INSTITUTO DE GESTÁO PARA André Kamizono (Analista de ...³rio de Ranking... · Gestoras aprovadas no credenciamento Gestoras que não deram retorno ao credenciamento Gestoras reprovadas

INSTITUTO DE GESTÁO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

GOVERNO D9

PARA

André Kamizono (Analista de Investimento) Organizador:

Silvina Kelly (Analista de Investimento)

Colaborador: Camila Brito (Analista de Investimento) Wilson Ribeiro (Analista de Investimento)

Revisão O: Data de Elaboração: 19111/2018

Setor: Núcleo Gestor de Investimento Período: Outubro 2018 Base: outubro/2016 a outubro/2018

Para atendimento a Política de Investimento 2018, segue o

relatório mensal, com o estudo Técnico da análise de risco e retorno dos

fundos de investimentos enquadrados na resolução n° 3.922/10 (Com

alteração res. 4.392/14).

Conforme definido na Política de Investimento 2018, Segue o

ranking das Gestoras, conforme relatório ANBIMA (Setembro/2018).

Avenida Alcindo Ceceia, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 /3182-3595 http:/honvw.igeprev.pa.gov.br e-mall: [email protected]

It:AilelGIARINVESTIMENTOWUNDOS DE INVESTIMENTOSIRENDA FIX,EGestda FUNPREPIGesido Carteira20113Cniário de Aphcação1Relalorio mensal de análise dos fundos de invesinnenios 2018- Outubrodocs Pagina 1 de 12

GOVERNO D9

PA R A INSTITUTO DE GEST ÀO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

1. Para Renda Fixa e Renda variável

ANBIMA » Fundos de Investimento 1 Rankings

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Patrimônio Liquido - Por Classe

1

Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões Set/18

BB DTVM SA 920.417,19 2 ITAU UNIBANCO SA 651.462,13 a BRADESCO 606.627,33 4 CAIXA 321.404,03 5 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 258.589,74

r- 6 J SAFRA ASSET MANAGEMENT 99.026,01 7 Filt PACTUAL 91.665,60 8 CREDIT SUISSE 77.058.30 9 BRL DTVM 52 175,91 10 OPPORTUNITY ASSET ADM 50261,21 11 BW GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA 47.729,73 12 VOTORANTIM ASSET 44.451,70 13 BNP PARIBAS 42.920,71 14 KINEA INVESTIMENTO LTDA 42.784,23 15 SPX 36.654,66 16 WESTERN ASSET 35.873,17 17 SICREDI 31.971,08 18 OLIVEIRA TRUST DTVM 29.814,00 19 ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS 29.082,92 20 SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM 27.185,03 21 VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. 27.071,86 22 mai XP GESTA() DE RECURSOS 23.883,39 23 PATRIA INVESTIMENTOS 23.803,82 24 MORGAN STANLEY 23.246,97 25 JP MORGAN 19.580,28 26 LIONS TRUST 19.556,59 27 MODAL 19.399,93 28 viNCI PARTNERS 19.088,80 29 JGP GESTA() DE RECURSOS LTDA 18.115,95 30 ICATU VANGUARDA 17.982,23 31 BANIA ASSET MANAGEMENT 15.893,01 32 GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO SA 14.144,32 33 PRAGMA 13.578,72 34 PORTO SEGURO INVESTIMENTOS 13.524,68 35 AZ QUEST INVESTIMENTOS 13.086,80 36 SCHRODER BRASIL 11:081,18 37 BANRISUL 10.660,44 38 BROOKFIELD GESTA° DE ATIVOS LTDA 10.409,81 39 CITIBANK 10.163,72 40 KAPITALO 10.012,54 41 REAG INVESTIMENTOS LTDA 9.844,65 42 MAPFRE DTVM SA 9.837,71 43 RELIANCE ASSET 8.841,55 44 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 8.813,64 45 03 GESTÃO DE RECURSOS LTDA 8.267,35 46 GAVEA INVESTIMENTOS LTDA 8.198,08 47 TRUXT INVESTIMENTOS 8.167,06 48 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LIDA 7.989,29 49 CA INDOSUEZ WEALTH (3RAZIL)SA. DTVM 7.978,83 50 BRASIL PLURAL 7.314,62

