Programme de Formation A.U : 2007-2008

Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de

l’Information de Tunis

Programme de Formation A.U : 2007-2008

)تونس( 2035 – II نھج الحرف 6 – الشرقیة ، Adresse: 6, rue des métiers – Charguia II 2035 (Tunis) – BP 675 Tunis 1080

Tél. / 70839440 Fax: 70838170

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Première année

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I. Mathématique et Statistique

Module: Modèle Probabiliste Volume horaire: 14 heures cours, 14 heures TD et 14 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: K. Moalla

Objectifs: Le cours met en place les concepts fondamentaux de la théorie des probabilités. On montre comment les outils de la théorie de la mesure introduits ci-contre s’adaptent au modèle probabiliste et initie à la modélisation probabiliste.

Pré-requis Analyse de suites réelles et de suites de fonctions : propriétés de convergence. Eléments d’analyse combinatoire, dénombrement. Eléments de la théorie des ensembles : opérations, cardinaux. Eléments de la théorie de l'intégration: intégrale de Lesbsgue

Chapitre I: Le Modèle Probabiliste - Espace de probabilité : introduction, concepts de hasard, interprétation fréquentiste de la notion de probabilité. Axiomes du calcul des probabilités, propriétés immédiates. Espaces probabilisés discrets. Exemples de Modélisation d’expériences aléatoires.

- Probabilité conditionnelle : définitions et propriétés, formules de Bayes. - Indépendance : indépendance d’événements et d’expériences aléatoires. - Rappels de l’analyse combinatoire. Chapitre II: Variables Aléatoires Unidimensionnelles -Loi d'un variable unidimensionnelle: cas discret et continue. Fonctions de répartition, changement de variables.Moments d'une variable aléatoires, propriétés, inégalité Markov et de Bienené Tchebychev -Variables Aléatoires usuelles: cas discret, lois de tirage avec remise (schéma de Bernoulli). Lois de tirage sans remise.Loi absolument continue: uniforme, exponentielle, gaussienne. -Théorème d'approximations Bibliographie [1] Delmas. J-P: Introduction aux Probabilités, Ellipses. [2] Foata.D et Fuchs.A : Calcul des Probabilités, cours et exercices corrigés, Masson.

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Module: Intégration Volume horaire: 22 heures cours et 14 TD Semestre: 1er Enseignant responsable: A.Abichou

Objectifs L’objectif essentiel de ce cours est de familiariser l’étudiant à un concept fondamental en analyse qui est l’intégrale de Lebesgue. Ce concept prend une place éminente dans la théorie moderne des probabilités. Cette théorie est également fondamentale dans la formation des ingénieurs statisticiens.

Chapitre 1 : Notion de topologie et Espace topologique Chapitre 2 : Notion de tribu et Espace mesurable Chapitre 3 : Notion de mesure Chapitre 4 : Intégrale de Lebesgue Chapitre 5 : Les grands théorèmes d’intégration Chapitre 6 : Les espaces Chapitre 7 : Convolution Chapitre 8 : Transformation de Fourier

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Module: Calcul de Probabilité Volume horaire: 22 heures cours, 14 heures TD et 06 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: K. Moalla

Objectifs Le cours est consacré à l’étude des variables aléatoires multidimensionnelles. L’accent est mis d’une part sur le calcul de lois par changement de variables, d’autre part sur la notion d’indépendance. On étudie un outil fondamental dans le calcul des probabilités : la fonction caractéristique. La dernière partie de ce cours est consacrée à l’étude d’un exemple typique : les vecteurs gaussiens.

Pré-requis Eléments d’algèbre linéaire : matrices, rang, déterminant, transposée d’une matrice. Formes quadratiques. Modules : Modèles Probabilistes, Intégration.

Chapitre I : Les Variables Aléatoires Multidimensionnelles - Lois de vecteurs aléatoires : loi conjointe, lois marginales, exemples. - Fonction de réparation d’un vecteur aléatoire : calcul de densités et changement de variables. - Moments d’un vecteur aléatoire, matrice de covariance. - Indépendance : définitions et propriétés. Critères d’indépendance. Applications : convolution et densité de la somme de deux variables indépendantes., densité du produit et du rapport de deux variables indépendantes. - Lois et espérance conditionnelle: définition des lois conditionnelle: théorèmes d'existence et d'unicité de Jiréna, applications au cas discret et continu, théorème de Fubini généralisé. Espérance conditionnelle: définition par les lois conditionnelles et dans le cadre général, propriétés, conditionnement par rapport à un tribu.

Chapitre II : La Fonction Caractéristique - Définitions et propriétés, théorème d’inversion. - Applications : somme, indépendance, calculs de moments. - Cas particuliers : fonction génératrice et fonction génératrice des moments.

Chapitre III : Les Vecteurs Gaussiens Définitions et propriétés, fonction caractéristique, indépendance, rang d’un vecteur gaussien et calcul de densité.

Bibliographie [1] Cottrel. M, Duhamel.CH, Genon-Catalot.V : Exercices de Probabilités avec Rappels de Cours, Dia. [2] Duflos.M et Dacunha-Castelle.D : Probabilités et Statistiques (problèmes à temps fixe), Masson. [3] Delmas. J-P: Introduction aux Probabilités, Ellipses. [4] Foata.D et Fuchs.A : Calcul des Probabilités, cours et exercices corrigés, Masson. [5] Girardin.V et Limnios.N : Probabilités en Vue des Applications : cours et exercices, Vuibert. [6] Métivier. M : Notions Fondamentales de la Théorie des Probabilités, Dunod. [7] Tassi.Ph et Legait. S : Théorie des Probabilités en Vue des Applications Statistiques, Technip.

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Module:Statistique Descriptive Volume horaire: 28 heures cours + 6 heures TD + 6 heures TP Semestre: 1er Enseignants responsables: H.Mallek- S. Ghazouani Objectifs: Il s'agit d'introduire les concepts de base de la statistique exploratoire à travers des techniques permettant de décrire et de résumer de façon formalisée des informations collectées de façon exhaustive. L'apprentissage est assuré à travers le cours, les exercices d'application et les travaux pratiques sous le logiciel R. Connaissances préalables Seront supposés connus : les propriétés des logarithmes et exponentielles, les opérations sur les exposants, les dérivées et primitives, les pourcentages et leurs applications, et les opérateurs ∑ et ∏ Chapitre 1 : Généralités et définitions - Unité et population statistique, recensement et sondage - Echantillon - échantillonnage - Caractère statistique, modalité et variable statistique - Distribution statistique Chapitre II : Tableaux et graphes des distributions unidimensionnelles - Caractère qualitatif - Caractère quantitatif, variable discrète, variable continue - Fonction de répartition empirique - Histogramme et effectif moyen par unité d'intervalle Chapitre III : Paramètres de tendance centrale - Mode et classe modale - Médiane et quantiles - Moyenne arithmétique, autres moyennes Chapitre IV : Paramètres de dispersion et de forme - Etendues et écarts interquantiles - Diagramme en boîte (box-plot) - Variance et écart-type - Coefficient de variation - Histogramme et quantiles - Histogramme et écart-type - Coefficient d'asymétrie et d'aplatissement Chapitre V : Mesures d'inégalité et de concentration - Courbe de Lorenz - Indice de Gini - Rapport de concentration indice de Theil Chapitre VI: Distributions statistiques bidimensionnelles - Tableaux de contingence - Distributions marginales, distribution conjointe, distribution conditionnelle - Moyenne variance et covariance - Indépendance et liaison fonctionnelle - Ecart à l'indépendance, distance du khi 2 - Equation d'analyse de la variance Chapitre VII : Indices statistiques - Indices élémentaires, indices synthétiques, - indices chaînes - Indices usuels

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Module:Analyse Numérique Volume horaire: 28 heures cours et 6 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: I.Tej Objectifs: Il s'agit de d'écrire des outils et des méthodes constamment utilisées en Calcul Scientifique et plus particulièrement en Analyse Numérique. La maîtrise de ces méthodes est une nécessité pour la compréhension des problèmes que l’ingénieur est amené à résoudre au cours de sa vie professionnelle. L’étude des algorithmes permettra de comprendre la notion de stabilité, de précision, de complexité et de choisir la méthode assurant le meilleur coût en terme de temps et de mémoire nécessaires à la résolution de problèmes numériques. Pré-requis: Notions élémentaires d’algorithmique, de calculs matriciels (déterminant, valeurs propres, ...), de résolutions de système d’équations (Gauss) et étude de fonctions. Chapitre I : Interpolation et Approximation (a) Formule d’interpolation de Lagrange (b) La méthode des différences divisées (c) Estimation de l’erreur (d) Interpolation Spline (e) Introduction à l’approximation Chapitre II: 2. Equations non linéaires à une variable (a) Méthode de bissection (b) Méthode de Newton (c) Méthode de la sécante (d) Méthode du point fixe (e) Accélération de la convergence Chapitre III : Analyse numérique matricielle (a) Une méthode directe de résolution de système : Gauss (b) La factorisation LU d’une matrice (c) La factorisation QR (d) Calcul des valeurs et vecteurs propres Contrôle des connaissances : Deux interrogations de 30 minutes, 1 devoir àla maison et 1 test sur machine (lors de la dernière séance de TP) ou un mini projet. La moyenne des notes définies la note de Contrôle Continu. Un examen final de 2h00 qui compte pour 65% de la note finale. Lors de la session de rattrapage, la note de CC est conservée et la note de l’examen est remplacée par le sup de la note de l’examen de contrôle et l’examen de la session principale. Bibliographie: Vous trouverez à la bibliothèque des livres de programmationen Matlab, Scilab, Maple et Mupad. B. Demidovitch et I. Maron, Eléments de Calculs Numériques, MIR, MOSCOU. S. Mathlouthi, Analyse numérique linéaire et non linéaire, Collections M/ Sciences fondamentales, CPU. J. Bastien et J-N. Matin, Introduction à l’analyse numérique - Applications sous Matlab, Editions Dunod, Paris. P.G. Ciarlet, Introduction à l’analyse numérique matricielle et à l’optimisation, Masson. P.G. Ciarlet et B. Miara et J-M. Thomas, Exercices d’analyse numérique matricielle et d’optimisation, Dunod. J-P. Demailly, Analyse numérique et équations différentielles, EDP Sciences. M. Schatzman, Analyse numérique : une approche mathématique – Cours et exercices, Dunod. J. Rappaz et M. Picasso, Introduction à l’analyse numérique, Presses polytechnique romandes. P. Lascaux et R. Theodor, Analyse numérique matricielle appliquée à l’art de l’ingénieur Méthodes directes, Dunod. J-E. Rombaldi, Analyse matricielle - Cours et Exercices, EDP Sciences. M. Sibony et J-C. Mardon, Analyse numérique - Tome I et II, Editions des sciences et des arts, Hermann. M. Sibony, Itérations et Approximations, Editions des sciences et des arts, Hermann.

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Ressources web: http://lumimath.univ-mrs.fr/ jlm/cours/analnum/ http://iacs.epfl.ch/asn/Support/support http://rfv.insa-lyon.fr/ jolion/ANUM/poly.html http://benallal.free.fr/an/ http://www.unige.ch/ hairer/polycop.html http://www.cmi.univ-mrs.fr/ herbin/TELE/L3/ http://www.mathappl.polymtl.ca/mth2210/biblionumer.html http://www.iecn.u-nancy.fr/ sokolows/support/support.html

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Module: Suites de Variables Aléatoires Volume horaire: 22 heures cours et 6 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: K. Moalla

Objectifs Le cours développe les notions de convergence spécifiques à la théorie des probabilités : Les théorèmes limites fondamentaux sont étudiés.

Pré-requis Modules : Modèles Probabilistes, Calcul de Probabilité

Chapitre I : Les Convergences de Variables Aléatoires - Différents modes de convergence : définitions et propriétés. Convergence presque sure, convergence en probabilité, convergence en moyenne, convergence en loi. Stabilité pour certaines opérations, théorème de Scheffé, théorème de Slutsky, théorème de Paul-Lévy, théorème de Cramer-Wold. Relations entre les différents types de convergence.

