2017 年半年度报告 - ftsfund.com...富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2017 年半年度报告第 2 页共66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 25 日

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

第 2 页共 66 页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1月 1日至 6月 30日止。


第 3 页共 66 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 8

2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8

2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9

§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17


第 4 页共 66 页

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 45

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 46

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 46

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 56

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 56

7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56

§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57

§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58

§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64

§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66

11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66


第 5 页共 66 页

11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66

11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66


第 6 页共 66 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

基金简称国富大中华精选混合（QDII）

基金主代码 000934

交易代码 000934

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2015年 2月 3日

基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 107,358,881.62 份

基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大

中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企

业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略

（一）资产配置策略

本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全

球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、

政策法规影响、市场情绪等综合分析，调整基金在股

票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，

提高收益。

（二）区域配置策略

本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或

区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状

况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分

析的基础上，确定投资区域的权重。

（三）股票投资策略

本基金将采用"自下而上"的选股策略，通过对企业基

本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争

力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评

估因素包括：

1、公司竞争优势评估--在行业中处于领先地位，或者

在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领

先地位的上市公司。

2、盈利能力评估--结合公司所处行业的特点和发展趋

势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、

利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力，

专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力

较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。


第 7 页共 66 页

3、成长能力评估--选择具有持续、稳定的盈利增长历

史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。

4、公司治理结构评估--清晰、合理的公司治理是公司

不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披

露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、

公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是

否具有清晰的发展战略等方面，对公司治理水平进行

综合评估。

5、估值评估--企业的估值水平在一定程度上反应了其

未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本

基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对

市场和行业的相对投资价值，选择目前估值水平明显

较低或估值合理的上市公司。

（四）新股申购策略

本基金基于对首次发行股票（IPO）及增发新股的上市

公司的基本面研究、估值分析，判断新股的投资价值、

参与新股申购的预期收益和风险，从而制定相应的申

购策略。

（五）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结

合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券

组合。

（六）金融衍生品投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，

可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证

监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、

远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为

了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现

基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的

全部敞口不高于基金资产净值的 100%。

业绩比较基准

MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net

Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定

期存款利率（税后）X 40%

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低

于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属

于中等风险收益特征的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人


第 8 页共 66 页

名称国海富兰克林基金管理有

限公司中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名储丽莉林葛

联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069

电子邮箱 [email protected] [email protected]

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680

和 021－38789555 95599

传真 021-6888 3050 010-6812 1816

注册地址

广西南宁市西乡塘区总部

路 1号中国－东盟科技企

业孵化基地一期 C-6栋二

层

北京市东城区建国门内大街 69

号

办公地址上海市浦东新区世纪大道8

号上海国金中心二期 9层

北京市西城区复兴门内大街 28

号凯晨世贸中心东座 9层

邮政编码 200120 100031

法定代表人吴显玲周慕冰

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目境外投资顾问境外资产托管人

名称英文 - The Bank of New York Mellon

中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 - One Wall Street, New York,

办公地址 - One Wall Street, New York,

邮政编码 - 10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构国海富兰克林基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8号国金

中心二期 9层


第 9 页共 66 页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30 日)

本期已实现收益 10,987,349.18

本期利润 18,707,079.59

加权平均基金份额本期利润 0.1816

本期加权平均净值利润率 16.74%

本期基金份额净值增长率 20.19%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017 年 6月 30日 )

期末可供分配利润 -11,867,330.30

期末可供分配基金份额利润 -0.1105

期末基金资产净值 123,378,817.26

期末基金份额净值 1.149

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2017 年 6月 30日 )

基金份额累计净值增长率 14.90%

注：

1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主

要财务指标的计算及披露》。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计

入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去一

个月 1.41% 0.69% 1.72% 0.37% -0.31% 0.32%

过去三

个月 3.70% 0.68% 5.95% 0.35% -2.25% 0.33%

过去六 20.19% 0.70% 13.14% 0.34% 7.05% 0.36%


第 10 页共 66 页

个月

过去一

年 36.14% 0.78% 17.48% 0.43% 18.66% 0.35%

自基金

合同生

效起至

今

14.90% 1.76% 12.41% 0.62% 2.49% 1.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2015年 2月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例

符合基金合同约定。


第 11 页共 66 页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在

全球市场上有 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集

团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，

力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本

公司已经成功管理了 31只基金产品。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务

任本基金的基金经理（助

理）期限证券从业年

限说明

任职日期离任日期

徐成

公司 QDII

投资副总

监，国富

亚洲机会

股票

(QDII) 基

金、国富

大中华精

选混合

(QDII) 基

金及国富

美元债定

期债券

(QDII) 基

金的基金

经理

2015年 12月

24日 - 11年

徐成先生，CFA，朴茨茅斯

大学（英国）金融决策分

析硕士。历任永丰金证券

（亚洲）有限公司上海办

事处研究员,新加坡东京

海上国际资产管理有限公

司上海办事处研究员、高

级研究员、首席代表。截

至本报告期末任国海富兰

克林基金管理有限公司

QDII投资副总监，国富亚

洲机会股票(QDII)基金、

国富大中华精选混合

(QDII)基金及国富美元债

定期债券(QDII)基金的基

金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首


第 12 页共 66 页

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法

规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无

损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面

均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监

控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

考虑到具有核心竞争力的企业仍有较大的发展空间，总体策略上，本基金以配置优质成长股

为主，同时兼顾“旧经济”行业翻转所带来的机会。此外，国企改革是我们所不能忽视的关键因

素。本基金也逐步买入优质、估值合理的台湾科技股，这些企业有望得益于行业发展所带来的新

机遇。

行业配置上，本基金主要超配互联网、科技、保险以及大消费等行业；同时也积极关注得益

于供给侧改革、国企改革的个股。本基金对必选消费品较为谨慎。


第 13 页共 66 页

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.149元；本报告期基金份额净值增长率为 20.19%，业绩

