Curs MRPI Part I-II Nadia Ciocoiu

MANAGEMENTUL

RISCULUI

PROIECTELOR DE

INVESTITII

Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu

ASE Bucuresti

Facultatea de Management

Departamentul Management

Cursul prezinta: Riscul si Managementul riscului:

continut, categorii, evolutii, etape

Procesul Managementului de Risc:

identificarea riscurilor, estimarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de raspuns, monitorizarea, raportarea si controlul riscurilor

Metodologii si standarde pt. managementul riscului in

afaceri

Metodologii si standarde pt. managementul riscului in

proiecte

Riscul in proiecte de investitii

Modelarea riscului

Riscul economic si financiar

Alte categorii de riscuri

Examinare Proiect de disciplina

predarea si sustinerea in ultimele 2 intalniri din semestru, obligatoriu PRACTIC, nu teoretic

Proba scrisa

Carte recomandata:

Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Teorii practici, metodologii (vol I), Ed. ASE, 2008

Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Modele economico - matematice, instrumente si tehnici (vol II), Ed. ASE, 2008

PROIECTUL va avea caracter practic (obligatoriu) si va

respecta urmatoarea structura:

1. Obiectivul/ele urmarite prin intocmirea proiectului.

2. Date generale despre firma/institutia/proiectul ce va face obiectul studiului.

3. Stabilirea unor categorii de riscuri (clasificari) adaptate firmei/proiectului respectiv.

Aceasta poate fi preluata din surse bibliografice sau poate fi creata de dvs.

4. Identificarea riscurilor: precizarea surselor de informatii utilizate, a orizontului de

timp luat in considerare si a metodei(lor) de identificare folosite; intocmirea listei

riscurilor identificate in cadrul organizatiei/proiectului.

5. Intocmirea Registrului Riscurilor (pentru toate riscurile identificate in cadrul

organizatiei/proiectului): Precizati: Id-ul riscului, titlul/denumirea riscului si descrierea acestuia (vezi curs!), cui i se aloca responsabilitatea urmaririi lui.

Evaluarea riscurilor identificate (prin probabilitate si impact). Pentru evaluare se pot folosi diverse metode, adaptate specificului

de activitate al organizatiei/proiectului si abilitatii dvs. de a lucra cu ele.

Calcularea factorului de risc sau ntocmirea matricei riscurilor

Propunerea de strategii/masuri de raspuns pentru riscurile identificate si analizate.

Calculul valorii riscului rezidual (n urma aplicrii msurilor propuse).

Formularea unui plan de contingenta (la care se va apela n cazul n care, indiferent de msurile aplicate, riscurile se vor materializa) .

6. Concluzii finale (dificultati in intocmirea studiului, eficienta metodelor de lucru

utilizate, masura in care prin studiu ati atins obiectivele stabilite la pct. 1, cui ii poate

folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea obiectivelor organizatiei......)

7. Anexe, bibliografie (daca este cazul)

Precizari:

dimensiunea proiectului nu este importanta, continutul DA.

proiectele teoretice (referat) nu sunt acceptate.

indicatii suplimentare la seminar sau la consultatii.

cei care isi elaboreaza lucrarea de dizertatie la aceasta disciplina trebuie sa elaboreze

proiectul pe aceeasi tema.

daca doriti sa abordati o tema ce nu se preteaza la structura prezentata anterior, va rog

sa va consultati cu mine inainte de a incepe elaborarea proiectului.

in elaborarea proiectului va rog sa folositi informatiile si cunostintele acumulate la cursuri

si seminarii.

proiectul se va sustine la ultimele intalniri din semestru.

la sustinere exista posibilitatea sa fiti intrebati despre modul de lucru cu metodele

utilizate.

este binevenita (si apreciata) utilizarea unor aplicatii informatice.

implicarea, creativitatea, consultarea unor surse bibliografice suplimentare folosite in

intocmirea proiectului sunt indicate

stabilirea notei finale: 50% proba scrisa + 50% proiectul si implicarea dvs. la activitatile de curs si seminar.

I. Riscul si Managementul riscului:

continut, categorii, evolutii, etape Risculo definitie unanim acceptata Riscul...doua opiuni Riscul....abordri oficiale Risculo definitie completa Risculo abordare europeana Riscul...categorii

Managementul riscului: evolutii, niveluri de implementare

Ce este riscul?

Oportunitate

Sansa

Amenintare

Hazard

Incertitudine

Avantaj

Dezavantaj

Una dintre cele enumerate?

Toate cele enumerate?

Terminologie Risc efectul incertitudinii asupra obiectivelor (ISO Guide 73:2009).

Nota 1: Efect o deviaie pozitiv sau negativ fa de ceea ce se ateapt.

Nota 2: Obiectivele - pot sa aiba diferite aspecte (financiare, de sntate i securitate, de

mediu, etc.) i se pot aplica la diferite niveluri (strategic, al organizaiei, al unui proiect,

produs sau proces).

Nota 3: Riscul este caracterizat adesea prin referire la potenialele evenimente i consecine,

sau la o combinare a acestora.

Nota 4: Incertitudinea - starea, chiar i parial, de deficit de informaii legate de nelegerea

sau cunoaterea unui eveniment, a consecinei/lor sale, sau a probabilitii.

Managementul riscului activitile coordonate pentru a conduce i controla o organizaie

cu privire la risc. Aplicarea sistematic a politicilor, procedurilor i practicilor de

management al riscului pentru sarcinile de estimare, control, comunicare i re-examinare a

riscului. (ISO Guide 73: 2009)

Identificarea riscului procesul de gsire, recunoatere i descriere a riscului. Presupune

identificarea surselor de risc, a evenimentelor, cauzelor i consecinelor (ISO Guide 73:

2009)

Estimarea riscului un proces sistematic de organizare a informaiei pentru a sprijini luarea

deciziei de risc n cadrul procesului de management al riscului. Const n identificarea

pericolelor i analiza i evaluarea riscurilor asociate cu expunerea la aceste pericole.

Analiza riscului procesul de nelegere a naturii riscului i de determinare a

nivelului riscului (adica a consecinei i a probabilitii).

Consecin efectul unui eveniment asupra obiectivelor.

Probabilitate msur a ansei de apariie a unui eveniment.

Evaluarea riscului compararea riscului analizat cu criteriile de risc date prin

intermediul unei scale cantitative sau calitative pentru determinarea magnitudinii

riscului.

Reducerea riscului aciunile ntreprinse pentru reducerea probabilitii de

apariie a fenomenului nociv i a gravitii acestuia.

