INFORMASI EKSPOSUR RISIKO & PERMODALAN PT BANK

INFORMASI EKSPOSUR RISIKO & PERMODALAN

PT BANK NATIONALNOBU TBK

Posisi Laporan : 31 Desember 2020

PT Bank Nationalnobu Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan Bank Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

NobuCall : 1-500-278 [email protected] @nobubank | Nobu Bank

LAPORAN UKURAN UTAMA (KEY METRICS)


NobuCall : 1-500-278

[email protected]

@nobubank | Nobu Bank

No. Deskripsi Periode

31-Dec-20 30-Sep-20 30-Jun-20 31-Mar-20 31-Dec-19

Modal yang Tersedia (nilai)

1 Modal Inti Utama (CET1) 1.415.724 1.369.166 1.335.387 1.316.148 1.321.635

2 Modal Inti (Tier 1) 1.415.724 1.369.166 1.335.387 1.316.148 1.321.635

3 Total Modal 1.489.155 1.435.247 1.393.587 1.380.760 1.393.506

Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)

4 Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 6.763.441 6.178.635 5.538.847 6.031.765 6.462.020

Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR

5 Rasio CET1 (%) 20,93% 22,16% 24,11% 21,82% 20,45%

6 Rasio Tier 1 (%) 20,93% 22,16% 24,11% 21,82% 20,45%

7 Rasio Total Modal (%) 22,02% 23,23% 25,16% 22,89% 21,56%

Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR

8 Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 Komponen CET1 untuk buffer 12,03% 13,24% 15,17% 12,90% 11,57%

Rasio pengungkit sesuai Basel III

13 Total Eksposur 15.007.816 13.400.090 13.873.535 15.163.314 N/A

14 Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas

penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) 9,43% 10,22% 9,63% 8,68% N/A

14b Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas

penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) 9,43% 10,22% 9,63% 8,68% N/A

14c

Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas

penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah

memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities Financing Transaction (SFT) secara gross 9,43% 10,22% 9,63% 8,68% N/A

14d

Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas

penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah

memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross 9,43% 10,22% 9,63% 8,68% N/A

Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)

15 Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 LCR (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)

18 Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 NSFR (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(dalam jutaan rupiah)

Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai Standar Akuntansi

dengan Ketentuan Kehati-hatian



[email protected]


Sesuai

kerangka risiko

kredit

Sesuai

kerangka

counterparty

credit risk

Sesuai

kerangka

sekuritisasi

Sesuai

kerangka risiko

pasar

Tidak mengacu

pada persyaratan

permodalan atau

berdasarkan

pengurangan

modal

Aset

Kas 150.194 150.194 150.194 - - - -

Penempatan pada Bank Indonesia 665.534 665.534 665.534 - - - -

Penempatan pada bank lain 975.926 975.926 975.926 - - - -

Tagihan spot dan derivatif/forward 217 217 - - - 217 -

Surat berharga yang dimiliki 163.053 163.053 163.053 - - - -

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 101.406 101.406 101.406 - - - -

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

3.724.109 3.724.109 - 3.724.109 - - -

Tagihan akseptasi - - - - - - -

Kredit yang diberikan 7.428.576 7.428.576 7.428.576 - - - -

Pembiayaan syariah - - - - - - -

Penyertaan modal - - - - - - -

Aset keuangan lainnya 52.547 52.547 52.547 - - - -

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-

a. Surat berharga yang dimiliki (22) (22) (22) - - - -

b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (31.173) (31.173) (31.173) - - - -

c. Lainnya (1.147) (1.147) (1.147) - - - -

Aset tidak berwujud 61.427 61.427 - - - - 61.427

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (14.946) (14.946) - - - - (14.946)

Aset tetap dan inventaris 233.204 233.204 233.204 - - - -

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (140.902) (140.902) (140.902) - - - -

Aset non produktif

a. Properti terbengkalai - - - - - - -

b. Agunan yang diambil alih 199.796 199.796 199.796 - - - -

c. Rekening tunda - - - - - - -

d. Aset antarkantor - - - - - - -

Aset lainnya 170.135 170.135 170.135 - - - -

Total aset 13.737.934 13.737.934 9.967.127 3.724.109 - 217 46.481

Nilai tercatat masing-masing risiko

Nilai tercatat

sebagaimana

tercantum

dalam publikasi

laporan

keuangan

Nilai tercatat

berdasarkan

prinsip kehati-

hatian


Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai Standar Akuntansi

dengan Ketentuan Kehati-hatian



[email protected]


Sesuai

kerangka risiko

kredit

Sesuai

kerangka

counterparty

credit risk

Sesuai

kerangka

sekuritisasi

Sesuai

kerangka risiko

pasar

Tidak mengacu

pada persyaratan

permodalan atau

berdasarkan

pengurangan

modal

Kewajiban

Giro 3.347.150 3.347.150 - - - - -

Tabungan 1.185.456 1.185.456 - - - - -

Deposito 5.202.353 5.202.353 - - - - -

Uang Elektronik 1.181 1.181 - - - - -

Liabilitas kepada Bank Indonesia - - - - - - -

Liabilitas kepada bank lain 875.778 875.778 - - - - -

Liabilitas spot dan derivatif/forward - - - - - - -

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 1.366.811 1.366.811 - - - - -

Liabilitas akseptasi - - - - - - -

Surat berharga yang diterbitkan - - - - - - -

Pinjaman/Pembiayaan yang diterima - - - - - - -

Setoran jaminan - - - - - - -

Liabilitas antarkantor - - - - - - -

Liabilitas lainnya 239.351 239.351 - - - - -

Kepentingan minoritas (minority interest) - - - - - - -

Total liabilitas 12.218.080 12.218.080 - - - - -

Nilai tercatat masing-masing risiko

Nilai tercatat

sebagaimana

tercantum

dalam publikasi

laporan

keuangan

Nilai tercatat

berdasarkan

prinsip kehati-

hatian


Sumber Perbedaan Utama antara Eksposur sesuai Ketentuan Kehati-hatian

dengan Carrying Values sesuai Standar Akuntansi Keuangan



[email protected]


Total

Item sesuai:

Kerangka risiko

kredit

Kerangka

sekuritisasi

Kerangka

Counterparty

credit risk

Kerangka risiko

pasar

Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian 13.737.934 9.967.127 - 3.724.109 217

Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-

hatian - - - - -

Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian 13.737.934 9.967.127 - 3.724.109 217

Nilai rekening administratif 1.433.079 85.825 - - -

Perbedaan valuasi - - - - -

Perbedaan antara

netting rules, selain

dari yang termasuk

pada baris 2.

- - - - -

Perbedaan provisi - - - - -

Perbedaan

prudential filters - - - - -

Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-

hatian 15.171.013 10.052.952 - 3.724.109 217


Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai

Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Kehati-hatian



[email protected]


Bank harus menjelaskan asal perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan,sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai eksposur sesuai ketentuan

kehati-hatian, sebagaimana terdapat pada template LI1 dan LI2.

(a) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan signifikan antara nilai pada kolom (a) dan (b) di LI1.

Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sebagaimana tercantum

dalam publikasi laporan keuangan dengan nilai tercatat berdasarkan

prinsip kehati-hatian

(b) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan

pengaturan yang tercantum pada LI2.

Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sebagaimana tercantum

dalam publikasi laporan keuangan dengan nilai tercatat berdasarkan

prinsip kehati-hatian

(c) Sesuai dengan implementasi dari panduan pada valuasi prudensial, bank harus menjelaskan sistem dan

kontrol untuk memastikan estimasi valuasi prudensial dan dapat diandalkan. Pengungkapan harus memasukkan: Bank tidak memiliki valuasi prudensial

(i) Metodologi valuasi, termasuk penjelasan sejauh mana penggunaan metodologi mark-to-market dan mark-to-

model. Bank tidak memiliki valuasi prudensial

(ii) Deskripsi proses verifikasi harga independen. Bank tidak memiliki valuasi prudensial

(iii) Prosedur untuk penyesuaian valuasi atau cadangan (termasuk deskripsi proses dan metodologi untuk menilai

posisi trading dengan tipe instrumen). Bank tidak memiliki valuasi prudensial

Komposisi Permodalan



[email protected]


No Komponen

Jumlah

(Dalam Jutaan

Rupiah)

CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor

1 Saham biasa (termasuk stock surplus)

1.294.925

2 Laba ditahan

232.708

3 Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)

7.811

4 Modal yang termasuk phase out dari CET1 N/A

5 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan

-

6 CET1 sebelum regulatory adjustment

1.489.652

CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)

7 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen

keuangan dalam trading book

-

8 Goodwill

-

9 Aset tidak berwujud lainnya (selain Mortgage-Servicing Rights)

61.427

10 Aset pajak tangguhan yang berasal dari future profitability N/A

11 Cash-flow hedge reserve N/A

12 Shortfall on provisions to expected losses N/A

13 Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi

-

14 Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan

(DVA)

-

15 Aset pensiun manfaat pasti N/A

16 Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di

Laporan Posisi Keuangan) N/A

17 Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain

-

18

Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar

cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang

diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal

saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)

N/A

19

Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan

asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi

short yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)

N/A

No Komponen

Jumlah

(Dalam Jutaan

Rupiah)

20 Mortgage servicing rights

-

21 Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer

(jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak) N/A

22 Jumlah melebihi batasan 15% dari: N/A

23 investasi signifikan pada saham biasa financials N/A

24 mortgage servicing rights N/A

25 pajak tangguhan dari perbedaan temporer N/A

26 Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional

26a. Selisih PPKA dan CKPN

-

26b. PPKA non produktif

1.829

26c. Aset Pajak Tangguhan

-

26d. Penyertaan

-

26e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi

-

26f. Eksposur sekuritisasi

-

26g. Lainnya

-

27 Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil

daripada faktor pengurangnya

-

28 Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1

73.928

29 Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang

1.415.724

Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen

30 Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)

-

31 Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar

akuntansi

-

32 Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar

akuntansi

-

33 Modal yang yang termasuk phase out dari AT 1 N/A





[email protected]


No Komponen

Jumlah

(Dalam Jutaan

Rupiah)

34 Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui

dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi

-

35 Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out N/A

36 Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment

-

Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)

-

37 Investasi pada instrumen AT 1 sendiri N/A

38 Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain

-

39

Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar

cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang

diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal

saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)

N/A

40

Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan

asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi

short yang diperkenankan)

N/A


41a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain

-

42 Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor

pengurangnya

-

43 Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT 1

-

44 Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang

-

45 Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)

1.415.724

Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan

-

46 Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock

surplus)

-

47 Modal yang yang termasuk phase out dari Tier 2 N/A

48 Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui

dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi

-

49 Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out N/A

No Komponen

Jumlah

(Dalam Jutaan

Rupiah)

50

Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung

dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko

Kredit

73.430

51 Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang

73.430

Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory

Adjustment)

73.430

52 Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri N/A

53 Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain

-

54

Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan

asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi

short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari

10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan

dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk

bank Sistemik)

N/A

Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan,

keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi

peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari

saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya

ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat

(hanya untuk Bank Sistemik )

N/A

55

Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas

keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara

ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)

N/A


56a. Sinking fund

-

56b. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain

-

57 Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap

-

58 Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment

73.430

59 Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)

1.489.155

60 Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

6.763.441





[email protected]


No Komponen

Jumlah

(Dalam Jutaan

Rupiah)

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan

Tambahan Modal (Capital Buffer)

61 Rasio CET 1 (persentase terhadap ATMR) 20,93%

62 Rasio Modal Inti Tier 1 (persentase terhadap ATMR) 20,93%

63 Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR) 22,02%

64 Buffer (persentase terhadap ATMR)

-

65 Capital Conservation Buffer

-

66 Countercyclical Buffer

-

67 higher loss absorbency requirement

-

68

Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk

memenuhi Buffer (persentase terhadap ATMR)

Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri:

Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan

sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi

Buffer.

