前兩項的和，例如 89=55+34 ，當這個數列越往後延伸，居然•越接近黃金比例的值。•例如 144 / 89=1.617


費波南西時間序列

水平切割比例


垂直黃金切割


買進線與賣出線設定

如需執行別忘記設定下單資訊 !!


如需執行買賣線設定，請輸入委託數量

下單資訊設定


程式交易設定

Eleader簡介 _程式交易設定


【 4301、 4302、 4305、 4306】技術分析自設指標買進賣出–編輯程式交易

畫面空白處按滑鼠右鍵


Eleader簡介 _程式交易精靈

編輯程式交易 (初學者可點選精靈直接設定套用 )

現有模組列表

內容編輯區

內容除錯區

停損設定

下單資訊設定

自訂模組列表


指標列表

指標條件設定

程式交易設定語法

指標參數

程式交易精靈

1 2 3

4

1 、選擇您需要的指標 2 、選擇或修改參數3 、設定方向或策略 4 、點選製作腳本並按下確定


• O : open price K 線開盤價

• C : close price K 線收盤價

• H : high price K 線最高價

• L : low price K 線最低價

• V : volume 成交量• M : money 成交價• [>]: 大於 [>=] ：大於等於• [<]: 小於 [<=] ：小於等於• [=]: 等於 [ I= ]: 不等於• [ & ]: 和 [ ~ ]: 不• [ I ]: 或 [0] : 表示今日 • [1] : 表示前一個交易日• + : 加 - : 減• * : 乘 / : 除

資料與運算符號參數對照說明

機器語言


買進賣出訊號

賣出訊號

買進訊號


Eleader簡介 _回溯測試買賣點名稱上，按滑鼠右鍵，點選『成果分析』

【 4304】成果分析


停損設定

1.盤　　整：設定當標的在一段期間內上下震盪時，　　　　　　即停損出場。2.最大損失：設定當標的最大損失到達多少時，　　　　　　即停損出場。3.獲利了結：設定當標的到達多少的獲利時，　　　　　　即停利出場。4.追蹤停損：設定當標的獲利，由最高點往下回檔多　　　　　　少時，即停利出場。

在『單位』的地方可自行切換為『 % 』百分比或『 pt』 (pt 代表股票的幾『元』或期貨的幾『點』 ) 。設定完成後，請將『啟動』的『 N 』改成『 Y 』才能產生作用


策略選股設定

Eleader簡介 _策略選股


策略選股示範


觀察與構思缺點改善

與參數調教

回溯測試與進出點分析

買賣訊撰寫Signal

指標撰寫Indicate

模組開發流程


Lab實戰開發 _10

選股策略開發


跨週期策略模組

•日盤前因子 + 30Macd•日 Chang + 10Kdown


台股的下一步！


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3. 圖形與顏色指引，簡單明瞭反向指標的神奇魅力以往單純地以 K 線型態及量能變化操作，期貨當沖的績效總是時好時壞，主要的原因在於無法排除盤整的不利狀況。但是有了反向指標的指引後，我不再忽多忽空，因為它能判斷行情的發展方向。而指標的強弱也能指出漲跌力道的大小，加碼操作得心應手，輕鬆掌握大行情。

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