Re-examinarea riscului re-examinarea sau monitorizarea rezultatelor

procesului de management al riscului lund n calcul (dac este cazul) noi

cunotine i experiene privitoare la risc.

Comunicarea riscului mprtirea informaiei referitoare la risc i

management al riscului ntre decident i alte pri interesate.

Controlul riscului aciuni de implementare a deciziilor de management a

riscului. (ISO Guide 73:2009)

Terminologie

RISCUL...o definiie unanim acceptat:

Probabilitate Impact si

...asupra obiectivelor.

Riscul...doua opiuni:

RISC INCERTITUDINE

AMENINARE OPORTUNITATE RISC =

AMENINARE

OPORTUNITATE

Riscul.... abordri diferite:

Doar ameninare:

Institute of Risk

Management , UK(1997)

USA DoD (2000)

Domeniul securitatii

informatiilor

Managementul dezastrelor

Neutre:

Association for Project

Management (APM)

(1997)

AS/NZS 4360:2004 (prima

varianta in 1999)

ISO 31000:2009

Combinate (ameninare i oportunitate): Institute of Risk Management (IRM), Association of Insurance and

Risk Managers (AIRMIC), National Forum for Risk Management in

the Public Sector (ALARM) - UK (2002)

Project Management Institute (PMI): PMBok - USA (2000)

Riscul.o definitie completa:

Riscul de proiect: un eveniment sau o condiie incert care, dac apare, are un efect pozitiv sau negativ asupra a cel putin unuia dintre obiectivele proiectului, precum timp, cost, scop sau calitate. Un risc poate sa aiba una sau mai multe cauze si, daca apare, unul sau mai multe efecte. Project Management Institute, Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2004, pg. 238

Riscul rezulta din incertitudine. El reprezinta expunerea la posibilitatea anumitor lucruri precum pierderea sau castigul economic sau financiar, daune fizice, intarzieri ca o consecinta a optarii pentru un anumit curs al actiunii. Conceptul de risc are doua elemente: probabilitatea ca ceva sa se intample si consecinta acestei intamplari.

Management Advisory Boards - Management Improvement Advisory Committee (MAB/MIAC), Guidelines for Managing Risk in the Australian Public Service, October 1996

Riscul o abordare oficial

Riscul: efectul incertitudii asupra obiectivelor. ISO/IEC Guide 73: Risk management-Vocabulary, definitie preluata de

ISO 31000: 2009 Risk management - Principles and guidelines

(ISO/IEC Guide 73:2002).

Riscul este atat posibilitatea ca ceva bun sa nu se intample, cat si amenintarea ca ceva rau se va intampla..

(The Economist Intelligence Unit, Managing Business Risks: An Integrated Approach, 1995).

Riscul: (upside) si (downside).

In domeniul securitatii, se recunosc doar consecintele

negative si managementul riscului este orientat spre

prevenirea si diminuarea daunelor.

Riscul.categorii

Adoptarea unei clasificari a riscurilor este primul pas al procesului de managementul riscului.

Pentru fiecare firma sau proiect se poate construi propria clasificare.

Categoriile de riscuri trebuie sa fie:

suficiente pt a acoperi toata gama riscurilor,

nu foarte detaliate pentru a nu ingreuna procesul de identificare a riscurilor,

..intre 5 si 7ar trebui sa fie suficient !

Riscul...categorii:

n funcie de modul lor de producere:

RISCURI PURE consecine ale unor evenimente accidentale ce nu pot fi prevzute (uragane, cutremure, incendii, inundaii, rzboaie, atentate etc.); este posibil o pierdere, dar nu i un profit;

RISCURI SPECULATIVE sunt legate de deciziile ce se iau n cadrul unei organizatii sau n cadrul unui proiect, fiind evenimente cu o mare probabilitate de apariie, depinznd n mare msur i de o serie de factori externi ce influeneaz aceste procese.

Riscul...categorii:

n funcie de prezena n societate:

RISCURI STATICE: prezente continuu n societate (riscurile pure: de incendii, de inundaii, etc.)

RISCURI DINAMICE: se modific odat cu societatea (schimbri politice, economice, sociale, legale, tehnologice etc.)

Riscul...categorii:

n funcie de gradul de percepie al riscului de

ctre o persoan/organizatie:

RISC OBIECTIV: variatia rezultatelor posibile ale

unei actiuni fata de rezultatul urmarit.

RISC SUBIECTIV (perceput): msura n care o persoan se simte ameninat de un anumit risc.

RISCUL ACCEPTABIL: nivelul riscului subiectiv

pe care o persoan sau o organizaie consider c i-l poate asuma.

Risculcategorii:

n funcie de zona n care pot fi localizate: Riscuri de proprietate

Riscuri de personal: pierderi directe: aciuni voite ale angajailor (de

exemplu, spionajul fcut de proprii angajai, furtul, diferite practici frauduloase, etc.);

pierderi indirecte: aciuni nevoite ale angajailor (pierderi determinate de lipsa unui angajat din motive de boal sau accidente).

Riscuri de pia Riscuri de consumator

Risculcategorii:

n funcie de obiectivele proiectului:

Riscuri ce afecteaza scopul proiectului

Riscuri ce afecteaza costul proiectului

Riscurile ce afecteaza durata proiectului

Riscurile ce afecteaza calitatea proiectului

exemple?

In functie de impact:

Strategice

Comerciale

Legale

Financiare

Organizaionale

Mentenan

i service

Risculcategorii:

In functie de cauza ce

genereaza riscuri intr-un

proiect:

Managerul de proiect

Echipa de proiect

Natura proiectului

Maturitatea organizaiei

Client & contract

Furnizori & subcontractori

Best practice in risk management. A function comes of age, Economist Intelligence Unit, 2007 Chestionar: 218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste

50% din companii au un venit anual>500 mil USD

Cat de bine gestionati urmatoarele categ. de riscuri?

Reguli ce trebuie respectate la

ncadrarea tipologic a riscurilor:

Regula nr. 1: Un risc trebuie ncadrat numai ntr-o singur clasificare;

Regula nr. 2: Un risc poate s aib una sau mai multe cauze sau efecte i pot exista cauze/efecte comune pentru mai multe riscuri. Incadrarea se va face in functie de cauza sau de impact, pentru toate riscurile;

Regula nr. 3: Orice risc fr impact financiar direct trebuie orientat direct sau indirect ctre impactul financiar (adic s fie exprimat n termeni de cost, n final);

Regula nr. 4: Msurarea impactului trebuie s se realizeze doar ntr-o singura unitate de msur.

