Giulia Rotundo

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Nome: Giulia

Cognome: Rotundo

E-mail: giulia.rotundo@uniroma1.it;giulia.rotundo@gmail.com

Posizione lavorativa attuale: professore di II fascia (ssd SECS-S/06) presso il Dipartimento di

Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Sapienza Università di

Roma, Roma.

Titoli di studio:

1992: diploma di laurea in Matematica, presso la Facoltà di Scienze matematiche fisiche

naturali, Sapienza Università di Roma;

1993: specializzazione in Psicologia Cognitiva e Reti Neurali, Sapienza Università di Roma;

1997: diploma di laurea in Scienze della Informazione, presso la Facoltà di Scienze

matematiche fisiche naturali, Sapienza Università di Roma.

Posizioni lavorative precedenti

2001-2012: professore di II fascia presso il Dipartimento di Economia ed Impresa (DEIm),

Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo.

1996-2001: ricercatore presso il Dipartimento di Matematica per le Applicazioni Economiche e

Finanziarie, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma.

1996: titolare di una borsa di studio presso il CNR-IAC (Istituto per le Applicazioni del Calcolo

Mauro Picone), via del Policlinico 137, 00161 Roma.

Ulteriori attività lavorative

2014- : membro del Council of Senior Officials (CSO), principale organo decisionale del

programma europeo di ricerca COST (COoperation in Science and Technology) www.cost.eu.

2012 - : membro della Commissione per la Cooperazione internazionale per FWO (Fonds

Wetenschappen Onderzoek) (Fondi per la ricerca scientifica del Belgio – regione Fiandre,

commissione composta da 16 membri afferenti a diversi Paesi europei) www.fwo.be.

2010-: sostituto del Coordinatore nazionale per il programma europeo di ricerca COST presso il

MIUR-DGIR (Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca) e successivamente

presso l'Uff. VI della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la

Valorizzazione della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca,

MIUR;

2009-2010: coordinatore del corso di laurea triennale in Banca e finanza.

Attività didattica (laurea triennale, specialistica, magistrale):

presso la Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma:

2013-: Matematica corso base;

2001-2006: Matematica generale;

1996-2001: Modulo di reti neurali nell’ambito del corso di Elaborazione automatica dei dati

per le decisioni economiche e finanziarie, Prof. F. Tardella;

1993-2001: cultore della materia per il corso di Matematica per le applicazioni economiche

e finanziarie, Prof. G. Corradi;

1996-2008; 2013: seminari su equazioni differenziali, sulla risoluzione numerica di modelli

di ottimizzazione in Fortran e Matlab e su elementi di Matematica finanziaria nell’ambito

dei corsi di Metodi Matematici per l’Economia e Modelli di Ottimizzazione in Economia e

Finanza presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma;

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo:

2012: Metodi matematici per l’economia e la finanza; Modelli matematici per l’economia e

la finanza;

2010-11: Metodi quantitativi per l’economia e la finanza;

2001-2007;2009: Matematica generale;

2009: Ottimizzazione in Economia e finanza, Matematica finanziaria;

2008: Ricerca operativa;

2007-08: Finanza quantitativa e computazionale;

2002-2005: Introduzione ai processi stocastici della finanza;

presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS, Roma

2006-2007: Matematica generale.

Attività didattica nell’ambito del programma ERASMUS:

2007; 2011-2012: Laboratoire J.-A. Dieudonne, Università di Nizza – Sophia Antipolis,

Francia;

2008: Università di Liegi, Belgio.

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

2001: Modulo di Matematica per l’Economia (programma: Equazioni differenziali) per il

Dottorato in “Matematica per le applicazioni economico-finanziarie”, Facoltà di Economia,

Sapienza Università di Roma.

2005-: Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Matematica per le Applicazioni

Economico-Finanziarie, successivamente confluito nella Scuola di Dottorato in Economia,

Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma.

2008-: Seminario dal titolo "Complex networks in finance: a case study” presso il Dottorato

in Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa, istituzioni, territorio, Dipartimento di

Analisi dei sistemi economici e sociali, Università del Sannio (Benevento), su invito del

Prof. Massimo Squillante.

2016: Corso di “Mathematics”, in inglese, per la Scuola di Dottorato in Economia, Facoltà

di Economia, Sapienza Università di Roma.

Appartenenza a società scientifiche

2006- 2013: IEEE-CIS (Computational Intelligence Society);

2000- : AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e

Sociali);

2008- INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica) - GNFM (Gruppo Nazionale di Fisica

Matematica)

1995- : UMI (Unione Matematica Italiana).

Fondi di ricerca

Europei:

2012 - : Proponente, membro della Management committee e della Steering Committee del

progetto europeo COST Action Action TD1210 “Analyzing the dynamics of information and

knowledge landscapes”, (KNOWeSCAPE), con l’incarico di “Outreach and new trends”

officier, 26/04/2013 - 25/04/2017;

2013-2016: Leader del working group “New Trends” del progetto COST Action IS1104 “The

EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation”

(GECOMPLEXITY), 22/03/2012 - 21/03/2016;

2008 - 2013: Proponente e membro della Management committee del progetto europeo COST

Action MP0801 “Physics of competition and conflicts”, 22/09/2008 - 21/03/2013;

Italiani

2017: Fondi di Ateneo per Visiting professors- Visita del Prof. Jorgen Vitting Andersen;

2015: Fondi di Ateneo per Visiting professors- Visita del Prof. Srinivasan Raghavendra;

2014: Progetto di Ateneo “Indicatori e modelli per l’analisi della concentrazione nei mercati

Finanziari”, Sapienza Università di Roma;

2013: Progetto di Ateneo “Stabilità nei mercati finanziari: analisi, modelli ed algoritmi”,

Sapienza Università di Roma;

2006-2008: partecipante al progetto PRIN 2006-2008“Modelli di ottimizzazione e controllo per

la gestione del debito pubblico: modelli statici e dinamici”;

2004: Direttore dell’assegno di ricerca: “Modelli matematici per l’economia e la finanza”,

Dipartimento di Studi Tecnologici, Aziendali e Quantitativi, Facoltà di Economia, Università

degli Studi della Tuscia, Viterbo;

MURST ex 60%:

2008: “Processi stocastici su reti”

2007: “Modelli matematici per sistemi complessi“;

2006: “Modelli matematici per i mercati finanziari“;

2005: “Metodi e modelli per serie temporali economiche e finanziarie“;

2004: “Metodi matematici per le applicazioni economiche e finanziarie“;

2003: “Strumenti matematici per le applicazioni economiche e finanziarie“;

2002: “Modelli matematici per l’economia e la finanza“;

2001: “Metodi e modelli matematici per le applicazioni economiche e finanziarie“;

2000: “Metodi e modelli matematici per le applicazioni economiche“.

