case study _ RR tín dụng ở NHTM

TRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG

CASE STUDYNGHIN CU RI RO TN DNG PHT SINH T TRNG HP V N CA CNG TY TNHH TRNG PHONG THI BNHLp: TCH303.1LT

H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011

CASE STUDY

DANH SCH NHM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Trnh Th Thu Trang L Kim Hu Hoa Nh Qunh L Th Thanh Tm Trn Th Thanh Tm T Huy Thnh

0953010070 0953010114 0953010133 0953010124 0953010125 0953010054

TRNG I HC NGOI THNG

MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011

2

CASE STUDY

MC LCDANH SCH NHM ......................................................................................................... 2 MC LC ........................................................................................................................... 3 1. Khi qut tnh hung ri ro ........................................................................................... 4 2. Nguyn nhn dn n ri ro tn dng ........................................................................... 5 2.1. Nguyn nhn khch quan .................................................................................... 5 Mi trng kinh t bt li cho hot ng ca cng ty ................................. 5 Ri ro ca qu trnh t do ha ti chnh, v hi nhp quc t .................... 5 Hn ch v h thng php lut, thng tin bt cn xng .............................. 6 Nguyn nhn t pha cng ty Trng Phong ............................................. 6 Nguyn nhn t pha ngn hng ................................................................. 7

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

2.2. Nguyn nhn ch quan ........................................................................................... 6 2.2.1. 2.2.2.

3. Thit hi ca ri ro ........................................................................................................ 9 4. Bin php x l p dng ........................................................................................ 11 4.1. 4.2. 4.3. Khi t v tm giam V Vn ip ................................................................... 11 Phong ta v thu hi ti sn th chp .............................................................. 11 Tip tc iu tra, lm r s vic ....................................................................... 11

5. xut bin php gim thiu ri ro tn dng ca ngn hng .............................. 12 5.1. Qun tr ri ro t nguyn nhn khch quan ...................................................... 12 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. Gim nh hng t chnh sch v m ..................................................... 12 Gim nh hng t bin ng kinh t ..................................................... 12 Gim nh hng t t do ti chnh v hi nhp quc t ........................... 13 Khc phc tnh trng thng tin doanh nghip bt cn xng ..................... 13 Nng cao quy trnh thm nh, xt duyt cp tn dng v bo lnh ....... 13 Tng cng gim st qu trnh s dng vn vay v x l n xu ............ 14 Khc phc tnh trng thm ht vn vay, tham nhng, ri ro o c...... 15

5.2. Qun tr ri ro t nguyn nhn ch quan .......................................................... 13 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

TRNG I HC NGOI THNG


3

CASE STUDY

NI DUNG1. Khi qut tnh hung ri ro Tnh hung xoay xung quanh v vic cng ty Trng Phong vay vn v rt tin t cc ngn hng nhiu t ng vi nhng hnh vi bt minh, mc ch khng r rng v n v li nhiu thit hi i vi ngn hng t nhng khon n kh hoc khng th thu hi. C th: Cng ty TNHH c kh xy dng thng mi dch v Trng Phong l cng ty chuyn cung cp kt cu thp v cc sn phm c kh, phc v cho cc cng trnh xy dng c tr s ti ng Hng Thi Bnh. y cng l 1 trong nhng cng ty c ting tm v b th ln trong tnh. Ngy 24/4/2009, Cng ty Trng Phong c S K hoch - u t tnh Thi Bnh cp giy chng nhn ng k v thc hin d n "u t xy dng nh my sn xut cu kin khung thp cng nghip v ch to mt s sn phm mt s khu phc v cho ngnh cng nghip ng tu" vi tng mc u t giai on mt l 136,7 t ng. thc hin d n trn, t nm 2009 n nay, Cng ty Trng Phong lm h s vay tin ca 2 ngn hng: - Ngy 16/10/2009, Cng ty Trng Phong k hp ng vay vn trung di hn vi Ngn hng TMCP ng chi nhnh Thi Bnh qua chng th bo lnh ca Ngn hng Pht trin Vit Nam (VDB) chi nhnh Thi Bnh c gi tr 85 t ng, thi gian vay 120 thng. Ngn hng c gii ngn 19 t ngy 22/4/2011. T ngy 26/1/2011 n 26/7/2011, cng ty Trng Phong k tip 8 hp ng tn dng xin vay mc ti a ca Ngn hng TMCP ng s tin 72 t ng v n nay gii ngn c 19 t ng. Nh vy tng s tin huy ng t Ngn hng ng ln n 150 t song ti sn th chp hin gi ch li khu nh xng lp tn rng 5ha trng khng cng nh iu hnh. - T ngy 22/4 n ngy 30/5/2011, Cng ty Trng Phong k 3 hp ng vay vn ca Ngn hng Ngoi thng (Vietcombank) chi nhnh Thi Bnh s tin 21 t ng, n nay gii ngn c 13 t ng vi ti sn th chp l 5 chic t.