MANAGEMENTUL RISCULUI:

definitie, evolutii, etape

MR = un proces sistematic de abordare a riscului din cadrul unei organizaii

MR are diferite accepiuni, n funcie de domeniile n care se realizeaz. Managementul riscului este considerat tot mai frecvent ca o funcie

general a managementului organizaiei al crei obiectiv este identificarea, analiza i controlul cauzelor i efectelor incertitudinii i riscurilor dintr-o organizaie.

Managementul riscului activitile coordonate pentru a conduce i controla o organizaie cu privire la risc. Aplicarea sistematic a politicilor, procedurilor i practicilor de management al riscului pentru sarcinile de estimare, control, comunicare i re-examinare a riscului. (ISO Guide 73: 2009)

Scopul principal al managementului de risc este sprijinirea organizaiei s progreseze spre atingerea scopurilor i obiectivelor sale n cel mai direct, eficient i eficace mod.

Abordari recente: ERM - entreprise risk management ; EWRM - enterprise wide risk management

Enterprise Risk Management -ERM

1. MR este sistematic si orientat spre toate activitatile,

din cadrul organizatiei

2. Riscul este cuantificat pt. a informa mai bine

procesul decizional

3. MR este parte integranta a planificarii strategice

si bugetare

4. Trateaza riscul atat ca amenintare

cat si ca oportunitate

5. Foloseste diferite tipuri de strategii pt managementul riscului

si aloca responsabilitati privind MR

6. Ia in considerare atitudinea organizatiei si a

membrilor acesteia fata de risc

Enterprise Risk Management - procesul sistematic de

identificare si prioritizare a riscurilor cu care se confrunta

o organizatie, cuantificarea impactului acestora asupra

obiectivelor strategice si implementarea unor solutii

pentru tratarea lor in vederea atingerii obiectivelor

organizatiei si maximizarii valorii acesteia.

ERM este procesul coordonat de

management al riscului, care pune

un accent mai mare pe cooperarea

ntre departamente in a gestiona

gama de riscuri ale organizatiei ca

un ntreg. ERM ofer un cadru de

gestionare eficient a incertitudinii,

de rspuns la riscuri si valorificare a

oportunitilor pe masura ce acestea

apar.

Practicile specifice MR sunt utilizate pe

scara larga in

sectorul public si

privat, acoperind o

mare varietate de

activitati si operatii:

Cine utilizeaza MR?

Finante si

Investitii

Asigurari

Sanatate

Institutii Publice

Guverne

Proiecte

MANAGEMENTUL RISCULUI scurt istorie (1900-prezent): 1921 Frank Knight: Risc, incertitudine i profit, Maynard Keynes: A Treatise on Probability. 1932 prima editie a Journal of Risk and Insurance 1944 - J von Neumann & O. Morgenstein: Teoria

jocurilor i comportamentul economic. 1952 Harry Markowitz, castigator al premiului Nobel

n anul 1990: Selectarea Portofoliului, Journal of Finance.

1956 The Harvard Business Review publica MR: o noua faza n controlul costurilor de Russel Gallagher, care ulterior a detinut functia de director de asigurari la Philco Corporation din Philadelphia. Acest oras devine punctul central al noii conceptii privind MR.

1962 n Toronto, Douglas Barlow, director de asigurari/risc la Massey - Ferguson, dezvolta ideea de cost al riscului. A afirmat c tot managementul este management de risc.

MANAGEMENTUL RISCULUI scurt istorie (1900-prezent):

1966 Institutul de Asigurari American creaz un set de trei examene, care permit obinerea titulaturii de Associate n RM (ARM), fiind recunoscut ca primul certificat de acest fel.

1970 - crearea Agentiei de Protectie a Mediului din SUA, coloana vertebrala a reglementarilor privind mediul inconjurator i a miscarilor ecologiste din zilele noastre.

1973 Asociatia de la Geneva (AG) organizeaza prima sa Adunare Constitutiva i incepe un proces de interconectare a MR, asigurarilor i a relatiilor economice.

1976 Revista Fortune publica un articol special intitulat Revolutia MR.

1980 Washington: Societatea de Analiza a Riscului (SRA), CU scopul de reprezentare a opiniei publice i sprijinirea MR academic i de mediu.

1986 Londra: Institutul de MR (IRM).


1987 primul departament de MR intr-o banc (Merrill Lynch)

1990 Secretariatul Natiunilor Unite autorizeaza declansarea Decadei Internationale de Reducere a Dezastrelor Naturale (IDNDR), ceea ce se dorea un efort conjugat de 10 ani n studierea naturii i efectelor dezastrelor naturale, n mod deosebit n zonele mai putin dezvoltate ale lumii.

1993 apare denumirea de Chief Risk Officer (CRO) pentru a descrie capacitatea de a controla toate variabilele de risc, referindu-se, n acest sens, i la MR, planurile de afaceri i strategiile comerciale.

1995 Standards Australia/Standards New Zeeland publica primul standard in MR (revizuit ulterior n 1999 i 2004) care a ntrunit i coroborat, pentru prima oara, mai multe discipline si a devenit document reper pentru ISO 31000:2009.


1996 The Global Association of Risk Professionals i ncepe activitatea la New York i Londra.

Peter Bernstein: Against the Gods: The remarkable Story of Risk.

2000 - Mult mediatizatul virus Y2K nu se concretizeaza, o contribuie masiva n acest sens avand investitiile masive (de ordinul miliardelor USD) pentru modificarea sistemelor de operare.

2001 - Atacurile teroriste de la 11 Septembrie relanseaz preocuprile pentru MR.

2008 Criza finanicara intensifica interesul pentru managementul riscului

Best practice in risk management. A function comes of age, EIU, 2007

218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste

50% din companii au un venit anual>500 mil USD

Care considerati ca este cel mai imp factor pt succesul MR in organizatia dvs.?

Organizarea formal a managementului de risc

MR are diverse niveluri de implementare in cadrul

organizatiilor sau al proiectelor, in functie de diverse

criterii (cel mai important este dimeniunea

organizatiei/proiectului).

MR poate fi aplicat in cadrul unui proiect/organizatie

prin utilizarea unor resurse propii sau prin apelarea la

un consultant.

