Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Deutsche Bank Jakarta Branch : Deutsche Bank Building
80. Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Switft : DEUTIDJA
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan bersih berdasarkan wilayah
Wilayah 1
Wilayah
2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
10.719.200
10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 1.147.667
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020
9.258.020
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
1.312.981
1.312.981
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 24.135.098 24.135.098
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
Tagihan bersih berdasarkan wilayah
Wilayah 1
Wilayah
2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 11.484.844 11.484.844
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.596.340 2.596.340
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 5.363.408 5.363.408
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 7.546.402 7.546.402
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 936.303 936.303
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 27.927.297 27.927.297
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
10.719.200 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
1.147.667 1.147.667
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
1.697.230 1.697.230
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
9.258.020 9.258.020
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
1.312.981
1.312.981
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 22.822.118 1.312.981 24.135.098
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 11.484.844 11.484.844
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.596.340 2.596.340
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 5.363.408 5.363.408
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 7.546.402 7.546.402
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 936.303 936.303
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 26.990.994 936.303 27.927.297
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Tagihan
Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga Internasional
Tagihan Kepada
Bank
Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti Komersial
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2019
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan 1.136.720
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 10.719.200 10.947 1.697.230
Total 10.719.200 1.147.667 1.697.230
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Kredit
Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha
Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
Aset Lainnya
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)
30 Juni 2019
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian 317
4 Industri pengolahan 4.610.494
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi 7.399
7 Perdagangan besar dan eceran 966.022
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 179.857
10 Perantara keuangan 2.645.497
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 32.130
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha 2
20 Lainnya 150.405 1.312.981
Total 9.258.020 1.312.981
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Tagihan
Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga Internasional
Tagihan Kepada
Bank
Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti Komersial
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2018
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan 1.782.814
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 813.526
10 Perantara keuangan
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 11.484.844 5.363.408
Total 11.484.844 2.596.340 5.363.408
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Kredit
Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha
Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
Aset Lainnya
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)
30 Juni 2018
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 240.941
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian 229.111
4 Industri pengolahan 2.811.792
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi 5.006
7 Perdagangan besar dan eceran 505.541
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 466.145
10 Perantara keuangan 3.163.989
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 90.263
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha 71
20 Lainnya 33.542 936.303
Total 7.546.402 936.303
Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Dirinci Berdasarkan Wilayah
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2019
Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan 24.206.476 24.206.476
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)
a. Belum jatuh tempo
b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual
(69.749)
(69.749)
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif
(1.629)
(1.629)
5 Tagihan yang dihapus buku
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2018
Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan 27.951.464 27.951.464
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)
