Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kathrina
15 september 2008 New York
15 september 2008 New Orleans
Hela tiden Överallt
1,3 milj döda/år
Nassim Taleb: Svarta svanar
• Sällsynta: har inte hänt tidigare
• Extrema konsekvenser
• Skapar historien
• Oförutsägbara innan, lätta att förutsäga efteråt
Taleb (något karikerad): Historien skapad av svarta svanar – så ingen idé syssla med att försöka minska risker
Cygnus atratus
Att skjuta grå svanar med statistik
Statistik: finna stabila mönster som redan upprepat sig många gånger, och som man tror (ibland i brist på bättre vetande) kommer fortsätta upprepa sig
Inte (bra) statistik
Felet vid mätning av avstånd = summan av många små mätfel
normalfördelning
extremevärdesfördelning
Stabila mönster fördelningar
Årets högsta vattenstånd = maximum av de dagliga vattenstånden
Matematik formen av fördelningen Statistik precisa utseendet av fördelningen (med osäkerhet)
Fördelningen risk
Statistik kan skjuta svanar om
• Man har kommit på att svanarna finns
• Man har tillräckligt dataunderlag
• Det finns tillräckligt stabila mönster i data – och mönsterna fortsätter vara giltiga i framtiden
Då kan statistik hjälpa till bedöma hur stor risken är, och vilka typer av katastrofer som är mest troliga (hur man sen ska hantera riskerna beror på situationen)
Annars kan statistik inte hjälpa till
Formeln som knäckte Wall street (David Li’s formel)
Komplicerade kreditförsäkringskontrakt (CDO-er) värderades med Li’s formel. Viktig roll i början av finanskrisen
• Åsikt 1: Matematik bidrog till starten av finanskrisen. Ergo – förbjud finansmatematik!
Samhället har valt åsikt 2 och inför nya matematikbaserade regler för banker och försäkringsbolag (Basel 3 och Solvens II)
Vad tycker ni?
• Åsikt 2: Matematik bidrog till starten av finanskrisen. Ergo – tillverka bättre finansmatematik
Före Gudrun Efter Gudrun
Stormen Gudrun Januari 2005 2,8 miljarder skador (LF) 72% skogsskador 5 ggr dyrare än näst största
Analys baserad på data 1982-1993: 1% chans att den största skadan under nästa 15-årsperiod kostar mer än 2,5 miljarder
???
Analys baserad på data 1982-2005: 10% chans att den största skadan under nästa 15-årsperiod kostar mer än 7 miljarder (den här gången missade vi inte skogsskadorna – men, har vi missat nåt annat?)
Dammanläggningar som dimensioneras enligt flödesdimensioneringsklass II ska vid dämningsgränsen kunna framsläppa ett tillrinnande flöde med en återkomsttid av minst 100 år.
Klimatförändring: standardmetoden ovan räcker inte längre, man behöver ange • Designlivstid (t ex 2015-2115) • Risk (t ex 5% sannolikhet för
översvämning)
Naturalistiska körstudier: bilar som körs av vanliga människor utrustas med instrument, videokamror, radar, gps, sensorer för rattrörelser, gaspedal- och bromspedalrörelser, …
Genererar otroligt stora datamängder – och ger helt nya möjligheter förhindra traffikolyckor
Olyckor är extrema händelser – samma metoder som för finansiella risker och för naturkatastrofer kan användas
Min egen utgångspunkt Alla slags risker måste hanteras så gott det går – och hanterar man inte de små riskerna blir de stora ointressanta! Om det går bör riskhantering vara kvantitativ, annars kvalitativ (och, lägg inte så mycket kraft på ”known unkowns” att ni glömmer bort ”unknown unknowns”)
Svarta svanar
Grå svanar
Vita svanar
Strukturerat tänkande
statistik
Hantera känd risk Donald Rumsfeld
Många små förändringar ger tillsammans dramatiska resultat
Rom för10.000 år sen Rom nu