Attività di valutazione di progetti

COST, FIRB, FRS-FNRS, FWO, PRIN, SUPSI.

Aree di ricerca

Complex networks, analisi di serie temporali, memoria a lungo termine, reti neurali, modelli con

agenti interagenti.

Elenco delle pubblicazioni

Pubblicazioni recenti (ultimi 7 anni)

Su riviste internazionali

1. L. Bellenzier, J. Vitting Andersen, G. Rotundo (2016). Contagion in the world’s

stocks exchanges seen as set of coupled oscillators, Economic Modelling, vol. 59,

224-236.

2. C. Herteliu, B. V. Ileanu, M. Ausloos, G. Rotundo (2015). Pitfalls in Testing with

Linear Regression Model by OLS. The Recent Case Study of Ramadan Fasting

Effects on Sex-Ratio at Birth, and Birth Weight in German Muslim Babies. Journal of

Applied Quantitative Methods, 10 (4): 65.

3. C. Herteliu, B. V. Ileanu, M. Ausloos, G. Rotundo (2015). Effect of religious rules on

time of conception in Romania from 1905 to 2001, Human Reproduction, doi:

10.1093/humrep/dev129

4. G. Rotundo, M. Ausloos, C. Herteliu, B. Ileanu (2015). Hurst exponent of very long

birth time series in XX century Romania. Social and religious aspects. Physica A 429,

109-117. doi:10.1016/j.physa.2015.02.003 SCOPUS 2-s2.0-84924262991;

5. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2014). Mutual funds relationship and performance

analysis, Quality&Quantity, published online DOI: 10.1007/s11135-014-0066-z

SCOPUS 2-s2.0-84905294374. IF 0.728. Paper version: Volume 49, Issue 4 (2015),

Page 1573-1584.

6. R. Cerqueti, G. Rotundo (2014). A review of aggregation techniques for agent-based

models: understanding the presence of long-term memory, Quality & Quantity,

SCOPUS 2-s2.0-84893190143, doi:10.1007/s11135-014-9995-9. IF 0.728. Paper

version: July 2015, Volume 49, Issue 4, 1693-1717.

7. G. Rotundo (2014). Black-Scholes-Schrodinger-Zipf-Mandelbrot model framework

for improving a study of the coauthor core score, Physica A 404, 296-301.

doi:10.1016/j.physa.2014.02.011. IF 1.522 SCOPUS 2-s2.0-84896529512.

WOS:000335638300029.

8. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2014). Network of companies: an analysis of

market concentration in the Italian stock market, Quality&Quantity, 48 (4), pp. 1893-

1910. ISSN: 0033-5177. DOI 10.1007/s11135-013-9858-9. SCOPUS 2-s2.0-

84902366386. WOS:000337248200006 IF 0.728.

9. G. Rotundo, M. Ausloos (2013). Complex-valued information entropy measure for

networks with directed links (digraphs). Application to citations by community agents

with opposite opinions. Eur. Phys. J. B (2013) 86 (4): 169 (10 pages)

http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2013-30985-6. IF 1.282 (2012),

WOS:000318408100054, Scopus: 2-s2.0-84876827746. ISSN: 1434-6036.

10. N. K. Vitanov, M. Ausloos, G. Rotundo (2012). Discrete model of ideological

struggle accounting for migration”, Advances in Complex Systems, Vol 15,

Supplementary Issue 1, 1250049 (20 pages) DOI: 10.1142/S021952591250049X.

IF 1.213 (2010), ISI(WOS):000305286500005, SCOPUS 2-s2.0-84862563921.

11. R. Cerqueti, G. Rotundo (2012) The Role of Diversity in Persistence Aggregation,

International Journal of Intelligent Systems, ISSN: 1098-111X Volume 27, Issue 2,

Published online on 28Dic2011 Pages: 176–187 DOI:10.1002/int.21519, ISSN: 1098-

111X, IF 1.653, ISI(WOS): 000298596400007, Scopus: 2-s2.0-84855176831.

12. J. Vitting Andersen, A.Nowak, G.Rotundo, L. Parrott, S. Martinez (2011) “Price-

Quakes” Shaking the World's Stock Exchanges, PLoS ONE, Vol. 6, Issue 11,

e26472,

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026472 IF

4.411, ISI(WOS):000297154900021, SCOPUS: 2-s2.0-80355136409.

13. G. Rotundo, M. Ausloos (2010) Organization of networks with tagged nodes and

biased links: A priori distinct communities. The case of intelligent design proponents

and Darwinian evolution defenders, Physica A, ISSN: 0378-4371, 389 (23) 5479-

5494. DOI:10.1016/j.physa.2010.07.029. IF 1.522, ISI(WOS):000283904000015,

SCOPUS: 2-s2.0-77957750794.

14. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2010) Ownership and control in shareholding

networks, Journal of Economic Interaction and Coordination, ISSN 1860-711X,

Volume 5, Issue 2, 191-219. DOI: 10.1007/s11403-010-0068-4. IF 0.759,

ISI(WOS):000284780700007, SCOPUS: 2-s2.0-78649908874.

15. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2010) Network analysis of ownership and control

structure in the Italian Stock market, Advances and Applications in Statistical

Sciences, ISSN 0974-68119, Special Issue Vol. 2, Issue 2, 255-273.

