22
Applied Econometrics with EViews --- 1 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Tp. HCM Khoaù ngaén haïn : Kinh teá löôïng ö ùng duïng vôùi EViews M Daniel Westbrook EViews 4.0 © EViews laø moät saûn phaåm ñaõ ñöôïc ñaêng kyù baûn quyeàn cuûa Quantitative Micro Software, Inc. Khôûi ñoäng Copy dö õ lieäu Söû duïng Windows Explorer, haõy copy thö muïc döõ lieäu töø thö muïc treân maïng L:\Econometrics Short Course\Data vaøo thö muïc caù nhaân cuûa Anh/Chò treân oå ñóa Y(teân Anh/Chò):\. Trong khoaù hoïc naøy, Anh/Chò seõ luoân löu giöõ keát quaû cuûa Anh/Chò trong thö muïc caù nhaân cuûa mình. Xin haõy ñö øng löu giö õ keát quaû cuûa mình vaøo baát kyø thö muïc naøo khaùc. Haõy thaän troïng ñö øng sö ûa ñoåi hay vieát ñeø eân caùc taäp tin ñaõ ñöôïc löu giö õ treân oå ñóa L: cuûa maïng. l Khôûi ñoäng EViews Bieåu töôïng cuûa EViews treân maøn hình Windows troâng nhö theá naøy : Nhaán ñuùp vaøo bieåu töôïng EViews vaø EViews baét ñaàu hoaït ñoäng. Haõy ghi nhaän menu chính, cöûa soå leänh, cöûa soå chính, vaø doøng tình traïng (status line).

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbrighteco.hcmuaf.edu.vn/data/file/1_CAOHOC/3_ Bai giang/1_ Kinh... · 2013-10-28 · Applied Econometrics with EViews --- 3 Ñeå chæ ra

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Applied Econometrics with EViews --- 1

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Tp. HCM

Khoaù ngaén haïn : Kinh teá löôïng öùng duïng vôùi EViews

M Daniel Westbrook

EViews 4.0 © EViews laø moät saûn phaåm ñaõ ñöôïc ñaêng kyù baûn quyeàn cuûa Quantitative Micro Software, Inc.

Khôûi ñoäng

Copy döõ lieäu Söû duïng Windows Explorer, haõy copy thö muïc döõ lieäu töø thö muïc treân maïng

L:\Econometrics Short Course\Data

vaøo thö muïc caù nhaân cuûa Anh/Chò treân oå ñóa Y(teân Anh/Chò):\. Trong khoaù hoïc naøy, Anh/Chò seõ luoân löu giöõ keát quaû cuûa Anh/Chò trong thö muïc caù nhaân cuûa mình. Xin haõy ñöøng löu giöõ keát quaû cuûa mình vaøo baát kyø thö muïc naøo khaùc. Haõy thaän troïng ñöøng söûa ñoåi hay vieát ñeø eân caùc taäp tin ñaõ ñöôïc löu giöõ treân oå ñóa L: cuûa maïng. l

Khôûi ñoäng EViews Bieåu töôïng cuûa EViews treân maøn hình Windows troâng nhö theá naøy : Nhaán ñuùp vaøo bieåu töôïng EViews vaø EViews baét ñaàu hoaït ñoäng. Haõy ghi nhaän menu chính, cöûa soå leänh, cöûa soå chính, vaø doøng tình traïng (status line).

Applied Econometrics with EViews --- 2 Menu chính bao goàm nhöõng löïa choïn sau: File Edit Objects View Procs Quick Options Window Help Haõy nhaáp vaøo moãi moät trong nhöõng löïa choïn naøy vaø kieåm tra caùc menu phuï xuaát hieän ôû phiaù döôùi. Anh/Chò coù theå muoán tìm hieåu moät soá chi tieát veà caùc chuû ñeà trong Help. Phöông tieän Help cuûa Eviews raát xuaát saéc. Khi Anh/Chò môû EViews laàn ñaàu tieân, cöûa soå chính coøn troáng vì Anh/Chò coøn chöa xaùc ñònh taäp tin laøm vieäc (workfile) ñeå söû duïng .

M ôû taäp tin laøm vieäc (Workfile) ñaõ löu giöõ töø tröôùc Nhaáp File/Open/Workfile; moät maøn hình môû ra, treân ñoù lieät keâ caùc taäp tin trong thö muïc maëc ñònh (default folder). Neáu thö muïc maëc ñònh khoâng phaûi laø thö muïc maø anh chò mong muoán, thì Anh/Chò coù theå tìm trong caùc thö muïc cho tôùi khi tìm ra thö muïc maø Anh/Chò muoán duøng

Applied Econometrics with EViews --- 3

Ñeå chæ ra caùc workfile treân EViews, doøng "Files of type" caàn xaùc ñònh Workfile (*.wf1). Vì Anh/Chò döï ñònh söû duïng thö muïc naøy thöôøng xuyeân, neân Anh/Chò neân nhaáp chuoät ñeå ñaùnh daáu vaøo oâ vuoâng giuùp caäp nhaät thö muïc maëc ñònh ôû goùc traùi-phiaù döôùi cöûa soå Open nhö treân ñaây. Laàn sau, khi Anh/Chò khôûi ñoäng EViews, chuoãi File/Open/Workfile seõ töï ñoäng chæ tôùi thö muïc naøy. Môû workfile coù teân cons_inc.wf1 baèng caùch nhaáp ñuùp vaøo noù. Caùch khaùc, Anh/Chò coù theå boâi ñen noù baèng caùch nhaáp ñôn, sau ñoù nhaáp Open. Vôùi workfile ñang môû , maøn hình cuûa Anh/Chò caàn troâng nhö theá naøy:

