Objavljivanje podataka i informacija Banke na dan …...(553 milion dinara) odnosi se na primljene bankarske garancije od strane banaka sa rejtingom od najmanje 3. Imaju ći u vidu

OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

NA DAN 30. JUN 2015.

septembar 2015

2

Sadržaj: 1. Uvod .................................................................................................................................... 3 2. Kapital Banke ...................................................................................................................... 3 3. Regulatorni kapitalni zahtevi ................................................................................................ 4 4. Kvantitativne i kvalitativne informacije o primeni tehnika ublažavanja kreditnog rizika ........... 5 5. ANEKS ................................................................................................................................ 9

septembar 2015

3

1. Uvod Poslovno ime: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd Poslovna adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50 A/B, 11070 Beograd, Republika Srbija U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (u dalje tekstu: NBS) o objavljivanju podataka i informacija banke ("Službeni glasnik RS" br. 125/2014 i 4/2015), Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), objavljuje podatke i informacije koje se odnose na stanje sa datumom 30. jun 2015.

2. Kapital Banke Ukupan kapital Banke se sastoji od osnovnog i dopunskog kapitala, umanjenih za odbitne stavke. Osnovni kapital čine: akcijski kapital po osnovu običnih akcija, emisiona premija, rezerve iz dobiti, nematerijalna ulaganja kao odbitna stavka, nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju kao odbitna stavka od osnovnog kapitala i potrebna rezerva iz dobiti za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama Banke. Dopunski kapital čini deo revalorizovanih rezervi hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju i subordinirane obaveze. Odbitne stavke ukupnog kapitala ulaganja u druga lica u finansijskom sektoru u iznosu većem od 10% kapitala tih lica. U nastavku je data tabela koja prikazuje strukturu kapitala Banke na dan 30.06.2015. godine. STRUKTURA KAPITALA NA DAN 30.06.2015.

NAZIV POZICIJE IZNOS U 000 RSD

OSNOVNI KAPITAL 17.756.669

Nominalna vrednost uplaćenih običnih akcija 23.723.021

Emisiona premija 1.253

Rezerve iz dobiti 9.893.347 Nematerijalna ulaganja -461.873

Nerealizovani gubici po osnovu HOV raspoloživih za prodaju

-43

Potrebna rezerva iz dobiti za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama banke

-15.399.036

DOPUNSKI KAPITAL 6.550.424

Deo revalorizacionih rezervi banke 520.214

Subordinirane obaveze 6.030.210

ODBITNE STAVKE OD KAPITALA -463.747

Ulaganja u druga lica u finansijskom sektoru u iznosu većem od 10% kapitala tih lica

-463.747

Odbitne stavke osnovnog kapitala -231.874

Odbitne stavke dopunskog kapitala -231.874

UKUPAN OSNOVNI KAPITAL 17.524.795

UKUPAN DOPUNSKI KAPITAL 6.318.550

UKUPAN KAPITAL 23.843.345

septembar 2015

4

Podaci i informacije o povezivanju pozicija kapitala banke iz bilansa stanja s pozicijama kapitala banke iz izveštaja o kapitalu sačinjenog u skladu sa odlukom kojom se uređuje izveštavanje o adekvatnosti kapitala banke, kao i podaci i informacije o razlikama između pozicija iz bilansa stanja sačinjenog za potrebe kontrole bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi i pozicija iz konsolidovanog bilansa stanja bankarske grupe sačinjenog u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, dati su u aneksu ovog dokumenta.

3. Regulatorni kapitalni zahtevi U skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banke, Banka izračunava kapitalne zahteve za sledeće rizike: - Kreditni rizik - primenom standardizovanog pristupa - Tržišni rizik - primenom standardizovanog pristupa - Operativni rizik - primenom pristupa osnovnog indikatora - Rizika izmirenja/isporuke - Rizika druge ugovorne strane – primenom metoda tekuće izloženosti Banka održava adekvatnost kapitala u skladu sa regulatornim propisima na nivou koji je iznad minimalno propisanih 12%. U narednoj tabeli je dat pregled strukture kapitalnih zahteva Banke u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banke na dan 30.06.2015. godine:

OPIS Iznos u 000 RSD

KAPITALNI ZAHTEV ZA KREDITNI RIZIK

Države i centralne banke 0 Teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave 41.112

Međunarodne razvojne banke 0

Banke 311.150

Privredna društva 8.719.264

Fizička lica 4.981.481

Ostale izloženosti 381.391

Ukupan zahtev za kreditni rizik 14.434.398 Od čega

Obezbeđeno nekretninama 1.102.687

Dospela nenaplaćena potraživanja 135.407

Kapitalni zahtev za devizni rizik 211.080

Ukupni kapitalni zahtev za tržišni rizik 211.080

Kapitalni zahtev za rizik druge ugovorne strane 3.620

Kapitalni zahtev za operativni rizik 1.573.144

UKUPAN IZNOS KAPITALNIH ZAHTEVA 16.222.242

septembar 2015

5

4. Kvantitativne i kvalitativne informacije o prime ni tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Unutrašnja akta kojima se ure đuje vrednovanje instrumenata kreditne zaštite i upravljanje tim instrumentima U skladu sa važećom Odlukom o adekvatnosti kapitala, Banka koristi tehnike ublažavanja kreditnog rizika koje su prihvatljive u primeni standardizovanog pristupa za utvrdjivanje kapitala za pokriće kreditnog rizika. Prihvatljivost instrumenata kreditne zaštite, njihovo vrednovanje kao i upravljanje tim instrumentima definisano je internim aktom Banke – „Metodologija za tehnike ublažavanja kreditnog rizika“.