比较基准收益率为 13.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大；老经济获益于供给侧改革，

中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。中报业绩有望总体好于预期。

尽管目前港股市场已有不错涨幅，但是估值仍不高（市盈率低于美国、欧洲以及亚洲其它市

场）。相对于 A股，港股在平均估值上仍有优势。台湾市场上半年也有所涨幅，但具有核心竞争力

的企业仍有望获得较好盈利增长，且支撑股价表现。

2017年下半年，美联储可能继续加息，并可能逐步推进“缩表”；此外，欧洲经济也有望延

续其复苏的步伐。因此，全球再次大规模货币放松的可能性不大。但是，港股通的资金仍值得关

注，南下的资金可能仍将给估值较低的香港市场带来支撑。

我们将关注有结构性增长机会的行业，如互联网、科技（包括台股）、教育、大消费、医药以

及清洁能源等；同时，也将继续关注得益于供给侧改革、盈利有望改善的“旧经济”。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的

长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员

会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估

值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。

报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成

员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证

券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委

员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最

高准则。


第 14 页共 66 页

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


第 15 页共 66 页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林

基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立

的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利

益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人

利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披

露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财

务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未

发现有损害基金持有人利益的行为。


第 16 页共 66 页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年 6月 30日

单位：人民币元

资产附注号本期末

2017年 6月 30日

上年度末

2016年 12月 31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 16,221,345.92 21,467,517.13

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 105,098,014.14 69,284,906.85

其中：股票投资 105,098,014.14 66,731,641.05

基金投资 - 2,553,265.80

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 6,255,431.26 -

应收利息 6.4.7.5 1,963.87 281.21

应收股利 492,231.74 -

应收申购款 637,332.12 134,538.42

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 6,653,967.72 9,925,062.75

资产总计 135,360,286.77 100,812,306.36

负债和所有者权益附注号本期末

2017年 6月 30日

上年度末

2016年 12月 31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 0.01 3,222,342.56

应付赎回款 5,012,573.39 1,321,698.20

应付管理人报酬 153,252.38 113,203.76

应付托管费 27,585.41 20,376.69

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 16.19 -

应交税费 - -


第 17 页共 66 页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 6,788,042.13 10,083,590.07

负债合计 11,981,469.51 14,761,211.28

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 107,358,881.62 90,058,497.59

未分配利润 6.4.7.10 16,019,935.64 -4,007,402.51

所有者权益合计 123,378,817.26 86,051,095.08

负债和所有者权益总计 135,360,286.77 100,812,306.36

注：报告截止日 2017 年 6月 30日，基金份额净值 1.149元，基金份额总额 107,358,881.62份。

6.2 利润表


本报告期：2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日


项目附注号

本期

2017年 1月 1日至

2017年 6月 30日

上年度可比期间

2016年1月1日至2016

年 6月 30日

一、收入 20,840,907.7

5 -1,587,537.07

1.利息收入 20,977.04 1,237.50

其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,977.04 1,237.50

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,078,711.5

9 -11,967,503.94

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,181,141.6

8 -12,108,605.10

基金投资收益 -72,055.66 -302,143.60

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 969,625.57 443,244.76

3.公允价值变动收益（损失以“-”

号填列）

6.4.7.17 7,719,730.41 10,200,097.08

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -152,397.79 171,346.24

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 173,886.50 7,286.05


第 18 页共 66 页

减：二、费用 2,133,828.16 1,086,707.63

1．管理人报酬 824,712.02 390,383.10

2．托管费 148,448.10 70,268.94

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,077,555.47 495,211.42

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 83,112.57 130,844.17

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

18,707,079.5

9 -2,674,244.70

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列）

18,707,079.59 -2,674,244.70

6.3 所有者权益（基金净值）变动表


本报告期：2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日


项目

本期

2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期净利润）

- 18,707,079.59 18,707,079.59

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

17,300,384.03 1,320,258.56 18,620,642.59

其中：1.基金申购款 67,760,535.70 6,169,613.40 73,930,149.10

2.基金赎回款 -50,460,151.67 -4,849,354.84 -55,309,506.51

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

- - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 107,358,881.62 16,019,935.64 123,378,817.26


第 19 页共 66 页

项目上年度可比期间

2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期净利润）

- -2,674,244.70 -2,674,244.70

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

-1,767,562.42 334,681.74 -1,432,880.68

其中：1.基金申购款 2,539,439.65 -487,461.22 2,051,978.43

2.基金赎回款 -4,307,002.07 822,142.96 -3,484,859.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

- - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 64,381,451.94 -10,014,160.45 54,367,291.49

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2014]第 1236号《关于准予富兰克林国海大中华精

选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募

集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

330,173,165.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第

110 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金


第 20 页共 66 页

基金合同》于 2015年 2月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 330,232,755.09份，