a. Belum jatuh tempo
b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual (24.166) (24.166)
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (955) (955)
5 Tagihan yang dihapus buku
Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan – Dirinci Berdasarkan Sektor Ekonomi
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN)
– Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2019
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897
2 Perikanan -
3 Pertambangan dan Penggalian 317
4 Industri pengolahan 5.313.654 363.811 69.749 (69.749)
5 Listrik. Gas dan Air -
6 Konstruksi 7.399
7 Perdagangan besar dan eceran 906.022 60.000
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 51.972 127.885
10 Perantara keuangan 2.645.497
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 32.130
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial
wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan
perorangan lainnya
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) –
Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2019
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha 2
20 Lainnya
13.890.764 (1.629)
Total 25.513.337 552.013 69.749 (69.749) (1.629)
*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material
Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder
**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN)
– Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2018
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian 218.876 (24.166)
4 Industri pengolahan 5.238.784
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi 6.000
7 Perdagangan besar dan eceran 355.030
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 250.359
10 Perantara keuangan 2.238.293
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 4.134
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial
wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan
perorangan lainnya
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) –
Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2018
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 19.177.113 (955)
Total 27.488.590 (24.166) (995)
*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material
Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder
**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)
Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2019
CKPN Individual CKPN Kolektif
(1) (2) (3) (4)
1 Saldo awal CKPN 70.021 4.371
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan
2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (272) (2.742)
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode
berjalan
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
Saldo akhir CKPN 69.749 1.629
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2018
CKPN Individual CKPN Kolektif
(1) (2) (3) (4)
1 Saldo awal CKPN 25.992 8.224
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan
2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (7.268)
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode
berjalan
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan (1.826)
Saldo akhir CKPN 24.166 955
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Untuk Eksposur Aset di Neraca Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
Kategori
Portofolio
Tagihan Bersih
Lembaga
Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa
Peringkat
Standard and
Poor's AAA
AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B- A-1 A-2 A-3
Kurang
dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B-
F1+ s.d
F1 F2 F3
Kurang
dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d
Aa3 A1 s.d A3
Baa1 s.d
Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3
Kurang
dari B3 P-1 P-2 P-3
Kurang
dari P-3
PT. Fitch
Ratings
Indonesia
AAA (idn)
AA+(idn)
s.d AA-
(idn)
A+(idn)
s.d. A-
(idn)
BBB+(idn)
s.d BBB-
(idn)
BB+(idn) s.d
BB-(idn)
B+(idn)
s.d B-(idn)
Kurang
dari B-(idn)
F1+(idn)
s.d
F1(idn)
F2(idn) F3(idn)
Kurang
dari
F3(idn)
PT ICRA
Indonesia
[Idr]AAA
[Idr]AA+
s.d
[Idr]AA-
[Idr]A+ s.d
[Idr]A-
[Idr]BBB+
s.d
[Idr]BBB-
[Idr]BB+ s.d
[Idr]BB-
[Idr]B+ s.d
[Idr]B-
Kurang
dari [Idr]B-
[Idr]A1+
s.d
[Idr]A1
[Idr]A2+
s.d A2
[Idr]A3+ s.d
[Idr] A3
Kurang
dari
[Idr]A3
PT Pemeringkat
Efek Indonesia idAAA
idAA+ s.d
idAA-
idA+ s.d id
A-
id BBB+ s.d
id BBB-
id BB+ s.d
id BB-
id B+ s.d
id B-
Kurang
dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4
Kurang
dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Tagihan Kepada
Pemerintah
10.719.200
2
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
1.147.667
3
Tagihan Kepada
Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada
Bank
1.697.230
5 Kredit Beragun
Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun
Properti
Komersial
7
Kredit
Pegawai/Pensiun
an
8
Tagihan Kepada
Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada
Korporasi
9.258.020
10
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya
1.312.981
12
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
TOTAL 24.135.098
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
Kategori
Portofolio
Tagihan Bersih
Lembaga
Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa
Peringkat
Standard and
Poor's AAA
AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B- A-1 A-2 A-3
