iii

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i

LỜI CẢM TẠ ...................................................................................................... ii

MỤC LỤC ........................................................................................................... iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................. vi

DANH MỤC BẢNG .......................................................................................... vii

DANH MỤC HÌNH .......................................................................................... viii

TÓM TẮT LUẬN VĂN ..................................................................................... ix

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ................................................................................. 1

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ...................................................................... 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2

1.2.1 Mục tiêu chung ................................................................................................ 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................................ 2

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ................................................................................... 3

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ........................ 3

14.1 Không gian nghiên cứu .................................................................................... 3

1.4.2 Thời gian nghiên cứu ....................................................................................... 3

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................... 3

1.5 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN.............................................................................. 3

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... 6

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG ................................................ 6

2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ................................................................................ 6

2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng .................................................................................. 6

2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .............................................................. 7

2.1.4 Tác động của rủi ro tín dụng ........................................................................... 9

2.1.5 Đo lường rủi ro tín dụng ................................................................................ 10

2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ..................................................... 12

2.6.7 Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro ngân hàng ................................................. 16

iv

2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ................................................................ 21

2.2.1 Các nghiên cứu trong nước ........................................................................... 21

2.2.2 Các nghiên cứu nước ngoài ........................................................................... 23

2.2.3 Đánh giá tổng quan tài liệu............................................................................ 24

2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................... 27

2.3.1 Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................... 27

2.3.2 Kỹ thuật phân tích ......................................................................................... 31

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016 –

2019 ..................................................................................................................... 37

3.1 TỔNG QUAN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI

NHÁNH TRÀ VINH ................................................................................................ 37

3.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà

Vinh ........................................................................................................................ 37

3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà

Vinh ........................................................................................................................ 38

3.2 THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH GIAI

ĐOẠN 2016 – 2019 ................................................................................................... 40

3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016 – 201943

3.3.1 Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi

nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 .................................................................. 43

3.3.2 Tình hình cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ............................................................................. 45

3.3.3 Doanh số thu hồi nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ............................................................................. 46

3.3.4 Tình hình dư nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà

Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ................................................................................... 47

3.3.5 Tình hình nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ............................................................................. 48

v

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO

TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH................ 51

4.1 THÔNG TIN CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG ................................................ 51

4.1.1 Thu thập dư liệu............................................................................................. 51

4.1.2 Thông tin khách hàng .................................................................................... 51

4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG

CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN ĐỒNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH .......................................................... 54

4.2.1 Khả năng trả nợ của khách hàng ................................................................... 54

4.2.2 Thống kê các biến độc lập ............................................................................. 56

4.2.3 Phân tích ma trận tương quan ........................................................................ 59

4.2.4 Hồi quy Logistic ............................................................................................ 61

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ ....................................... 69

5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ .......................................................... 69

5.2 MỘT SỐ HÀM Ý QUẢN TRỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI

VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH .......................................................... 70

5.2.1 Một số hàm ý quản trị đối với khách hàng cá nhân ...................................... 70

5.2.2 Một số hàm ý quản trị đối với ngân hàng ...................................................... 71

5.3 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 75

5.4 KIẾN NGHỊ........................................................................................................ 76

5.5 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP

THEO ........................................................................................................................ 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 79

PHỤ LỤC ............................................................................................................. 1

vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ATM : Automated Teller Machine (Máy rút tiền tự động)

BP : Bộ phận

KH : Khách hàng

PGD : Phòng Giao dịch

SWIFT : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

(Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu)

TMCP : Thương mại Cổ phần

TNHH : Tránh nhiệm hưu hạn

vii

DANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 2.1: Phân loại tài sản theo trọng số rủi ro (Basel I) ............................................. 17

Bảng 2.2: Tổng hợp các nghiên cứu trước có liên quan đến rủi ro tín dụng ................ 24

Bảng 2.3: Thang đo của các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh ................. 32

Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 .................................................................. 41

Bảng 4.1: Cơ cấu độ tuổi của khách hàng ..................................................................... 52

Bảng 4.2: Giá trị khoản vay của khách hàng ................................................................ 54

Bảng 4.3: Thời hạn của khoản vay ................................................................................ 55