Applied Econometrics with EViews --- 4

Thanh treân cuøng treân menu cuûa Workfile chæ toaøn boä ñöôøng daãn ñoái vôùi Workfile naøy; thanh tình traïng ôû döôùi ñaùy cuûa maøn hình cuõng chæ ñöôøng daãn naøy, vaø noù chæ workfile ñang söû duïng : WF = cons_inc. Menu cuûa workfile chöùa caùc nuùt baám daønh cho View Procs Objects Label +/- Show Fetch Store Delete Genr Sample Caùc phím baám vôùi +/- laø caùc phím chuyeån ñoåi thöïc hieän caùc chöùc naêng baät vaø taét. Thoâng tin veà workfile naøy xuaát hieän döôùi thanh menu :

Range Filter Default Equation Sample

Cuoái cuøng, phiaù trong cöûa soå cuûa workfile, chuùng ta thaáy taát caû caùc ñoái töôïng ñang coù maët trong workfile naøy : caùc chuoãi (caùc bieán ), caùc nhoùm chuoãi , vector heä soá , vector phaàn dö, vaø baát cöù phöông trình, ñoà thò hay baûng naøo ñaõ ñöôïc ñaët teân.

Applied Econometrics with EViews --- 5 Baây giôø haõy ñoùng cons_inc.wf1 baèng caùch nhaáp vaøo daáu ôû goùc phaûi phía treân cuûa workfile naøy. Baây giôø haõy nhaáp File. Ghi nhôù raèng caùc workfile môùi môû gaàn nhaát seõ hieän ra ôû phía döôùi cuøng cuûa menu traûi ra phía döôùi. Neáu Anh/Chò muoán môû laïi moät trong soá ñoù , chæ vieäc nhaáp vaøo teân cuûa noù.

Nhaäp döõ lieäu Döõ lieäu coù theå ñöôïc nhaäp vaøo töø caùc taäp tin Lotus, Excel, hoaëc ASCII. Trong moãi tröôøng hôïp ñeàu duøng phöông phaùp nhö nhau; chuùng ta bieåu dieãn vôùi moät taäp tin ASCII coù chöùa döõ lieäu saûn xuaát daønh cho SIC 33: Caùc kim loaïi sô caáp (Nguoàn : Phaân tích Kinh teá löôïng, in laàn thöù ba, cuûa William Greene) SIC laø Maõ Coâng nghieäp Chuaån cuûa Hoa kyø. Döõ lieäu naøy naèm trong moät taäp tin ASCII coù teân pm.txt. Anh/Chò coù theå thaáy döõ lieäu naøy baèng caùch nhaáp File/Open/Text File vaø sau ñoù nhaáp ñuùp vaøo pm.txt. Anh/Chò caàn thaåm tra taäp tin naøy ñeå xaùc ñònh (1) coù bao nhieâu bieán, (2) coù phaûi caùc teân cuûa bieán xuaát hieän ôû phiaù treân cuûa taâïp tin khoâng , (3) (caùc) ranh giôùi giöõa caùc coät döõ lieäu , vaø (4) coù bao nhieâu quan saùt. Haõy xem roài sau ñoù ñoùng taäp tin naøy laïi. Trôû laïi vôùi menu chính : nhaán File/New/Workfile. Baèng vieäc nhaáp New trong chuoãi naøy chuùng ta baùo cho EViews raèng chuùng ta coù yù ñònh phaùt trieån moät workfile môùi. Vieäc naøy laøm cho EViews môû ra moät hoäp thoaïi ñeå chuùng ta xaùc ñònh caùc thuoäc tính nhaát ñònh cuûa döõ lieäu. Trong tröôøng hôïp naøy, döõ lieäu laø döõ lieäu cheùo , neân chuùng ta nhaáp vaøo oâ daønh cho "undated," vaø chuùng ta ñaùnh maùy 27 vaøo "last observation."

Applied Econometrics with EViews --- 6

Baây giôø haõy nhaáp OK. Moät workfile môùi xuaát hieän. Nhaán Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel... vaø moät hoäïp thoaïi xuaát hieän ñeå môû caùc taäp tin. Haõy ñaûm baûo laø doøng files of type chæ Text-ASCII. Excel vaø Lotus cuõng laø nhöõng löïa choïn coù saün. Haõy ñöa veà pm.txt vaø nhaáp ñeå môû noù. Moät hoäp thoaïi khaùc — phöùc taïp hôn — xuaát hieän. Ñöa danh saùch caùc bieán vaøo theo thöù töï Firm VA L K . Chuùng laø : Maõ soá rieâng cuûa haõng, Giaù trò gia taêng, Nhaân coâng, vaø Voán. Haõy chæ ra raèng nhöõng bieán naøy ôû trong caùc coät. Kieåm tra laïi caùc löïa choïn coøn laïi (baïn khoâng caàn baát cöù löïa choïn naøo trong soá naøy ñoái vôùi baøi taäp naøy, nhöng haõy xem qua).

