Embed Size (px)
Citation preview
...»بزرگ و نزديك يبه نام خدا«...
Eviews7١آموزش تخمين مدل هاي پنل ديتا با كمك نرم افزار »ويرايش سوم«
مقدمه - 1
در panel data هايو تخمين مدل panel )به صورت مقطعي و سري زماني(هاي روش وارد كردن دادهدر اين مجموعه .شودتوضيح داده مي) EWiews7( نرم افزار ايويز
زماني، سري مبتني بر مدل هاي در .هستند مقطعي و زماني سري مختلف، آماري ساختار دو بر طوركلي به بيتجر مدل هاي از تابعي متغير مقدار و زمان نقشي ندارد مقطعي، داده هاي بر مبتني مدل هاي در كه آن حال است، زمان از تابعي متغيرها مقدار منظور بدين .ندارد كافي اعتبار آن از نتايج حاصل و فوق، محدود مبناي بر مدل طراحي مطالعات، برخي در .است مختلف مقاطع
در هم و آماري جامعه مقاطع ميان در هم را متغيرها پانل، مدل هاي در) 91، 1390مرادي (مي گردد استفاده پانل داده هاي ازسري داده t از متغيرها كه است واضح .مانندب يكسان زمان طول مقاطع در كه است اين مهم نكته. مي گيرند اندازه زمان طولtNبه مقطعي دادهN يا زماني زير صورت به مدل پانل يك عمومي، حالت در) 1388،152شيرازي (مي يابد پانل افزايش داده :مي شود ارائه
ittitit uC t=1,2,3,… T (1-3)
دوره طول در كه متغيرهايي )الف .است معلوم متغير نوع 3 شامل و بوده 1Kبردار يك it :كه طوري به t مي تغييرمختل مقاطع در ولي كنند، i ج .هستند ثابت زمان در طول ولي مي كنند، تغيير اطعمق ازاي به كه متغيرهايي )ب. هستند ثابت(
خطاست جمالت همitu مشاهده؛ متغير غيرقابل، tC .هستند متغير مختلف، مقاطع ازاي به هم و زمان طول در هم كه متغيرهاييt وi طول در كه يعني(باشد داشته قرار ثابت و يكسان دوره هاي در تك مقاطع تك به مربوط مشاهدات اگر .مي كند تغيير
دانشگاه تربيت ) گرايش اسالمي(كارشناس ارشد علوم اقتصادي -علي شفيعي( Ewiews7آموزش تخمين مدل هاي پنل ديتا با كمك نرم افزار .١
يزد با همكاري شركت آموزشي فرهيختگان دانش )1390؛ مهر [email protected] يزد، دانشگاه اقتصاد و دانشجوي دكتري مدرس 0353-8265908: تلفن ؛www.fdyazd.com :سايت
به مربوط مشاهدات اگر ولي .است متوازن پانل كه مي گوييم حالت در اين) باشند برابر هم با ها آن از هريك مشاهدات تعداد در چون اما باشد، يكسان مشاهدات تعداد است ممكن هرچند باشند، يزن مختلفي در دوره هاي و متفاوت هم با مقاطع تك تك
.گويند مي غيرمتوازن پانل حالت اين به متفاوت هستند دوره هاي
)داده هاي تابلويي(مدل داده هاي تركيبي سري زماني ـ مقطعي -1-1
وسيله ي تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي به يك مجموعه از داده ها گفته مي شود كه براساس آن مشاهداتبه 2داده هاي تركيبي N انتخاب مي شوند، در طل يك دوره ي زماني مشخص كه اغلب به صورت تصادفي T به . مورد بررسي قرار گرفته باشند
tNبعد زمان و بعد مقاطع، اين : اين ترتيب دو نوع بعد وجود خواهد داشت داده هاي آماري را داده هاي تركيبي يا داده هايبه عبارتي ديگر، اگر ويژگي هاي داده هاي مقطعي براي دوسال يا بيشتر مورد بررسي قرار گيرند، . مي نامند 3مقطعي ـ سري زماني