Chapitre II Les théorèmes limites : Théorème de Kolmogorov, Lemme de Borel-Cantelli, tribu asymptotique, loi de 0-1. Lois des grands nombres et applications statistiques, théorème de la limite centrale. Théorèmes d’approximation. Bibliographie [1] Bouleau.N : Probabilités de l’Ingénieur, Hermann. [2] Cottrel. M, Duhamel.CH, Genon-Catalot.V : Exercices de Probabilités avec Rappels de Cours, Dia. [3] Duflos.M et Dacunha-Castelle.D : Probabilités et Statistiques (problèmes à temps fixe), Masson. [4] Delmas. J-P: Introduction aux Probabilités, Ellipses. [5] Foata.D et Fuchs.A : Calcul des Probabilités, cours et exercices corrigés, Masson. [6] Girardin.V et Limnios.N : Probabilités en Vue des Applications : cours et exercices, Vuibert. [7] Métivier. M : Notions Fondamentales de la Théorie des Probabilités, Dunod. [8] Tassi.Ph et Legait. S : Théorie des Probabilités en Vue des Applications Statistiques, Technip. [9] Ycart.B : Simulation de Variables Aléatoires, Cahiers de Mathématiques Appliquées. CPU.

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Module: Analyse des données Volume horaire: 22 heures cours et 6 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: H.Zaiem

Objectifs du cours Introduire les étudiants aux principales méthodes de l’Analyse des Données. Les étudiants doivent à la fin du cours :

- maîtriser les notions théoriques fondamentales - savoir sélectionner la méthode appropriée en fonction du type des données et des objectifs de

l’analyse ; - savoir mettre en œuvre l’analyse - savoir interpréter les résultats d’une Analyse factorielle et d’une classification

Plan du Cours Chapitre 0 Introduction Chapitre 1 Analyse Factorielle en Composantes Principales Chapitre 2 Analyse Factorielle des Correspondances Binaires et Multiples Chapitre 3 Méthodes de Classification Automatiques Principales Références Bibliographiques L. Lebart A. Morineau et M. Piron Statistique exploratoire multidimensionnelle Dunod 2004 G. Saporta Probabilités, analyses des données et statistiques Editions Technip 2006 M.H. Zaiem Méthodes exploratoires de l’Analyse des Données Université de Tunis-FNUAP 1988

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Module: Démographie Volume horaire: 28 heures Cours Semestre: 2ème Enseignant responsable: S.Jelassi Objectifs du Cours La démographie économique est l'étude des relations économiques entre les variables socio-économiques et les processus démographiques. Trois variables principales - la fécondité, la mortalité et la migration - déterminent la taille, la structure d'âge et la croissance des populations. Chacune de ces variables Influence et est influencée par des facteurs économiques. Ce cours porte sur les déterminants économiques de ces trois processus démographiques, donc sur la façon dont les facteurs économiques affectent les décisions des individus en ce qui concerne leurs comportements démographiques. Aussi, il traîte et étudie les effets des phénomènes démographiques sur l'économie tels que la croissance démographique, le vieillissement de la population, etc. Plan de cours: Chapitre1 Qu'est-ce que c'est la démographie économique et pourquoi l'étudier ? À propos de la population. Les Sources démographiques: Recensement; Enquêtes démographiques. Les Outils démographiques. Chapitre2 Composition par âge et sexe. Pyramide des âges: construction et lecture. Chapitre3 Mouvements naturels de la population: Fécondité; Mortalité; Nuptialité; Migration. Les instruments d'analyse de ces mouvements: Mesures et Tendances; Transitions Démographiques. Conséquences économiques des phénomènes démographiques. Chapitre4 La Survie des Populations: Tables de mortalité; Espérances de Vie; Représentations Graphiques. Annexe Glossaire Définition des principales terminologies économiques employées en analyse démographique. Bibliographie et Notes 1. Seklani M. (1999), "Traité d'Analyse Démographique Approfondie" Centre de Publication Universitaire. 2 Leridon H. et Toulemon L. (1997), "Démographie. Approche Statistique et Dynamique des Populations", Economica. 3 Rollet C. (2001), "Introduction à la Démographie". 4 Les Examens et leurs Corrections: Années 2004 jusqu'à 2007. 5 Internet: Fiches de Données sur la Population Mondiale.

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Module:Optimisation Convexe Volume horaire: 28 heures Cours et 6 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: I.Tej Objectifs: L'optimisation est une approche généraliste qui relève des sciences de la décision, et à ce titre, elle doit faire partie du baguage de tout ingénieur. L'objectif du cours est de présenter la théorie de l'optimisation en dimension finie et de répondre aux questions suivantes :

comment formuler un problème d'optimisation ? comment résoudre un problème à l'aide d'algorithmes numériques ?... comment caractériser des solutions optimales ? Quels sont les répercussions des conditions d'optimalité sur les propriétés qualitatives et

quantitatives des solutions ?... Il s'agit dans un premier temps d'étudier les principales méthodes d'optimisation numérique (algorithmes du gradient, du gradient conjugué, de Newton, etc...). On s'intéressera ensuite aux principes qui sous-tendent ces méthodes ainsi qu'à leur mise en oeuvre pratique en language Maple et/ou Scilab. Il s'agira enfin d'implémenter et de tester plusieurs algorithmes d'optimisation et/ou plusieurs approches de résolution. L'étudiant devra résoudre des problèmes ou interviennent de manière essentielle des techniques d'optimisation : modélisation, implémentation, utilisation d'algorithmes d'optimisation, interprétation des résultats. Pré-requis Cours d'Analyse Numérique, Calcul différentiel, développement en série : formule de Taylor-Young, calcul matriciel, algèbre bilinéaire, ... Programme Chapitre1 : Eléments d’analyse convexe et de calcul différentiel Chapitre 2 :Minimisation sans contraintes 1) Minimisation unidimentionnelle 2) Conditions d'optimalité 3) Algorithmes classiques a. méthode de relaxation successive b. méthode du gradient c. méthode du gradient conjugué d. méthode de Newton e. une méthode quasi-newton : Davidon-Fletcher-Powell Chapitre 3 : Minimisation avec contraintes 1) conditions de Karush-Kuhn et Tucker 2) méthode du gradient projeté 3) Dualité : algorithme d'Uzawa Contrôle des connaissances Deux interrogations de 30 minutes, 1 devoir à la maison et 1 test sur machine (lors de la dernière séance de TP) ou un mini projet. La moyenne des notes définies la note de Contrôle Continu. Un examen final de 2h00 qui compte pour 65% de la note finale. Lors de la session de rattrapage, la note de CC est conservée et la note de L'examen est remplacée par le sup de la note de l’examen de contrôle et L'examen de la session principale. Bibliographie M. Bergounioux, Optimisation et contrôle de systèmes linéaires : cours et exercices avec solutions, DUNOD, 2001 M.Minoux, Programmationmathématique : Théorie et algorithmes, DUNOD J-C. Culioli, Introduction à l’optimisation, Ellipses. P.G. Ciarlet, Introduction à l’analyse numérique matricielle et à l’optimisation, Masson. P.G. Ciarlet et B. Miara et J-M. Thomas, Exercices d’analyse numérique matricielle et d’optimisation, Dunod. J.P. Aubin, P.Nepomiadtchy et A.M.Charles, Méthodes explicites en optimisation, DUNOD

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B. Demidovitch et I. Maron, Eléments de Calculs Numériques, MIR, MOSCOU. J.B. Hiriart-Urruty, Optimisation et analyse convexe, Presse Universitaire de France, 1998. H. Cartan, Cours de Calcul Différentiel, Hermann, Paris, 1977. A. Achour, Calcul Différentiel: cours et exercices, Collection M/Sciences fondamentales, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 1999. Y. Daniline et B. Pchenitchny, Méthodes numériques dans les problèmes d’extremum, Edition MIR, Moscou, 1977. M. Aoki, Introduction to optimisation techniques : Fundamentals and Applications of Nonlinear Programming, The Macmillan Company,New York. M. Fortin et R. Glowinski, Méthodes de Lagrangien augmenté. Application à la résolution de problèmes aux limites, Dunod-Bordas, Paris,1982.

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II. Informatique et systèmes d'information Module: Environnement informatique Volume horaire: 28 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: S.Mansour

Objectif A la fin de ce module, les étudiants doivent maîtriser les outils informatiques de base (traitement de Textes, tableur,…).

Plan de module

Les systèmes d’exploitation

Microsoft DOS I. Présentation du système II. Concepts de base de DOS

1. les fichiers 2. les répertoires (dossiers)

III. Commandes DOS usuelles 1. Service répertoire

a. Création du répertoire b. Visualisation du contenu de répertoire c. Changement du répertoire d. Suppressions des répertoires

2. Service fichier a. Création ou modification du fichier b. Copiage des fichiers c. Renom mage du fichier d. Déplacement des fichiers e. Suppression des fichiers f. Affichage de contenu du fichier g. Copiage des fichiers et des répertoires

3. Service console et disque a. Effacement de l’écran b. Configuration du prompt c. Vérification de l’état de disque d. Formatage des disques

IV. Exercices d’application

Microsoft WINDOWS (version XP) I. Présentation du système

1. Définition 2. Histoire de WINDOWS

II. L’apprentissage du système 1. Le bureau

a. Le bouton Démarrer b. Mes documents récents c. Mes documents, mes images, ma musique d. Panneaux de configuration e. Tous les programmes f. Arrêter l'ordinateur g. Aide h. Exécuter

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i. Rechercher 2. fenêtres et composantes 3. gestion des disques

a. Terminologie b. L’explorateur WINDOWS et poste de travail c. Gestion des dossiers et des fichiers

Sélectionner de fichiers et de dossiers Créer un dossier Enregistrer des fichiers (Ms WORDPAD) Déplacer des fichiers ou dossiers Copier des fichiers ou dossiers Renommer un fichier ou un dossier Supprimer un dossier ou un dossier Créer un raccourci vers un fichier ou un répertoire

d. La corbeille Restaurer les fichiers ou les dossiers supprimés Supprimer définitivement les fichiers ou les dossiers

4. Autres fonctions a. Formatages des disques b. Installation et désinstallation des logiciels c. Nettoyage et défragmentation de disques d. Utilisation de L’antivirus

III. Exercices d’application

Bureautiques

Logiciel de traitement de textes (MS WORD) I. Présentation de logiciel

1. Définition d’un logiciel de traitement de textes 2. Définition d’un texte 3. Règles usuelles de dactylographie

a. Disposition des doigts sur le clavier : b. Règles de ponctuation :

II. Fonctions de base 1. Comment accéder au MS WORD : 2. Présentation de l’écran 3. Comment saisir un texte :

a. Pour créer un document Word : b. Règles générales pour bien saisir un texte :

4. Comment Enregistrer un document a. Pour la première fois b. Pour enregistrer un document existant

5. Comment copier un texte 6. Comment déplacer un texte 7. Comment insérer un texte : 8. Comment chercher un mot: 9. Comment remplacer un mot par un autre dans un texte :

III. Correcteur 1. Définition 2. Comment utiliser un correcteur

IV. Mise en forme d’un texte 1. La mise en forme des caractères d’un texte :

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2. La mise en forme des paragraphes d’un texte : V. Mise en page d’un texte

1. Comment effectuer la mise en page d’un texte : 2. En-tête et pied de page :

VI. Insertion des images, des équations et des tableaux dans un document 1. Les images

a. Comment insérer une image de la bibliothèque b. Comment créer des captures d’écran c. Comment insérer une image à partir du fichier

2. Les équations 3. Les tableaux:

a. Comment créer un tableau: b. Comment modifier et mettre en forme un tableau:

VII. Les styles et les tables de matières : 1. Définition d’un style 2. Comment appliquer un style 3. Comment créer un nouveau style 4. Comment Supprimer un style 5. Comment modifier un style 6. Comment générer une table de matière