Opis osnovnih vrsta podobnih instrumenata materijal ne kreditne zaštite koje banka koristi Instrumenti kreditne zaštite ili sredstva obezbeđenja označavaju instrumente materijalne i nematerijalne kreditne zaštite. Instrumenti materijalne kreditne zaštite su instrumenti čijim korišćenjem Banka smanjuje kreditni rizik kome je izložena po osnovu prava da, u slučaju neizmirenja obaveza dužnika Banke ili nastanka drugog ugovorenog kreditnog događaja koji se odnosi na tog dužnika:

- unovči ili ostvari prenos, prisvajanje ili zadržavanje određene imovine, ili

- smanji iznos izloženosti za iznos potraživanja od Banke ili izloženost zameni iznosom razlike između iznosa ove izloženosti i iznosa potraživanja od Banke;

Instrumenti nematerijalne kreditne zaštite su instrumenti čijim korišćenjem Banka smanjuje kreditni rizik kome je izložena putem obaveze trećeg lica da izvrši plaćanje određenog iznosa Banci u slučaju neizmirenja obaveza dužnika banke ili nastanka drugog ugovorenog kreditnog događaja koji se odnosi na tog dužnika. Politika Banke u vezi sa ublažavanjem kreditnog rizika putem instrumenata kreditne zaštite zasniva se na sledećim principima: 1) Obezbediti sveobuhvatan portfolio likvidnih i pouzdanih sredstava obezbeđenja kako bi se

ublažio kreditni rizik kojem je Banka izložena u poslovanju. Pouzdanost i likvidnost materijalnih sredstava kreditne zaštite podrazumeva da su ispunjeni

sledeći uslovi:

- Sredstvo obezbeđenja je uspostavljeno u skladu sa važećim zakonskim propisima i u potpunosti dokumentovano, a ugovorni odnos obezbeđuje unovčavanje, prenos, prisvajanje ili zadržavanje imovine kojom se obezbeđuje kreditna zaštita;

- Moguća je realizacija sredstva obezbeđanja u razumnom vremenu;

- Vrednost sredstva obezbeđenja je stabilna tokom vremena;

- Stepen korelacije između vrednosti instrumenata kreditne zaštite i kreditne sposobnosti dužnika nije visok.

Pri uspostavljanju nematerijalnih sredstava kreditne zaštite, nadležne službe obezbeđuju:

- da je kreditna zaštita direktna;

septembar 2015

6

- da je iznos kreditne zaštite jasno utvrđen i neosporiv;

- da ugovori po osnovu kog su pribavljeni instrumenti kreditne zaštite ne sadrže odredbe koje pružaocu kreditne zaštite omogućavaju da je jednostrano otkaže ili joj skrati rok, uvećavaju trošak kreditne zaštite u slučaju pogoršanja kreditnog kvaliteta obezbeđene izloženosti ili da utiču na obavezu pružaoca da blagovremeno izvrši plaćanje.

- da se sredstvo obezbeđenja može realizovati u skladu sa merodavnim pravom; 2) Diversifikovati sredstava obezbeđenja u cilju upravljanja rizikom koncentracije koji može

nastati usled njihovog korišćenja. 3) Vrednovati sredstava obezbeđenja primenom diskontnih faktora koji zavise od tipa sredstava

obezbeđenja. Umanjenja vrednosti su potrebna zbog:

a) smanjenja vrednosti usled amortizacije određenih vrsta imovine; b) smanjenja vrednosti za slučaj prodaje u kratkom roku; c) ograničene utrživosti pojedinih vrsta imovine; d) postojanja rizika od prevare za određene tipove instrumenata obezbeđenja; e) troškova koji nastaju u procesu realizacije (likvidacije) imovine.

Za različite tipove obezbeđenja predviđena su različita umanjenja vrednosti (discount) jer svaki od tipova obezbeđenja nosi različit nivo rizika za Banku.

Osnovni tipovi obezbeđenja koje Banka koristi za ublažavanje kreditnog rizika su:

- Instrumenti materijalne kreditne zaštite: o gotovinski depozit

- Instrumenti nematerijalne kreditne zaštite: o garancije o jemstva o zaloga na hartijama od vrednosti.

Pri obračunu kapitalnog zahteva za kreditni rizik, Banka koristi isključivo instrumente kreditne zaštite koji zadovoljavaju kriterijume propisane važećom Odlukom o adekvatnosti kapitala vezano za primenu standardizovanog pristupa. Od materijalnih instrumenata kreditne zaštite primenjenih pri obračunu kapitalnog zahteva za kreditni rizik, Banka je koristila gotovinske depozite, pri čemu je aktiva ponderisana kreditnim rizikom prilogođavana primenom jednostavnog metoda na način propisan važećom Odlukom o adekvatnosti kapitala.

Način bilansnog i vanbilansnog netiranja, kao i to u k ojoj meri koristi ove oblike netiranja Bilansno netiranje i standardizovani sporazumi o netiranju nisu korišćeni kao instrumenti kreditne zaštite.

Prikaz koncentracija tržišnog ili kreditnog rizika u okviru primenjenih tehnika ublažavanja kreditnog rizika Celokupan iznos izloženosti prema pružaocu kreditne zaštite iz klase Države i centralne banke (6.222 miliona dinara) odnosi se na garancije primljene od Vlade Republike Srbije. Iznos izloženosti prema pružaocu kreditne zaštite iz klase Privrednih društava (5.932 miliona dinara) odnosi se na garancije i druge oblike jemstva primljene od strane četiri međunarodne korporacije sa rejtingom od najmanje 2. Iznos izloženosti prema pružaocu kreditne zaštite iz klase Banaka (553 milion dinara) odnosi se na primljene bankarske garancije od strane banaka sa rejtingom od najmanje 3. Imajući u vidu ovakvu strukturu pružalaca kreditne zaštite, kao i odnos iznosa

septembar 2015

7

korišćene kreditne zaštite prema ukupnoj bilansnoj aktivi Banka smatra da je rizik koncentracije kreditnog rizika u okviru primenjenih tehnika za ublažavanje kreditnog rizika prihvatljiv. Izloženost tržišnom riziku u okviru primenjenih tehnika za ublažavanje kreditnog rizika smatra se prihvatljivom imajući u vidu činjenicu da su korišćeni instrumenti denomirani u istoj valuti kao i potraživanje Banke na koje se odnose. Tabela 3: Neto izloženost obezbeđena instrumentima materijalne i nematerijale kreditne zaštite 30.06.2015.

