LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan kết quả đạt đƣợc trong luận văn là sản phẩm của riêng cá

nhân. Trong toàn bộ nội dung của luận văn, những điều đƣợc trình bầy hoặc là của

cá nhân hoặc là đƣợc tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu. Tất cả các tài liệu tham khảo

đều có xuất xứ rõ ràng và đƣợc trích dẫn hợp pháp.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy

định cho lời cam đoan của mình.

Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

Ngƣời cam đoan

Nguyễn Hồng Phúc

2

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận đƣợc

rẩt nhiều sự giúp đỡ, động viên từ thầy cô gia đình và bạn bè. Tôi muốn bày tỏ sự tri

ân sâu sắc của mình tới tất cả trong quyển luận văn này.

Tôi xin bày tỏ sự cám ơn đặc biệt tới TS Nguyễn Hoài Sơn, ngƣời đã định

hƣớng cho tôi trong lựa chọn đề tài, đƣa ra những nhận xét quý giá và trực tiếp

hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Tôi xin cảm ơn các thầy cô trong khoa CNTT - Trƣờng Đại học Công nghệ -

ĐHQG Hà Nội đã truyền kiến thức cho tôi trong suốt khoảng thời gian học tập tại

trƣờng.

Tôi xin cảm ơn toàn thể bạn bè đồng nghiệp tại Trung tâm Công nghệ Thông

tin – Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, đơn vị mà tôi đang công tác, đã

chia sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi tham gia khoá học và hoàn thành khoá luận

này. Xin cảm ơn tất cả những bạn bè đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và

công tác.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình của mình, nguồn

động viên và cổ vũ lớn lao, và là động lực giúp tôi thành công trong công việc và

trong cuộc sống.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

Nguyễn Hồng Phúc

3

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... 1

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ 2

MỤC LỤC ..................................................................................................................... 3

DANH MỤC THUẬT NGỮ ......................................................................................... 5

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 6

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN 8

1.1 Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán ....................... 8

1.2 Các tác vụ chính trong hệ thống .......................................................................... 9

1.2.1 Truy vấn số dƣ tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ: .............................................. 9

1.2.2 Yêu cầu xử lý phong toả tạm thời tài khoản ................................................. 9

1.2.3 Yêu cầu xử lý phong toả chính thức kết quả mua chứng khoán: .................. 9

1.2.4 Yêu cầu thanh toán hạch toán tiền mua, bán chứng khoán: ........................ 10

1.2.5 Xử lý yêu cầu hủy lệnh phong toả tạm thời mua chứng khoán từ các công ty

chứng khoán: ........................................................................................................ 10

1.3 Các yêu cầu chung. ............................................................................................ 11

1.3.1 Yêu cầu bảo mật chƣơng trình .................................................................... 11

1.3.2 Các yêu cầu khác trong hệ thống: ............................................................... 11

1.4 Yêu cầu về giao diện .......................................................................................... 12

1.5 Đánh giá chung .................................................................................................. 13

CHƢƠNG 2: TRUYỀN TIN TRONG HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

..................................................................................................................................... 14

2.1 Bài toán đặt ra trong hệ thống thanh toán chứng khoán. ................................... 14

2.1.1 RPC(Remote Procedure Call - Lời gọi thủ tục từ xa) ................................. 14

2.1.2 OOM(Objected Oriented Middleware – Middleware hƣớng đối tƣợng)Error!

Bookmark not defined.

2.1.3 Middleware dựa trên sự kiện ...................... Error! Bookmark not defined.

2.1.4 MOM(Message Oriented Middleware - Middleware hƣớng thông điệp)Error!

Bookmark not defined.

2.2 Giới thiệu chung về IBM Websphere MQ ......... Error! Bookmark not defined.

2.2.1 Định nghĩa của Message Queue? ................ Error! Bookmark not defined.

2.2.2 Đặc trƣng chính của MQ ............................. Error! Bookmark not defined.

2.2.3 Bộ quản lý hàng đợi (Queue manager) ....... Error! Bookmark not defined.

4

2.2.4 Giao diện hàng đợi thông điệp - Message Queue Interface (MQI) ..... Error!

Bookmark not defined.