Bảng 4.4: Lăi suất của khoản vay ................................................................................. 55

Bảng 4.5: Nhóm nợ của khoản vay ............................................................................... 56

Bảng 4.6: Mô tả các biến độc lập trong mô hnh nghiên cứu ........................................ 57

Bảng 4.7: Ma trận tương quan ...................................................................................... 60

Bảng 4.8: Kết quả hồi quy Logistic .............................................................................. 61

viii

DANH MỤC HÌNH

Trang

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất ......................................................................... 26

Hình 2.2: Quy trình nghiên cứu .................................................................................... 34

Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á ........................... 38

Chi nhánh Trà Vinh ....................................................................................................... 38

Hình 3.2: Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi

nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ......................................................................... 44

Hình 3.3: Tình hình cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2019 .................................................................................... 45

Hình 3.4: Doanh số thu hồi nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ................................................................................... 46

Hình 3.5: Tình hình dư nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà

Vinh giai đoạn 2016 – 2019 .......................................................................................... 47

Hình 3.6: Tình hình nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019 ................................................................................... 48

Hình 4.1: Cơ cấu giới tính của khách hàng ................................................................... 52

Hình 4.2: Cơ cấu trnh độ học vấn của khách hàng ....................................................... 53

Hình 4.3: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu ..................................................... 62

ix

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh” được thực

hiện nhằm mục tiêu xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối

với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh. Để giải

quyết được mục tiêu nghiên cứu, phương pháp hồi quy Logistic được sử dụng với dư

liệu phân tích được thu thập từ 200 hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân

hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 06 nhân tố

ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á

Chi nhánh Trà Vinh, bao gồm: năng lực tài chính, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn đúng

mục đích, kinh nghiệm cán bộ tín dụng, đa dạng ngành nghề, số lần kiểm tra và giám

sát. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 02 nhóm hàm ý quản trị đối với khách hàng cá nhân

vay vốn và Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh. Nhóm hàm ý quản trị đối

với khách hàng cá nhân bao gồm: trung thực trong khai báo hồ sơ vay vốn, tuân thủ sử

dụng vốn tín dụng đúng mục đích, đa dạng hóa hoạt động sản xuất/kinh doanh. Một số

hàm ý quản trị đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh

bao gồm: nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ vay vốn, đẩy mạnh công tác

kiểm tra và giám sát khoản vay, tăng hiệu quả xét duyệt tài sản đảm bảo, thực hiện đào

tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng.

1

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Đối với một nền kinh tế thì các tổ chức tín dụng giư một vài trò cực kỳ quan

trọng, vì tổ chức tín dụng giư nhiệm vụ luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi

thiếu trong nền kinh tế. Theo đó, tổ chức tín dụng giư vị trí là người trung gian để kết

nối giưa các thành phần trong nền kinh tế thông qua hoạt động tín dụng. Hoạt động tín

dụng được diễn ra khi tổ chức tín dụng huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, sau

đó thực hiện cung cấp vốn cho nhưng khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn. Điều này

cho thấy, tổ chức tín dụng đã giúp ích cho sự phát triển của cá nhân và tổ chức sản

xuất, kinh doanh trong nên kinh tế. Chính vì thế, một nền kinh tế không thể nào vắng

bóng của các tổ chức tín dụng được, nếu không tồn tại tổ chức tín dụng, người có nhu

cầu sử dụng vốn không thể nào tìm được nguồn vốn để bổ sung cho đầu tư sản xuất,

kinh doanh. Khi đó, nền kinh tế không nhưng sẽ không phát triển, mà còn ngày càng

thụt lùi.

Mặt khác, hoạt động tín dụng là hoạt động trọng tâm của các tổ chức tín dụng,

mang lại nguồn thu chính cho tổ chức tín dụng. Cho nên, hoạt động tín dụng luôn được

các tổ chức tín dụng đặc biệt quan tâm. Nhưng đi đôi đó, hoạt động tín dụng luôn ẩn

chứa nhưng rủi ro cho tổ chức tín dụng khi khách hàng hoàn trả nợ vay hoặc trả chậm.