其中认购资金利息折合 59,589.22 份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人

为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农

业银行”)，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：

银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币

市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证

监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地

区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已

与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含

交易型开放式指数基金 ETF)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性

投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金

融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关

要求)。本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存

托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国

内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1)上市公司注册在大

中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门)；2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、

或制造活动来自大中华地区；3)控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活

动亦在大中华地区。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资比例为基金资产的

40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比

例为基金资产的 5%-60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产

净值的 5%。本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不

低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden

Dragon Net Total Return Index)X60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)X40%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 8 月 25 日批准

报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本


第 21 页共 66 页

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海大中华精选混

合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6

月 30 日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情

况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本会计报表的实际编制期间为 2017 年 1

月 1 日至 2017年 6月 30日。比较会计报表的实际编制期间为 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30

日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和资产支持证券分类为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍

生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交

易性金融资产列示。


第 22 页共 66 页

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应

收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)

按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参


第 23 页共 66 页

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参

数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与

金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认

为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价


第 24 页共 66 页

值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现

平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的

未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部

分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计

入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为

人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组


第 25 页共 66 页

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足

一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增

值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5


第 26 页共 66 页

月 1 日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款


项目本期末

2017年 6月 30日

活期存款 16,221,345.92

定期存款 -

其中：存款期限 1-3个月 -

存款期限 3-6个月 -

存款期限 1年 -

其他存款 -

合计： 16,221,345.92

注：于 2017 年 6 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 9,582,220.21 元, 美元 881,552.98 元

（折合人民币 5,971,992.51), 港币活期存款 16,885.00 元(折合人民币 14,654.83 元), 新台币

活期存款 2,930,393.00元(折合人民币 652,478.37元).

6.4.7.2 交易性金融资产


项目

本期末

2017年 6月 30日

成本公允价值公允价值变动

股票 96,504,546.84 105,098,014.14 8,593,467.30

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

其中 :普通

股 - - -

优先股 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -


第 27 页共 66 页

其他 - - -

合计 96,504,546.84 105,098,014.14 8,593,467.30

注：股票投资包含了存托凭证投资。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息


项目本期末

2017年 6月 30日

应收活期存款利息 1,963.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,963.87

6.4.7.6 其他资产


项目本期末

2017年 6月 30日

其他应收款 6,653,967.72

待摊费用 -

合计 6,653,967.72


第 28 页共 66 页

6.4.7.7 应付交易费用


项目本期末

2017年 6月 30日

交易所市场应付交易费用 16.19

银行间市场应付交易费用 -

交易所应付交易费用 -

其他应付交易费用 -

合计 16.19

6.4.7.8 其他负债


项目本期末

2017年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,660.38

应付券商席位保证金 -

其他应付款 6,654,520.10

预提审计费 27,273.08

应付税务顾问费 -

预提信息披露费 99,588.57

合计 6,788,042.13

6.4.7.9 实收基金


项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

基金份额（份）账面金额

上年度末 90,058,497.59 90,058,497.59

本期申购 67,760,535.70 67,760,535.70

本期赎回(以"-"号填列) -50,460,151.67 -50,460,151.67

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 107,358,881.62 107,358,881.62


第 29 页共 66 页

6.4.7.10 未分配利润


项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 -19,677,817.18 15,670,414.67 -4,007,402.51

本期利润 10,987,349.18 7,719,730.41 18,707,079.59

本期基金份额交易

产生的变动数 -3,176,862.30 4,497,120.86 1,320,258.56

其中：基金申购款 -11,268,462.26 17,438,075.66 6,169,613.40

基金赎回款 8,091,599.96 -12,940,954.80 -4,849,354.84

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,867,330.30 27,887,265.94 16,019,935.64