( u 000 rsd)

Klasa izloženosti Bilans/Vanbilans

Izloženost pokrivena

materijalnim instrumentima

Izloženost pokrivena

nematerijalnim instrumentima

1. DRŽAVA I CENTRALNE BANKE B 0 0

1. DRŽAVA I CENTRALNE BANKE V 0 0

2. TERITORIJALNA AUTONOMIJA I LOKALNA SAMOUPRAVA B 0 0

2. TERITORIJALNA AUTONOMIJA I LOKALNA SAMOUPRAVA V 0 0

3.MEĐUNARODNE RAZVOJNE BANKE B 0 0

3.MEĐJUNARODNE RAZVOJNE BANKE V 0 0

6.BANKE B 0 0

6.BANKE V 0 0

7. PRIVREDNA DRUŠTVA B 2.301.122 8.525.039

7. PRIVREDNA DRUŠTVA V 1.374.394 4.182.533

8.FIZIČKA LICA B 97.922 0

8.FIZIČKA LICA V 80.492 0 9. IZLOŽENOSTI OBEZBEĐENE HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA B 1.537 0 9. IZLOŽENOSTI OBEZBEĐENE HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA V 0 0

10. DOSPELA NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA B 62.750 0

10. DOSPELA NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA V 1.371 0

14. OSTALE IZLOŽENOSTI B 0 0

14. OSTALE IZLOŽENOSTI V 0 0

septembar 2015

8

Tabela 4: Neto izloženost pre i nakon korišćenja kreditne zaštite po klasama izloženosti i nivou kreditnog kvaliteta na dan 30.06.2015.

(u 000 rsd) Klasa izloženosti Kreditna zaštita Neto izloženost Nivo kreditnog kvaliteta

Država i centralne banke pre 78.478.246 min 3

nakon 84.700.564 min 3

Teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

pre 681.970 bez kreditnog rejtinga

nakon 681.970 bez kreditnog rejtinga

Međuranordne razvojne banke pre 11.909.680 nije definisan Odlukom

nakon 11.909.680 nije definisan Odlukom

Banke pre 27.658.360 bez kreditnog rejtinga

nakon 28.211.193 bez kreditnog rejtinga

Privredna društva pre 267.221.085 bez kreditnog rejtinga


Fizička lica pre 132.272.771 nije definisan Odlukom


Izloženosti obezbeđene hipotekama na nepokretnostima

pre 22.906.496 nije definisan Odlukom


Dospela nenaplaćena potraživanja

pre 2.520.406 nije definisan Odlukom


Ostale izloženosti pre 81.110.012 bez kreditnog rejtinga


septembar 2015

9

5. ANEKS Podaci o kapitalnoj poziciji banke – obrazac PI-KAP

(у хиљадама динара)

Редни бр. Назив позиције Износ

I УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ 17.524.795

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 33.617.621

1.1. Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 23.723.021

1.2. Емисиона премија 1.253

1.3. Резерве из добити 9.893.347

1.4. Нераспоређена добит из ранијих година 1.5. Добит из текуће године 1.6. Мањинска учешћа у подређеним друштвима 1.7. Остале позитивне консолидоване резерве 2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 15.860.952

2.1. Губици из претходних година 2.2. Губитак текуће године 2.3. Нематеријална улагања 461.873

2.4. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција 2.5. Износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција 2.6. Регулаторна усклађивања вредности: 15.399.079

2.6.1. Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 43

2.6.2. Остале нето негативне ревалоризационе резерве

2.6.3. Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке

2.6.4. Потребна резерва из добити за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке

15.399.036

2.7. Остале негативне консолидоване резерве

II УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 6.318.550

1. ДОПУНСКИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 6.550.424

1.1. Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција 1.2. Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција 1.3. Део ревалоризационих резерви банке 520.214

1.4. Хибридни инструменти 1.5. Субординиране обавезе 6.030.210

1.6. Вишак издвојених исправки вредности, резервисања и потребних резерви из добити у односу на очекиване губитке

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА

2.1. Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције

2.2. Потраживања по основу билансне активе и ванбилансних ставки обезбеђена хибридним инструментом или субординираном обавезом

2.3. Износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу

2.4. Износ капитала којим се прекорачују ограничења за допунски капитал

III УКУПАН КАПИТАЛ 23.843.345

1. УКУПАН КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 24.307.092

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД КАПИТАЛА 463.747

septembar 2015

10

Од чега умањење основног капитала 231.874

Од чега умањење допунског капитала 231.874

2.1. Директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно других лица 463.747

2.2. Улагања у хибридне инструменте и субординиране обавезе других банака и лица у финансијском сектору у којима банка има директна или индиректна улагања у износу већем од 10% капитала тих лица

2.3.