Kurang
dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B-
F1+ s.d
F1 F2 F3
Kurang
dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d
Aa3 A1 s.d A3
Baa1 s.d
Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3
Kurang
dari B3 P-1 P-2 P-3
Kurang
dari P-3
PT. Fitch
Ratings
Indonesia
AAA (idn)
AA+(idn)
s.d AA-
(idn)
A+(idn)
s.d. A-
(idn)
BBB+(idn)
s.d BBB-
(idn)
BB+(idn) s.d
BB-(idn)
B+(idn)
s.d B-(idn)
Kurang
dari B-(idn)
F1+(idn)
s.d
F1(idn)
F2(idn) F3(idn)
Kurang
dari
F3(idn)
PT ICRA
Indonesia
[Idr]AAA
[Idr]AA+
s.d
[Idr]AA-
[Idr]A+ s.d
[Idr]A-
[Idr]BBB+
s.d
[Idr]BBB-
[Idr]BB+ s.d
[Idr]BB-
[Idr]B+ s.d
[Idr]B-
Kurang
dari [Idr]B-
[Idr]A1+
s.d
[Idr]A1
[Idr]A2+
s.d A2
[Idr]A3+ s.d
[Idr] A3
Kurang
dari
[Idr]A3
PT Pemeringkat
Efek Indonesia idAAA
idAA+ s.d
idAA-
idA+ s.d id
A-
id BBB+ s.d
id BBB-
id BB+ s.d
id BB-
id B+ s.d
id B-
Kurang
dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4
Kurang
dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Tagihan Kepada
Pemerintah 11.484.844
2
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
2.596.340
3
Tagihan Kepada
Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada
Bank 5.363.408
5 Kredit Beragun
Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun
Properti
Komersial
7
Kredit
Pegawai/Pensiun
an
8
Tagihan Kepada
Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada
Korporasi 7.546.402
10
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya 936.303
12
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
TOTAL 27.927.297
Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Derivatif
(dalam jutaan rupiah)
No. Variabel yang
Mendasari
30 Juni 2019
Notional Amount
< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban
Derivatif
Tagihan Bersih
sebelum MRK MRK
Tagihan Bersih
setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Suku Bunga 1.654.025 19.040 40.253 40.253
2 Nilai Tukar 35.416.183 41.013.231 4.918.590 1.311.115 1.652.890 3.843.942 3.843.942
3 Lainnya
Total 35.416.183 42.667.256 4.918.590 1.330.155 1.652.890 3.884.196 3.884.196
No. Variabel yang
Mendasari
30 Juni 2018
Notional Amount
< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban
Derivatif
Tagihan Bersih
sebelum MRK MRK
Tagihan Bersih
setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Suku Bunga 6.100.550 1.762.687 136.250 152.243 282.779 282.779
2 Nilai Tukar 29.117.616 32.475.851 5.093.407 1.565.793 1.535.658 3.877.181 3.877.181
3 Lainnya
Total 29.117.616 38.576.401 6.856.094 1.702.043 1.687.901 4.159.960 4.159.960
Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Reverse Repo
No Kategori Portfolio 30 Juni 2019 30 Juni 2018
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
Setelah MRK
ATMR
Setelah MRK
Tagihan
Bersih
Nilai MRK Tagihan Bersih
Setelah MRK
ATMR Setelah
MRK
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Keuangan
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 500.000 500.000 500.000 250.000
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha
Kecil. dan Portfolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
TOTAL
500.000 500.000 500.000 500.000 250.000
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Untuk Portofolio yang Diukur dengan Pendekatan Standar
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik 621.610 526.057 263.029 21.042
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
1.695.301 1.929 340.025 27.202
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
2.707.712 6.550.308 6.550.308 524.025
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya
5.331 1.291.636 16.015 1.315.657 105.253
12 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 8.469.018 677.521
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
B
Eksposur Kewajiban
Komitmen/Kontinjensi pd
Transaksi Rekening
Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank - 203.796 101.898 8.152
5 Kredit Beragun Rumah
Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920 65.194
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur TRA 916.818 73.345
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak
Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 162.608 2.588.495 1.326.769 106.142
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027 88.082
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
(apabila ada)
8
Eksposur tertimbangan dari Credit
Valuation Adjustment (CVA risk
weighted assets)
88.543 88.543 7.083
Total Eksposur Counterparty
Credit Risk 2.516.338 201.307
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah
11.484.844
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik 2.596.340
1.298.170
103.854
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5.353.725 9.684
1.075.587
86.047
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
2.551.860
4.994.541
4.994.541
399.563
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya
4.090 932.212 2 932.214 74.577
12 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 8.300.512 664.041
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
B
Eksposur Kewajiban
Komitmen/Kontinjensi pd
Transaksi Rekening
Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
840
420
34
5 Kredit Beragun Rumah
Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