Khi đó, ảnh hưởng không chỉ đến với các tổ chức tín dụng, mà còn tác động rất lớn

đến với nên kinh tế. Theo Nguyễn Hưu Tài và Nguyễn Thu Nga (2017), khi rủi ro tín

dụng xảy ra, tổ chức tín dụng phải tốn nhiều khoản chi phí, trong khi đó nguồn thu bị

giảm, điều này tác động xấu đến hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng; nếu rủi ro

tín dụng với mức độ lớn nguồn vốn của tổ chức tín dụng sẽ bị giảm mạnh, có thể dẫn

đến phá sản tổ chức tín dụng; khi một tổ chức tín dụng bị phá sản cũng làm lung lay hệ

thống các tổ chức tín dụng của một nền kinh tế, dẫn đến tác động tiêu cực đến nhiều

thành phần trong nền kinh tế, làm kinh tế không phát triển. Chính vì thế, việc quản lý

khoản vay, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng là một việc làm rất cần thiết và

không thể bỏ qua của các tổ chức tín dụng.

Trà Vinh là một tỉnh đang phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho

nên tiềm năng rất lớn. Điều này đã thu hút rất nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế của

2

nước ta đầu tư vào tỉnh Trà Vinh, kéo theo đó là một loạt các tổ chức tín dụng đi vào

hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao khách hàng. Do đó, sự cạnh tranh giưa

các tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn là rất lớn. Ngân hàng TMCP Đông Á

Chi nhánh Trà Vinh là một trong số đó, Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà

Vinh có tiền thân là Công ty Kiều hối Đông Á Chi nhánh Trà Vinh, hoạt động từ năm

2002, đến năm 2007 chuyển sang hoạt động dưới hình thức ngân hàng thương mại. Để

có thể cạnh tranh được với các tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng TMCP Đông Á Chi

nhánh Trà Vinh đã tích cực hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận khách hàng.

Điều này đã giúp cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh phát triển, nhưng cũng làm cho nhưng khoản vay không có chất lượng tại

Ngân hàng tăng lên. Theo Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh (2019), tỷ lệ

nợ xấu của Ngân hàng chiếm đến 5,6% trên tổng dư nợ, trong đó nợ xấu của khách

hàng cá nhân chiếm phần lớn (4,5%). Mặt khác, theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh

Trà Vinh (2019), tỷ lệ nợ xấu trung bình của các tổ chức tín dụng tại địa phương

khoảng 2%. Do đó, nghiên cứu “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín

dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi

nhánh Trà Vinh” cần thực hiện.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín

dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh, từ

đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá

nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện được mục tiêu chung, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ

thể như sau:

Mục tiêu 1: Xác định các nhân tố và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố

ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông

Á Chi nhánh Trà Vinh;

Mục tiêu 2: Phân tích mức độ tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng đối

với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh;

3

Mục tiêu 3: Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh.

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Thông qua các mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

(1) Nhưng nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá

nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh?

(2) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh như thế nào?

(3) Hàm ý quản trị nào phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh?

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

14.1 Không gian nghiên cứu

Không gian nghiên cứu của luận văn tập trung tại Ngân hàng TMCP Đông Á

Chi nhánh Trà Vinh.

1.4.2 Thời gian nghiên cứu

Thời gian thu thập thông tin thứ cấp về kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt

động tín dụng, thông tin khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà

Vinh trong giai đoạn 2016 – 2019.

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh, cho nên

đối tượng khách hàng tác giả tập trung thu thập thông tin là nhưng khách hàng cá nhân

có thực hiện vay vốn tín dụng và có dư nợ tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh

Trà Vinh tính đến ngày 30/06/2019.

1.5 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Nội dung luận văn gồm có 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu

Bao gồm các nội dung: Tính cấp thiết của đề tài; Mục tiêu nghiên cứu; Đối

tượng nghiên cứu; Phạm vi nghiên cứu; Kết cấu luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Bao gồm các nội dung: Lý thuyết về rủi ro tín dụng; Tổng quan tài liệu; Mô

hình nghiên cứu; Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp nghiên cứu.

4

Chương 3: Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động tín

dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh trong giai đoạn

2016 – 2019

Bao gồm các nội dung: Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

Chi nhánh Trà Vinh; Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2019; Thực trạng hoạt

động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh giai

đoạn 2016 – 2019.