VIII. Comment imprimer un texte :

IX. Exercices d’applications

Tableurs (MS EXCEL) I. Présentation de logiciel

1. Définition d’un logiciel 2. Présentation de l'écran :

II. Gestion des feuilles du classeur 1. Comment accéder à Microsoft Excel: 2. Comment sélectionner des feuilles de calcul 3. Comment renommer une feuille de calcul 4. Comment déplacer une feuille de calcul 5. Comment insérer une feuille de calcul 6. Comment supprimer une feuille de calcul 7. Comment Masquer une feuille de calcul 8. Comment afficher une feuille de calcul masquée

III. Manipulation simple dans une feuille de calcul 1. Les différents types de données: 2. Comment modifier le contenu d'une cellule:

a. Comment changer totalement le contenu d'une cellule: b. Comment modifier le contenu d'une cellule:

3. Comment effacer le contenu ou le format d'une cellule: 4. Comment insérer une ligne ou une colonne: 5. Comment Supprimer une ligne ou une colonne: 6. Comment modifier l'hauteur d'une ligne (ou la largeur d'une colonne) 7. Comment copier le contenu d'une plage de cellules: 8. Comment déplacer le contenu d'une plage de cellules:

IV. Mise en forme des données: 1. Comment mettre en forme des caractères : 2. Comment aligner le contenu des cellules :

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3. Comment structurer les cellules avec des bordures "Encadrement" : 4. Comment ajouter une couleur ou un motif: 5. Comment changer le format des nombres :

V. Les formules: 1. Introduction : 2. Les opérateurs:

a. Opérateurs arithmétiques b. Opérateurs de comparaison :

3. Comment saisir et exécuter une formule a. Entrer une formule de calcul : b. Copier et exécuter une formule pour des cellules adjacentes:

4. Les types d'adressage : a. Référence relative : b. Référence absolue :

5. Les fonctions prédéfinies : 6. Messages d’erreurs dans les formules :

VI. Le tri dans un tableau ou dans une liste: 1. Le tri avec un simple critère 2. Le tri avec deux ou trois critères

VII. Les filtres : 1. Le filtre automatique: 2. Le filtre élaboré:

VIII. Tableau croisé dynamique IX. Les graphiques: X. Les macros et le Visual Basic Editor: XI. Mise en page et impression

1. Définir une zone d'impression 2. Mise en page 3. L'impression:

a. Aperçu avant impression b. L’impression

XII. Exercices d’application

Logiciel de traitement de textes scientifiques (Scientific work place) I. Présentation de Scientific Work Place II. Fonctions de base

1. Comment accéder au logiciel de traitement de textes : 2. Présentation de l’écran 3. Comment saisir un texte

a. Pour créer un document b. Comment basculer entre le mode texte et mathématique :

4. Comment enregistrer un document 5. Comment copier un texte : 6. Comment insérer un texte 7. Comment chercher un mot: 8. Comment remplacer un mot par un autre dans un texte 9. Comment utiliser un correcteur

III. Mise en forme d’un document: IV. Comment imprimer un texte : V. Exercices d’application

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Présentation assistée par ordinateur

Microsoft PowerPoint Présentation

1. Définition 2. Présentation de l'écran :

Fonction de base: 1. Comment accéder à Microsoft PowerPoint 2. Comment créer une présentation 3. Comment organiser des diapositives

a. Insertion des diapositives b. Suppression des diapositives c. Modifier l'ordre des diapositives

4. Les modes d'affichage: a. Mode "Normal" b. Mode "Trieuse de diapositive" c. Mode "Diaporama " d. Masques

Comment mettre en forme une présentation: 1. Comment appliquer un modèle de conception sur des diapositives: 2. Comment manipuler les masques

Comment insérer des entêtes et pieds de page dans une présentation : Comment insérer des liens hypertextes dans une présentation: Comment Appliquer des animations sur une présentation

1. Transition des diapositives 2. Appliquer des animations prédéfinies 3. Appliquer des animations personnalisées

Exercices d’application

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Module: Algorithmique et programmation Volume horaire:28 heures cours, 28 heures TD

et 28 heures TP Semestre: 1er et 2ème Enseignant responsable: A.Gazdar OBJECTIFS Ce cours est une continuation au module Algorithmique. Il permet à l’étudiant de comprendre les différentes structures de données. En outre, l’étudiant sera capable de choisir la structure de données adéquate pour un problème donné. Il aura également l’occasion d ‘implémenter plusieurs structures de données « usuelles » telles que les piles et les files. PLAN Chapitre 1 Introduction aux notions d’algorithmique et de la programmation en C

1.1 Définitions 1.2 Comment écrire un algorithme 1.3 Structure d’un programme C 1.4 Premier exemple

Chapitre 1 Rappel sur les fonctions et les procédures

1.1 Déclaration d’une fonction 1.2 Déclaration d’une procédure 1.3 Paramètres formels et paramètres effectifs 1.4 Passage des paramètres 1.5 Utilisation des fonctions et des procédures

Chapitre 2 Les tableaux

2.1 Définition d’un tableau 2.2 Déclaration d’un tableau 2.3 Accès aux éléments d’un tableau 2.4 Les tableaux multidimensionnels 2.5 Utilisation des tableaux

Chapitre 3 Les Enregistrement

3.1 Définition de la structure de données enregistrement 3.2 Déclaration d’un enregistrement 3.3 Accès aux champs d’un enregistrement 3.4 Utilisation des enregistrements

Chapitre 4 La récursivité

4.1 Définition de la récursivité 4.2 Types de récursivité 4.3 Exemples de fonctions récursives

Chapitre 5 Les algorithmes de trie

5.1 Introduction au problèmes de trie 5.2 Les algorithmes de trie 5.3 Exemples d’application

Chapitre 6 Les pointeurs

6.1 Définition d’un pointeur 6.2 Déclaration d’un pointeur sur une variable 6.3 Allocation et libération de l’espace mémoire pour la variable pointée 6.4 Récupération du contenu d’une variable pointée 6.5 Récupération de l’adresse d’une variable 6.6 Exemples d’utilisation

Chapitre 7 Les listes

7.1 Introduction aux structures linéaires 7.2 Les listes simple chaînage

7.2.1 Déclaration 7.2.2 Implémentation avec les tableaux

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7.2.3 Implémentation avec les pointeurs 7.3 Les listes doubles chaînages

7.3.1 Déclaration 7.3.2 Implémentation avec les tableaux 7.3.3 Implémentation avec les pointeurs

7.4 Les listes circulaires 7.4.1 Déclaration 7.4.2 Implémentation avec les tableaux 7.4.3 Implémentation avec les pointeurs

Chapitre 8 Les piles

8.1 Définition d’une pile 8.2 Déclaration d’une pile 8.3 Implémentation d’une pile

8.3.1 Implémentation avec les tableaux 8.3.2 Implémentation avec les pointeurs

Chapitre 9 Les files

9.1 Définition d’une file 9.2 Déclaration d’une file 9.3 Implémentation d’une file

9.3.1 Implémentation avec les tableaux 9.3.2 Implémentation avec les pointeurs

REFERENCES

J.Courtin, Initiation à l'algorithmique et aux structures de données, Edition Dunod, Juillet 1995.

L.Ammeraal, Algorithmes et structures de données en langage C, Edition InterEditions, Juillet 1996.

A.Guerid P.Breguet H.Röthlisberger, Algorithmes et structures de données avec Ada, C++ et Java, Edition Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Mars 2002.

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Module: Logiciels Statistiques (SAS) Volume horaire: 14 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: S. Zouaoui Objectif: Après un rappel des fonctionnalités de base du logiciel SAS, la formation détaillera

la gestion et manipulation des tables (grâce à l’étape DATA), l’étude et l’analyse des données avec les principales procédures du logiciel SAS (grâce à l’étape

PROC) permettant de faire de la statistique descriptive. la représentation du logiciel SAS sous la forme d’une interface (SAS / ASSIST) pour une

analyse exploratoire unidimensionnel et multidimensionnelle. Plan du cours Présentation et mise en œuvre de SAS

présentation générale du logiciel présentation des fenêtres du logiciel présentation des bibliothèques du logiciel comment créer VOTRE bibliothèque création d’une table SAS à partir d’un fichier conversion automatique d’un fichier EXCEL saisie des données sous SAS les contrôleurs de pointeur création d'un fichier permanent. lecture d'un fichier de données en format SAS Création d'un fichier de données à partir d'un fichier SAS SAS/FSP : l'édition et la manipulation de données en mode plein écran

Manipulation des données (Etape DATA) concaténation verticale et horizontale de fichiers transformation et Créer des nouvelles variables : par calcul, par application d’une condition création d'un fichier à partir d'un sous-ensemble de variables sélection sur les variables sélection d’individus traitement des données

Analyser des données (Etape Proc)

effectuer des opérations sur les tables étudier et analyser les données tracer des graphes (SAS/GRAPH)

Une autre façon d’utiliser SAS : sous la forme d’une interface (SAS / ASSIST) Etude des séries statistiques

analyse d’une variable qualitative variable quantitative ; Analyse univariée étude de plusieurs variables quantitatives : analyse multivariée

Synthèse graphique des données

utilisation de l’assistant graphique les différtents type de graphiques quel graphe pour quel données

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Module: Logiciels Statistiques (Gauss) Volume horaire: 14 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: H. Zouaoui Objectif : L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants, les bases en matière de programmation sous GAUSS. Ce cours va leurs permettre de savoir manipuler les diverses commandes et procédures qui existent dans la bibliothèque GAUSS et leurs aider à la construction de leurs propres procédures. A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de manipuler les données (Sorties/Entrés) et la programmation pour le calcul dans la statistique descriptive (calcul de moyenne, variance, construction des graphiques…), la simulation des variables aléatoires, les tests statistique l’estimation (régression linéaire, séries temporelles) et autres applications.

Chapitre 1 : Présentation du logiciel GAUSS

1. Notions élémentaires : 1.1 Interface : 1.2 Syntaxe : 1.3 Types de fonctions : 1.4 Commentaires : 1.5 Approche matricielle de GAUSS : 1.6 Type de variables :

Chapitre 2 : Syntaxe du langage GAUSS 1. Initialisation d’une matrice : 2. Opérations et manipulations matricielles : 3. Opérateurs logiques et relationnels : 4. Les principales commandes sous GAUSS : 5. Boucles et branchements conditionnels :

Chapitre 3 : Type de fichiers entrées/sorties 1. Fichier de type texte (ASCII) :

Entrée : Instruction LOAD Sorties : Instructions OUTPUT FILE, OUTPUT ON, OUTPUT OFF, PRINT

2. Fichier de type .FMT : Entrée : Instruction LOADM Sortie : Instruction SAVE

3. Fichier de type .DAT : Entrée : Instructions OPEN, READR, CLOSE Sortie : Instruction CREATE, WRITER, SAVED Chapitre 4 : Les Procédures

1. Définition une procédure : Instruction PROC : Instruction LOCAL : Instruction RETP : Instruction ENDP :

2. Appel d’une Procédure 3. Variables globales 4. La notion de pointeur 5. Les bibliothèques et procédures sous GAUSS :

Publication Quality Graphics: PGRAPH Descriptive statistics: DSTAT, DESTAT, FREQ, CORR Linear regression: LR Maximum Likelihood : MAXLIK, COUNT Optimization: OPTIMUM Time series: ARIMA, AUT, TSCS Linear programming: SIMPLEX

6. Les fonctions sous GAUSS Chapitre 5 : Les Graphes sur GAUSS

1. Graphe 2D : Les commandes : xy, bar(v,h), Box(g,h), Logx(x,y), loglog Histogrammes : hist, histf, histp

2. Graphes 3D : 2.1 Les commandes : xyz, contour, surface

3. Affichage de plusieurs fenêtres : Chapitre 6 : Applications.

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II. Economie et sciences sociales Module: Introduction à l’Economie Volume horaire: 28 heures cours et 14 heures TD Semestre: 1er Enseignant responsable: M. Mabrouk Plan du cours : Objet du cours : Les étudiants que reçoit l’Essai ont une formation essentiellement mathématique et une culture économique presque inexistante. Ce cours a pour objet de les familiariser avec les problèmes économiques et la façon de les comprendre. Il s’articule autour de trois axes : la méthodologie, l’histoire de la pensée économique et l’actualité économique. Plan suivi en 2007/2008 : 1- Méthodologie :