Gestoras aprovadas no credenciamento

Gestoras que não deram retorno ao credenciamento

Gestoras reprovadas no credenciamento

Avenida Alcindo Caceie, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 / 3182-3595 http:/Nnvw.igeprev.pa.gov.br e-mail: [email protected]

R:VVUGINVPIYESTIMENTOWUNDOS DE IMES77MENTOSIRENDA FIXAIGeallo FLOVPREVICiesido Carteirak2OIRICritério de Aplicapitolltelatorio mensal de análise dos fundos de investimentos 2018 - Outubro.doix gine 2 de 12

2. Para Fundos FIDC's, Imobiliários e de

Participações.

2.1- FIDC's

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO

h0 PARA



Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões SettI8

Ordem Gestor FIDC

BB DTVM S.A 25.645,49 2 OLIVEIRA TRUST DTVM 19.966,81 3 BRADESCO 7.198,44 4 TERCON ASSET MANAGEMENT 5.494,35 5 INTEGRAL INVESTIMENTOS 4.287,58 6 PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 2.967,18 7 CAIXA 2.588,99 8 XP GESTA° DE RECURSOS 2.434,32 9 JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2.301,83 10 MERRILL LYNCH 2.203,22 11 ANCA ASSET MANAGEMENT 2.115,63 12 OURO PRETO INVESTIMENTOS 1.746,91 13 VOTORANTIM ASSET 1.725,24 14 PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA 1.707,33 15 REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1.582,49 16 JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 1.342,53 17 CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM 1.276,66 18 INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS 1.204,81 19 BTG PACTUAL 1.121,78 20 NOVAS R M 974,12 21 SOLIS INVESTIMENTOS 917,09 22 IDEAL INVEST SÃ. 839,79 23 VISION BRAZIL 823,35 24 PLANNER 820,93 25 MODAL 763,52 26 CANVAS CAPITAL S.A 752,85 27 CAPTALYS GESTÃO LTDA 734,65 28 VINCI PARTNERS 676,00 29 ARTESANAL INVESTIMENTOS 664,58 30 TG CORE ASSET 598,13

Avenida Alcindo Caceie, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 / 3182-3595 http://www.igeprev.pa.gov.br e-mail: [email protected]

R:INUGIMINVESTIMENTURINDOS DE INVESTIMENMYRENDA FIXAkGesido FlINPREItGestdo Carieira2018 Cenário de Aplica ',Relataria mensal de análise dos fundos de investimentos 2018 -Outubradoce ágina 3 de 12

2.2—Imobiliários

INSTTMTO DE GESTÃO EltEVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO pA R A

ANBIMA » Fundos de Investimento Rankin s


Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões Setils

Ordem Gestor Fll

1 BTG PACTUAL 13.088,94 2 VOTORANTIM ASSET 7.388,55 3 KINEA INVESTIMENTO LTDA 6.95720 4 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 6.489,25 5 CREDIT SUISSE 5.715,27 6 CAIXA 4.223,86 7 MODAL 2.855,63 8 OLIVEIRA TRUST DTVM 2.333,58 9 OPPORTUNITY ASSET ADM 2.189,02 10 BRL DTVM 1.815,72 11 GF GESTA0 DE RECURSOS S/A 1.735,49 12 BRKB DTVM S.A. 1.227,04 13 XP GESTA° DE RECURSOS 1.218,32 14 COINVALORES 1.200,20 15 BRESCO GESTA° 1.128,77 16 VINCI PARTNERS 1.045,41 17 REAG INVESTIMENTOS LTDA 955,42 18 PLANNER 949,32 19 J SAFRA ASSET MANAGEMENT 857,31 20 HEDGE INVESTMENTS 789,90 21 PLANNER REDWOOD 688,54 22 RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT 666,33 23 MAUA CAPITAL S.A. 621,83 24 POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS 473,51 25 TAG INVESTIMENTOS 471,14 26 GGR INVESTIMENTOS 466,71 27 05 ADVISORS 441,99 28 CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA. 423,97 29 RBR GESTAO DE RECURSOS 386,49 30 BRPP GESTA() DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 311,69