Chương 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh

Bao gồm các nội dung: Thông tin chung; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến

rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

Chi nhánh Trà Vinh.

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

Bao gồm các nội dung: Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị; Một số hàm ý quản trị

nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại

Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh; Kết luận; Kiến nghị; Một số hạn chế của luận

văn và hướng nghiên cứu tiếp theo

5

Tóm tắt chương 1

Ở chương 1 đã cho thấy được nhưng lý do cần phải thực hiện nghiên cứu “Phân

tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng

TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh”. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân

tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng

TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn

chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi

nhánh Trà Vinh. Để giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu, tác giả cơ cấu luận văn

thành 5 chương, bao gồm: Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết và

phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh

và hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh trong giai

đoạn 2016 – 2019; Chương 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh; Chương 5:

Kết luận và hàm ý quản trị.

79

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Danh mục văn bản pháp luật

[1] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư Số: 41/2016/TT-NHNN, ngày 31 tháng

12 năm 2016.

B. Danh mục các tài liệu tham khảo

- Tài liệu tiếng Việt

[2] Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản

Lao động Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Trương Đông Lộc (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân

hàng thương mại Nhà nước ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí

Kinh tế và Phát triển, Số 57, Tr 49-52.

[4] Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro

tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh thành phố

Cần Thơ. Tạp chí Ngân hàng, Số 05 tháng 3/2011.

[5] Phan Đình Khôi và Nguyễn Việt Thành (2017), Các Yếu Tố Vi Mô Ảnh Hưởng

Đến Rủi Ro Tín Dụng: Trường Hợp Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sở

Hưu Nhà Nước Ở Hậu Giang. Tạp chı Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập

48, Phần D (2017): 104-111.

[6] Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017),

Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Tạp chí Tài Chính,

số tháng 12/2017.

[7] Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Rủi ro tín dụng trong cho vay

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 73, trang

3-12.

[8] Bùi Hưu Phước, Ngô Thành Danh và Ngô Văn Toàn (2018), Các Yếu Tố Ảnh

Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Kiên

Giang. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Số 98.

[9] Trần Thế Sao (2017), Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nông

hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tạp chí Công Thương, Số tháng

03/2017.

80

[10] Nguyễn Hưu Tài và Nguyễn Thu Nga (2017), Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến

hiệu quả kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số. Tạp chí Ngân

hàng số 17.

[11] Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.

Nxb. Lao động Xã hội.

- Tài liệu tiếng Anh

[12] Dimitrios P.Louzis, Angelos T. Vouldis, Vasilios L. Metaxas (2012),

Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in

Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan

portfolios. Journal of Banking & Finance, 2012, vol. 36, issue 4, 1012-1027.

[13] Florence Angaine and Daniel Nderi Waari (2014), Factors Influencing Loan

Repayment in Micro-Finance Institutions in Kenya. Journal of Business and

Management, Volume 16, Issue 9.Ver. III (Sep. 2014), PP 66-72.

[14] John M. Chapman and Associates (1940), A factual study of the personal loan

departments and time-sales activities of commercial banks, including factors

influencing collection results. National Bureau of Economic Reseach.

[15] Gebre-Egziabher Fentahun, Destaw Kefale and Yasin Ahmed (2018),

Determinants of Smallholder Farmers Loan Repayment Performance in Assosa

District, Western Ethiopia. Journal of Economics and Sustainable

Development, Vol.9, No.5, 2018.

[16] Kibrom Tadesse Gebremedhin (2010), Determinants Of Successful Loan

Repayment Performance Of Private Borrowers In Development Bank Of

Ethiopia, North Region. A thesis submitted to the Department Of Management

Of Mekelle University in partial fulfillment for the award of masters of arts in

developmet study. Mekelle University, College Of Business And Economics,

Department Of Management.

[17] Norden Lars and Weber Martin (2010), Loan growth and riskiness of banks.

Journal of Banking & Finance, 2010, vol. 34, issue 12, 2929-2940.

[18] Singh S.K. (2017), Factors Affecting Repayment Capacity of Borrower Farmers:

An Analysis. Economic Affairs, Vol. 62, No. 3, pp. 543-546, September 2017.

