Moritoring kreditnog portfolija

Embed Size (px)

Text of Moritoring kreditnog portfolija

  • ,,PRAVNI ASPEKT ,,PRAVNI ASPEKT PROBLEMATIPROBLEMATINIH KREDITA U NIH KREDITA U

    NJIHOVO RJENJIHOVO RJEAVANJE U PRAKSIAVANJE U PRAKSI SEMINAR, 29.SEMINAR, 29.--30.2011.GOD.30.2011.GOD.

    PODGORICAPODGORICA

  • Doc. dr Halil KalaDoc. dr Halil Kala

    MORITORING KREDITNOG PORTFOLIJA MORITORING KREDITNOG PORTFOLIJA

    29. 09.2011. GOD. PODGORICA29. 09.2011. GOD. PODGORICA

  • SadrSadrajaj

    Uvod Uvod

    ta je lota je lo

    kreditkredit, kako ga izbje, kako ga izbjeii

    Upravljanje kreditnim rizikomUpravljanje kreditnim rizikom

    Moritoring kreditnog portfolijaMoritoring kreditnog portfolija

    LoLoi krediti u CG i okrui krediti u CG i okruenjuenju

    Modeli rjeModeli rjeavanja loavanja loih kreditaih kredita

  • UVODUVOD

    Bankarski sektor, nakon globalne ekonomske krize, Bankarski sektor, nakon globalne ekonomske krize, bremenit je, pored ostalog i problematibremenit je, pored ostalog i problematinim kreditima nim kreditima koje radi svog opstanka mora rjekoje radi svog opstanka mora rjeavati.avati.

    Bankarski sektor se mora osposobiti da se ne nae viBankarski sektor se mora osposobiti da se ne nae vie u e u takvoj situaciji. To se motakvoj situaciji. To se moe postie postii primjenom i primjenom najnovijih rjenajnovijih rjeenje koja omoguenje koja omoguavaju svoenje ovih avaju svoenje ovih problema na minimum.problema na minimum.

    Ova reprezentacija pod nazivom ,,Moritoring kreditnog Ova reprezentacija pod nazivom ,,Moritoring kreditnog portfolijaportfolija

    sadrsadri i prikaz kako se moritoringom i i prikaz kako se moritoringom

    kreditnog portfolija problematikreditnog portfolija problematini krediti mogu svesti ni krediti mogu svesti na minimum u svakoj banci.na minimum u svakoj banci.

  • Rad sadrRad sadri i sagledavanje rizika u bankarstvu, a naroi i sagledavanje rizika u bankarstvu, a naroito ito kreditnog i upravljanje kreditnim rizikom.kreditnog i upravljanje kreditnim rizikom.

    U radu je dat prikaz, osnovnih podataka, problematiU radu je dat prikaz, osnovnih podataka, problematinih nih kredita u Crnoj Gori i zemljama u okrukredita u Crnoj Gori i zemljama u okruenju.enju.

    Dat je prikaz naDat je prikaz naina rjeina rjeavanja problematiavanja problematinih kredita u nih kredita u bankarstvu Crne Gore.bankarstvu Crne Gore.

    DaDa

    lili

    se u tome se u tome uspijevauspijeva??

  • ta je lota je lo

    kreditkredit

    ??

    OdluOdlukomkom

    o o minimalnimminimalnim

    standardimastandardima

    zaza

    upravljanjeupravljanje kreditnimkreditnim

    rizikomrizikom

    CentralneCentralne

    bankebanke

    CrneCrne

    Gore,Gore,definisano je da sedefinisano je da se

    pod pod nekvalitetnomnekvalitetnom

    aktivomaktivom smatrajusmatraju

    se se stavkestavke

    aktiveaktive

    (nekvalitetni krediti)(nekvalitetni krediti)

    kojekoje

    susu

    klasifikovaneklasifikovane

    u u kategorijukategoriju

    C i C i niniee..KKriterijumiriterijumi

    zaza

    klasifikacijuklasifikaciju

    zasnivajuzasnivaju

    nana

    analizianalizi

    pokazateljapokazatelja::

    profitabilnostiprofitabilnosti

    i i ekonomiekonominostinosti, , likvidnostilikvidnosti, , kapitalizovanostikapitalizovanosti

    i i zaduzaduenostienosti, , novnovanimanim

    tokovimatokovima

    u u

    prethodnomprethodnom

    i i budubuduemem

    perioduperiodu

    i i drugimdrugim

    relevantnimrelevantnim pokazateljimapokazateljima..

  • NekvalitetniNekvalitetni

    kreditikrediti

    Posljedice nPosljedice nekvalitetniekvalitetnihh

    kreditkreditaaNNekvalitetniekvalitetni

    kreditikrediti, u visokom procentu,, u visokom procentu,

    predstavljajupredstavljaju

    jedanjedan

    odod

    glavnihglavnih

    uzrokauzroka

    pada pada ekonomskog rasta svake ekonomije.ekonomskog rasta svake ekonomije.

    AkoAko

    su oni visokog procenta ilisu oni visokog procenta ili

    konstantnokonstantno

    rasturastu, , resursiresursi

    susu

    neaktivirani,neaktivirani,

    imeime

    je je sprijesprijeenen

    ekonomskiekonomski

    rastrast, , toto

    u u krajnjojkrajnjoj

    linijiliniji

    ugrougroavaava ekonomskuekonomsku

    efikasnostefikasnost

    zemlje.zemlje.