12,03%

National minima (jika berbeda dari Basel 3)

69 Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3) N/A

70 Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3) N/A

71 Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3) N/A

Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan

risiko)

72 Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya

pada entitas keuangan lain N/A

73 Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan N/A

74 Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak) N/A

75 Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net

dari kewajiban pajak) N/A

No Komponen

Jumlah

(Dalam Jutaan

Rupiah)

Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2

76 Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur

berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap) N/A

77 Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan

pendekatan standar N/A

78 Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur

berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap) N/A

79 Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan

pendekatan IRB N/A

Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1

Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)

80 Cap pada CET 1 yang temasuk phase out N/A

81 Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap

(kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities) N/A

82 Cap pada AT 1 yang temasuk phase out N/A

83 Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan

di atas cap setelah redemptions dan maturities) N/A

84 Cap pada Tier 2 yang temasuk phase out N/A

85 Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan

di atas cap setelah redemptions dan maturities) N/A


Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan



[email protected]


No Pos-pos Neraca Publikasi

Neraca Konsolidasi dengan

cakupan konsolidasi

berdasarkan ketentuan kehati-

hatian

ASET

1. Kas 150.194 150.194

2. Penempatan pada Bank Indonesia 665.534 665.534

3. Penempatan pada bank lain 975.926 975.926

4. Tagihan spot dan derivatif/forward 217 217

5. Surat berharga yang dimiliki 163.053 163.053

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 101.406 101.406

7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 3.724.109 3.724.109

8. Tagihan akseptasi - -

9. Kredit yang diberikan 7.428.576 7.428.576

10. Pembiayaan syariah - -

11. Penyertaan modal - -

12. Aset keuangan lainnya 52.547 52.547

13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-

a. Surat berharga yang dimiliki (22) (22)

b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (31.173) (31.173)

c. Lainnya (1.147) (1.147)

14. Aset tidak berwujud 61.427 61.427

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (14.946) (14.946)

15. Aset tetap dan inventaris 233.204 233.204

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (140.902) (140.902)

16. Aset non produktif

a. Properti terbengkalai - -

b. Agunan yang diambil alih 199.796 199.796

c. Rekening tunda - -

d. Aset antarkantor - -

17. Aset lainnya 170.135 170.135

TOTAL ASET 13.737.934 13.737.934

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1. Giro 3.347.150 3.347.150

2. Tabungan 1.185.456 1.185.456

3. Deposito 5.202.353 5.202.353

4. Uang Elektronik 1.181 1.181

5. Liabilitas kepada Bank Indonesia - -


Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan



[email protected]


No Pos-pos Neraca Publikasi

Neraca Konsolidasi dengan

cakupan konsolidasi

berdasarkan ketentuan kehati-

hatian

6. Liabilitas kepada bank lain 875.778 875.778

7. Liabilitas spot dan derivatif/forward - -

8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 1.366.811 1.366.811

9. Liabilitas akseptasi - -

10. Surat berharga yang diterbitkan - -

11. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima - -

12. Setoran jaminan - -

13. Liabilitas antarkantor - -

14. Liabilitas lainnya 239.351 239.351

15. Kepentingan minoritas (minority interest) - -

TOTAL LIABILITAS 12.218.080 12.218.080

EKUITAS

16. Modal disetor

a. Modal dasar 795.000 795.000

b. Modal yang belum disetor -/- (351.209) (351.209)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - -

17. Tambahan modal disetor

a. Agio 851.134 851.134

b. Disagio -/- - -

c. Dana setoran modal - -

d. Lainnya - -

18. Penghasilan komprehensif lain

a. Keuntungan - -

b. Kerugian -/- (16.279) (16.279)

19. Cadangan

a. Cadangan umum 8.500 8.500

b. Cadangan tujuan - -

20. Laba/rugi

a. Tahun-tahun lalu 179.101 179.101

b. Tahun berjalan 53.607 53.607

c. Dividen yang dibayarkan -/- - -

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK - -

TOTAL EKUITAS 1.519.854 1.519.854

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 13.737.934 13.737.934


Fitur Utama Permodalan Bank



[email protected]


No Indonesia Informasi

Kuantitatif/Kualitatif Pedoman Pengisian

1 Penerbit N/A Diisi dengan penerbit dari instrumen.

2 Nomor identifikasi N/A Diisi dengan nomor unik identifikasi atas penerbitan instrumen tersebut

(misalnya no. yang tercatat di bursa,ISIN, dll)

3 Hukum yang digunakan N/A Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya: hukum Indonesia

3a Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada

Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen

TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)

N/A Ketentuan OJK tidak mengadopsi TLAC.

Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM N/A

4 Pada saat masa transisi N/A Ketentuan OJK mengenai KPMM tidak mengadopsi masa transisi

5 setelah masa transisi N/A Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1, Tier 2, atau Tidak Eligible

6 Apakah instrumen eligible untuk Individu/Konsolidasi atau

Konsolidasi dan Individu

N/A Diisi dengan pilihan: Individu; Konsolidasi; atau Konsolidasi dan Individu

7 Jenis Instrumen N/A Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan:

Saham Biasa, Saham Preferen, Surat berharga subordinasi, Pinjaman

Subordinasi, Surat berharga, atau pinjaman lainnya

8 Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM N/A Diisi dalam Jutaan Rupiah

9 Nilai par dari instrumen N/A Diisi dalam Jutaan Rupiah

10 Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan N/A Diisi dengan pilihan:

Ekuitas; Liabilitas –Biaya perolehan amortisasi; Liabilitas – Opsi Nilai Wajar;

Non-Pengendali

11 Tanggal penerbitan N/A Diisi:

dd/mm/yyyy

12 Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo N/A Diisi dengan pilihan:

Perpetual atau Dengan Jatuh Tempo

13 Tanggal jatuh tempo N/A Untuk instrumen dengan jatuh tempo, diisi tanggal jatuh tempo: dd/mm/yyyy.

Untuk instrumen perpetual diisi:

Tidak ada tanggal jatuh tempo

14 Eksekusi call option atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan N/A Diisi dengan pilihan: Ya; Tidak

15 Tanggal call option, jumlah penarikan dan persyaratan call option

lainnya (bila ada)

N/A Diisi dengan tanggal call option (dd/mm/yyyy), persyaratan Call Option lainnya

dan jumlah penarikan (dalam jutaan rupiah)

16 Subsequent call option N/A Diisi bila ada fitur jumlah subsequent call option (berapa kali Call Option dapat

dilakukan).

Fitur Utama Permodalan Bank



[email protected]


No Indonesia Informasi

Kuantitatif/Kualitatif Pedoman Pengisian Kupon / dividen N/A

17 Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau floating N/A Diisi dengan pilihan:

- Fixed: bila kupon atau dividen adalah fixed selama jangka waktu instrumen;

- Floating: bila kupon atau dividen adalah floating selama jangka waktu instrumen;

- Fixed to floating: bila kupon/dividen saat ini adalah fixed, namun bisa berubah menjadi

floating di masa mendatang; atau

- Floating to fixed: bila kupon/dividen saat ini adalah floating, namun bisa berubah

menjadi fixed di masa mendatang

18 Tingkat dari coupon rate atau index lain yang menjadi acuan N/A Diisi dengan tingkat dari kupon atau index yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau

dividen.

19 Ada atau tidaknya dividend stopper N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

20 Fully discretionary; partial atau mandatory N/A Apakah Bank memiliki hak penuh atau partial untuk membatalkan kupon atau dividen,

atau tidak dapat membatalkan kupon/dividen.

Diisi dengan pilihan: Fully discretionary, Partially Discretionary, atau Mandatory

21 Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

22 Non-kumulatif atau kumulatif N/A Diisi dengan pilihan: Non-kumulatif atau kumulatif

23 Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi N/A Diisi dengan pilihan: dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi

24 Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya N/A Diisi dengan kondisi (trigger point) kapan instrumen dikonversi, termasuk point of non-

viability.

25 Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian N/A Diisi dengan penjelasan untuk setiap trigger point apakah instrumen akan: (i) pasti

dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau

(iii) pasti dikonversi sebagian.

26 Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya N/A Diisi dengan penjelasan rate konversi atas instrumen.

27 Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional N/A Diisi dengan pilihan: Mandatory, Optional, atau N/A

28 Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya N/A Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1, Tier 2, atau N/A

29 Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts

into

N/A Diisi dengan penjelasan issuer of instrument it converts into

30 Fitur write-down N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

31 Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya N/A Diisi dengan penjelasan kondisi atau trigger point fitur write-down, termasuk point of non-

viability.

32 Jika terjadi write-down, apakah penuh atau sebagian N/A Untuk setiap trigger point untuk fitur write down, jelaskan apakah instrumen akan di write

down: (i) akan selalu di write down penuh; (ii) kemungkinan di write down sebagian; (iii)

akan selalu di write down sebagian.

33 Jika terjadi write down; permanen atau temporer N/A Diisi dengan pilihan: Permanen atau Temporer

34 Jika terjadi write down temporer, jelaskan mekanisme write-up N/A Diisi dengan penjelasan mekanisme write-up.

34a Tipe subordinasi N/A Diisi dengan tipe subordinasi

35 Hierarki instrumen pada saat likuidasi N/A Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi.

36 Apakah terdapat fitur yang non-compliant N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

37 Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant N/A Diisi dengan penjelasan fitur yang non-compliant.

Laporan Pengungkapan Kualitatif mengenai

Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan



[email protected]


Pengungkapan Permodalan

a. Struktur Permodalan PT Bank Nationalnobu Tbk per 31 Desember 2020 terdiri atas modal inti sebesar Rp 1.415,72 miliar dan modal pelengkap sebesar Rp 73,43 miliar

b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) per 31 Desember 2020 berada di atas batas minimum yang ditetapkan regulator yaitu sebesar 22,02% dengan ATMR Risiko

Kredit sebesar Rp 5.863,01 miliar, ATMR Risiko Pasar sebesar Rp 2,66 miliar dan ATMR Risiko Operasional sebesar Rp 897,76 miliar. Secara umum rasio kecukupan modal Bank

sangat memadai untuk mengcover setiap potensi terjadinya risiko.

Pengungkapan Kualitatif Struktur Permodalan Bank Umum

KOMPONEN MODAL 31 Des 2020 31 Des 2019

I Modal Inti (Tier 1) 1.415.724 1.321.635

1 CET 1 1.415.724 1.321.635

1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) 443.791 443.791 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1.018.414 908.938

1.2.1

Faktor

Penamb

ah

1.092.342 1.055.217 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya - 6.793 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan - -

1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

penghasilan komprehensif lain - 6.793 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap - - 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.092.342 1.048.424 1.2.1.2.1 Agio 851.134 851.134 1.2.1.2.2 Cadangan umum 8.500 6.000 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu 179.101 145.496 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 53.607 45.794 1.2.1.2.5 Dana setoran modal - - 1.2.1.2.6 Lainnya - - 1.2.2 Faktor Pengurang (73.928) (146.279) 1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya (1.440) (26.370) 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan - -

1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

penghasilan komprehensif lain (1.440) (26.370) 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) (72.488) (119.909) 1.2.2.2.1 Disagio - - 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu - - 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan - -






[email protected]









1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai (CKPN) atas aset produktif (63.420) (118.257) 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book - - 1.2.2.2.6 PPKA non-produktif (9.067) (1.653) 1.2.2.2.7 Lainnya - -

1.3 Kepentingan Non-Pengendali yang dapat diperhitungkan - -

1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama (46.481) (31.094)

1.4.1 Pajak tangguhan - -

1.4.2 Goodwill - -

1.4.3 Aset tidak berwujud (46.481) (31.094)

1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang - -

1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi - -

1.4.6 Eksposur sekuritisasi - -

1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya - -

1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain - -

1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat - -

1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non Delivery Versus

Payment - -

1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada) - -

2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) - -

2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 - -

2.2 Agio/Disagio - -

2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan - -

2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain - -

2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat - -






[email protected]