Applied Econometrics with EViews --- 7

Nhaán OK vaø döõ lieäu ñaõ ñuôïc nhaäp vaøo. Löu giöõ EViews workfile môùi naøy laø moät yù hay. Nhaáp File/Save As vaø löu giöõ taäp tin naøy döôùi teân pm . EViews töï ñoäng boå sung theâm phaàn ñuoâi .wf1 cuûa workfile.

Thu döõ lieäu baèng caùch copy vaø daùn (Copy vaø Paste) Sau khi caùc bieán ñaõ ñöôïc xaùc ñònh, caùc giaù trò cuûa chuùng coù theå ñöôïc thu vaøo baèng caùch söû duïng tieän ích copy, sau ñoù daùn vaøo hình cuûa baûng tính EViews. Anh/Chò coù theå copy vaø daùn töø nhieàu nguoàn, bao goàm caû thö ñieän töû. Ñoâi khi Anh/Chò phaûi löu giöõ döõ lieäu naøy tröôùc heát nhö laø moät taäp tin ngoân ngöõ (text file), sau ñoù copy vaø daùn noù. Tröôùc khi baét ñaàu thao taùc copy/paste naøy, Anh/Chò phaûi taïo ra caùc bieán trong workfile muïc tieâu. Haõy töôûng töôïng raèng Anh/Chò muoán copy vaø daùn moät bieán coù teân X vaøo workfile cuûa mình.

Applied Econometrics with EViews --- 8 Ñaàu tieân, haõy môû workfile naøy, sau ñoù nhaáp Genr vaø ñaùnh maùy X = NA; ñoäng taùc naøy taïo ra moät bieán coù teân X nhöng taát caû caùc giaù trò cuûa noù ñeàu khoâng coù . Môû chuoãi X . Baây giôø nhaáp Edit+/- . Luùc naøy, Anh/Chò haõy boâi ñen vaø copy döõ lieäu cho X töø nguoàn cuûa noù, sau ñoù nhaáp vaøo oâ ñaàu tieân cuûa chuoãi X treân EViews vaø nhaáp Edit/Paste Döõ lieäu naøy rôi vaøo vò trí vaø Anh/Chò hoaøn taát thao taùc naøy baèng caùch taét maõ edit (nhaáp Edit+/-).

Naïp döõ lieäu qua baøn phím Phöông phaùp naøy ñôn giaûn nhöng phieàn phöùc; neáu vieäc naïp döõ lieäu caàn ñöôïc thöïc hieän baèng tay thì ngöôøi ta thích laøm baèng caùch söû duïng moät chöông trình baûng tính (nhö laø Excel), sau ñoù nhaäp vaøo EViews.

Bieán ñoåi caùc ñoái töôïng trong moät Workfile

Löïa choïn caùc ñoái töôïng töø moät Workfile Nhaáp File/Open/Workfile sau ñoù nhaáp ñuùp vaøo cons_inc.wf1. Vôùi muïc ñích löïa choïn moät ñoái töôïng (hoaëc nhieàu ñoái töôïng) ñeå laøm vieäc, Anh/Chò haõy boâi ñen chuùng. Neáu Anh/Chò muoán boâi ñen nhieàu ñoái töôïng, thì haõy giöõ phím Ctrl vaø nhaáp vaøo moãi muïc , hoaëc keùo con troû qua caùc muïc maø baïn muoán boâi ñen. Haõy boâi ñen cons vaø inc. Nhaáp ñuùp vaøo moät trong caùc muïc ñaõ boâi ñen (hoaëc nhaáp chuoät phaûi), choïn Open Group, vaø sau ñoù caû hai muïc ñeàu hieän treân baûng tính. Nhaáp name vaø teân ñaët teân cho nhoùm cons_inc; ñoùng baûng tính laïi.

Nhaáp vaøo nhoùm cons_inc; baây giôø noù ñaõ ñöôïc boâi ñen. Nhaán ñuùp vaøo noù, vaø noù môû ra thaønh daïng baûng tính.