TRNG I HC NGOI THNG


4

CASE STUDY

Nh vy, ti sn th chp ca doanh nghip cha bng 1/2 gi tr i vay, ng thi vic s dng ngun vn ny nh th no khin t mt cng ty c ting nh Trng Phong li sp nhanh chng nh vy vn l mt cu hi ln Ngoi ra, trong qu trnh lm th tc vay vn, cng ty Trng Phong dng th on mua ha n gi tr gia tng, ghi khng lng hng st thp, tn m mu vi s tin ghi trn ha n l gn 6 t ng lm th tc rt tin ca ngn hng ng v ngn hng Ngoi thng. 2. Nguyn nhn dn n ri ro tn dng 2.1. Nguyn nhn khch quan Nhng hnh vi gian ln trong vay vn l mt nguyn nhn kh r rng trong vic Ngn hng phi chu thit hi song v su xa, nu Doanh nghip c c hi kinh doanh tt v Ngn hng c nhiu c hi la chn bn hng hn th c l thit hi Ngn hng c gim thiu i rt nhiu so vi tnh hnh hin nay. Chnh v vy, cn phi cp n nhng nguyn nhn khch quan dn n nhng tn tht m ngn hng phi chu trong v vic nh sau: 2.1.1. Mi trng kinh t bt li cho hot ng ca cng ty Nn kinh t ang trong giai on i xung gy nh hng ln n gi c ca nhiu mt hng. Vic tng gi phi th gii lm cho mt s doanh nghip sn xut thp trong nc phi ngng sn xut do chi ph gi thnh qu cao trong khi sn phm khng tiu th c. Mt khc, ngnh ny phi chu cnh tranh gay gt trn th trng, cung vt qu cu. V c th, l mt nguyn nhn khin cng ty Trng Phong kh chi tr cc khon chi ph sn xut v hot ng Trong giai on ny, ch s lm pht lun mc cao. Nhng chnh st tht cht tin t ca chnh ph y li sut huy ng v cho vay ca th trng ln mc cao. Sn xut kh khn ng thi phi chu nhiu p lc t vic chi tr li vay khin Trng Phong phi huy ng vn t nhng ngun tn dng en. Ly li ln tr li b khin vic v n ca doanh nghip xy ra l iu tt yu 2.1.2. Ri ro ca qu trnh t do ha ti chnh, v hi nhp quc t Trong mi trng hi nhp kinh t, cc ngn hng thng mi vi h thng qun l yu km tt yu gp phi nguy c ri ro n xu tng ln bi hu ht cc khch hng c tim lc ti chnh ln s tm n cc ngn hng nc ngoi vi nhng chnh sch u i v mi trng lm vic chuyn nghip. Thm vo ,TRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 5

