トレステで始める プログラミング知識不要の

システムトレード （第1部：全体像編）

2017年10月19日（木）

インディ・パ株式会社

本郷喜千

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本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。

銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

セミナーに関するご留意事項

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日本株取引ツール「トレードステーション」における 国内上場有価証券取引に関する重要事項

＜リスク＞

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。

＜保証金の額または計算方法＞

信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要です。

＜手数料等（税抜）＞

国内株式等のインターネット売買手数料は、一日の約定金額1,000万円ごとに最大5,000円かかります。単元未満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。

なお、当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

＜その他＞

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html および「日本株取引サービス『トレードステーション』に係るご注意事項」https://info.monex.co.jp/ts-

support-info/information/post.html を必ずお読みください。

Contents

1. 全体像

2. データ

3. ルール

4. テスト

5. トレード

6. 次回以降の学習内容

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全体像

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システムトレードとは？

•主に機関投資家が採用する手法

•データサイエンスとしてのシステムトレード • AI・機械学習・オートメーションの再評価 • 時系列回帰分析

•裁量トレードとの対比

•メリット・デメリット • 感情を排したトレードが可能 • 検証 • 再現性

•トレードステーションの機能

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システムトレードの プロセス

データ

ルール

テスト

トレード

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コンピュータ プログラミング アプリケーション インターネット

ルール モデル 関数

アルゴリズム

マーケット テクニカル分析

ファンダメンタルズ 経験値

システムトレードの要素

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プラットフォームとエディターの役割

＜プラットフォーム＞ データ ルール テスト トレード

＜エディター＞ ルールのフルスクラッチ プログラミング

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データ

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トレードステーションのデータ • データの重要性 データの欠損・データクレンジングを回避

• 過去データ（ヒストリカルデータ） • 時系列データ（Time Series Data）

• データ取得方法

• チャートの役割 • データをメモリに格納 • オフライン稼働 • テスト範囲を確定

• データの種類 • 銘柄 • インターバル • OHLC • 出来高 • 時間

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データエクササイズ

•チャート

•銘柄コードの設定 • 足種を選択

• 範囲

•データウィンドウ • データのエクスポート

• データ分析、統計解析

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ルール

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トレードステーションのルール

•定義 • 別名：モデル、アルゴリズム、関数、プログラム、命令文

• トレードステーションでは＜ストラテジー＞と呼ぶ

•特徴 • エディターで書かれ、プラットフォーム上で稼働する

• データ（入力）を計算（変換）することによりサインを表示または売買を実行（出力）

• コンピュータ（プラットフォーム）がインターバル毎にルールを適用、入力、計算、出力作業を実行

• 一般的にはユーザーがプログラミング言語により記述した命令文をコンピュータに伝えることでルールを実行させる

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トレードステーションのストラテジー

•ビルトイン • トレードステーションには、「ビルトインストラテジー」としてプラットフォーム内にあらかじめ実装してあるストラテジーがある

• 現在、100程度のストラテジーが利用可能

• 一般的なテクニカル指標を網羅

• ビルトインストラテジーをカスタマイズし、ルールを使用することが可能

• プログラミング知識が無くてもシステムトレードを始めることが可能

•フルスクラッチ • エディターではプログラミングを行うことでフルスクラッチでオリジナルストラテジーを作ることが可能

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ストラテジーエクササイズ

• ストラテジーを挿入

• ストラテジーのコンポーネント • 定義 • EasyLanguageを編集 • インポート • ストラテジーの選択（買いと売り）

• ストラテジーの設定 • ステータス・状態 • すべてのプロパティ

• 入力値（「テスト」項目で後述）

• チャート上でのシグナルの確認

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テスト

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トレードステーションのテスト • ストラテジーを過去データに当てはめる

• チャート上でのシグナルの存在と位置 • 赤い点線、青い点線

• ストラテジーの成績をテストする • パフォーマンスレポート

• 評価 • 複数の評価基準 経験値 • 良ければ ライブトレード • 悪ければ 見直し

• 見直しの方法 • 最適化 • ストラテジーのマッチング変更（エントリー・エグジット） • ストラテジーの入れ替え

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テストのエクササイズ • ストラテジーパフォーマンスレポート

• 確認方法 • 各レポート（タブ）の読み方 • 評価方法 • プラットフォーム外への保存（エクスポート）・印刷

• 最適化 • パラメータの設定 • 方法：総当り、遺伝

• ストラテジー最適化レポート • 確認方法 • 各項目（列：カラム）の意味 • 並べ替え • グラフ • 評価方法 • プラットフォーム外への保存（エクスポート）・印刷

• パラメータの確定

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トレード

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トレードステーションでのトレード

• ストラテジーを適用・稼働することで「自動売買」を行うことができる

• 取引時間中にはプラットフォームを常時稼働させておく必要がある • コンピュータとネットワークの安定稼働の確保

• オートメーションではないもの：事前にプラットフォーム外で決定 • 1. リスク管理

• ポジションサイズ

• 自分の口座資金量に応じた株式取引数量を設定

• レバレッジ

• 信用取引の場合

• 2. ポートフォリオ • 複数銘柄を売買

• マルチアセットを売買

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トレードのエクササイズ

•ストラテジーの設定

•すべてのプロパティ • 「一般」＞「取引数量」設定

• 「プログラムトレード」タブ

•プログラムトレード • 「プログラムトレードを有効化」

•トレードマネージャー • 注文、ポジション、履歴の確認

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トレステで始める プログラミング知識不要の

システムトレード 次回以降の学習内容

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学習内容のご案内

•第1部：10月19日（木）：今回 • 全体像編：ビギナー向けにトレードステーションを使ったシステムトレードの全体像を学習

•第2部：11月16日（木）：予定 • ストラテジー操作編：システムトレードの中心となる売買戦略＜ストラテジー＞について、その選択からカスタマイズ方法までを学習

•第3部：12月21日（木）：予定 • バックテスト・実運用編：ストラテジーのテスト方法、改良方法を学習し、その上で確定したストラテジーを実際のマーケットで運用する方法を学習

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トレステフォーラムのご紹介

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• トレードステーションユーザーのコミュニティ掲示板

• 分からないことをお互いに聞き合える場

• トレードステーション利用口座を開設していれば利用可能

【初心者向け】トレステ勉強会＠池袋 ～システムトレード入門編～ 定員40名

• 2017年11月15日(水)19:00～21:00 （受付開始18:30）

•トレードステーションの基礎的な操作方法や便利な機能をお伝えする少人数制のトレステ勉強会です。

•後半に「システムトレード（シストレ）」に焦点を当ててご案内します。

•トレードステーションには、あらかじめ100種類以上のストラテジー（売買戦略）が搭載されているので、プログラミング知識がなくてもバックテストや自動売買が可能です。

•シストレに興味はあるけど難しそう・・・と手が出せないという方にオススメの内容です。

https://info.monex.co.jp/ts-info/seminar/20171115_01.html 26

会場セミナーのご案内

【有料】EasyLanguage1日集中セミナー＠八重洲 定員30名

• 2017年11月18日(土)10:30～16:30（受付開始10:00)

•「EasyLanguage」の基礎を直接お伝えする体験型のセミナーです。

•参加者にはノートパソコンをお持ち込みいただき、実際にプログラムを作成していただきます。

•「EasyLanguage」の基本的な文章構造やオリジナル文作成のヒントなど、実践的な事例を学習できます。

•参加費：5,000円（税込）

https://info.monex.co.jp/ts-info/seminar/20171118_01.html

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