به اين دليل كه داده . ميده مي شودنا 4ساختار شكل گرفته مشاهدات، مجموعه ي داده هاي تركيبي يا مجموعه ي داده هاي طوليهاي تركيبي در برگيرنده ي هر دو جنبه ي داده هاي سري زماني و داده هاي مقطعي است، به كارگيري مدل هاي توضيح دهنده
اي ي آماري مناسبي كه ويژگي هاي آن متغيرها را توصيف كند، پيچيده تر از مدل هاي استفاده شده در داده هاي مقطعي يا داده هدر نظر گرفته ) مثال كشور؛ منطقه يا استان(در روش تجزيه و تحليل داده هاي تركيبي ابتدا يك مقطع خاص . سري زماني است
مي شود و ويژگي هاي متغيرهاي مربوط، براي تمامي N مقطع در دوره زماني مورد نظر T تعداد برابري . بررسي مي شودداده ها در هر مقطع الزم نيست و همچنين مي توان متغيرهايي داشت كه در يك مقع براي دوره زماني مورد بررسي ثابت باشند
)4، 2000 5نرالو(
پانل داده هاي از استفاده مزاياي -1-2
:همترين آنها عبارتند ازاستفاده از تكنيك اقتصاد سنجي با رويكرد داده هاي پانلي داراي مزايايي مي باشند كه برخي از م
داده هاي مقطعي يا سري زماني صرف، ناهمساني فردي را لحاظ نمي كنند لذا ممكن است كه تخمين تورش داراي به دست .دهند، درحاليكه در روش پانل مي توان با لحاظ كردن متغيرهاي مخصوص انفرادي اين ناهمساني را لحاظ كرد
2 . Pooled Data 3 . Time Series – Cross Section Data 4 . Longitudinal Data 5 . Nerlove
،انعطاف پذيري بيشتر، همخطي كمتر، درجه ي آزادي بيشتر و كارايي باالتري را ارائه مي داده هاي تابلويي اطالعات بيشتر .كنند
با مطالعه ي مشاهدات مقطعي تكراري، داده هاي تابلويي به منظور مطالعه ي پوياي تغييرات، مناسب تر و بهترند.
العات مقطعي و سري زماني خاص قابل پيش روش داده هاي پانلي در تشخيص و اندازه گيري اثراتي كه به راحتي در مط 6).7، 2005بالتاجي (بيني نيستند، توانايي بهتري دارد و اجازه مي دهد تا مدل هاي رفتاري پيچيده تر و پيشرفته تر تبيين شوند
در در اين روش با در نظر گرفتن تغييرات متغيرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت مشترك، از تمامي داده هاي 7)638، 1389گجراتي (بنابراين خطاي مشاهدات كمتر مي شود و دسترس استفاده مي شود
تورش معادالت . از ديگر مزيت هاي كاربرد داده هاي تركيبي، حل مشگل تورش برآوردهاي معادالت مقطعي مي باشداستفاده از . گيري متغيرها پديدار مي شودمقطعي به دليل لحاظ نكردن بسياري از متغيرهاي توضيح دهنده ي مدل و خطاي اندازه
اين روش به دليل فراهم آوردن تعداد داده هاي زياد، افزايش درجه ي آزادي و بررسي متغيرها در طول زمان، مي تواند تورش )23، 1384زراء نژاد و انوري (معادالت را كاهش داده يا از بين ببرد
6. Baltagi, 2005 7. Gujarati
هاوارد كردن داده - 2
:امه، ابتدا يك برگه كاري براي خود ايجاد كنيدباز كردن برن از پس
File/new/workfile
:اين قسمت وارد مي كنيد خود را panel data سپس مشخصات سري زماني و مقطعي
:مي باشد 1386-1379فرضا دادهاي پنل شما مربوط به دوره
:را انتخاب كنيد new objectكنيد و گزينه راست كليك هدر صفحه جديد باز شدسپس
:كنيدكليك okو بر روي گزينه را انتخاب كرده poolگزينه new objectپس باز كردن
:در صفحه جديد باز شده مقاطع خود را به شكل زير وارد نماييد
:قرار دهيدبررسي مورد استان كشور را در تحقيق خود 28بعنوان مثال مي خواهيد
azarbayejan sharghi_ )ستاناسم ا +آندر الين (
.
.
.