ágir1114 de 12

Avenida Alcindo Ceceia, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500! 3182-3595 http://vnwtMeprev.pa.gov.br e-mall: [email protected]

R:MIGINUNVESTIMENTOLFUNDOS DE láliES7IMENTOSIRENDA FIXA 'Gestão FUNPRE IA Gestão Carteira 2018 ,Cniéno de AplicaçocaRelatono mensal de análise das fundos de invesomentos 2018- Ourubradocx

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENGIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ 060111E

2.3— Participações


Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Património Liquido - Por Classe

Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões Set118

Ordem —rarrinestor FIP

1 BRL DTVM 45.534,77 2 PATRIA INVESTIMENTOS 21.014,39 3 LIONS TRUST 19.556,59 4 VOTORANTIM ASSET 13.123,62 5 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 10.517,71 6 BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA 10.409,81 7 MODAL 9.887,49 8 BTG PACTUAL 8.670,69 9 REAG INVESTIMENTOS LTDA 8.407,30

10 VINCI PARTNERS 6.477,12 11 TARPON INVESTIMENTOS 6.363,64 12 OLIVEIRA TRUST DTVM 5.406,15 13 LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA 4.691,01 14 OPPORTUNITY ASSET ADM 4.176,44 15 PLANNER 4.040,17 16 03 GESTAO DE RECURSOS LTDA 3.650,82 17 PILARESO GESTORA DE RECURSOS LTDA 3.635,00 18 HSI HEMISFERIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 3.375,61 19 CAIXA 2.301,84 20 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 1.897,69 21 TCG 1.856,85 22 GAVEA INVESTIMENTOS LTDA 1.806,19 23 BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 1.502,21 24 KINEA INVESTIMENTO LTDA 1.360,87 25 THE AXXON GROUP PRIVATE EQUITY ASS LTDA 1.344,55 26 OMEGA GESTORA DE RECURSOS LTDA. 1.179,17 27 GF GESTAO DE RECURSOS S/A 1.168,06 28 VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 1.165,33 29 VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA 999,78 30 28 CAPITAL S/A 880,17

Avenida Alcindo Caceie, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 13182-3595 http://www.igeprev.pa.gov.br e-mail: [email protected]

I?: .N1IGININVESTIMENTO !FUNDOS 1NVES77MENTOSVENDA FIXA;Gestda FUNPREVGesnla Carteira 20111Valério de AplimmaaRelaíann mensal de ~me dos fundos de investimentos 2018 -Oulubradoes 4dain1 a 5 de 12


ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO

.PARA

ANÁLISE DE RISCO E RETORNO

Para a adequação à resolução n° 4.392/14 foram analisados

grupos de fundos de investimentos enquadrados na resolução 4.392/14

classificados por benchmark.

1) FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL COM EXCEÇÃO DOS FIPS.

O NUGIN realizou a análise de risco e retorno considerando o período

de 24 meses, ou seja, outubro de 2016 a outubro de 2018, os indicadores

de risco x retorno utilizados nas análises dos fundos foram:

("PESOS PUA FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA ERA E VARIÁVEL (DICETO FUND35 ESIPIITURADOS

Indicadore Excesso de retorno Volatilidade Sharp Generalizado Alfi Trading Error Treytior Peta

—

t:

-7-

—

:.

.-7:

rar

MI CU

Irdlafao+IMAGAIM lega° + IMAG Ativo 'datis) + IMAG Ativo Intiaro' + IMAG Abo

Infla;io+ Ititk Passivo Intia0o+ IMAG Passivo Inflação + IMAG Passivo Itiliaçáo+IMAG PassNo Irdlaçio+ IMM Passivo

Juros Pré Juros Pre itlf OS N Juros Pré Juros Pré

0:1144timerado UI Multimercado CDI Multimearado CR Multimerrado

Irdes botespa AçõesAtivo Indices baiespa Atões Ativo Indias lanvespa Apies Ativo Indicas Sesta Apties Ativo

latias &estia At& s Pasivo Indicas bovespa Agies Passivo Iodas bovespa tçks Passivo Idas btivespa AtEes Passivo Idas terespaArfiesPSia

Os fundos foram analisados por categorias de fundos e classificados de

acordo com o seu benchmark. Classificados de acordo com o quadro

abaixo:

Segmento Categoria de Fundos Benchmarks

Renda Fixa

CD' CD!