Applied Econometrics with EViews --- 9

Xem vaø bieân taäp caùc haïng muïc vaøo Workfile Kieåm tra chuoãi cons vaø inc. Haõy söû duïng caùc phím ←↑→↓ ñeå di chuyeån treân baûng tính. Nhaán View/Graph/Line treân menu cuûa nhoùm. Cons vaø inc coù caùc xu höôùng töông töï nhau, nhöng inc coù moät ñieåm dò bieät vaøo naêm 1968. Kieåm tra döõ lieäu goác cho thaáy raèng soá lieäu ñöa vaøo cho inc trong naêm 1968 caàn phaûi laø 3466.1 thay cho 346.61 Chuùng ta seõ thay ñoåi döõ lieäu naøy. EViews caäp nhaät naêng ñoäng caùc ñoà thò vaø baûng tính cho phuø hôïp vôùi caùc thay ñoåi trong döõ lieäu. Neáu chuùng ta muoán baûo löu ñoà thò naøy nhö moät ghi nhaän cho döõ lieäu goác, thì chuùng ta coù theå nhaáp vaøo phím Freeze, sau ñoù ñaët cho ñoà thò naøy teân goïi : Graph_1 (hay baát cöù teân naøo baïn muoán). Löu yù raèng khi chuùng ta Freeze (ñoùng baêng) ñoà thò naøy, caùc löïa choïn trong menu môùi seõ saün saøng. Chuùng ta seõ trôû laïi vôùi chuùng sau. Ñoùng ñoà thò coù teân Graph_1. Khi Anh/Chò Freeze moät baûng tính, noù ñöôïc löu giöõ nhö laø moät baûng. Baây giôø, treân ñoà thò chöa coù teân haõøy nhaáp View/Spreadsheet. Nhaán Edit+/- ñeå baät chöùc naêng bieân taäp. Nhaáp vaøo 346.61 vaø ñaùnh maùy giaù trò chính xaùc : 3466.1. Nhaán Edit+/- ñeå taét chöùc naêng bieân taäp. Baây giôø haõy bieåu dieãn ñoà thò naøy moät laàn nöõa; haõy so saùnh noù vôùi ñoà thò Graph_1. Nhìn vaøo ñoà thò laø moät caùch toát ñeå phaùt hieän caùc sai soùt. Anh/Chò coù theå nhaán ñuùp vaøo ñoà thò naøy ñeå bieán ñoåi caùc löïa choïn khi veõ ñoà thò; chuùng ta seõ söû duïng ñaëc ñieåm naøy sau . Anh/Chò cuõng coù theå ñaõ nhaän thaáy raèng khoâng coù soá lieäu cho cons trong naêm 1997. Pheùp kieåm tra döõ lieäu goác cho thaáy soá lieäu ñoái vôùi naêm 1982 ñaõ bò boû qua vaø caàn phaûi ñöa theâm vaøo. Ñoùng nhoùm naøy laïi, sau ñoù chæ môû cons thaønh moät baûng tính. Nhaáp InsDel, nhaáp 1959, vaø thay ñoåi noù thaønh 1982, sau ñoù nhaán OK. EViews ñaõ ñònh vò N/A trong oâ daønh cho naêm 1982 vaø ñaõ ñaåy taát caû moïi quan saùt coøn laïi xuoáng döôùi.

Applied Econometrics with EViews --- 10 Baây giôø nhaán Edit+/- ñeå chuyeån sang chöùc naêng bieân taäp. Nhaán vaøo N/A Ñaùnh maùy 3275.5 Nhaán Edit+/- ñeå chuyeån khoûi chöùc naêng bieân taäp. Ñoùng nhoùm naøy laïi . Baây giôø haõy nhaán ñuùp vaøo cons_inc vaø kieåm tra baûng tính. Noù cuõng ñaõ ñöôïc söûa laïi. Baây giôø haõy kieåm tra moät soá daïng khaùc: Nhaáp View/Multiple Graphs/Line Nhaâp View/Descriptive Statistics/Common Sample Nhaáp View/Correlations Nhaáp View/Label Neáu maùy vi tính cuûa Anh/Chò ñaõ ñöôïc keát noái vôùi moät maùy in, thì Anh/Chò coù theå in moãi moät trong nhöõng daïng naøy baèêng caùch nhaáp vaøo Print. Baây giôø haõy trôû laïi View/Spreadsheet. Haõy vaøo menu chính vaø nhaáp vaøo Quick/Graph daønh cho moät tieän ích veõ ñoà thò linh ñoäâng hôn. Moät cöûa soå môû ra yeâu caàu Anh/Chò xaùc ñònh chuoãi hoaëc caùc nhoùm; noù chæ ra cons_inc; Anh/Chò caàn ñaùnh maùy cons inc vaø nhaán OK. Moät cöûa soå môû ra cho pheùp Anh/Chò löïa choïn nhieàu phöông aùn veõ ñoà thò khaùc nhau. Nhaán vaøo phím ? phía döôùi Graph Type, choïn Scatter Diagram, vaø nhaán OK. Bieán maø Anh/Chò lieät keâ ñaàu tieân ñöôïc veõ treân truïc hoaønh. Haõy löu yù tôùi söï ña daïng cuûa caùc löïa choïn trong menu. Nhaáp Add Text vaø ñaùnh maùy

Aggregate Consumption and Income 1959 - 1997 vaøo khoaûng troáng ñaõ cho. Nhaán OK. Baây giôø, nhaáp Name vaø nhaáp OK daønh cho GRAPH1; GRAPH1 ñöôïc boå sung vaøo workfile cuûa Anh/Chò.

Applied Econometrics with EViews --- 11 Nhaáp Objects/Freeze Output vaø ñaët cho ñoà thò teân Graph_2. Baây giôø workfile cuûa Anh/Chò chöùa hai ñoà thò laâu daøi: Graph_1 (phaûn aùnh döõ lieäu goác) vaø Graph_2 phaûn aùnh caùc hieäu chænh.

Baây giôø nhaán File/Save vaø ñoùng workfile naøy.