-Comment élaborer une réflexion, un jugement (économique) -Le subjectif et l’objectif selon les différentes approches (rationnalisme/scepticisme) -Introduction au « critical thinking » : propositions économiques d’évaluation (jugements de valeur) et propositions économiques vérifiables (faits)

2- Histoire de la pensée économique : -Les idées de la Renaissance européenne, la Réforme -Le siècle des Lumières -L’économie politique comme science morale : l’œuvre d’Adam Smith -La Révolution industrielle et l’émergence du marxisme -Comparaison entre les idées et les institutions du libéralisme et du marxisme, en particulier pour ce qui concerne le rôle de l’Etat. 3-Actualités économiques : Le contenu de cette partie varie selon le contexte. Cette année, les thèmes suivants ont été abordés : -Chocs et contre-chocs pétroliers -Croissance et dégradation de l’environnement -La libéralisation de l’économie tunisienne -Les privatisations -La question de la dette extérieure tunisienne -Le FMI, la Banque Mondiale et le financement du tiers-monde -La redistribution des richesses par l’Etat : comparaison entre la France et les USA

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Module: Gestion d’entreprise Volume horaire: 28 heures Cours Semestre: 1er Enseignants responsables: H. Sellami & L. Masmoudi

Objectif du cours

L’objectif de ce cours est d’initier les élèves ingénieurs à la gestion d’entreprise. Ce cours commence par une présentation des documents comptables à savoir : le bilan et les comptes de résultats. Pour passer par la suite au bilan financier qui va permettre d’analyser financièrement l’entreprise et d’étudier les ratios les plus significatifs. Dans chaque chapitre, des exercices de comptabilité ou de finance d’entreprise sont réalisés et interprétés. Les élèves ingénieurs deviennent ainsi familiarisés avec les différents blocs du haut comme du bas du bilan, ce qui constitue une préparation au cours d’ingénierie financière de deuxième année.

CHAPITRE 1 : L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT 1- Définition de l’entreprise 2- Classification des entreprises 3- Les fonctions de l’entreprise 4- L’entreprise et son environnement

CHAPITRE 2 : LES ETATS FINANCIERS DE L’ENTREPRISE

1- Le bilan comptable 2- Les enregistrements comptables 3- L’état de résultat 4- Les soldes intermédiaires de gestion

CHAPITRE 3 : LE BILAN FINANCIER ET L’ANALYSE DE L’EQUILIBRE FINANCIER

1- L’information comptable 2- Les retraitements du bilan comptable 3- Le bilan financier 4- Analyse de l’équilibre financier

CHAPITRE 4 : L’ANALYSE FINANCIERE PAR LES RATIOS

1- Les ratios de structure 2- Les ratios de solvabilité et de liquidité 3- Les ratios de rentabilité 4- Les ratios de rotation

Eléments bibliographiques : [1] Moalla N, « Manuel de comptabilité générale », Edition BTM, Tunisie. [2] Vernimmen P. (2005), « Finance d’entreprise». Edition Dalloz, France. [3] Cha G. et Piget P, « Comptabilité Analytique » Edition Economica. [4] Raymond Barre « L’économie Politique.», Edition Thémis – Presses Universitaires de France -

ISBN 2130384234. [5] Fayel A. et Pernot D., Comptabilité générale de l’entreprise, Edition Dunod, France.

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Module: Droit de l’entreprise Volume horaire: 14heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: J. Ben Romdhane 1ère Partie : L’entreprise et son cadre juridique : Introduction : * Définition de l’entreprise :

- L’entreprise personne physique - l’entreprise personne morale : La société

* Définition de la Société : * Classification des sociétés :

- Les Sociétés civiles et les sociétés commerciales - Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

1er Chapitre : Notions fondamentales sur les sociétés : I- Le contrat de société :

A- Les règles générales : Le contrat de société obéit aux règles générales de validité du contrat : a- L’acceptation b- La capacité c- Un objet et une cause licite.

B- Les éléments spécifiques au contrat de société : 1- La mise en commun des apports :

a- Définition de l’apport : - L’apport en numéraire - L’apport en nature - L’apport en industrie

b- La réunion des apports : Constitution du capital social : - L’expression du pouvoir - Le gage des créanciers sociaux.

2- Participation des associés aux bénéfices et aux pertes 3- L’affectio societatis : élément spécifique et constitutif des sociétés.

C- Les formalités de constitution * Publicité du contrat de société

a- Le dépôt : dépôt de l’acte constitutif au greffe du tribunal b- L’immatriculation au registre de commerce. c- L’insertion d’un extrait de l’acte au journal officiel.

II- La société en tant que personne morale A- Naissance de la personne morale B- Individualisation de la personne morale

a- L’appellation de la personne morale b- Le domicile de la personne morale c- La nationalité de la personne morale d- La capacité de la personne morale

- Capacité de jouissance - Capacité d’exercice

C- La responsabilité de la personne morale : a- Responsabilité civile b- Responsabilité pénale

2ème Chapitre : Les règles propres à chaque type de sociétés : I- Les sociétés à responsabilité illimitée : Les sociétés de personnes

A- Distinction entre les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandites simples. a- La constitution b- Le fonctionnement

1- la gestion des sociétés de personnes 1-a- Nomination et révocation du gérant 1-b- Les pouvoirs du gérant 1-c- La responsabilité du gérant

2- Les droits des associés : 2-a- Le droit à des prestations pécuniaires 2-b- Le droit à l’information

3- Les devoirs des associés L’obligation au passif : contribution aux pertes

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II- La société à Responsabilité limitée : A- Définition et caractéristiques :

a- Une société de personne b- Une responsabilité limitée aux apports :

B- La constitution C- Le fonctionnement

a- La gérance b- Les associés

III- La société unipersonnelle à responsabilité limitée : A- Caractéristiques B- fonctionnement

IV- La Société Anonyme : A- Définition : B- constitution de la Société Anonyme

1-Les règles de constitution communes aux sociétés anonymes 2- les règles de constitution spécifiques aux sociétés anonymes

a- La société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne. b- La société anonyme faisant appel public à l’épargne.

C- Fonctionnement de la société anonyme 3 organes assurent le fonctionnement :

1- l’organe de gestion : a- L’administration de la société anonyme b- La direction de la société anonyme

2- L’organe de contrôle (les commissaires aux comptes) 3- L’organe de délibérations

a- L’assemblée générale ordinaire b- L’assemblée générale extra ordinaire

3ème Chapitre : La dissolution et la liquidation des sociétés : I- La dissolution : A- Les causes de dissolution :

1- La dissolution de plein droit a- en cas de perte de la moitié du capital social b- à l’expiration de sa durée c- à l’expiration en cas de perte de la chose objets d’un apport en nature.

2- La dissolution provoquée a- dissolution volontaire anticipée b- dissolution judiciaire pour juste motif

B- Les effets de la dissolution : II- La liquidation : 2ème Partie : L’entreprise et ses salariés : Introduction I- Le contrat de travail :

A- La conclusion du contrat de travail a- Les parties au contrat b- Les conditions relatives à la forme

B- L’exécution du contrat de travail a- les obligations du salarié b- Les obligations de l’employeur

C- La cessation du contrat de travail : a- les causes de cessation :

1- L’impossibilité d’exécution : résolution de plein droit 2- la cessation volontaire du contrat de travail

* 1er cas : Cessation du contrat de travail par volonté commune des parties * 2ème cas : Cessation du contrat de travail par volonté unilatérale de l’une des parties.

- par la volonté du salarié : la démission du salarié - Par la volonté de l’employeur : le licenciement Le licenciement pour motif économique Le licenciement pour motif personnel.

II- L’organisation du travail

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Module: Micro-économie I Volume horaire: 28 heures Cours et 14 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: R. Lahmandi Résumé Le cours de microéconomie I introduit les étudiants à la microéconomie. Essentiellement, les théories du consommateur et du producteur sont étudiées. Successivement le comportement du consommateur et de l’entreprise sont modélisés et étudiés selon les modèles standard de la microéconomie. Le cours montre comment la demande d’un consommateur et l’offre d’une entreprise sont calculées et analyse les caractéristiques de ces fonctions. A chaque étape, des exercices d’application directe et de réflexion sont proposés pour consolider les notions introduites. L’équilibre des marchés en concurrence parfaite est effleuré sous forme d’exercice afin de préparer les étudiants au cours de microéconomie II. Plan du cours Chapitre 1- Introduction Partie I- Théorie du consommateur Chapitre 2- Les préférences Chapitre 3- Equilibre du consommateur Chapitre 4- Les fonctions de demande Partie II- Théorie du producteur Chapitre 5- Contraintes techniques Chapitre 6- La minimisation du coût. Chapitre 7- Offre de l’entreprise en concurrence parfaite Bibliographie

[1] Gould, J.P. et C.E. Ferguson (1966), Théorie microéconomique, Economica, Paris. [2] Henderson, J.M. et R.E. Quandt (1967), Microéconomie, formulation matématique élémentaire, Dunod, Paris. [3] Milleron, J-G (1991), Introduction à la microéconomie, Economica, Paris. [4] Picard, P. (1998), Eléments de microéconomie, Théorie et applications, Montchrestien, Paris. [5] Varian, H.R. (1992), Introduction µa la microéconomie, DeBoeck Université, Brux- elles.

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Module: Macroéconomie I Volume horaire: 28 heures Cours et 14 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: L. Masmoudi Objectif du cours L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la macroéconomie. Essentiellement, les fonctions de comportement sont étudiées. Successivement la fonction de consommation, la fonction d’investissement et la fonction de demande de monnaie sont modélisées et étudiées selon les modèles standard de la macroéconomie. Le cours expose par la suite l’équilibre macroéconomique classique et l’équilibre macroéconomique keynésien. A chaque étape, des exercices d’application directe et de réflexion sont proposés pour consolider les notions introduites. L’étude des équilibres macroéconomiques classique et keynésien constituent une préparation des étudiants au cours de macroéconomie II et politiques économiques.

Plan du cours Chapitre 1 : Le Circuit économique Chapitre 2 : La fonction de consommation Chapitre 3 : La fonction d’investissement Chapitre 4 : La fonction de demande de monnaie Chapitre 5 : L’équilibre macroéconomique classique Chapitre 6 : L’équilibre macroéconomique keynésien Bibliographies

[6] Béraud A. (1990), « Introduction à l’analyse macroéconomique », Economica Paris. [7] Bernier B et Simon Y. (1993), « Initiation à la macroéconomie », 5ème Edition Dunod Paris. [8] Blanchard O.J. et Cohen D. (2001), « Macroéconomie », Pearson Education, France. [9] Alain Luzi et Richard Topol « Initiation à la macroéconomie : l’équilibre de courte période.»

Cours et applications. Edition Hachette Supérieur - ISBN 2011448081. [10] Daniel Labaronne « Macroéconomie» 1. Les fonctions économiques et 2. Les équilibres

macroéconomiques. Edition Seuil - ISBN 2020340283. [11] Raymond Barre « L’économie Politique.», Edition Thémis – Presses Universitaires de France -

ISBN 2130384234. [12] Mankiw G., Macroéconomie, De Boeck Université, Bruxelles 1999 [13] Brana S. et Bergouignan C., Macroéconomie, 3ème Edition Dunod, Paris 2003

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IV. Communication et langues Module: Anglais Volume horaire: 28 heures TD Semestre:1er et 2ème Enseignant responsable: I.Abderrazak Reading :

1) Students should be able to read a text in English and have a correct pronounciation 2) Students should be able to read for the gist and have a general understanding of the text 3) Students should be able to understand the structures upon which the text is built 4) Students should be able to read for specific details and answer different types of

questions Speaking:

1) Students are asked to elaborate projects dealing with different topics in groups 2) Students are asked to discuss projects in calss and guide seminars

Module: Français Volume horaire: 28 heures TD Semestre:1er et 2ème Enseignant responsable: R..Tanfous Objectif du cours -Initier l’étudiant aux techniques modernes de la recherche. -A partir d’un sujet bien déterminé, l’étudiant sera amené à recueillir des informations sur internet, à les trier selon leur pertinence par rapport au sujet, à réécrire celles qu’ils considèrent être les plus intéressantes (afin d’éviter le phénomène du copié collé) et à les présenter lors d’un exposé oral en classe.