II Modal Pelengkap (Tier 2) 73.430 71.871

1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 - -

2 Agio/Disagio - -

3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) 73.430 71.871

4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap - -

4.1 Sinking Fund - -

4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain - -

4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat - -

TOTAL MODAL 1.489.155 1.393.506

31 Des 2020 31 Des 2019 31 Des 2020 31 Des 2019

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO RASIO KPMM

ATMR RISIKO KREDIT 5.863.011 5.702.206 Rasio CET 1 (%) 20,93% 20,45%

ATMR RISIKO PASAR 2.667 1.417 Rasio Tier 1 (%) 20,93% 20,45%

ATMR RISIKO OPERASIONAL 897.763 758.397 Rasio Tier 2 (%) 1,09% 1,11%

TOTAL ATMR 6.763.441 6.462.020 Rasio KPMM (%) 22,02% 21,56%

RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) 9,99% 9,99% CET 1 UNTUK BUFFER (%) 12,03% 11,57%

ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL

RISIKO

PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH

BANK (%)

Dari CET 1 (%) 8,90% 8,88% Capital Conservation Buffer (%) 0% 0%

Dari AT 1 (%) 0% 0% Countercyclical Buffer (%) 0% 0%

Dari Tier 2 (%) 1,09% 1,11% Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%) 0% 0%


Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (T-OVA)



[email protected]


Pengungkapan Kualitatif Umum

Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu pillar penting dan senantiasa menjadi perhatian oleh pihak manajemen dalam upaya menjamin kelangsungan aktivitas bisnis

Perseroan yang berkesinambungan dan stabil dalam jangka panjang dengan menerapkan tata kelola yang baik. Penerapan Manajemen Risiko wajib diterapkan oleh Perseroan

sebagaimana telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam

pelaksanaannya, Perseroan telah menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator yang

meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Sebagai bagian dari tata kelola Perseroan, maka Penerapan Manajemen Risiko yang efektif dilaksanakan melalui prinsip-prinsip yang meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan

Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko, serta penerapan sistem informasi manajemen risiko berikut sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko berpedoman pada kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai landasan dasar dalam menetapkan

strategi risiko, penerapan dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kerangka organisasi, prosedur dan metodologi penetapan limit, serta proses yang meliputi tahapan-

tahapan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko yang timbul sehingga seluruh kegiatan usaha dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tingkatan risiko yang

diperkenankan (risk appetite) guna mencapai tujuan perusahaan yaitu adanya pertumbuhan bisnis dan meningkatnya pendapatan Perseroan secara berkesinambungan dan bersifat

jangka panjang. Selain itu, Perseroan juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran secara terus-menerus atas terciptanya budaya manajemen risiko yang melekat di setiap

jenjang organisasi diantaranya melalui pendekatan 3 (three) line of defense serta pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian pada semua aktivitas bisnis Perseroan. Aktivitas manajemen

risiko senantiasa mendapat perhatian dari Perseroan dalam upaya mengimbangi semakin kompleks dan beragamnya produk maupun tantangan-tantangan bisnis yang dihadapi

Perseroan. Penerapan manajemen risiko yang konsisten dalam jangka panjang diharapkan akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah bagi

Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan bahwa struktur organisasi telah dibuat secara memadai sesuai dengan kompleksitas, ukuran dan kebutuhan bisnis Perseroan. Kebijakan

dan prosedur dibuat dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja berdasarkan analisa kebutuhan dan kompetensi sumber daya manusia yang telah

memenuhi standar kuantitas dan kualitas yang ditetapkan, dalam upaya untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko yang baik. Perseroan juga telah membentuk komite eksekutif

dalam lingkup kerja pengendalian dan pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Risiko (KPR) di tingkat Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko (KMR) di tingkat Direksi,

yang melakukan rapat secara berkala. Komite eksekutif lainnya yang terkait dengan pengendalian risiko secara specifik juga telah ditetapkan seperti Komite Asset dan Liabilities (ALCO),

Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Produk dan Aktivitas Bank (PAB).

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Salah satu pilar manajemen risiko adalah adanya komitmen yang kuat dari manajemen puncak dalam mendukung terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif. Dewan komisaris

dan Direksi telah memahami risiko yang dihadapi oleh Perseroan untuk kemudian memberikan arahan yang jelas dalam upaya mengurangi dampak risiko tersebut serta melakukan

pengawasan secara aktif dan menumbuhkan budaya manajemen risiko. Di samping itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga sangat berperan dalam memastikan tersedianya struktur

organisasi, penetapan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang mengelola risiko serta memastikan tersedianya kuantitas sumber daya manusia yang dapat mendukung

terciptanya proses manajemen risiko yang efektif sesuai dengan ukuran, tingkat kompleksitas bisnis dan profil risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perseroan senantiasa berupaya memastikan ketersediaan adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit internal yang merupakan salah satu langkah Perseroan dalam

menerapkan manajemen risiko. Pembuatan kebijakan baru dilakukan dengan menyesuaikan strategi bisnis bank, serta mengacu pada peraturan yang berlaku dari regulator dan

pemerintah. Setiap kebijakan, prosedur dan penetapan limit internal dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum diterbitkan serta dilakukan evaluasi/penyesuaian secara berkala

terhadap perubahan atas aktivitas bisnis Perseroan dan ketentuan Regulator.

Perseroan secara terus menerus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko maupun struktur pengendalian internal yang terintegrasi dan

komprehensif. Hal tersebut dilakukan, dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan tingkat usaha perbankan dan memastikan proses

pemantauan telah dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga tercipta mekanisme yang efektif dalam mendeteksi adanya potensi risiko secara lebih dini, untuk selanjutnya dapat diambil

langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi dampak risiko yang berpotensi timbul. Kerangka manajemen risiko tercermin dalam bentuk toleransi risiko, kebijakan, prosedur, limit

transaksi maupun kewenangan pejabat serta berbagai perangkat lainnya dalam ruang lingkup bisnis dan operasional Perseroan.

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (T-OVA)



[email protected]



Kecukupan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko telah diterapkan oleh Perseroan secara memadai seperti dilakukannya proses identifikasi risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas, pengukuran,

pengendalian dan pemantauan terhadap produk dan aktivitas yang juga mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko, toleransi risiko atau limit-limit maupun uji ketahanan dampak

eksposur risiko pada kondisi terburuk (stress test) yang disajikan dalam laporan secara berkala. Proses pengendalian risiko diterapkan secara berkesinambungan dan disesuaikan

dengan besarnya eksposur risiko yang dapat diterima oleh manajemen, risk appetite, dan risk tolerance Perseroan. Tingkat risk appetite, risk tolerance, dan limit per jenis risiko dikaji

secara berkala disesuaikan dengan perkembangan bisnis yang terjadi dan disesuaikan dengan maksimum risiko yang masih dapat di toleransi dikaitkan dengan permodalan yang dimiliki

oleh perseroan. Eksposur risiko yang timbul beserta batasan limit risiko senantiasa dipantau dan dilsampaikan kepada manajemen Perseroan. Sistem informasi merupakan bagian yang

sangat penting dalam pelaksanaan keseluruhan proses manajemen risiko tersebut. Dalam hal sistem informasi manajemen risiko ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyusun laporan

ekspsour-eksposur risiko utama yang dihadapi oleh perseroan secara berkala seperti Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Manajemen Risiko secara

keseluruhan, Laporan Manajemen Risiko per jenis risiko seperti Laporan Pemantauan Eksposur Risiko Pasar, Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Risiko Counterparty, Laporan

Pemantauan Risiko Likuiditas dan lain sebagainya, yang disampaikan kepada Senior Manajemen, Direksi atau komite eksekutif seperti Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris

melalui Komite Pemantau Risiko. Laporan-laporan tersebut berguna bagi Manajemen Perseroan dan fungsi-fungsi pengawas lainnya dalam menilai dan memantau risiko yang dihadapi

Perseroan sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan dalam rangka strategi manajemen risiko dan mitigasinya.

Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan dengan memperhatikan praktek-praktek dan metodologi yang telah diterima dengan baik di industri perbankan maupun

yang telah ditetapkan oleh Regulator serta memperhatikan prinsip-prinsip umum aspek-aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas

dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. Adapun pendekatan dalam penilaian dan evaluasi profil risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor seberapa besar risiko yang

melekat yang dikenal sebagai Risiko Inheren dan seberapa kuat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Kombinasi dari kedua faktor tersebut menghasilkan peringkat risiko bersih yang

berguna bagi Perseroan dalam penerapan strategi pengendalian risiko, khususnya upaya Perseroan dalam meminimalisasi risiko dan mencegah risiko terjadi kembali di masa yang akan

datang. Parameter yang digunakan dalam menghitung Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank senantiasa dikaji ulang secara periodik untuk disesuaikan dengan perkembangan tingkat

usaha Perseroan maupun faktor-faktor eksternal lainya yang dianggap berdampak besar pada meningkatnya eksposur risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Berdasarkan penilaian self-

assessment Profil Risiko Perseroan tahun 2020 secara komposit berada pada peringkat 2 (dua), dengan Risiko Inheren bernilai Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen

Risiko bernilai Satisfactory.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang efektif memiliki tujuan untuk membantu manajemen dan pemilik perusahaan dalam upaya menjaga dan mengamankan aset Perseroan, menjamin

tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi

risiko terjadinya kerugian dan meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Sistem pengendalian intern pada Perseroan akan terlaksana dengan baik tidak lepas dari tanggung jawab seluruh karyawan Perseroan yang ikut berperan aktif untuk menerapkan

manajemen risiko. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perseroan telah memiliki unit kerja independen Satuan Kerja Internal Audit yang secara independen melakukan review dan

pemeriksaan maupun evaluasi terhadap aktivitas operasional dan bisnis serta implementasi risiko secara keseluruhan dan memastikan pemilik risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko,

dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern dibangun dengan dasar terciptanya four eyes principle untuk memastikan adanya pemisahan fungsi dalam setiap kegiatan operasional Perseroan untuk

menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan. Perseroan juga senantiasa memantau dan mengevaluasi efektifitas dan

kapasitas kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara berkala sejalan dengan perubahan kondisi intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi perseroan dalam upaya mencapai

target finansial.

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individu



[email protected]


No. Kategori Portofolio

31 Desember 2020 31 Desember 2019

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Jabodetab

ek

Indonesia Indonesia Indonesia

Total Jabodetab

ek


Total BagianTe

ngah

Bagian

Barat

Bagian

Timur

BagianTen

gah

Bagian

Barat

Bagian

Timur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Tagihan Kepada Pemerintah

4.532.820

-

-

-

4.532.820

3.744.528

-

-

-

3.744.528

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

-

-

-

-

-

72.003

-

-

-

72.003

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan

Lembaga Internasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Tagihan Kepada Bank

1.079.442

-

-

-

1.079.442

1.643.175

-

-

-

1.643.175

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

2.222.076

161.527

76.976

220.085

2.680.665

1.565.361

167.377

71.179

126.913

1.930.830

6 Kredit Beragun Properti Komersial

-

-

-

-

-

-

10.342

-

16.465

26.807

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

222.697

260.282

117.157

69.510

669.646

295.295

292.038

177.152

81.429

845.914

9 Tagihan kepada Korporasi

3.085.155

631.961

339.079

129.820

4.186.014

3.083.108

780.448

439.114

122.389

4.425.059

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

-

-

3.298

-

3.298

-

4.470

1.159

699

6.328

11 Aset Lainnya

612.426

-

-

-

612.426

491.757

-

-

-

491.757

Total

11.754.617

1.053.770

536.509

419.415

13.764.311

10.895.226

1.254.675

688.604

347.896

13.186.401



Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individu



[email protected]




Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu

kontrak

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu

kontrak

< 1 tahun > 1 thn

s.d. 3 thn

> 3 thn

s.d. 5 thn > 5 thn

Non

Kontraktu

al

Total < 1 tahun > 1 thn

s.d. 3 thn

> 3 thn

s.d. 5 thn > 5 thn

Non

Kontraktu

al

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


4.532.820

-

-

-

-

4.532.820

3.744.528

-

-

-

-

3.744.528


-

-

-

-

-

-

72.003

-

-

-

-

72.003

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Internasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.079.442