Löïa choïn caùc taäp maãu Chuùng ta thöôøng muoán taäp trung phaân tích vaøo moät taäp maãu cuûa döõ lieäu. EViews cho pheùp chuùng ta laøm ñieàu naøy theo hai caùch: baèng caùch xaùc ñònh khoaûng maãu maø chuùng ta moán xem xeùt, hoaëc laø baèng caùch xaùc ñònh caùc quan saùt thoaû maõn moät ñieàu kieän logic (if) naøo ñoù. Neáu chuùng ta söû duïng caû hai phöông phaùp, thì maãu keát quaû laø giao cuûa caùc maãu ñöôïc taïo ra bôûi hai phöông phaùp naøy. Nhaáp File/Open/Workfile sau ñoù nhaáp ñuùp vaøo cons_inc.wf1. Nhaáp nuùt Sample trong baûng tính vaø ñaùnh maùy moät maãu môùi: 1965 1985. Môû cons_inc thaønh baûng tính, sau ñoù nhaáp View/Graph/Line. Haõy so saùnh ñoà thò naøy vôùi ñoà thò coù teân Graph_2 . Ñoùng ñoà thò naøy vaø nhaáp Sample treân menu cuûa workfile vaø khoâi phuïc toaøn boä maãu 1959 1997. Chuùng ta cuõng coù theå muoán xaùc ñònh caùc quan saùt thoûa maõn moät tieâu chí naøo ñoù. Ví duï, chuùng ta coù theå muoán löïa choïn taäp hôïp döõ lieäu con trong ñoù cons lôùn hôn 3000. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta nhaáp Sample treân menu cuûa workfile naøy; sau ñoù trong cöûa soå coù teân If condition ñaùnh maùy cons > 3000 vaø nhaáp OK. Baây giôø haõy kieåm tra cöûa soå tình traïng cuûa workfile, daïng cuûa baûng tình daønh cho cons_inc, vaø ñoà thò daïng ñöôøng cuûa cons vaø inc.

Applied Econometrics with EViews --- 12 Môû roäng Workfile Haõy töôûng töôïng raèng chuùng ta mong muoán nhaän ñöôïc döõ lieäu boå sung cuûa 3 naêm cho workfile naøy. Chuùng ta coù theå môû roäng workfile naøy vôùi muïc ñích boå sung theâm döõ lieäu naøy. Nhaáp Proc/Change Workfile Range vaø ñaùnh maùy moät End Date (döõ lieäu cuoái) môùi. Baây giôø Anh/Chò coù theå bieân taäp baûng tính naøy ñeå boå sung theâm döõ lieäu môùi.

Copy vaø daùn döõ lieäu môùi Haõy töôûng töôïng raèng chuùng ta coù ñöôïc moät taäp tin Excel coù teân Cons_Inc.xls bao goàm döõ lieäu töø 1959 - 2000. Haõy môû taäp tin naøy, boâi ñen döõ lieäu daønh cho naêm 1998, 1999, vaø 2000, sau ñoù nhaáp Ctrl -C, sau ñoù môû chöùc naêng bieân taäp trong EViews, ñaët con troû vaøo oâ treân cuøng beân traùi cuûa döõ lieäu MÔÙI, sau ñoù daùn (Ctrl-V). Döõ lieäu môùi naøy nhaûy vaøo caùc oâ mong muoán. Löu yù raèng caùc coät phaûi ôû trong thöù töï chính xaùc.

Taïo caùc bieán môùi, caùc ñoä treã, caùc sai phaân vaø caùc bieán giaû

Taïo caùc bieán môùi Neáu chuùng ta muoán taïo ra bieán môùi laø moät haøm soá cuûa caùc bieán hieän höõu, thì chuùng ta söû duïng

chöùc naêng Genr treân Eviews. Ví duï, ñeå taïo ra Y nhö moät logarit töï nhieân cuûa x chuùng ta

seõ nhaáp vaøo Genr treân menu cuûa workfile, sau ñoù ñaùnh maùy Y = log(x). EViews coù moät soá lôùn caùc chöùc naêng maø Anh/Chò coù theå khaùm phaù döôùi ñòa chæ Help/Function Reference. Löu yù raèng Anh/Chò khoâng baét buoäc phaûi taïo ra caùc bieán maø Anh/Chò ñònh söû duïng trong moät

Applied Econometrics with EViews --- 13 pheùp hoài qui (hoaëc qui trình khaùc); bieåu thöùc coù theå ñöôïc ñöa tröïc tieáp vaøo phaàn xaùc ñònh phöông trình hoài qui. Ñaëc tính naøy giuùp ta giöõ laïi moät workfile nhoû beù. Chuùng ta seõ sôùm minh hoïa ñieàu naøy. Giaû söû chuùng ta quan taâm tôùi tæ leä nhaân coâng/voán ñoái vôùi 27 haõng taïo thaønh taäp hôïp döõ lieäu caùc loaïi kim sô caáp. Haõy môû pm.wf1 Nhaáp Genr vaø ñaùnh maùy L_K_Ratio = L / K Nhaáp ñuùp vaøo L_K_RATIO vaø choïn View / Descriptive Statistics / Histogram and Stats. Ñieàu naøy cho thaáy chuùng ta coù theå kieåm tra phaân boá xaùc suaát cuûa moät bieán ñôn nhö theá naøo; cöûa soå naøy seõ raát höuõ ích khi chuùng ta xem xeùt caùc phaàn dö hoài qui .