16. R. Cerqueti, G. Rotundo (2010) Options with underlying asset driven by a fractional

brownian motion: crossing barriers estimates, New Mathematics and Natural

Computation, ISSN: 1793-0057, Vol. 6, No. 1, 109-118. DOI:

10.1142/S1793005710001633. ISI(WOS): 000233670801125.

17. R. Cerqueti, G. Rotundo (2009) Companies’ Decisions for Profit Maximization: A

Structural Model”, Applied Mathematical Sciences, ISSN 1312-885X, Vol. 3, 27,

1327 – 1340. IF 0.275. SCOPUS: 2-s2.0-77950948575.

Libri

G. Rotundo (2010) Dall’integrale di Riemann all’integrale di Itô, Aracne ed, ISBN 978-

88-548-3751-5.

C. Pocci, G. Rotundo, R. de Kok (2016) MATLAB per le applicazioni economiche e

finanziarie, Apogeo, 178pp., EAN: 9788891619921

Capitoli in libri 1. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2016) Complex networks in finance. In: Complex

Networks and Non linear Dynamics, Springer. Eds. P. Commendatore, M. Matilla-

García, L. M. Varela, J. S. Cánovas. Vol. 683 of the series Lecture Notes in

Economics and Mathematical Systems pp 209-235.

2. L.M. Varela (Cabo), G. Rotundo (2016) Complex Network Analysis and Nonlinear

Dynamics. In: Complex Networks and Non linear Dynamics, Springer. Eds. P.

Commendatore, M. Matilla-García, L. M. Varela, J. S. Cánovas. Volume 683 of the

series Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems pp 3-25.

3. G. Rotundo, B. Tirozzi (2016) Portfolio optimization: a mean field theory approach.

In: Theory and applications in Mathematical Physics: In Honor of 70th B. Tirozzi's

Birthday, World Scientific Publishing,119-129.

4. L. M. Varela Cabo, G. Rotundo, M. Ausloos, J. Carrete (2015) Complex networks

analysis in socioeconomic models. In: Complexity and Geographical Economics -

Topics and Tools. Springer series Dynamic Modeling and Econometrics in

Economics and Finance, Vol. 19. Editors: Pasquale Commendatore, Saime S. Kayam

and Ingrid Kubin, ISBN 978-3-319-12805-4, pp 209- 245 (2015). (review paper)

ISSN number: 2409-7497.

5. G. Rotundo, An investigation of computational complexity of the method of symbolic

images. In: Araceli N. Proto, Massimo Squillante, Janusz Kacpryzk eds, "Advanced

Dynamic Modeling of Economic and Social Systems", "Studies in Computational

Intelligence" series, Springer, ISBN 978-3-642-32902-9 (2013) 109-126.

WOS:000312510100009. SCOPUS 2-s2.0-84870402291

6. G. Rotundo, Centrality Measures in Shareholding Networks. In: “Use of Risk

Analysis in Computer-Aided Persuasion”, Edited by Ekrem Duman, Amir Atiya,

NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics,

Volume 88 (2011), pp. 12 - 28. ISBN 978-1-60750-827-4 (print) ISBN 978-1-

60750-828-1 (online), ISSN 1874-6276.

7. G. Rotundo, Neural Networks for Non-independent Lotteries. In: Springer series

“Studies in Fuzziness and Soft Computing” (R.R. Kacprzyk, J. Ed.), “Preferences and

Decisions” Greco, S., Marques Pereira, R.A., Squillante, M., Yager, R.R., Kacprzyk,

J. (Eds.), Vol. 257, pp. 369-375 (2010). ISBN 978-3-642-15975-6, e-ISBN 978-3-

642-15976-3, ISSN 1434-9922. ISI(WOS):000292630700022, SCOPUS: 2-s2.0-

77956386967.

8. R. Cerqueti, G. Rotundo, Memory Property in Heterogeneously Populated Markets.

In: Springer series “Studies in Fuzziness and Soft Computing” (R.R. Kacprzyk, J.

Ed.), “Preferences and Decisions” Greco, S., Marques Pereira, R.A., Squillante, M.,

Yager, R.R., Kacprzyk, J. (Eds.), Vol. 257, Preferences and Decisions, pp. 53-67

(2010). ISBN/ISSN: 978-3-642-15975-6. WOS:000292630700004, Scopus: 2-s2.0-

77956363813.

9. R. Cerqueti, G. Rotundo, Firms clustering in presence of technological renewal

processes. In: T. Puu, A. Panchuk, “Nonlinear Economic Dynamics”, Nova Science

Publishers (2010), pp. 135-145. ISBN 978-1-61668-788-5. SCOPUS: 2-s2.0-

84896439911.

Atti di convegni

1. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis, Network of firms: an analysis of the relevance of

integrated ownership in market concentration. In: Science and Technology for

Humanity (TIC-STH), 2009 IEEE Toronto International Conference, Toronto,

Canada (26-27 Sept. 2009) pp. 685 – 690. ISBN: 978-1-4244-3877-8, INSPEC

Accession Number: 11229830, DOI: 10.1109/TIC-STH.2009.5444411.

ISI(WOS):000278343700121 SCOPUS 2-s2.0-77952683095.

2. F. Pozzi, T. Aste, G. Rotundo, T. Di Matteo, Dynamical correlations in financial

systems. In: Complex Systems II, Edited by Derek Abbott, Tomaso Aste, Murray

Bachelor, Robert Dewar, Tiziana Di Matteo, Tony Guttmann, Proc. SPIE Vol. 6802,

68021E (Jan. 5, 2008). ISBN 978-1-60560-322-3. ISI(WOS):000253877000033,

SCOPUS 2-s2.0-41149116093.

Selezione di lavori precedenti

(*) capitoli in libri

1. F. Petroni, G. Rotundo, “Effectiveness of measures of performance during speculative

bubbles”, Physica A, ISSN: 0378-4371, (2008) 387 (15) 3942-3948.

DOI:10.1016/j.physa.2008.02.070. . IF 1.522, ISI(WOS):000256408100020.

SCOPUS 2-s2.0-43049087710.

2. (*) G. Rotundo, A. Scozzari, “Co-evolutive models for firms dynamics” In: A.K.