6.4.7.11 存款利息收入


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

活期存款利息收入 20,950.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3.31

其他 22.80

合计 20,977.04

6.4.7.12 股票投资收益


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

卖出股票成交总额 227,177,636.35

减：卖出股票成本总额 214,996,494.67

买卖股票差价收入 12,181,141.68

6.4.7.13 基金投资收益


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

卖出/赎回基金成交总额 2,649,592.46


第 30 页共 66 页

减：卖出/赎回基金成本总额 2,721,648.12

基金投资收益 -72,055.66

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

股票投资产生的股利收益 969,625.57

基金投资产生的股利收益 -

合计 969,625.57

6.4.7.17 公允价值变动收益


项目名称本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

1.交易性金融资产 7,719,730.41

——股票投资 7,551,348.09

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 168,382.32

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——外汇远期 -

——期权 -

——互换 -

3.其他 -

合计 7,719,730.41


第 31 页共 66 页

6.4.7.18 其他收入


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

基金赎回费收入 173,886.50

转换费收入 -

其他收入 -

合计 173,886.50

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.19 交易费用


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

交易所市场交易费用 1,077,555.47

银行间市场交易费用 -

其他交易费用 -

合计 1,077,555.47

6.4.7.20 其他费用


项目本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

审计费用 27,273.08

信息披露费 49,588.57

其他费用 5,954.92

银行划汇费 296.00

账户维护费 -

台湾税务顾问费 -

开户费 -

合计 83,112.57

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。


第 32 页共 66 页

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司("中国农业银

行") 基金托管人、基金销售机构

纽约梅隆银行股份有限公司 (The Bank of

New York Mellon Corporation) 基金境外资产托管人

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费


项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6

月 30日


2016年 1月 1日至 2016年 6月 30

日

当期发生的基金应支付

的管理费 824,712.02 390,383.10

其中：支付销售机构的客

户维护费 339,722.48 174,773.67

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。


第 33 页共 66 页

6.4.10.2.2 基金托管费


项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6

月 30日


2016年 1月 1日至 2016年 6月 30

日

当期发生的基金应支付

的托管费 148,448.10 70,268.94

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）基金管理人未运用固有资

金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


关联方

名称

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日


2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国农业银

行 9,582,229.63 20,629.78 63,024.17 1,237.52

纽约梅隆银

行 6,639,116.29 347.26 8,458,497.69 -

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按


第 34 页共 66 页

适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币

市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券


第 35 页共 66 页

投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性

风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的

范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益

目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由

督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审

议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过

程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风

险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法

去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判

断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投

资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，

确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相

应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存

放在本基金的托管行中国农业银行和境外托管行纽约梅隆银行股份有限公司，因而与该等银行

存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和

款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估

并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券

发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2017年 6月 30日，本基金未持有信用类债券(2016年 12月 31日：同)。


第 36 页共 66 页

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。


第 37 页共 66 页

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


本期末

2017年 6月 30日 1 年以内 1-5年 5年以上不计息合计

资产

银行存款 16,221,345.92 - - - 16,221,345.92

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 105,098,014.14 105,098,014.14

资产支持证券投资 - - - - -

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 6,255,431.26 6,255,431.26

应收利息 - - - 1,963.87 1,963.87

应收股利 - - - 492,231.74 492,231.74

应收申购款 - - - 637,332.12 637,332.12

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 6,653,967.72 6,653,967.72

资产总计 16,221,345.92 - - 119,138,940.85 135,360,286.77

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产

款

- - - - -

应付证券清算款 - - - 0.01 0.01

应付赎回款 - - - 5,012,573.39 5,012,573.39

应付管理人报酬 - - - 153,252.38 153,252.38

应付托管费 - - - 27,585.41 27,585.41

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 16.19 16.19

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -


第 38 页共 66 页

其他负债 - - - 6,788,042.13 6,788,042.13

负债总计 - - - 11,981,469.51 11,981,469.51

利率敏感度缺口 16,221,345.92 - - 107,157,471.34 123,378,817.26

上年度末

2016年 12月 31日 1 年以内 1-5 年 5年以上不计息合计

资产

银行存款 21,467,517.13 - - - 21,467,517.13

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 69,284,906.85 69,284,906.85

债券投资 - - - - -

资产支持证券投资 - - - - -

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 281.21 281.21

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 134,538.42 134,538.42

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 9,925,062.75 9,925,062.75

资产总计 21,467,517.13 - - 79,344,789.23 100,812,306.36

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产

款

- - - - -

应付证券清算款 - - - 3,222,342.56 3,222,342.56

应付赎回款 - - - 1,321,698.20 1,321,698.20

应付管理人报酬 - - - 113,203.76 113,203.76

应付托管费 - - - 20,376.69 20,376.69

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 10,083,590.07 10,083,590.07

负债总计 - - - 14,761,211.28 14,761,211.28

利率敏感度缺口 21,467,517.13 - - 64,583,577.95 86,051,095.08

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。


第 39 页共 66 页

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2017年 6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值

无重大影响。(2016年 12月 31日：同)

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日

对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


项目

本期末

2017年 6月 30日

美元

折合人民币

港币

折合人民币

其他币种

折合人民币合计

以外币计价的资产

银行存款 5,971,992.51 14,654.83 652,478.37 6,639,125.71

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 14,040,093.31 70,981,772.27 20,076,148.56 105,098,014.14

资产支持证券投资 - - - -

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 - - - -

应收证券清算款 2,510,870.32 3,744,560.94 - 6,255,431.26

应收利息 - - - -

应收股利 - 398,183.22 94,048.52 492,231.74

应收申购款 - - - -

递延所得税资产 - - - -

其他资产 5,206,130.50 1,447,837.19 - 6,653,967.69

资产合计 27,729,086.64 76,587,008.45 20,822,675.45 125,138,770.54

以外币计价的负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产款 - - - -

应付证券清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -


第 40 页共 66 页

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

应交税费 - - - -

应付利息 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得税负债 - - - -

其他负债 1,447,467.15 5,207,052.95 - 6,654,520.10

负债合计 1,447,467.15 5,207,052.95 - 6,654,520.10

资产负债表外汇风险敞口净额 26,281,619.49 71,379,955.50 20,822,675.45 118,484,250.44

项目

上年度末

2016年 12月 31日

美元

折合人民币

港币

折合人民币

其他币种

折合人民币合计

以外币计价的资产

银行存款 19,044,616.22 - - 19,044,616.22

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 11,175,514.92 56,475,812.01 1,633,579.92 69,284,906.85

债券投资 - - - -

资产支持证券投资 - - - -

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 - - - -

应收证券清算款 - - - -

应收利息 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

递延所得税资产 - - - -

其他资产 3,384,182.54 6,540,880.21 - 9,925,062.75

资产合计 33,604,313.68 63,016,692.22 1,633,579.92 98,254,585.82

以外币计价的负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产款 - - - -

应付证券清算款 66,000.07 3,156,342.49 - 3,222,342.56

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

应交税费 - - - -


第 41 页共 66 页

应付利息 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得税负债 - - - -

其他负债 6,541,883.26 3,384,537.75 - 9,926,421.01

负债合计 6,607,883.33 6,540,880.24 - 13,148,763.57

资产负债表外汇风险敞口净额 26,996,430.35 56,475,811.98 1,633,579.92 85,105,822.25

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假

设

除汇率以外的其他市场变量保持不变

分

析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年 6月 30日）上年度末（2016年 12月 31日）