Inflação +IMA G Ativo Indices IMA e IMA G

Inflação +IMA G Passivo Indices IMA e IMA G

Juros Pré Indices IREM

Renda Variável

CDI Multimercado CD'

Indicas bovespa Ações Ativo Indicas BOVESPA

Indices bovespa Ações Indexado Indica BOVESPA

Os fundos foram analisados e classificados de acordo com o seu

benchmark, levando em consideração as estratégias de benchmark da

Política de Investimento.

Avenida AlcIndo Caceia, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040420 Fone: (91) 3182-3600 /31823595 http://winAvigeprev.pa.gov.br e-mail: [email protected]

R: NUGIMINVESTIME,NTOIFUNDOS DE INVESTIMENTOSVENDA FIXA Gestão FUNPREVfle.stao Corteirce20181Critério de Apliecteão‘lielatorio mensal de análise dos fundos de investimentos 2018 - Oulubradocs Página 6 de 12

FRADESCO.'E: . 1

WESTERN AssFr 114A-B ATIVO El RENDA FIXA

FRADESCO INSTITUCIONAL 94 443 FIC RENDA FIXA

SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA

Ranking Número de Cotist

1.5

78 4

5 6

Pl Evolução'

R$697.765.655,72

RS1.195.772333,52

Página 7 de 12

DO GOVERN INSTITUTO DE GESTÃO

F1/414A1 PREVIDENGIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Após análise os fundos apresentaram os seguintes resultados:

Observação:

Fundos que fazem parte da carteira atual FUNPREV e FINANPREV

: Em comparação ao mês anterior o Fundo Subiu de posição no Ranking. : Em comparação ao mês anterior o Fundo caiu de posição no Ranking.

= : Em comparação ao mês anterior O Fundo:. Manteve a posição no Ranking.

a)Seqmento de Renda Fixa

1) Fundos Renda Fixa - Inflação + IMAG Ativo

.1) IMAB-ATIVO

1.2) IMAB 5 - ATIVO

Nome Ranking Número de Cotistas

WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO PI RENDA FIXA 1

2

21

81

R5293.664.661,71

R$542.007.087,77 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-I3 5 FIC RENDA FIXA

Fonte: Quantum Aras.

1.3) IMAB 5+ - ATIVO Nome

Ranking Número de Cotistas PI

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

1 30 R$166.775.701,08

Fonte: Quentura Aras.

1.4) IMA GERAL Nome

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA

Ranking Número de Constas

50 PI

RS735.535.085,15 CAIXA BRASIL IMA-GERAL TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2 169 RS1-050.318.195,51 BB IMA-GERAL IS<--C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3 101 R$430.923.476,S7

Fonte: Quentura AxIs.

2) Fundos Renda Fixa - Inflação + IMA G Passivo

2.1) IMAB PASSIVO Nome alffing Numero de Lot/stas PI VOILIÇãO•

BEI IMA-13 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 189 R$930.356.140,68 CAIXA BRASIL 114443 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP 2 598 R$3. 166.169.623,94 INDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIE RENDA FIXA 3 EPT BB TITULOS PDBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 4 505 R53.596.631.650,04

Fonte: QuaraumAns.


R:INUGIN MIES) filENTallUNDOS DE INVESITAIENTOSRENDA FIXellGestão FUNPREV Gegão (arteira 2018 Untem de ApheaçáolRelalorin mensal de análise dos findos de Investimenios 2018 -Oulubradocr

orne

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP tu -F-121Q .Prioall- .92 .

