Embed Size (px)
Citation preview
Список публикаций на Google Scholar http://zbmath.org/authors/?q=ai:shiryaev.albert-n|siryaev.a-n|sirjaev.albert-nikolaevic http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=189353
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3217
Полный список публикаций:
1. A. Shiryaev, E. Burnaev, M. Markov, A. Panchekha, “Portfolio choice and cross-sectional skewness of hedge funds returns”, Quantitative Finance, 2013 (to appear)
2. А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013, ISBN: 978-5-4439-0228-9, 648 с.
3. М. В. Житлухин, А. А. Муравлeв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202
; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391
4. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200
5. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
6. U. Cetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296
7. A. N. Shiryaev, Problems in probability, Problem Books in Math., Springer, New York, 2012, ISBN: 978-1-4614-3687-4, xii+427 с.
8. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511
9. R. Dalang, A. N. Shiryaev, A quickest detection problem with an observation cost, Preprint, EPFL, Lausanne, 2012, 39 pp.
10. Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, ТВП, 56:3 (2011), 417–448 ; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On duality principle for hedging strategies in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2012), 376–402
11. M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion”, Statistics and Risk Modeling, 28:3 (2011), 227–249
12. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “On the sequential testing problem for some diffusion
processes”, Stochastics, 83:4-6 (2011), 519–535
13. I. Karatzas, A. N. Shiryaev, M. Shkolnikov, “On the one-sided Tanaka equation with drift”, Electronic Communications in Probability, 16 (2011), 664–677
14. А. Н. Ширяев, “Концепция случайности: эволюция понятий”, ТВП, 55:3 (2010), 621
15. A. N. Shiryaev, “Author's response”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 434–443
16. A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems: fifty years later”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 345–385
17. O. E. Barndorff-Nielsen, A. Shiryaev, Change of time and change of measure, Adv. Ser. Stat. Sci. Appl. Probab., 13, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2010, ISBN: 978-981-4324-47-2; 981-4324-47-7, xvi+305 pp.
18. A. N. Shiryaev, E. Eberlein, A. Papapantoleon, “Essher transform and the duality principle for multidimensional semimartingales”, Ann. Appl. Probab., 19:5 (2009), 1944–1971, arXiv: 0809.0301
19. A. N. Shiryaev, P. Y. Zryumov, “On the linear and nonlinear generalized Bayesian disorder problem (discrete time case)”, Optimality and risk—modern trends in mathematical finance, Springer, Berlin, 2009, 227–235
20. A. N. Shiryaev, “Generalized Bayesian nonlinear quickest detection problems: on Markov family of sufficient statistics”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 377–386
21. A. Shiryaev, Z. Xu, X. Y. Zhou, “Thou shalt buy and hold”, Quant. Finance, 8:8 (2008), 765–776
22. J. du Toit, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Predicting the last zero of Brownian motion with drift”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 229–245
23. E. Eberlein, A. Papapantoleon, A. N. Shiryaev, “On the duality principle in option pricing: semimartingale setting”, Finance Stoch., 12:2 (2008), 265–292
24. A. N. Shiryaev, Optimal stopping rules, Stochastic Modelling and Applied Probability, 8,
Springer-Verlag, Berlin, 2008, ISBN: 978-3-540-74010-0, xii+217 pp. 25. A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, “On a stochastic version of the trading rule “buy and
hold””, Statist. Decisions, 26:4 (2008), 289–302 26. А. Н. Ширяев, “Об условно-экстремальных задачах скорейшего обнаружения
непредсказуемых моментов у наблюдаемого броуновского движения”, ТВП, 53:4 (2008), 751–768 ; A. N. Shiryaev, “On Conditional-Extremal Problems of the Quickest Detection of Nonpredictable Times of the Observable Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 663–678
27. Е. В. Бурнаев, Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Об асимптотической оптимальности
второго порядка в минимаксной задаче скорейшего обнаружения момента изменения сноса у броуновского движения”, ТВП, 53:3 (2008), 557–575
; E. V. Burnaev, E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On Asymptotic Optimality of the Second Order in the Minimax Quickest Detection Problem of Drift Change for Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 519–536
28. А. Н. Ширяев, “О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах
скорейшего обнаружения”, ТВП, 53:3 (2008), 417–436 ; A. N. Shiryaev, “On Stochastic Models and Optimal Methods in the
Quickest Detection Problems”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 385–401
29. A. Novikov, A. Shiryaev, “On solution of the optimal stopping problem for processes with independent increments”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 393–406
30. А. Н. Ширяев, О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 80 с.
31. E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Quickest detection of drift change for Brownian motion in
generalized Bayesian and minimax settings”, Statist. Decisions, 24:4 (2006), 445–470
32. G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Lectures Math. ETH Zurich, Birkhauser Verlag, Basel, 2006, ISBN: 978-3-7643-2419-3, xxii+500 pp.
33. A. N. Shiryaev, “From “disorder” to nonlinear filtering and martingale theory”,
Mathematical events of the twentieth century, Springer, Berlin, 2006, 371–397
34. А. Н. Ширяев, “Доказательство неравенства Пуанкаре–Чернова и логарифмического неравенства Соболева методами стохастического исчисления для броуновского движения”, УМН, 61:3(369) (2006), 177–178
; A. N. Shiryaev, “Proof of the Poincare–Chernoff inequality and logarithmic Sobolev's inequality by the methods of stochastic calculus for Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 61:3 (2006), 571–573
35. S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных
представлениях функционалов от броуновского движения. II”, ТВП, 51:1 (2006), 64–77 ; S. Graversen, A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Browning motion. II”, Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77
36. A. Cherny, A. Shiryaev, “On stochastic integrals up to infinity and predictable criteria for
integrability”, Seminaire de Probabilites XXXVIII, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005, 165–185
37. A. N. Shiryaev, “A remark on the quickest detection problems”, Statist. Decisions, 22:1 (2004), 79–82
38. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, ТВП, 49:2 (2004), 373–382
; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “On an effective solution of the optimal stopping problem for random walks”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354
39. J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Second edition, Springer-Verlag, Berlin, 2003, ISBN: 3-540-43932-3, xx+661 pp.