所有外币相对人民币

升值 5% 增加约 592万元增加约 426万元

所有外币相对人民币

贬值 5% 减少约 592万元减少约 426万元

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率

以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债

券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来

源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资

产的 40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具

投资比例为 5%-60%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期

运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜

在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


第 42 页共 66 页

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


项目

本期末

2017年 6月 30日

上年度末

2016年 12月 31日

公允价值

占基金

资产净

值比例

（%）

公允价值

占基金资

产净值比

例（%）

交易性金融资产-股票投资 105,098,014.14 85.18 66,731,641.05 77.55

交易性金融资产－基金投资 - - 2,553,265.80 2.97

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 105,098,014.14 85.18 69,284,906.85 80.52

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年 6月

30日）

上年度末（ 2016年 12月

31日）

1.业绩比较基准(附注

6.4.1)上升 5% 增加约 786万元增加约 337万元

2.业绩比较基准(附注

6.4.1)下降 5% 减少约 786万元减少约 337万元

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。


第 43 页共 66 页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 105,098,014.14元，无属于第二层次和第三层次的余额(2016年 12月 31日：

属于第一层次的余额为 69,284,906.85元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5 月 1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品

增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，

暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品


第 44 页共 66 页

管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止

的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


第 45 页共 66 页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 105,098,014.14 77.64

其中：普通股 95,988,031.08 70.91

存托凭证 9,109,983.06 6.73

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,221,345.92 11.98

8 其他各项资产 14,040,926.71 10.37

9 合计 135,360,286.77 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 24,232.33元,占资产净值比例为 0.02%.

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布


国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)

香港 70,981,772.27 57.53

美国 14,040,093.31 11.38

台湾 13,549,868.77 10.98

韩国 4,930,927.43 4.00

日本 1,595,352.36 1.29

合计 105,098,014.14 85.18

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。


第 46 页共 66 页

7.3 期末按行业分类的权益投资组合


行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)

材料 - -

电信服务 2,678,053.95 2.17

信息技术 42,222,392.43 34.22

非必需消费品 22,061,576.14 17.88

必需消费品 - -

能源 3,837,681.86 3.11

保健 1,418,111.84 1.15

金融 19,781,736.79 16.03

工业 5,801,471.46 4.70

公用事业 7,296,989.67 5.91

合计 105,098,014.14 85.18

注：以上分类采用 GICS 行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


序

号

公司名称(英文) 公司

名称

(中

文)

证券代码所

在

证

券

市

场

所属

国家

（地

区）

数量(股) 公允价值占基

金资

产净

值比

例

(%)