_yazd
؛ 28تا 1استان زير يا به شكل
_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28
در باالي ) Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line)(سپس در همان صفحه اي كه هستيد
:كليك كنيد تا متغير هاي خود را به شكل زير وارد كنيد sheetصفحه بر روي گزينه
...و ) rgdp ر مستقلمتغي( مد سرانه، درآ)ca ر وابستهمتغي(انفاق به عنوان مثال شما پنج متغيير داريد، مثل
فاصله+عالمت سوال+ابتدا، متغير وابسته
:فاصله؛ به شكل زير+عالمت سوال+سپس، متغيرهاي مستقل
ca? rgdp? ye? t? s? f?
؛باز مي شود) اكسل از به فرض مثال(حال يك صفحه جديد جهت وارد كردن داده ها يا كپي از جاي ديگر
مي توان داده ها را وارد نمود Editدكمه با فشار دادن
.جاي سطر و ستون را جابه جا نمود مي توان Orderهمچنين با دكمه
Panel هايتخمين مدل - 3
.تا به اينجاي كار روش وارد كردن داده ها توضيح داده شد
.از مشخص شدن روش تخمين مدل به تخمين مدل پرداخته مي شودحال پس
:خص شدن روش تخمين، ابتدا به طور پيش فرض مدل را تخمين بزنيد، براي اين كاربه منظور مش
جهت تخمين كليك نماييد، Estimateبر روي گزينه در باالي همان صفحه
متغيرهاي مستقل را وارد common coefficientمتغير وابسته و در قسمت Dependent variableسپس در قسمت .روش تخمين را انتخاب كنيد estimate methodمت در قس وكنيد، و
.حال مي توان برخي از آزمون ها را نيز برروي مدل خود انجام دهيد
هانآزمو-4
:داده ها ٨آزمون مانايي - 4- 1
از آنجا كه روش . يمو نامانايي آنها مطمئن بود تا دچار رگرسيون كاذب نشو 9آوري اطالعات مربوطه، بايد از ماناييبعد از جمع، DF: هاي سري زماني منفرد مانندها با دادهاست، آزمون مربوط به مانايي داده 10هاي تابلوييرگرسيون به كار گرفته شده داده
ADF وPP هاي تابلويي انجام گرفته ي گذشته تحقيقات متعددي در مورد آزمون ريشه واحد دادهدر طول دهه متفاوت بوده؛ :بندي كردتوان به دو نسل تقسيممونها را مياست، اين آز
فولر -هاي نوع فيشر از جمله ديكيو آزمون) IPS( ١٢، ايم، پسران و شين)LLC( ١١هاي نسل اول شامل لوين، لين و چوآزمونفرض اساسي اين آزمونها استقالل مقطعي اجزاء خطا در بين . باشدمي) PP( ١٤و فيليپس پرون) ADF( ١٣تعميم يافته
ها مزايا و هركدام از اين آزمون. كنندي استقالل مقطعي جمالت اخالل را رد ميهاي نسل دوم، فرضيهآزمون. دهاستواح .معايب خاص خود را دارند
)ناپايا(وجود ريشه واحد : صفر فرض
ها پايا استمتغير حداقل در يكي از مقطع: و فرضيه مقابل
ظاهر شده است ابتدا بر روي دكمه تخمين مدل ت چپ و باالي صفحه اي كه نتايجدر سم براي انجام آزمون در نرم افزار،View كليك كرده و سپس بر روي گزينهUnit Root test ١٥كليك كنيد.
به عنوان مثال (نام متغيري كه مي خواهيم آزمون مانايي را بر روري آن انجام دهيم وارد مي كنيم pool seriesدر قسمت test(و سپس در قسمت زير آن ) را وارد نماييد) ?rgdp((د بر روي متغير درآمد سرانه آزمون صورت گيرد اگر قصد داري
type (روش آزمون)به فرض روش (را انتخاب مي كنيم ) كه شش روش پيشنهاد شده استHdri انتخاب شده است.(
8 Stationarity test (Unit root test)
٩ -Stationary or Stationarity ١٠ -Panel Data
11 . Levin, Lin & Chu. 12 . Im, Pesaran and Shin. 13 . Augmented Dicky-Fuller 14 . Philips-Peron
.ي شويماگر داده ها مانا نباشند، دچار رگرسيون كاذب م - ١٥
:شودنتايج آزمون مانايي به شكل زير ظاهر مي ok دكمه كليك با
Null Hypothesis: Stationarity Series: RGDP_1, RGDP_2, RGDP_3, RGDP_4, RGDP_5, RGDP_6, RGDP_7, RGDP_8, RGDP_9, RGDP_10, RGDP_11, RGDP_12, RGDP_13, RGDP_14, RGDP_15, RGDP_16, RGDP_17, RGDP_18, RGDP_19, RGDP_20, RGDP_21, RGDP_22, RGDP_23, RGDP_24, RGDP_25, RGDP_26, RGDP_27, RGDP_28 Date: 11/20/11 Time: 20:44 Sample: 1379 1386 Exogenous variables: Individual effects Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Total (balanced) observations: 224
Cross-sections included: 28
Method Statistic Prob.** Hadri Z-stat 9.94373 0.0000 Heteroscedastic Consistent Z-stat 10.1407 0.0000
* Note: High autocorrelation leads to severe size distortion in Hadri test, leading to over-rejection of the null. ** Probabilities are computed assuming asympotic normality
Intermediate results on RGDP?