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Deuxième année

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I. Mathématique et Statistique Module: Processus stochastiques Volume horaire: 28 heures Cours Semestre:1er Enseignant responsable: H. Rammeh Partie 1: Chaînes de Markov sur un espace dénombrable. 1- Définitions.et premières propriétés. 2- Noyaux (ou matrices) de transition. 3- Propriétés de récurrence et classifications des états. 4- Irréductibilité et conséquences. 5- Mesures invariantes et propriétés. 6- Théorèmes limites. Partie 2: Théorie des Martingales à temps discret. 1- Définitions et exemples. 2- Décompositions de Doob et quelques applications. 3- Théorème d'arrêt. 4- Inégalités maximales. 5- Martingales de carré intégrable. 6- Théorèmes de convergence. 7- Martingales régulières.

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Module: Séries Temporelles Volume horaire: 28 heures cours, 14 heures TD et 14 heurs TP Semestre:1er Enseignant responsable: J.Jouini Objectif du cours : L'objet de ce cours est d'apprendre aux étudiants à se familiariser avec les notions

de base des séries temporelles (processus aléatoires stationnaires et non stationnaires, processus

ARMA, modèles ARCH, GARCH et VAR), et de confronter la théorie économique et financière aux

données réelles. En utilisant des données couvrant différents champs de la macroéconomie et de la

finance, des applications ont été élaborées pour mettre en évidence l'importance pratique des outils et

des méthodes fournis. Le cours discute aussi de façon détaillée de la théorie économique sous-jacente à

chaque application empirique. Les travaux dirigés permettent de bien assimiler les notions de cours, et

les travaux pratiques sont mis en œuvre à l'aide du logiciel Eviews.

Plan du cours

Chapitre 1 : Processus Aléatoires Stationnaires

Introduction

I. Définitions

II. Caractéristiques d'une série temporelle

Conclusion

Chapitre 2 : Processus Aléatoires ARMA Linéaires et Stationnaires

Introduction

I. Opérateur retard

II. Théorème de décomposition de Wold (1954)

III. Processus ARMA et conditions d’existence

Conclusion

Chapitre 3 : Processus Aléatoires Non Stationnaires

Introdutcion

I. Processus non stationnaires

II. Tests de racines unitaires

III. Processus ARIMA

Conclusion

Chapitre 4 : Identification et Estimation des Processus ARMA

Introduction

I. Identification d'un processus AR(p)

II. Identification d'un processus MA(q)

III. Identification d'un processus ARMA(p,q)

IV. Estimation des processus ARMA

Conclusion

Chapitre 5 : Etude des Modèles ARCH

Introduction

I. Processus ARCH

II. Processus GARCH

III. Autres processus

Conclusion

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Chapitre 6 : Processus Autorégressifs Vectoriels

Introduction

I. Spécification du modèle VAR

II. Dynamique d'un processus VAR

III. Etude de la causalité

Conclusion

Références

Bourbonnais, R. (2004), Econométrie, Dunod.

Bourbonnais, R., et Terraza, M. (2004), Analyse des Séries Temporelles en Economie, Presses

Universitaires de France.

Brockwell, P. J., et Davis, R. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag.

Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.

Khedhiri, S. (2001), Econométrie des Séries Temporelles, Centre Universitaire de Publication.

Lardic, S., et Mignon, V. (2002), Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et

Financières, Economica.

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Module: Modèle Linéaire Volume horaire: 28 heures cours et 6 heures TP Semestre:1er Enseignant responsable: H. Mallek Objectif du cours Ce cours a pour but d'exposer le modèle statistique inférentiel le plus classique décrivant la liaison entre une variable expliquée Y et des variables explicatives X1; :::;Xk communément appelé modèle linéaire. A la fin de cours, les étudiants auront acquis le bagage nécessaire pour démarrer les cours d'économétrie et de séries temporelles. Connaissances préalables Seront supposés connus : les espaces vectoriels (notions de base, de dimension, d'orthogonalité, d'indépendance linéaire,...), le calcul matriciel (inversion, rang, trace,...), les formes quadratiques, les projecteurs... Plan du cours Chapitre 1 : Le modèle linéaire multiple - Composantes du modèle - Spéci.cation du modèle - Méthode des moindres carrés ordinaires (Dérivation algébrique - validation géométrique) - Régression partielle, régression partitionnée (théorème de Frisch-Waugh) - Propriétés statistiques des estimateurs des mco (Théorème de Gauss-Markov ) - Propriétés algébriques des estimateurs des mco (Analyse de la variance) - Coefficient de détermination - Prédiction conditionnelle - Exemple du modèle linéaire simple - Le modèle linéaire gaussien - Estimateurs des mco et estimateurs du maximum de vraisemblance - Lois des estimateurs des mco - Théorème de Cochran - Le modèle d.analyse de la variance à 1 facteur - Validité des hypothèses du modèle linéaire Chap 2 : Intervalles de con.ance et tests - Intervalles de confiance pour un paramètre, pour une combinaison linéaire de paramètres, pour le prédicteur conditionnel - Test de Student - Test sur la variance des erreurs Chap 3 : Propriétés asymptotiques des estimateurs des mco - Convergence de β - Convergence de б - Normalité asymptotique Chap 4 : Modèle linéaire contraint - Spécification du modèle - Moindres carrés contraints - Propriétés statistiques des estimateurs - Comparaison entre mco et mcc - Test de validité des contraintes - Test de validité du modèle - Test de non rupture du modèle (Chow)

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Module: Théorie des Sondage Volume horaire: 28 heures cours et 6 heures TP Semestre:1er Enseignant responsable: J. Abdejelil Objectif du cours Le but de ce cours est d’exposer les méthodes statistiques permettant de réaliser les différentes phases d’une enquête statistique par sondage. On exposera les fondements mathématiques et méthodologiques de la théorie des sondages en s’appuyant sur la notion du plan de sondage. Les différentes techniques sont examinées en détail : plan simple, à probabilités inégales, stratifiés, par grappes, à plusieurs degrés, un chapitre sera consacrer aux sondages empiriques où la méthode des quotas est exposée. Pour chaque technique de Sondage des algorithmes de tirage d’échantillon sont présentés et discutés. Plan du cours :

Chapitre I : Généralités et principes de bases

II : les fondements de la théorie des Sondages III : Sondage aléatoire simple IV : Sondage stratifié V : Sondage à probabilités inégales VI : Sondage par grappes VII : Sondage à plusieurs degrés VIII : Sondage empiriques

Notes : en moyenne chaque chapitre s’étalera sur 2 séances de 2 h de cours. BIBLIOGRAPHIE : Yves TILLE ; (2001) : théorie des Sondages Pascal ARDILLY (2006) : les techniques de Sondages. Pascal ARDILLY - Yves TILLE (2003) exercices corrigés de Méthodes de Sondages.

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Module: Calcul de variation et optimisation dynamique Volume horaire: 28 heures cours Semestre: 2ème Enseignant responsable: A.Abichou Objectif du cours: L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant au calcul des variations et à l’optimisation dynamique. Le calcul des variations correspond à l’extension naturelle du problème de la recherche des extrema d’une fonction en un point compte tenu ou non d’un certain nombre de conditions annexes. Ces contraintes peuvent être dynamiques ou statiques. Les applications du calcul des variations sont diverses et touchent tous les domaines.

Chapitre 1 : Rappels sur le calcul différentiel Chapitre 2 : Introduction et motivation Chapitre 3 : Cadre mathématique du calcul des variations Chapitre 4 : Les équations d’Euler-Lagrange Chapitre 5 : Problèmes isopérimétriques Chapitre 6 : Applications

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Module: Méthodes de simulation Volume horaire: 28 heures cours Semestre: 2ème Enseignant responsable: W.Milaidi

Objectifs Ce cours a pour but, de familiariser les étudiants ayant une formation en mathématiques appliquées avec les diverses simulations qu’on rencontre dans le domaine des statistiques. Présentation Les méthodes de simulation reste assez imprécise dans la littérature, et varie selon les spécialités (mathématiques, recherche opérationnel, automatique, physique, informatique,…). Dans certaines de ces spécialités, elle tend à englober tout ce qui a trait à l’utilisation du hasard dans les programmes informatiques, c'est-à-dire la fonction Random. Ceci représente un champ beaucoup trop vaste pour le cadre de ce cours. Nous aborderons dans ce cours, des algorithmes en utilisant la fonction Random pour résoudre toute sorte de problème numérique (calcul d’intégrale, résolution de système, résolution d’équation différentielle, optimisation,…). Le plan du cours sera comme suit : Introduction

Méthodes à tirages indépendants

I. Théorème centrale limite II. Méthodes d’inversion

III. Méthodes de rejet

Méthodes markoviennes à temps fini

I. Simulation des chaines de Markov II. Résolution des systèmes linéaires

III. Problèmes différentielles

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Module: Techniques de Prévision Volume horaire:14 heures cours, 14 heures TD et 6 heurs TP Semestre:2ème Enseignant responsable: J.Jouini Objectif du cours : Ce cours vient compléter le cours de Séries Temporelles. Son objet est de

familiariser les étudiants avec les techniques de prévision (méthodes de lissage exponentiel,

méthodologie de Box et Jenkins, prévision des processus ARCH, GARCH et VAR). En utilisant des

données économiques et financières, des applications des méthodes d'investigation ont été proposées.

Les travaux dirigés permettent de bien assimiler les notions de cours, et les travaux pratiques sont

implémentés à l'aide du logiciel Eviews.

Plan du cours

Chapitre 1 : Prévisions des Séries Temporelles par les Techniques de Lissage Exponentiel

Introduction

I. Définition de la prévision

II. Décomposition d'une série temporelle

III. Prévision d'une série non saisonnière par le lissage exponentiel

IV. Prévision d'une série saisonnière par la technique de Holt-Winters

Conclusion

Chapitre 2 : Validation et Prévision des Processus ARMA, ARCH et VAR

Introduction

I. Validation des processus ARMA

II. Prévision des processus ARMA

III. Prévision des processus ARCH et GARCH

IV. Prévision à l'aide d'un processus VAR

Conclusion

Chapitre 3 : Notion de Cointégration et Modèle à Correction d'Erreur

Introduction

I. Notion de cointégration

II. Cointégration entre deux variables

III. Cointégration entre plusieurs variables

Conclusion

Références

Bourbonnais, R. (2004), Econométrie, Dunod.

Bourbonnais, R., et Terraza, M. (2004), Analyse des Séries Temporelles en Economie, Presses

Universitaires de France.

Brockwell, P. J., et Davis, R. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag.

Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.

Khedhiri, S. (2001), Econométrie des Séries Temporelles, Centre Universitaire de Publication.

Lardic, S., et Mignon, V. (2002), Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et

Financières, Economica.