Укупан износ директних и индиректних улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу до 10% њиховог капитала, као и улагања у њихове хибридне инструменте и субординиране обавезе, који прелази 10% збира основног и допунског капитала банке за коју се обрачунава капитал

2.4. Износ за који су прекорачена квалификована учешћа у лицима која нису лица у финансијском сектору

2.5. Мањак издвојених исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити у односу на очекиване губитке

2.6. Износ изложености по основу слободних испорука када друга уговорна страна није измирила своју обавезу у року од четири радна дана

2.7. Потраживања и потенцијалне обавезе према лицима повезаним с банком или према запосленима у банци које је банка уговорила под условима који су повољнији од услова уговорених са другим лицима

IV НАПОМЕНЕ

Позитиван/негативан износ разлике између укупне исправке вредности билансне активе, резервисања за губитке по ванбилансним ставкама и потребне резерве из добити с једне стране и износа укупних очекиваних губитака према IRB приступу с друге стране

Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити банке Од чега на групној основи Од чега на појединачној основи Износ очекиваног губитка према IRB приступу Бруто износ субординираних обавеза 10.251.357

Podaci o kapitalnoj poziciji banke na konsolidovano j osnovi – obrazac PI-KAP





1.1. Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 23.723.021

1.2. Емисиона премија 1.253

1.3. Резерве из добити 9.901.323

1.4. Нераспоређена добит из ранијих година 1.5. Добит из текуће године 1.6. Мањинска учешћа у подређеним друштвима 1.7. Остале позитивне консолидоване резерве 2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 15.914.574

2.1. Губици из претходних година 29.949

2.2. Губитак текуће године 2.3. Нематеријална улагања 485.546

2.4. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција 2.5. Износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција 2.6. Регулаторна усклађивања вредности: 15.399.079

2.6.1. Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 43

2.6.2. Остале нето негативне ревалоризационе резерве

septembar 2015

11

2.6.3. Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке

2.6.4. Потребна резерва из добити за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке 15.399.036

2.7. Остале негативне консолидоване резерве



1.1. Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција 1.2. Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција 1.3. Део ревалоризационих резерви банке 520.214

1.4. Хибридни инструменти 1.5. Субординиране обавезе 6.030.210


2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА 2.1. Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције


2.3. Износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу 2.4. Износ капитала којим се прекорачују ограничења за допунски капитал III УКУПАН КАПИТАЛ 24.058.241





2.1. Директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно других лица 203.205


2.3.





2.7. Потраживања и потенцијалне обавезе према лицима повезаним с банком или према запосленима у банци које је банка уговорила под условима који су повољнији од услова уговорених са другим лицима

IV НАПОМЕНЕ


Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити банке Од чега на групној основи Од чега на појединачној основи

Износ очекиваног губитка према IRB приступу

Бруто износ субординираних обавеза 10.251.357

septembar 2015

12

Podaci o osnovnim karakteristikama finansijskih ins trumenata koji se uklju čuju u obra čun kapitala banke – obrazac PI-FIKAP

Акцијски капитал

Редни бр. Карактеристике инструмента Опис

1. Емитент Societe Generale Banka Srbija AD

2. Третман у складу с прописима 2.1. Третман у складу са Одлуком о адекватности капитала Индивидуални

2.2. Индивидуални/групни/индивидуални и групни ниво укључивања инструмента у капитал на нивоу групе Индивидуални

2.3. Тип инструмента Обичне акције

3. Износ који се признаје за потребе израчунавања регулаторног капитала (у хиљадама динара, са стањем на дан последњег извештавања)

23.723.021,00

4. Номинална вредност инструмента 23.723.021,00

5. Рачуноводствена класификација Акцијски капитал

6. Иницијални датум издавања инструмента Прва емисија је била 20.12.1990. Последња емисија је била 23.12.2011

7. Инструмент с датумом доспећа или инструмент без датума доспећа Без датума доспећа

7.1. Оригинални датум доспећа

8. Да ли постоји право превременог откупа (call option) на страни емитента Не

8.1. Први датум активирања права превременог откупа

8.2. Накнадни датуми активирања права превременог откупа (ако је применљиво)

9. Купони/дивиденде Дивиденде

9.1. Фиксне или променљиве дивиденде/купони Променљив

9.2. Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у вези с временом исплате дивиденди/купона

Делимично дискреционо право

9.3. Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у вези са износом дивиденди/купона Делимично дискреционог права

9.4. Мoгућност повећања приноса (step up) Не

9.5. Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони Некумулативне

10. Конвертибилан или неконвертибилан инструмент Неконвертибилан

10.1. Ако је конвертибилан, услови под којима може доћи до конверзије 10.2. Ако је конвертибилан, делимично или у целости конвертибилан 10.3. Ако је конвертибилан, стопа конверзије 10.4. Ако је конвертибилан, обавезна или добровољна конверзија 10.5. Ако је конвертибилан, инструмент у који се конвертује 10.6. Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се конвертује 11. Могућност отписа Не

11.1. Ако постоји могућност отписа, услови под којима може доћи до отписа

11.2. Ако постоји могућност отписа, делимичан отпис или отпис у целости

11.3. Ако постоји могућност отписа, привремен или трајан отпис 11.4. Ако је отпис привремен, услови поновног признавања

12. Тип инструмента који ће се при ликвидацији наплатити непосредно пре наведеног инструмента

Субординирани дуг

septembar 2015

13

Субординиране обавезе


1. Емитент Societe Generale S.A.Paris

2. Третман у складу с прописима 2.1. Третман у складу са Одлуком о адекватности капитала Инструмент допунског капитала


2.3. Тип инструмента Субординирани дуг


6.030.210

4. Номинална вредност инструмента 10.251.357

5. Рачуноводствена класификација Обавеза – амортизована вредност

6. Иницијални датум издавања инструмента 29.08.2005; 19.12.2007; 23.12.2009.