40. А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях
функционалов от броуновского движения. I”, ТВП, 48:2 (2003), 375–385 ; A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic
integral representations of functionals of the Brownian motion. I”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 304–313
41. A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data”, Mathematical finance—Bachelier Congress (Paris, 2000), Springer Finance, Springer, Berlin, 2002, 487–521
42. J. Kallsen, A. N. Shiryaev, “The cumulant process and Esscher's change of measure”,
Finance Stoch., 6:4 (2002), 397–428
43. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Solving the Poisson disorder problem”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 295–312
44. L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, A. Sulem, “A barrier version of the Russian option”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 271–284
45. А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 12–56
; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49
46. A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random
walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, ТВП, 47:3 (2002), 498–517 ; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394
47. A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova, “On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 290–301 ; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 281–292
48. R. S. Liptser, A. N. Shiryaev, Statistics of random processes. II. Applications, Stochastic Modelling and Applied Probability, Applications of Mathematics (New York), 6, Second, revised and expanded edition, Springer-Verlag, Berlin, 2001, ISBN: 3-540-63928-4, xvi+402 pp.
49. R. S. Liptser, A. N. Shiryaev, Statistics of random processes. I. General theory, Stochastic Modelling and Applied Probability, Applications of Mathematics (New York), 5, Second, revised and expanded edition, Springer-Verlag, Berlin, 2001, ISBN: 3-540-63929-2, xvi+427 pp.
50. Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Русский опцион в условиях возможного “замораживания” цен”, УМН, 56:1(337) (2001), 187–188
; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option under conditions of a possible price “freeze””, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 179–181
51. J. Kallsen, A. N. Shiryaev, “Time Change Representation of Stochastic Integrals”, ТВП,
46:3 (2001), 579–585 ; Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 522–528
52. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, ТВП, 46:1 (2001), 181–183 ; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170
53. G. Peshkir, A. N. Shiryaev, “Maximal inequalities for reflected Brownian motion with drift”, Teor. \u Imovir. Mat. Stat., 2000, no. 63, 125–131 ; G. Peshkir, A. N. Shiryaev, “Maximal inequalities for reflected Brownian motion with drift”, Theory Probab. Math. Statist., 2001, no. 63, 137–143 (2002)
54. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Sequential testing problems for Poisson processes”, Ann. Statist., 28:3 (2000), 837–859
55. A. N. Shiryaev, V. G. Spokoiny, Statistical experiments and decisions, Asymptotic theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability, 8, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 2000, ISBN: 981-02-4101-1, xvi+281 pp.
56. S. E. Graversen, A. N. Shiryaev, “An extension of P. Levy's distributional properties to the case of a Brownian motion with drift”, Bernoulli, 6:4 (2000), 615–620
57. S. E. Graversen, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Stopping Brownian motion without
anticipation as close as possible to its ultimate maximum”, ТВП, 45:1 (2000), 125–136 ; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 41–50
58. A. N. Shiryaev, Essentials of stochastic finance. Facts, models, theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability, 3, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1999, ISBN: 981-02-3605-0, xvi+834 pp.
59. А. С. Черный, А. Н. Ширяев, “Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви”, ТВП, 44:2 (1999), 466–472
; A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, “Some distributional properties of a Brownian motion with a drift and an extension of P. Levy's theorem”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 412–418
60. Р. Дуади, М. Йор, А. Н. Ширяев, “О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении”, ТВП, 44:1 (1999), 3–13
; R. Douady, M. Yor, A. N. Shiryaev, “On probability characteristics of “downfalls” in a standard Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 29–38
61. А. Н. Ширяев, “К истории создания Российской Академии наук и о первых публикациях по теории вероятностей в российских изданиях”, ТВП, 44:2 (1999), 241–248 ; A. N. Shiryaev, “On the history of the foundation of the Russian Academy of Sciences and about the first articles on probability theory in Russian publications”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 225–230
62. J. Jacod, A. N. Shiryaev, “Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in
the discrete-time case”, Finance Stoch., 2:3 (1998), 259–273
63. D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “Sufficient conditions of the uniform integrability of exponential martingales”, European Congress of Mathematics (Budapest, 1996), Vol. I, Progr. Math., 168, Birkhauser, Basel, 1998, 289–295
64. S. V. Anulova, A. Yu. Veretennikov, N. V. Krylov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Stochastic calculus”, Probability theory, III, Encyclopaedia Math. Sci., 45, Springer, Berlin, 1998, 1–253
65. A. N. Shiryaev, V. G. Spokoiny, “On sequential estimation of an autoregressive parameter”, Stochastics Stochastics Rep., 60:3-4 (1997), 219–240
66. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “On the Brownian first-passage time over a one-sided stochastic boundary”, ТВП, 42:3 (1997), 591–602 ; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 444–453
67. L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A dual Russian option for selling short”, Probability theory and mathematical statistics (St. Petersburg, 1993), Gordon and Breach, Amsterdam, 1996, 209–218
68. H. Buhlmann, F. Delbaen, P. Embrechts, A. N. Shiryaev, “No-arbitrage, change of measure and conditional Esscher transforms”, Mathematics of finance, Part I, CWI Quarterly, 9:4 (1996), 291–317
69. А. Н. Ширяев, “Теория вероятностей и Б. В. Гнеденко”, Фундамент. и прикл. матем., 2:4 (1996), 955
70. А. Н. Ширяев, “Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM)
в случае непрерывного времени”, УМН, 51:4(310) (1996), 173–174 ; A. N. Shiryaev, “Minimax optimality of the method of
cumulative sums (cusum) in the case of continuous time”, Russian Math. Surveys, 51:4 (1996), 750–751
71. H. Follmer, Ph. Protter, A. N. Shiryayev, “Quadratic covariation and an extension of Ito's formula”, Bernoulli, 1:1-2 (1995), 149–169
72. Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peskir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904
73. М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Оптимизация потока дивидендов”, УМН, 50:2(302) (1995), 25–46 ; M. Jeanblanc-Picque, A. N. Shiryaev, “Optimization of the flow of dividends”, Russian Math. Surveys, 50:2 (1995), 257–277
74. Ж. Жакод, А. Н. Ширяев, Предельные теоремы для случайных процессов, т. 2, Теория вероятностей и математическая статистика, 48, Наука, Физматлит, М., 1994, ISBN: 5-02-015153-X, 368 с.
75. Ж. Жакод, А. Н. Ширяев, Предельные теоремы для случайных процессов, т. 1, Теория вероятностей и математическая статистика, 47, Nauka, Fizmatlit, Moscow, 1994, ISBN: 5-02-015152-1, 544 с.
76. Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев, “О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели (B,S)-рынка”, ТВП, 39:1 (1994), 191–200 ; D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “On the rational pricing of the “Russian Option” for the symmetrical binomial model of a (B,S)-market”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 153–162
77. Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, ТВП, 39:1 (1994), 130–149 ; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A new look at pricing of the “Russian Option””, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119
78. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов
опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, ТВП, 39:1 (1994), 80–129 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102
79. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, ТВП, 39:1 (1994), 23–79 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60
80. А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой
математики”, ТВП, 39:1 (1994), 5–22 ; A. N. Shiryaev, “On some basic concepts and some basic stochastic models used in finance”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13
81. Л. Е. Дубинс, Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Оптимальные правила остановки и максимальные неравенства для процессов Бесселя”, ТВП, 38:2 (1993), 288–330
; L. E. Dubins, L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “Optimal
stopping rules and maximal inequalities for Bessel processes”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 226–261
82. L. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option: reduced regret”, Ann. Appl. Probab., 3:3 (1993), 631–640
83. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 3
84. В. Г. Спокойный, А. Н. Ширяев, “О понятии λ-сходимости статистических экспериментов”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 282–286 ; V. G. Spokoiny, A. N. Shiryaev, “On the concept of λ-convergence of statistical experiments”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 225–228
85. P. E. Greenwood, A. N. Shiryaev, “Asymptotic minimaxity of a sequential estimator for a first order autoregressive model”, Stochastics Stochastics Rep., 38:1 (1992), 49–65
86. С. М. Пергаменщиков, А. Н. Ширяев, “О последовательном оценивании параметра
стохастического разностного уравнения со случайными коэффициентами”, ТВП, 37:3 (1992), 482–501 ; S. M. Pergamenshchikov, A. N. Shiryaev, “Sequential Estimation of the Parameter of a Stochastic Difference Equation with Random Coefficients”, Theory Probab. Appl., 37:3 (1993), 449–470
87. S. M. Pergamentshikov, A. N. Shiryaev, “On reparametrization and asymptotically optimal minimax estimation in a generalized autoregressive model”, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 17:1 (1992), 111–116
88. A. N. Shiryaev, “Development of the ideas and methods of Chebyshev in limit theorems of probability theory”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 1991, no. 5, 24–36
; A. N. Shiryaev, “Development of the ideas and methods of Chebyshev in limit theorems of probability theory”, Moscow Univ. Math. Bull., 46:5 (1991), 20–29
89. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Large deviation for martingales with independent and homogeneous increments”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. II, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 124–133
90. П. Е. Гринвуд, А. Н. Ширяев, “Uniform weak convergence of semimartingales with applications to the estimation of a parameter in an autoregression model of the first order”, Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987), ред. А. Н. Ширяев, Наука, М., 1989, 40–48
91. A. N. Shiryaev, “Fundamental principles of martingale methods in functional limit theorems”, Probability theory and mathematical statistics, Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze Akad. Nauk Gruzin. SSR, 92, 1989, 28–45
92. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, Theory of martingales, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 49, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1989, ISBN: 0-7923-0395-4, xiv+792 pp.
93. С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Теория вероятностей – 3, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45, ВИНИТИ, М., 1989, 5–253, 260 с.
94. Я. Г. Синай, А. Н. Ширяев, “К пятидесятилетию создания кафедры теории
вероятностей механико-математического факультета МГУ, основанной А. Н. Колмогоровым”, ТВП, 34:1 (1989), 190–191 ; Ya. G. Synai, A. N. Shiryayev, “Fiftieth Annyversary of the Foundation by A. N. Kolmogorov of the Department of Probability Theory at the Faculty of Mechanics and Mathematics at
the MSU”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 164–165 95. А. Н. Ширяев, “Андрей Николаевич Колмогоров (25.IV.1903–20.X.1987):
In Memoriam”, ТВП, 34:1 (1989), 5–118 ; A. N. Shiryayev, “Andrei Nikolaevich Kolmogorov (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 1–99
96. A. N. Shiryayev, “Some words in memory of Professor G. Maruyama”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 7–10
97. А. Н. Колмогоров, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Вероятностно-статистические методы обнаружения спонтанно возникающих эффектов”, Теория вероятностей, теория функций, механика, Сборник обзорных статей 5. К 50-летию Института, Тр. МИАН СССР, 182, Наука, М., 1988, 4–23 ; A. N. Kolmogorov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “Probabilistic-statistical methods of detecting spontaneously occurring effects”, Proc. Steklov Inst. Math., 182 (1990), 1–21
98. А. Н. Ширяев, “О научном наследии А. Н. Колмогорова”, УМН, 43:6(264) (1988), 209–210 ; A. N. Shiryaev, “On the scientific heritage of A. N. Kolmogorov”, Russian Math. Surveys, 43:6 (1988), 211–212
99. J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der
Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Springer-Verlag, Berlin, 1987, ISBN: 3-540-17882-1, xviii+601 pp.
100. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, Теория мартингалов, Теория вероятностей и математическая статистика, Наука, М., 1986, 512 с.
101. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the variation distance for probability measures defined on a filtered space”, Probab. Theory Relat. Fields, 71:1 (1986), 19–35
102. P. E. Greenwood, A. N. Shiryayev, Contiguity and the statistical invariance principle,
Stochastics Monographs, 1, Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1985, ISBN: 2-88124-013-5, viii+236 pp.
103. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On contiguity of probability measures corresponding to semimartingales”, Anal. Math., 11:2 (1985), 93–124
104. J. Memin, A. N. Shiryayev, “Distance de Hellinger-Kakutani des lois correspondant a deux processus a accroissements independants”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 70:1 (1985), 67–89
105. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Оценки близости по вариации
вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 278:2 (1984), 265–268 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Estimates of proximity in
variation of probability measures”, Sov. Math. Dokl., 30 (1984), 351–354 106. R. Liptser, A. Shiryayev, “On the problem of “predictable” criteria of contiguity”,
Probability theory and mathematical statistics (Tbilisi, 1982), Lecture Notes in Math., 1021, Springer, Berlin, 1983, 386–418
107. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая сходимость последовательности семимартингалов к процессу диффузионного типа”, Матем. сб., 121(163):2(6) (1983), 176–200 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Weak convergence of a sequence of semimartingales to a process of diffusion type”, Math. USSR-Sb., 49:1 (1984), 171–195
108. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, ТВП, 28:2 (1983), 288–319
; Yu. M. Kabanov, R. S. Lipcer, A. N. Siryaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336
109. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О принципе инвариантности для семимартингалов в «неклассической» постановке”, ТВП, 28:1 (1983), 3–31 ; R. S. Lipcer, A. N. Siryaev, “On the invariance principle for semimartingales with «nonclassical» assumptions”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 1–34
110. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On a problem of necessary and sufficient conditions in the
functional central limit theorem for local martingales”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 59:3 (1982), 311–318
111. Р. Ш. Липцер, Ф. Пукельшейм, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях контигуальности и полной асимптотической разделимости вероятностных мер”, УМН, 37:6(228) (1982), 97–124 ; R. Sh. Liptser, F. Pukel'sheim, A. N. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for contiguity and entire asymptotic separation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 107–136
112. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О скорости сходимости в центральной предельной теореме для семимартингалов”, ТВП, 27:1 (1982), 3–14 ; R. S. Lipсer, A. N. Siryaev, “On the rate of convergence in the central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 1–13
113. A. N. Shiryayev, “Martingales: recent developments, results and applications”, Internat. Statist. Rev., 49:3 (1981), 199–233
114. R. Sz. Lipcer, A. N. Sziriajew, Statystyka procesow stochastycznych, Filtracja nieliniowa i zagadnienia pokrewne, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warsaw, 1981, ISBN: 83-01-00509-2, 680 pp. (Polish)
115. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О слабой сходимости семимартингалов к стохастически непрерывным процессам с независимыми и условно независимыми приращениями”, Матем. сб., 116(158):3(11) (1981), 331–358
; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On weak convergence of semimartingales to stochastically continuous processes with independent and conditionally independent increments”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 299–323
116. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях в функциональной центральной предельной теореме для семимартингалов”, ТВП, 26:1 (1981), 132–137 ; R. S. Lipcer, A. N. Siryaev, “Necessary and sufficient conditions for the functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 130–135
117. H. J. Engelbert, A. N. Shiryaev, “On absolute continuity and singularity of probability measures”, Mathematical statistics, Banach Center Publ., 6, PWN, Warsaw, 1980, 121–132
118. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, “On absolute continuity of probability measures for Markov-Ito processes”, Stochastic differential systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin, 1980, 114–128
119. A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of probability measures in functional spaces”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978), Acad. Sci. Fennica, Helsinki, 1980, 209–225
120. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Some limit theorems for simple point
processes (a martingale approach)”, Stochastics, 3:3 (1980), 203–216
121. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307
; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280
122. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Функциональная центральная предельная теорема для семимартингалов”, ТВП, 25:4 (1980), 683–703 ; R. S. Lipcer, A. N. Siryaev, “A functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 25:4 (1981), 667–688
123. J. Memin, A. N. Shiryayev, “Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles”, Seminaire de Probabilites, XIII (Univ. Strasbourg, Strasbourg, 1977/78), Lecture Notes in Math., 721, Springer, Berlin, 1979, 147–161 (French)
124. H. J. Engelbert, A. N. Shiryaev, “On the sets of convergence of generalized submartingales”, Stochastics, 2:3 (1979), 155–166
125. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61
; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58
126. Yu. Kabanov, R. Liptser, A. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for absolute continuity of measures corresponding to point (counting) processes”, Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations (Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., Kyoto, 1976), Wiley, New York, 1978, 111–126
127. R. S. Liptser, A. N. Shiryayev, Statistics of random processes. II: Applications, Applications of Mathematics, 6, Springer-Verlag, New York, 1978, ISBN: 0-387-90236-8, x+339 pp.
128. A. N. Shiryayev, Optimal stopping rules, Applications of Mathematics, 8, Springer-Verlag, New York, 1978, ISBN: 0-387-90256-2, x+217 pp.
129. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415
; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680
130. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, ““Предсказуемые” критерии абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 237:5 (1977), 1016–1019 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, ““Predictable” criteria for absolute continuity and singularity of probability measures (the continuous time case)”, Sov. Math. Dokl., 18 (1977), 1515–1518 (1978)
131. Liptser R. S., A. N. Shiryayev, Statistics of random processes. I: General theory, Applications of Mathematics, 5, Springer-Verlag, New York, 1977, ISBN: 0-387-90226-0, x+394 pp.
132. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной
непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977), 227–247 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221
133. Yu. M. Kabanov, R. S. Lipcer, A. N. Siryaev, “Criteria of absolute continuity of measures corresponding to multivariate point processes”, Proceedings of the Third Japan–USSR Symposium on Probability Theory (Tashkent, 1975), Lecture Notes in Math., 550, Springer, Berlin, 1976, 232–252
134. А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки, 2-е изд., перераб., Наука, М., 1976, 272 с.
135. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Мартингальные методы в теории точечных процессов”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974), ч. II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 269–354
136. А. Н. Ширяев, “Reduction of data with preservation of information, and innovation processes”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974), ч. II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 235–267
137. A. N. Sirjaev, “Optimal filtering of random processes”, Probabilistic and statistical methods, Internat. Summer School Probability Theory and Math. Statist. (Varna, 1974), B"lgar. Akad. Nauk. Inst. Mat. i Meh. s Izcisl. Cent"r, Sofia, 1974, 126–199 (Bulgarian)
138. А. Н. Ширяев, Р. Ш. Липцер, Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы), Теория вероятностей и математическая статистика, 15, Наука, Физматлит, М., 1974, 696 с.
139. A. N. Sirjaev, “Statistics of diffusion processes”, Progress in statistics, European Meeting of Statisticians (Budapest, 1972), Vol. II, Colloq. Math. Soc. Janos Bolyai, 9, North-Holland, Amsterdam, 1974, 737–751
140. A. N. Shiryayev, “Statistics of diffusion type processes”, Proceedings of the Second Japan–USSR Symposium on Probability Theory (Kyoto, 1972), Lecture Notes in Math., 330, Springer, Berlin, 1973, 397–411
141. A. N. Sirjaev, Statistical sequential analysis, Optimal stopping rules, Translations of Mathematical Monographs, 38, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1973, iv+174 pp.