Naimzada, A. Torriero and S. Stefani (eds.), “Networks, Topology and Dynamics”,

Springer Series Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (ISSN: 0075-

8442), Vol. 613, Springer (2008), 143-158 ISBN 978-3-540-68407-7.

WOS:000263416000007, SCOPUS 2-s2.0-62549133074.

3. R. Cerqueti, G. Rotundo, “Productivity and costs for firms in presence of technology

renewal processes”, International Transactions in Operational Research (ISSN 1475-

3995) 14 6 (2007) 521-534. DOI: 10.1111/j.1475-3995.2007.00611.x.

4. F. Petroni, M. Ausloos, G. Rotundo, “Generating synthetic time series from Bak-

Sneppen coevolution models mixtures”, Physica A (ISSN: 0378-4371) 384 (2007)

359–367. doi:10.1016/j.physa.2007.04.127. IF 1.522, WOS:000249942400020.

5. G. Rotundo, M. Navarra, “On the maximum drawdown during speculative bubbles”,

Physica A (ISSN: 0378-4371) 382 1 (2007) 235-246.

DOI:10.1016/j.physa.2007.02.021. IF 1.522, ISI(WOS):000247993000030, SCOPUS 2-s2.0-34249782251.

6. G. Rotundo, M. Ausloos, “Microeconomic co-evolution model for financial technical

analysis signals”, Physica A ISSN: 0378-4371 373 (2007) 569–585.

DOI:10.1016/j.physa.2006.04.062. IF 1.522, ISI(WOS):000242316000049, SCOPUS 2-s2.0-33751064105.

7. (*) R. Cerqueti, G. Rotundo, “Dynamics of Financial Time Series in an

Inhomogeneous Aggregation Framework”. In: C. Perna and M Sibillo (eds.),

“Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance”, Springer (2007)

67-74 ISBN: 978-88-470-0703-1. SCOPUS 2-s2.0-84900586824.

8. (*) R. Cerqueti, G. Rotundo, “Processi di rinnovamento nei cluster di imprese”. In: G.

Garofalo (ed.) “Capitalismo distrettuale, localismi d’impresa, globalizzazione”,

Firenze University Press (2007) 129-143 ISBN 9988884536068. Reviewer Guido

Rey.

9. (*) G. Rotundo, “The Hurst’s exponent in technical analysis signals”. In: H. Takayasu

(ed.), “Practical Fruits of Econophysics: Proceedings of the Third Nikkei

Econophysics Symposium”, Springer Verlag (2006) 121-125 ISBN 4-431-28914-3.

10. (*) G. Rotundo, “Logistic function in large financial crashes”. In: M.Ausloos and M.

Dirickx (eds.) "The Logistic Map and the Route to Chaos: From the Beginning to

Modern Applications", Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg (2005) 239-258

ISBN 3-540-28366-8. SCOPUS 2-s2.0-63349087542.

11. R. Cerqueti, G. Rotundo, "Options with underlying asset driven by a fractional

Brownian motion: Crossing barriers estimates". In: S. Blair, U. Chakraborty, SH

Chen (ed.), "Proceedings of the 8th Joint Conference on Information Sciences", Vols

1-3 (2005), 1072-1074, ISBN . Codice ISI WOS: 000233670801125.

12. G. Rotundo, “Neural networks for large financial crashes forecast“, Physica A (ISSN:

0378-4371) 344 1-2 (2004) 77-80. doi:10.1016/j.physa.2004.06.091. IF 1.522,

WOS:000224995100015. SCOPUS 2-s2.0-5444260172.

13. R. Cerqueti, G. Rotundo, “Microeconomic modeling of financial time series with

long term memory”, Communicated to the conference C.I.F.E.’r (2003 IEEE

International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering),

sponsored by IEEE Neural Network Society and organised by the technical

committee of Financial Engineering, held in Hong Kong, March 20th- 23th 2003,

Proceedings 191-198, IEEE catalog number: 03TH8653, ISBN 0-7803-7654-4.

14. M. Menna, G. Rotundo, B. Tirozzi, “Distinguishing between chaotic and stochastic

systems”, International Journal of Modern Physics C (ISSN: 0129-1831) 13 1 (2002)

31-39. DOI: 10.1142/S0129183102002936. IF 0.706, ISI(WOS):000173899700004,

SCOPUS 2-s2.0-0036341640.

15. S. Mariani, G. Rotundo, B. Tirozzi, “Hedging strategy with Langevin evolution”,

International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN: 0219-0249) 3 3

(2000) 553-556. Extended version published on Quaderni del Dipartimento di

Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Facoltà di

Economia, Università di Roma “La Sapienza” , Quaderno N. 10 (1999).

16. M. Ciogli, G. Rotundo, B. Tirozzi, “A diffusion approach to economic time series”,

International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN: 0219-0249) 3 3

(2000) 567-568. Extended version published on Quaderni del Dipartimento di

Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Facoltà di

Economia, Università di Roma “La Sapienza”, Quaderno N. 8 (1999) .

17. G. Cimino, G. Del Duce, L.K. Kadonaga, G. Rotundo, A. Sisani, G. Stabile, B.

Tirozzi, M. Whiticar, “Time series analisys of geological data”, pubblicato su

Chemical Geology , vol. 161 (nos.1-3), ISSN 0009-2541, 30 September 1999, Special

Issue “Earth System Evolution: Geochemical Perspective”, pp. 253-270. IF 3.722,

ISI(WOS):000083023800015, SCOPUS: 2-s2.0-0034012660.

18. E. Dorotheyev, G.Rotundo, B.Tirozzi, “Energy landscape of neural networks storing

spatially correlated patterns”, Journal of Physics A: Mathematical and General, 28

(1995) 3733-3741. IF 1.641, ISI(WOS):A1995RK87200018, SCOPUS: 2-s2.0-

36149030427.

Attività editoriale

A. membro del comitato editoriale/advisory board di

Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM) http://www.jaqm.ro/ ;

http://www.jaqm.ro/advisoryboard.php ISSN 1842-4562.