1

PHỤ LỤC

* Phụ lục 1: Phiếu thu thập thông tin

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1.1 Mã số khách hàng: .........................................................

1.2 Năm sinh: .......................................................................

1.3 Giới tính: ........................................................................

1.4 Trình độ học vấn: ...........................................................

1.5 Tình trạng hôn nhân: ......................................................

1.6 Nghề nghiệp: ..................................................................

1.7 Tổng số tiền đã vay vốn ở ngân hàng: ........................... triệu đồng

1.8 Thời hạn vay: ................................................................. tháng

1.9 Lãi suất: .......................................................................... %/năm

1.10 Giá trị tài sản đảm bảo: ................................................ triệu đồng

1.11 Tổng nguồn vốn của kế hoạch: .................................... triệu đồng

1.12 Nguồn vốn tự có: .......................................................... triệu đồng

1.13 Sử dụng vốn đúng mục đích: 1. Có 2. Không

1.14 Kinh nghiệm cán bộ tín dụng cho vay vốn: ................. năm

1.15 Số lần giám sát khoản vay: .......................................... lần

1.16 Số nguồn tạo thu nhập của khách hàng: ....................... nguồn

2

2. PHÂN LOẠI NHÓM TÍN DỤNG

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

Nguyên nhân nợ quá hạn: .............................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Các biện pháp đã thực hiện để xử lý nợ quá hạn: ......................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3

* Phụ lục 2: Xử lý số liệu

- Thống kê mô tả

+ Giới tính

Total 200 100.00 Nam 181 90.50 100.00 N? 19 9.50 9.50 GIOITINH Freq. Percent Cum.

. tabulate gioitinh

+ Tuổi

64 9 4.50 100.00 63 8 4.00 95.50 62 1 0.50 91.50 61 10 5.00 91.00 60 8 4.00 86.00 59 6 3.00 82.00 57 1 0.50 79.00 54 6 3.00 78.50 53 3 1.50 75.50 52 2 1.00 74.00 51 1 0.50 73.00 50 2 1.00 72.50 48 5 2.50 71.50 47 7 3.50 69.00 46 5 2.50 65.50 44 1 0.50 63.00 43 3 1.50 62.50 42 3 1.50 61.00 41 3 1.50 59.50 40 1 0.50 58.00 39 69 34.50 57.50 38 1 0.50 23.00 37 2 1.00 22.50 36 1 0.50 21.50 32 6 3.00 21.00 31 6 3.00 18.00 30 10 5.00 15.00 29 8 4.00 10.00 27 7 3.50 6.00 26 5 2.50 2.50 TUOI Freq. Percent Cum.

. tabulate tuoi

4

+ Trình độ học vấn

Total 200 100.00 Cao ??ng 4 2.00 100.00 ??i h?c 2 1.00 98.00 9/12 10 5.00 97.00 8/12 15 7.50 92.00 6/12 11 5.50 84.50 5/12 122 61.00 79.00 3/12 4 2.00 18.00 2/12 3 1.50 16.00 12/12 15 7.50 14.50 11/12 2 1.00 7.00 10/12 11 5.50 6.00 1/12 1 0.50 0.50 HOCVAN Freq. Percent Cum.

. tabulate hocvan

+ Nghề nghiệp

Total 200 100.00 Làm ru?ng, ch?n nuôi 176 88.00 100.00 Công nhân 5 2.50 12.00 Buôn bán 19 9.50 9.50 NGHENGHIEP Freq. Percent Cum.

. tabulate nghenghiep

+ Nhóm nợ

Total 200 100.00 5 10 5.00 100.00 4 38 19.00 95.00 3 26 13.00 76.00 2 30 15.00 63.00 1 96 48.00 48.00 NHOMNO Freq. Percent Cum.