142. Б. Л. Розовский, А. Н. Ширяев, “О бесконечных системах стохастических дифференциальных уравнений, возникающих в теории оптимальной нелинейной фильтрации”, ТВП, 17:2 (1972), 228–237 ; B. L. Rozovskii, A. N. Shiryaev, “On infinite order systems of stochastic differential equations arising in the theory of optimal non-linear filtering”, Theory Probab. Appl., 17:2 (1973), 218–226
143. R. Sh. Lipster, A. N. Shiryayev, “Statistics of conditionally Gaussian random sequences”, Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (Univ. California, Berkeley, Calif., 1970/1971), Vol. II: Probability theory, Univ. California Press, Berkeley, Calif., 1972, 389–422
144. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972), 847–889 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure”, Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882
145. A. N. Shiryayev, “Sur les equations stochastiques aux derivees partielles”, Actes du Congres International des Mathematiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 537–544 (French)
146. И. Л. Легостаева, А. Н. Ширяев, “Минимаксные веса в задаче выделения тренда случайного процесса”, ТВП, 16:2 (1971), 339–345 ; I. L. Legostaeva, A. N. Siryaev, “Minimax weights in a trend detection problem for a stochastic process”, Theory Probab. Appl., 16:2 (1971), 344–349
147. А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки, Наука, М., 1969, 231 с.
148. A. N. Shiryaev, “Optimal stopping rules for Markov processes with continuous time (With discussion)”, Bull. Inst. Internat. Statist., 43, book 1 (1969), 395–408
149. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969), 1120–1131
; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the density of probability measures of diffusion-type processes”, Math. USSR-Izv., 3:5 (1969), 1055–1066
150. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Интерполяции и фильтрация скачкообразной
компоненты марковского процесса”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:4 (1969), 901–914 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Interpolation and filtering of a jump-like component of a Markov process”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 853–865
151. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов”, Исследования по математической статистике, Тр. МИАН СССР, 104, 1968, 135–180 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear filtration of diffusion Markov processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 104 (1968), 163–218
152. А. Н. Ширяев, “Исследования по статистическому последовательному анализу”,
Матем. заметки, 3:6 (1968), 739–754 ; A. N. Shiryaev, “Investigations by statistical sequential analysis”, Math. Notes, 3:6 (1968), 473–482
153. Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Об управляемых марковских процессах и задаче
Cтефана”, Пробл. передачи информ., 4:1 (1968), 60–72 ; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “Controllable Markov Processes and Stefan's Problem”, Problems Inform. Transmission, 4:1 (1968), 47–57
154. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная интерполяция компонент диффузионных марковских процессов (прямые уравнения, эффективные формулы)”, ТВП, 13:4 (1968), 602–620 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear interpolation of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 13:4 (1968), 564–583
155. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Экстраполяция многомерных марковских процессов по неполным данным”, ТВП, 13:1 (1968), 17–38 ; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Extrapolation of multidimensional Markov processes from incomplete data”, Theory Probab. Appl., 13:1 (1968), 15–38
156. А. Н. Ширяев, “О двух задачах последовательного анализа”, Кибернетика, 1967, № 2, 79–86 ; A. N. Shiryaev, “Two problems of sequential analysis”, Cybernetics, 3:2 (1967), 63–69 (1969)
157. А. Н. Ширяев, “Некоторые новые результаты в теории управляемых случайных процессов”, Trans. Fourth Prague Conf. on Information Theory, Statistical Decision
Functions, Random Processes (Prague, 1965), Academia, Prague, 1967, 131–203
158. А. Н. Ширяев, “Стохастические уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных марковских процессов”, Пробл. передачи информ., 2:3 (1966), 3–22
; A. N. Shiryaev, “Stochastic Equations of Nonlinear Filtering of Markovian Jump Processes”, Problems Inform. Transmission, 2:3 (1966), 1–18
159. Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов”, ТВП, 11:4 (1966), 612–631
; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “On Stefan's problem and optimal stopping rules for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 541–558
160. A. N. Sirjaev, “Sequential analysis and controlled random processes (discrete time)”,
Kibernetika (Kiev), 1965:3 (1965), 1–24 161. Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Критерии «урезанности» оптимального момента
остановки в последовательном анализе”, ТВП, 10:4 (1965), 601–613 ; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “Some criterions of “truncatedness”
of the optimal stopping moment in sequential analysis”, Theory Probab. Appl., 10:4 (1965), 541–552
162. А. Н. Ширяев, “Некоторые точные формулы в задаче о «разладке»”, ТВП, 10:2 (1965), 380–385 ; A. N. Shiryaev, “Some explicit formulae in a problem on “disorder””, Theory Probab. Appl., 10:2 (1965), 348–354
163. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об одной байесовской задаче последовательного
поиска в диффузионной аппроксимации”, ТВП, 10:1 (1965), 192–199 ; R. S. Lipcer, A. N. Siryaev, “On a Bayes Problem of Sequential
Search in Diffusion Approximation”, Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 178–186
164. А. Н. Ширяев, “К теории решающих функций и управлению процессом наблюдения по неполным данным”, Trans. Third Prague Conf. Information Theory, Statist. Decision Functions, Random Processes (Liblice, 1962), Publ. House Czech. Acad. Sci., Prague, 1964, 657–681
165. А. Н. Ширяев, “Обнаружение случайно появляющейся цели в многоканальной системе”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 113–117
166. О. В. Висков, А. Н. Ширяев, “Об управлениях, приводящих к оптимальным стационарным режимам”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 35–45
167. В. И. Аркин, В. А. Колемаев, А. Н. Ширяев, “О нахождении оптимальных управлений”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 21–25
168. А. Н. Ширяев, “О марковских достаточных статистиках в неаддитивных байесовских задачах последовательного анализа”, ТВП, 9:4 (1964), 670–686
; A. N. Siryaev, “On Markov Sufficient Statistics in Nonadditive Bayes Problems of Sequential Analysis”, Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 604–618
169. Р. Л. Добрушин, М. С. Пинскер, А. Н. Ширяев, “Применение понятия энтропии в проблемах обнаружения сигнала на фоне шума”, Литов. матем. сб., 3:1 (1963), 107–122