Taïo caùc ñoä treã , caùc sai phaân vaø caùc xu höôùng Trong nhieàu öùng duïng chuoãi thôøi gian chuùng ta ñaõ söû duïng caùc bieán coù ñoä treã, caùc sai phaân thöù nhaát (vaø daøi hôn), caùc bieán giaû coù tính muøa vuï (hoaëc theo thaùng ), vaø caùc xu höôùng thôøi gian . EViews coù caùc leänh raát deã ñeå taïo ra chuoãi theo yù muoán. Workfile L:\Subjects\Applied Econometrics July 2002\EViews\tsdata.wf1 coù chöùa döõ lieäu veà giaù cuaû moät soá maët haøng noâng saûn cuûa Vieät Nam. Quan saùt ñaàu tieân laø 1990:01 vaø quan saùt cuoái cuøng laø 1999:12. Giaù trò coù ñoä treã cuûa toâm coù theå ñöôïc taïo ra baèng caùch nhaáp Genr, sau ñoù ñaùnh maùy vaøo phöông trình:

LAGSHRIMP = SHRIMP(-1) Taát nhieân, Anh/Chò coù theå ñaët cho bieán naøy baát cöù teân naøo maø Anh/Chò thích ; Toâi ñaõ choïn moät teân goïi gôïi cho toâi nhôù tôùi ñònh nghóa cuûa bieán naøy. Ñeå taïo ra sai phaân thöù nhaát cuûa giaù toâm, haõy nhaáp Genr, vaø ñöa vaøo :

Applied Econometrics with EViews --- 14

DIF1SHRIMP = D(SHRIMP)

Hoaëc laø

DIF1SHRIMP = SHRIMP - SHRIMP(-1) Boâi ñen SHRIMP, LAGSHRIMP vaøø DIF1SHRIMP vaø kieåm tra daïng baûng tính cuûa chuùng; raát deã thaáy caùc moái töông quan giöõa chuùng. Caùc ñoä treã daøi hôn coù ñoä daøi j coù theå ñöôïc taïo ra baèng caùch söû duïng SHRIMP(-j) vaø caùc sai phaân coù chieàu daøi j coù theå ñöôïc taïo ra baèng caùch söû duïng

DjSHRIMP = SHRIMP - SHRIMP(-j). Caùc sai phaân baäc cao hôn (nhö ngöôïc vôùi loaïi daøi hôn) ñöôïc taïo ra bôûi toaùn töû sai phaân D(SHRIMP, j). Ví duï neáu j = 2, thì toaùn töû naøy seõ taïo ra sai phaân cuûa caùc sai phaân baäc nhaát. D(SHRIMP,2) = [SHRIMP - SHRIMP(-1)] - [SHRIMP(-1) - SHRIMP(-2)] Kieåm tra chi tieát theâm treân Help Menu cuûa EViews. Nhaán Help / EViews Help Topics / Index Sau ñoù ñaùnh vaøo Expressions. Khi chöõ Expessions ñöôïc boâi ñen, nhaán Display vaø ñoïc caùc chæ daãn hieän ra. EViews coù moät soá chöùc naêng ñaëc bieät ñeå taïo ra caùc bieán giaû coù tính muøa vuï vaø caùc xu höôùng thôøi gian. Nhaán Genr treân menu cuûa workfile, sau ñoù ñaùnh maùy phöông trình

M2 = @month(2) Vieäc naøy taïo ra moät bieán giaû theo thaùng coù giaù trò laø 1 ñoái vôùi thaùng thöù hai cuûa moãi naêm vaø giaù trò 0 ñoái vôùi caùc thaùng khaùc. Taïo M3, M4, M5 vaø M6 baèng caùch söû duïng cuøng phöông phaùp y nhö vaäy, sau ñoù nhaáp

Applied Econometrics with EViews --- 15 Genr treân menu cuûa workfile, sau ñoù ñöa vaøo phöông trình

TT = @trend(1989:12) Vieäc naøy taïo ra moät xu höôùng thôøi gian coù giaù trò laø 1 trong thaùng ñaàu cuûa naêm 1990 vaø taêng theâm 1 sau moãi quí. Khi Anh/Chò söû duïng toaùn töû @trend(p) , tham soá p chæ ra giai ñoaïn maø ñoái vôùi noù giaù trò cuûa bieán xu höôùng baèng zero. Haõy boâi ñen M2, M3, M4, M5, M6 vaø TT, roài kieåm tra daïng baûng tính cuûa nhoùm naøy.

Caùc bieán giaû Caùc bieán giaû ñöôïc söû duïng ñeå ñaïi dieän cho söï coù maët hoaëc laø vaéng maët cuûa caùc thuoäc tính ñònh löôïng. Trong phaàn tieáp theo, chuùng ta söû duïng moät bieán giaû ñeå xaùc ñònh caùc quan saùt maø ñoái vôùi giaù gaïo neáp (sticky rice) giaûm so vôùi giaù trò tröôùc ñoù cuûa noù. Môû daïng ñoà thò cuûa stickyrice. Chuùng ta muoán xem xeùt kyõ hôn giaù gaïo neáp giaûm ôû ñaâu. Nhaáp Sample treân menu ñoà thò (graph menu). Ñaùnh maùy moät maãu môùi 1997:01 1998:01 Bieåu dieãn daïng ñoà thò naøy moät laàn nöõa. Ñoùng ñoà thò naøy vaø nhaáp Sample treân menu cuûa workfile vaø khoâi phuïc toaøn boä maãu 1990:01 1999:12. Nhaáp Genr , sau ñoù ñaùnh maùy phöông trình :

DUM = STICKYRICE < STICKYRICE(-1) Vieäc naøy taïo ra moät bieán coù giaù trò baèng 1 khi giaù gaïo neáp giai ñoaïn hieän taïi nhoû hôn giaù cuûa giai ñoaïn tröôùc ñoùù, vaø zero neáu khaùc ñi.