CASE STUDY

nhng ri ro do qun l v s dng vn yu km t nhng d n cng chnh cc ngn hng nh nc chu trch nhim cp vn s phi l ngi phi hng chu 2.1.3. Hn ch v h thng php lut, thng tin bt cn xng Th tc thu hi ti sn m bo rm r v quyn hn php l ca ngn hng b hn ch khi thc hin thu hi. iu ny lm tng thit hi cho cc NH v dn n tnh trng NHTM kh gii quyt c n tn ng, ti sn tn ng. Ti Vit Nam cha c quy nh bt buc no i vi cc cng ty cha nim yt v vic cng b chnh xc v y cc thng tin doanh nghip. Trung tm thng tin tn dng ngn hng (CIC) ca NHNN cha phi l c quan nh mc tn nhim doanh nghip mt cch c lp v hiu qu, thng tin cung cp cn n iu, thiu cp nht. iu ny cng c th l mt nguyn nhn gy kh khn cho cc ngn hng trong vicquyt nh m rng v kim sot tn dng. 2.2. Nguyn nhn ch quan 2.2.1. Nguyn nhn t pha cng ty Trng Phong a. S dng vn sai mc ch v khng c thin ch trong vic tr n vay Trong trng hp ny, cng ty Trng Phong c nhiu biu hin ng nghi ng v mc ch s dng ca cc khon vay ca mnh. Theo iu tra ban u ca c quan chc nng, rt c th gim c V Vn Dip (cn gi l V Vn Phong) tm cch tu tn s tin trn vo ti khon ca v, sau lm th tc li d. Mi vic vn ang trong qu trnh iu tra, nhng t y ta cng c th thy c ngun vn vay t ngn hng r rng b s dng sai mc ch. b. Tnh hnh ti chnh doanh nghip yu km, gian ln v thiu minh bch Quy m ti sn, ngun vn nh l, t l n so vi vn t c cao l c im chung ca hu ht cc doanh nghip VN. Trong tnh hung ny, ng Dip cn mua ha n GTGT v ghi khng gi tr rt tin ca ngn hng. S sch k ton m doanh nghip cung cp cho ngn hng nhiu khi ch mang tnh cht hnh thc hn l thc cht. Cng ty Trng Phong thiu vn lu ng i huy ng vn bn ngoi vi li sut cao, thanh ton li hng thng cho Ngn hng che giu yu km trong hot ng kinh doanh.

TRNG I HC NGOI THNG


6

CASE STUDY

2.2.2. Nguyn nhn t pha ngn hng a. Lng lo trong cng tc thm nh xt duyt h s Trc y, Cng ty Trng Phong tng l doanh nghip thuc hng "top" ca Thi Bnh vi hot ng sn xut kinh doanh c xem l trin vng, cng nhng chng ch cht lng ISO 9001-2000 v Gii bc cht lng quc gia doTh tng chnh ph trao tng di s cng nhn ca B Khoa hc v cng ngh nm 2009. Thm vo , hnh thc bn ngoi cng ty v cng b th vi din tch rng 50.000m2, ni tht v nhiu trang thit cao cp, hin i . V vy, khi thm nh, ngn hng dng nh b nh hng t nhiu bi b ni v c th thm vo s l l, thng ng ca nhn vin ngn hng m cha nghin cu k tng gi tr ti sn, tnh hnh hot ng, ti chnh ca doanh nghip v tnh xc thc ca h s hoc bit nhng c tnh l i tin hnh cho vay, bo lnh. C th nhng bt cp trong vic thm nh, xt duyt h s nh sau: Khi s vic v n, bn thn ngn hng ng cng khng th a ra c con s c th nh gi khon ti sn th chp ca doanh nghip. Tt c nhng g m h c th h l cho bo gii l: Tt nhin bao gi cho vay th ti sn th chp cng phi cao hn khon gii ngn. Nhng thc t, trong thi im ny, khu nh xng rng 5ha ca cng ty Trng Phong rt kh c th bn c 99 t ng hon tr khon vay ca ngn hng ng . Vy nn s tin ny vn l vn nan gii cho c hai ngn hng cho vay v bo lnh. Hot ng ti chnh ca cng ty mang nhiu nghi vn: trc y, mt cng ty Hn Quc k hp ng vi Cng ty Trng Phong xy dng nh xng may ti x Vit Hng (V Th) vi gi tr 420 ngn USD. Gim c Dip ch cho lp trng, xy ro xung quanh vi gi tr khong 100 ngn USD, ri dng li. S tin hn 300 ngn USD cn li nhn tip tc c t vo ti ca Gim c Dip. Vy m doanh nghip vn xin c cp vn cho d n mt cch d dng. S tin cho vay t 1 ca ngn hng ng cha c lm r v gii ngn ht th cp mc tn dng ti a t 2 cho doanh nghip. Tuy khng c n qu hn ti cc t chc tn dng, nhng cng ty Trng Phong li n ng thu. Thng tin t c quan thu a phng cho bit, t nm 2009 n nay doanh nghip Trng Phong np cha n 1 t ng tin thu. Phn ln l tin thu t ai trong c hn 527 triu ng thu chuyn nhng khu t ca doanh nghip ny ti phng Tin Phong (thnh ph Thi Bnh) trong nmTRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 7