2.2.5 Các lợi ích có đƣợc khi sử dụng Message QueueError! Bookmark not defined.

2.3 Các chức năng cơ bản của IBM Websphere MQError! Bookmark not defined.

2.3.1 Giao diện hàng đợi thông điệp .................... Error! Bookmark not defined.

2.3.2 Hàng đợi ...................................................... Error! Bookmark not defined.

2.3.3 Truyền thông giữa bộ quản lý hàng đợi với ứng dụngError! Bookmark not

defined.

2.3.4 Truyền thông giữa các bộ quản lý hàng đợi Error! Bookmark not defined.

2.3.5 Các hàng đợi vận chuyển (Transmission queues)Error! Bookmark not defined.

2.3.6 Truyền thông giữa client và server ............. Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI CÔNG NGHỆ MESSAGE QUEUEError!

Bookmark not defined.

3.1 Mô hình logic hệ thống thanh toán chứng khoánError! Bookmark not defined.

3.2 Các module trong mô hình logic hệ thống thanh toán chứng khoán .......... Error!

Bookmark not defined.

3.4 Mô hình hóa lớp đối tƣợng và biểu đồ tuần tự .. Error! Bookmark not defined.

3.4.1 Mô hình lớp đối tƣợng ................................ Error! Bookmark not defined.

3.4.2 Biểu đồ tuần tự ............................................ Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG .. Error! Bookmark not defined.

4.1 Triển khai hệ thống ............................................ Error! Bookmark not defined.

4.2 Một số use case chính của hệ thống ................... Error! Bookmark not defined.

4.2.1 Nhóm use case xử lý nghiệp vụ .................. Error! Bookmark not defined.

4.2.2 Nhóm use case ở công ty chứng khoán ....... Error! Bookmark not defined.

4.3 Một số màn hình demo ...................................... Error! Bookmark not defined.

4.3.1. Giao dịch online ......................................... Error! Bookmark not defined.

4.3.2. Giao dịch cuối ngày ................................... Error! Bookmark not defined.

4.3.3. Vấn tin giao dịch trong ngày và bảng kê ... Error! Bookmark not defined.

4.4 Đánh giá hoạt động truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán ..... Error!

Bookmark not defined.

4.4.1 Các giao dịch vấn tin, phong toả, giải phong toả tài khoản nhà đầu tƣError!

Bookmark not defined.

4.4.2 Các giao dịch gửi bảng kê hạch toán cuối ngày(32K-2MB)Error! Bookmark

not defined.

5

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ........................................... Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 16

6

DANH MỤC THUẬT NGỮ

BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam – Ngân

hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.

BIDV@Security Hệ thống thanh toán chứng khoán do Ngân hàng đầu tƣ và

phát triển Việt Nam xây dựng.

CTCK Các công ty chứng khoán có hợp đồng dịch vụ với Ngân

hàng Đầu tƣ và phát triển.

MQ Message Queue - Hàng đợi thông điệp, nơi chứa các thông

điệp trao đổi giữa các máy chủ trong hệ thống.

SIBS Silverlake Integrated Banking System - Hệ thống ngân hàng

tích hợp Siverlake.

LDAP Lightweight Directory Access Protocol – Giao thức thiết kế

và truy xuất dữ liệu.

Ikey Là thiết bị bảo mật ngoài, lƣu chứng chỉ số và mã khoá bí

mật do ngân hàng cấp cho các cán bộ các chi nhánh ngân

hàng và các công ty chứng khoán.

7

MỞ ĐẦU

Đầu tƣ chứng khoán ở Việt Nam cũng nhƣ ở nhiều nƣớc thực sự là một cơ

hội. Ngày 23/2/2007, chính phủ ra nghị định số 27/2007 NĐ-CP về giao dịch điện

tử trong hoạt động tài chính và ngày 8/3/2007, chính phủ đƣa ra nghị định 35/2007

NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, trong đó tài khoản các nhà

đầu tƣ chứng khoán đều phải chuyển về cho các ngân hàng thƣơng mại quản lý

trƣớc ngày 1/10/2008 thay vì do các công ty chứng khoán quản lý nhƣ trƣớc. Nghị

định trên là cơ hội để cho các ngân hàng thƣơng mại thu hút khách hàng, nhà đầu tƣ.