Applied Econometrics with EViews --- 16 Öôùc löôïng pheùp hoài qui ñôn bieán treân döõ lieäu cheùo

Haøm saûn xuaát Trong phaàn naøy chuùng ta seõ xem xeùt keát quaû cuûa moät haøm saûn xuaát ñôn bieán ñöôïc öôùc löôïng baèng caùch söû duïng taäp hôïp döõ lieäu caùc kim loaïi sô caáp. Hieän thôøi chuùng ta traùnh pheùp hoài qui chuoãi thôøi gian, vì caùc hoài qui chuoãi thôøi gian ñoøi hoûi vieäc kieåm ñònh thöïc tieãn ñoái vôùi giaû thuyeát veà tính döøng, laø ñieàu maø chuùng ta coøn chöa saün saøng. Chuùng ta haõy vieát moät haøm saûn xuaát nhö sau, trong ñoù saûn löôïng laø moät haøm soá cuûa nhaân coâng vaø voán: . )K,L(fq = Moät daïng phoå bieán cuûa haøm f naøy coù teân laø haøm saûn xuaát Cobb-Douglas: ln(q) ln(K) )Lln( 321 β+β+β=

Giaû thuyeát veà lôïi theá kinh teá khoâng ñoåi theo qui moâ (CRS) haøm yù raèng , noù cho pheùp ta thay vaø vieát laïi phöông trình naøy nhö sau :

1 32 =+ ββ

23 - 1 β=β

)K / Lln( )K /ln(q 21 β+β=

Noùi caùch khaùc, log(tæ leä saûn löôïng /voán ) laø moät haøm tuyeán tính cuûa log (tæ leä nhaân coâng/voán) . Ñeå hoaøn taát phaàn xaùc ñònh veà maët kinh teá löôïng cho moâ hình naøy, chuùng ta ñaët moät chæ soá cho caùc quan saùt, vaø chuùng ta boå sung theâm soá haïng nhieãu ngaãu nhieân, ε . Chuùng ta giaû ñònh raèng

thoaû maõn caùc giaû ñònh chuaån coå ñieån. ε Moâ hình kinh teá löôïng naøy laø : ln(q iii21ii )K / Lln( )K / ε+β+β= Vôùi caùc ñònh nghóa Y = ln(q / K) vaø X = ln(L / K) chuùng ta coù theå vieát moâ hình naøy nhö trong saùch giaùo khoa : Y . ii21i X ε+β+β=

Applied Econometrics with EViews --- 17 Döõ lieäu cuûa chuùng ta veà ngaønh coâng nghieäp kim loaïi sô caáp bao goàm moät soá ño saûn löôïng (giaù trò gia taêng), moät soá ño nhaäp löôïng nhaân coâng, vaø moät soá ño nhaäp löôïng voán. Haõy khôûi ñoäng EViews vaø môû workfile caùc kim loaïi sô caáp pm.wf1. Haõy taïo ra caùc bieán môùi baèng caùch söû duïng haøm GENR : Y = LOG(VA / K) vaø X = LOG(L / K). Haõy nhìn vaøo löôïc ñoà phaân boá ñieåm rôøi raïc cuûa X vaø Y. Boâi ñen X tröôùc roài sau ñoù laø Y, sau ñoù nhaáp ñuùp vaøo vuøng ñaõ boâi xanh. Treân baûng tính, nhaáp View / Graph / Scatter / Scatter with Regression. Keát quaû troâng nhö theá naøy:

Sau khi chieâm ngöôõng ñoà thò cuûa mình, Anh/Chò ñaõ saün saøng chaïy moät pheùp hoài qui ñôn bieán.

Applied Econometrics with EViews --- 18 Öôùc löôïng pheùp hoài qui ñôn bieán Nhaáp Quick / Estimate Equation. Khi oâ xaùc ñònh phöông trình (Equation Specification) môû ra, haõy ñaùnh maùy Y C X vaø nhaáp OK.

Keát quaû hoài qui xuaát hieän!

Applied Econometrics with EViews --- 19

Haõy giaûi thích töøng muïc trong baûng treân vaø lieân heä noù vôùi phaàn ghi baøi giaûng cuûa Anh/Chò.