. tabulate nhomno

5

+ Giá trị khoản vay

Total 200 100.00 3.00e+09 1 0.50 100.00 2.20e+09 1 0.50 99.50 1.80e+09 1 0.50 99.00 1.47e+09 1 0.50 98.50 1.20e+09 1 0.50 98.00 1.00e+09 3 1.50 97.50 9.60e+08 1 0.50 96.00 9.00e+08 1 0.50 95.50 8.70e+08 1 0.50 95.00 8.00e+08 3 1.50 94.50 7.00e+08 5 2.50 93.00 6.50e+08 1 0.50 90.50 6.00e+08 24 12.00 90.00 5.60e+08 2 1.00 78.00 5.50e+08 4 2.00 77.00 5.40e+08 1 0.50 75.00 5.00e+08 8 4.00 74.50 4.90e+08 2 1.00 70.50 4.50e+08 8 4.00 69.50 4.20e+08 2 1.00 65.50 4.00e+08 3 1.50 64.50 3.83e+08 2 1.00 63.00 3.50e+08 5 2.50 62.00 3.40e+08 9 4.50 59.50 3.30e+08 4 2.00 55.00 3.20e+08 1 0.50 53.00 3.00e+08 14 7.00 52.50 2.80e+08 4 2.00 45.50 2.74e+08 1 0.50 43.50 2.68e+08 2 1.00 43.00 2.60e+08 2 1.00 42.00 2.50e+08 8 4.00 41.00 2.31e+08 1 0.50 37.00 2.31e+08 1 0.50 36.50 2.30e+08 2 1.00 36.00 2.20e+08 5 2.50 35.00 2.10e+08 6 3.00 32.50 2.00e+08 14 7.00 29.50 1.90e+08 2 1.00 22.50 1.60e+08 4 2.00 21.50 1.60e+08 1 0.50 19.50 1.45e+08 1 0.50 19.00 1.20e+08 9 4.50 18.50 1.00e+08 12 6.00 14.00 9.00e+07 4 2.00 8.00 8.90e+07 2 1.00 6.00 8.36e+07 1 0.50 5.00 8.00e+07 3 1.50 4.50 6.00e+07 1 0.50 3.00 5.02e+07 1 0.50 2.50 5.00e+07 1 0.50 2.00 4.30e+07 1 0.50 1.50 4.26e+07 1 0.50 1.00 3.00e+07 1 0.50 0.50 SOTIENVAY Freq. Percent Cum.

. tabulate sotienvay

6

+ Thời hạn vay

Total 200 100.00 60 5 2.50 100.00 48 1 0.50 97.50 40 1 0.50 97.00 36 9 4.50 96.50 24 6 3.00 92.00 12 178 89.00 89.00 THOIHANVAY Freq. Percent Cum.

. tabulate thoihanvay

+ Lãi suất vay

Total 200 100.00 11 178 89.00 100.00 10 6 3.00 11.00 9 9 4.50 8.00 8.5 2 1.00 3.50 8 4 2.00 2.50 7.5 1 0.50 0.50 LAISUATVAY Freq. Percent Cum.

. tabulate laisuatvay

+ Biến năng lực tài chính

nltc 200 .271174 .0805042 .125 .6 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. summarize nltc

+ Biến tài sản đảm bảo

tsdb 200 1.5177 .0745958 1.42 1.6 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. summarize tsdb

+ Biến sử dụng vốn đúng mục đích

Total 200 100.00 1 153 76.50 100.00 0 47 23.50 23.50 SDVON Freq. Percent Cum.

. tabulate sdvon

7

+ Biến kinh nghiệm của cán bộ tín dụng

kncb 200 8.24 3.51199 1 16 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. summarize kncb

+ Biến đa dạng hóa ngành nghề

Total 200 100.00 1 114 57.00 100.00 0 86 43.00 43.00 DDNGHE Freq. Percent Cum.

. tabulate ddnghe

+ Biến số lần kiểm tra giám sát

ktgs 200 3 1.503764 0 6 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. summarize ktgs

+ Giới tính

Total 200 100.00 1 181 90.50 100.00 0 19 9.50 9.50 GTINH Freq. Percent Cum.