Niveluri de

implementare a

MR

Capacitatea organizatiei i protectia necesar

Experienta n

MR

Atitudinea

managementului

fat de risc

Expunere la

riscul

financiar

Atitudinea

clientilor

Nivelul de baz Identificarea, Clasificarea

riscului, Diminuarea Redus Aversiune fa de risc

Expunere

financiar

redus

Cerin

minim spre

medie pt MR

Nivelul intermediar Nivelul de baz + Abordare

cantitativ, Prioritizare,

Constituire buget de risc

Limitat Asumare minim a

riscului

Expunere

financiar

medie

Cerin medie

spre maxim

pt MR

Nivelul avansat Nivelul intermediar +

Modele matematice, Analiza

decizional, Tehnici specifice

de evaluare

nalt Asumare maxim a

riscului

Expunere

financiar

ridicat

Cerin

puternic pt

MR

Niveluri de implementare a managementului de risc:

Niveluri de aplicare a MR si implicarea

managementului

Corporaie

Directorul Departamentului de Risc,

Comitet de MR

Unitate de afaceri

Manager de risc, Echipa de MR in proiect

Proiect

Manager de Risc,

Comitet de MR,

Manager General

Riscuri pe

termen lung,

nivel redus de

detaliere

Riscuri pe

termen scurt,

nivel nalt de detaliere

Managementul

riscului (MR)

II. Procesul de Management al Riscului

Stabilirea contextului si a obiectivelor

Identificarea riscurilor

Analiza & evaluarea riscurilor

Dezvoltarea strategiilor de rspuns la risc

Monitorizarea & Revizuire

Comunicare & Consultare

Raspunsul la risc

(Tratarea

Riscurilor)

Analiza

riscurilor

Stabilirea

obiectivelor si a

contextului

Identificarea

riscurilor

Evaluarea

riscurilor

MR

Comunicare & consultare Monitorizare & revizuire

Procesul de MR:

Identificarea obiectivelor proiectului sau ale

organizatiei care fac obiectul analizei;

Intelegerea contextului (mediului) intern si

extern, strategic si organizational in care se va

desfasura MR. De ex., natura afacerii, riscurile

inerente acesteia si prioritatile stabilite

Identificarea stakeholderilor si a intereselor

acestora;

Stabilirea obiectivelor managementului de risc.

Etapa 1: STABILIREA CONTEXTULUI

Comunicare & consultare

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

percepia riscurilor !!!

Surse de informaii: cercetare la masa de lucru vizite la faa locului manifestri n afara

organizaiei

Metode variate ce ajuta in identificarea riscurilor

Aspecte ce trebuie luate in

considerare:

factori cauzali i posibile consecine;

intervalul de timp pe care se

desfoar identificarea;

corelarea cu alte riscuri;

strategiile utilizate n mod curent pentru diminuarea riscului i gradul lor de eficacitate.


Titlul riscului (optional):

Comunicarea in cadrul echipei

Descrierea riscului:

Daca toate partile implicate nu..atunci..

SAU

Cauza...efect

Originea (sursele) riscului (optional):

Cantitatea mare de informatii referitoare la.

Evaluarea calitativa a probabilitatii si a impactului

(optional, daca lista riscurilor este foarte mare)


Metode de identificare a riscurilor:

Utilizarea experienei intuitive a managerilor Expertii din companie

Interviurile structurate

Brainstorming

Chestionare standard completate de persoanele implicate n derularea activitilor.

Tabelul riscurilor

Analiza cauza- rdcin (5 why): (ex. www.youtube.com: Root Cause Analysis Titanic)

Alte metode ce provin din alte domenii conexe (ex. Managementul calitatii)

Amenintri Resurse afectate Consecinte Factori

modificationali

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR Analiza cauzei radacin: exemplu

Reprezentri sub form de pictograme

ale procesului

Separ procesul n paii constitueni

Scheme logice

Activitate

Start

Decizie

Rezultat

Aciune

Activitate

Nu

Da


Cartografierea procesului

Este similar schemei logice, dar poate

folosi imagini reprezentative pentru a

descrie etapele procesului.

Arat cum sunt corelate riscurile.

Domenii poteniale de folosire/ rezultate

Ofer o reprezentare vizual simpl i clar a pailor

implicai

Faciliteaz nelegerea, explicarea i analizarea

sistematic a proceselor complexe i a riscurilor

asociate

O pre-condiie pentru utilizarea altor instrumente


Cartografierea

procesului -

exemplu

Distribuirea

Amestecarea

Uscator in

pat fluidizat

Acoperirea

Tabletarea

Ambalarea

Stearat de

Magneziu

Granularea

Cernerea

Cernerea

Aer

Aer

Scal


Etape n construirea schemelor logice si n cartografierea

procesului: Pasul 1: Stabilirea granielor: unde ncepe i se termin un proces

Pasul 2: Listarea pasilor/ activitilor care formeaz procesul

Pasul 3: Secvenierea pailor. Folositi post-ituri astfel nct s putei muta activitile. Nu tragei

sgeile dect mai trziu.

Pasul 4: Desenarea simbolurilor

ncepei cu simboluri de baz: Ovale arat intrarea sau ieirea n/din proces. Cutii sau dreptunghiuri

arata sarcina sau activitatea desfurat n acest proces. Sgei indic direcia fluxului de proces.

Romburile arata puncte n proces n care sunt puse ntrebri da / nu sau este necesar o decizie.

De obicei, exist o singur sgeat dintr-o cutie de activitate. Dac exist mai mult de o sgeat, e

nevoie de un romb de decizie. n cazul n care exist sgei feedback-ul, asigurai-v c bucla de

feedback-ul este nchis, de exemplu, ar trebui s mergei napoi la caseta de intrare.

Pasul 5: Modelul sistemului

Desenai diagrame utiliznd abordarea modelului de sistem.

Intrare utilizai informaii pe baza de oameni, maini, materiale, metode, si de mediu.

Proces utilizai subseturi de procese n serie sau n paralel.

Ieire utilizai rezultate dorite.

Control utilizai cele mai bune din normele de control.

Feedback utilizai informaii din anchete sau feedback.

Pasul 6: Verificarea pentru completitudine

Pasul 7: Finalizare schem


Prezint informaiile ntr-un format eficient.

Pot fi realizate printr-o simpl listare de

elemente

Foi de verificare


Permite asocierea de cauze posibile multiple cu un

singur efect.

Construit pentru a identifica i organiza posibile cauze

pentru un risc.

Folosete o combinaie ntre reprezentarea vizual (pe

baz de ramuri) i brainstorming ptr obtinerea cauzelor.

Ramura primar: reprezint efectul

Ramura major: corespunde unei cauze majore

Ramura minor: corespunde unor factori cauzali mai detaliai

Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete)


Etape:

Se definete i se cade de acord asupra unui enun al problemei (situat ca i cap al osului de pete).

Intrebati-v Care ar putea s fie cauzele? pentru fiecare nod.

Adugai-le la diagrama os de pete.

Pentru fiecare linie mergei napoi la cauza principal.

Luati n considerare separarea seciunilor supraglomerate.