Variance
Series LM HAC Bandwidt
h Obs RGDP_1 0.4002 90.99334 2.0 8 RGDP_2 0.4872 35.97618 1.0 8 RGDP_3 0.4924 50.02120 1.0 8 RGDP_4 0.3984 184.3233 2.0 8 RGDP_5 0.4918 49.78907 1.0 8 RGDP_6 0.4029 224.9830 2.0 8 RGDP_7 0.4932 299.2382 1.0 8 RGDP_8 0.4851 43.74941 1.0 8 RGDP_9 0.4885 63.38600 1.0 8
RGDP_10 0.4844 114.2178 1.0 8 RGDP_11 0.3887 93.01898 2.0 8 RGDP_12 0.3954 191.9358 2.0 8 RGDP_13 0.3991 14.33066 2.0 8 RGDP_14 0.4948 70.83627 1.0 8 RGDP_15 0.4816 104.6671 1.0 8 RGDP_16 0.4047 75.22328 2.0 8 RGDP_17 0.4894 39.33556 1.0 8 RGDP_18 0.4622 98.47199 1.0 8 RGDP_19 0.3965 63.38301 2.0 8 RGDP_20 0.4878 31.98627 1.0 8 RGDP_21 0.3997 56.08997 2.0 8 RGDP_22 0.4924 59.76458 1.0 8 RGDP_23 0.4856 34.49807 1.0 8 RGDP_24 0.4025 118.6661 2.0 8 RGDP_25 0.4914 165.7581 1.0 8 RGDP_26 0.3971 127.4935 2.0 8 RGDP_27 0.4928 61.46028 1.0 8 RGDP_28 0.4802 158.3721 1.0 8
:چاو اثرات ثابت يا آزمون - 4- 2
يا به روش حداقل مربعات 16هاي تابلويياز طريق داده مدل تخمينروش ينانتخاب ب چاو آزمون از استفاده با بايستي ابتدامدل به روش ينانتخاب تخم ينآزمون هاسمن ب يجشد، با استفاده از نتا يرفتهپذهاي تابلويي داده روش اگر. مشخص شود 17معمولي .شودمي گرفته تصميم 18ثابت اثرات و تصادفي اثرات
١٦ . Panel Data
19هاي تابلويي يا به روش حداقل مربعات معموليداده روش به مدل تخمين انتخاب منظور به آزمون انجام - 1- 4- 2
: شودهاي تابلويي به صورت زير تعريف ميبه طور كلي، يك مدل رگرسيون در قالب داده
)34 (
هاي خاص مشتمل بر اثرات ثابت است و نشانگر تفاوتها در ويژگي iو . ابت استداراي ميانگين صفر و واريانس ثiUكه در آن .ها يا كشورها استفردي، بنگاه
: جزء اخالل است كه فرض زير بر آن حاكم استitvدر رابطه فوق
)35 (
itv براي تمامi ها وt ها مستقل ازitXاست.