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Module: Econométrie Volume horaire : 28 heures cours et 6 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: M. Kouki Plan du cours : Chapitre 1 : Développement Autour du modèle linéaire

- Rappel - Théorème de Frish-Waugh - Autocorréaltaion - Hétéroskédasticité - Moindres carrés généralisés -

Chapitre 2 : Test de contraintes non linéaire - Test de Wald - Test du rapport de vraisemblance (LR) - Test du multiplicateur de Lagrange (LM)

Chapitre 3 : Modèles dynamiques et à retards échelonnés - Présentation - Multiplicateur d’impact, de long terme et retard moyen - Modèle d’ajustement partiel - Modèle d’anticipation adaptative

Chapitre 4 : Système d’équations simultanées - Forme structurelle - Forme réduite - Identification - Méthodes d’estimation

Références : 1) Econometrics, Badi BALTAGI, Wiley Inter Science, 2002. 2) Econométrie des variables qualitatives, Alban THOMAS, Edition Dunod, 2000

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Module: Plans d'expériences Volume horaire : 28 heures cours et 6 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: A.Abdelwahab Description générale du cours Les plans d'expériences constituent des stratégies efficaces pour concevoir l'expérimentation de manière à minimiser le nombre d’essais à réaliser et, simultanément, à maximiser le nombre facteurs ou paramètres étudiés. Ils permettent aussi la simplification des analyses statistiques et l’interprétation claire et nette des résultats. Objectifs du cours : Pour toute étude expérimentale, il est primordial de bien choisir les points expérimentaux. Ce cours propose une approche méthodologique: la planification d'expériences, qui permet d'obtenir un maximum d'information en un minimum d'expériences. A la fin du cours du plan d'expériences, l'étudiant est capable de :

Comprendre l’intérêt des plans d’expériences pour une meilleure analyse de données être en mesure d'évaluer la pertinence du choix d'un plan d'expérience en fonction de différentes

situations de recherche Formuler de manière précise les objectifs d'une expérience et conduire l'analyse statistique

subséquente des résultats. Comprendre le rôle et l'importance de la randomisation et la constitution des blocs dans un plan

d'expérience Proposer un modèle adapté a un plan d'expérience donné et en faire usage pour une analyse

statistique utiliser le programme R pour l’analyse statistique des expériences.

Plan du cours Chapitre 1 : Introduction principes fondamentaux de la conception des plans d’expériences. (Randomization, blocking, replication , orthogonality) Chapitre 2 : Outils des plans d'expérience : Rappels statistiques nécessaires Chapitre 3 : Analyse des expériences par la méthode de l’analyse de la variance Chapitre 4 : Plan d’expérience de bloc randomisé complet et le carré latin. Chapitre 5 : Plan d’expérience de bloc randomisé incomplet Chapitre 6 : Analyse des plans factoriels 2k et 3k Chapitre 7 : Analyse des plans fractionnaires. Chapitre 8 : Analyse des plans expériences par les surfaces de réponse. Approche pédagogique À travers de nombreux exemples réels issus de différents secteurs, on étudiera les différents étapes d’une expérience : préparer une expérimentation ; construire un plan d'expériences ; réaliser les expériences et recueillir les données ; utiliser les logiciel libre R pour analyser et interpréter les résultats des essais. Références

- Jacques Goupy (2001), Introduction aux plans d’expériences, Dunod, Paris. - Jean-Jacques Droesbeke, Jeanne Fine, Gilbert Saporta, Plans d'expériences, applications à

l'entreprise, Editeurs, Technip - Montgomery D.C. (1997), Design and Analysis of Experiments, fourth edition, Wiley & Sons. - Jacques Goupy (2005), Pratiquer les plans d’expériences, Dunod/L'Usine Nouvelle

Collection Technique et Ingénierie

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Module: Recherche opérationnelle Volume horaire : 28 heures cours et 6 heures TP Semestre: 2ème Enseignant responsable: I. Tej Objectifs: Ce cours a pour objectif de présenter des notions de base de la théorie des graphes et de familiariser l’étudiant avec la Programmation Linéaire. 1. Eléments de la théorie des graphes : (a) Problème du chemin de longueur minimale, (b) Arbre et arborescence de poids minimal, (c) Ordonnancement (graphes PERT et MPM), (d) Recherche du flot maximal dans un réseaux (min-cut), 2. Programmation Linéaire : (a) Formulation, (b) Méthode du simplexe, (c) Dualité analyse de sensibilité, (d) Programmation linéaire en nombres entiers, 3. Problèmes de transport Contrôle des connaissances Deux interrogations de 30 minutes, 1 devoir à la maison et 1 test sur machine (lors de la dernière séance de TP) ou un mini-projet. La moyenne des notes définies la note de Contrôle Continu. Un examen final de 2h00 qui compte pour 65% de la note finale. Lors de la session de rattrapage, la note de CC est conservée et la note de l’examen est remplacée par le sup de la note de l’examen de contrôle et l’examen de la session principale. Bibliographie ROSEAUX, Exercices et problèmes résolus de R.O., Tome 1 et 2, Dunod 2000. ROSEAUX, Programmation linéaire et extensions - Problèmes classiques, Dunod 2000 Jean-Fran¸cois Hêche, ThomasM. Liebling et Dominique deWerra, Recherche opérationnelle pour ingénieurs I et II, Collection Enseignement des mathématiques, Presses Polytechniques etUniversitaires Romandes, 2003. Ressources web http://rose.epfl.ch/page56026.html http://www.lix.polytechnique.fr/ durr/MaxFlow/ http://www.ifors.ms.unimelb.edu.au/tutorial/simplex/index.html

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II. Informatique et systèmes d'information Module:Programmation orientée objets Volume horaire: 14 heures cours et 14 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: N.Araoud Chpitre I : Introduction

Comparaison entre programmation procédurale et programmation orientée objet Introduction a la programmation orientée objet

Chapitre II : Objets et Classes Qu'est ce qu'un objet

Définition Exemples qu'est ce qu'une classe définition exemples déclaration des attributs définition des méthodes création et initialisation des objets constructeurs de classes Utiliser un objet Invocation d'une méthode contrôle d'accès aux membres, encapsulation

Exercices Chapitre 2 : Introduction au langage java

syntaxe de java Chapitre 3 : Tableaux, chaînes de caractères

tableaux a une dimension déclaration, création exemples Initialisation Utilisation

tableaux a deux dimensions déclaration, création exemples initialisation utilisation

Chapitre 4 : chaînes de caractères Exercices Chapitre 5 : passage de paramètres, surcharge, héritage et polymorphisme

passage de paramètres surcharge héritage et polymorphisme accès a la super classe

Chapitre 6 : les règles de visibilité, attributs et méthodes de classe, références les règles de visibilité attributs de classe méthodes de classe les références

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Module:Bases de données Volume horaire: 14 heures cours et 14 heures TD Semestre: 1er Enseignant responsable: Hamdaoui Objectif du cours: - Comprendre les concepts de base des bases de données ; - Maîtriser les outils et les techniques de création, de mise à jours, d’interrogation et de contrôle des

bases de données ; - Etre capable d’appliquer le processus de normalisation à un schéma relationnel et comprendre son

utilité ainsi que la maîtrise des opérateurs algébriques pour l’analyse des requêtes. CHAPITRE 1:INTRODUCTION AU BASES DE DONNEES 1. Historique 2. Etude critique de l’approche traditionnelle 3. Notion de bases de données CHAPITRE 2:LES MODELES DE DONNES 1. Introduction 2. Le modèle hiérarchique 3. Le modèle en réseau 4. Le modèle relationnel 5. Le modèle objet CHAPITRE 3:LE MODELE RELATIONNEL 1. Introduction 2. Concepts du modèle relationnel 3. Schéma de base de données et contraintes d’intégrité CHAPITRE 4:LA NORMALISATION 1. But de la normalisation 2. Les Anomalies de mise à jour 3. Les Dépendances Fonctionnelles (DF) 4. Processus de Normalisation CHAPITRE 5:ALGEBRE RELATIONNEL 1. Introduction 2. Les opérateurs unaires 3. Les opérateurs binaires de même schéma 4. les opérateurs binaires de schéma différents 5. Opérations d'Agrégation 6. Exercice de synthèse CHAPITRE 6:SQL:LANGAGE DE DEFINITION DE DONNEES 1. Historique 2. Structures du langage SQL 3. Introduction au langage de définition de données 4. Approfondissement sur le LDD (Les contraintes d'intégrité) 5.Les Vues CHAPITRE 7 :SQL:LANGAGE DE MANIPULATION DE DONNEES 1. Introduction 2. Manipulation de données au sein d’une table CHAPITRE 8: SQL:LANGAGE D'INTERROGATION DE DONNEES 1. Syntaxe générale 2. Clause SELECT 3. Clause FROM 4. Clause WHERE 5. Jointure 6. Sous interrogation 7. Fonctions de groupes 8. Clause GROUP BY 9. Clause HAVING 10. Fonctions CHAPITRE 9: SQL:LANGAGE DE CONTROLE DE DONNEES 1. Privilèges d'accès à la base 2. Changement de mot de passe

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Module:Atelier Linux Volume horaire: 14 heures TP Semestre:2ème Enseignant responsable: M.Zgoulli

PLAN DU COURS

Chapitre 1 : Préambule 1.1 Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ? 1.2. Qu’est-ce que Linux ? 1.3. Linux, le système d’exploitation 1.4. Linux, plus qu’un OS 1.5. Logiciels libres, opensource, licences 1.6. lles avantages de Linux par rapport à Windows

Chapitre 2 : Premiers contacts avec Linux – Installation 2.1. Pourquoi utiliser Linux comme serveur Internet ? 2.2. Installation d’une distribution de LINUX

Chapitre 3 : Les commandes utiles 3.1. Notion de système de fichiers 3.2 règles à respecter : 3.3 L’aide : 3.4 Opérations sur les répertoires 3.5 Opérations sur les fichiers 3.6 Commandes plus complexe 3.7 Les pagers 3.8 Accès à d’autres disques 3.9 Autres commandes 3.10 L’arborescence du système Linux

Chapitre 4 : L’interpréteur de commandes BASH 4.1 Introduction 4.2 Le mécanisme des alias 4.3 Redirection et filtre 4.4 Regroupement de commandes 4.5 Les substitutions

Chapitre 5 : L’éditeur VI 5.1 Édition de textes sous Linux 5.2 Concepts de base sous vim 5.3 Utilisation basique de vim 5.4 Commandes plus avancées

Chapitre 6 : Administration 5.1 Introduction 5.2 Commandes de gestion générale 5.3 Gestion des utilisateurs 5.4 Gestion des groupes 5.5 Les permissions d’accès 5.6 Gestion des processus 5.7 Installer et désinstaller des programmes

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Module: conception des systèmes d'information. Volume horaire: 28 heures cours, 14 heures TP et 14 heures TD

Semestre: 2ème Enseignant responsable: H. Adouani

Buts et objectifs

Comprendre la notion de système d'information et sa position dans l'entreprise. Découvrir les différents types de systèmes d'information et leurs domaines

d'utilisations. Découvrir les principes et les caractéristiques des méthodes de conception de SI et leur

évaluation. Découvrir les cycles de développement de SI et les différents modèles existants. Etudier la méthode merise.

Plan du cours

Chapitre 1 Introduction aux systèmes d'information.

Chapitre 2 Méthodes de conception des systèmes d'information.

Chapitre 3 Etude d'une méthode de la 2 ème génération (MERISE).

Chapitre 4 Etude de cas.

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III. ECONOMIE ET SCIENCES SOCIALES Module: Microéconomie II Volume horaire: 22 heures Cours et 14 heures TD Semestre: 2ème Enseignant responsable: H.Sallami

CHAPITRE 1 : L’EQUILIBRE PARTIEL EN CONCURRENCE PURE ET PARFAITE

5- L’offre de l’entreprise en concurrence pure et parfaite (CT et LT) 6- L’équilibre de la branche en CPP (CT et LT) 7- Mesures des surplus des consommateurs et des producteurs 8- Distorsions sur le marché : taxation et subvention

CHAPITRE 2 : LE MONOPOLE

5- Origines et causes d’apparition du monopole 6- Recette moyenne et recette marginale 7- L’optimum d’un monopole simple 8- Inefficience du monopole : charge morte du monopole 9- Monopole naturel – monopole public 10- Monopole discriminant 11- Monopole à plusieurs établissements

CHAPITRE 3 : LE DUOPOLE

5- Les stratégies des duopoles 6- Le duopole symétrique de Cournot 7- Le duopole asymétrique de Stackelberg 8- Cas d’un duopole instable : duopole de Bowley 9- Le jeu coopératif : le cartel.

CHAPITRE 4 : INTRODUCTION A L’EQUILIBRE GENERAL

5- Définitions de l’équilibre 6- Equilibre général concurrentiel de court terme.