Tuy nhiên, rất nhiều các công ty chứng khoán còn băn khoăn e dè khi phải chuyển

toàn bộ các tài khoản nhà đầu tƣ từ công ty chứng khoán quản lý sang cho các ngân

hàng quản lý. Lý do chủ yếu là lo ngại về tƣơng thích phần mềm, về bảo mật, an

toàn kỹ thuật kết nối, tốc độ xử lý giao dịch..vv khi mà khối lƣợng giao dịch tài

chính rất lớn và nhạy cảm.

Vì vậy, xây dựng cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến kết nối với các

công ty chứng khoán là một vấn đề hết sức quan trọng. …

Các giao dịch vấn tin tài khoản, huỷ phong toả tài khoản, thanh toán mua bán

chứng khoán đƣợc gửi sang ngân hàng từ các công ty chứng khoán. Các giao dịch

này đƣợc thực hiện qua thông qua giao tiếp giữa các server của các công ty chứng

khoán với ngân hàng. Đây là các giao dịch tài chính, đòi hỏi tính chính xác cao, độ

trễ nhỏ. Do đó, cần phải tìm ra công nghệ truyền tin phù hợp, đảm bảo kết nối giữa

các công ty chứng khoán với ngân hàng.

Luận văn của học viên tập trung nghiên cứu vào việc sử dụng công nghệ

truyền tin IBM Message Queue trong việc xây dựng hệ thống thanh toán chứng

khoán trực tuyến. Công nghệ này giúp cho ngân hàng kết nối đƣợc với tất cả các

công ty chứng khoán, đảm bảo việc chất lƣợng truyền tin về mọi mặt cho dù hệ

thống giao dịch tại các công ty chứng khoán phát triển trên các môi trƣờng khác

nhau. Nó cũng giúp cho kết nối tránh đƣợc những phức tạp vốn có liên quan đến

mạng.

8

Các yêu cầu đối với hệ thống bao gồm quản lý tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ

chứng khoán mở tại ngân hàng, cung cấp thông tin số dƣ tài khoản nhà đầu tƣ,

phong toả tiền nhà đầu tƣ khi đặt lệnh mua chứng khoán, hạch toán kết quả mua bán

chứng khoán, trả cổ tức, trái tức... bằng hệ thống công nghệ kết nối giữa các công ty

chứng khoán với ngân hàng.

Luận văn “Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống

thanh toán” hƣớng đến việc ứng dụng công nghệ IBM Message Queue vào xây

dựng hệ thống thanh toán chứng khoán là cổng thanh toán giữa các Công ty chứng

khoán với Ngân hàng.

Luận văn bao gồm năm chƣơng:

Chƣơng 1: Giới thiệu chung hệ thống thanh toán chứng khoán

Chƣơng 2: Truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán. Giới thiệu

các công nghệ truyền tin, lựa chọn công nghệ truyền tin IBM Message Queue.

Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue. Trong chƣơng

này học viên tập trung vào việc xây dựng mô hình hệ thống thanh toán chứng khoán,

thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue.

Chƣơng 4: Kết quả thực hiện đƣợc. Chƣơng này đƣa ra các kết quả thực

hiện hệ thống, một số màn hình demo. Đánh giá hiệu suất làm việc của hệ thống.

Chƣơng 5: Kết luận

9

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG THANH

TOÁN CHỨNG KHOÁN

1.1 Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán

Hình 1.1: Mô hình tổ chức thông tin hệ thống thanh toán chứng khoán

Hệ thống thanh toán chứng khoán là cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến, trong

đó ngân hàng quản lý toàn bộ tài khoản của các nhà đầu tƣ chứng khoán, thực hiện

các yêu cầu vấn tin, hạch toán, thanh toán chứng khoán của các nhà đầu tƣ chứng

khoán. Các yêu cầu này đƣợc các công ty chứng khoán tiếp nhận và gửi sang ngân

hàng thực hiện. Trong mô hình trên, các công ty chứng khoán kết nối với ngân hàng

thông qua hệ thống thanh toán chứng khoán, hệ thống bao gồm:

Các nhà đầu tƣ: Khi muốn mua bán chứng khoán hoặc thực hiện các giao dịch liên

quan đến thanh toán chứng khoán, đƣa yêu cầu trực tiếp đến công ty chứng khoán.