1 Tencent

Holdings Ltd

腾讯

控股 BBG000BJ35N5

香

港

联

合

交

易

所

香港 30,600 7,415,091.88 6.01

2 Grand Baoxin

Auto Group Ltd

宝信

汽车 BBG0029CPT53

香

港

联

合

交

易

所

香港 1,712,000 5,572,046.40 4.52

3

China Yongda

Auto mobiles

Service Group

永达

汽车 BBG002ZFX5C2

香

港

联

香港 688,000 4,747,175.23 3.85


第 47 页共 66 页

合

交

易

所

4

Ping An

Insurance Group

Co of China

平安

保险 BBG000GD4N44

香

港

联

合

交

易

所

香港 91,000 4,063,558.04 3.29

5 China Pacific

Insurance Group

中国

太平

洋保

险

BBG000KVB7C7

香

港

联

合

交

易

所

香港 125,800 3,482,980.32 2.82

6

Geely

Automobile

Holdings Ltd

吉利

汽车 BBG000BZ3PX4

香

港

联

合

交

易

所

香港 220,000 3,215,470.02 2.61

7

Samsung

Electronics Co

Ltd

三星

电子 BBG000BCY2S8

韩

国

证

券

交

易

所

韩国 222 3,124,369.84 2.53

8 AIA Group Ltd 友邦

保险 BBG0016XR1Q8

香

港

联

合

交

易

所

香港 63,000 3,119,434.67 2.53

9

China Eastern

Airlines

Corporation

东方

航空 BBG000BP6D06

香

港

联

合

交

香港 740,000 3,095,697.06 2.51


第 48 页共 66 页

易

所

10 ENN Energy

Holdings Ltd

新奥

能源 BBG000N6X3L4

香

港

联

合

交

易

所

香港 74,000 3,025,048.37 2.45

11

Brilliance

China

Automotive

Holdings

Limited

华晨

中国 BBG000BPMDN3

香

港

联

合

交

易

所

香港 240,000 2,962,037.38 2.40

12 Changyou.com

Ltd 畅游 BBG000BGR6S8

纳

斯

达

克

美国 11,084 2,910,389.55 2.36

13 China Unicom

Hong Kong Ltd

中国

联通

香港

BBG000DZ05Z7

香

港

联

合

交

易

所

香港 266,000 2,678,053.95 2.17

14

Land Mark

Optoelectronics

Corporation

联亚

光电 BBG006RZZ2N1

台

湾

证

券

交

易

所

台湾 33,000 2,557,015.93 2.07

15

New Oriental

Education &

Technology

Group

新东

方 BBG000PTRRM5

纽

约

证

券

交

易

所

美国 5,250 2,507,019.14 2.03

16 New China Life

Insurance Co Ltd

新华

保险 BBG0028VY3J4

香

港

联

香港 72,400 2,494,645.10 2.02


第 49 页共 66 页

合

交

易

所

17

Huaneng

Renewables Corp

Ltd

华能

新能

源

BBG0019PDFM0

香

港

联

合

交

易

所

香港 1,134,500 2,373,019.13 1.92

18

China Jinmao

Holdings Group

Ltd

方兴

地产 BBG000BYML92

香

港

联

合

交

易

所

香港 846,000 2,364,318.23 1.92

19

Kingdee

International

Software

金蝶

国际

软件

BBG000FQH8C6

香

港

联

合

交

易

所

香港 830,000 2,341,214.20 1.90

20

China Taiping

Insurance

Holdings Ltd

中国

太平

保险

BBG000BY28H4

香

港

联

合

交

易

所

香港 130,000 2,231,769.49 1.81

21 CNOOC Ltd 中海

油 BBG000DCXP06

香

港

联

合

交

易

所

香港 297,000 2,203,952.65 1.79

22 Largan

Precision Co Ltd

大立

光电 BBG000HLSVV1

台

湾

证

券

交

台湾 2,000 2,159,792.28 1.75


第 50 页共 66 页

易

所

23

China Overseas

Property

Holdings Ltd

中國

海外

集團

BBG009K6PSX9

香

港

联

合

交

易

所

香港 1,535,000 2,025,030.94 1.64

24 MGM China

Holdings Ltd

米高

梅中

国

BBG001J119M9

香

港

联

合

交

易

所

香港 126,800 1,910,507.16 1.55

25

Huadian Fuxin

Energy

Corporation

Limited

华电

福新 BBG0033JQ2C2

香

港

联

合

交

易

所

香港 1,170,000 1,898,922.17 1.54

26 Alibaba Group

Holding Ltd

阿里

巴巴 BBG006G2JVL2

纽

约

证

券

交

易

所

美国 1,960 1,870,845.40 1.52

27

Chinasoft

International

Ltd

中软

国际 BBG000KVJJD2

香

港

联

合

交

易

所

香港 520,000 1,868,458.18 1.51

28 Casetek

Holdings Ltd

铠胜

控股 BBG003TC48N8

台

湾

证

券

交

易

所

台湾 82,000 1,862,319.86 1.51


第 51 页共 66 页

29 SFA Engineering

Corporation

SFA

工程 BBG000L6W3J0

韩

国

证

券

交

易

所

韩国 6,788 1,806,557.59 1.46

30 SINA Corp/China 新浪 BBG000CJZ2W6

纳

斯

达

克

美国 3,100 1,784,424.38 1.45

31 Baozun Inc 宝尊 BBG008HNS333

纳

斯

达

克

美国 11,500 1,727,167.15 1.40

32 Finisar

Corporation

菲尼

萨 BBG000C26K28

纳

斯

达

克

美国 9,800 1,724,789.34 1.40

33

AAC

Technologies

Holdings Inc

瑞声

科技 BBG000HS6QD1

香

港

联

合

交

易

所

香港 20,000 1,694,179.84 1.37

34

China Suntien

Green Energy

Corporation

新天

绿色

能源

BBG001657YZ9

香

港

联

合

交

易

所

香港 1,335,000 1,633,729.21 1.32

35 Nintendo Co Ltd 任天

堂 BBG000BLCPP4

东

京

证

券

交

易

所

日本 700 1,595,352.36 1.29

36

Sunonwealth

Electric

Machine

Industry Co.Ltd

建准

电机 BBG000F83TB6

台

湾

证

券

台湾 172,000 1,505,085.76 1.22


第 52 页共 66 页

交

易

所

37

Parade

Technologies

Ltd

谱瑞

科技 BBG0021GYN91

台

湾

证

券

交

易

所

台湾 18,000 1,498,940.37 1.21

38

Taiwan Union

Technology

Corporation

台燿

科技 BBG000LLH1T7

台

湾

证

券

交

易

所

台湾 119,000 1,478,500.28 1.20

39 Broadcom Ltd 博通 BBG009XV39D8

纳

斯

达

克

美国 900 1,420,896.53 1.15

40

Universal

Medical

Financial &

Technical

Advisory

Services

Corporation

环球

医疗 BBG009GTNRW9

香

港

联

合

交

易

所

香港 243,500 1,318,752.36 1.07

41 Ennoconn

Corporation

桦汉

科技 BBG003PNW6S6

台

湾

证

券

交

易

所

台湾 15,000 1,287,525.65 1.04

42

Airtac

International

Group

亚德

客 BBG0014M8L81

台

湾

证

券

交

易

所

台湾 15,000 1,200,688.64 0.97

43 Nexteer

Automotive

耐世

特 BBG004Q13M26

香

港

香港 108,000 1,147,320.81 0.93


第 53 页共 66 页

Group Ltd 联

合

交

易

所

44