DYSES Journal http://dyses.org.ar/ojs2333/index.php/jdyses/index ISSN 1852.379x.

Applied Mathematics Journal Website: http://journal.sapub.org/AM p-ISSN 2163-1409, e-

ISSN 2136-1425. Editorial Board Website:

http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?JournalID=1024

International Journal of Applied Mathematical Research (IJAMR) ISSN: 2227-4324

http://www.sciencepubco.com/index.php/ijamr

B. Guest editor of “Physics of Competition and Conflicts”, DYSES Journal Vols.1, 2 (2010), ISSN

1852.379x. Special issue.vol. 1-2, pp. 1-133 e 1-95, BUENOS AIRES:DYSES Asociation, ISSN: 1852-379X.

C. referee per le seguenti riviste:

Advances and Applications in Statistical Sciences, Advances in Complex Systems, Bentham

e-book series, Central European Journal of Physics, Chaos Solitons and Fractals, Discrete

and Continuous Dynamical System – B, Entropy, European Journal of Operations Research,

IEEE Computational Intelligence in Finance, International Journal of Bifurcation and Chaos

(IJBC), Journal of Finance and Accounting (IJFA), International Review of Financial

Analysis, Neurocomputing, Physica A, PLoS ONE, Reliability Engineering & System Safety,

The European Physical Journal B, The Journal of Network Theory in Finance.

Conferenze e workshop A. Organizzatore principale e membro del comitato scientifico

B. Membro del comitato scientifico

C. Attività di ricerca su invito

D. Relatore su invito e seminari

E. Presentazione in conferences e workshops

A. Organizzatore principale e/o membro del comitato scientifico

1. “Networks and contagions”, 3-6/07/2016, Poznan, Polonia;

2. “On the diffusion of Financial literacy”, 16-17/09/2015, Milano, Italia;

3. “eGovernement and eKnowledge – wider societal use of knowledge maps”,16-18/09/2014,

Siviglia, Spagna;

4. “Quantitative behavioural finance”, 8-10/12/2010, Nizza, Francia;

5. “NET2009”, 28-30/05/2009, Roma, Italia;

6. “1st Annual Meeting COST Action MP0801 ‘Physics of Competition and Conflicts’ ”, 28-

30/05/2009, Roma, Italia;

7. Workshop “Global versus local dynamics on networks”, 4-5/10/2007, satellite di

ECCS2007, 1-5/10/2007, Dresda, Germania;

8. Workshop “Prey-predator like systems”, 30/08-01/09/2006, Roma, Italia;

9. “International conference for the management of risk factors in economically relevant

human activities”, 31/08-02/09/2006, Roma, Italia;

10. “International conference for the management of risk factors in economically relevant

human activities”, 01-03/09/2005, Viterbo, Italia.

B. Membro del comitato scientifico

1. IV Annual Scientific Conference of the COST Action TD1210, 22-24/02/2017,

Sofia, Bulgaria (Program committee member).

2. III Annual Scientific Conference of the COST Action TD1210, 6-9/10/2015, Mons,

Belgium (Program committee member).

3. II Annual Scientific Conference of the COST Action TD1210, 24-26/11/2014,

Thessaloniki, Greece. (Program committee meeting)

http://knowescape.org/event/knowescape-second-annual-scientific-conference/

4. NED2013 (Nonlinear Economic Dynamic), 4-6/07/2013, Siena, Italy;

5. DYSES, 1-5/10/2012, Ushuaia, Argentina;

6. MedDecSup’2012 (International workshop on Next Generation Intelligent Medical

Decision Support Systems), Tärgu Mures, Romania, 10-11/07/2012, http://rcvt.tu-

sofia.bg/meddecsup2012/index.html ;

7. MedDecSup’2011 (International workshop on Next Generation Intelligent Medical Decision

Support Systems), Tärgu Mures, Romania, 18-19/09/2011, http://ncscs.upm.ro/;

8. NET2011, 31/05/2011, Milano, Italia;

9. DYSES,19-25/09/2010, Benevento, Italia;

10. MTISD2010 (Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems),

12-15/09/2010, Pescara , Italia;

11. NET2010, 14-16/06/2010, Milano, Italia;

12. UICS (Understanding Intelligent and Complex Systems), 22-23/10/2009, Petru Maior

University, Targu-Mures, Romania, http://uics.upm.ro/scientific_committee.html;

13. DYSES (Dynamics of Social and Economic Systems),14-18/04/2009, Pinamar, Argentina.

C. Attività di ricerca su invito

1. 3-13/07/2016. Visiting scientist presso l’Università di Cracovia, Cracovia, Polonia (Prof.

Piotr Wecyk)

2. 5-11/02/2015. Visiting scientist presso il GRAPES, Liegi, Belgio (Dr Marcel Ausloos)

3. 29/01-05/02/2015. Visiting scientists presso il CEVIPOF, Parigi, Francia (Dr Serge

Galam)

4. 08-10/05/2014. External expert al workshop “Modelling multiregional economies as

complex structures: building blocks”, COST Action IS1104, Vienna, Austria (Proff. I Kubin,

F. Wagener).

5. 02/05/2014. External expert al workshop “Geography of Financial Networks”, COST

Action IS1104 Aix-en-Provence, Francia (Proff. S. Bougheas, A. Kirman).

6. 22-25/04/2014, External expert al workshop “Ways of seeing”, COST Action TD1210,

Galway, Irlanda (Dr. P. Richmond).

7. 12-19/12/2013. Visiting scientist presso l’Università Paris 1 Pantheon Sorbonne, Paris,

Francia (Dr. J. Vitting Andersen).

8. 18-24/04/2013. Visiting scientist presso l’Istituto l’Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of

Sciences, Sofia, Bulgaria (Prof. N. Vitanov).

9. 28-4/04/2013. Visiting scientist presso l’Università Paris 1 Pantheon Sorbonne, Parigi, Francia

(Dr. Joergen Vitting Andersen).

10. 18-25/02 e 11-25/03/2013. Visiting scientist presso l’Università di Santiago de Compostela,

Spagna (Prof. Luis Miguel Varela Cabo).