Eléments bibliographiques : MONTOUSSE M. (1999), Microéconomie, cours méthodes et exercices corrigés, Edition Bréal. TALBI Béchir (1999), Analyse microéconomique, volume 1 et 2. VARIAN Hal R. (1997), Introduction à la microéconomie, Edition De Boeck Université.

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Module: Macroéconomie Volume horaire: 22 heures Cours et 14 heures TD Semestre: 1er Enseignant responsable: L. Masmoudi

Objectif du cours

L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux modèles macroéconomiques de base avec agents représentatifs. Nous présentons, d’abord, le cadre comptable du modèle générique ainsi que sa forme structurelle. Ensuite, nous étudions le modèle d’équilibre général sous différentes hypothèses de comportements, d’ajustement des prix et des salaires. Cet exercice est mené successivement en économie fermée et dans le cadre d’une économie ouverte. Dans chaque chapitre, des exercices de statique comparative de politique économique sont réalisés et interprétés. Ainsi, nous proposons aux étudiants un modèle canonique de l’équilibre macroéconomique, où tous les développements dérivent de l’extension du cadre d’hypothèses initiales. Parmi les principaux thèmes couverts dans ce cours figurent la représentation en termes d’offre et de demande globale, les propriétés des équilibres à prix fixes et à prix flexibles, l’équilibre global en économie ouverte, les implications du régime de change et de la mobilité des capitaux. Plan du cours Chapitre 1 : Le cadre conceptuel en macroéconomie Section 1 : Définitions et concepts Section 2 : Description des interdépendances en agents économiques Section 3 : L’élaboration de la forme structurelle Section 4 : La mesure de l’activité économique nationale Chapitre 2 : Le modèle classique et Keynésien Section 1 : Le modèle classique Section 2 : Le modèle keynésien Chapitre 3 : L’équilibre global en économie fermée Section 1 : Rappels sur le modèle IS-LM Section 2 : La demande agrégée Section 3 : L’offre agrégée Section 4 : Les principaux résultats Chapitre 4 : Le modèle IS – LM en économie ouverte Section 1 : Définitions et hypothèses du modèle Section 2 : Le marché des changes Section 3 : L’équilibre macroéconomique Section 4 : La politique économique en changes flexibles Section 5 : La politique économique en changes fixes Section 6 : Les principaux résultats Chapitre 5 : Le modèle IS – LM complet en économie ouverte Section 1 : La demande agrégée Section 2 : L’offre agrégée Section 3 : La politique économique en changes flexibles Section 4 : La politique économique en changes fixes Bibliographies

[14] Béraud A. (1990), « Introduction à l’analyse macroéconomique », Economica Paris. [15] Blanchard O.J. et Cohen D. (2001), « Macroéconomie », Pearson Education, France. [16] Alain Luzi et Richard Topol « Initiation à la macroéconomie : l’équilibre de courte période.»

Cours et applications. Edition Hachette Supérieur - ISBN 2011448081. [17] Daniel Labaronne « Macroéconomie» 1. Les fonctions économiques et 2. Les équilibres

macroéconomiques. Edition Seuil - ISBN 2020340283. [18] Raymond Barre « L’économie Politique.», Edition Thémis – Presses Universitaires de France -

ISBN 2130384234. [19] Mankiw G., Macroéconomie, De Boeck Université, Bruxelles 1999 [20] Brana S. et Bergouignan C., Macroéconomie, 3ème Edition Dunod, Paris 2003 [21] Muet P.A., Théories et modèles de la macroéconomie, Economica, Paris 1992. [22] Blanchard O.J. et Fisher S., Lectures on macroeconomics, MIT Press 1989

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Module: Ingénierie financière Volume horaire: 28 heures Cours Semestre: 2ème Enseignant responsable:L. Masmoudi / H. Sellami

Objectif du cours

Suite au cours de Finance d’entreprise qui étudie les différents blocs du haut comme du bas du bilan et les comptes de résultats, le cours d’ingénierie financière a pour but d’analyser la décision d’investissement. Le cours commence par l’introduction des concepts de base de mathématique financière pour pouvoir passer par la suite au choix d’investissement et au calcul du coût des capitaux propres et de la dette. L’objectif de ce cours est de familiariser les élèves ingénieurs avec les différents modes de calcul actuariel qui constituent les clefs de travail de l’investisseur. Ceci constitue une préparation, en partie, au cours de création d’entreprise de troisième année. Plan du cours

INTRODUCTION : I- LA FINANCE D’ENTREPRISE II- RAPPEL DE MATHEMATIQUES FINANCIERES Chapitre 1 : CREATION DE VALEUR DE L’ENTREPRISE I- INVESTISSEMENT ET CREATION DE VALEUR II- LES MESURES DE CREATION DE VALEUR Chapitre 2 : CHOIX D’INVESTISSEMENT I- LA NOTION D’INVESTISSEMENT II- LE PROCESSUS DECISIONNEL DU CHOIX D’INVESTISSEMENT III- L’EVALUATION DES FLUX DE LIQUIDITES IV LES CRITERES DE CHOIX DES PROJETS D’INVESTISSEMENT Chapitre 3 : COUT ET STRUCTURE DU CAPITAL I- LE COUT DES CAPITAUX PROPRES II- LE COUT DE LA DETTE III – STRUCTURE DU CAPITAL SELON L’APPROCHE DE Modigliani-Miller Eléments bibliographiques : [1] Myers S., Brealey R. et Allen F., « Principes de gestion financière », Edition Pearson

Education, 8ème Edition – ISBN 2-7440-7197-8. [2] Vernimmen P. (2005), « Finance d’entreprise». Edition Dalloz, France. [3] Barker R., « L’évaluation des entreprises : modèles et mesures de la valeur.» Les Echos Edition

– Pearson Education – ISBN 2-84211-197-4. [4] Raymond Barre « L’économie Politique.», Edition Thémis – Presses Universitaires de France -

ISBN 2130384234. [5] Batsch L., « Finance et Stratégie », Edition Economica, France – ISBN 2-7178-3810-4.

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Module: Microéconomie approfondie III Volume horaire: 28 heures Cours Semestre: 2ème Enseignant responsable: R.Lahmandi Résumé Suite aux cours de microéconomie I et II qui étudient le comportement des consommateurs et des producteurs et l’équilibre des marchés dans le modèle de concurrence parfaite, le cours de microéconomie approfondie a pour but d’analyser la concurrence entre firmes en dehors du modèle de concurrence parfaite. Il existe alors une interaction stratégique entre les firmes qui sont en nombre réduit. Le cours commence par l’introduction des concepts de base de la théorie des jeux, essentiellement l’équilibre de Nash et l’équilibre en sous-jeu parfait. Ces concepts sont appliqués pour aborder des questions d’intérêt pour l’économie industrielle : concurrence en quantités et en prix, entrée, différenciation. Tout au long du cours, les étudiants sont amenés d’une part à résoudre des exercices d’application pour mieux comprendre les concepts de théorie des jeux introduits et se familiariser avec les calculs requis. Ils sont d’autre part appelés à réfléchir sur la modélisation sous forme de jeux de situations économiques simples afin de comprendre comment la théorie des jeux peut être utilisée pour répondre à des questions économiques intéressantes. L’occasion est alors saisie pour interpréter les résultats obtenus et apprendre des résultats économiques classiques dans les thèmes abordés. Plan du cours Chapitre 1- Introduction à la théorie des jeux Chapitre 2- Relations de dominance Chapitre 3- Equilibre de Nash Chapitre 4- Concurrence par les prix et les quantités : modèles de Bertrand et de Cournot Chapitre 5- Jeux dynamiques Chapitre 6- Application : Equilibre de Stackelberg et jeu d’entrée. Chapitre 7- La différenciation Bibliographie Abdou, J. (2002), Théorie des jeux et applications, Notes de cours destinées à la maîtrise d'économétrie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Anderson S.P, A. De Palma, et J.F. Thisse (1992), Discrete choice theory of product differentiation. The MIT Press, Cambridge, Mass. Demange G. et J.P. Ponssard (1994). Théorie des jeux et analyse économique. PUF, Paris, France. Dutta P. K. (1999). Strategies and Games, Theory and Practice. The MIT Press, Cambridge, Massachussets, London, England. Tirole, J. (1993). Théorie de l’organisation Industrielle, Economica, Paris.

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Module:Economie monétaire Volume horaire: 28 heures cours Semestre: 2ème Enseignant responsable: J.Boumedien

INTRODUCTION

CHAPITRE I : HISTOIRE ET GENESE DE LA MONNAIE CHAPITRE II : LA NATURE DE LA MONNAIE CHAPITRE III : LES MECANISMES DE LA CREATION MONETAIRE : L’EXOGENEÏTE OU

L’ENDOGENEITE DE L’OFFRE DE LA MONNAIE I Le rôle de la banque centrale : l’approche du multiplicateur A Le multiplicateur statique B Le multiplicateur dynamique II Le comportement des banques : l’approche du diviseur CHAPITRE IV : LA DEMANDE DE LA MONNAIE CHAPITRE V : LA POLITIQUE MONETAIRE I Les objectifs de la politique monétaire A Les objectifs internes Les objectifs finals Les objectifs intermédiaires B Les objectifs externes II Les instruments de la politique monétaire A Les instruments de contrôle indirect B Les instruments de contrôle direct III Les canaux de transmission de la politique monétaire A Effet coût du capital B Effet de richesse C Effet de disponibilité de crédit

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Module:Comptabilité nationale Volume horaire: 28 heures cours Semestre: 2ème Enseignant responsable: J.Boumedien

Plan du cours :

Chapitre 1 : Introduction de la Comptabilité Nationale I. Définition de la Comptabilité Nationale. II. L’utilité de la Comptabilité Nationale III. La comptabilité Nationale dans la pensée économique

Chapitre II : Les concepts fondamentaux de la Comptabilité Nationale

I. Le champs couvert par la Comptabilité Nationale II. Les agents économiques III. Les opérations IV. Les secteurs , les branches et les produits V. L’agrégation des agents , des opérations et des actifs VI. Les systèmes de valorisations VII. Les écritures comptables

Chapitre III : Le Système de Comptabilité Nationale Tunisien I. Evolution de la Comptabilité Nationale tunisienne II. Le système de Comptabilité Nationale tunisien III. Les agrégats et les ratios

Chapitre IV : L’utilisation de la Comptabilité Nationale . Le T.E.S, Le T.O.F, Le T.E.F : I. La synthèse des opérations sur les biens et services (le T.E.S) II. La Synthèse des opérations financières : le TOF. III. La synthèse des opérations de réparation : le TEE.