7. Инструмент с датумом доспећа или инструмент без датума доспећа Са датумом доспећа

7.1. Оригинални датум доспећа 31.08.2015; 19.12.2012 / анексирани 19.01.2019; 23.12.2019.

8. Да ли постоји право превременог откупа (call option) на страни емитента



9. Купони/дивиденде 9.1. Фиксне или променљиве дивиденде/купони


9.3. Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у вези са износом дивиденди/купона

9.4. Мoгућност повећања приноса (step up)

9.5. Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони 10. Конвертибилан или неконвертибилан инструмент Конвертибилан

10.1. Ако је конвертибилан, услови под којима може доћи до конверзије Уговором није дефинисано

10.2. Ако је конвертибилан, делимично или у целости конвертибилан У целости

10.3. Ако је конвертибилан, стопа конверзије До 100%

10.4. Ако је конвертибилан, обавезна или добровољна конверзија Добровољна конверзија

10.5. Ако је конвертибилан, инструмент у који се конвертује Обичне акције

10.6. Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се конвертује Societe Generale Srbija a.d. Beograd

11. Могућност отписа Не




12. Тип инструмента који ће се при ликвидацији наплатити непосредно пре наведеног инструмента Друго

septembar 2015

14

Podaci o osnovnim karakteristikama finansijskih ins trumenata koji se uklju čuju u obra čun kapitala banke na konsolidovanoj osnovi – obrazac P I-FIKAP Акцијски капитал


1. Емитент Societe Generala Banka Srbija AD

2. Третман у складу с прописима 2.1. Третман у складу са Одлуком о адекватности капитала Индивидуални


2.3. Тип инструмента Обичне акције


23.723.021,00

4. Номинална вредност инструмента 23.723.021,00

5. Рачуноводствена класификација Акцијски капитал

6. Иницијални датум издавања инструмента

Прва емисија је била 20.12.1990. Последња емисија је била 23.12.2011

7. Инструмент с датумом доспећа или инструмент без датума доспећа Без датума доспећа

7.1. Оригинални датум доспећа

8. Да ли постоји право превременог откупа (call option) на страни емитента Не



9. Купони/дивиденде Дивиденде

9.1. Фиксне или променљиве дивиденде/купони Променљив





9.4. Мoгућност повећања приноса (step up) Не

9.5. Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони Некумулативне

10. Конвертибилан или неконвертибилан инструмент Неконвертибилан

10.1. Ако је конвертибилан, услови под којима може доћи до конверзије

10.2. Ако је конвертибилан, делимично или у целости конвертибилан 10.3. Ако је конвертибилан, стопа конверзије 10.4. Ако је конвертибилан, обавезна или добровољна конверзија 10.5. Ако је конвертибилан, инструмент у који се конвертује 10.6. Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се конвертује 11. Могућност отписа Не




12. Тип инструмента који ће се при ликвидацији наплатити непосредно пре наведеног инструмента Субординирани дуг

septembar 2015

15

Субординиране обавезе Редни бр. Карактеристике инструмента Опис

1. Емитент Societe Generale S.A.Paris

2. Третман у складу с прописима 2.1. Третман у складу са Одлуком о адекватности капитала Инструмент допунског капитала


2.3. Тип инструмента Субординирани дуг


6.030.210

4. Номинална вредност инструмента 10.251.357

5. Рачуноводствена класификација Обавеза – амортизована вредност

6. Иницијални датум издавања инструмента 29.08.2005; 19.12.2007; 23.12.2009.

7. Инструмент с датумом доспећа или инструмент без датума доспећа Са датумом доспећа

7.1. Оригинални датум доспећа 31.08.2015; 19.12.2012/анексирани 19.01.2019; 23.12.2019.

8. Да ли постоји право превременог откупа (call option) на страни емитента



9. Купони/дивиденде 9.1. Фиксне или променљиве дивиденде/купони



9.4. Мoгућност повећања приноса (step up) 9.5. Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони 10. Конвертибилан или неконвертибилан инструмент Конвертибилан

10.1. Ако је конвертибилан, услови под којима може доћи до конверзије Уговором није дефинисано

10.2. Ако је конвертибилан, делимично или у целости конвертибилан У целости

10.3. Ако је конвертибилан, стопа конверзије До 100%

10.4. Ако је конвертибилан, обавезна или добровољна конверзија Добровољна конверзија

10.5. Ако је конвертибилан, инструмент у који се конвертује Обичне акције

10.6. Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се конвертује Societe Generale Srbija a.d. Beograd

11. Могућност отписа Не




12. Тип инструмента који ће се при ликвидацији наплатити непосредно пре наведеног инструмента Друго

septembar 2015

16

Podaci o povezivanju pozicija kapitala iz bilansa s tanja Banke s pozicijama iz obrasca PI–KAP

1. Рашчлањавање елемената у билансу стања за Банку Ознака позиције Назив позиције Биланс стања Референце

А АКТИВА

A.I Готовина и средства код централне банке 31.563.038 A.II Заложена финансијска средства

A.III Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 16.671

A.IV Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха

A.V Финансијска средства расположива за продају 21.521.188 A.VI Финансијска средства која се држе до доспећа

A.VII Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 15.811.669

A.VIII Кредити и потраживања од комитената 141.848.109

A.IX Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

A.X Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика

A.XI Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате 149.649

Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору 149.649 у

A.XII Инвестиције у зависна друштва 314.098

Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору 314.098 ф

A.XIII Нематеријална улагања 461.873 и

A.XIV Некретнине, постројења и опрема 1.743.135 A.XV Инвестиционе некретнине 76.866 A.XVI Текућа пореска средства 234.594 A.XVII Одложена пореска средства 683.073

A.XVIII Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља

A.XIX Остала средства 1.751.250

Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица х

A.XX УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0019 у билансу стања) 216.175.212