Các công ty chứng khoán: Tiếp nhận lệnh thanh toán chứng khoán từ các nhà đầu

tƣ. Yêu cầu này đƣợc các giao dịch viên công ty chứng khoán thực hiện trong

chƣơng trình cài đặt tại công ty chứng khoán.

Hệ thống thanh toán chứng khoán: Thực hiện các chức năng quản lý ngƣời dùng,

vấn tin, phong toả, giải phong toả tài khoản nhà đầu tƣ, nhận lệnh và xử lý hạch

toán kết quả mua bán chứng khoán, phí hoa hồng, trả cố tức, trái tức, hạch toán

Hệ thống

thanh toán

chứng khoán

Các Công ty

chứng khoán

Cán bộ Chi

nhánh Nhà đầu tƣ

Hệ thống

máy chủ

ngân hàng

10

quyền mua bán chứng khoán vào tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ và tài khoản của các

công ty chứng khoán đƣợc mở trong hệ thống Ngân hàng.

Các cán bộ chi nhánh: Các cán bộ tại các chi nhánh đƣợc cấp quyền hạn thực hiện

xử lý các lệnh thanh toán kết quả mua bán chứng khoán của các công ty chúng

khoán.

Hệ thống máy chủ ngân hàng: Chứa mọi thông tin về tài khoản của nhà đầu tƣ

chứng khoán.

1.2 Các tác vụ chính trong hệ thống

1.2.1 Truy vấn số dư tài khoản tiền gửi nhà đầu tư:

Hiển thị ngay lập tức các thông tin trên tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ tại Ngân

hàng (các thông tin nhƣ: số dƣ khả dụng, số tiền bị phong toả, thời điểm phong toả)

sau khi các công ty chứng khoán gửi yêu cầu truy vấn. Yêu cầu này do các nhà đầu

tƣ đƣa ra tại các phòng giao dịch của các công ty chứng khoán, sau đó các giao dịch

viên nhập các yêu cầu này từ màn hình cài đặt tại các công ty chứng khoán. Các

thông tin này đƣợc truyền sang ngân hàng, tại đây, hệ thống thanh toán chứng

khoán xử lý và trả kết quả về cho các công ty chứng khoán.

1.2.2 Yêu cầu xử lý phong toả tạm thời tài khoản

- Tại các công ty chứng khoán: Các nhà đầu tƣ đƣa ra yêu cầu mua chứng

khoán. Giao dịch viên (đã đƣợc cấp quyền) tại các công ty chứng khoán nhập các

yêu cầu của các nhà đầu tƣ vào chƣơng trình, thông qua phê duyệt của các kiểm

soát viên, các thông tin đã đƣợc phê duyệt đƣợc gửi sang ngân hàng.

- Tại ngân hàng: Chƣơng trình tự động nhận dạng thông điệp yêu cầu phong

toả tạm thời số dƣ tài khoản nhà đầu tƣ từ các công ty chứng khoán gửi đến, căn cứ

vào số hiệu tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động gửi yêu cầu vào hệ

thống máy chủ của ngân hàng.

1.2.3 Yêu cầu xử lý phong toả chính thức kết quả mua chứng khoán:

- Tại các công ty chứng khoán: Căn cứ kết quả khớp lệnh của trung tâm giao

dịch chứng khoán, công ty chứng khoán xác định số tiền phong toả chính thức để

mua chứng khoán và gửi yêu cầu phong toả tài khoản tới ngân hàng.

11

- Tại ngân hàng: Nhận thông tin phong toả chính thức tài khoản các nhà đầu

tƣ từ các công ty chứng khoán, chƣơng trình thanh toán chứng khoán căn cứ vào số

hiệu tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động giải toả số tiền phong toả

tạm thời và phong toả lại số tiền phong toả chính thức.