170. А. Н. Ширяев, “Ergodicity conditions for stationary processes in terms of higher-order moments”, ТВП, 8 (1963), 470–473
171. А. Н. Ширяев, “К обнаружению разладок производственного процесса. II”, ТВП, 8 (1963), 431–443
172. А. Н. Ширяев, “Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 8:1 (1963), 26–51 ; A. N. Shiryaev, “On optimum methods in quickest detection problems”, Theor. Probab. Appl., 8 (1963), 22–46
173. А. Н. Ширяев, “К обнаружению разладок производственного процесса. I”, ТВП, 8:3 (1963), 264–281
174. А. Н. Ширяев, “Задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима”, Докл. АН СССР, 138:5 (1961), 1039–1042 ; A. N. Shiryaev, “The problem of the most rapid detection of a disturbance in a stationary process”, Sov. Math. Dokl., 2 (1961), 795–799
175. А. Н. Ширяев, “Обнаружение спонтанно возникающих эффектов”, Докл. АН СССР, 138 (1961), 799–801
176. В. П. Леонов, А. Н. Ширяев, “Некоторые вопросы спектральной теории старших моментов. II”, ТВП, 5 (1960), 460–464 ; V. P. Leonov, A. N. Sirjaev, “Some problems in the spectral theory of higher-order moments. II”, Theor. Probab. Appl., 5 (1960), 417–421 (1962)
177. А. Н. Ширяев, “Некоторые вопросы спектральной теории старших моментов. I”, ТВП, 5:3 (1960), 293–313 ; A. N. Shiryaev, “Some problems in the spectral theory of higher-order moments. I”, Theor. Probab. Appl., 5:3 (1960), 265–284 (1962)
178. В. П. Леонов, А. Н. Ширяев, “К технике вычисления семиинвариантов”, ТВП, 4:1 (1959), 342–355 ; V. P. Leonov, A. N. Sirjaev, “On a method of semi-invariants”, Theor. Probab. Appl., 4:1 (1959), 319–329
179. И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Памяти А. В. Скорохода”, ТВП, 56:1 (2011), 140–144 ; I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “To A. V. Skorokhod's memory”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 116–119
180. A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, ТВП, 55:4 (2010), 825
181. А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Международная конференция “Стохастическая теория оптимальной остановки””, ТВП, 55:4 (2010), 823–824
182. А. Н. Ширяев, В. В. Ульянов, “Российско-японский симпозиум “Стохастический анализ сложных статистических моделей””, ТВП, 55:3 (2010), 602
183. Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “К 75-летию выхода в свет монографии А. Н. Колмогорова”, ТВП, 53:2 (2008), 209–212 ; Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “Seventy-Five Years Since Publication of the Monograph by A. N. Kolmogorov”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 191–193
184. А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Российско-скандинавский симпозиум “Теория
вероятностей и прикладная вероятность””, ТВП, 52:1 (2007), 204–205 ; A. N. Shiryaev, V. V. Mazalov, “Russian-
Scandinavian symposium “Probability Theory and Applied Probability””, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 178–179
185. Л. Г. Афанасьева, Е. В. Булинская, О. В. Висков, И. Э. Ибрагимов, Р. И. Ивановская, В. Ю. Королев, В. М. Круглов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, В. В. Сенатов, М. В. Хатунцева, Ю. С. Хохлов, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “К 75-летию
Владимира Михайловича Золотарева”, ТВП, 51:4 (2006), 773–775 ; L. G. Afanas'eva, E. V. Bulinskaya, O. V. Viskov, I. E. Ibragimov,
R. I. Ivanovskaya, V. Yu. Korolev, V. M. Kruglov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, V. V. Senatov, M. V. Khatuntseva, Yu. S. Khokhlov, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 75th birthday of V. M. Zolotarev”, Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 680–682
186. Н. Н. Вахания, И. А. Ибрагимов, В. П. Маслов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов,
Я. Г. Синай, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, И. С. Борисов, В. И. Лотов, А. А. Могульский, С. Г. Фосс, “К 75-летию академика А. А. Боровкова”, ТВП, 51:2 (2006), 257–259 ; N. N. Vakhania, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, I. S. Borisov, V. I. Lotov, A. A. Mogul'skii, S. G. Foss, “To the 75th birthday of A. A. Borovkov”, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 225–226
187. V. S. Korolyuk, Yu. I. Medvedev, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, I. V. Sergienko,
A. N. Shiryayev, A. V. Skorokhod, “About scientific research of Igor Nikolayevich Kovalenko”, Random Oper. Stochastic Equations, 13:2 (2005), 147–152
188. А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман,
И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, ТВП, 50:2 (2005), 411–413 ; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350
189. А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Функц. анализ и его прил., 37:4 (2003), 3 ; A. N. Shiryaev, “Preface”, Funct. Anal. Appl.,
37:4 (2003), 243 190. A. N. Shiryaev, “On the defense work of A. N. Kolmogorov during World War II”,
Mathematics and war (Karlskrona, 2002), Birkhauser, Basel, 2003, 103–107
191. А. Н. Ширяев, “Жизнь в поисках истины (к 100-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова)”, Природа, 2003, № 4, 36–53
192. Д. В. Аносов, И. Г. Башмакова, А. Н. Боголюбов, Л. Д. Кудрявцев, А. Н. Паршин, С. С. Петрова, К. А. Рыбников, В. М. Тихомиров, А. Н. Ширяев, “Сергей Сергеевич Демидов (к 60-летию со дня рождения)”, УМН, 58:6(354) (2003), 189–192
; D. V. Anosov, I. G. Bashmakova, A. N. Bogolyubov, L. D. Kudryavtsev, A. N. Parshin, S. S. Petrova, K. A. Rybnikov, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, “Sergei Sergeevich Demidov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1241–1244
193. А. А. Боровков, В. А. Ватутин, В. М. Золотарев, А. М. Зубков, И. А. Ибрагимов, Р. И. Ивановская, В. Ф. Колчин, В. П. Маслов, Ю. В. Прохоров, М. В. Хатунцева, В. И. Хохлов, А. С. Холево, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “К 80-летию Б. А. Севастьянова”, ТВП, 48:4 (2003), 785 ; A. A. Borovkov, V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, A. M. Zubkov, I. A. Ibragimov, R. I. Ivanovskaya, V. F. Kolchin, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, M. V. Khatuntseva, V. I. Khokhlov, A. S. Holevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 80th Birthday of B. A. Sevastyanov”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 697–702
194. А. А. Боровков, М. А. Лифшиц, Я. Ю. Никитин, Ю. В. Прохоров, В. Н. Судаков,
А. Н. Ширяев, “Ильдар Абдуллович Ибрагимов (к семидесятилетию со дня рождения)”, УМН, 57:5(347) (2002), 187–190
; A. A. Borovkov, M. A. Lifshits, Ya. Yu. Nikitin, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sudakov, A. N. Shiryaev, “Il'dar Abdullovich Ibragimov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:5 (2002), 1039–1043
195. А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 7–11 ; A. N. Shiryaev, “Preface”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 1–5
196. Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, ред. А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, Наука, М., 2002, 319 с.