P ПАСИВА PO ОБАВЕЗЕ

PO.I Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 4.851

PO.II Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха

PO.III Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика

PO.IV Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 40.695.425

PO.V Депозити и остале обавезе према другим комитентима 125.557.079

PO.VI Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

PO.VII Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства

Од чега обавезе по основу хибридних инструмената р

septembar 2015

17

PO.VIII Субординиране обавезе 10.254.852

Од чега субординиране обавезе које се укључују у допунски капитал банке 6.030.210 с

PO.IX Резервисања 1.173.205

PO.X Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља

PO.XI Текуће пореске обавезе PO.XII Одложене пореске обавезе 91.802 PO.XIII Остале обавезе 2.663.195

PO.XIV УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0413 у билансу стања) 180.440.410

КАПИТАЛ 35.734.801 PO.XV Акцијски капитал 23.724.274

Од чега номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 23.723.021 а

Од чега емисиона премија по основу акцијског капитала, осим преференцијалних кумулативних акција 1.253 б

Од чега номинална вредност преференцијалних кумулативних акција њ

Од чега емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција о

PO.XVI Сопствене акције

Од чега стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција ј

Од чега стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције т

PO.XVII Добитак 1.597.010 Од чега нераспоређена добит из ранијих година г

Од чега добит из текуће године д

PO.XVIII Губитак Од чега губици из претходних година ж

Од чега губитак текуће године з

PO.XIX Резерве 10.413.517

Од чега резерве из добити које представљају елемент основног капитала 9.893.347 в

Од чега остале позитивне консолидоване резерве е

Од чега остале негативне консолидоване резерве н

Од чега остале нето негативне ревалоризационе резерве љ

Од чега добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке м

Од чега позитивне ревалоризационе резерве настале по основу ефеката промене фер вредности основних средстава, хартија од вредности и осталих средстава која се, у складу с МСФИ/МРС, исказују у корист ових резерви

520.214 п

PO.XX Нереализовани губици 43

Од чега нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 43 л

PO.XXI Учешћа без права контроле Од чега мањинска учешћа у подређеним друштвима ђ

PO.XXII УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0

35.734.802

PO.XXIII УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0

PO.XXIV УКУПНО ПАСИВА(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 + 0422 - 0423) 216.175.212

septembar 2015

18

В.П. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ В.П.А. Ванбилансна актива 433.287.622

Од чега износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција к

Од чега износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу ћ

В.П.П. Ванбилансна пасива 433.287.622 2. Повезивање позиција у рашчлањеном билансу стања за Банку и позиција у обрасцу ПИ–КАП


Извор података у складу с референцама из 2. корака

I УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ 17.524.795 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 33.617.621

1.1. Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 23.723.021 а

1.2. Емисиона премија 1.253 б

1.3. Резерве из добити 9.893.347 в

1.4. Нераспоређена добит из ранијих година г

1.5. Добит из текуће године д

1.6. Мањинска учешћа у подређеним друштвима ђ

1.7. Остале позитивне консолидоване резерве е

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 15.860.952 2.1. Губици из претходних година ж

2.2. Губитак текуће године з

2.3. Нематеријална улагања 461.873 и

2.4. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција ј

2.5. Износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција к

2.6. Регулаторна усклађивања вредности: 15.399.079

2.6.1. Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 43 л

2.6.2. Остале нето негативне ревалоризационе резерве љ

2.6.3. Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке м


2.7. Остале негативне консолидоване резерве н

II УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 6.318.550 1. ДОПУНСКИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 6.550.424

1.1. Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција њ

1.2. Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција о

1.3. Део ревалоризационих резерви банке 520.214 п

1.4. Хибридни инструменти р

1.5. Субординиране обавезе 6.030.210 с



septembar 2015

19

2.1. Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције т


2.3. Износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу ћ


III УКУПАН КАПИТАЛ 23.843.345 1. УКУПАН КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 24.307.092 2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД КАПИТАЛА 463.747 Од чега умањење основног капитала 231.874 Од чега умањење допунског капитала 231.874

2.1. Директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица

463.747 (у+ф+х)

2.2.

Улагања у хибридне инструменте и субординиране обавезе других банака и лица у финансијском сектору у којима банка има директна или индиректна улагања у износу већем од 10% капитала тих лица

2.3.





2.7.

Потраживања и потенцијалне обавезе према лицима повезаним с банком или према запосленима у банци које је банка уговорила под условима који су повољнији од услова уговорених с другим лицима

IV НАПОМЕНЕ


Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити банке

Од чега на групној основи Од чега на појединачној основи Износ очекиваног губитка према IRB приступу Бруто износ субординираних обавеза

septembar 2015

20

Podaci o povezivanju u raš članjenom konsolidovanom bilansu stanja i pozicija u obrascu PI–KAP

1. Рашчлањавање елемената у консолидованом билансу стања Ознака позиције Назив позиције Биланс

стања Референце

А АКТИВА

A.I Готовина и средства код централне банке 31.563.040

A.II Заложена финансијска средства

A.III Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 16.671

A.IV Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха

A.V Финансијска средства расположива за продају 21.521.188

A.VI Финансијска средства која се држе до доспећа

A.VII Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 15.085.415

A.VIII Кредити и потраживања од комитената 147.550.368

A.IX Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

A.X Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика

A.XI Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате 203.205

Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору 203.205 у

A.XII Инвестиције у зависна друштва

Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору ф

A.XIII Нематеријална улагања 485.545 и

A.XIV Некретнине, постројења и опрема 1.746.663

A.XV Инвестиционе некретнине 76.866

A.XVI Текућа пореска средства 234.594

A.XVII Одложена пореска средства 683.245

A.XVIII Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља

A.XIX Остала средства 1.829.854

Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица

х

A.XX УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0019 у консолидованом билансу стања) 220.996.654