1.2.4 Yêu cầu thanh toán hạch toán tiền mua, bán chứng khoán:

File do các công ty chứng khoán gửi đến phải đƣợc lƣu các thông tin về ngày

giờ nhận tệp vào chƣơng trình, trạng thái của tệp.

- Tại ngân hàng: Kiểm soát viên sử dụng thiết bị Ikey để nhận lệnh thanh

toán đến. Chƣơng trình tự động kiểm tra ngày trên lệnh thanh toán với ngày làm

việc của hệ thống máy chủ ngân hàng , nếu khớp đúng chƣơng trình tự động tạo bút

toán, tự động in liệt kê các bút toán hạch toán. Lúc này, số tiền trong tài khoản các

nhà đầu tƣ đƣợc hạch toán theo đúng nội dung trong file đã nhận đƣợc từ các công

ty chứng khoán. (Hệ thống thực hiện ghi nợ, ghi có tài khoản các nhà đầu tƣ và các

công ty chứng khoán). Nếu không khớp đúng có thông báo "Ngày hạch toán khác

với ngày của hệ thống máy chủ".

- Kiểm soát viên duyệt bút toán chƣơng trình tạo ra và sử dụng thiết bị Ikey

để đẩy bút toán vào hệ thống máy chủ ngân hàng để thực hiện hạch toán tài khoản

của các nhà đầu tƣ..

Trƣờng hợp số dƣ tài khoản của nhà đầu tƣ không đủ, chƣơng trình thông

báo cho ngƣời sử dụng biết và bút toán đƣợc lƣu lại tại một hàng đợi riêng. Khi số

dƣ đã đủ Kiểm soát viên có thể sử dụng thiết bị Ikey để đẩy lại bút toán này vào hệ

thống máy chủ ngân hàng.

1.2.5 Xử lý yêu cầu hủy lệnh phong toả tạm thời mua chứng khoán từ

các công ty chứng khoán:

Nhận dạng thông điệp yêu cầu huỷ lệnh từ các công ty chứng khoán gửi, căn

cứ vào Số hiệu tài khoản nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động tìm kiếm tài khoản tiền

gửi nhà đầu tƣ trong hệ thống máy chủ ngân hàng và thực hiện giải toả một phần

hoặc toàn bộ số tiền tuỳ theo yêu cầu của các công ty chứng khoán.

12

1.3 Các yêu cầu chung.

1.3.1 Yêu cầu bảo mật chương trình

- Bảo mật mức đƣờng truyền: Hệ thống phải đảm bảo ngăn cản những xâm

nhập trái phép vào mạng.

- Bảo mật dữ liệu trên đƣờng truyền: Dữ liệu truyền nhận giữa các công ty

chứng khoán và ngân hàng phải đƣợc mã hoá trên đƣờng truyền.

- Cơ sở dữ liệu lƣu trữ các thông tin về ngƣời sử dụng và thông tin giao dịch

cần phải đƣợc bảo vệ. Chỉ có ngƣời có quyền quản trị hệ thống mới đƣợc quyền

truy nhập và thao tác với dữ liệu trong hệ thống. Ngƣời sử dụng khác không có

quyền thao tác trực tiếp vào dữ liệu tại máy chủ.

- Các thao tác và giao dịch trên chƣơng trình cần phải đƣợc ghi nhật ký.

- Mức ngƣời dùng: Ngƣời sử dụng đƣợc phân ra thành nhiều vai trò khác

nhau nhƣ: Giao dịch viên (Tạo bút toán hạch toán, in bảng kê giao dịch mua bán

chứng khoán, liệt kê hạch toán, phiếu hạch toán...) - Kiểm soát viên (Giải mã file

hạch toán kết quả mua bán chứng khoán, duyệt bút toán hạch toán vào hệ thống

SIBS ) - Quản trị (Các chức năng hệ thống của chƣơng trình), mỗi vai trò có một

nhóm các chức năng riêng biệt.