197. С. А. Айвазян, Л. Г. Афанасьева, В. М. Бухштабер, Ю. Н. Благовещенский, Б. М. Гуревич, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомиров, А. Н. Ширяев, “Лев Дмитриевич Мешалкин (некролог)”, УМН, 56:3(339) (2001), 146–150
; S. A. Aivazyan, L. G. Afanas'eva, V. M. Buchstaber, Yu. N. Blagoveshchenskii, B. M. Gurevich, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, “Lev Dmitrievich Meshalkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 56:3 (2001), 563–568
198. A. N. Shiryaev, “Andrei Nikolaevich Kolmogorov (April 25, 1903 to October 20, 1987). A biographical sketch of his life and creative paths”, Kolmogorov in perspective, Hist. Math., 20, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2000, 1–87
199. А. Н. Ширяев, “Рецензии на книги: Bertoin G. “Levy Processes”; Sato K.-I. “Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions””, ТВП, 45:4 (2000), 819–821
; A. N. Shiryaev, “Book review: Bertoin G. “Levy Processes”; Sato K.-I. “Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions””, Theory Probab. Appl., 45:5 (2001), 725–730
200. A. N. Shiryaev, Probability, Graduate Texts in Mathematics, 95, Second edition, Springer-Verlag, New York, 1996, ISBN: 0-387-94549-0, xvi+623 pp.
201. В. А. Ватутин, В. М. Золотарев, Р. И. Ивановская, И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, В. М. Сазонов, Б. А. Севастьянов, А. Д. Соловьев, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “Борис Владимирович Гнеденко (1.I.1912-27.XII.1995)”, ТВП, 41:2 (1996), 393–395
; V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, R. I. Ivanovskaya, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, V. M. Sazonov, B. A. Sevast'yanov, A. D. Solov'ev, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Boris Vladimirovich Gnedenko (1.I.1912-27.XII.1995)”, Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 326–327
202. Б. М. Гуревич, И. А. Ибрагимов, Р. А. Минлос, И. А. Овсеевич, В. И. Оселедец, М. С. Пинскер, В. В. Прелов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, “Роланд Львович Добрушин (20.VII.1929–12.XI.1995)”, ТВП, 41:1 (1996), 164–169 ; B. M. Gurevich, I. A. Ibragimov, R. A. Minlos, I. A. Ovseevich, V. I. Oseledets, M. S. Pinsker, V. V. Prelov, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, “Roland L'vovich Dobrushin (20 July 1919 – 12 November 1995)”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 132–136
203. А. Н. Ширяев, “Андрей Николаевич Колмогоров (25 апреля 1903 – 20 октября 1987). Биографический очерк о жизни и творческом пути”, Колмогоров в воспоминаниях, Наука, Физматлит, М., 1993, 9–143
204. Н. С. Бахвалов, А. А. Боровков, Р. Л. Добрушин, А. В. Забродин, В. М. Золотарев, И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, Я. Г. Синай, А. В. Скороход, В. А. Статулявичус, Р. З. Хасьминский, А. С. Холево, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “Николай Николаевич Ченцов”, ТВП, 38:3 (1993), 613–623
; N. S. Bakhvalov, A. A. Borovkov, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin,
V. M. Zolotarev, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, A. V. Skorokhod, V. A. Statulyavichus, R. Z. Khas'minskii, A. S. Kholevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Memorial: Nikolai Nikolaevitch Chentsov”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 506–515
205. В. И. Арнольд, Н. С. Бахвалов, К. В. Брушлинский, И. М. Гельфанд, Р. Л. Добрушин, А. В. Забродин, И. А. Ибрагимов, С. П. Курдюмов, С. П. Новиков, Д. Е. Охоцимский, Ю. В. Прохоров, Ю. Б. Радвогин, Я. Г. Синай, Р. З. Хасьминский, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, Т. М. Энеев, “Николай Николаевич Ченцов (некролог)”, УМН, 48:2(290) (1993), 165–168 ; V. I. Arnol'd, N. S. Bakhvalov, K. V. Brushlinskii, I. M. Gel'fand, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin, I. A. Ibragimov, S. P. Kurdyumov, S. P. Novikov, D. E. Okhotsimskii, Yu. V. Prokhorov, Yu. B. Radvogin, Ya. G. Sinai, R. Z. Khas'minskii, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, T. M. Eneev, “Nikolai Nikolaevich Chentsov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 48:2 (1993), 161–166
206. Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202,
ред. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, ТВП, М., 1993, 304 с.
207. А. Н. Ширяев, “К восьмидесятилетию Бориса Владимировича Гнеденко (интервью)”, ТВП, 37:4 (1992), 724–746 ; A. N. Shiryaev, “In Celebration of the 80th Birthday of Boris Vladimirovitch Gnedenko (An Interview)”, Theory Probab. Appl., 37:4 (1993), 674–691
208. А. Н. Ширяев, П. Эмбрехтс, “Информационный бюллетень № 3 Советского Комитета Общества Бернулли”, ТВП, 37:1 (1992), 227–236 ; A. N. Shiryaev, P. Embrechts, “Information Bulletin № 3 on the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 194–205
209. А. Н. Ширяев, “Второй Всемирный Конгресс общества Бернулли”, ТВП, 37:1 (1992), 3–4 ; A. N. Shiryaev, “2nd World Congress of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 1–2
210. A. N. Shiryaev, “Everything about Kolmogorov was unusual …”, CWI Quarterly, 4:3 (1991), 189–193
211. A. N. Shiryaev, “Everything about Kolmogorov was unusual …”, Statist. Sci., 6:3 (1991), 313–318
212. А. Н. Ширяев, “Информационный бюллетень № 1 Советского Комитета Общества Бернулли”, ТВП, 36:1 (1991), 199–203 ; A. N. Shiryaev, “Information bulletin № 1 of the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 201–206
213. А. Н. Ширяев, Верояность, 2-е изд., Наука, М., 1989, ISBN: 5-02-013955-6, 640 с.