CASE STUDY

2011. Thm ch nm 2010, s thu ca Cty Trng Phong np cho ngn sch mi cha y 30 triu ng, v chu n thu kh nhiu. Khng ch nh vy, cng ty Trng Phong cn cha c d n u t, phng n sn xut - kinh doanh hiu qu. Bng chng chnh l vic k t ngy cng ty u t m rng quy m nh xng vi s tin khong vi chc t ng t cc ngun vay n, cng ty Trng Phong cha mt ngy i vo sn xut. Theo nh quy ch bo lnh tn dng u t ca NH Pht trin Vit Nam (VDB) , vi thc trng hot ng v ti chnh ca mnh, cng ty Trng Phong khng th c ngn hng ng ra bo lnh Theo thng k ban u, c quan Cng an xc nh gim c V Vn Dip cn vay n rt nhiu t 15 doanh nghip, c nhn khc, lm tng s tin vay t c tn dng NH v tn dng phi NH l 153 t 800 triu ng. Gim c Dip cn vay tin ca mt ng dy cho vay nng li. Nh vy, vic cng ty Trng Phong xin vay vn NHTM c nhiu kh nng thanh ton cc khon n nu trn. Theo quy ch bo lnh cho doanh nghip vay vn ca Ngn hng thng mi ban hnh km theo Quyt nh s 14/2009/Q-TTg ngy 21/01/2009 ca Th tng Chnh ph, vic VDB bo lnh cho Trng Phong l hon ton sai quy ch. Trong qu trnh lm th tc vay vn ngn hng, Cng ty Trng Phong cn dng th on mua ha n GTGT, ghi khng lng hng st, thp, tn m mu vi gi tr hn 5,6 t ng lm th tc rt tin ca ngn hng. Trong khi, vic thm nh tnh xc thc ca cc ha n l ht sc quan trng khi gii ngn. b. Thiu gim st v qun l sau khi cho vay Cc ngn hng thng c thi quen tp trung nhiu cng sc cho vic thm nh trc khi cho vay m li lng qu trnh kim tra, kim sot ng vn c em vo s dng ra sao. Nhng v nguyn tc, khi ngn hng cho vay th khon cho vay cng rt cn phi c qun l mt cch ch ng m bo kh nng hon tr. Vic theo di hot ng ca khch hng nhm tun th cc iu khon ra trong hp ng tn dng, tm ra nhng c hi kinh doanh mi, khc phc s c pht sinh, h tr doanh nghip hot ng tt v bo m tn dng cho ngn hng. V trong trng hp ca Trng Phong, cc NHTM cha thc s lm tt cng tc ny. iu ny c th mt phn xut pht t yu t tm l ngi gy phin h cho khch hng ca cn b ngn hng, mt phn khc do h thng thng tin qun l phc v kinh doanh ti doanh nghip khng cung cp kp thi, y cc thng tin m NHTM yu cu.TRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 8