1.3.2 Các yêu cầu khác trong hệ thống:

- Nguyên tắc ƣu tiên thực hiện phong toả tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ tại

ngân hàng: Chƣơng trình tự động thực hiện phong toả tài khoản nhà đầu tƣ trên

nguyên tắc ƣu tiên thứ tự thời gian gửi yêu cầu từ công ty chứng khoán vào hệ

thống ngân hàng. Phải thiết lập đƣợc cơ chế truyền nhận tin sao cho ngân hàng nhận

biết đƣợc thứ tự ƣu tiên của các thông điệp gửi sang từ các công ty chứng khoán.

- Khả năng truy cập chƣơng trình từ nhiều điểm giao dịch của các công ty

chứng khoán: Chƣơng trình phải đáp ứng đƣợc tại cùng một thời điểm sẽ có nhiều

điểm truy cập vào chƣơng trình để yêu cầu các giao dịch truy vấn và phong toả tài

khoản nhà đầu tƣ tại hệ thống ngân hàng. Hiện tại chƣơng trình phải đáp ứng đƣợc

tối thiểu cho 50 công ty chứng khoán, mỗi công ty chứng khoán có 10 điểm truy

cập. Tƣơng lai số công ty chứng khoán này sẽ tăng dần lên. Với số lƣợng các công

ty chứng khoán kết nối lớn, các công ty này lại ở các quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Qua khảo sát, các công ty này phát triển trên nhiều môi trƣờng khác nhau, cơ sở dữ

13

liệu và hệ điều hành khác nhau. Việc lựa chọn công nghệ phù hợp, có thể thích ứng

đƣợc với nhiều công ty chứng khoán đáp ứng nhu cầu kết nối với nhiều công ty là

yếu tố quan trọng trong xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến.

- Phƣơng án dự phòng: Đƣờng truyền tự động chuyển sang phƣơng án dự

phòng khi đƣờng truyền gặp sự cố.

- Phƣơng án khi hệ thống ngân hàng không hoạt động. Sử dụng giải pháp

máy chủ ngân hàng dự phòng.

- Nhận dạng file yêu cầu từ các công ty chứng khoán: Mỗi một lô (file) yêu

cầu nhƣ: Hạch toán thanh toán kết quả mua chứng khoán, hạch toán kết quả bán

chứng khoán hoặc mỗi thông điệp nhƣ: Vấn tin số dƣ, phong toả, giải toả tài khoản

nhà đầu tƣ, sửa lỗi.... phải có yêu cầu riêng về nhận dạng tệp và thông điệp(File và

Message).

1.4 Yêu cầu về giao diện

a. Giao dịch viên các công ty chứng khoán vấn tin tài khoản nhà đầu tƣ:

Giao dịch viên công ty chứng khoán nhập vào màn hình “vấn tin” các thông

tin về số tài khoản của nhà đầu tƣ. Để gửi đƣợc yêu cầu truy vấn tài khoản về hệ

thống phải sử dụng thiết bị bảo mật Ikey. Hệ thống tự động tìm kiếm thông tin về

tên, tài khoản của nhà đầu tƣ và trả thông tin về tài khoản bao gồm số dƣ sổ cái và

số dƣ khả dụng.

b. Phong toả tài khoản nhà đầu tƣ:

Giao dịch viên công ty chứng khoán nhập vào màn hình “phong toả” các

thông tin về số tài khoản nhà đầu tƣ, số tiền phong toả sau đó kích đúp nút “phong

toả”, yêu cầu phải sử dụng thiết bị bảo mật Ikey. Hệ thống tự động nhận thông tin

và trả về kết quả chấp nhận, từ chối phong toả hoặc timeout, nếu từ chối phải nêu rõ

lý do.

c. Huỷ phong toả tài khoản nhà đầu tƣ:

Giao dịch viên công ty chứng khoán nhập vào màn hình “giải phong toả” các

thông tin về số tài khoản nhà đầu tƣ, hệ thống tự động trả về danh sách các giao

dịch Hold cần huỷ, giao dịch viên công ty chứng khoán chọn giao dịch cần huỷ,

kích đúp nút “huỷ”. Yêu cầu chỉ cho phép thực hiện trên các giao dịch do bản thân

giao dịch viên đó đã thực hiện Hold.

