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EMATrend vs SuperTrend
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Relatori:
Stefano Gianti - Enrico Malverti – Fabio Pacchioni
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CHI SONO
Enrico MalvertiTrader ed analista quantitativo. Da
oltre 14 anni progetta modelli di
trading per clienti istituzionali. Ha
occupato ed occupa ruoli di
direzione di società di investimento
e fondi. Coordinatore R&D della
Cybertrade Srl. E’ portfolio
manager e quant analyst per una
società di gestione. E' autore di
“Trading system vincenti”, Hoepli,
2013 e “Il manuale del
risparmiatore”, Hoepli, 2015.
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CHI SONO
Fabio Pacchioni
Libero professionista, ingegnere del
software, appassionato da sempre
di economia e finanza. Da diversi
anni collabora con diverse realtà e
trader professionisti per lo sviluppo
di sistemi automatici su diverse
piattaforme (MetaTrader,
Multicharts, Esignal, ProRealTime,
Amibroker, ecc)
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Definizioni
EmatrendEmatrend è un indicatore trend follower da me ideato nel
2008 che sta per Enrico Malverti Adaptive Trend
Sia l'Abraham Trend Indicator che il Supertrend si basano su di una formula costruita
sull'ATR (Average True Range) e risultano all'apparenza abbastanza simili. Il
Supertrend infatti calcola la banda superiore e quella inferiore partendo dal prezzo
mediano cui viene sommato (o sottratto) l'Atr a 10 periodi moltiplicato per il valore 3 (di
default, detto quindi moltiplicatore della volatilità) mentre Abraham calcola un canale di
volatilità partendo dalla media mobile esponenziale (per un moltiplicatore) che viene
sommato e sottratto ad una sorta di connecting line dei prezzi di chiusura.
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Definizioni
EMATREND: vantaggi
Il vantaggio di Ematrend è che su mercati dal carattere trending si
lascia “ingannare” meno degli altri due dal rumor del mercato e
genera migliori risultati economici. Il rovescio della medaglia è che
Ematrend è più sensibile alla variazione dei parametri e quindi
occorre fare attenzione se si decide di ottimizzare gli input, occorre
sensibilità ed esperienza del trader per non overfittare la formula sui
dati storici.
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Indicatori a confronto
SuperTrend (10,3)
EmaTrend (14,3)
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SuperTrend (25,2.6)
EURUSD (H1)EURUSD (H1)
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EURUSD (H1)
EmaTrend (14,3.5)
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Supertrend (25, 2.6) ottimizzato da 1/1/2015 a 1/3/16, poi fino ad oggi
Ematrend (14, 3.5) ottimizzato da 1/1/2015 a 1/3/16, poi fino ad oggi
Risultati
IS - OOS
EURUSD (H1)
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USDJPY (H1)
SuperTrend (7,1.2)
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EmaTrend (22,3.5)
USDJPY (H1)
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Risultati
USDJPY (H1)
Supertrend (7, 1.2)
Ematrend (22, 3.5)
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SuperTrend (16,1.1)
#DE30 (M15)
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#DE30 (M15)
EmaTrend (9,3.5)
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Risultati
Supertrend (16, 1.1)
Ematrend (9, 3.5)
#DE30 (M15)
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