Upload
fadhila
View
20
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Iránytű eszközalapok. Iránytű - tulajdonságok. IRÁNYTŰ abszolút hozamú trendkövető eszközalap. Széleskörű lefedettség befektetői oldalról. 25 mögöttes eszközosztály 25 eszközosztályt lefedő értékpapírból válogat Hozzáférés szinte valamennyi piachoz, szektorhoz, nyersanyaghoz - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Iránytű eszközalapok
2
IRÁNYTŰ abszolút hozamú trendkövető eszközalap
25 mögöttes eszközosztály 25 eszközosztályt lefedő értékpapírból válogat Hozzáférés szinte valamennyi piachoz, szektorhoz, nyersanyaghoz
Mozgóátlag alapján Trendszűrő: 110 napos, hosszú távú mozgóátlag < 55 napos, közép távú
mozgóátlag < 30 napos, rövid távú mozgóátlag Csak a fenti kritériumnak megfelelő eszközök kerülhetnek aktuálisan
kiválasztásra
Rangsor rövidebb távú teljesítmény alapján Havonta 1X múltbeli hozamok alapján eszközök rangsorolása Kiértékelés minden hónap 11. napján (vagy azt megelőző utolsó
munkanapon, ha ez adott nap nem hétköznap)
A 3 legjobb eszköz kerül az alapba 32%+32%+32%+4% készpénz – amennyiben van 3 kiválasztott
eszközalap A készpénz nőhet, akár 100%-ra is, a többi index max. 32% lehet 4% készpénz – tranzakciók lefedezésére
Diverzifikáció
Iránytű - tulajdonságok
Nagy volatilitású oldalazó piacot is
kezelni képes
Csak tényleges trendet produkáló eszközök
kerülhetnek be
Széleskörű lefedettség befektetői oldalról
3
Befektetési területek - 25 index + 1
Részvények Szektorok – cégek Áruk, nyersanyagok Kötvények
Globális fejlett Egészségügyi Nyersanyagok Globális fejlett
Ázsia Energiaipari Olaj Globális fejlődő
Latin-Amerika Pénzügyi Arany
Kelet-Európai Alapanyag-ellátó Búza
Dél-Afrika Informatikai
Lengyel Fogyasztóipari
USA Telekommunikációs
EU Közművek
Japán
Svájc
UK
+ Likviditási célú eszközök: pénzeszközök, pénzpiaci eszközök
4
25 index – a működés
Részvények Szektorok – cégek Áruk, nyersanyagok Kötvények
Globális Egészségügyi Nyersanyagok Globális fejlett
Ázsia Energiaipari Olaj Globális fejlődő
Latin-Amerika Pénzügyi Arany
Kelet-Európai Alapanyag-ellátó Búza
Dél-Afrika Informatikai
Lengyel Fogyasztóipari
USA Telekommunikáció
EU országok Közművek
Japán
Svájc
UK
Likviditási célú eszközök: pénzeszközök, pénzpiaci eszközök
Trendszűrő110 napos, hosszú távú mozgóátlag < 55
napos, közép távú mozgóátlag < 30 napos, rövid távú mozgóátlag
Indexek kiválasztása és kizárása – trendkövetés az eszközalapon
belül
Iránytű eszközalapIránytű eszközalap indexek értékelése minden hónap 11-énindexek értékelése minden hónap 11-én
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
30 napos mozgóátlag
55 napos mozgóátlag
110 napos mozgóátlag
1.Trendszűrő: 110 napos mozgóátlag < 55 napos mozgóátlag < 30 napos mozgóátlag2.Az utolsó 10 (munka)nap hozama alapján állítja fel a sorrendet az indexek között.
Iránytű - teljesítmények
Időszak:2012. November 15-től2013. November 15-ig
Iránytű HUF: 16,08% Iránytű EUR: 14,15%
Iránytű – nettó eszközértékek
Időszak:2012. Október 8-tól2013. November 15-ig
2 882 994 129 HUF
1 347 749 EUR
Iránytű HUF
Iránytű EUR
25 index – váltások
IránytűHUF
Eszköz 1 (32%) Eszköz 2 (32%) Eszköz 3 (32%) Pénzpiaci eszköz
2012.10.12 Lengyel részvények Svájci részvények Kelet-európai részvények 4%2012.11.12 Ázsiai részvények Svájci részvények Globális fejlődő kötvény 4%2012.12.12 Lengyel részvények Svájci részvények EU-s részvény 4%2013.01.12 Pénzügyi cégek Svájci részvények Egészségügyi cégek 4%2013.02.12 Dél-afrikai részvények Japán részvények IT cégek 4%2013.03.12 USA részvények Fogyasztóipari cégek Pénzügyi cégek 4%2013.04.12 Japán részvények Lengyel részvények Közművek részvényei 4%2013.05.12 Fogyasztóipari cégek USA részvények Pénzügyi cégek 4%2013.06.12 Japán részvények IT cégek Svájci részvények 4%2013.07.12 Olaj - - 68%2013.08.12 Fogyasztóipari cégek Olaj IT cégek 4%2013.09.12 Kelet-európai részvények Pénzügyi cégek Fogyasztóipari cégek 4%2013.10.12 Lengyel részvények Kelet-európai részvények Ázsiai részvények 4%
2013.11.12 Globális fejlett részvény Fogyasztóipari cégek Pénzügyi cégek 4%
Iránytű EUR
2012.10.12 Lengyel részvények Svájci részvények Kelet-európai részvények 4%2012.11.12 Ázsiai részvények Svájci részvények Globális fejlődő kötvény 4%2012.12.12 Lengyel részvények Svájci részvények EU-s részvény 4%2013.01.12 Pénzügyi cégek Svájci részvények EU-s részvény 4%2013.02.12 Japán részvények Fogyasztóipari cégek Globális fejlett részvény 4%2013.03.12 USA részvények Fogyasztóipari cégek Pénzügyi cégek 4%2013.04.12 Japán részvények Közművek részvényei Egészségügyi cégek 4%2013.05.12 Fogyasztóipari cégek USA részvények EU- részvények 4%2013.06.12 Japán részvények IT cégek Telekommunikációs cég 4%2013.07.12 Olaj - - 68%2013.08.12 EU-s részvények Fogyasztóipari cégek Olaj 4%2013.09.12 Pénzügyi cégek Fogyasztóipari cégek UK-s részvények 4%2013.10.12 Lengyel részvények Kelet-európai részvények Dél-afrikai részvények 4%
2013.11.12 IT cégek USA részvények Egészségügyi cégek 4%
Sikerdíjas alapkezelés 2014.január 1-től
2012. október 8. 2013. október 1.
1,95%0,99%
Max. 2,5%
Éves alapkezelési költség, fixen
Éves alapkezelési költség, fixen
Teljesítménytől függő sikerdíj
S Sikerdíjas alapkezelés 2014.január 1-től
0,99%
1,51%
Alapkezelési költség
Sikerdíjas alapkezelés - illusztráció!