14

d. Duyệt giao dịch huỷ phong toả.

Kiểm soát viên công ty chứng khoán vào màn hình “Duyệt giao dịch”:

- Duyệt huỷ phong toả, chƣơng trình sẽ liệt kê danh sách các tài khoản cần huỷ

phong toả do giao dịch viên điểm giao dịch đó lập, kiểm soát viên chọn giao dịch và

kích nút “Duyệt giải phong toả”. Việc duyệt phải đƣợc thực hiện bằng thiết bị bảo

mật Ikey do ngân hàng cung cấp cho các công ty chứng khoán.

e. Tạo lệnh thanh toán kết quả mua/ bán chứng khoán sang ngân hàng

Giao dịch viên CTCK tạo lệnh thanh toán mua/ bán chứng khoán.

f. Duyệt lệnh thanh toán mua bán chứng khoán gửi sang ngân hàng

Kiểm soát viên xem laị nội dung lệnh thanh toán (nếu cần), thực hiện “Duyệt

đẩy lệnh sang ngân hàng” bằng thiết bị bảo mật Ikey.

1.5 Đánh giá chung

Với một hệ thống thanh toán chứng khoán, toàn bộ thông tin việc thanh toán

mua bán chứng khoán đƣợc truyền qua kênh kết nối giữa các công ty chứng khoán

với ngân hàng. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình thiết kế và công nghệ truyền tin giữa

các bên là rất quan trọng. Trong bối cảnh các công ty chứng khoán phát triển trên

các môi trƣờng khác nhau từ các nhà sản xuất khác nhau. Ở chƣơng 1 này, luận văn

đã nêu ra những vấn đề chính, đó là trƣớc những yêu cầu cần có trong hệ thống

thanh toán chứng khoán, bài toán đặt ra là phải lựa chọn một công nghệ truyền tin

thích hợp. Ở chƣơng tiếp theo, luận văn trình bày việc tìm hiểu một số công nghệ

truyền tin và đƣa ra công nghệ tối ƣu nhất ứng dụng trong mô hình thanh toán

chứng khoán.

15

CHƢƠNG 2: TRUYỀN TIN TRONG HỆ THỐNG THANH

TOÁN CHỨNG KHOÁN

2.1 Bài toán đặt ra trong hệ thống thanh toán chứng khoán.

Các giao dịch thanh toán chứng khoán nhƣ vấn tin, phong toả tài khoản, giải

phong toả tài khoản, ghi nợ, ghi có tài khoản khách hàng, tài khoản nhà đầu

tƣ,…đƣợc thực hiện thông qua giao tiếp giữa các server của các công ty chứng

khoán và gateway của hệ thống ngân hàng. Các giao dịch này đều là giao dịch tài

chính, đòi hỏi có độ chính xác cao và độ trễ đủ nhỏ để không ảnh hƣởng đến lợi ích

các nhà đầu tƣ. Tuy nhiên, việc giao tiếp giữa các hệ thống này sẽ rất khó khăn nếu

thông qua mạng internet. Ngoài ra, các server của các công ty chứng khoán và hệ

thống Gateway của ngân hàng đƣợc phát triển trên các môi trƣờng khác nhau về hệ

điều hành, về cơ sở dữ liệu, về ngôn ngữ lập trình,…vv. Vì vậy, cần phải tìm ra

công nghệ đảm bảo:

- Các server giao tiếp với nhau dù tồn tại trong các môi trƣờng khác

nhau.

- Truyền dữ liệu giữa các server phải đảm bảo, đúng, chính xác, không

bị lặp, không bị mất và đặc biệt không cho phép có độ trễ lớn, …đảm

bảo chất lƣợng truyền.