11. 1-15/10/2012. Visiting scientist presso l’Universidad National de La Plata, La Plata, Argentina,

su invito di N. Oliveira.

10. 18-19/09/2012. Invited expert al workshop della COST Action IS1104 “The EU in the new

complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation”. Chairman P.

Commendatore.

11. 22-30/06/2012. Visiting scientist presso la Royal Netherlands Academy of Arts and

Sciences/Data Archiving & Networked Services, Den Haag, The Netherlands. I risultati scientifici

ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro “Bibliometric indicators and academic

recruitment – simulating the effect of different measures”, in collaborazione con A. Scharnhorst.

11. 14-21/07/2011. Visiting scientist presso la Royal Netherlands Academy of Arts and

Sciences/Data Archiving & Networked Services, Den Haag, The Netherlands. I risultati scientifici

ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro“Bibliometric indicators and poster presentation of

the COST Action MP0801”, in collaborazione con A. Scharnorst, utilizzato per la relazione finale

sul progetto COST Action MP0801.

12. 18-25/05/2010. Visiting scientist presso l’Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of

Sciences, Sofia, Bulgaria. I risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro

“Complexity of networks rising from the discretization of dynamical systems” in collaborazione

con N. Vitanov.

13. 7-14/02/2009. Visiting scientist at S.U.P.R.A.S. – Université de Liège, B-4000 Liegi, Belgio. I

risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel paper G. Rotundo, M. Ausloos,

“Organization of networks with tagged nodes and biased links: A priori distinct communities. The

case of intelligent design proponents and Darwinian evolution defenders”, Physica A (2010) 389

(23) 5479-5494.

14. Visiting researcher. Negli anni 1997-2000 ho ricevuto un supporto finanziario nell’ambito di un

programma di scambio scientifico su Ingegneria finanziaria per visitare le seguenti Istituzioni ed il

gruppo di ricerca di S. Albeverio:

31/01-02/02/2000 C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research),

Bonn, Germania. Durante la visita sono stati presentati i lavori: “Distinguishing between

chaotic and stochastic systems in financial time series”, “A truncated Lévy approach for an

italian share”, “Hedging strategy with Langevin evolution”;

8-24/09/2000, C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research),

Bonn, Germania;

11–18/11/2000, C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research),

Bonn, Germania. Durante la visita è stato presentato un lavoro dal titolo: “A statistical

mechanics approach to portfolio selection”;

13/11-12/12/1997 Bochum, Germany, Ruhr-Universität.

D. Relatore su invito e seminari

1. 4-16/03/2015 Galway, Ireland, “Money, Uncertainty and the Macroeconomy”. Chairman:

Srinivasan Raghavendra. Titolo della presentazione: “Concentration in financial

markets”.

2. 18-20/11/2015, Amsterdam, The Netherlands, “Making sense of education indicators”

TD1210 workshop. Chairman: Christophe Gueret. Titolo della presentazione: “Financial

literacy in Italy”.

3. 6-7/05/2015 Milano, Italy. “Bibliometric indicators in the evaluation of scientific

research”, “Financial applications of complex networks”.

4. 12/02/2015 Milano, Itally. “Dynamic consensus beliefs. On the usage of bibliometric

indicators for scientific evaluations.”

5. 27-28/06/2013. International workshop on “Nonlinear dynamics, agent-based models, and

complex evolving systems in economics”, Università di Bologna, Bologna, Italia. Titolo

della presentazione: “On aggregation techniques for agent based models: understanding

the presence of long term memory”, lavoro in collaborazione con Roy Cerqueti.

Chairman: Roberto Dieci.

6. 7/11/2012. Seminario presso l’Università di Milano Bicocca, Milano, Italia. Titolo della

presentazione: “Mutual funds relationship and risk analysis”, su invito della Prof.ssa S.

Stefani.

7. 1-5/10/2012, DYSES conference. Titolo della presentazione: “Mutual funds relationship

and risk analysis”, lavoro in collaborazione con Anna Maria D’Arcangelis. Chairwoman:

Araceli Proto.

http://www.dyses.org.ar/nuevo/pdf/Booklet_Resumenes.pdf

8. 1/06/2012. Seminario presso l’Università di Milano Bicocca, Milano, Italia. Titolo della

presentazione: “Network analysis of the Italian Stock Market”, su invito della Prof.ssa S.

Stefani.

9. 11-13/05/2012. “Measuring science: modern bibliometric methods”, COST-MP0801

workshop, Sofia, Bulgaria. Titolo della presentazione: “Exercises on the evaluation of the

quality of the research”. Chairman: O. Yordanov.

10. 27- 29/03/2012. “Complexity: an interdisciplinary persecutive“, COST-MP0801

workshop, Gerusalemme, Israele. Titolo della presentazione: “Network analysis of the

Italian Stock Market”. Chairman: S. Solomon.

11. 14-16/11/2011. “Does Humans behave like Atoms?“ COST-MP0801 workshop, Parigi,

Francia. Chairman: S. Galam.

11. 31/05/2011. NET2011, Milano, Italia. Titolo della presentazione: “Network of firms: an

analysis of the relevance of integrated ownership in market concentration”, lavoro in

collaborazione con A.M. D’Arcangelis. Chairwomen: S. Stefani ed A. Torriero.

12. 24-26/05/2011. NATO Advanced Workshop su “Use of Risk Analysis in Computer-

Aided Persuasion” Antalya, Turkia. Keynote speaker. Titolo della presentazione:

‘Centrality measures for shareholding networks’. Chairman: E. Duman.

13. 18-20/05/2011. Terzo annual meeting on “Physics of competition and conflicts”,

EURANDOM, Eindhoven, The Nethelands. Titolo del lavoro presentato: ‘Principal

Component Analysis of directed

networks’, lavoro in collaborazione con M. Ausloos. Chairman: C. Giardina.

14. 2-7/10/2010. COST-ESF “Future Internet and Society: A Complex Systems Perspective”,

Acquafredda di Maratea, Italia. Titolo del lavoro presentato: “Complex networks in

symbolic images”. Chairman: Dr. Menczer.