-

-

-

-

1.079.442

1.643.175

-

-

-

-

1.643.175


5.758

289.723

319.772

2.065.411

-

2.680.665

4.696

298.950

229.271

1.397.912

-

1.930.830


-

-

-

-

-

-

20.824

-

5.984

-

-

26.807


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Portofolio Ritel

493.468

98.836

61.973

15.370

-

669.646

638.018

104.102

94.237

9.556

-

845.914


3.346.824

525.215

141.945

172.030

-

4.186.014

3.157.026

834.856

339.390

93.787

-

4.425.059


3.298

-

-

-

-

3.298

6.328

-

-

-

-

6.328

11 Aset Lainnya

612.426

-

-

-

-

612.426

491.757

-

-

-

-

491.757

Total

10.074.037

913.774

523.690

2.252.811

-

13.764.311

9.778.354

1.237.909

668.881

1.501.256

-

13.186.401



Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individu



[email protected]


No. Sektor Ekonomi

31 Desember 2020

Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan

Kepada

Entitas

Sektor Publik

Tagihan

Kepada Bank

Pembanguna

n Multilateral

dan Lembaga

Internasional

Tagihan

Kepada Bank

Kredit

Beragun

Rumah

Tinggal

Kredit

Beragun

Properti

Komersial

Kredit

Pegawai/Pen

si unan

Tagihan

Kepada

Usaha Mikro,

Usaha Kecil

dan

Portofolio

Ritel

Tagihan

kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo Aset Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan

-

-

-

953

192.530

2 Perikanan

-

-

-

21.868

26.223

3 Pertambangan dan Penggalian

-

-

-

4 Industri pengolahan

-

-

-

-

76.980

810.641

-

5 Listrik, Gas dan Air

-

-

-

6 Konstruksi

-

-

-

-

31.719

155.968

7 Perdagangan besar dan eceran

-

-

-

48

398.153

853.601

3.298

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

-

-

-

23.707

100.317

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi

-

-

-

9.744

148.466

10 Perantara keuangan

-

-

-

1.079.442

212.379

-

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan

-

-

-

-

35.361

304.675

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial

wajib

-

-

-

13 Jasa pendidikan

-

-

-

2.920

14.183

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

-

-

-

20.759

5.389

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan

perorangan lainnya

-

-

-

10.910

6.134

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga

-

-

-

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

-

-

-

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya

-

-

-

19 Bukan Lapangan Usaha

-

-

-

20 Lainnya

4.532.820

-

-

2.680.617

36.572

1.355.509

-

612.426

Total

4.532.820

-

-

1.079.442

2.680.665

-

-

669.646

4.186.014

3.298

612.426






[email protected]


No. Sektor Ekonomi

31 Desember 2019

Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan

Kepada

Entitas Sektor

Publik

Tagihan

Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral

dan Lembaga

Internasional

Tagihan

Kepada Bank

Kredit

Beragun

Rumah

Tinggal

Kredit

Beragun

Properti

Komersial

Kredit

Pegawai/Pens

i unan

Tagihan

Kepada

Usaha Mikro,

Usaha Kecil

dan Portofolio

Ritel

Tagihan

kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo Aset Lainnya

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan

-

-

-

1.229

333.450

2 Perikanan

-

-

-

23.024

24.448


-

-

-

979

4 Industri pengolahan

-

-

-

-

136.542

1.099.339


-

-

-

6.927

-

6 Konstruksi

-

-

-

4.359

30.938

183.331

7 Perdagangan besar dan eceran

-

-

-

-

490.077

1.021.788

6.328

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

-

-

-

37.571

95.116

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi

-

-

-

11.566

196.842

10 Perantara keuangan

-

-

-

1.643.175

849.580

-

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan

-

-

-

16.465

62.633

508.055


wajib

-

-

-

13 Jasa pendidikan

-

-

-

10

17.416

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

-

-

-

21.255

1.141

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan

perorangan lainnya

-

-

-

10.354

6.889


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

20 Lainnya

3.744.528

72.003

-

1.930.830

5.984

13.788

86.685

491.757

Total

3.744.528

72.003

-

1.643.175

1.930.830

26.807

-

845.914

4.425.059

6.328

491.757


Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan

Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individu



[email protected]


No. Keterangan


Wilayah Wilayah

Jabodetabe

k


Total Jabodetab

ek


Total BagianTen

gah

Bagian

Barat

Bagian

Timur

BagianTen

gah

Bagian

Barat

Bagian

Timur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Tagihan

11.772.202

1.058.993

540.679

423.611

13.795.484

10.917.398

1.260.504

691.982

349.663

13.219.546

2 Tagihan yang mengalami peningkatan dan

pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Belum jatuh tempo

1.806

-

6.746

380

8.932

5.057

-

-

4.816

9.872

b. Telah jatuh tempo

58

3.537

3.298

-

6.893

-

4.471

1.159

699

6.329

3 CKPN - Stage 1

14.995

5.027

3.276

4.170

27.468

22.172

5.829

3.106

1.691

32.798

4 CKPN - Stage 2

14

195

894

26

1.129

-

-

-

-

-

5 CKPN - Stage 3

2.576

-

-

-

2.576

-

-

272

76

348

6 Tagihan yang dihapus buku

31.692

-

1.495

4.196

37.383

34.690

-

1.258

1.227

37.174






[email protected]


No. Sektor Ekonomi

31 Desember 2020

Tagihan

Tagihan yang Mengalami Penurunan

Nilai Cadangan

kerugian

penurunan nilai

(CKPN) - Stage 1

Cadangan

kerugian

penurunan nilai

(CKPN) - Stage 2

Cadangan

kerugian

penurunan nilai

(CKPN) - Stage 3

Tagihan yang

dihapus buku Belum Jatuh

Tempo Telah jatuh tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 193.528 46

2 Perikanan 48.168 77


4 Industri pengolahan 890.140 2.519 -


6 Konstruksi 189.593 1.907

7 Perdagangan besar dan eceran 1.267.108 7.126 3.300 8.499 1.129 2.381 2.668

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 125.179 3.537 959 195

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 158.997 16 787

10 Perantara keuangan 1.293.333 1.511 34.715

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 345.234 5.199


wajib

13 Jasa pendidikan 17.173 70

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 26.251 104

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan

lainnya 17.092 47





20 Lainnya 9.223.688 1.806 40 5.744

Total 13.795.484 8.932 6.893 27.468 1.129 2.576 37.383






[email protected]


No. Sektor Ekonomi

31 Desember 2019

Tagihan

Tagihan yang Mengalami Penurunan

Nilai Cadangan

kerugian

penurunan nilai

(CKPN) -

Individual

Cadangan

kerugian

penurunan nilai

(CKPN) - Kolektif

Tagihan yang

dihapus buku Belum Jatuh

Tempo Telah jatuh tempo

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 334.699 21

2 Perikanan 47.709 237

3 Pertambangan dan Penggalian 979 -

4 Industri pengolahan 1.241.279 5.398 -

5 Listrik, Gas dan Air 6.961 34

6 Konstruksi 219.715 1.088

7 Perdagangan besar dan eceran 1.525.850 5.798 6.329 7.309 348 3.841

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 133.347 659

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 209.380 972

10 Perantara keuangan 2.496.915 4.160 33.333

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 590.080 2.927


wajib - -

13 Jasa pendidikan 17.512 87

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22.506 110

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan

lainnya 17.325 82

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - -

19 Bukan Lapangan Usaha - -

20 Lainnya 6.355.286 4.075 9.713

Total 13.219.546 9.872 6.329 32.798 348 37.174


Risiko Kredit - Pengungkapan Rincian Mutasi

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individu



[email protected]


No. Keterangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Saldo awal CKPN

31.788

738

620

29.823

-

34.709

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)

6.400

(4.849)

(8.812)

2.975

-

(1.027)

2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan

7.016

157

846

5.699

-

-

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan

616

5.006

9.658

2.724

-

1.027

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada

periode berjalan

-

-

1.050

-

-

33.334

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan

(10.720)

5.240

11.818

-

-

-

Saldo akhir CKPN

27.468

1.129

2.576

32.798

-

348



Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individu



[email protected]


No Kategori Portofolio

31 Desember 2020

Tagihan Bersih

Lembaga

Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa

Peringkat Total

Standard and

Poor's AAA

AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d

BBB-

BB+ s.d

BB- B+ s.d B-

Kurang

dari B- A-1 A-2 A-3

Kurang

dari A-3

Fitch Ratings AAA AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d

BBB-

BB+ s.d

BB- B+ s.d B-

Kurang

dari B- F1+ s.d F1 F2 F3

Kurang

dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d

Aa3 A1 s.d A3

Baa1 s.d

Baa3

Ba1 s.d

Ba3 B1 s.d B3

Kurang

dari B3 P-1 P-2 P-3

Kurang

dari P-3

PT. Fitch

Ratings

Indonesia

AAA (idn)

AA+(idn)

s.d AA-

(idn)

A+(idn)

s.d. A-

(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn)

s.d BB-

(idn)

B+(idn)

s.d B-(idn)

Kurang

dari B-

(idn)

F1+(idn) s.d

F1(idn) F2(idn) F3(idn)

Kurang

dari

F3(idn)

PT Pemeringkat

Efek Indonesia idAAA

idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d

id A-

id BBB+

s.d id

BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d

id B-

Kurang

dari idB- idA1 idA2

idA3 s.d id

A4

Kurang

dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)


-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

4.532.820

4.532.820

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Internasional

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-


- 403.057

212.440

168.601

120.029

-

-

- -

-

-

-

175.315

1.079.442


-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

2.680.665

2.680.665


-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Portofolio Ritel

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

669.646

669.646


-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

4.186.014

4.186.014

10 Tagihan yang Telah Jatuh

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

3.298

3.298

11 Aset Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

612.426

612.426

TOTAL

- 403.057

212.440

168.601

120.029

-

-

- -

-

-

-

12.860.184

13.764.311


Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko

setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individu



[email protected]



31 Desember 2020

ATMR Beban

Modal

31 Desember 2019

ATMR Beban

Modal Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

A Eksposur Neraca


4.532.820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.744.528

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.002

-

-

-

-

-

-

-

-

14.400

3.105

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

1.079.442

-

-

-

-

-

-

-

-

215.888

47.538

-

1.643.175

-

-

-

-

-

-

-

-

328.635

70.869


-

413.832

2.266.833

-

-

-

-

-

-

-

891.740

196.357

-

426.052

1.504.021

-

-

-

-

-

-

-

627.694

135.359


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.807

-

-

26.807

5.781


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

-

-

-

-

-

-

633.863

-

-

-

475.397

104.680

-

-

-

-

-

-

752.959

-

-

-

564.719

121.779


-

-

-

-

-

25.020

-

3.642.968

-

-

3.655.478

804.920

-

-

-

-

-

25.020

-

3.771.605

-

-

3.784.115

816.027


-

-

-

-

-

-

-

- 3.298

-

4.946

1.089

-

-

-

-

-

-

-

-

6.328

-

9.492

2.047

11 Aset Lainnya

150.194

-

-

-

-

-

-

262.436 199.796

-

562.130

123.778

192.441

-

-

-

-

-

-

252.664

46.652

-

322.642

69.576

Total Eksposur Neraca

4.683.014

1.493.274

2.266.833

-

-

25.020

633.863

3.905.404 203.093

-

5.805.580

1.278.362

3.936.969

2.141.229

1.504.021

-

-

25.020

752.959

4.051.077

52.980

-

5.678.505

1.224.544

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening

Administratif


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

11.700

-

-

-

8.775

1.932

-

-

-

-

-

-

9.525

-

-

-

7.144

1.541


-

-

-

-

-

-

-

60.075

-

-

60.075

13.228

-

-

-

-

-

-

-

61.395

-

-

61.395

13.240


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Eksposur TRA

-

-

-

-

-

-

11.700

60.075

-

-

68.850

15.160

-

-

-

-

-

-

9.525

61.395

-

-

68.539

14.780

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Eksposur Counterparty Credit Risk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih dan

Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individu



[email protected]




Tagihan Bersih Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak

Dijamin Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak

Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-

[(4)+(5)+(6)+(7)] (9) (10) (11) (12) (13)

(14) = (9)-

[(10)+(11)+(12)+(13)]

A Eksposur Neraca


4.532.820 - - - 4.532.820

- 3.744.528 - - - 3.744.528

-

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -

- 72.003 - - - -

72.003

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -

- - - - - -

-


1.079.442 - - - -

1.079.442 1.643.175 - - - -

1.643.175

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 2.680.665 - - - -

2.680.665 1.930.830 758 - - -

1.930.073

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - -

- 26.807 - - - -

26.807


- - - - -

- - - - - -

-

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 657.946 24.083 - - -

633.863 836.389 83.430 - - -

752.959

9 Tagihan kepada Korporasi 4.125.939 457.952 - - -

3.667.988 4.363.664 567.039 - - -

3.796.625

10 Tagihan yang Telah Jatuh 3.298 - - - -

3.298 6.328 - - - -

6.328

11 Aset Lainnya 612.426 - - - -

612.426 491.757 - - - -

491.757

Total Eksposur Neraca

13.692.536 482.035 - - 4.532.820

8.677.681 13.115.481 651.226 - - 3.744.528

8.719.727

B Eksposur Rekening Administratif


- - - - -

- - - - - -

-

2


- - - - - -

-


- - - - - -

-


- - - - -

- - - - - -

-

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - -

- - - - - -

-

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - -

- - - - - -

-


- - - - -

- - - - - -

-

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 11.700 - - - -

11.700 9.525 - - - -

9.525

9 Tagihan kepada Korporasi 60.075 - - - -

60.075 61.395 - - - -

61.395

10 Tagihan yang Telah Jatuh - - - - -

- - - - - -

-

Total Eksposur Rekening Administratif 71.775 - - - -

71.775 70.920 - - - -

70.920

C Eksposur Counterparty Credit Risk


- - - - -

- - - - - -

-

2


- - - - - -

-


- - - - - -

-


- - - - -

- - - - - -

-

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - -

- - - - - -

-

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - -

- - - - - -

-

Total Eksposur Counterparty Credit Risk - - - - -

- - - - - -

-

Total (A+B+C) 13.764.311 482.035 - - 4.532.820

8.749.456 13.186.401 651.226 - - 3.744.528

8.790.647


Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan

Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individu



[email protected]


1. Eksposur Aset di laporan posisi keuangan, kecuali eksposur sekuritisasi




Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - -

a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 4.532.820 - - 3.744.528 - -

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain - - - - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - 72.003 14.401 14.401

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - - - - - -

a. Tagihan Jangka Pendek 1.079.442 215.888 215.888 1.643.175 328.635 328.635

b. Tagihan Jangka Panjang - - - - - -

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal 2.680.665 891.740 891.740 1.930.830 627.845 627.694

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - 26.807 26.807 26.807

7. Kredit Pegawai atau Pensiunan - - - - - -

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel 657.946 493.459 475.397 836.389 627.292 564.719

9. Tagihan Kepada Korporasi 4.125.939 4.113.430 3.655.478 4.363.664 4.351.154 3.784.115

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - -

a. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - -

b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 3.298 4.946 4.946 6.328 9.492 9.492

11. Aset Lainnya - - - - - -

a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin 150.194 - 192.441 -

b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) - - - -

1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit - - - -

2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa - - - -

3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa - - - -

c. Aset tetap dan inventaris neto 92.302 92.302 60.705 60.705

d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) 199.796 299.693 46.652 69.978

e. Antar kantor neto - - - -

f. Lainnya 170.135 170.135 191.959 191.959

TOTAL 13.692.536 5.719.464 5.805.580 13.115.481 5.985.626 5.678.505





[email protected]


2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi.

(dalam jutaan

rupiah)



Tagihan Bersih ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK Tagihan Bersih

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah

-

-

-

-

-

-

a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

-

-

-

-

-

-

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

-

-

-

-

-

-

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

-

-

-

-

-

-

3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

-

-

-

-

-

-

4. Tagihan kepada Bank

-

-

-

-

-

-

a. Tagihan Jangka Pendek

-

-

-

-

-

-

b. Tagihan Jangka Panjang

-

-

-

-

-

-

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

-

-

-

-

-

-

6. Kredit Beragun Properti Komersial

-

-

-

-

-

-

7. Kredit Pegawai/Pensiunan

-

-

-

-

-

-

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

11.700

8.775

8.775

9.525

7.144

7.144

9. Tagihan Kepada Korporasi

60.075

60.075

60.075

61.395

61.395

61.395

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

-

-

-

-

-

-

a. Kredit Beragun Rumah Tinggal

-

-

-

-

-

-

b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

-

-

-

-

-

-

TOTAL

71.775

68.850

68.850

70.920

68.539

68.539





[email protected]


2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi.

(dalam jutaan

rupiah)



Tagihan Bersih ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK Tagihan Bersih

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah

-

-

-

-

-

-

a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

-

-

-

-

-

-

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

-

-

-

-

-

-

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

-

-

-

-

-

-

3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

-

-

-

-

-

-

4. Tagihan kepada Bank

-

-

-

-

-

-

a. Tagihan Jangka Pendek

-

-

-

-

-

-

b. Tagihan Jangka Panjang

-

-

-

-

-

-

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

-

-

-

-

-

-

6. Kredit Beragun Properti Komersial

-

-

-

-

-

-

7. Kredit Pegawai/Pensiunan

-

-

-

-

-

-

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

11.700

8.775

8.775

9.525

7.144

7.144

9. Tagihan Kepada Korporasi

60.075

60.075

60.075

61.395

61.395

61.395

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

-

-

-

-

-

-

a. Kredit Beragun Rumah Tinggal

-

-

-

-

-

-

b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

-

-

-

-

-

-

TOTAL

71.775

68.850

68.850

70.920

68.539

68.539





[email protected]


3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


No Kategori Portofolio 31 Desember 2020 31 Desember 2019


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia - - - - - -


2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - -

3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -

4. Tagihan kepada Bank - - - - - -

a. Tagihan Jangka Pendek - - - - - -


5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - -

6. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - -

TOTAL - - - - - -

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)


No Jenis Transaksi


Nilai Eksposur Faktor Pengurang

Modal ATMR Nilai Eksposur

Faktor Pengurang

Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Delivery versus payment - - - -

a. Beban Modal 8% (5-15 hari) - - - -

b. Beban Modal 50% (16-30 hari) - - - -

c. Beban Modal 75% (31-45 hari) - - - -

d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) - - - -

2. Non-delivery versus payment - - - -

TOTAL - - - - - -

5. Eksposur Sekuritisasi


No Jenis Transaksi


Faktor Pengurang

Modal ATMR

Faktor Pengurang

Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Base Approach (ERBA) - -

2. ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA) - -

3. Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama - -

TOTAL - - - -





[email protected]


6. Eksposur Derivatif





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia - - - - - -


2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - -

3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -

4. Tagihan kepada Bank - - - - - -

a. Tagihan Jangka Pendek - - - - - -


5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - -

6. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - -

7. Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets) - - -

12.529 12.529 2.628

TOTAL - - - 12.529 12.529 2.628

7 Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)



TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) 5.874.430 5.749.672

FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT:

Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit (B) 11.419 47.467

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B) (C) 5.863.011 5.702.206

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL (D) - -

Pengungkapan Kualitatif mengenai Counterparty Credit Risk



[email protected]


Parameter Pendekatan Pengungkapan Kualitatif Umum

Banks harus menyediakan:

Tujuan manajemen risiko dan kebijakan terkait risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan

(counterparty credit risk), termasuk: N/A

1 Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi yang didefinisikan pada internal capital

untuk counterparty credit exposures dan untuk eksposur CCP N/A

2 Kebijakan yang berkaitan dengan garansi dan mitigasi risiko dan penilaian terkait counterparty

risk, termasuk eksposur towards CCP; N/A

3 Kebijakan terkait eksposur wrong-way risk; N/A

4 Dampak pada nilai jaminan yang dibutuhkan untuk menyediakan penurunan peringkat kredit. N/A

Analisis Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan

berdasarkan Pendekatan yang Digunakan



[email protected]


Replacement

cost (RC)

Potential future

exposure (PFE) EEPE

Alpha digunakan

untuk perhitungan

regulatory EAD

Tagihan

Bersih

ATMR

1 SA-CCR (untuk derivatif) 0 0 1,4 0 0

2 Metode Internal Model (untuk

derivatif dan SFT) N/A N/A

3 Pendekatan sederhana untuk

mitigasi risiko kredit (untuk SFT) N/A N/A

4 Pendekatan komprehensif untuk

mitigasi risiko kredit (untuk SFT) 0 0

5 VaR untuk SFT N/A N/A

6 Total

Analisa Kuantitatif: Bank diharapkan menambahkan dengan penjelasan

mengenai perubahan signifikan dan penyebab utama perubahannya



[email protected]


Replacement

cost (RC)

Potential future

exposure (PFE) EEPE

Alpha digunakan

untuk perhitungan

regulatory EAD

Tagihan

Bersih

ATMR

1 SA-CCR (untuk derivatif) 0 0 1,4 0 0

2 Metode Internal Model (untuk

derivatif dan SFT) N/A N/A

3 Pendekatan sederhana untuk

mitigasi risiko kredit (untuk SFT) N/A N/A

4 Pendekatan komprehensif untuk

mitigasi risiko kredit (untuk SFT) 0 0

5 VaR untuk SFT N/A N/A

6 Total


mengenai perubahan signifkan dan penyebab utama perubahannya.



[email protected]


Kategori Portofolio Bobot Risiko

Total Tagihan

Bersih

0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% Lainnya

Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagihan kepada Bank Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagihan kepada perusahaan sekuritas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagihan kepada Korporasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Portofolio Ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aset lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mengenai perubahan signifkan dan penyebab utama perubahannya.



[email protected]


Proteksi yang dibeli

(Protection bought)

Proteksi yang dijual

(Protection sold)

Nilai Notional

Single-name credit default swaps 0 0

Index credit default swaps 0 0

Total return swaps 0 0

Credit options 0 0

Derivatif kredit lainnya 0 0

Total Nilai Notional 0 0

Nilai wajar 0 0

Nilai wajar positif (aset) 0 0

Nilai wajar negatif (kewajiban) 0 0

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar



[email protected]


No. Jenis Risiko


Individual Konsolidasian Individual Konsolidasian

Beban

Modal ATMR

Beban

Modal ATMR

Beban

Modal ATMR

Beban

Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik - - - - - - - -

b. Risiko Umum 18 221 - - - - - -

2 Risiko Nilai Tukar 196 2.446 - - 113 1.417 - -

3 Risiko Ekuitas *) - - - - - - - -

4 Risiko Komoditas *) - - - - - - - -

5 Risiko Option - - - - - - - -

Total 213 2.667 - - 113 1.417 - -

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eskposur risiko dimaksud


Pengungkapan Kualitatif Mengenai Eksposur Sekuritisasi



[email protected]


Pengungkapan Kualitatif

A) Bank harus mendeskripsikan tujuan manajemen risiko dan kebijakan untuk aktivitas sekuritisasi dan fitur utama dari

aktivitas ini berdasarkan kerangka di bawah ini. Jika bank mempunyai posisi sekuritisasi pada laporan posisi keuangan

dan transaksi rekening administratif, bank harus menjelaskan poin-poin dibawah ini dengan aktivitas berbeda pada

setiap regulatory books.