Hiện nay, có rất nhiều các công nghệ truyền tin, phục vụ giao tiếp giữa các

máy chủ. Các công nghệ phổ biến hiện nay nhƣ RPC(Remote Procedure Call - Lời

gọi thủ tục từ xa), OOM(Object Orient Middleware - Middleware hƣớng đối tƣợng),

EBM(Event Based Middleware – Middleware dựa trên sự kiện) và MOM(Messagee

Oriented Middleware – Middleware hƣớng thông điệp),..vv. Các công nghệ trên đều

có những ƣu nhƣợc điểm riêng. Dƣới đây, học viên trình bày sơ qua một số công

nghệ đã đƣợc xem xét đến trong quá trình khảo sát.

2.1.1 RPC(Remote Procedure Call - Lời gọi thủ tục từ xa)

Công nghệ này cho phép một chƣơng trình có thể thực hiện lời gọi một thủ

tục trên một máy tính khác trên mạng. RPC có mô hình client/server. RPC đóng gói

16

các tham số của hàm và trả về giá trị hàm. Các yêu cầu/phản hồi đƣợc thực thi trên

cơ chế truyền thông điệp. Một RPC đƣợc khởi tạo bởi client gửi một thông điệp yêu

cầu tới một máy chủ từ xa để thực hiện một thủ tục xác đinh trƣớc với các tham số

cần thiết. Một phản hồi (response) đƣợc trả về cho máy trạm, máy trạm sẽ chờ đợi

cho đến khi máy chủ xử lý xong lời gọi thủ tục.

Chi tiết cơ chế hoạt động của RPC:

Ứng dụng client gọi một stub cục bộ thay vì mã nguồn thực sự thực thi thủ tục. Các

stub đƣợc biên dịch và liên kết với ứng dụng client, mã nguồn stub thực hiện các

nhiệm vụ.

Nhận các tham số đƣợc yêu cầu từ client.

Dịch các tham số thành đinh dạng chuẩn cho việc truyền thông trên

mạng.

Gọi các hàm trong thƣ viện RPC client để gửi các yêu cầu và tham số

tới server.

Server thực hiện các bƣớc sau để gọi thủ tục từ xa:

Các hàm thƣ viện RPC server nhận yêu cầu và gọi thủ tục server stub.

Server stub nhận các tham số từ bộ đệm mạng và chuyển từ định dạng

truyền thông trên mạng thành định dạng server cần.

Server stub gọi thủ tục thực sự trên server.

Sau khi thủ tục từ xa đƣợc gọi, thông thƣờng sẽ sinh ra các tham số đầu ra và giá trị

trả về, khi lời gọi thủ tục này kết thúc, một chuỗi các bƣớc tƣơng tự đƣợc thực hiện

để trả dữ liệu về cho client.

Lời gọi thủ tục từ xa trả kết quả về cho server stub.

Server stub chuyển các tham số output thành định dạng đƣợc yêu cầu

cho truyền thông trên mạng và trả lại dữ liệu này cho các hàm thƣ

viện RPC run-time.

Các hàm thƣ viện runtime RPC truyền dữ liệu này tới client.

Client hoàn tất tiến trình này bằng cách nhận dữ liệu từ mạng và trả nó cho hàm gọi,

theo các bƣớc sau:

Thƣ viện RPC client nhận giá trị trả về và trả lại cho client stub.

17

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Burnie Blakeley, Harry Harris, Rhys Lewis, Messaging and Queueing – Using

the MQI, McGraw-Hill, 1995.

[2] Hennadiy Pinus, Middleware: Past and Present a Comparison, June 2005

[3] Malu Castellanos, Manolo Garcia-Solaco, Middleware Review, June 2004

[4] Richard Monson-Haefel, David A.Chappell, Java Message Service, O’Reilly,

2001.

[5] Teresa Jones, Middleware Options, Butler Group, 2003

[6] http://www.fiorano.com/whitepapers/superpeer.pdf

[7] http://www.ibm.com/redbook

[8] http://www.ibmdatabasemag.com/columns/messagequeue.jhtml

[10] http://www.javavietnam.org/javavn/mvnforum/index

[11] http://java.sun.com/

[12] https://www-304.ibm.com/jct09002c/isv/tech/sampmq.html

[13] http://www.leocrawford.org.uk/work/jcea/part1/messaging.html

[14] http://www.tapchibcvt.gov.vn/News/PrintView.aspx?ID=16396