214. A. N. Shiryaev, “Kolmogorov: life and creative activities”, Ann. Probab., 17:3 (1989), 866–944
215. А. Н. Ширяев, “Об Обществе Бернулли”, ТВП, 34:2 (1989), 425–426 ; A. N. Shiryaev, “On Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 34:2 (1989), 378–380
216. A. N. Sirjaev, Wahrscheinlichkeit, Hochschulbucher fur Mathematik [University Books for Mathematics], 91, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988, ISBN: 3-326-00195-9, 592 pp. (German)
217. А. Н. Ширяев, Ю. А. Кошевник, “Рецензия на книгу Pollard D. «Convergence of stochastic processes»”, ТВП, 33:1 (1988), 216–219 ; A. N. Shiryaev, Yu. A. Koshevnik, “Book review: «Convergence of Stochastic Processes» D. Pollard”,
Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 201–203 218. А. Н. Ширяев, “Первый Всемирный конгресс Общества Бернулли”, УМН, 42:6(258)
(1987), 203–205 219. А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс
Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)”, ТВП, 32:2 (1987), 417–418 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (continuation)”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 384–385
220. А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли”, ТВП, 32:2 (1987), 217–218 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 199–200
221. A. N. Shiryayev, Probability, Graduate Texts in Mathematics, 95, Springer-Verlag, New York, 1984, ISBN: 0-387-90898-6, xi+577 pp.
222. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “IV Советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 28:1 (1983), 198–199 ; A. A. Novikov, A. N. Siryaev, “IV Soviet-Japanese symposium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 208–209
223. А. Н. Ширяев, “Рецензия на книгу М. Metivier, J. Pellaumail «Stochastic Integration»”, ТВП, 26:2 (1981), 436–439 ; A. N. Siryaev, “М. Metivier, J. Pellaumail «Stochastic Integration» (book review)”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 424–431
224. А. Н. Ширяев, Вероятность, Наука, М., 1980, 576 с. 225. А. Н. Ширяев, “John Lamperti, “Probability (A survey of the mathematical theory)”
(рецензия)”, УМН, 23:2(140) (1968), 258–259 226. А. Н. Ширяев, “Письмо в редакцию”, Пробл. передачи информ., 3:1 (1967), 86–87
; A. N. Shiryaev, “Letter to the Editor”, Problems Inform. Transmission, 3:1 (1967), 70–71
227. А. Н. Ширяев, “Письмо в редакцию”, ТВП, 12:2 (1967), 395–396 ; A. N. Shiryaev, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 12:2 (1967), 342
Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Stochastic differential equations: weak and strong solutionsA. N. ShiryaevМеждународная конференция «QP 34 – Quantum Probability and Related Topics»18 сентября 2013 г. 10:00
2. Задача скорейшего обнаружения с платой за наблюденияА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ20 марта 2013 г. 16:45
3. О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносомА. Н. Ширяев, А. А. Муравлёв, М. В. ЖитлухинБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ14 ноября 2012 г. 16:45
4. О слабых и сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с вырождающейся диффузией
А. Н. ШиряевТрадиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»16 февраля 2012 г. 14:00
5. Closing ceremony of the symposium “Visions in Stochastics”A. N. ShiryaevМеждународный симпозиум «Стохастика и ее видение»3 ноября 2010 г. 17:00
6. Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение»А. Н. ШиряевМеждународный симпозиум «Стохастика и ее видение»1 ноября 2010 г. 09:45
7. Вероятность и концепция случайностиА. Н. ШиряевОбщеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В. А. Стеклова РАН26 ноября 2009 г. 16:00
8. Принцип «buy and hold» и его стохастические версии (продолжение)А. Н. ШиряевСеминар отдела теории вероятностей «Стохастический анализ: теория и приложения»12 ноября 2009 г. 15:30
9. Принцип «buy and hold» и его стохастические версииА. Н. ШиряевСеминар отдела теории вероятностей «Стохастический анализ: теория и приложения»5 ноября 2009 г. 15:30
10. О работах Эйлера по теории вероятностей, статистике, демографии и страхованию из VII тома собрания его сочинений Opera OmniaА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ9 сентября 2009 г. 16:45
11. О стохастическом правиле «Buy and Hold» в финансовой математикеА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ18 февраля 2009 г. 16:45
12. Об оптимальности правила «Buy-and-Hold»А. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ8 октября 2008 г. 16:45
13. О классических и современных стохастических моделях динамики цен первичных финансовых инструментовА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ19 марта 2008 г. 16:45
14. Эйлер и теория вероятностейА. Н. ШиряевЕжегодная научная конференция «Ломоносовские чтения» 2007 года16 апреля 2007 г. 14:30
15. О принципе дуальности в теории расчетов финансовых опционовА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ13 сентября 2006 г.
16. Стохастические интегральные представления некоторых функционалов от броуновского движения и их примениние к доказательству неравенств Пуанкаре–Чернова и СоболеваА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ5 апреля 2006 г.
17. О стохастических оптимизационных задачах для диффузионных процессов и методах их решения сведением к задачам Стефана с неизвестными границами для уравнения ПуассонаА. Н. ШиряевОбщеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В. А. Стеклова РАН2 марта 2006 г. 16:00
18. О принципах непрерывнго и гладкого склеивания на оптимальных границах для задач Стефана, возникающих в теории оптимальных правил остановкиА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ30 ноября 2005 г.
19. Некоторые мартингальные приемы в получении точных результатов в граничных задачах для броуновского движенияА. А. Новиков, А. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ26 октября 2005 г.
20. ПриветствиеА. Н. ШиряевТоржественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею академика Сергея Михайловича Никольского30 апреля 2005 г.
21. О вероятностных характеристиках «падения» траектории броуновского движения и броуновского движения со сносомС. Н. Лобанов, А. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ27 апреля 2005 г.
22. Стохастические интегральные представления частичных максимумов от броуновского движенияА. Н. ШиряевБольшой семинар кафедры теории вероятностей МГУ24 ноября 2004 г.
23. Жизнь и творчество Андрея Николаевича КолмогороваА. Н. ШиряевК столетию великого ученого России Андрея Николаевича Колмогорова (25.IV.1903–20.X.1987)1 марта 2004 г.
24. ВыступлениеА. Н. ШиряевВ Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН
14 января 2004 г. 25. Международная конференция «Колмогоров и современная математика» и другие
юбилейные мероприятия к 100-летию Андрея Николаевича КолмогороваА. Н. ШиряевК столетию великого ученого России Андрея Николаевича Колмогорова (25.IV.1903–20.X.1987)16–21 июня 2003 г.