N/A

(a) Tujuan bank terkait sekuritisasi dan aktivitas re-sekuritisasi, termasuk aktivitas pemindahan risiko kredit dari

eksposur sekuritisasi yang mendasari dari bank kepada entitas lain, tipe risiko yang diasumsikan dan tipe risiko yang

dipertahankan.

N/A

(b)Bank harus menyediakan daftar: N/A

special purpose entities (SPEs) dimana bank berlaku sebagai sponsor (namun tidak sebagai originator seperti Asset

Backed Commercial Paper (ABCP) conduit), mengindikasikan dimana bank mengkonsolidasi SPE kepada lingkup

regulatory consolidation;

N/A

entitas terafiliasi (i) yang diatur atau disarankan bank dan (ii) yang menginvestasikan tidak hanya pada eksposur

sekuritisasi yang telah disekuritisasi oleh bank atau di SPE yang telah disponsori bank; dan N/A

daftar entitas dengan dukungan implisit dari bank dan berhubungan dengan dampak pada permodalan bagi mereka N/A

(c) Rangkuman kebijakan akuntansi bank terkait aktivitas sekuritisasi. N/A

(d) Jika dapat diterapkan, nama institusi peringkat kredit (ECAIs) yang digunakan untuk sekuritisasi untuk agen yang

digunakan. N/A

(f) Bank harus menjelaskan fungsi asesmen internal N/A

Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book



[email protected]


Bank sebagai originator Bank sebagai sponsor Bank sebagai investor

Traditional Sintetis Sub-total Traditional Sintetis Sub-total Traditional Sintetis Sub-total

1 Retail (total) –antara lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Kredit perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Kartu kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Eksposur ritel lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Re-sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Non-retail (total) – antara lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kredit korporasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Kredit komersil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sewa dan piutang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Non-retail lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Re-sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analisis Kualitatif

Bank tidak memiliki Eskposur Sekuritisasi pada Banking Book

Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book



[email protected]


Bank sebagai originator Bank sebagai sponsor Bank sebagai investor

Tradisional Sintetis Subtotal Tradisional Sintetis Subtotal Tradisional Sintetis Sub-total

1 Retail (total) – antara lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 pinjaman perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 kartu kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 eksposur ritel lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 re-sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Non-retail(total) – antara lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 kredit korporasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 kredit komersil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 sewa dan piutang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 non-retail lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 re-sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analisis Kualitatif

Bank tidak memiliki Eskposur Sekuritisasi pada Banking Book

Eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau

sponsor dan persyaratan permodalannnya



[email protected]


Nilai eksposur

(berdasarkan Bobot Risiko)

Nilai eksposur

(berdasarkan regulatory approach)

ATMR

(berdasarkan regulatory approach) Capital charge after cap

≤20%

Bobot

Risiko

>20% to

50%

Bobot

Risiko

>50% to

100%

Bobot

Risiko

>100%

to

<1250%

Bobot

Risiko

1250%

Bobot

Risiko

IRB RBA

(termasu

k IAA)

IRB SFA SA/SSF

A 1250%

IRB RBA

(termasu

k IAA)

IRB SFA SA/SSF

A 1250%

IRB RBA

(termasu

k IAA)

IRB SFA SA/SSF

A 1250%

1 Total eksposur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sekuritisasi tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Dimana underlying sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 non-ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Dimana re-sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Non-senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sekuritisasi sintetis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Dimana underlying sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 non-ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Non-senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analisis Kualitatif

Bank tidak memiliki Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait persyaratan permodalan ketika bertindak sebagai Originator atau Sponsor

Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya -

Bank yang bertindak sebagai investor



[email protected]


Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure Values

(berdasarkan regulatory approach)

ATMR

(berdasarkan regulatory approach) Capital charge after cap

≤20%

Bobot

Risiko

>20% to

50%

Bobot

Risiko

>50% to

100%

Bobot

Risiko

>100% to

<1250%

Bobot

Risiko

1250%

Bobot

Risiko

IRB RBA IRB SFA SA/SSFA 1250% IRB RBA IRB SFA SA/SSFA 1250% IRB RBA IRB SFA SA/SSFA 1250%

1 Total eksposur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sekuritisasi tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Dimana underlying

sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 non-retail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7 Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Non-senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sekuritisasi sintetis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Dimana underlying

sekuritisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ritel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 non-retail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Non-senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analisis Kualitatif

Bank tidak memiliki Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait persyaratan permodalan - Bank yang bertindak sebagai investor

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Kredit



[email protected]



Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit yang dikelola oleh Perseroan dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional perbankan, seperti risiko yang timbul dari penyaluran kredit kepada nasabah

perorangan dan perusahaan, penyediaan dana dari aktivitas treasury dan investasi, serta aktivitas perdagangan seperti trade financing.

Pengelolaan risiko kredit senantiasa dilakukan dengan memperhatikan bahwa setiap ekspansi kredit, Perseroan harus mampu mengelola dan memantau kualitas kredit sejak saat kredit atau penyediaan dana diberikan sampai dengan pelunasannya mengingat apabila pengelolaan kredit

telah berjalan dengan baik serta efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan. Proses manajemen risiko kredit dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang merupakan aktivitas yang dinamis dalam

upaya menurunkan tingkat risiko Perseroan ke dalam tingkatan batasan yang ditolerasi oleh manajemen.

Dalam melakukan identifikasi risiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, Perseroan mempertimbangkan faktor yang berpotensi memiliki dampak terhadap risiko kredit antara lain kondisi ekonomi, suku bunga, harga komoditi dunia, kinerja keuangan, kemampuan membayar

debitur, prospek usaha debitur dan lain sebagainya. Dampak dari faktor-faktor tersebut juga digunakan oleh Perseroan untuk melakukan simulasi perburukan eksposur risiko kredit dalam kondisi terburuk (stress testing). Perseroan mengukur risiko kredit dengan beberapa parameter

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas dari jenis transaksi yang terekspos risiko kredit antara lain aset per akun neraca, ketepatan membayar debitur (days past due), kredit kualitas rendah, konsentrasi kredit berdasarkan pemberian kredit kepada debitur/group debitur inti dan

debitur besar (large exposure), tujuan pembiayaan, sektor ekonomi, sektor bisnis, sektor usaha, geografis atau wilayah, kategori portofolio, kecukupan agunan, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan.

Risiko kredit dipantau secara berkesinambungan sebagai bagian dari proses bisnis yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian serta regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari pengawasan aktif manajemen terhadap risiko kredit, Perseroan membentuk komite

eksekutif, baik di tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi. Informasi yang disampaikan antara lain pergerakan portofolio, konsentrasi kredit, dan informasi penting yang diperlukan untuk memantau kinerja. Pemantauan atas batas kredit juga dilakukan termasuk di dalamnya antara lain

pemantauan risiko-risiko konsentrasi kredit seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), eksposur besar (large exposure), segmentasi bisnis, serta sektor ekonomi maupun pemantauan atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan dampaknya terhadap modal Perseroan.

Perseroan juga membentuk komite di level transaksional yaitu Komite Kredit yang bertanggung jawab untuk memberikan keputusan persetujuan kredit. Dalam rangka mengurangi risiko dalam pemberian kredit, faktor utama yang digunakan dalam evaluasi calon debitur adalah

menggunakan pendekatan first way out, di mana dilakukan evaluasi atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Di samping itu, adanya agunan yang merupakan alternatif mitigasi risiko sebagai bagian dari second way out juga turut berperan penting

dalam upaya mengurangi risiko pengembalian kredit. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan pemantauan eksposur risiko kredit secara portofolio dan didukung oleh pemantauan secara per debitur oleh Credit Control, sementara fungsi four eyes principle dalam analisa kredit

dilakukan oleh unit yang membidangi Credit Reviewer/Credit Analyst.

Pemantauan atas ketepatan waktu pembayaran secara rutin dilakukan berupa proses early alert untuk memastikan potensi melemahnya kualitas kredit dapat diidentifikasi sejak awal dan langsung dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Dalam hal telah dilakukan upaya

pencegahan secara maksimal, namun debitur tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perseroan, maka penanganannya dilakukan oleh unit yang membidangi penanganan kredit bermasalah yang melakukan fungsi penyelesaian tunggakan atau restrukturisasi

kredit secara intensif dan efektif sehingga diharapkan rasio kredit bermasalah dapat senantiasa ditekan

Sepanjang tahun 2020, Bank telah melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment, penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

individual maupun kolektif, serta metodologi yang digunakan dalam perhitungan CKPN tertuang dalam Pedoman Penerapan PSAK 71 Bank National Nobu.

Bank menerapkan pendekatan standar (Standardized Approach) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan ketentuan OJK. Dalam hal ini adalah termasuk ketentuan peringkat, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga

pemeringkat yang digunakan, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi Bank.

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Pengelolaan risiko kredit didukung dengan kebijakan dan pedoman tertulis terkait kegiatan perkreditan yang antara lain mengatur proses inisiasi kredit, prosedur analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan, dokumentasi kredit, pengawasan kredit, penanganan kredit bermasalah dan

restrukturisasi kredit. Kebijakan perkreditan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses kredit di mana secara operasional selanjutnya dijabarkan di dalam prosedur/guidance yang lebih detail sebagai panduan Perseroan dalam memberikan kredit agar selalu menerapkan prinsip kehati-

hatian.

Kegiatan perkreditan juga didukung dengan ketentuan pendelegasian kewenangan pemberian keputusan kredit yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi pejabat yang terkait didalam fungsi perkreditan dalam memutuskan pinjaman. Limit kewenangan didelegasikan kepada individu

tertentu dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kinerja individu, jaminan, serta pengalaman yang bersangkutan.

Untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan risk appetite, Bank menetapkan batasan (limit), antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya. Selain itu, Perseroan

melakukan diversifikasi eksposur risiko kredit dengan menetapkan batas maksimum eksposur berdasarkan sektor industri dan segmen bisnis tertentu dalam upaya untuk memantau dan mengelola konsentrasi portofolio kredit.

Agunan

Dalam pemberian kredit harus berpedoman pada asas perkreditan yang sehat, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat penilaian dan kewajaran nilai agunan. Agunan sebagai second way out juga harus diperhatikan untuk mengurangi risiko kredit. Agunan yang dapat diterima

Perseroan adalah agunan yang diperbolehkan secara ketentuan Perseroan dan mengacu pada ketentuan eksternal yang berlaku, utamanya adalah agunan tunai dan agunan non tunai berupa properti, kendaraan, mesin, dan agunan lainnya.

Ketentuan mengenai jenis agunan utama yang diterima, proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (creditworthiness) dari pihak-pihak tersebut tertuang dalam kebijakan perkreditan Perseroan.

Counterparty Credit Risk

Risiko kredit counterparty dari aktivitas treasury diawasi secara ketat dan secara aktif dikelola untuk melindungi Perseroan dari kemungkinan kerugian jika counterparty mengalami default. Pemberian limit kredit counterparty ditetapkan untuk setiap counterparty dengan mengikuti penilaian

risiko kredit terhadap counterparty antara lain jenis transaksi, peringkat counterparty, perusahaan induk dan grup eksposur, serta profil keuangan. Eksposur risiko counterparty dipantau melalui pengawasan independen untuk memastikan bahwa eksposur yang timbul masih dalam batasan

limit yang ditetapkan.

Beberapa indikator penting terkait dengan pelaksanaan aktivitas perkreditan, antara lain sebagai berikut:

§ Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK selama tahun 2020.

§ Kualitas aktiva yang baik, di mana NPL gross dan net sampai dengan akhir Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 0.21% dan 0.18% dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit yang memadai, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas

penyaluran dana.

§ Pemantauan pinjaman khususnya terkait jumlah hari tertunggak (days past due) secara lebih dini dan berkala, sehingga deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan lebih awal untuk kemudian ditangani secara cepat dan tepat.

§ Sebagai bagian dari pengendalian risiko konsentrasi, maka sebaran eksposur pinjaman dijaga agar tidak terjadi konsentrasi dan pengelompokan yang berlebihan pada sektor ekonomi maupun segmen bisnis tertentu.