همگني مدل از طريق شود، به طوري كه در صورت تأييد ناليمر بررسي مي Fابتدا، در مدل فوق مسئله همگني واحدها توسط آماره اند و ها روي هم انباشته شدهزيرا فقط داده. شودتخمين زده مي OLSشود، در غير اينصورت به روش هاي تابلويي برآورد ميداده
).2003بالتاجي (شود تفاوت ميان آنها ناديده انگاشته مي
مي تعريف زير صورت به هستند، ناهمگنيها يا فردي اثرات كنندة يانب كه هاiمطابق اين آزمون با فرضيه صفر در خصوص
:شوند
0...: 210 nH
H1: .مخالف صفر استها حداقل يكي از ميانگين
:است تعريف قابل زير شكل به الذكر فوق آماره
)36 (
فرضيه F Leamerطوري به Restrict Residual Sum Squares)(مقيد پسماندهاي مجذورات مجموع: RRSSكه در آن .دارد صحت صفر
١٧ . OLS
١٨ .Fixed Effect Method .يا می توان گفت به روش مدل رگرسيون ترکيب شده. ١٩
فرضيه مقابل به مترتب كه) Unrestricted Residual Sum Square(غيرمقيد پسماندهاي مجذورات مجموع: URSSو
.يابد مي وعيتموض تابلويي هاي داده روش كاربرد است،
رد Hoفرضيه باشدبزرگتر α بحراني ناحيه از) NT-N-K(و ) N-1(آزاديهاي درجه با جدول Fمحاسبه شده از Fاگر
).11، ص 1391پايتختي و طبقچي، (شود مي زده تخيمن تابلويي هاي داده روش به رگرسيوني مدل بنابراين ميشود،
: روش كار
Redundant Fixed Effects TestsFixed/random effect test iew v
:تست هاسمن -3-4
.گزينش ميان مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفي اين آزمون صورت مي گيرد به منظور
:اصول اقتصاد سنجي آن به صورت زير مي باشد
معتقدند كه اگر چه متغيرهاي موهومي نشان دهنده فقدان ٢١)ECM(خطا يا مدل جزء ٢٠)RE(طرفداران مدل اثرات تصادفي
-3(بيان نكنيم؟ ايده اساسي و آغازين با رابطه ti.دانش و اطالعات ما درباره مدل حقيقي هستند، چرا آن را از طريق جزء خطا
ثابت فرض كنيم، آن را به ) 5-3(را در رابطه i.1اين كه طرفداران روش تاثيرات تصادفي معتقدند، به جاي. شروع مي شود) 5
:مقدار عرض از مبدا براي هر مقطع بصورت زير بيان مي شود. در نظر مي گيريم 1صورت متغيري تصادفي با ميانگين
)3-5(
صادفي با ميانگين صفر و واريانس جمله خطاي ت i، )5-3(در رابطه 2t است.
اي بزرگتر هستند و ميانگين فرض اساسي در مدل تاثيرات تصادفي در اين است كه مقاطع مورد مطالعه متعلق به جامعه
.شودمنعكس مي iاختالف در مقادير عرض از مبدا هر مقطع در جمله خطاي . مشتركي براي عرض از مبدا دارند
:اين چنين خواهد بود) 5-3(بر اساس مدل تاثيرات تصادفي رابطه
20 - Random Effect 21 - Error Component model
ii 11
tiiit
ititti
tiiitti
W
WXY
XY
,
21,
,21,
tiو ) خطاي مقطعي(iمتشكل از دو جزء itWجمله خطاي تركيبي , )مدل اجزا خطا به اين . باشدمي) خطاي تركيبي
ساختار جمله خطا در روش اثرات . از دو يا چند جزء خطا تشكيل شده است itWشود كه جمله خطاي تركيبيده ميسبب خوان
.اي است كه بايد اين روش را با كمك حداقل مربعات تعميم يافته برآورد كردتصادفي به گونه
عرض از مبدا طي زمان ثابت باشد در حالي كه در روش اثرات همان طور كه قبال گفته شد، در روش اثرات ثابت بايد جمله
بنابراين به منظور انتخاب ميان دو روش اثرات ثابت و تصادفي براي . تواند طي زمان تغيير پيدا كندتصادفي عرض از مبدا مي
.مكنيارائه شده استفاده مي ٢٢توسط هاسمن 1980هاي انباشه شده از آزموني كه در سال تخمين داده
:فرضيات اين آزمون بصورت زير است
.روش اثرات تصادفي كاراتر است: فرضيه صفر
.روش اثرات ثابت كاراتر است: فرضيه متقابل
. نيز برآوردگرهاي اثرات تصادفي را نشان دهد GLsنشانگر برآوردگرهاي روش اثرات ثابت و lsاگر
:آنگاه داريم
)3-6(