Öôùc löôïng pheùp hoài qui boäi Neáu haøm saûn xuaát cuûa chuùng ta khoâng coù lôïi theá kinh teá khoâng ñoåi theo qui moâ, thì raøng buoäc

khoâng hieäu löïc, vaø chuùng ta khoâng theå ñôn giaûn hoaù haøm saûn xuaát Cobb-Douglas nhö chuùng ta ñaõ laøm ôû treân. Thay vaøo ñoù, chuùng ta coù theå vieát phaàn xaùc ñònh kinh teá löôïng nhö sau:

1 32 =+ ββ

ii3i21i )ln(K )Lln( )ln(q ε+β+β+β=

trong ñoù q = VA. Vôùi muïc ñích öôùc tính phöông trình naøy, haõy nhaáp Quick / Estimate Equation vaø sau ñoù ñaùnh

Applied Econometrics with EViews --- 20 maùy vaøo hoäp Xaùc ñònh phöông trình (Equation Specification) nhö sau : log(VA) C log(L) log(K) Haõy löu yù tôùi söï khaùc bieät giöõa ñieàu chuùng ta ñaõ laøm ôû ñaây vôùi ñieàu chuùng ta ñaõ laøm trong ví duï tröôùc. Trong ví duï tröôùc, toâi muoán söû duïng kyù hieäu ñuùng nhö caùc kyù hieäu trong baøi giaûng, neân toâi ñaõ taïo ra caùc bieán môùi coù teân laø X vaø Y. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng caàn phaûi laøm ñieàu ñoù treân EViews. Vieäc naøy coù moät lôïi ñieåm lôùn. Trong keát quaû neâu ra sau ñaây, nhöõng bieán ñoåi naøy cuûa caùc bieán ñöôïc chæ roõ !

Giaûi thích keát quaû naøy vaø lieân heä töøng con soá vôùi phaàn ghi baøi giaûng treân lôùp . Cuoái cuøng, xeùt giaû thuyeát veà lôïi theá kinh teá khoâng ñoåi theo qui moâ. Chuùng ta coù theå phaùt bieåu ñieàu naøy nhö laø : H 1 : 32 =β+β0

Applied Econometrics with EViews --- 21 Caùch toát nhaát ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát naøy treân EViews laø thöïc hieän moät kieåm ñònh Wald. Söï trình baøy ñôn giaûn nhaát cuûa kieåm ñònh Wald giaû ñònh raèng caùc giaû ñònh chuaån coå ñieån laø ñuùng. Söï aùp ñaët moät raøng buoäc baét buoäc (giaû thuyeát ) leân moät pheùp hoài qui laøm taêng toång caùc bình phöông phaàn dö (ESR). Neáu gia taêng naøy lôùn, thì chuùng ta coù theå phaùn quyeát raèng nhöõng raøng buoäc naøy laø khoâng töông hôïp vôùi döõ lieäu, vì theá chuùng ta caàn phaûi baùc boû giaû thuyeát naøy. Caâu hoûi ñaët ra laø moät gia taêng “lôùn” laø “lôùn” tôùi möùc naøo? Ñeå xaây döïng kieåm ñònh Wald, haõy chaïy hai pheùp hoài qui : moät pheùp khoâng coù giôùi haïn vaø moät pheùp coù giôùi haïn. Nhöõng pheùp naøy thu ñöôïc toång caùc bình phöông phaàn dö khoâng coù giôùi haïn (ESRU) vaø toång caùc bình phöông phaàn dö coù giôùi haïn (ESRR). Trò thoáng keâ kieåm ñònh ñoái vôùi kieåm ñònh Wald ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

( ))k -n /(SSRq/SSR - SSR F̂

uU

UR=

ÔÛ ñaây , q, baäc töï do cuûa töû soá , baèng soá caùc raøng buoäc . Noù coù theå ñöôïc tính nhö laø cheânh leäch giöõa caùc baäc töï do cuûa caùc pheùp hoài qui coù giôùi haïn vaø khoâng coù giôùùi haïn. Baäc töï do cuûa maãu soá baèng soá baäc töï do cuûa pheùp hoài qui khoâng coù giôùi haïn. Caùc giaù trò lôùn cuûa F xaûy ra khi nhöõng raøng buoäc naøy daãn tôùi moät gia taêng lôùn trong ESR Quy taéc quyeát ñònh laø baùc boû giaû thuyeát khoâng neáu F vöôït quaù giaù trò tôùi haïn phuø hôïp hoaëc neáu giaù trò Prob ñoái vôùi kieåm ñònh naøy nhoû hôn möùc ñoä yù nghóa ñaõ löïa choïn tröôùc ñaây.

ˆ

Söï theå hieän naøy cho ta moät caûm nhaän tröïc giaùc naøo ñoù, nhöng treân EViews khoâng caàn thieát phaûi chaïy hai pheùp hoài qui vôùi muïc ñích thöïc hieän kieåm ñònh Wald naøy. Trôû laïi vôùi haøm hoài qui cuûa Anh/Chò log(Y) C log(L) log(K) Baây giôø haõy nhaáp View / Coefficient Tests / Wald - Coefficient Restrictions. Trong hoäp thoaïi môû ra , ñaùnh maùy nhöõng raøng buoäc baèng caùch söû duïng kyù hieäu lieân quan tôùi vieäc ñaët teân noäi boä cho caùc heä soá trong EViews: c(2) + c(3) = 1 Keát quaû nhö sau xuaát hieän :

Applied Econometrics with EViews --- 22

Lieân keát giöõa kyù hieäu cuûa EViews vaø kyù hieäu treân lôùp laø :

k

2

1

ˆ )k(c

ˆ )(c

ˆ )(c

β=

β=

β=

M

2

1

Trong tröôøng hôïïp naøy trò thoáng keâ kieåm ñònh laø F vaø giaù trò prob laø 0.7366. Quyeát ñònh cuûa chuùng ta laø Khoâng Phaûn Baùc Ñöôïc Giaû Thuyeát Naøy.

0.115754 ˆ =