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Pasar



[email protected]



Manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan dan pengawasan semua risiko yang dihadapi Bank akibat dari pergerakan dari faktor pasar (suku bunga dan nilai tukar). Risiko pasar terjadi akibat adanya

pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar yang bergerak berlawanan dengan (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki Perseroan. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas

fungsional Perseroan seperti kegiatan Treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang. Di sisi lain risiko pasar juga dapat timbul dari aktivitas pendanaan dan penyaluran dana akibat

perubahan komposisi neraca perusahaan (balance sheet) yang dapat berdampak kepada pendapatan bunga bersih maupun nilai perusahaan yang dikenal sebagai risiko suku bunga di banking book. Guna

memaksimalkan tingkat imbal hasil dengan memperhatikan risiko yang timbul, maka portofolio surat berharga Bank dialokasikan berdasarkan sumber dari dana pihak ketiga maupun dari modal perusahaan

sebagai bagian dari pengelolaan neraca (balance sheet) secara keseluruhan. Pengelolaan dan pemantauan oleh Direksi terkait risiko pasar baik untuk posisi trading dan banking book dilakukan melalui

Komite Assets and Liabilities Committee (ALCO) yang secara aktif terlibat dalam perencanaan, persetujuan, peninjauan kembali dan pengkajian seluruh risiko pasar. Dalam melakukan aktivitasnya,

eksposur risiko Perseroan yang timbul dibatasi dengan adanya batasaan risk appetite dan risk tolerance yang kemudian dijabarkan dalam bentuk limit-limit yang bersifat operasional berupa limit-limit risiko

pasar seperi Portfolio Limit, Dealer Limit, Trigger Loss, Tenor, Minimum Holding, Sensitivity, Net Open Position (NOP) dan lain sebagainya.

Manajemen risiko pasar dilakukan dengan menerapkan prinsip segregation of duties, dimana terdapat pemisahan antara fungsi front end (Treasury Group), middle end (Treasury Middle Office) dan back

end (Treasury Back Office). Pemantauan eksposur risiko dan kepatuhan terhadap limit-limit risiko dilakukan oleh unit independen yaitu unit Market and Liquidity Risk yang juga membawahi fungsi Treasury

Middle Office di bawah organisasi Divisi Risk Management yang terpisah dari fungsi Treasury Front Office. Sedangkan proses aktivitas pembukuan dan penyelesaian (setelmen) transaksi Treasury

dilakukan oleh unit yang membidangi Treasury Back Office.

Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrument keuangan dalam trading book maupun banking book. Risiko pasar dalam trading book diukur dengan berbagai metodologi antara lain

analisa sensitivitas dan penetapan limit-limit seperti limit portofolio dan stop loss limit. Sedangkan pada banking book, risiko suku bunga dikelola dengan melakukan analisa repricing gap antara Risk

Sensitive Asset (RSA) dan Risk Sensitive Liabilities (RSL). Analisa dilakukan untuk mengukur sensitivitas pendapatan bunga bersih atas skenario pergerakan suku bunga. Dalam pengelolaan risiko pasar

trading book, Bank menetapkan prinsip segregation of duties. Terdapat pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan transaksi, yang melakukan pencatatan transaksi, verifikasi, unit pembuat kebijakan,

prosedur dan penetapan limit serta pengukuran risiko pasar. Perseroan melakukan perhitungan KPMM risiko pasar dengan menggunakan model standar sebagai komponen perhitungan KPMM sesuai

ketentuan regulator yang berlaku.

Dalam usaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal maka Surat Berharga yang dimiliki Perseroan selain ditempatkan pada surat berharga milik Pemerintah dan Bank Indonesia, juga ditempatkan

surat berharga korporasi baik BUMN maupun swasta. Pembelian obligasi korporasi senantiasa dipertimbangkan secara matang dan selektif yaitu ditempatkan pada perusahaan-perusahaan dengan

peringkat dan reputasi yang baik. Penempatan surat berharga utamanya dialokasikan dalam buku perdagangan (trading), buku tersedia untuk dijual (Available For Sale / AFS) dan dimiliki hingga jatuh

tempo (Hold To Maturity / HTM). Valuasi dilakukan secara harian atas surat berharga yang aktif diperdagangkan berdasarkan sumber harga pasar yang dapat diandalkan (reliable) antara lain Indonesia

Bond Pricing Agency (IBPA) serta mempertimbangkan pula sumber acuan lainnya seperti Reuters dan Bloomberg, sedangkan untuk transaksi valas sumber diperoleh dari kurs penutupan akhir hari yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dari sumber-sumber lainya di pasar yang kredibel seperti Reuters dan sebagainya. Penerapan proses penilaian harga wajar asset yang terekspos risiko pasar

dilakukan secara konsisten serta senantiasa memperhatikan dan memenuhi peraturan yang berlaku.

Secara umum rasio Posisi Devisa Netto (PDN) terhadap modal Perseroan adalah minimal. Eksposur risiko pasar yang timbul dari posisi valuta asing (valas) senantiasa dijaga pada tingkat posisi terbuka

yang minimal (square) dan utamanya hanya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (customer accomodation). Strategi ini mengakibatkan Perseroan terhindar dari paparan risiko yang signifikan akibat

fluktuasi kurs mata uang asing. Dalam memantau kondisi perekonomian global maupun dalam negeri maka pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) dan ALCO selama tahun 2020 telah

diadakan secara rutin (bulanan).

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)



[email protected]


Pengungkapan Kualitatif

Risiko likuiditas berhubungan dengan kerugian yang timbul disebabkan karena Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo yaitu kepada deposan, investor

dan kreditur, yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. Pengelolaan risiko

likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan oleh Perseroan. Pengelolaan risiko likuiditas ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan

Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Pengelolaan dan pemantauan oleh Direksi terkait risiko likuiditas dilaksanakan melalui Komite Assets and Liabilities

Committee (ALCO) yang secara aktif terlibat dalam perencanaan, persetujuan, peninjauan kembali dan pengkajian seluruh risiko likuiditas.

Perseroan senantiasa menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah kewajiban yang

jatuh tempo pada setiap periode berada dalam tingkat yang terkendali. Proses pemantauan risiko likuiditas juga memperhatikan perilaku fluktuasi dana pihak ketiga, yang berguna dalam

pengukuran risiko likuiditas dengan asumsi kondisi normal maupun terburuk (worst), sehingga rencana dan simulasi penanganan atas kondisi yang diproyeksikan terjadi dapat dilakukan

secara tepat. Sepanjang tahun 2020, fungsi pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui Assets and Liabilities Committee (ALCO) yang mengadakan pertemuan secara rutin (bulanan).

ALCO berfungsi untuk mengelola dan memonitor struktur aktiva dan kewajiban, likuiditas serta membuat strategi pendanaan dan pricing Bank.

Pemantauan likuiditas Perseroan dilakukan secara berkala dimana pemantauan tersebut mencakup rasio-rasio asset likuid, konsentrasi dana pihak ketiga, ketergantungan pada deposan

besar, profil jatuh tempo asset dan kewajiban (maturity profile), pemantauan gap likuiditas secara kumulatif (cumulative liquidity gap), evaluasi atas kapasitas peminjaman dari pihak

lawan (borrowing capacity), pemenuhan giro wajib minimum, komposisi pinjaman dibandingkan dengan dana pihak ketiga dan lain sebagainya. Bank telah memiliki pemantauan early

warning system yang dilakukan secara harian sebagai bagian dari deteksi dini atas penurunan indikator-indikator risiko likuidtas. Perseroan juga telah memiliki ketentuan yang mengatur

tentang Rencana Penanganan Pendanaan dalam kondisi darurat yang dikenal sebagai Contingency Funding Plan. Contingency Funding Plan mencakup kebijakan, strategi, prosedur

dan rencana tindak (action plan) untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dengan biaya yang wajar.

Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan Bank memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko, penetapan dan pemantauan limit risiko dengan

mempertimbangkan kompleksitas dari asset dan kewajiban. Ketika risiko muncul, pemilihan metode yang tepat dalam mengatasinya tergantung pada tingkat risiko, kemampuan

pendanaan untuk setiap mata uang, kecepatan unit yang bertanggung jawab dalam memperoleh pendanaan dalam mengatasi krisis.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau counter-party yang telah jatuh waktu. Beberapa strategi

yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

a. Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.

b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan gap likuiditas (maturity gap, proyeksi cash flow) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.

c. Meningkatkan kerjasama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas Call Money maupun Repo Surat Berharga.

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Operasional



[email protected]



Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional

merupakan salah satu risiko yang penting bagi Perseroan karena dapat menimbulkan dampak pada risiko-risiko lainnya dan memiliki dimensi risiko yang luas cakupannya.

Risiko operasional tersebut kemudian diklasifikasikan lebih lanjut lagi berdasarkan beberapa jenis kejadian risiko operasional yang meliputi : fraud internal, fraud eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan

praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk fraud yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tujuan utama Perseroan dalam pengelolaan risiko operasional adalah meminimalkan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses sebagaimana tersebut diatas.

Adapun penerapan proses manajemen risiko operasional adalah meliputi aspek-aspek sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Perseroan telah memiliki prosedur pengelolaan risiko operasional, pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru termasuk ketentuan mengenai anti fraud. Prosedur tersebut juga mengatur pengelolaan risiko operasional melalui beberapa pendekatan dan

tools seperti pencatatan dan pelaporan kejadian kerugian atau insiden risiko operasional, Risk Control Self Asessment (RCSA) dan Key Risk Indicator (KRI)

b. Perseroan telah merealisasikan beberapa produk/aktivitas baru dan melakukan pengembangan atas produk/aktivitas yang sudah berjalan dalam dunia digital serta pembukaan jaringan Kantor Perseroan dalam upaya pengembangan volume dan bisnis

sepanjang tahun 2020 peningkatan pendapatan Perseroan. Setiap rencana/pengajuan peluncuran produk/aktivitas baru maupun pengembangannya wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Komite Produk dan Aktivitas Bank untuk dilakukan

evaluasi secara komprehensif dengan memperhatikan tidak hanya dari sisi kelayakan bisnis namun juga faktor-faktor risiko yang berpotensi timbul dan bagaimana pengendaliannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi proses identifikasi

risiko atas produk, mengukur dan mengendalikan risiko yang berpotensi terjadi termasuk memastikan kesiapan operasi sebelum produk/aktivitas diluncurkan seperti kesiapan sistem dan infrastruktur, kecukupan aspek pengamanan, kecukupan kebijakan

dan prosedur, pemenuhan atas aspek akuntansi, hukum, perpajakan, peraturan dan dan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, secara periodik dilakukan kaji ulang terhadap kinerja/produktivitas yang telah diluncurkan. Keseluruhan proses ini

bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional Perseroan.

c. Dalam pengelolaan risiko operasional mengingat cakupan dan skalanya yang luas, sebagaimana pengelolaan atas eksposur risiko-risiko lainnya, guna memastikan efektifitas pengendalian risiko, maka Perseroan menggunakan pendekatan 3 Lini

Pertahanan (3 line of defense) dalam proses manajemen risiko dimana lini pertahanan pertama disandarkan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja operation maupun unit support. Divisi Risk Management dan Compliance berperan sebagai lini

pertahanan kedua, sedangkan unit yang membidangi Internal Audit berperan sebagai lini pertahanan ketiga. Lini pertahanan pertama sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa telah dilakukan

proses pengendalian risiko di tingkat pertama. Lini pertahanan kedua merupakan lini independen yang mendukung unit kerja pada lini pertahanan pertama dengan melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko. Lini pertahanan ketiga merupakan lini

independen dari kedua lini pertahanan tersebut diatas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko operasional yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua telah berjalan dengan efektif.

d. Tata kelola perusahaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan risiko operasional. Tata kelola risiko operasional menggambarkan dan menjabarkan pembagian peran dan tanggung jawab, alur pelaporan serta pengawasan dalam pengelolaan

risiko operasional di Perseroan. Dalam kaitannya dengan penerapan tata kelola yang baik dan guna mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang sehat, maka Perseroan telah secara khusus membentuk komite-komite yang melakukan pengendalian

risiko operasional yang meliputi Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Produk dan Aktivitas Bank.

Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah senantiasa menjadi perhatian dari manajemen Perseroan. Dalam kaitan pengelolaan risiko, perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, sehingga upaya

peningkatan kompetensi dan kualitas karyawan tidak lepas dari bagian dari upaya mengendalikan risiko yang dilakukan melalui proses pelatihan, rekruitmen, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi sesuai bidang profesi yang ditekuninya maupun

sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan jenjang masing-masing karyawan. Budaya manajemen risiko untuk risiko operasional telah diinternalisasikan dengan baik ke seluruh level

organisasi meliputi proses dual control di Kantor Cabang dan Kantor Kas, sosialisasi kesadaran terhadap risiko operasional dilakukan melalui pelatihan dan email blast, APU/PPT dan strategi penerapan anti fraud secara berkelanjutan. Pada pertengahan

Maret 2020 telah terjadi bencana pandemik penyakit COVID-19 yang mulai menyebar ke berbagai Wilayah Indonesia. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah menganjurkan agar Perusahaan melakukan Protocol pencegahan penyebaran dan

penularan virus COVID-19. Merespon anjuran Pemerintah tersebut Bank Nobu melakukan aktivasi penerapan Business Continuity Plan yang dikordinasikan oleh Unit Kerja Crisis Control Center (CCC). Pelaksanaan BCP dilakukan dengan membuat

analisa terhadap pembagian unit kerja berdasarkan urgensi dalam memberikan pelayanan kepada Nasabah, baik dari sisi bisnis dan operasional yaitu Very Critical, Critical dan Less Critical

Pelaksanaan BCP ini terus dipantau oleh Management dan selalu di-update mengikuti perkembangan atau arahan dari Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kemudan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Bank dibawah kordinasi

Crisis Control Center (CCC).

e. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung diterapkan dengan senantiasa memperhatikan aspek keamanan (security) dan senantiasa dilakukan penyempurnaan atau pengembangan secara terus menerus sejalan dengan perubahan dan

perkembangan bisnis Perseroan, baik dalam bisnis yang selama ini sudah menjadi bisnis inti Perseroan maupun tren bisnis baru yang sedang dikembangkan yaitu kepada layanan teknologi finansial dan digital banking. Hal yang sama juga diterapkan

pada pengembangan sistem dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data nasabah, produk, aktivitas maupun untuk tujuan pelaporan ke Regulator. Dalam upaya memastikan proses bisnis tetap berjalan dalam situasi apapun, maka secara berkala

Perseroan melakukan proses pemeliharaan dan pengamanan data, termasuk dilakukannya proses pengujian kelangsungan bisnis dalam kondisi gangguan sistem, sehingga diharapkan setiap gangguan bisnis dan kejadian eksternal yang mengganggu

keamanan sistem operasional Perseroan dapat segera pulih dan ditangani dengan baik sesuai target yang ditetapkan.

f. Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan dan prosedur, pengembangan aktivitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Perseroan senantiasa melakukan

pemantauan terhadap risiko operasional yang terjadi melalui proses pencatatan, pelaporan, dan rencana aksi atas kejadian risiko melalui perangkat-perangkat (tools) seperti melalui laporan insiden (incident report), Kerugian Risiko Operasional (Loss

Event Database), Risk Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) dan maupun risiko lainnya yang disampaikan/dilaporkan oleh Risk Taking Unit secara berkala. Informasi dan analisa atas profil risiko operasional dilaporkan kepada

Manajemen secara berkala.

g. Perseroan menerapkan pendekatan standar (Standardized Approach) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional, sesuai dengan ketentuan OJK.

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Hukum



[email protected]



Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah meliputi aspek-aspek berikut ini:

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat permasalahan hukum yang material yang dapat mengganggu aktivitas dan bisnis Perseroan.

Unit Legal melakukan review setiap klausula perjanjian dan telah sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Legal Counsel konsisten

diminta untuk mengkaji ulang (review) atas perjanjian untuk meminimalkan terjadinya Risiko Hukum dalam memenuhi kebutuhan evaluasi atas

permasalahan hukum dan penanganan perkara yang kompleks.

Proses identifikasi Risiko Hukum diawali dengan (i) proses identifikasi Risiko Hukum atas sebuah transaksi, (ii) penelaahan atas

ketentuan/peraturan perundang - undangan yang ada serta terkait, (iii) kebutuhan bisnis dan best practice, (iv) pengalaman berdasarkan

permasalahan hukum yang dialami/perkara diluar Bank.

Proses pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan memetakan potensi kejadian risiko melalui dampak kerugian, frekuensi risiko hukum,

hasil penilaian, pelaksanaan penilaian dan control testing.

Pemantauan Risiko Hukum dilakukan dengan cara pemantauan proses administrasi secara periodik, menetapkan standar administrasi hukum

yang baik, pemantauan proses kerja di unit legal (maker dan checker), serta updating ketentuan baru.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko.

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Reputasi



[email protected]



Penerapan Manajemen Risiko Reputasi antara lain sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Sepanjang tahun 2020, reputasi dan kredibilitas Perseroan masih dapat terjaga dengan baik di mata masyarakat. Dari pengamatan pada

media, tidak terdapat pemberitaan negatif tentang Perseroan yang signifikan sehingga mengganggu jalannya operasional Perseroan. Secara

umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif yang signifikan dari pemilik Perseroan dan Perusahaan terkait.

Frekuensi pengaduan nasabah masih dikategorikan wajar dan tidak material tercermin dari keluhan yang relatif standar dan masih dapat

ditangani dengan baik dengan penyelesaian dalam batas waktu yang singkat, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap reputasi

Perseroan.

Sistem informasi manajemen risiko reputasi Perseroan dilakukan melalui evaluasi atas laporan pengaduan nasabah dan laporan

pemantauan pemberitaan media terkait dengan Perseroan.

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Stratejik



[email protected]



Risiko Stratejik adalah risiko yang diakibatkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat maupun pengambilan keputusan bisnis Perseroan yang

kurang responsif terhadap perubahan eksternal.

Pencapaian target rencana bisnis Bank menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kualitas penerapan manajemen Risiko Stratejik. Untuk itu, Direksi sangat concern pada pemenuhan

target-target keuangan dan non keuangan yang tertuang dalam rencana bisnis Bank. Hal ini tentunya mendapat dukungan dari Dewan Komisaris yang melakukan fungsi pengawasan

melalui saran dan arahan tentang berbagai hal yang menjadi faktor utama pemenuhan target tersebut. Pemantauan atas kinerja perusahaan khususnya upaya-upaya untuk

meningkatkan profitabilitas dan rentabilitas perusahaan melalui pengelolaan asset dan liabilities secara berkala telah dilaksanakan dalam forum Asset and Liabilities Committee (ALCO).

Penerapan Manajemen Risiko Stratejik adalah meliputi aspek-aspek berikut ini:

- Sepanjang tahun 2020, langkah yang dilakukan untuk memitigasi risiko stratejik yang dikelola oleh Perseroan dengan menetapkan sasaran jangka pendek dan menengah, Bank

senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang nampak dari asumsi-asumsi makro dan mikro yang ditetapkan Bank sejalan dengan praktek umum dalam

industri. Perumusan Rencana Bisnis Bank dilaksanakan secara berkala (tahunan) oleh Direksi berikut jajaran senior manajemen lainnya dengan memperhatikan asumsi-asumsi yang

ada, dan dapat dilakukan revisi target bisnis dalam perjalananya sekiranya terdapat perubahan yang signifikan atas lingkungan bisnis yang mempengaruhi strategi Bank.

- Dengan adanya potensi penurunan pendapatan yang berlanjut, maka Bank juga melakukan berbagai langkah efisiensi biaya operasional dalam periode-periode ke depan dan menggali

potensi pendapatan dari berbagai sumber fee based income, agar kualitas rentabilitas dapat tetap terjaga.

- Secara umum kinerja Perseroan sepanjang tahun 2020 masih adalah baik. Dalam menunjang tujuan strategis Perseroan, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif di antara Bank

pesaing dengan ukuran yang sama (peer group), seperti tingkat permodalan yang kuat dalam mendukung bisnis Perseroan, jaringan kantor yang luas, dan sebaran produk - yang cukup

bervariasi hingga pada layanan kanal elektronik (e-channel), seperti internet banking, mobile banking, e-money, ATM, dan virtual account. Seiring perkembangan dan pertumbuhan

usaha, Bank melakukan pengkinian struktur organisasinya agar mampu sejalan dengan rencana strategis Bank dan kebutuhan koordinasi organisasi yang efektif dan efisien.

- Secara berkala, Bank melakukan sosialisasi, pembahasan, dan evaluasi atas pencapaian rencana bisnis Bank untuk meningkatkan kualitas pencapaian pada periode berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan rencana bisnis Bank senantiasa disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Regulator secara tepat waktu.

- Sistem informasi manajemen risiko stratejik Bank dilakukan melalui laporan rencana bisnis Bank, laporan realisasi rencana bisnis Bank.

Pengungkapan Kualitatif Umum - Risiko Kepatuhan



[email protected]



Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah meliputi aspek-aspek berikut ini: Perseroan telah memiliki dan menjalankan dengan baik kebijakan/prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen

Risiko, APU PPT, dan Kepatuhan serta menyempurnakan kebijakan/prosedur sesuai dengan ketentuan OJK dan Bank Indonesia (BI).

Komposisi, jumlah, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan Komite maupun Satuan Kerja pengendalian intern telah tertata

dengan baik. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, dilaksanakan dengan memantau ketentuan baru dari Otoritas (OJK, BI, PPATK dan LPS) serta

mensosialisasikannya kepada satuan kerja terkait, memantau komitmen Bank kepada BI dan OJK serta menindaklanjuti permintaan informasi

dari pihak Otoritas (OJK, BI, PPATK, dan lain-lain) dan mengkaji/mereview kebijakan dan prosedur serta produk dan/atau aktivitas baru agar

sesuai dengan ketentuan Otoritas (OJK, BI, PPATK). Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan Bank melalui laporan penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola dan laporan

Direktur Kepatuhan. Upaya memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan ketentuan eksternal yang berlaku, maka Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa

melakukan proses sosialisasi secara kontinu atas adanya ketentuan baru atau revisi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK maupun

BI kepada seluruh jenjang organisasi yang terkait dan memastikan bahwa hal tersebut telah diimplementasikan oleh unit kerja yang

terdampak atas aturan baru/revisi yang dimaksud. Proses sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai media antara lain e-mail, rapat atau

diskusi, pelatihan-pelatihan diberbagai jenjang organisasi guna tercipta budaya kepatuhan yang baik dan efektif yang dilakukan secara

periodik maupun tergantung kebutuhan (ad-hoc). Setiap adanya rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas dipastikan telah terdapat kajian

kepatuhan sebelum disampaikan kepada Regulator yang dilengkapi dengan daftar dokumen yang wajib disertakan (compliance checklist)

untuk memastikan kelengkapan dokumen telah sesuai dengan persyaratan yang ada didalam ketentuan. Melakukan kajian terhadap

kebijakan dan prosedur untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual



[email protected]


No. Pendekatan Yang Digunakan

31 Des 2020 31 Desember 2019

Pendapatan

Bruto (Rata-rata

3 tahun terakhir)

Beban Modal ATMR

Pendapatan

Bruto (Rata-

rata 3 tahun

terakhir)

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pendekatan Indikator Dasar 478.807 71.821 897.763 404.479 60.672 758.397

Total 478.807 71.821 897.763 404.479 60.672 758.397


Documents

INFORMASI EKSPOSUR RISIKO & PERMODALAN PT BANK