P ПАСИВА

PO ОБАВЕЗЕ

PO.I Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 4.851

PO.II Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха

PO.III Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика

PO.IV Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 45.318.826

PO.V Депозити и остале обавезе према другим комитентима 125.557.079

PO.VI Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

PO.VII Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства

Од чега обавезе по основу хибридних инструмената р

septembar 2015

21

PO.VIII Субординиране обавезе 10.254.852

Од чега субординиране обавезе које се укључују у допунски капитал банке 6.030.210 с

PO.IX Резервисања 1.173.550

PO.X Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља

PO.XI Текуће пореске обавезе

PO.XII Одложене пореске обавезе 91.802

PO.XIII Остале обавезе 2.793.281

PO.XIV УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0413 у консолидованом билансу стања) 185.194.241

КАПИТАЛ

PO.XV Акцијски капитал 23.724.274

Од чега номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 23.723.021 а

Од чега емисиона премија по основу акцијског капитала, осим преференцијалних кумулативних акција 1.253 б

Од чега номинална вредност преференцијалних кумулативних акција њ

Од чега емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција о

PO.XVI Сопствене акције

Од чега стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција ј

Од чега стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције т

PO.XVII Добитак 1.686.517

Од чега нераспоређена добит из ранијих година г

Од чега добит из текуће године д

PO.XVIII Губитак 29.949

Од чега губици из претходних година 29.949 ж

Од чега губитак текуће године з

PO.XIX Резерве 10.421.572

Од чега резерве из добити које представљају елемент основног капитала 9.901.323 в

Од чега остале позитивне консолидоване резерве е

Од чега остале негативне консолидоване резерве н

Од чега остале нето негативне ревалоризационе резерве љ

Од чега добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке м

Од чега позитивне ревалоризационе резерве настале по основу ефеката промене фер вредности основних средстава, хартија од вредности и осталих средстава која се, у складу с МСФИ/МРС, исказују у корист ових резерви

520.214 п

PO.XX Нереализовани губици 43

Од чега нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 43 л

PO.XXI Учешћа без права контроле

Од чега мањинска учешћа у подређеним друштвима ђ

PO.XXII

УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0

35.802.414

PO.XXIII

УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0

PO.XXIV УКУПНО ПАСИВА 220.996.654

septembar 2015

22

(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0414 + 0422 - 0423)

В.П. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

В.П.А. Ванбилансна актива 433.218.194

Од чега износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција к

Од чега износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу ћ

В.П.П. Ванбилансна пасива 433.218.194

2. Повезивање позиција у рашчлањеном консолидованом билансу стања и позиција у обрасцу ПИ–КАП


Извор података у складу с

референцама из 2. корака



1.1. Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 23.723.021 а

1.2. Емисиона премија 1.253 б

1.3. Резерве из добити 9.901.323 в

1.4. Нераспоређена добит из ранијих година г

1.5. Добит из текуће године д

1.6. Мањинска учешћа у подређеним друштвима ђ

1.7. Остале позитивне консолидоване резерве е

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 15.914.574

2.1. Губици из претходних година 29.949 ж

2.2. Губитак текуће године з

2.3. Нематеријална улагања 485.546 и

2.4. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција ј

2.5. Износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција к

2.6. Регулаторна усклађивања вредности: 15.399.079

2.6.1. Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 43 л

2.6.2. Остале нето негативне ревалоризационе резерве љ

2.6.3. Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке м


2.7. Остале негативне консолидоване резерве н



1.1. Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција њ

1.2. Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција о

1.3. Део ревалоризационих резерви банке 520.214 п

1.4. Хибридни инструменти р

1.5. Субординиране обавезе 6.030.210 с

septembar 2015

23



2.1. Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције т


2.3. Износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу ћ


III УКУПАН КАПИТАЛ 24.058.241





2.1. Директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица 203.205 (у+ф+х)


2.3.





2.7. Потраживања и потенцијалне обавезе према лицима повезаним с банком или према запосленима у банци које је банка уговорила под условима који су повољнији од услова уговорених с другим лицима

IV НАПОМЕНЕ


Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити банке

Од чега на групној основи

Од чега на појединачној основи

Износ очекиваног губитка према IRB приступу

Бруто износ субординираних обавеза

septembar 2015

24

Podaci o ukupnim kapitalnim zahtevima i pokazatelju adekvatnosti kapitala za Banku – obrazac PI-AKB


Редни бр. Назив Износ

Покривеност основним капиталом

Покривеност допунским капиталом

1 2 3

I КАПИТАЛ 23.843.345 1. УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ 17.524.795 2. УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 6.318.550 II КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВИ 16.222.242

1. КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ И РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА

14.438.018 10.611.943 3.826.075

1.1. Стандардизовани приступ (СП) 14.438.018 1.1.1. Изложености према државама и централним банкама

1.1.2. Изложености према територијалним аутономијама и јединицама локалне самоуправе

41.112

1.1.3. Изложености према јавним административним телима 1.1.4. Изложености према међународним развојним банкама 1.1.5. Изложености према међународним организацијама 1.1.6. Изложености према банкама 312.927 1.1.7. Изложености према привредним друштвима 8.632.691 1.1.8. Изложености према физичким лицима 3.832.519

1.1.9. Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима 1.102.687

1.1.10. Доспела ненаплаћена потраживања 135.587 1.1.11. Високоризичне изложености 1.1.12. Изложености по основу покривених обвезница