~Fino Numero de CotIstas

169

176

PI Evolução'

R$640.791.748,63

R$712.755.909,82

..„,..w.. , r.--.= _H. -j--;; n ......,„ r IRF-M TÍTULOS PO DA FIXA PREVIDENCIARIO J 2 1 657 145.174.689.825,28

R$412.944.743,49

R$1.717.634.720,61

M19.282.041.339,97

R$12.885.880.277,28

1

2

3

4

16

304

1.473

1.268


ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO PARA 2.2) IMAB 5 PASSIVO

4~111WIIP1.1111=- I313 INIA-B 5 FIE RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP

I 376 152 609 621 666,16

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUELIEOS FI RENDA FIAA LP 2 701 R$9 290 096 034,42

ITAI11 INSTITUCIONAL INFLAOSS 5 FIC RENDA FI . 1 ,D 73 1$1 216 264 327,07

2.3) IMAB 5+ PASSIVO

Fonte: Duantum Aots.

2.4) IDKA 2 PASSIVO

BRADESCO EDNA PRB 2 FI RENDA FIXA

61 R$246.085.869,23

Fonte: Din.'', Aos.

2.5) IDKA 20 PASSIVO

BB IDKA 20 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Fonte: Quantum Axls.

15 R$6.566.668,00

Fundos Renda Fixa - Juros Pré

3.1) IRFM

ITAII/ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP 1 3 1 229 R$209.504.631,86

Fonte: Quantum kos.

3.2) IRFM1

Nome

Ranking Número de Cotistas PI

SAFRA EXECUllVE 2 FI RENDA FIXA

BRADESCO IRF-M 1 TíTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fonte: Quantum AxIs.

3.3) IRFM1+

911 Nome

Rankmg Número de Cotistas

PI Evolução*

ZEI:Ernerrir,

Fonte: Quantum Axis.

Avenida Alcindo Caceie, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 / 3182-3595 http://www.igeprev.pa.gov.br e-mall: [email protected]

R:WUGRVIINYEST1MENTOIFUNDOS DE INVEST1MENTOS1RENDA FIXA Gestão FUNPREIAGestão Carteirat2018rrnério de Aplicação Relataria mensal de análise das fluidos de investimentos 2018 - Outubro.docx Página 8 de 12


ESTADO DO PARÁ

GOVERNO D9 \c PARA

4) Fundos Renda Fixa - CD1

4.1) Fundos Referenciados - CD'

BRADESCO PRENIUM Fl RENDA FIXA REFERENCIADO DI 445 R$7.898.846.795,I7

WESTERN ASSE T ATIVO Fl RENDA FIXA 2 896 R61.667.035.789,20

PC-RFILFIC BENDA.FIXA RflÉPPKIRDODIPREVIDOCIARRAP 815.. , Ra419&059.12649Á u

BNP PARIBAS TARGUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 4 1.757 R$883.886.694,49

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA 5 55 1$178.428.325,23

CARA BRASIL Fl RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 6 821 R$8.101.441.130,94

SAFRA INSTITUCIONAL Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl 7 4 R$47.829.802,36

BRADESCO FEDERAL UMA Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl e 347 47.545.933.053,51

BTG PACTUAITESOURO SEUC Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl 9 911 R.41.429.997.854,76

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA IP

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO Fl RENDA FIXA

WESTERN ASSEI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

BNP PARIBAS SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CAIXA BRASIL DISPONIBIUDADES Fl RENDA FIXA

BRADESCO PODER PUBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

88 FWXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP

Fonte: Quantum AS

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13

107

127

178

8

203

298

95

677

393

R$1.498.279.454,92

R$310.047.361,13

R$339.755.869,78

R$393.638.275,42

R$ 602 .207 .963,61

4400.933.669,38

R$641.747.198,77

R$191.535.342,10

R$1.120.973.032,49

R$194.698.545,22

4.2)Fundos Credito Privado - CD!

Nome

Ranking Número de Cotistas

PI Evolução'

BTG PACTUAI. CREDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

16.981 I R62.880.265.322,59 I

BTG PACTUAI YIEID FISFIXA REFERENCIADO Dl CRÉDITO PRIVADO

2

WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

BNP PARIBAS MATCH Fl RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

3

4

1

3.426

R$66.457.145,01

R$3.730.328.301,09

Fonte: Quantio Axis

Avenida Alcindo Caceie, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 /3182-3596 http://www.igeprev.pa.gov.br e-mail: [email protected]

R:IWGININVESTIMENTO‘FUNDOS DE MIVESOMENTOS1RENDA FlIsWesido FUNPREVOestao CONVIM 20181Cruai° de Aphatção1Relenorio mensal de análise das fundos de invesumemos 2018- Outubro. doa Pagina 9 de 02