Shanghai Haohai

Biological

Technology Co

Ltd

上海

昊海

生物

科技

BBG008K6DXS9

香

港

联

合

交

易

所

香港 2,700 99,359.48 0.08

45 Weibo

Corporation 微博 BBG0065XPGX9

纳

斯

达

克

美国 210 94,561.82 0.08

注：1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。

2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细


序

号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额

占期初基金

资产净值比

例（％）

1 China Yongda Auto Service

Holding Company BBG002ZFX5C2 6,307,709.56 7.33

2 China Pacific Insurance

Group BBG000KVB7C7 5,818,758.66 6.76

3 Grand Baoxin Auto Group

Ltd BBG0029CPT53 5,747,365.21 6.68

4 Samsung Electronics Co Ltd BBG000BCY2S8 5,371,042.59 6.24

5 New China Life Insurance

Co Ltd BBG0028VY3J4 4,607,725.04 5.35

6 Ping An Insurance Group Co

of China BBG000GD4N44 4,591,540.46 5.34

7 China Jinmao Holdings

Group BBG000BYML92 4,341,271.31 5.05

8 MGM China Holdings Ltd BBG001J119M9 4,316,643.62 5.02

9 Geely Automobile Holdings BBG000BZ3PX4 3,915,853.50 4.55


第 54 页共 66 页

Ltd

10 China Life Insurance Co

Ltd BBG000FD8023 3,675,128.93 4.27

11 Changyou.com Ltd BBG000BGR6S8 3,533,722.94 4.11

12 Angang Steel Co Ltd BBG000BJV769 3,403,207.96 3.96

13 Chongqing Rural

Commercial Bank BBG0018HRM67 3,343,955.78 3.89

14 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 3,298,772.18 3.83

15 Sinopec Engineering Group

Co Ltd BBG004JC5VM6 3,278,942.49 3.81

16 Ju Teng International

Holdings BBG000FLKNV9 3,278,395.39 3.81

17 Haitong International

Securities Group Limited BBG000C313X5 3,269,688.42 3.80

18 China Construction Bank

Corporation BBG000NW2S18 3,251,902.33 3.78

19 Broadcom Ltd BBG009XV39D8 3,176,695.87 3.69

20 Win Semiconductors

Corporation BBG000W1CHV6 3,088,410.62 3.59

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细


序

号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额

占期初基金

资产净值比

例（％）

1 Industrial and Commercial

Bank of China BBG000Q16VR4 7,844,167.67 9.12

2 China Life Insurance Co

Ltd BBG000FD8023 6,016,268.05 6.99

3 CSPC Pharmaceutical Group

Ltd BBG000C3N3B5 4,685,470.57 5.45

4 China Construction Bank

Corporation BBG000NW2S18 4,561,088.91 5.30

5 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 4,426,066.36 5.14

6 Haitong International

Securities Group Limited BBG000C313X5 4,376,652.69 5.09

7

Taiwan Semiconductor

Manufacturing Company

Limited

BBG000BD90Z0 4,202,912.93 4.88

8 Win Semiconductors BBG000W1CHV6 4,002,447.16 4.65


第 55 页共 66 页

Corporation

9 Broadcom Ltd BBG009XV39D8 3,690,258.83 4.29

10 Guangzhou Automobile

Group Motor Co., Ltd BBG000V4V0W6 3,684,639.90 4.28

11 BOC Hong Kong Holdings Ltd BBG000F6F1G3 3,655,451.82 4.25

12 Sunny Optical Technology

Group BBG000C16952 3,593,227.25 4.18

13 Huatai Securities Co Ltd BBG008QGHMG4 3,545,420.63 4.12

14 KLA-Tencor Corporation BBG000BMTFR4 3,540,817.66 4.12

15 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 3,479,996.92 4.04

16 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 3,478,082.69 4.04

17 Poly Culture Group Corp

Ltd BBG00611PVR7 3,449,800.69 4.01

18 Angang Steel Co Ltd BBG000BJV769 3,436,298.82 3.99

19 Ju Teng International

Holdings BBG000FLKNV9 3,301,159.76 3.84

20 Sinopec Engineering Group

Co Ltd BBG004JC5VM6 3,214,216.00 3.74

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 243,161,927.17

卖出收入（成交）总额 214,996,494.67

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


第 56 页共 66 页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调

查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚

的证券。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成


序号名称金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 6,255,431.26

3 应收股利 492,231.74

4 应收利息 1,963.87

5 应收申购款 637,332.12

6 其他应收款 6,653,967.72

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,040,926.71

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


第 57 页共 66 页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数

(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者个人投资者

持有份额占总份

额比例持有份额

占总份

额比例

5,549 19,347.43 10,580,952.38 9.86% 96,777,929.24 90.14%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 376,786.39 0.350960%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 10~50

本基金基金经理持有本开放式基金 0


第 58 页共 66 页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年 2月 3日）基金份额总额 330,232,755.09

本报告期期初基金份额总额 90,058,497.59

本报告期基金总申购份额 67,760,535.70

减:本报告期基金总赎回份额 50,460,151.67

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 107,358,881.62


第 59 页共 66 页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过，自 2017 年 6 月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长，由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关