CASE STUDY

Vn ny th hin mt s im nh: doanh nghip thiu vn lu ng chi tr cc khon ph v phi i vay ngun tn dng en lm gia tng ri ro nhng cc ngn hng cp vn cho Trng Phong u khng h hay bit phn v cng ty Trng Phong trc cng tr ht li thng 7 cho ngn hng. c. C ch gim st, kim tra, thanh tra h thng ngn hng nhiu thiu st Thanh tra NHNN hot ng mt cch th ng theo kiu x l v vic pht sinh, t c kh nng ngn chn v phng nga ri ro v vi phm. Do vy m c nhng sai phm ca cc NHTM khng c thanh tra NHNN cnh bo, c bin php ngn chn t u Ti cc NH lin quan, rt c th cng vic kim tra ni b cha c thc hin mt cch y v nghim tc khin quy trnh ny khng pht huy tnh hiu qu v kp thi ca n. Do vy, ch n khi s vic v l v ri ro thc s xy ra, cc NH mi lo gii quyt hu qu m khng h c nhng s phng nga cn thit. d. S hp tc gia ng Bank v Vietcombank lng lo S hp tc gia cc NH ny sinh do nhu cu qun l ri ro i vi cng mt khch hng khi khch hng ny vay tin ti nhiu ngn hng. Kh nng tr n ca mt khch hng l mt con s c th, c gii hn ti a ca n. Nu do s thiu trao i thng tin, dn n vic nhiu ngn hng cng cho vay mt khch hng n mc vt qu gii hn ti a ny th ri ro chia u cho tt c ch khng cha mt ngn hng no. Trong trng hp ca cng ty Trng Phong, cng ty xin vay vn ca c NH ng chi nhnh Thi Bnh v NH Ngoi thng (Vietcombank) chi nhnh Thi Bnh. Tuy nhin, hai NH trn li cha c s trao i thng tin v i tng, hp tc trong vic thm nh doanh nghip v d n u t, cng xc nh gii hn kh nng tr n ca cng ty Trng Phong. iu ny dn n vic c hai NH cng cho vay, v khi ri ro n, c hai NH u chu hu qu.. 3. Thit hi ca ri ro Khi s vic cn ang trong qu trnh iu tra, chng ta cha th ni trc c ht thit hi. Tuy nhin c th thy rng: Khon n ln ti gn 100 t ng m cng ty Trng Phong ang n Ngn hng s khin cho cc Ngn hng lin quan phi au u. Trn tng s tin vay vn ca 2 Ngn hng ng v Ngn hngTRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 9

CASE STUDY

Ngoi thng 178 t ng th hai Ngn hng ny gii ngn c tng cng 51 t trong l 38 t ca Ngn hng ng v 13 t ca Ngn hng Ngoi Thng. n thi im hin ti, cng ty Trng Phong dng hot ng v gn nh 100% ph sn, ch doanh nghip b bt v iu tra. Trc mt, cc ngn hng s tm dng gii ngn v bt u lo x l s tin gii ngn. Khon tin gii ngn ny chc chn s tr thnh mn n xu v khng th thu hi ton b. gii quyt c mn n xu ny, vic x l ti sn m bo l vic ng nhin. Tuy nhin, vi ti sn m bo l h thng kho bi, nh xng ca cng ty Trng Phong ny ti x ng Xun- ng Hng Thi Bnh c nhn nh l gi tr rt thp. Khu xng v kho bi ny ch cn li h thng lp tn v nh iu hnh, s rt kh c th thanh l. Trong khon vay 13 t ca Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam, khon vay ny c th chp bi 5 chic t, theo li c Ph gim c Ngn hng ny th c tnh s tin u gi s tr c gc ln li nhng thc t l rt kh khn. Tng kt li, thit hi t v vic ny n cc ngn hng lin quan nh sau. V ngn hn : Khon tin 51 t s tr thnh mn n xu, vic thu hi li s vn s rt kh khn. K c khi cc Ngn hng pht mi s ti sn m bo th cng kh thu hi li 100% vn b ra. Tuy khon n trn khng phi l qu ln nhng cng l gy ra mt hiu ng ng k trong thi gian gn y, gp phn vo t l n xu ang ngy cng mt tng cao ca cc Ngn hng thng mi. V di hn: R rng rng, lng tin ca dn chng i vi h thng Ngn hng thng mi s khng cn nh trc. Trong v vic ny, tuy cha iu tra lm r nhng c rt nhiu nghi ng v s tiu cc ca cc Ngn hng, liu c g khut tt trong qu trnh thm nh hp ng tn dng, gii ngn. Khon n s c x l nh th no, kh nng thu hi l bao nhiu cn l mt cu hi kh c th c gii p. Cng thm vi tnh hnh hin nay khi li sut huy ng ang c gi mc trn, dng tin tit kim ang chy t ra khi cc ngn hng th vic gim lng tin vo cc ngn hng s cng lm cho mi vic tr nn kh kim sot. Ngoi ra, cn mt im cn lu y chnh l s hin din ca ngn hng Pht trin Vit nam (VDB) vi t cch l ngn hng bo lnh cho khon n ca cng ty Trng Phong vi Ngn hng ng . Tuy khng lin quan trc tip n v vic nhng VDB cng s l ngn hng th 3 chu thit hi. Trong trng hp s tin t vic x l ti sn m bo khng gii quyt c ht s n th VDB s phiTRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 10