Nome

itankIng Número de Cot/stas

PI Evolução* '

CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR N L

73

R$425.227.653,62

WESTERN ASSET FI AÇÕES BOR NIVEL I

2

1.993

185393.212.478,21

INSTITUTO DE GESTA() PREVIDENCIARIA DO

ESTADO DO PARA

GOVERNO D9

10 PARA b) Segmento de Renda Variável

1) Fundos Renda Variável -índices Bovespa Ações Ativo

1.1) IBOVESPA AÇÕES

Nome —11~WIIIIIIMemege

1 813 R673.826.642,00

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 2 2.819 R$642.385.048,59

3 146 R$1.218.419.053,15

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 4 4.336 R$655.541.782,55

5 38 R$72.159.531,75

6 55 R$782.573.100,16

BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES 7 7 R$23.073.163,12

BRADESCO IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 8 1.332 R$44.736.481,88

BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 9 48 R$110.081.083,48

10

CAIXA INERAESTRITTURA FIAÇÕES 11 438 R$35.395.912,25

CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FIAÇÕES 12 742 R619.879.593,69

WESTERN ASSET VALUATION Fl AÇÕES 13 17 R$133.043.571,63

WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO TI AÇÕES 14 2 R$17.694.019,55

BE IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 15 3.278 R$45.047.681,27

CAIXA CONSUMO Fl AÇÕES 16 2.915 R$27.828.938,99

CAIXA IBOVESPA FIAÇÕES 17 3.776 R$108.861.553,30

Fonte: Quantum AM.

IBRX AÇÕES

Nome Mier Ranking Número de Cotistas PI

WESTERN ASSET PREV ALPHA IBRX FIC AÇÕES

BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES

1.

2

5

7

R$66.4 14.642,97

R$67.562.804,78

Fonte: Quantum AxIs.

IBRX 50

Fonte: Quentura Axis.

1.4) S&P

Fonte: Quanturn Axis.

Avenida Alcindo Cacela, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 / 3182-3595 http://www.igeprev.pa.gov.hr e-mail: [email protected]

R: ErUGRODIVESTINIENTOIFUNDOS DE INGESTIMENTOSRENDA FIXAIGesído FUNPREV Gestão CarteircO2018Critanu de Aplicaçãod?elatorto mensal de análise dos flautas de investimentos 2018- Onbro.does P ma 10 de 12


ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO

\("PARA

2) Fundos Renda Variável - índices Bovespa Ações Indexados

2.1)IBOVESPA INDEXADOS

Nom- " • úmero de Cotistas PI Evolução*

88 VALE FIAÇÕES 1 41.515 R$881.242.109,55

BEI FIAÇÕES 2 18.292 R$330.257.674,14

BB SIDERURGIA FIC AÇÕES 3 6.692 R$49.245.135,11

BB PETROBRAS FIAÇÕES 4 51.943 R$822.173.078,87

CAIXA PETROBRAS Fl AÇÕES 5 29.380 R$716.442.609,25

BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES 6 4.696 R$150.411.760,12

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO 9C AÇÕES 7 4.029 R$58.683.533,23

BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES 8 2.882 R$37.016.035,55

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES 9 22 RS46.307.719,42

BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES 10 54 R$197.224.605,27

BE. MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES 11 3.062 R$26,979.550,82

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 12 4.571 R$69.751.171,03

BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES 13 4.000 R$31.406.670,29

BB TECNOLOGIA FIAÇÕES 14 4.227 R$35.879.985,51

813 AÇÕES 88 SEGURIDADE FIAÇÕES 15 6.132 R$94.844.648,01

88 CONSUMO FIC AÇÕES 16 2.545 R$107.182.862,58

136 CIELO FIAÇÕES 17 4.239 R$41.524.563,80

BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES 18 956 R$25.462.462,89

BRADESCO H IBOVESPA FIAÇÕES 19 1.484 R$48.949.462,13

BEI INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES 20 7.177 R$143.352.818,27

Fonte: Quantum Mis.