Luai n considerare principalele

cauze i necesitatea investigrii lor

Masurare/

control

Manopera Materiale Mediu

Masini Metode

Enunul

problemei

Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / os de pete)


Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete)

Msurare

(sistem de msurare

i control)

Manopera Materiale Mediu

Maini

(Echipamente) Metode

Enunul

problemei


Grupele de cauze pot fi

obtinute pe baza regulii celor 6 M

Trafic aglomerat

Cerere mare

de forta de munca

Lipsa de atractivitate a

domeniului

Salariul mic

Lipsa stimulente

Zona periferica

Acces dificil cu mijl. de

transport in comun

Fluctuaie

mare a

personalului

MANAGEMENT LOCATIE

PIATA FORTEI

DE MUNC

BENEFICII

Neorientat spre pastrarea

personalului

Insuficient de flexibil

Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete) exemplul 1


Diagrama Cauz-Efect pentru

probleme privind

duritatea unui

comprimat

Duritatea

comprimatului

Uscarea Mcinarea

Granularea

Materii

prime

Comprimarea

Acoperirea

Factorii din

fabric

Operator

Temp/RH

Precomprimare

Comprimarea

principal Viteza de

alimentare

Viteza presei

Adncimea penetrrii

Rata de pulverizare

Viteza tamburului rotativ

Distanta de tragere

Temperatur

Atomizarea presiunii aerului

Reuscarea

Temperatur

Micinare Timp Temp

RH

Fluxul de aer

Ciclul de soc Viteza morii

Dimensiune

Porozitate

Substanta

medicinala

P.S.

Condiiile procesului LOD

HPMC

Methoxyl Hydroxyl

P.S. LOD

Altele

Syloid Lactoza

Acoperire

Apa

Liant

Temp

Rata de pulverizare

Modelul de pulverizare

P.S.

Rzuire

Viteza de tiere

Viteza de mixare

Endpoint

Putere Timp

Vrst

Instrumente

Operator

Training

Analiza

Metod

Mostre

Altele

Cadru de

alimentare


Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete) exemplul 2

sfarsitul etapei de IDENTIFICARE

Identificarea riscurilor se incheie cu o lista de riscuri grupate pe categorii, urmate de o scurta descriere a fiecaruia si de evaluarea calitativa a impactului si probabilitatii.

O lista prea lunga a riscurilor nu trebuie sa va sperie.....din evaluarea calitativa se poate dovedi ca multe dintre acestea sunt nesemnificative!

Numai o parte din riscurile identificate trebuie supuse evaluarii cantitative!

.trecerea spre etapa de ANALIZA & EVALUARE

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Analiza riscurilor:

1. estimarea probabilitii de apariie a riscurilor

2. evaluarea efectelor (impactului) acestora

3. utilizarea informaiilor obinute pentru cuantificarea riscului.

Evaluarea riscurilor: compararea nivelului riscului

masurat prin analiza cu criteriile de risc (calitative si

cantitative) stabilite anterior.

Analiza & Evaluarea = Estimarea riscului

Important !!!!!!!

oportunitile i ameninrile pot interaciona n moduri neanticipate;

evaluarea riscului depinde de experiena i de tolerana la risc a managerului.

Analiza calitativ a riscului

Estimeaz probabilitatea i impactul riscurilor identificate

pentru a determina

magnitudinea i prioritatea acestora.

Estimarea probabilitii & impactului se realizeaz prin expresii verbale sau pe scale de

valori.

Instrumente si tehnici:

Matricea (graficul)

probabilitate-impact

Topul celor 10 riscuri

Opiniile experilor

Analiza cantitativ a riscului

Adesea se realizeaz dup analiza calitativ sau o poate nlocui pe aceasta.

Probabilitatea & impactul se determin cu modele matematice i aplicaii informatice complexe.

Proiectele mari, complexe, care implic tehnologii avansate de multe ori necesita o analiz cantitativ aprofundat a riscurilor.

Instrumente i tehnici: Analiza arborelui de decizie Analiza de senzitivitate Analiza scenariilor Simularea



3.1. Estimarea probabilitatii

Probabilitatea - msoar posibilitatea de apariie a unui eveniment, evaluat cantitativ pe o scar de la 0 la 1.

Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a evenimentelor i ine de structura stochastic a proceselor i fenomenelor.

Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii influeneaz tipul de probabilitate utilizat.

Masurare vs. Estimare

Pentru o estimare ct mai corect a probabilitilor de ctre un analist cu ajutorul experilor sau a managerilor trebuie parcurse urmtoarele etape:

Motivarea experilor - stabilirea unui mod eficace de comunicare ntre analist i expert, precum i identificarea unor eventuale deviaii emoionale

Structurarea - n scopul stabilirii clare a mrimilor nesigure i a presupunerilor (ipotezelor statistice ce vor fi supuse evalurii)

Verificarea modului de lucru - asigurarea faptului c se folosesc n estimarea probabilitilor toate informaiile relevante referitoare la situaia decizional

Cuantificarea - se acord efectiv valori numerice probabilitilor evenimentelor previzibile, ncercnd evitarea fenomenului de ancorare prematur pe nite valori preconcepute

Verificarea consistenei rezultatelor.



Probabilitati obiective si subiective:

Astfel, dac, pe baza faptelor existente, a datelor referitoare la experienele trecute similare, se poate msura probabilitatea aciunii fiecrui factor rezultat i a rezultatului aferent unui eveniment, atunci se utilizeaz probabilitatea obiectiv, calculat. Aceasta este formulat ca fiind egal cu raportul dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i numrul de apariii ale tuturor evenimentelor din clasa respectiv.

Dac, n determinarea probabilitilor apare constrngerea unor aciuni unice, nerepetabile n, managerul de proiect sau de risc este nevoit s se bazeze mai mult pe judecat, experien proprie i opiniile membrilor personalului astfel nct va estima probabiliti subiective.

Trei niveluri de acuratee n estimarea probabilitilor: de baza, intermediar (valori intre 0 si 1 sau %) si superior (fct. de distributie)

Surse de influenta (bias): familiaritatea, proximitatea, controlabilitatea, subiectivitatea motivationala



Proprieti fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):

Probabilitatea de apariie a unui eveniment (stare a naturii) este un numr nenegativ (mai mare sau egal cu 0) i mai mic dect 1:

0 P(E) 1, unde Ei numrul de evenimente, i = 1,..,n;

Probabilitatea apariiei unuia sau altuia dintre dou evenimente mutual exclusive este dat de suma probabilitilor celor dou evenimente: P(E1 sau E2) = P(E1) + P(E2). Dou sau mai multe evenimente sunt mutual exclusive dac numai unul dintre evenimente se poate produce la un moment dat.