CASE STUDY

ng ra hon tr s n ny. Hn ht, sau v vic ny, uy tn v kh nng bo lnh ca VDB s suy gim nghim trng, cc ngn hng khc s nghi ngi vi kh nng bo lnh v thm nh d n ca ngn hng ny. V kh nng phi ng ra hon tr s n thay cho cng ty Trng Phong ca VDB l khng cao nhng mt uy tn ca mnh trc cc ngn hng khc li l mt thit hi tng i nghim trng. Mt thit hi na phi k n l h ly t qu tn dng en ny: c vn cho Trng Phong vay vi li sut cao, nhiu doanh nghip v ngi dn huy ng t vn vay ngn hng v ti sn c nhn. Nhng khon vay ny cng s l mt gnh nng v sau m cc ngn hng phi nhanh chng tm hng gii quyt. 4. Bin php x l p dng 4.1. Khi t v tm giam V Vn ip Trc nhng biu hin vi phm php lut ca Gim c cng ty Trng Phong V Vn ip (tc V Vn Phong), Cng an tnh Thi Bnh khi t v n, khi t b can v ti tng tr, lu hnh giy t c gi gi. Trc kh nng Phong c du hiu b trn, ngy 9/8/2011, C quan cnh st iu tra cng an tnh Thi Bnh thi hnh lnh khi t, bt tm giam thi hn 4 thng V Vn ip v Lm, tng tr, vn chuyn, lu hnh giy t c gi gi theo iu 181 B lut Hnh s. 4.2. Phong ta v thu hi ti sn th chp Ngay sau khi gim c b bt, cc ti sn ca c nhn ng Phong v ca cng ty b pha Ngn hng phong ta. C th l mt s xe t t tin v xe cu ca ng Phong b ngn hng Ngoi thng gi. Ngn hng Ngoi thng ang thu kho bi trng gi, sau s tin hnh u gi thu hi vn, s tin thu v c tnh s tr c gc ln li. V pha ngn hng ng , nh xng ca cng ty Trng Phong c Ngn hng ng nim phong. Tuy nhin, khu nh xng rng 5ha ny rt kh c th bn c hon tr khon vay ca ngn hng ng vi nguyn nhn l khu nh xng ny hin ch cn li h thng xng lp tn v nh iu hnh. Trong trng hp ngn hng ng khng thu hi s n, ngn hng pht trin Vit Nam bo lnh cho cng ty vay vn s phi chu trch nhim vi ngn hng ng . 4.3. Tip tc iu tra, lm r s vic Quan im ca c quan cng an l iu tra lm r nhng hnh vi phm ti ca Phong, nu c chng c s khi t thm mt s ti danh khc. C quan cng anTRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 11

