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7/24/2019 programacao cgrcccgrcc derivativos curso

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10 de Novembro de 2015

08h30 - 09h00 Credenciamento

09h00 - 09h10 Abertura

09h10 - 10h00

Palestra Internacional

Why Futures? Understanding the Links Between Futures and Cash Markets

Thomas Randall Fortenbery, professor da School of Economic Sciences da Washington StateUniversity

SESSO 1 - AUDITRIO 1 SESSO 2 - AUDITRIO 2

rea: PREVIS O, TRANSMISS O EVOLATILIDADE DE PREOS

rea: DERIVATIVOS DE COMMODITIES EGESTO DE RISCO

10h00 - 10h40

Uso de derivativos e seu impacto no valor demercado das empresas agroindustriais brasileiras decapital aberto

Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Camila VeneoCampos Fonseca, Fabiano Guasti Lima

Some lessons on price convergence: are we onthe right track

Oto Murer Kll Montgner, Pedro TremacoldiRossi, Tiago de Carvalho Gremoni

10h40 - 11h00 Intervalo para caf


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11h00 - 11h40

Transmisso de preos no mercado brasileiro demilho: relaes entre regies domsticas e com omercado externo - Jan/2009 a Jun/2015.

Lucilio Rogrio Aparecido Alves, Andr LuisRamos Sanches

Efeito EPPS, razes e efetividade do hedge:evidncias para os mercados agropecurios.

Leandro Stocco,Marcos Aurlio Rodrigues

11h40 - 12h20

Aplicao de medidas de causalidade na gerao decenrios de Monte Carlo como alternativa paraprecificao de Opes de Commodities no mercadobrasileiro.

Daniel Brignani Rodrigues, Frederico AlexandreFrias

Exposio ao risco brasileiro cambial e estratgiade hedge simultneo de preos e taxa de cmbionos contratos futuros de soja e caf.

Julyerme Matheus Tonin, Fabiana Salgueiro

Perobelli Urso, Joo Gomes Martins Filho, JulioCesar Kairalla

12h20 - 13h45 Almoo



13h45 - 14h25

Custo financeiro do hedging: uma comparao entre

contratos futuros e opes.

Alvaro Narciso Rgis Correa, Alexandre FlorindoAlves

Factors influencing hedging decisions: evidence

from Brazilian citrus farmers.

Marcelo Jos Carrer, Rodrigo Lanna Franco daSilveira, Hildo Meirelles de Souza Filho, FabianaRibeiro Rossi


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14h25 - 15h05

Curvas de forward para o mercado futuroagropecurio brasileiro: uma avaliao dos retornosde rolagem com estratgia de hedge.

Augusto Alves Neto, Tiago Alves Gremoni, FabianaSalgueiro Perobelli Urso, Hugo Vinicius Ozam DallaCosta, Pedro Tremacoldi Rossi

Estratgias de cross-hedge para o trigobrasileiro.

Daniel Henrique Dario Capitani, Jos CesarCruz Jnior

15h05 - 15h45

O papel dos formadores de mercado nodesenvolvimento dos derivativos de commodities noBrasil.

Felipe Almeida Gonalves, Renata Cristina Alves,Rodolfo Buscarini, Luis Alberto Campos Schmidt

Gesto do risco de preos do boi gordoparaguaio no mercado futuro do boi gordo daBM&FBOVESPA.

Odilon Jos de Oliveira Neto, Leonardo PereiraMalta de Alencar, Reginaldo Santana Figueiredo

15h45 - 16h05 Intervalo para caf

rea: MERCADO DE SEGUROrea: ESTRUTURA DE MERCADO, OFERTA,

DEMANDA E COMPORTAMENTO DE PREOS

16h05 - 16h45

Indicador do risco da atividade rural agrcola paramodelos de avaliao de risco de crdito.

Leandro Stocco, Rmulo Rseo Rebouas

Anlise da dependncia dos preos de contratos

de soja negociados no CME-Group eBM&FBOVESPA. Gislaine Vieira Duarte, VitorA. Ozaki, Hiron Pereira Farias, ChristopherPadua, Valiana Teodoro


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16h45 - 17h25

Anlise da probabilidade de perda da produtividade

de soja em municpios do Estado do Mato Grosso.

Gislaine Vieira Duarte, Vitor A. Ozaki

Efficiency in the brazilian and international coffeefutures markets after the 2008.

Meliyara Consuegra Diaz-Granados, JooGomes Martines Filho

17h25 - 18h25

Palestra de Encerramento: Agricultura. E agora?Como sero os prximos 10 anos?

Seneri K. Paludo, Secretrio de DesenvolvimentoEconmico do estado de Mato Grosso

Andr Nassar, Secretrio de Poltica Agrcola doMinistrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.

18h25 - 18h30 Encerramento


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