Suma probabilitilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin ntr-o problem decizional este egal cu 1: P (UEi) = =1;

Probabilitatea apariiei a dou evenimente independente este egal cu produsul probabilitilor de apariie a celor dou evenimente:

P(E1 i E2) = P(E1) * P(E2).

n

1i

i )E(P



Definire Valoarea probabilitii

Sigur 1.00

Aproape sigur 0.93

Probabil 0.75

anse aproape egale 0.50

Probabil nu 0.30

Aproape sigur nu 0.07

Imposibil 0.00

Transformarea din expresii verbale in valori numerice (exemplu):

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii

Metode de estimare a probabilitilor:

Estimarea direct prin ntrebri adresate experilor

Metoda loteriilor

Roata (cercul) probabilitii.



Metode de estimare a probabilitilor:

Metoda nlimilor relative

0123456789

10

0 100 200 300 400 500 600 700

Numar reclamatii

Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea

0 1 1/35 = 0.029

100 6 6/35 = 0.171

200 10 10/35 = 0.286

300 8 8/35 = 0.229

400 5 5/35 = 0.143

500 2 2/35 = 0.057

600 2 2/35 = 0.057

700 1 1/35 = 0.029

35 1



Estimarea probabilitilor unor evenimente foarte rare: arborele erorilor: ncepe cu eecul sau accidentul care se poate

produce i, dup aceea descrie cauzele posibile ale acestuia;

utilizarea unei scale a anselor:

1:2 1: 4 1:10 1:100 1:1000 1:10000

Raport de anse n favoarea evenim

Probab. evenim.

0.5 0.25 0.1 0.01 0.001 0.0001

arborele evenimentelor: O reprez. grafic care prezint toate evenim. ce pot conduce la o catastrof n ordine cronologic a posibilitii de apariie, de la stnga la dreapta. Fiecare stadiu al arborelui reprezint un factor care, n combinaie cu alii, conduce la catastrof. Probab. catastrofei 1 = 0.2 * 0.1 * 0.01 * 0.05 = 0.00001;

Probab. catastrofei 2 =

= 0.2 * 0.1 * 0.99 * 0.02 * 0.05 = 0.0000198

Probabilitatea de catastrof = = 0.00001+ 0.0000198 = 0.0000298

CATASTROF 2

Sist. de

prevenire

function. 0.99 Mec. manual de

nchidere cedeaz

0.02

Mec. manual

de nchidere funct. 0.98

Mec. automat

de nchidere funct.

0.95

Mec. automat de

nchidere cedeaz 0.05

Mec. automat de

nchidere funct.

0.95

Nu se 0.8

supranclzete

Sist. de rcire

secundar 0.9

funcioneaz

Mec. automat de

nchidere cedeaz 0.05

Sist. de prevenire

cedeaz 0.01

Sist. de rcire

secundar

cedeaz 0.1

Supranclzirea

generatorului

centralei 0.2

OK

OK

OK

OK

OK

CATASTROF 1

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului

Impactul riscului poate fi masurat prin:

cost - orice unitate monetara; timp - ca ntrziere n realizarea unei activitati; calitate sau cerine ale clientilor; altele

Pentru fiecare proiect/afacere se poate defini o scala proprie de evaluare a impactului care s in cont de obiectivele asumate.

Sunt preferate scale de 3, 4, 5, sau 10 niveluri Se pot folosi diferite scale:

Linear: 1, 2, 3, 4, 5 Exponenial: 1, 2, 4, 8, 16 Calitativ: Mare, Mediu, Mic

Este recomandabil s se utilizeze o scal cu un numr egal de niveluri cu

cea a evalurii probabilitii.

Clasa de

riscuri Consecina nedorit Modalitatea de msurare a impactului

(exemple)

Strategice

Pierdere a cotei de pia Impactul = Mrimea segmentului de pia * (% sperat - % obinut n cazul apariiei riscului)

Deficit financiar Analiz financiar: analiza cash-flowului, tehnica actualizrii

Comerciale

Irosirea efortului cu ofertarea

Calcularea costului total cu ntlnirile comerciale, studiile preliminare, ntocmirea

ofertei.

Pierderea clientului Calcularea costului total cu munca nepltit, cu subcontractantul i furnizorii

Legale

Plata unor penaliti Impact = Zile ntrziere * cost/zi * nivelul mediu al resursei

Apariia unor datorii Msurarea prejudiciului direct i indirect

Financiare

Apariia unor cheltuieli financiare

Analiza de cash flow, Costul mprumutului, Nivelul dobnzilor pe termen lung

Curs de schimb nefavorabil

Rata de schimb potenial * suma de bani ce trebuie schimbat

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului Exemplu:

Organiza- ionale

Depirea costului cu aprovizionarea

Clauzele contractelor cu furnizorii

Depirea costului cu subcontractarea

Metoda PERT, Gantt

Efort suplimentar Simularea Monte Carlo pentru durat i cost, metode de previziune, tehnici de extrapolare

Depirea costului de producie

Metoda PERT, simularea Monte Carlo, tehnici de previziune i extrapolare

Mentenan i service

Accident generat de euarea sistemului

Prejudiciul direct i indirect, pierderile de natur uman

Depirea costului cu mentenana

Costul de intervenie i corecie

Clasa de

riscuri Consecina nedorit Modalitatea de msurare a impactului

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului

Exemplu:

Metoda arborelui de decizie

Se aplic la situaiile decizionale de mare complexitate, n care sunt implicate

evenimente aleatoare care se produc succesiv.

este folosita n cazul unei succesiuni de decizii intercondiionate n timp.

se bazeaza pe reprezentarea grafic a tuturor combinatiilor posibile de variante

decizionale i stri ale naturii corespunzatoare fiecrui moment de timp sub

forma unei diagrame format din: noduri i ramuri.

Reguli:

fiecare nod are un singur nod ascendent i unul sau mai multe descendente;

algoritmul de rezolvare se bazeaz pe procedura roll-back: calcularea valorii

monetare asteptate (EMV) a tuturor nodurilor de la cele finale ctre cele

iniiale.

gsirea unei soluii optime este echivalent cu alegerea unui drum complet n

arbore, pornind de la nodul iniial i parcurgnd ramurile arborelui pn la

nodurile finale, urmrind valoarea fiecrui nod.