15. 9-10/10/2010. “Modelling knowledge dynamics'” Amsterdam. Titolo del lavoro

presentato: “Measuring researchers?”. Chairwoman: Dr. Andrea Scharnhorst.

16. 26-29/05/2010. II annual meeting on “Physics of competition and conflicts”, Burgas,

Bulgaria. Titolo del lavoro presentato: ‘Symbolic images for an evolutionary model of

boundedly rational consumers’. Chairman: V. Urumov.

17. 23/09/2009. Seminario presso l’University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island,

US, su invito di G. Dash. Titolo della presentazione: “Ownership and control in shareholding

networks”.

18. 9-10/06/2009. Relatore su invito al workshop "Modelling Interdependencies between

Technological and Human Systems under Crisis Scenarios", satellite del Zurich

International Workshop on “Coping with Crises in Complex Socio-Economic Systems”

at ETH Zurich, Switzerland. Titolo del lavoro: “Resilience of networks under source

removal”. Chairman: V. Rosato.

19. 14-18/04/2009. IV workshop on dynamics of social and economic systems (DYSES),

Buenos Aires, Argentina. Relatore invitato e membro del comitato scientifico. Titolo della

presentazione: “Network analysis of ownership and control structure in the Italian Stock

market”. Chairwoman: A. Proto.

20. 16/07/2008. Seminario su invito presso il “Dottorato in Analisi dei sistemi economici e

sociali: impresa, istituzioni, territorio”, Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e

sociali, University of Sannio (Benevento). Titolo della presentazione: “Complex

networks in finance: a case study”. Chairman: M. Squillante.

21. 16/01/2008. Primo conferenziere della Scuola Superiore dell’Università di Udine, Udine,

Italia. Titolo della presentazione: “Random networks per le applicazioni economiche e

finanziarie”. Chairman: L. Piccinini.

22. 8/11/2004. “PreNikkei2004” meeting, Tokyo University. Titolo della presentazione:

“Mean Reverting Patterns and the Fractional Brownian Motion”. Chairwoman: M.

Tanaka-Yamewaki.

23. 16–18/09/2004. Bruxelles, relatore su invito al workshop “Verhulst 200 on Chaos”,

Royal Military Academy. Titolo della presentazione: “Logistic function in large financial

crashes”. Chairman: M. Ausloos.

24. Dicembre 2001. Seminario su invito presso l’Università di Siena, Siena, Italia. Titolo

della presentazione: “Dimensione di correlazione e sue applicazioni per la

modellizzazione di dati finanziari.”.

25. 25-26/05/2001. Università della Tuscia, Viterbo, workshop “Sviluppi della finanza

matematica tra teoria e tecnica di mercato”. Titolo della presentazione: "Reti neurali per

previsioni finanziarie”.

26. Novembre1998. Seminario su invito presso il Dipartimento di Matematica per le

Decisioni, Università di Firenze, Firenze, Italia. Titolo della presentazione: “Introduzione

alle reti neurali ed applicazioni all’economia ed alla finanza”. Chairwoman: C. Mancini.

27. 1–8/11/1997. Nell’ambito del programma di ricerca1992-1997 CIAR-ESEP (Canadian

Institute for Advanced Research - System Evolution Program) dal 1992 al 1997 ho

partecipato come relatore invitato al meeting del gruppo in Ottawa, Canada, dove ho

presentato i risultati del gruppo italiano, che sono stati successivamente pubblicati nel

lavoro: G. Cimino, G. Del Duce, L. Kadonaga, G. Rotundo, A. Sisani, G. Stabile, B.

Tirozzi, M. Whiticar, “Time series analisys of geological data”, Chemical Geology , vol.

161 (nos.1-3) ISSN 0009-2541, 30 September 1999, Special Issue “Earth System Evolution:

Geochemical Perspective”, pp. 253-270.

E. relatore a convegni e conferenze

1. “NET2016”, Trento, December 8th-9th, 2016. Titolo della presentazione: “Intertemporal analysis of

mutual funds investing in European stocks: the analysis of herding through centrality

measures”, lavoro in collaborazione con Anna Maria D’Arcangelis.

2. EURO XXVII, 14st-16nd, 2015, Glasgow, United Kingdom. Titolo della presentazione: “Concentration in

financial networks”.

“NET2012”, Trento, 8-9/11/2012. Titolo della presentazione: “Mutual funds relationship and risk

analysis”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.

3. “DYSES2012” (Dynamics of Socio-Economic Systems), 1-5/10/2012, Ushuaia, Argentina. Titolo

della presentazione: “Mutual funds relationship and risk analysis”, lavoro in collaborazione con

A. M. D’Arcangelis.

4. “ENCS’2009 – International Symposium on Engineered and Natural Complex Systems:

Modeling, Simulation & Analysis”, 27-29/11/2009, Toronto, satellite di “IEEE Toronto International

Conference - Science and Technology for Humanity”, Toronto, Ontario, Canada. Chair: A. T. Lawniczak

(University of Guelph, Canada). Titolo della presentazione: “Network of firms: an analysis of the relevance

of integrated ownership in market concentration”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.

5. “Application of Physics in Financial Analysis ” (APFA7) conference, 01-06/03/2009, Tokyo, Japan.

Titolo della presentazione: “Ownership and control in shareholding networks”, lavoro in collaborazione con

A. M. D’Arcangelis.

6. “1st ICC Conference on Network Modelling and Economic Systems” (ICC2008–MES), 9-11/10/2008,

Lisbona, Portogallo. Titolo della presentazione “Network of firms: an analysis of integrated ownership”,

lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.

7. “NET2008” , 12-14/06/2008, Trento, Italia. Titolo della presentazione: “Ownership, control and

hierarchical structures in networks of firms”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.

8. 2nd Workshop “Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences, and Finance”, 9-11/04/2008,

International University of Monaco. Titolo della presentazione: “Discrete decision support systems”.

9. “Application of Physics in Financial Analysis 6” (APFA6) conference, 2–6/07/2007, Lisbona, Portogallo.