. tabulate gtinh

+ Tuổi

tuoi 200 43.55 11.37429 26 64 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. summarize tuoi

+ Trình độ học vấn

tdhv 200 6.545 2.845781 1 16 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. summarize tdhv

8

- Ma trận tương quan

tdhv 0.1119 -0.1156 0.0074 0.0316 -0.1047 0.1383 -0.0740 -0.0820 -0.1860 1.0000 tuoi -0.0791 0.0303 -0.0075 -0.0168 -0.0399 0.0777 0.0779 0.0067 1.0000 gtinh 0.0717 0.0097 -0.1017 0.1020 -0.1044 -0.0747 -0.0682 1.0000 ktgs -0.7042 0.3276 0.3467 0.2987 0.4719 0.4578 1.0000 ddnghe -0.6313 0.2778 0.4591 0.2094 0.3795 1.0000 kncb -0.5432 0.2121 0.3320 0.2164 1.0000 sdvon -0.4057 0.2374 0.1952 1.0000 tsdb -0.5497 0.1404 1.0000 nltc -0.5164 1.0000 rrtd 1.0000 rrtd nltc tsdb sdvon kncb ddnghe ktgs gtinh tuoi tdhv

(obs=200). corr rrtd nltc tsdb sdvon kncb ddnghe ktgs gtinh tuoi tdhv

- Hồi quy Logistic

_cons 123.7973 52.9303 2.34 0.019 20.05586 227.5388 tdhv .2720592 .2577709 1.06 0.291 -.2331625 .777281 tuoi -.0974949 .0840226 -1.16 0.246 -.2621762 .0671865 gtinh 1.52682 2.709026 0.56 0.573 -3.782774 6.836414 ktgs -3.743625 1.641024 -2.28 0.023 -6.959973 -.5272764 ddnghe -4.887845 2.554962 -1.91 0.056 -9.895479 .1197894 kncb -1.58808 .7604459 -2.09 0.037 -3.078526 -.097633 sdvon -5.747453 2.811437 -2.04 0.041 -11.25777 -.2371391 tsdb -48.07855 21.16931 -2.27 0.023 -89.56964 -6.587473 nltc -91.09522 35.28659 -2.58 0.010 -160.2557 -21.93477 rrtd Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -9.9698669 Pseudo R2 = 0.9244 Prob > chi2 = 0.0000 LR chi2(9) = 243.64Logistic regression Number of obs = 200

Iteration 7: log likelihood = -9.9698669 Iteration 6: log likelihood = -9.9698671 Iteration 5: log likelihood = -9.9718017 Iteration 4: log likelihood = -10.09909 Iteration 3: log likelihood = -10.995285 Iteration 2: log likelihood = -15.93812 Iteration 1: log likelihood = -23.916016 Iteration 0: log likelihood = -131.79114

. logit rrtd nltc tsdb sdvon kncb ddnghe ktgs gtinh tuoi tdhv

9

+ Tác động biên

tdhv .0004256 .00103 0.41 0.680 -.0016 .002451 6.545 tuoi -.0001525 .00035 -0.44 0.663 -.000838 .000533 43.55 gtinh* .001417 .00415 0.34 0.733 -.006716 .00955 .905 ktgs -.0058563 .01328 -0.44 0.659 -.031893 .020181 3 ddnghe* -.0246254 .04882 -0.50 0.614 -.120312 .071061 .57 kncb -.0024843 .00557 -0.45 0.655 -.013397 .008428 8.24 sdvon* -.1126036 .19676 -0.57 0.567 -.498242 .273035 .765 tsdb -.0752109 .1728 -0.44 0.663 -.413898 .263476 1.5177 nltc -.1425034 .32894 -0.43 0.665 -.787222 .502216 .271174 variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X = .00156679 y = Pr(rrtd) (predict)Marginal effects after logit

. mfx

+ Xác suất dự báo đúng

Correctly classified 97.00% False - rate for classified - Pr( D| -) 3.13%False + rate for classified + Pr(~D| +) 2.78%False - rate for true D Pr( -| D) 5.41%False + rate for true ~D Pr( +|~D) 1.59% Negative predictive value Pr(~D| -) 96.88%Positive predictive value Pr( D| +) 97.22%Specificity Pr( -|~D) 98.41%Sensitivity Pr( +| D) 94.59% True D defined as rrtd != 0Classified + if predicted Pr(D) >= .5

Total 74 126 200 - 4 124 128 + 70 2 72 Classified D ~D Total True

Logistic model for rrtd

. lstat