Metode de analiz cantitativ a riscului


Metoda arborelui de decizie - exemplu pentru lansarea unui produs nou


Analiza de senzitivitate (sensibilitate) Este o procedur iterativ, pe parcursul creia se evalueaz diferitele modificri posibile ale factorilor exogeni i impactul lor asupra valorilor unor indicatori sprecifici proiectului (ex. indicatori de eficien economic i financiar). Se realizeaz usor prin utilizarea de foi de calcul Excel si cu produse informatice specifice (ex. TopRank de la Palisade Coroporation). Etape (cfm. Ghidului Analizei Cost- beneficiu pentru fondurile structurale): 1. Identificarea tuturor variabilelor utilizate pentru calcularea indicatorilor de rentabilitate

(eficienta) din cadrul analizelor economice i financiare. 2. Identificarea posibilelor variabile dependente din punct de vedere determinist, care pot

duce la creterea distorsiunii rezultatelor. 3. Recalcularea indicatorilor de eficienta (RIR, VNA, etc.) prin aplicarea unor variatii asupra

variabilelor considerate critice. Acestea pot varia pe rnd sau in scenarii de 2 sau mai multe variabile in acelasi timp.

4. Inregistrarea valorilor indicatorilor de eficienta obtinute la fiecare rulare a analizei de senzitivitate intr-un tabel.

5. Calculul variatiei valorii indicatorilor in cazul considerat fata de cazul de baza. Cu ct variatia indicatorilor este mai mic cu att investitia este mai puin riscanta (sau acel scenariu este mai puin riscant).


RIR

VNA

RIR

VNA

RIR

VNA

Scenariul 6

(crest. cu 5% a

chelt cu salarii,

mat prime si mat,

utilitati si crest.

cu 3% a

veniturilor din

vanz)

VARIATIA

INDICATORILOR

FATA DE CAZUL DE

BAZA

Varianta

initiala

Scenariul 1

(cresterea cu

5% a

investitiei)

Scenariul 2

(scaderea cu

5% a

investitiei)

RIRF-C (anal.

rentab.

investitiei)*

RIRF-K (anal.

rentab.

capitalului/cont

rib. proprii a

investitorului)

RIRE (anal.

rentab.

economice)

Scenariul 3

(reducerea cu

5% a veniturilor

din vanzari)

Scenariul 4

(cresterea cu

20% a chelt cu

utilitatile)

Scenariul 5

(cresterea cu

15% a

salariului

nominal)

Analiza de senzitivitate - exemplu pt. un proiect finantat prin fonduri structurale:

*Atentie: POSCCE: RIRF se calculeaz fr asistena financiar nerambursabil !


Analiza scenariilor

Metoda scenariilor se aseamn foarte mult ca mod de lucru cu analiza de senzitivitate, dar

se utilizeaz pentru proiecte ce vizeaz orizonturi de timp mai lungi, de la decade la sute de

ani.

Aplicarea metodei presupune construirea unui set de circumstane nefavorabile (n care toi

factorii de influen ar avea evoluii negative) denumit scenariu pesimist (de exemplu:

numr mic de uniti vndute, intrarea unui nou competitor reflectat n scderea

procentului de vnzri, costuri mai mari de exploatare a noii investiii n extindere etc.) i un

set de circumstane favorabile sau un scenariu optimist. La acestea se adaug o variant de

mijloc, considerat scenariul cel mai probabil.

Se calculeaz indicatorii pentru situaia favorabil i cea nefavorabil i se compar cu

indicatorii pentru situaia de baz. Diferenele mari ntre scenariul pesimist i varianta de

baz reflect un nivel ridicat al riscului asociat proiectului.

Dac n cazul instrumentelor cantitative de estimare a riscului una dintre probleme era

disponibilitatea datelor, n cazul de fa aceast limit poate fi eliminat utiliznd, alturi de

alte surse de date i de informare, tehnica Delphi pentru obinerea datelor de intrare

necesare elaborrii scenariilor.


Tehnica simulrii

- Cele mai multe dintre variabilele determinante ale rentabilitii unui proiect pot varia

simultan, ceea ce complic realizarea analizei de senzitivitate.

- Prin tehnica de simulare Monte Carlo se pot genera toate combinaiile valide dintre

valorile variabilelor determinante i, prin evaluarea rentabilitii proiectului pentru

fiecare combinaie, se poate obine distribuia de probabilitate a rentabilitii

proiectului.

- Tehnica de simulare Monte Carlo poate fi aplicata in Excel sau cu produse

informatice specifice (ex. @RISK de la Palisade Coroporation).

- Reprezentarea datelor se poate face sub forma de grafice (distributii de

probabilitate ale indicatorilor de eficienta VNA si RIR) si tabele.


Aplicaii informatice Decision Tools Suite Palisade Corporation

Analiza de senzitivitate TopRank:

One-way (one variable at a time) si Two-way (two at a time)

Grafice Tornado si spider (all at a time)

Tehnica simularii - @RISK http://www.palisade-europe.com/

Tornado Graph for VNA / 2007/C23

Percent% Change in VNA / 2007/C23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-36,17-72,33-108,50-144,67-180,83-217,00 ,00 36,17 72,33 108,50144,67180,83217,00

Productia imobilizata / 2013/I15 2,68%-2,269%

Cheltuieli financiare / 2024/T11 3,184%-1,765%

Cheltuieli financiare / 2018/N11 3,875%-1,074%

Cheltuieli financiare / 2016/L11 4,231%-,718%

Investiia total / 2012/H3 4,119%-,83%

Investiia total / 2010/F3 4,497%-,452%

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) / 2013/I75,079%-,13%

Venituri din provizioane / 2013/I17 5,147%-,199%

Investiia total / 2009/E3 6,033%-1,084%

Cheltuieli materiale / 2013/I6 6,433%-1,484%

Investiia total / 2008/D3 6,46%-1,512%

Investiia total / 2007/C3 6,533%-1,584%

Cheltuieli privind marfurile / 2013/I8 13,526%-8,577%

Alte cheltuieli de exploatare / 2013/I10 72,461%-67,512%

Cheltuieli cu personalul / 2013/I9113,671%-108,722%

Productia vanduta / 2013/I14 216,706%-211,757%

Perc% Chg

in output at

end of bars

Spider Graph for VNA / 2007/C23

Ou

tpu

t %

Ch

an

ge

in

Va

lue

%Change in Input Value

-54.2

-108.4

-162.5

-216.7

0.0

54.2

108.4

162.5

216.7

-3.3-6.7-10.0 0.0 3.3 6.7 10.0

Investiia total / 2007/ C3

Investiia total / 2008/ D3

Investiia total / 2009/ E3

Cheltuieli materiale / 2013/ I6

Cheltuieli privind marfurile / 2013/ I8

Cheltuieli cu personalul / 2013/ I9

Alte cheltuieli de exploatare / 2013/ I10

Productia vanduta / 2013/ I14


Evaluarea riscurilor - etape

1. Stabilii persoana sau echipa ce se va ocupa de evaluare.

2. Identificai n echip riscurile respectnd regulile prezentate n etapa de identificare i

apelnd la metode i tehnici cunoscute.