2.2)IBRX INDEXADOS

BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES 1 4.956 R$ 1 67.167.484,70

Fonte: Quanturn Azis.

2.3) ISE INDEXADOS

Nome RankIng Número de Constas PI BB AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL JOVEM FIC AÇÕES 1 2.830 R$8.614.619,04 Fonte: Quem:" A.

2.4) IGC INDEXADOS

138 GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO

R$305,635.240,25


,IVUGIMINVESTIMENTOIFUNDOS DE INVEST1MENTOSRENDA FIXA‘Gesub FUNPREIAGeseão1.Éltlell'a 20/ men, de Aphcação‘Relalorm mensal de analise das fundos de invesinnemos 2018- Oumbradoce Vã na 11 de 12

INSTITUTO DE GESTA° PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO

\r PARA

2.5) IDIV

.Número de Cedestes PI

R$2 18.388.507,08

Evol

ITAU DIVIDENDOS Fl AÇÕES 269

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 2 23.388 R5471.795.315,59

WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD Fl AÇÕES 3 45 R$35.991.550,85

CailWLISR DIVI6ENÕOS RPPS FIC AÇÕES 4 115 R$420.020.936,25

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 5 1.231 R$63.105.194,28

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES 6 734 R$61.110.273,79

138 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES 7 733 R$18.330.823,70

8 531 R$37.171.107,33 SAFRA SELECTION FIC AÇÕES

Fonte: Quantum Axis.

2.6) SMALL

Nome RankIng Número de CotIstas PI Evolução*

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 4.999 R$665.178.792,91

BNP PARIRAS SMALL CAPS Fl AÇÕES 2 3.552 R$97.558.432,46

CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES 3 55 R$105.254.972,12

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 4 5.319 R$83.205.936,56

SAFRA SMALL CAP PB F1C AÇÕES 5 215 R$62.555.362,35

BB PIFE FIC AÇÕES 6 18 R$49.780.613,36

Fonte: Quantum

3) Fundos Renda Variável — CDI MULTIMERCADO.

.CotIstas PI Evolução*

SAFRA S&P REAIS PB Fl MULTIMERCADO 1 36

WESTERN ASSEI. US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO 2 10.820. 01.090030.015,04

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LI' 3 1.346 R$206.756.909,07

BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 4 24 R$172.318,103,74 =

WESTERN ASSET LONG &SHORT FI MULTIMERCADO 5 48 _ R$356.678.946,82 4,

BRADESCO PLUS I Fl MULTIMERCADO 6 24 R$37.024.621,04

CAIXA RV 30 Fl MULTIMERCADO LP 7 3.624 R$548.631.684,40

218 R$483.348.247,96 4l_sei MODAL IRO i A i UCIONAL FIC MULTIMERCADO 9 11.108 R$628.364.535,28

SAFRA CARTEIRA PREMIUM Fl MULTIMERCADO 10 1.852 R$2.078.950.754,63

XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO 11 4.383 R$391.037.539,57

SAFRA CARTEIRA In i i IUCIONAL Fl MULTIMERCADO 12 4.668 R$1.381.536.051,02

CAIXA JUROS E MOEDAS Fl MULTIMERCADO LP 13 2.347 R$588.124.653,86

Fonte: Quantum Axe.

OBS: Embora a gestora AZ Quest tenho sido aprovada no credenciamento 2018, a mesma trabalha diretamente com a distribuidora Privatiza A.A Investimentos, a qual foi reprovada no credenciamento mencionado. Sendo assim, existe a impossibilidade de realizar qualquer tipo de contrato com a AZ Quest Investimentos Ltda.

Coordenadora do mat:

O .11.44 Sir%

deo delnv mento 1939194

Anlista dê inventirnent,. v.PRVI

Avenida Alcindo ela, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 / 3182-3595 ( http://wvne.igeprev.pa.gov.br e-mail: Qabineteeigeprev.parv.ler

ItiAlUGIMINVESTIMENMIEUNDOS DE INVESTIMEN1OSRENDA FIXAGestdo FUNPREVCestão Coneira2018Craério de AplicaudoRelatorio mensal de análise dos fundos de investimentos 2018- Outubro.doex ágina 12 de 12

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