1.063.924
1.063.924
85.114
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur TRA 1.064.344 85.148
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak
Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 250.000 20.000
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
(apabila ada)
Total Eksposur Counterparty
Credit Risk 250.000 20.000
Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar (Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 621.610 526.057
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020 2.707.712 6.550.308
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 24.135.098 14.048.523 10.086.576
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1
Tagihan Kepada Pemerintah
2
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 203.796 203.796
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9
Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920
10
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Rekening Administratif 1.018.716 1.018.716
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066 527.066
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 3.251.103 500.000 2.751.103
5
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027
7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation
Adjustment (CVA) 88.543 88.543
Total Eksposure Counterparty Credit Risk 4.967.738 500.000 4.467.738
Total (A+B+C) 30.121.552 14.548.523 15.573.030
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 11.484.844 11.484.844
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.596.340 2.596.340
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 5.363.408 5.363.408
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 7.546.402 2.551.860 4.994.541
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 936.303 4.090 932.214
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 27.927.297 14.040.794 13.886.503
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1
Tagihan Kepada Pemerintah
2
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.547.964 1.547.964
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 1.680 1.680
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9
Tagihan kepada Korporasi 14.145.592 14.145.592
10
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Rekening Administratif 15.695.235 15.695.235
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2018
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 500.000
5
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposure Counterparty Credit Risk 500.000 500.000
Total (A+B+C) 44.122.532 14.040.794 30.081.738
Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar
Eksposur Aset di Neraca
30 Juni 2019
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 573.834 263.029
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 340.025 340.025
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 9.258.020 9.258.020 6.550.308
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 1.312.981 1.315.657
Total 24.135.098 10.171.878 8.469.018
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 203.796 101.898 101.898
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 814.920 814.920 814.920
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
Total 1.018.716 916.818 916.818
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No Kategori Portofolio
Tagihan
Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 3.251.103 1.576.769 1.326.769
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027 1.101.027
7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 88.543 88.543 88.543
Total 4.967.738 2.677.796 2.516.338
Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
Total Atmr Risiko Kredit (A)
11.902.174
Total Faktor Pengurang Modal (B)
Eksposur Aset di Neraca
30 Juni 2018
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 11.484.844
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.596.340 1.298.170 1.298.170
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 5.363.408 1.075.587 1.075.587
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 7.546.402 7.546.402 4.994.541
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 936.303 932.215
Total 27.927.297 9.920.158 8.300.513
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 840 420 420
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 1.063.924 1.063.924 1.063.924
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
Total 1.064.764 1.064.344 1.064.344
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
No Kategori Portofolio
Tagihan
Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 500.000 250.000 250.000
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
Total 500.000 250.000 250.000
Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
Total Atmr Risiko Kredit (A)
9.614.856
Total Faktor Pengurang Modal (B)
Pengungkapan Risiko Pasar – Metode Standar
(dalam jutaan rupiah)
No. Jenis Risiko
30 Juni 2019
Bank
Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4)
1 Risiko Suku Bunga
a. Risiko Spesifik
b. Risiko Umum 106.119 1.326.490
2 Risiko Nilai Tukar 22.265 278.313
3 Risiko Ekuitas *)
4 Risiko Komoditas *)
5 Risiko Option
Total 128.384 1.604.803
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
(dalam jutaan rupiah)