Titolo della presentazione: “Effectiveness of measures of performance during speculative bubbles”, lavoro in

collaborazione con F. Petroni.

10. “Networks 2007”, 18-19/05/2007, Urbino, Italia. Titolo della presentazione: “Co-evolutive models for

firms dynamics”, lavoro in collaborazione con A. Scozzari.

11. “Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza” (MAF), 11-13/10/2007, Salerno, Italia.

Titolo della presentazione: “Dynamics of financial time series in an inhomogeneous aggregation

frameworks”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.

12. “Application of Physics in Financial Analysis 5” (APFA5) conference, 29/06 – 2/07/2006, Torino, Italia.

Titolo della presentazione: “On the maximum drawdown during speculative bubbles”, lavoro in

collaborazione con M. Navarra.

13. “Complexity”, 17-21/05/2006, Aix-en-Provence, Francia. Titolo della presentazione: “Microeconomic

model switching in bubble dynamic”.

14. “Machine learning in finance” workshop nell’ambito della “Neural Processing Information System”

conference, 9/11/2005, Vancouver. Titolo della presentazione: “Neural networks for option pricing formula

approximation”, lavoro in collaborazione con M. Navarra.

15. “Connectionist Approaches in Economics and Management” (ACSEG2005), 17-18/11/2005, Aix-en-

Provence. Titolo della presentazione: “A coevolution model for technical analysis signals”.

16. “New Mathematical Methods in Risk Theory”, 6- 8/10/2005, Firenze, Italia. Titolo della presentazione:

“Contribution defined pension funds and financial crashes: evaluation of naïve investment and contribution

strategies”, lavoro in collaborazione con E. Mattioni.

17. XXIX conferenza A.M.A.S.E.S., 8–12/09/2005, Palermo, Italia. Titolo della presentazione: “Options

with underlying asset driven by a fractional brownian motion: crossing barriers estimates”, lavoro in

collaborazione con R. Cerqueti.

18. “Fourth International Workshop on Computational Intelligence in Economics and Finance” (CIEF'2005),

tenutosi nell’ambito della “Eighth Joint Conference on Information Sciences” (JCIS 2005), 27– 31/07/2005,

Salt Lake City, UTAH, USA. Titolo della presentazione: “Options with underlying asset driven by a

fractional brownian motion: crossing barriers estimates”, pp.1072-1075 degli Abstract, lavoro in

collaborazione con R. Cerqueti.

19. “10th Annual Workshop on Economic Heterogeneous Interacting Agents” (WEHIA 2005), University of

Essex, Colchester, Gran Bretagna, 13-15/06/2005. Titolo della presentazione: “A microeconomic model for

financial signal technical analysis”. Communicated also to the conference ACSEG, 17-18/11/2005, Aix-en-

Provence, Francia.

20. “The Third Nikkei Econophysics Research Workshop and Symposium”, 9-11/11/2004, Tokyo,

Giappone. Titolo della presentazione: “The Hurst's exponent in technical analysis signals”.

21. “Application of Physics in Financial Analysis 4” (APFA4) conference, 13– 15/11/2003, Warsaw,

European Physical Society - Statistical and Nonlinear Physics Division. Titolo della presentazione:

“Neural Networks for large financial crashes’ forecast”.

22. XXVII conferenza A.M.A.S.E.S., 3–6/09/2003, Cagliari, Italia. Titolo della presentazione: “Analisi di un

mercato in presenza di market maker”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.

23. C.I.F.E.’r (2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial

Engineering), 20– 23/03/2003, Hong Kong, IEEE Neural Network Society, organizzato da “The Financial

Engineering Technical Committee”. Titolo della presentazione: “Microeconomic modeling of financial time

series with long term memory”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.

24. XXVI conferenza A.M.A.S.E.S., 11–14/09/2002, Verona, Italia. Titolo della presentazione:

“Microeconomic modeling of financial time series with long term memory”, lavoro in collaborazione con R.

Cerqueti.

25. XXV conferenza A.M.A.S.E.S., 5–8/09/2001, Firenze, Italia. Titolo della presentazione: “Analisi di un

mercato in presenza di un market maker”, lavoro in collaborazione con con R. Cerqueti.

26. “Workshop di Finanza Matematica”, 1–2/02/2001, Pisa, Italia. Titolo della presentazione: “A

statistical mechanics approach to portfolio selection”, lavoro in collaborazione con M. Raffa e

B.Tirozzi.

27. “Application of Physics in Financial Analysis” (APFA2), July 13th–15th, 1999, Liegi, Belgio.

Titolo della presentazione: “A truncated Lévy approach for an Italian share”, “Distinguishing

between chaotic and stochastic systems in financial time series” and “A statistical mechanics

approach to portfolio selection”, lavoro in collaborazione con M. Menna, P. Paolilli, M. Raffa, B.

Tirozzi.

28. “Workshop di Matematica Finanziaria”, 28–29/01/1999, Pescara, Italia. Titolo della

presentazione: “Distinguishing between chaotic and stochastic systems in financial time series”,

lavoro in collaborazione con B. Tirozzi, M. Menna.

29. XXIII conferenza A.M.A.S.E.S., 7–11/09/1999, Rende, Italia. Titolo della presentazione: “Reti

neurali e longevity risk”, lavoro in collaborazione con M. Micocci, e “Trasformazione di

disequazioni variazionali in disequazioni variazionali partizionabili mediante reti neurali”.

30. “Application of Physics in Financial Analysis” (APFA), 15-18/07/1999, Dublino, Irlanda. Titolo

della presentazione: “A diffusion approach to economic time series”, lavoro in collaborazione con

B. Tirozzi, M. Ciogli e “Hedging strategy with Langevin evolution”, lavoro in collaborazione con

B. Tirozzi, ed S. Mariani.

31. APL98 conference, 27–31/07/1998, Roma, Italia. Titolo della presentazione: “Neural Networks

for Partitionable Variational Inequalities”.

32. ESANN (European Symposium on Neural Networks) conference, 22-24/04/1998, Bruges, Belgio.

Titolo della comunicazione: “Neural networks for financial forecast”.

Roma, 10/03/2017 Firma