公告已于 2017年 6月 24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自 2017 年 6

月 21 日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017

年 6月 24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事

务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。


第 60 页共 66 页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


券商名称

交易单

元数量

股票交易应支付该券商的佣金

备注成交金额

占当期股票

成交总额的

比例

佣金占当期佣金

总量的比例

Morgan Stanley 1 62,239,928.00 13.35% 101,635.68 15.90% -

Goldman Sachs 1 62,003,102.17 13.30% 93,004.66 14.55% -

Instinet 1 85,679,099.41 18.38% 128,520.16 20.11% -

Daiwa Capital Markets

Hongkong Limited 1 99,488,470.01 21.34% 87,750.60 13.73% -

CLSA Limited 1 71,383,308.37 15.31% 108,540.56 16.98% -

Cathay Securities

Corporation 1 20,118,670.91 4.32% 22,151.10 3.47% -

Jefferies 1 27,334,816.52 5.86% 41,002.24 6.41% -

China Everbright

Securities 1 14,521,182.53 3.11% 21,781.79 3.41% -

China International

Capital Corporation 1 4,379,505.23 0.94% 6,569.26 1.03% -

中信建投 1 20,242.41 0.00% 14.35 0.00% -

KGI Securities 1 10,256,518.07 2.20% 18,460.79 2.89% -

Huatai Financial

Holdings (Hong Kong) 1 3,765,503.21 0.81% 3,765.50 0.59% -

Cathay Securities

(Hong Kong) 1 5,010,941.58 1.07% 6,013.13 0.94% -

国海证券 2 - - - - -

建银国际证券 1 - - - - -

MasterLink

Securities 1 - - - - -

Daewoo Securities 1 - - - - -

Credit - Suisses 1 - - - - -

Daishin Securities

Co., Ltd 1 - - - - -

Bank of

American/Merrill

Lynch

1 - - - - -

Macquaire Capital

Securities Limited 1 - - - - -

Barclays Capital Asia 1 - - - - -


第 61 页共 66 页

Limited

Haitong

International

Securities Company

1 - - - - -

注：

1. 专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交

易单元。选择的标准是：

A 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；

B 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定

要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B 具有数量研究和开发能力；

C 能有效组织上市公司调研；

D 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E 上门路演和电话会议的质量；

F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G 其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1）基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元

租用手续。

（2）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：


第 62 页共 66 页

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易

量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规

受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将

重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金新增中金香港 (China International Capital Corporation Hong Kong

Securities Limited)交易单元 1个，华泰金控（Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited）

交易单元 1 个，海通国际（Haitong International Securities Company Limited）交易单元 1

个，凯基证券（KGI Securities Co. Ltd）交易单元 1 个。国泰香港（Cathay Securities (HK)

Limited）交易单元 1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


券商名称

债券交易债券回购交易权证交易基金交易

成交金

额

占当

期债

券

成交

总额

的比

例

成交金

额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金

额

占当期

权证

成交总

额的比

例

成交金额

占当期基

金

成交总额

的比例

Morgan Stanley - - - - - - - -


第 63 页共 66 页

Goldman Sachs - - - - - - - -

Instinet - - - - - - - -

Daiwa Capital Markets

Hongkong Limited

- - - - - - 2,649,592.46 100%

CLSA Limited - - - - - - - -

Cathay Securities

Corporation

- - - - - - - -

Jefferies - - - - - - - -

China Everbright

Securities

- - - - - - - -

China International

Capital Corporation

- - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

KGI Securities - - - - - - - -

Huatai Financial

Holdings (Hong Kong)

- - - - - - - -

Cathay Securities

(Hong Kong)

- - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

建银国际证券 - - - - - - - -

MasterLink Securities - - - - - - - -

Daewoo Securities - - - - - - - -

Credit - Suisses - - - - - - - -

Daishin Securities

Co., Ltd

- - - - - - - -

Bank of

American/Merrill

Lynch

- - - - - - - -

Macquaire Capital - - - - - - - -


第 64 页共 66 页

Securities Limited

Barclays Capital Asia

Limited

- - - - - - - -

Haitong International

Securities Company

- - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

1

富兰克林国海大中华精选混合型

证券投资基金 2016 年第 4 季度报

告

中国证监会指定报

刊及公司网站

2017年 1月 20日

2

国海富兰克林基金管理有限公司

旗下部分基金参加交通银行股份

有限公司手机银行基金申购及定

期定额投资手续费率优惠活动的

公告


刊及公司网站

2017年 2月 23日

3


证券投资基金更新招募说明书及

摘要（2017 年第 1号）


刊及公司网站

2017年 3月 17日

4 富兰克林国海大中华精选混合型

证券投资基金 2016年年度报告


刊及公司网站

2017年 3月 28日

5

国海富兰克林基金旗下部分基金

参加招商证券开放式证券投资基

金申购、定投费率优惠活动的公告


刊及公司网站

2017年 3月 29日

6


证券投资基金 2017 年第 1 季度报

告


刊及公司网站

2017年 4月 21日

7


旗下部分基金继续参加交通银行

股份有限公司手机银行基金申购

及定期定额投资手续费率优惠活

动的公告


刊及公司网站

2017年 4月 22日

8

关于增加同花顺基金为国海富兰

克林基金旗下基金代销机构并开

通转换业务、定期定额投资业务及

参加费率优惠活动的公告


刊及公司网站

2017年 5月 5日

9

关于增加肯特瑞为国海富兰克林

基金旗下基金代销机构并开通转

换业务、定期定额投资业务及参加

费率优惠活动的公告


刊及公司网站

2017年 5月 18日


第 65 页共 66 页

10 国海富兰克林基金管理有限公司

高级管理人员变更公告 2则


刊及公司网站

2017年 6月 24日


第 66 页共 66 页

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

11.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印

件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。


2017 年 8月 25 日

Documents

2017 年半年度报告 - ftsfund.com...富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2017 年半年度报告 第 2 页 共66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示

2017 年半年度报告 - ftsfund.com...富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2017 年半年度报告第 2 页共66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示