1.1.13. Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе фондове

1.1.14. Остале изложености 380.495 1.2. Приступ заснован на интерном рејтингу (IRB) 1.2.1. Изложености према државама и централним банкама 1.2.2. Изложености према банкама 1.2.3. Изложености према привредним друштвима 1.2.4. Изложености према физичким лицима

1.2.4.1. Изложености према физичким лицима које су обезбеђене хипотекама на непокретностима

1.2.4.2. Квалификоване револвинг изложености према физичким лицима

1.2.4.3. Остале изложености према физичким лицима 1.2.5. Изложености по основу власничких улагања 1.2.5.1. Примењени приступ: 1.2.5.1.1. Приступ једноставних пондера ризика 1.2.5.1.2. PD/LGD приступа 1.2.5.1.3. Приступ интерних модела 1.2.5.2. Врсте изложености по основу власничких улагања 1.2.5.2.1. Власничка улагања којима се тргује на берзи

1.2.5.2.2. Власничка улагања којима се не тргује на берзи али су у довољно диверсификованим портфолијима

septembar 2015

25

1.2.5.2.3. Остала власничка улагања

1.2.5.2.4. Власничка улагања на које банка примењује стандардизовани приступ кредитном ризику

1.2.6. Изложености по основу остале имовине

2 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА

3 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ТРЖИШНЕ РИЗИКЕ 211.080 155.144 55.936

3.1. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунат применом стандардизованих приступа 211.080 155.144 55.936

3.1.1. Капитални захтев за ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности

3.1.2. Капитални захтев за ценовни ризик по основу власничких хартија од вредности

3.1.3. Капитални захтев за девизни ризик 211.080 155.144 55.936

3.1.4. Капитални захтев за робни ризик

3.2. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунати применом приступа интерних модела

4 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ОПЕРАТИВНИ РИЗИК 1.573.144 1.156.261 416.883

4.1. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом приступа основног индикатора 1.573.144 1.156.261 416.883

4.2. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом стандардизованог приступа

4.3. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом напредног приступа

5 ПОКРИВЕНОСТ КАПИТАЛНИХ ЗАХТЕВА 16.222.242 11.923.348 4.298.894

III ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (%) 17,64

septembar 2015

26

Podaci o ukupnim kapitalnim zahtevima i pokazatelju adekvatnosti kapitala na konsolidovanoj osnovi – obrazac PI-AKB


Редни бр. Назив

Износ Покривеност основним капиталом

Покривеност допунским капиталом

1 2 3

I КАПИТАЛ 24.058.241

1. УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ 17.609.420

2. УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 6.448.821

II КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВИ 16.815.327

1. КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ И РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА

14.970.951 10.957.238 4.013.712

1.1. Стандардизовани приступ (СП) 14.970.951

1.1.1. Изложености према државама и централним банкама

1.1.2. Изложености према територијалним аутономијама и јединицама локалне самоуправе 41.261

1.1.3. Изложености према јавним административним телима

1.1.4. Изложености према међународним развојним банкама

1.1.5. Изложености према међународним организацијама

1.1.6. Изложености према банкама 313.257

1.1.7. Изложености према привредним друштвима 8.881.443

1.1.8. Изложености према физичким лицима 4.081.696

1.1.9. Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима 1.102.687

1.1.10. Доспела ненаплаћена потраживања 158.493

1.1.11. Високоризичне изложености

1.1.12. Изложености по основу покривених обвезница

1.1.13. Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе фондове

1.1.14. Остале изложености 392.114

1.2. Приступ заснован на интерном рејтингу (IRB)

1.2.1. Изложености према државама и централним банкама

1.2.2. Изложености према банкама

1.2.3. Изложености према привредним друштвима

1.2.4. Изложености према физичким лицима

1.2.4.1. Изложености према физичким лицима које су обезбеђене хипотекама на непокретностима

1.2.4.2. Квалификоване револвинг изложености према физичким лицима

1.2.4.3. Остале изложености према физичким лицима

1.2.5. Изложености по основу власничких улагања

1.2.5.1. Примењени приступ:

1.2.5.1.1. Приступ једноставних пондера ризика

1.2.5.1.2. PD/LGD приступа

1.2.5.1.3. Приступ интерних модела

1.2.5.2. Врсте изложености по основу власничких улагања

1.2.5.2.1. Власничка улагања којима се тргује на берзи

1.2.5.2.2. Власничка улагања којима се не тргује на берзи али су у довољно диверсификованим портфолијима

septembar 2015

27

1.2.5.2.3. Остала власничка улагања

1.2.5.2.4. Власничка улагања на које банка примењује стандардизовани приступ кредитном ризику

1.2.6. Изложености по основу остале имовине

2 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА

3 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ТРЖИШНЕ РИЗИКЕ 232.829 170.408 62.421

3.1. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунат применом стандардизованих приступа 232.829 170.408 62.421

3.1.1. Капитални захтев за ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности

3.1.2. Капитални захтев за ценовни ризик по основу власничких хартија од вредности

3.1.3. Капитални захтев за девизни ризик 232.829 170.408 62.421

3.1.4. Капитални захтев за робни ризик

3.2. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунати применом приступа интерних модела

4 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ОПЕРАТИВНИ РИЗИК 1.611.547 1.179.491 432.056

4.1. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом приступа основног индикатора 1.611.547 1.179.491 432.056

4.2. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом стандардизованог приступа

4.3. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом напредног приступа

5 ПОКРИВЕНОСТ КАПИТАЛНИХ ЗАХТЕВА 16.815.327 12.307.137 4.508.189

III ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (%) 17,17

Documents

Objavljivanje podataka i informacija Banke na dan …...(553 milion dinara) odnosi se na primljene bankarske garancije od strane banaka sa rejtingom od najmanje 3. Imaju ći u vidu