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僅限公司員工教育訓練使用，禁止轉寄
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期貨顧問事業部 盤前分析 2017年1月10日
僅限公司員工教育訓練使用，禁止轉寄
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2017/1/10 重點提示 [消息面] (詳細資料請參考國際期貨盤前)
[籌碼面] 1.外資 –現貨持續買超，期貨多單減碼 - 買超台股9.84億元，減碼多單3,863口 2.自營商 –選擇權契約多空金額維持正值 - 維持買進買權/買進賣權策略 整體來看內外資調整方向一致
[綜上所述] 1.過去十年統計觀察，台指期12月合約結算後的13個交易日後漲幅明顯收斂
2.選擇權最大OI表示:你為什麼要碰我肩膀!!
3.台股已出現類似吞噬黑K的空方K線組合，因此建議投資人保守看待
重要消息與數據
12/27(英) 聖誕節，假期休市
12/26(美) 聖誕節，假期休市
1月摩台指未平倉量
1/9 199,391
Garch 波動率模型
走勢出現波動 1/12
摩台指未平倉量
today-1 Today
道瓊指數 費城半導體 紐約輕原油 上海綜合
加權指數
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交易行事曆
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週一 週二 週三 週四 週五
1/9 1/10 1/11 1/12 1/13
• 日本成人節休市 • 出口檢驗數量
• 批發貿易額 • 消費者信貸
• API能源庫存量 • EIA能源庫存量 • EIA公佈月度短
期能源展望報告
• 出口物價指數 • 失業金申請數 • 農作物生產 • 穀物庫存 • 美國農業部供給
需求 • 選擇權到期日 一月NIKKEI 225
• 零售銷售額 • 密歇根大學消費
者信心指數 • 最後交易日 一月黃豆
以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
資料包含： 1. CBOT：30年美債、10年美債、小道瓊工業指數、小麥、黃豆、玉米 2. CME：歐元、日圓、澳幣、加幣、英鎊、微型歐元、 MINI S&P 500 、 EMINI
NASDAQ100 3. NYMEX：輕原油、迷你輕原油 4. COMEX：黃金、白銀、銅 5. ICE-U.S.： 11號糖、棉花、美元指數 6. SGX-DT：摩根台股指數、 NIKKEI 225、富時中國A50指數 7. H K E：恆生指數期貨
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1/10國際經濟數據
時間(台灣) 事項 預測值 前值
日本
09:30 日本12月消費者信心指數 -- 40.9
中國
09:30 中國12月消費者物價指數年率 2.2% 2.3%
09:30 中國12月生產者物價指數年率 4.6% 3.3%
中國12月新增人民幣貸款 6760億人民幣 7946億人民
幣
中國12月社會融資規模 13000億人民
幣 17400億人民
幣
歐洲
美 國
04:00 美國11月消費者信貸 184億美元 160.18億美元
23:00 美國11月批發庫存月率終值 0.9% 0.9%
05:30 (1/11)
美國上周API原油庫存變化 -743.1萬桶
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支撐：季線8456
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國際期貨商品強弱
量能續減 指數再漲稍難
成交金額 破千億交易日
中繼缺口 下緣9024
2012/8~10月行情
玉米 日線
整數關卡假突破?!
棉花 日線
綜合分數>5，強勢偏多
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支撐：季線8456
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國際期貨商品強弱
量能續減 指數再漲稍難
成交金額 破千億交易日
中繼缺口 下緣9024
2012/8~10月行情
英鎊 日線
整數關卡假突破?!
日圓 日線
綜合分數<-5，強勢偏空
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支撐：季線8456
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國際期貨商品強弱
量能續減 指數再漲稍難
成交金額 破千億交易日
中繼缺口 下緣9024
2012/8~10月行情
歐元 日線
整數關卡假突破?!
11號糖 日線
近期震盪
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專題-12月結算後行情統計 8
期顧價值為當客戶操盤領航員，進而協助客戶建立操作信心。 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；
本公司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
[觀察重點] 由過去十年統計觀察，台指期12月合約結算後13個交易日上漲機率約90%，與結算日當天相比平均漲幅逾2.15%。
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現、期貨籌碼面分析 外資 –現貨持續買超，期貨多單減碼
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選擇權籌碼面分析 自營商 –選擇權契約多空金額維持正值
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11 VIX 指標 注意反彈力道與速度!!
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-25.35% 8000
8500
9000
9500
-40%
-20%
0%
20%
40%
10/17 10/28 11/10 11/23 12/6 12/19 12/30
散戶多空差距 台指期收盤價
小台散戶籌碼指標 散戶留倉偏空力道超過-20%，指數續漲機率增
23.18%
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13 選擇權未平倉分析 最大未平倉OI不變
買權OI最大序列在9400-9500點 ，共56,260口
買權最大OI序列以下增加 -> 壓力未平倉下移
1月合約 OI序列分佈
選擇權最大OI表示: 你為什麼要碰我肩膀!!
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外資籌碼動向 籌碼維持多方動向
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日盛期權學堂
時間：週三19:00~20:30
地點：台北市中山區南京東路2段85號6樓
報名網頁 http://ppt.cc/7aTLH
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基礎 多空分析 外期
11/23 期貨交易你所不知道的事 12/21 技術分析之波浪理論 02/08 認識外期-商品篇
11/30 輕鬆了解選擇權 12/28 技術分析之均線趨勢 02/15 認識外期-金融篇
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國際期貨盤前日報介紹 18
以分數與符號表達 多空強弱與變化趨勢
正值表偏多，+10為最大值 負值表偏空，-10為最小值
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當日多空轉向的 強弱勢商品列表 3
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國際期貨盤前日報介紹 19
將收盤價相對位階與綜合分數合併考量，避開較無顯著趨勢、操作難度較高的標的 例如收盤價相對短中長線均位於50%上下，或各週期間趨勢差距過大，且綜合分數接近0軸，則避免操作此類標的
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