  • Nakon finansijske krize nNakon finansijske krize nekvalitetniekvalitetni

    kreditkreditii

    susu

    predmetpredmet interesovanjainteresovanja

    regulatoraregulatora

    i i banakabanaka

    u u veveiniini

    bankarskihbankarskih

    sistemasistema

    zemaljazemalja..NNivoivo

    nekvalitetnihnekvalitetnih

    kreditakredita, danas,, danas,

    povezanpovezan

    je je sasa

    periodomperiodom

    kreditnogkreditnog

    bumabuma, , kadakada

    je je kreditnikreditni

    rastrast

    biljebiljeioio

    visoke visoke ((dvocifrenedvocifrene

    i i trocifrenetrocifrene))

    stopestope

    i i kadkad

    susu

    bankebanke

    imaleimale

    labavelabave

    kriterijumekriterijume

    zaza

    ocjenuocjenu

    kreditnogkreditnog

    rizikarizika

    i i lakolako odobravaleodobravale

    kreditekredite

    i i rizirizinijimnijim

    kategorijamakategorijama

    klijenataklijenata. .

    VisokaVisoka

    izloizloenostenost

    kreditnomkreditnom

    rizikuriziku

    iziz

    tog tog periodaperioda

    odrazilaodrazila se se nana

    danadananjinji

    nivonivo

    nekvalitenihnekvalitenih

    kreditakredita

    i i u u bankarskom bankarskom

    sektoru Crne Goresektoru Crne Gore..

  • KKvalitetvalitet

    aktiveaktive, , kreditakredita

    kaokao

    njenenjene

    najvanajvanijenije

    stavkestavke, , statististatistikiki

    je je znaznaajanajan

    pokazatelj mogupokazatelj moguee

    nesolventnostinesolventnosti

    banbanaakkaa. . NNekvaliteniekvaliteni

    kreditkreditii

    mogu dovestimogu dovesti

    banbanku uku u

    stesteajaj,a ,a

    takve pojave takve pojave vodvodee

    smanjujusmanjuju

    efikasnostiefikasnosti bankarskogbankarskog

    sistemasistema. .

    Zato nZato nagomilavanjeagomilavanje

    nekvalitetnihnekvalitetnih

    kreditakredita

    u u bilansimabilansima

    banakabanaka

    jedanjedan

    je je odod

    simptomasimptoma

    mogumoguihih

    bankarskihbankarskih

    krizakriza..

  • NNekvalitetniekvalitetni

    kreditikrediti

    predstavljajupredstavljaju

    jedanjedan

    odod

    glavnihglavnih

    uzrokauzroka ne ostvarivanja planiranog GDP i GDP per capitane ostvarivanja planiranog GDP i GDP per capita. .

    NNekvalitetanekvalitetan

    kreditkredit, , odrazodraz

    je je zapravozapravo

    loloegeg

    stanjastanja

    klijenataklijenata bankebanke

    i i indirektnoindirektno

    loloegeg

    stanjastanja

    kompanijama i kompanijama i

    preduzetnikapreduzetnika..AkoAko

    nekvalitetninekvalitetni

    kreditikrediti

    konstantnokonstantno

    rasturastu, , resursiresursi

    ostali ostali

    faktori proizvodnje su neiskorifaktori proizvodnje su neiskorienieni, , imeime

    je je sprijesprijeenen ekonomskiekonomski

    rastrast, , toto

    u u krajnjojkrajnjoj

    linijiliniji

    ugrougroavaava

    ekonomskuekonomsku

    efikasnostefikasnost

    privredeprivrede

    i ekonomije i ekonomije ..

  • NekvalitetniNekvalitetni

    kreditikrediti

    se se smatrajusmatraju

    jednimjednim

    odod najvanajvanijihnijih

    faktorafaktora

    kojikoji

    utiutiuu

    nana

    smanjenjesmanjenje

    kreditnekreditne

    aktivnostiaktivnosti

    bankarskog sektorabankarskog sektora. . UzroUzrono posledino posledino gledano no gledano --

    nnemoguemogunostnost

    kreditiranjakreditiranja

    privredeprivrede

    uzrokujeuzrokuje

    nepovoljnenepovoljne

    efekteefekte nana

    kvalitetkvalitet

    biznisabiznisa

    toto

    povratnopovratno

    utiutiee

    nana

    bankarskebankarske

    kreditekredite. . Tako, kTako, kaoao

    posljedicaposljedica

    loloihih

    ekonomskihekonomskih

    uslovauslova

    nivonivo

    nekvalitetnihnekvalitetnih

    kreditakredita

    rasteraste..

  • Nelikvidan i neprofitabilan Nelikvidan i neprofitabilan korporativnikorporativni

    sektorsektor

    ne ne stimulistimulie e bankbankee

    dada

    odobravajuodobravaju

    kreditekredite..

    PProizvodniroizvodni

    sektorsektor, zbog nedovoljnog kapitala, slabi,, zbog nedovoljnog kapitala, slabi,

    smanjujusmanjujuii agregatnuagregatnu

    tratranjunju

    i i tako tako pogorpogoravaava

    usloveuslove

    kreditiranjakreditiranja

    i i

    pravipravi

    jojo

    viviee

    nekvalitetnihnekvalitetnih

    kreditakredita..Od nivoa kvaliteta upravljanja kreditnim rizikom zavisi Od nivoa kvaliteta upravljanja kreditnim rizikom zavisi

    nnivoivo

    nenaplativihnenaplativih

    kreditakredita

    u u ukupnimukupnim

    kreditimakreditima

    bankebanke.. KvalitetKvalitet

    upravljanjaupravljanja

    kreditnim kreditnim rizikomrizikom

    zavisizavisi

    odod

    kvalitetakvaliteta

    menadmenadmentamenta

    bankebanke..

  • Kreditni portfolioKreditni portfolio

    KreditniKreditni

    portfolio portfolio podrazumpodrazumijijevaeva

    skupskup

    elemenataelemenata dostupnihdostupnih

    menadmenadmentumentu

    bankebanke

    u u