CASE STUDY

cng iu tra lm r vic cc ngn hng c sai phm hay khng trong qu trnh gii ngn cho cng ty Trng Phong ng thi tip tc iu tra lm r ng dy tn dng en Thi Bnh xung quanh v Trng Phong. 5. xut bin php gim thiu ri ro tn dng ca ngn hng T bi hc thc t: Cng ty Trng Phong v n vi nhiu nguyn nhn ch quan v khch quan lm gia tng n xu v uy tn ca cc Ngn hng cng nh li rt nhiu h ly nghim trng khc, nhm thc hin case study xin xut mt s bin php nhm gim thiu nhng ri ro tng t xy ra bao gm: ri ro t nguyn nhn khch quan v t nguyn nhn ch quan 5.1. Qun tr ri ro t nguyn nhn khch quan 5.1.1. Gim nh hng t chnh sch v m Trong thc trng nh nc thc hin chnh sch tht cht, li sut cao gy kh khn cho nhiu doanh nghip c bit l cc doanh nghip c ngun vn huy ng ch yu t tn dng ngn hng, xu hn c th dn n tnh trng nh cng ty Trng Phong. N ca doanh nghip t mc an ton tr thnh n c kh nng mt vn gia tng gi tr v t l n xu ca ngn hng. gim thiu nh hng t nguyn nhn ny, khuyn ngh ca nhm l: Ngn hng duy tr li sut mc n nh bng cch cn bng gia vn huy ng v cho vay Gi ch tn v tun th hp ng tn dng, to iu kin cho qu trnh quay vng ca doanh nghip nu vn m bo c kh nng thanh ton li v hon vn Doanh nghip ch ng gia tng qu d phng m bo chi tr li vay hng thng v huy ng an ton, lun chuyn vn hp l 5.1.2. Gim nh hng t bin ng kinh t Kinh t bin ng, li nhun t cc ngnh ng gp cho nn kinh t l khc nhau. C nhng ngnh to ra li nhun ln nhng cng c nhng ngnh gi tr li nhun b st gim nghim trng. Chnh v vy, gim thiu ri ro t bin ng kinh t xy ra, cc ngn hng cn ch ng phn tch phn b c cu ngun vn cho vay ph hp vi gi tr sn lng ca ngnh trong nn kinh t cng nh ng gp ca mi doanh nghip trong ngnh. T lm c s ph duyt d n u t em li li nhun tn dng cao nht. C th, xy dng m hnh cho vay theo chiuTRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 12

CASE STUDY

dc: phn loi doanh nghip theo ngnh kinh doanh v theo quy m (doanh nghip v nh,l) p dng nhng quy trnh v hn mc tn dng khc nhau. 5.1.3. Gim nh hng t t do ti chnh v hi nhp quc t Ngn hng cn ch nng cao hiu qu hot ng, xy dng mi trng lm vic chuyn nghip, pht trin dch v chm sc khch hng thu ht cc doanh nghip v d n tim nng, tng kh nng cnh tranh vi cc ngn hng nc ngoi. Phn b ri ro ca cc d n cng cho cc ngn hng khc bng cch hn mc tn dng cp vn ca ngn hng cho cc d n km kh thi. 5.1.4. Khc phc tnh trng thng tin doanh nghip bt cn xng To lp mt n v xp hng, nh gi tn dng c lp v tin cy: ti cc nc tin tin nh M, vai tr ca cc c quan nh mc tn nhim nh Fitchs, Moodys, S&P ng vai tr quan trng trong h tr hot ng ra quyt nh ca cc ngn hng, v cc nh gi tn nhim c cung cp ton cu, c coi l c s quan trng, tin cy. Vit Nam, h thng trong ngn hng cn yu, li cha c mt c quan tin cy v c lp ngoi ngn hng, nn ri ro l kh trnh khi vi bn cho vay. Hin ch c Trung tm tn dng CIC ca NHNN c coi l c quan chnh thc cung cp dch v ny, tuy nhin, tnh h tr vi cng tc tn dng ca ngn hng vn kh m nht. Bo co Ti chnh c s u vo ca mi thm nh cn c minh bch ha v chun mc ha: iu ny gip cho cc phn tch, thm nh c ngha, t gim ri ro cho ngn hng cp tn dng Hon thin h thng php lut v cc t chc tn dng, to iu kin thun li thc hin cc nghip v lin quan. 5.2. Qun tr ri ro t nguyn nhn ch quan 5.2.1. Nng cao quy trnh thm nh, xt duyt cp tn dng v bo lnh Trong tnh hung thc t ny, cng ty Trng Phong mua v ghi khng ha n GTGT vi gi tr l 6 t ng rt tin t 2 ngn hng. H s cp tn dng vi gi tr ti sn th chp thp hn nhiu lng vn i vay. Ri ro c th xy ra chnh l v quy trnh thm nh giy t xin cp tn dng v thanh ton ca Ngn hng cn rt nhiu thiu st. Quy trnh thm nh qua loa cho c vn tn ti h thng nhiu ngn hng Vit Nam, nghip v ngn hng yuTRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 13