)3-7(
22 - Hasman Test
21 ˆˆˆˆKGlsLsGlsls XH
GlsLsGlsLs VarVarVar ˆˆˆˆ
) 7-3(در معادله LsVar كوواريانس براي ضرايب مدل اثرات ثابت، و - ، ماتريس واريانس GlsVar ماتريس واريانس-
.كوواريانس براي ضرايب مدل اثرات تصادفي است
.بي براي انتخاب ميان روش اثرات ثابت و تصادفي استدو بوده و آماره مناس-هاسمن ثابت كرد اين آماره داراي توزيع كاي
جدول باشد فرضيه صفر رد مي شود يعني برابري برآوردهاي اين روش رد 2Xچنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از
پس اثرات تصادفي مناسب نيستباشد گردد به اين مفهوم كه تفاوت در عرض از مبدا مقاطع مختلف به صورت تصادفي نميمي
.)1390٢٣شفيعي، (
:به روش زير تست را انجام مي دهيم
Wiew Fixed/random effect test Hausman test
.دانشگاه تربيت مدرس تهران دايان نامه كارشناسي ارش، پ»تخمين تابع انفاق در ايران با تأكيد بر رفتار اختياري انفاق در اسالم«، 1390شفيعي، علي، . ٢٣
بايد براي ) Fixed( درصد مي توان كفت كه بايد از روش اثر ثابت 90بود با اطمينان 0,1بدست آمده كوچكتر از probاگر به منظور تخمين مدل بايد ) Random(بود بايد از روش اثرات تصادفي 0,1بزرگتر از probتخمين مدل استفاد كرد و اگر
.)در مثال زير بايد از روش اثر ثابت بايد استفاده كرد( استفاد كرد
Correlated Random Effects – Hausman Test Pool: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random 11.79106
5 3 0.0081
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.)
Prob.
RGDP? 0.069742 0.062683 0.000007 0.009
0
T? 0.000149 0.000170 0.000000 0.022
3
F? -
0.000001 -
0.000001 0.000000 0.000
7
Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LNCA? Method: Panel Least Squares Date: 11/20/11 Time: 19:29 Sample: 1379 1386 Included observations: 8 Cross-sections included: 28 Total pool (balanced) observations: 224
Variable Coefficien
t Std.
Error t-Statistic Prob.
C 15.32118 0.066284 231.1431 0.000
0
RGDP? 0.069742 0.007163 9.736382 0.000
0 YE? NA NA NA NA
T? 0.000149 3.18E-05 4.706283 0.000
0 S? NA NA NA NA
F? -1.35E-06 3.54E-07 -
3.812961 0.000
2
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.860763 Mean dependent var 16.70
540 Adjusted R-squared 0.837436 S.D. dependent var
1.052789
S.E. of regression 0.424477 Akaike info criterion
1.259352
Sum squared resid 34.41452 Schwarz criterion
1.761961
Log likelihood -
108.0475 Hannan-Quinn criter. 1.462
230
F-statistic 36.89890 Durbin-Watson stat 1.379
188 Prob(F-statistic) 0.000000
:چگونه از روش اثر ثابت و تصادفي مي توان مدل را تخمين زد -3-4- 1
پنجره اي باز مي شود، پس از اينكه در قسمت هاي مورد نظر متغيرهاي Estimateپس از وارد كردن داده و انتخاب گزينه روش تخمين را با توجه به Estimate method مستقل و وابسته را به شكلي كه توضيح داده شد وارد كرديد، در قسمت
.نتايج تست هاسمن انتخاب كنيد
poolبه روش تخمين مدل ، اگر روشمي شودمين شما مشخص به اين نكته توجه داشت با توجه به آزمون چاو روش تخ يدباو سپس با آزمون هاسمن درستي كار را بررسي كرد و چنانچه روش ه شود تخمين زدبايد به طور پيش فرض مدل مورد نظر بود
شكل كه( Estimate methodگزينه به منظور تغير روش تخمين، . دهيد تخمين زده شده درست نبود، روش را تغيير ).و يا برعكس Fixedبه Randomاز (تغيير دهيد را انتخاب كنيد و روش تخمين را )پنجره آن در زير آمده است