3. Stabilii care este scala de evaluare pentru fiecare dimensiune (probabilitate si impact) a

riscului.

Sunt preferate cele de 3, 4, 5, sau 10 niveluri

Se pt folosi diferite scale:

> Linear: 1, 2, 3, 4, 5

> Exponenial: 1, 2, 4, 8, 16

> Dat de la sine: 1, 3, 7, 10

4. Caracterizai: probabilitatea de apariie (P) i impactul (I) pentru fiecare risc identificat.

n cazul utilizrii unor metode de lucru ce iau n calcul i capacitatea de detectare a

riscurilor (exemplu FMEA; FMECA), estimai inclusiv detectabilitatea - D

(capacitatea de a detecta riscul) pe o scala proprie de valori.

Metodele complexe de analiz cantitativ a riscului sunt recomandate.


4. Calculati factorul de risc (scorul riscului) sau construii matricea riscurilor

FR = P*I sau FR= P*I*D (n cazul lurii n considerare a detectabilitii)

5. Aranjai riscurile n ordinea prioritilor

6. Definii aciuni pentru reducerea sau eliminarea riscurilor cu FR

ridicat (sau ptr. toate)

7. Evaluai riscul rezidual (recalculai FR)

8. Revizuii clasamentul

9. Inregistrai informaiile n Registrul Riscurilor

Evaluarea riscurilor - etape



3.3. Cuantificarea final

Factor de risc (FR): FR = P*I

Matricea (graficul) probabilitate/impact a riscurilor

Probabilitate Riscul = P x I

5 5

R2

10

R11

15 20

R12

25

4 4 8 12

R6

16

R3

20

R14

3 3 6

R7, R9

9

R13, R15

12 15

R1

2 2

R8

4 6

R10

8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Impact

risc {0-4,999} risc minim {5-13,999} risc mediu {14-25} risc critic

I M P A C T

P

R

O

B

A

B

I

L

I

T

A

T

E

1

0.75

0.5

0.25

0

Redus Mediu Ridicat

R17 Ridicat

Medie

Redus

R9

R13

R2

R19

R18

R25

R24

R5

R14

R10

R1

R12

R11

R8

R7

R23

R6 R21

R22 R16

R15

R4 R20

R3

25% 50% 75% 100%


3.3. Cuantificarea final

sfarsitul etapei de ANALIZA & EVALUARE

trecerea la etapa de TRATARE A RISCURILOR

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA

RISC)

Inainte de a propune si aplica masuri de raspuns este ideal sa existe:

O lista a riscurilor, cu probabilitatea si impactul fiecaruia

Lista raspunsurilor potentiale

Lista celor care ar putea sa fie numiti ca proprietar/responsabil al riscului (risk owner)

Valorile maxime admise, pt a defini un target al raspunsurilor la risc

Definiti strategiile de raspuns si apoi detaliati-le!

Pentru fiecare risc se pot enumera mai multe strategii/masuri posibile, dar se vor selecta numai cele ce pot fi aplicate in contextul dat.

Etapa 3. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri Strategii generice Rspuns la

oportunitti

Evitare Eliminarea incertitudinii

Exploatare

Transfer Alocarea proprietii asupra riscului

mprire

Diminuare Modificarea expunerii la risc

Amplificare

Acceptare

Includerea n planificare

Ignorare



oportunitti

Evitare Eliminarea incertitudinii

Exploatare

Reducerea la 0 a

probabilitatii

Cresterea la 1 a

probabilitatii,

oportunitati de aur


Rspuns la

amenintri

Strategii generice Rspuns la oportunitti

Transfer Alocarea proprietii asupra

riscului

mprire

Asigurri, outsourcingul

Alocarea proprietii acesteia spre o ter parte (companii special create,

joint ventures, echipe

speciale) care este capabil s o exploateze, att n termeni de maximizare a

probabilitii de apariie, ct i a beneficiului potenial



oportunitti

Diminuare Modificarea expunerii la risc

Amplificare

Prin reducerea probabilitii sale de apariie (programarea corespunztoare a activitilor, instruirea personalului, etc.).

Prin reducerea efectelor n cazul apariiei acestuia (formarea de rezerve de

costuri sau de timp).

Prin facilitarea

apariiei cauzei riscului i a elementelor

declansatoare



oportunitti

Acceptare Includerea n planificare

Ignorare

Activ (plan de contingen, plan de management al

riscurilor, rezerve de costuri

sau de timp)

Pasiv (prin acceptarea unui nivel redus al profitului n cazul n care anumite activiti nu se ndeplinesc la timp i la standardele de calitate

prevzute)

Risc rezidual,

A nu face nimic, dar.

Matricea alegerii unei strategii de managementul riscului

M

are

M

ic

a

P

RO

BA

BIL

ITA

TE

Mic IMPACT Mare

Acceptare pasiva

2

Evitare

2

3

Retinere

(acceptare activa)

1

Transfer

Diminuare

4


Etapa 5: MONITORIZAREA & REVIZUIREA

RISCURILOR

COMUNICAREA & CONSULTAREA

Monitorizarea, comunicarea si consultarea permanent

Revizuirea, raportarea si controlul - periodic

baze de date

registre de risc (diverse modele)

Cod

risc

Descriere

a riscului

Activita-

tea

vizat

Dimens. riscului Respon-

sabil

Data/perioada

cand s-ar

putea

manifesta

Strategia

propus Situaia curent

Probabili

tate (P)

Impact

(I)

P*I

Registrul riscurilor

Cod

risc

Descrierea

riscului

Activita-

tea

vizat

Dimensiunea

riscului

Respon-

sabil

Data/perioada

cand

s-ar putea

manifesta

Metoda de

tratare propus /

Resurse necesare

/ Responsabil cu

aplicarea masurii

Situaia

curent

Probabilita

te (P)

Impact

(I)

P*I

R1 .......... ........ . .

Identificarea riscurilor

Evaluarea riscurilor Tratarea riscurilor

Monitorizare i control

Concluzii privind procesul de

managementul riscului:

MR nu este static.continua sa se dezvolte si sa incorporeze concepte noi.

Directii de dezvoltare: Integrare

Aspecte comportamentale

Imbunatatirea procedurilor.

Documents

Curs MRPI Part I-II Nadia Ciocoiu