No. Jenis Risiko
30 Juni 2018
Bank
Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4)
1 Risiko Suku Bunga
a. Risiko Spesifik
b. Risiko Umum 88.093 1.101.158
2 Risiko Nilai Tukar 44.145 551.813
3 Risiko Ekuitas *)
4 Risiko Komoditas *)
5 Risiko Option
Total 132.238 1.652.971
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
Pengungkapan Risiko Pasar – Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)
(dalam jutaan rupiah)
No. Skenario Shock
30 Juni 2019
Bank
ΔEVE ΔNII
(1) (2) (3) (4)
1 Parallel up (93.321) 355.887
2 Parallel down 101.475 (280.423)
3 Steepener 60.253
4 Flattener (73.902)
5 Short rate up (101.014)
6 Short rate down 109.313
7 Nilai Maksimum Negatif (absolut) 101.014 280.423
8
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau
Projected Income (untuk ΔNII) 6.816.581 6.816.581
9
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1
(untuk ΔEVE) atau Projected Income
(untuk ΔNII) 1.48% 4.11%
Pengungkapan Risiko Operasional
(dalam jutaan rupiah)
No. Pendekatan Yang Digunakan
30 Juni 2019
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pendekatan Indikator Dasar 1.880.076 282.011 3.525.142
Total 1.880.076 282.011 3.525.142
*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung
Risiko Operasional
(dalam jutaan rupiah)
No. Pendekatan Yang Digunakan
30 Juni 2018
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pendekatan Indikator Dasar 1.807.923 271.188 3.389.855
Total 1.807.923 271.188 3.389.855
*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung
Risiko Operasional
Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I NERACA
A Aset
1 Kas 3.257 3.257
2 Penempatan pada Bank Indonesia 3.360.159 3.360.159
3 Penempatan pada bank lain 325.052 325.052
4 Surat Berharga 8.720.784 551.064 1.159.824 1.040.950 3.269.208 2.699.738
5 Kredit yang diberikan 9.489.808 6.920.847 1.131.344 332.617 1.105.000
6 Tagihan lainnya 500.156 156 500.000
7 Lain-lain 1.314.670 1.306.208 3.316 5.146
Total Aset 23.713.885 12.466.586 2.294.640 1.373.567 4.379.354 3.199.738
B Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 6.867.280 6.834.126 25.985 2.212 4.956
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 5.464.968 5.444.968 20.000
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 572.997 572.997
7 Lain-lain 5.651.312 2.440.787 900.306 450.019 1.860.200
Total Kewajiban 18.556.557 14.719.882 946.291 452.231 1.865.156 572.997
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 5.157.328 (2.253.296) 1.348.349 921.335 2.514.198 2.626.741
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1 Komitmen 48.203.902 16.795.574 10.470.756 2.888.660 7.130.771 10.918.141
2 Kontijensi 71.314 19.078 34.527 17.644 65
Total Tagihan Rekening Administratif 48.275.216 16.795.574 10.489.834 2.923.187 7.148.415 10.918.206
B. Kewajiban Rekening Administratif
1 Komitmen 56.060.709 18.933.087 10.194.080 6.282.931 7.947.904 12.702.707
2 Kontijensi 693.853 68.582 90.415 291.672 145.796 97.388
Total Kewajiban Rekening Administratif 56.754.562 19.001.669 10.284.494 6.574.603 8.093.700 12.800.095
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif (8.479.345) (2.206.095) 205.340 (3.651.415) (945.286) (1.881.889)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (3.322.017) (4.459.391) 1.553.689 (2.730.080) 1.568.912 744.853
Selisih Kumulatif (3.322.017) (4.459.391) (2.905.702) (5.653.782) (4.066.870) (3.322.017)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I NERACA
A Aset
1 Kas 4.139 4.139
2 Penempatan pada Bank Indonesia 5.797.790 5.797.790
3 Penempatan pada bank lain 960.213 960.213
4 Surat Berharga 8.069.357 851.291 602.754 1.099.344 3.988.103 1.527.865
5 Kredit yang diberikan 9.477.479 8.620.228 619.126 93.126 145.000 -
6 Tagihan lainnya 636.259 9 - - - 636.250
7 Lain-lain 92.411 91.347 284 708 73
Total Aset 25.037.650 16.325.017 1.222.164 1.193.178 4.133.177 2.164.115
B Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 8.463.780 8.456.998 13 2.066 4.704
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 10.331.118 10.331.118
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 120.953 13.199 107.754
7 Lain-lain 4.425.130 1.214.925 450.000 960.005 1.800.200
Total Kewajiban 23.340.981 20.003.040 450.013 962.071 1.818.103 107.754
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1.696.669 (3.678.024) 772.151 231.107 2.315.074 2.056.361
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1 Komitmen 36.279.116 11.726.049 5.039.315 3.305.854 5.238.811 10.969.088
2 Kontijensi 100.255 1.639 34.748 45.104 18.764
Total Tagihan Rekening Administratif 36.379.371 11.726.049 5.040.953 3.340.602 5.283.915 10.987.852
B. Kewajiban Rekening Administratif
1 Komitmen 41.821.902 13.818.085 6.102.153 4.277.059 4.322.955 13.301.651
2 Kontijensi 854.559 60.940 53.095 148.915 371.042 220.567
Total Kewajiban Rekening Administratif 42.676.461 13.879.024 6.155.247 4.425.973 4.693.998 13.522.218
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif (6.297.090) (2.152.976) (1.114.294) (1.085.372) 589.917 (2.534.366)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (4.600.421) (5.830.999) (342.143) (854.265) 2.904.991 (478.005)
Selisih Kumulatif (4.600.421) (5.830.999) (6.173.142) (7.027.407) (4.122.416) (4.600.421)
Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Valas)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I NERACA
A Aset
1 Kas 2.074 2.074
2 Penempatan pada Bank Indonesia 1.412.750 1.412.750
3 Penempatan pada bank lain 1.316.337 1.316.337
4 Surat Berharga 51.054 30.870 20.184
5 Kredit yang diberikan 845.185 764.235 76.006 4.945
6 Tagihan lainnya 1.412.214 313.705 324.875 81.272 166.952 525.411
7 Lain-lain 844.182 844.025 157
Total Aset 5.883.797 4.683.996 421.223 81.272 171.896 525.411
B Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 2.521.970 2.521.970
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 1.037.636 1.037.636
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 1.735.106 399.693 321.637 343.605 203.736 466.435
7 Lain-lain 2.000.189 389.269 1.208.031 402.889
Total Kewajiban 7.294.901 4.348.569 321.637 1.551.636 606.625 466.435
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (1.411.104) 335.427 99.585 (1.470.365) (434.728) 58.976
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1 Komitmen 56.222.971 19.057.423 11.047.947 6.834.117 8.684.896 10.598.588
2 Kontijensi 8.589.410 2.352 94.534 53.794 4.282.795 4.155.935
Total Tagihan Rekening Administratif 64.812.381 19.059.775 11.142.481 6.887.911 12.967.691 14.754.523
B. Kewajiban Rekening Administratif
1 Komitmen 62.768.411 25.807.027 11.539.884 3.702.570 9.811.785 11.907.146
2 Kontijensi 1.016.892 16.987 160.453 133.639 253.867 451.947
Total Kewajiban Rekening Administratif 63.785.304 25.824.013 11.700.337 3.836.209 10.065.652 12.359.093
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif 1.027.077 (6.764.2380 (557.857) 3.051.703 2.902.039 2.395.430
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (384.027) (6.428.811) (458.271) 1.581.338 2.467.311 2.454.406
Selisih Kumulatif (384.027) (6.428.811) (6.887.082) (5.305.744) (2.838.434) (384.027)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Neraca
A Aset
1 Kas 561 561
2 Penempatan pada Bank Indonesia 501.550 501.550
3 Penempatan pada bank lain 4.340.962 4.340.962
4 Surat Berharga
5 Kredit yang diberikan 624.563 609.516 10.748 2.150 2.150 -
6 Tagihan lainnya 1.595.022 193.598 234.052 100.564 207.129 1.359.681
7 Lain-lain 1.534.168 1.534.136 32
Total Aset 8.596.826 7.180.323 244.831 102.713 209.278 859.681
B. Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 3.584.842 3.577.553 7.288
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain
489.741
489.741
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 1.596.187 221.037 172.864 108.230 219.132 874.923
7 Lain-lain 1.707.167 202.981 501.223 668.758 334.205
Total Kewajiban 7.377.937 4.491.313 674.087 776.988 560.625 874.923
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1.218.890 2.689.011 (429.257) (674.275) (351.347) (15.242)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2018
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen 44.558.056 14.868.850 7.139.984 5.420.663 5.611.021 11.517.537
2. Kontijensi 10.479.922 47.710 223.120 85.043 8.993.482 1.130.567
Total Tagihan Rekening Administratif 55.037.979 14.916.560 7.363.104 5.505.707 14.604.503 12.648.105
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen 53.226.897 22.545.709 6.243.398 4.545.640 8.937.586 10.954.564
2. Kontijensi 956.371 12.386 186.416 78.057 267.398 412.114
Total Kewajiban Rekening Administratif 54.183.268 22.558.095 6.429.814 4.623.697 9.204.984 11.366.678
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif 854.711 (7.641.535) 933.290 882.010 5.399.519 1.281.426
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 2.073.600 (4.952.524) 504.034 207.734 5.048.172 1.266.184
Selisih Kumulatif 2.073.600 (4.952.524) (4.448.490) (4.240.756) 807.416 2.073.600
Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Nilai LCR (%) – 2019
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
(1) (2) (3) (4)
Bank Secara Individu 378.16 497.21 n.a n.a
Bank Secara Konsolidasi n.a n.a n.a n.a
LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB
Deutsche Bank AG
Posisi Juni 2019
Dalam Mata Uang Rupiah
Dalam Juta Rupiah ΔEVE ΔNII
Periode T T-1 T T-1
Parallel up (93,321) 355,887
Parallel down 101,475 (280,423)
Steepener 60,253
Flattener (73,902)
Short rate up (101,014)
Short rate down 109,313
Nilai Maksimum Negatif (absolut) 101,014 280,423
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income
(untuk ΔNII) 6,816,581 6,816,581
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE)
atau Projected Income (untuk ΔNII) 1.48% 4.11%
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)
Deutsche Bank AG, Jakarta
Posisi Juni 2019
Analisis Kualitatif
1 Interest rate risk in the banking book (IRRBB) is the current or prospective risk, to both the Deutsche Banks's capital
and earnings, arising from movements in interest rates, which affect the Group's banking book exposures. This
includes gap risk, which arises from the term structure of banking book instruments, basis risk, which describes the
impact of relative changes in interest rates for financial instruments that are priced using different interest rate
curves, as well as option risk, which arises from option derivative positions or from optional elements embedded in
financial instruments.
Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book/ "IRRBB") adalah risiko saat ini atau
prospektif terhadap modal dan pendapatan Deutsche Bank AG yang timbul dari pergerakan suku bunga yang
mempengaruhi eksposur banking book Grup. Hal ini termasuk gap risiko yang timbul dari struktur jangka waktu
instrumen banking book, risiko dasar yang secara relative menggambarkan dampak perubahan dalam suku bunga
untuk instrumen keuangan yang diberi harga menggunakan kurva suku bunga yang berbeda serta risiko opsi yang
timbul dari opsi posisi derivatif atau dari elemen opsional yang terdapat dalam instrumen keuangan.
2 Deutsche Bank manages its IRRBB exposures using economic value as well as earnings based measures. Our Group
Treasury division is mandated to manage the interest rate risk centrally, with Market Risk Management acting as an
independent oversight function.
Deutsche Bank mengelola eksposur IRRBB menggunakan nilai ekonomi serta pengukuran berbasis pendapatan.
Divisi Treasury Grup kami diberi mandat untuk mengelola risiko suku bunga secara terpusat, dengan Market Risk
Management bertindak sebagai fungsi pengawasan independen.
3 The calculation of VaR and sensitivities of interest rate risk is performed daily, whereas the measurement and
reporting of economic value interest rate and earnings risk is performed on a monthly basis. Economic value based
measures look at the change in economic value of banking book assets, liabilities and off-balance sheet exposures
resulting from interest rate movements, independent of the accounting treatment. Thereby Deutsche Bank
measures the change in Economic Value of Equity (ΔEVE) as the maximum decrease of the banking book economic
value under the six standard scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to
internal stress scenarios for risk steering purposes. Earnings-based measures look at the expected change in Net
Interest Income (NII), compared to a defined benchmark scenario, over a defined time horizon resulting from interest
rate movements. Thereby the Deutsche Bank measures ΔNII as the maximum reduction in NII under the six standard
scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to internal stress scenarios for
risk steering purposes, compared to the Deutsche Bank’s official capital planning, over a period of 12 months.
Perhitungan VaR dan sensitivitas risiko tingkat suku bunga dilakukan setiap hari, sedangkan pengukuran dan
pelaporan nilai ekonomi tingkat suku bunga dan risiko pendapatan dilakukan setiap bulan. Pengukuran berbasis
nilai ekonomi mengacu pada perubahan nilai ekonomi dari aset, kewajiban dan eksposur off-balance sheet banking
book akibat pergerakan suku bunga, terpisah dari perlakuan akuntansi. Dengan demikian Deutsche Bank mengukur
perubahan Economic Value of Equity (ΔEVE) sebagai penurunan maksimum nilai ekonomi banking book
berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di
samping skenario stres internal untuk tujuan pengendalian risiko. Pengukuran berbasis pendapatan melihat pada
perubahan yang diharapkan dalam Net Interest Income (NII), dibandingkan dengan skenario benchmark yang
ditetapkan, selama horizon waktu tertentu yang dihasilkan dari pergerakan suku bunga. Dengan demikian Deutsche
Bank mengukur ΔNII sebagai pengurangan maksimum NII berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan
oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) disamping skenario stres internal untuk tujuan pengarahan
risiko, dibandingkan dengan perencanaan modal resmi Deutsche Bank, selama periode 12 bulan.