CASE STUDY

km (khng thm nh hoc thm nh sai gi tr ha n, ti sn th chp) thm vo l thc trng nhn vin mc ngoc, chp nhn v lm gi chng t cho doanh nghip. hn ch nhng ri ro tn dng do qu trnh thm nh, xt duyt em li, nhm xut cc bin php thc hin song song: - Hon thin c ch chm im tn dng v xy dng m hnh d bo tn nhim ph hp vi h thng DN Vit Nam. Thc t cho thy, khng t ngn hng u c h thng nh gi tn nhim DN cho ring mnh, tuy nhin do iu kin v cng ngh v nhn lc, nhng h thng nh gi, thm nh tin tin v t cm tnh nh phn tch m phng, phn tch ng (Stimulation Analysis) vn cn kh xa l, nhiu ch tiu trong thm nh tnh kh thi ca mt d n c xc nh rt cm tnh, iu ny dn ti kh nng DN vn c cp tn dng di chun, tim n ri ro v tn dng cho ngn hng. - Bi dng nghip v c lin quan n thm nh d n, kh nng to li nhun ca doanh nghip v tnh xc thc ca cc giy t thanh ton, xin cp vn - To mi trng lm vic chuyn nghip, tng tinh thn trch nhim ca nhn vin, pht trin c ch thi ua khen thng cht lng cng vic - Lun cp nht thng tin thng xuyn, yu cu cc doanh nghip gi thng tin chi tit trong BCTC cng nh cc k khai doanh thu, ti sn th chp minh bch - Xy dng m hnh tn dng 3 cp: chi nhnh, Hi s v hi ng tn dng. Mt h s c cp vn tn dng ch khi c 100% thnh vin xt duyt thng qua. Hi ng tn dng mi c quyn ra quyt nh hn mc phn quyt ca ban tn dng v chnh sch tn dng ca ton h thng ngn hng 5.2.2. Tng cng gim st qu trnh s dng vn vay v x l n xu Nhn thy vic thanh ton y cc khon li hng thng ca cng ty Trng Phong, chng ta khng th nh gi hot ng kinh doanh l n nh hay cng ty thc hin ng mc ch s dng vn cam kt vi ngn hng ban u c, Vic doanh nghip d thanh ton li hng k nhng vn b v n gy hu qu nghim trng khi t l n xu ca ngn hng t ngt tng cao. Chnh v vy, cn c nhng bin php gim thiu ri ro khi doanh nghip ang s dng vn ca Ngn hng:TRNG I HC NGOI THNG MN TIN T - NGN HNG | H Ni, ngy 22 thng 9 nm 2011 14

CASE STUDY

- Lp qu d phng ri ro tn dng vi mc trch lp cc gi tr hp ng qu hn phn tn ri ro khi t l n xu t ngt tng cao - Qun l v m bo chc chn nhn li gi tr ti sn th chp - i vi cc khon vay chuyn n qu hn, chi nhnh cn phi hp cht ch vi khch hng khi khch hng a ra phng n kinh doanh hp l, c kh nng thay i tnh hnh hin ti ti c cu n cho khch hng. 5.2.3. Khc phc tnh trng thm ht vn vay, tham nhng, ri ro o c Trong qu trnh gii ngn, tnh trng thm ht vn v tham nhng hay trch hng hoa hng din ra khng phi t s nh hng rt ln n y tn cng nh ti sn ca Ngn hng v hiu qu vn vay. hn ch iu ny: - M hnh kim tra kim sot ni b phi ngy cng c hon thin. B phn ny phi hot ng c lp vi ban lnh o v hon thin cc nghip v theo chun mc quc t. - ng thi, hot ng trong lnh vc tn dng ngn hng nn c thc hin theo m hnh hai ngi: mt ngi lm v mt ngi kim tra. - Ngoi ra, sau khi kt thc nm ti chnh, ngn hng cn thu mt c quan kim ton c lp bn ngoi kim tra hot ng tn dng nhm nh gi, r sot cc khon cho vay.

TRNG I HC NGOI THNG


15

Documents

case study _ RR tín dụng ở NHTM