4 Deutsche Bank calculates net interest income in the banking book as well as the change of the economic value for
the banking book positions from interest rate changes under the six standard scenarios defined by Basel Committee
on Banking Supervision (BCBS).
Deutsche Bank menghitung pendapatan suku bunga bersih dalam banking book serta perubahan nilai ekonomi
untuk posisi banking book dari perubahan suku bunga berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
5 There is no modelling assumption used in IMS Bank which is different with modelling in the IRRBB calculation report
using standardized approach.
Tidak terdapat asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS Bank yang berbeda dari asumsi
pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.
6 Deutsche Bank employs mitigation techniques to immunize the interest rate risk arising from non-trading positions.
The interest rate risk arising from non-trading asset and liability positions is managed through Treasury Pool
Management, with the most notable exception of DB Privat- und Firmenkundenbank AG, where the interest rate risk
is managed by a dedicated risk management function. The residual interest rate risk positions are hedged with
Deutsche Bank’s trading books within the CIB division. The treatment of interest rate risk in our trading portfolios
and the application of the value-at-risk model is discussed in the “Trading Market Risk” section of this document.
Deutsche Bank menggunakan teknik mitigasi untuk melindungi risiko tingkat suku bunga yang timbul dari posisi
non-trading. Risiko tingkat bunga yang timbul dari posisi aset dan kewajiban yang tidak diperdagangkan dikelola
oleh Treasury Pool Management, dengan pengecualian DB Privat-und Firmenkundenbank AG, dimana risiko
tingkat suku bunga dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang ditunjuk secara khusus. Posisi risiko suku bunga
residual dilindung nilai (hedged) dengan trading book Deutsche Bank di divisi CIB. Perlakuan risiko suku bunga
dalam portofolio perdagangan kami dan penerapan model value at risk dibahas dalam bagian "Trading Market Risk"
dari dokumen ini.
7 Deutsche Bank manages the interest rate risk exposure of its Non-Maturity Deposits (NMDs) through a replicating
portfolio approach to determine the average repricing maturity of the portfolio. For the purpose of constructing the
replicating portfolio, the portfolio of NMDs is clustered by dimensions such as Business Unit, Currency, Product and
Geographical Location. The main dimensions influencing the repricing maturity are elasticity of deposit rates to
market interest rates, volatility of deposit balances and observable client behavior. In the Loan and some of the Term
deposit products Deutsche Bank considers early prepayment/withdrawal behaviour of its
customers. The parameters are based on historical observations, statistical analyses and expert assessments.
Furthermore, the Deutsche Bank generally calculates IRRBB related metrics in contractual currencies and
aggregates the resulting metrics for reporting purposes. When calculating economic value based metrics the
commercial margin is excluded to material parts.
Deutsche Bank mengelola eksposur risiko tingkat suku bunga dari Non-Maturity Deposits (NMDs) melalui
pendekatan portofolio replikasi untuk menentukan rata-rata jatuh tempo repricing atas portofolio. Untuk tujuan
membangun portofolio replikasi tersebut, portofolio NMD dikelompokkan berdasarkan dimensi seperti unit bisnis,
mata uang, produk dan lokasi geografis. Dimensi utama yang mempengaruhi jatuh tempo repricing adalah
elastisitas suku bunga simpanan terhadap suku bunga pasar, volatilitas saldo deposito, dan perilaku nasabah.
Dalam produk pinjaman dan beberapa produk deposito berjangka, Deutsche Bank mempertimbangkan perilaku
percepatan pembayaran/ penarikan dari nasabah. Parameter didasarkan pada pengamatan historis, analisis
statistik dan penilaian ahli. Selanjutnya, Deutsche Bank umumnya menghitung metrik terkait IRRBB dalam mata
uang kontraktual dan mengambil rata-rata metrik yang dihasilkan untuk tujuan pelaporan. Ketika menghitung
metrik berbasis nilai ekonomi, margin komersial dikecualikan ke bagian material.
Analisis Kuantitatif
1 The average repricing maturity is 1.8 years.
Rata-rata jatuh tempo repricing adalah 1,8 tahun.
2 The longest repricing maturity is 15 years.
Jatuh tempo repricing terlama adalah 15 tahun.