Chapitre V : Les comptes de patrimoine I. Les contours comptables du patrimoine II. Les comptes des secteurs institutionnels III. Méthodes d’évaluation des éléments patrimoniaux

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VI Communication et langues Module: Français Volume horaire: 28 heures TD Semestre:1er et 2ème Enseignant responsable: R..Tanfous Objectifs du cours: - Comprendre un texte écrit ou oral et en rendre compte - Rédiger / formuler un texte en français correct - Organiser un discours écrit ou oral -A partir de textes sélectionnés dans des quotidiens français et en rapport direct avec les contextes scolaire et social, les étudiants effectuent une explication de texte. Cette dernière leur permet de se remémorer les règles les plus importantes de la langue française, d’enrichir leur vocabulaire et de renouer avec la rédaction par le biais de petits essais hebdomadaires dont le sujet est inspiré du texte. Module: Anglais Volume horaire: 28 heures TD Semestre:1er et 2ème Enseignant responsable:I.Abderrazak Reading:

1) Students should be able to read correctly and understand a text in English language 2) Students should be able to read for the gist and read for specific details 3) Students should be able to divide a text and reformulate it 4) Students should be able to enrich their knowledge with new and useful words

Speaking:

1) Students should be able to discuss projects and convince with different arguments and real examples of everyday life

2) Students should be able to present topics and discuss them using the power point

Writing:

1) Students should be able to invest the newly acquired vocabulary in writings 2) Students are required to write in different topics dealing with society, information

and statistics 3) Students are asked to use charts and analyse information

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Troisième année

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Module: Statistique Bayesienne Volume horaire: 28 heures cours Semestre:1er Enseignant responsable: M.Hajaiej Objectifs (en termes de compétences) Au terme du cours l'étudiant aura acquis les principes et les techniques de base de la statistique Bayesienne, et sera capable de les utiliser et de mettre en évidence leurs avantages et inconvénients dans des problèmes simples, notamment avec l’utilisation d’un logiciel spécialisé (WINBUGS). Contenu 1. Inférence fréquentiste et inférence Bayesienne 1.1. Exemple introductif 1.2. Notion de l’information a priori 2. La fonction de vraisemblance et spécification a priori. 3. Modèles à un paramètre: 3.1. Choix de la distribution a priori 3.2. Calcul de la distribution a posteriori 3.3. Interprétation de la distribution a posteriori. 4. Modèle de régression Bayesien 5. Travaux Pratiques : Initiation au logiciel WINBUGS Ouvrages de référence : 1- Marin, J.M., Robert, C.P. (2007) Bayesian Core: A practical approach to computational Bayesian Statistics. Springer Texts in Statistics 2- Doresbeke, J.J., Fine, J., Saporta, G. (2002) Méthodes Bayesiennes en Statistique. EditionsTECHNIP

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Module: Estimation fonctionnelle Volume horaire: 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: K. Moalla -Introduction : modèles et méthodes d’estimation non paramétriques -Méthode du noyau : définition, exemples . Cas de la densité : convergence en moyenne quadratique et en moyenne quadratique intégrée, critères d’optimalité, normalité asymptotique. Cas de la régression : estimateur de Nadaraya-Waston, applications. -Méthode de projection : rappel, espace de Hilbert et projection orthogonale. Estimateur de la densité par les fonctions orthogonales : définitions, propriétés de convergences, méthode du noyau généralisé. -Applications: application à l'analyse discriminantes : classification de courbes. application à la prédiction de séries temporelles. application biophysique: élaboration de courbes de référence. Bibliographie : -D.Bosq et J.P Lecoutre : Théorie de l'estimation fonctionnelle. Economica. -Alexandre B.Tsybakov : Introduction à l'estimation non-paramétrique Springer.

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Module: Data Mining Volume horaire: 28 heures cours et 14 TP Semestre:1er Enseignant responsable: D. Malouche

Résumé La Data Mining est un ensemble de méthodes statistiques utilisées pour l’exploration et la modélisation de données issues de la construction de bases de données de taille souvent importante. La récolte de ces données est souvent aussi régie par des phénomènes aléatoires. L’objectif de ce cours est de présenter certaines de ces méthodes. Certaines permettront de présenteront de données des visualisations géométriques de phénomènes multifactorielles et d’autres permettront de construire des modèles de prédiction. Ce cours a un volume horaire de 28 heures de cours et 6 heurs de Travaux pratiques. Les logiciels utilisés sont R et/ou SAS.

Plan du cours 1. Analyse en Composantes Principales 2. Analyse des correspondances multiples 3. Positionnement Multidimensionnelle 4. Analyse discriminante 5. Arbres de décisions 6. Analyse Factorielle 7. Analyse Canonique et Analyse résiduelle. 8. Introduction aux réseaux bayésiens.

Bibliographie 1. Mardia, K., Kent, J. and Bibby, J. (1979) Multivariate Analysis. Academic Press 2. Saporta, G. (1990). Probabilités, Analyse des données et Statistique. Technip. 3. Jolliffe, I. (1986) Principle Component Analysis. Springer-Verlag. 4. Everitt, B. and Dunn, G (1991). Applied Multivariate Data Analysis; Edward Arnold. 5. M. Berry and G. Linoff, Data Mining Techniques, John Wiley, 1997

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Module: Classification approfondie Volume horaire: 14 heures cours Semestre:1er Enseignant responsable: H.Zaiem Chapitre 1 Introduction aux méthodes de classification Chapitre 2 Méthodes de Classification Ascendante Hiérarchique Chapitre 3 Méthode des Nuées Dynamiques Chapitre 4 Méthodes Mixtes et Interprétation des résultats

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Module: Réseaux de Neurones Artificiels Volume horaire: 14 heures cours Semestre:1er Enseignant responsable: J. Jemai Description du cours :

Le but du module Réseaux de Neurones Artificiels est de familiariser les étudiants avec les modèles connexionistes puis d'aborder un certain nombre d'applications de ces techniques.

Le cours se concentrera sur les estimateurs non linéaires comme les réseaux de neurones de type « perceptrons multicouches » et les cartes de Kohonen. Dans cette partie, une classification des différentes approches connexionnistes sera aussi évoquée et une technique d'apprentissage courante (la rétropropagation) sera étudiée en détails. Les applications neuronales pour résoudre divers problèmes sont détaillées tels que la prévision des séries temporelles, estimation, classification, scoring, etc.

Plan du cours : Chapitre I: Introduction aux Réseaux de Neurones Artificiels Chapitre II: Perceptron et ADALine Chapitre III: Les réseaux multicouches et rétro-propagation du gradient Chapitre IV: Les Les réseaux récurrents Chapitre V: Les cartes auto-organisatrices de Kohonen

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Module: Econométrie avancée Volume horaire : 28 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: M. Kouki et 6 heure TP Plan sommaire du cours : Partie I : Econométrie des données de Panel

1. Modèle à effets fixes 2. Modèles à erreurs composées 3. Modèles à effets corrélés 4. Modèle dynamique à erreurs composées

Partie II : Econométrie des variables qualitatives

1. Variables à deux modalités : Modèles dichotomiques ( Logit ou Probit) 2. Variables à plusieurs modalités : Modèles Polytomiques (ordonné ou multinomial) 3. Variable tronquée ou censurée : Modèle Tobit et Tobit Généralisé

Références : 3) Econométrie des données de panel, Patrick SEVESTRE, Edidtion Dunod, 2002 4) Econométrie des variables qualitatives, Alban THOMAS, Edidtion Dunod, 2000

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Module: Microéconométrie Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: S.Ghazouani Objectif du cours : L’objectif de ce cours consiste à présenter les techniques économétriques permettant d’étudier les comportements d’agents économiques, principalement les consommateurs et les producteurs, à partir de bases de données statistiques à l’échelle d’entreprises ou de ménages. Une panoplie de modèles économiques dans ce domaine sera présentée. L’accent sera mis sur méthodes économétriques nécessaires afin d’estimer les spécifications économétriques sous-jacentes. Partie I- Microéconométrie de la demande

1. Fonction de consommation 2. Systèmes complets de fonctions de demande 3. Traitement des dépenses nulles 4. Analyse de la demande par les modèles de choix discret

Partie II- Microéconométrie de la production

1. Fonctions de production et analyse de la productivité 2. Frontières de production 3. Salaire d’efficience et incitations salariales

Références bibliographiques Arellano, M., 2003, Panel data econometrics, Oxford University Press, New York. Deaton, A.S., and Muellbauer, J., 1980. Economics and consumer behavior, Cambridge University press, Cambridge, MA. Griliches, Z., and Intriligator, M.D., 2004, Handbook of econometrics, Elsevier, New York. Pesaran, H., and Scmidt, P., 2000. Handbook of applied econometrics, Vol.II : Microeconomics, Blackwell, Cambridge, MA. Pudney, S., 1989. Modelling individual choice : The econometrics of corners, kinks and holes, Blackwell, Cambridge, MA. Train, K., 1990. Qualitative choice analysis, 2nd edition, MIT Press, Cambridge, MA. Wooldridge, J.M., 2002. Econometric analysis of cross section and panel data, MIT Press, Cambridge, MA.

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Module: Croissance et développement économique Volume horaire : 28 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: J. Boumedien Ce cours a pour ambition de fournir un cadre général introductif, en aucun cas exhaustif pour l'étude des questions de croissance. L'objectif est essentiellement pédagogique et sans aucun doute difficile à assurer en raison du progrès réalisé par la théorie de la croissance économique depuis le milieu des années quatre vingt. Compte tenu de l'étendu du domaine et du temps imparti pour ce cours, des choix ont été faits. Nous avons pour cela, jugé utile d'offrir aux étudiants un cours "classique" qui développe les instruments traditionnels de la théorie de la croissance. Le temps imparti pour ce cours, soit environ 26 heures, tient compte de la présentation par les étudiants d’un exposé portant sur un thème d’actualité et qui mobilise les connaissances économiques , statistiques et économétriques acquises au cours des trois années d’enseignement au sein de l’école.

CHAPITRE I: INTRODUCTION GENERALE Un retour à l’Histoire La mesure de la croissance et la vitesse de convergence des économies Les facteurs de la croissance CHAPITRE II: LES INSTRUMENTS DE L'ETUDE DE LA CROISSANCE Le comportement à long terme de la croissance Les relations entre les variables économiques Les propriétés générales des fonctions de production La fonction Cobb- Douglas et la fonction CES CHAPITRE III: LA PROBLEMATIQUE DE LA CROISSANCE EQUILIBREE La problématique de l’équilibre et sa portée analytique chez les keynésiens Le modèle de Solow et la question de la stabilité de l’équilibre La croissance optimale et ses implications analytiques CHAPITRE IV: LE PROGRES TECHNIQUE Le progrès technique comme facteur de la croissance Le progrès technique comme conséquence de la croissance Le progrès technique et la croissance économique Le problème de la neutralité du progrès technique L’introduction du progrès technique dans le modèle de Solow La stabilité de l’équilibre dynamique CHAPITRE V: INTRODUCTION A LA CROISSANCE ENDOGENE La problématique de la croissance endogène La remise en cause des sources de la croissance

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Module: Economie internationale Volume horaire : 14 heures cours et 14 heures TP Semestre: 1er Enseignant responsable: R.Lahmandi Résumé Le cours d’économie internationale initie les étudiants à la question des échanges internationaux. Il s’agit de répondre à travers des modélisations appropriées aux questions du genre : Quels biens sont ils échangés entre pays, en quelles quantités et à quels prix ? Sous quelles conditions un échange entre pays est-il bénéfique ? Quels sont les effets d’une politique économique sur les échanges ?... L’essentiel des théories de base de l’économie internationale sont abordées : Modèle ricardien, modèle de Heckscher-Ohlin, ensuite les modèles qui font intervenir les économies d’échelle et la concurrence imparfaite. Ayant acquis à ce stade une base en économie, les étudiants seront amenés pendant les séances à dériver eux-mêmes les résultats essentiels de chaque modèle et à réfléchir sur les interprétations et les limites. Plan du cours Chapitre 1- Introduction Chapitre 2- Les avantages comparatifs : le modèle ricardien Chapitre 3- Facteurs spécifiques. Chapitre 4- Le modèle de Heckscher-Ohlin Chapitre 5- Le modèle de commerce standard Chapitre 6- Les économies d’échelle, concurrence imparfaite et commerce international. Chapitre 7- Les mouvements internationaux des facteurs. Bibliographie [1] Kamphuis E., C. Jepma et H. Jagger (2006), Introduction to International Economics, Financial Times/ Prentice Hall. [2] Krugman P.R. et M. Obstfeld (2000), International Economics, Addison-Wesley publishing company. [3] Melvin M. et S. Husted (2006), International Economics, Addison-Wesley publishing company.

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Module: Création d’entreprise Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: L.Masmoudi

Objectif du cours L’objectif de ce cours est de démystifier auprès des futurs ingénieurs le processus de création d’entreprise et leur procurer une aptitude visant à les rendre à même de créer leur propre entreprise. Ce cours constitue une interface entre la théorie et la pratique, autrement dit comment utiliser au mieux plusieurs notions théoriques dans la vie pratique ou encore la vie de l’entreprise. Dans chaque chapitre, nous faisons référence à d’autres cours comme la finance d’entreprise, les statistiques descriptives ou l’ingénierie financière… (Ce cours a été travaillé avec l’aide de plusieurs professionnelles dans l’entreprise et dans la Banque).

Plan du cours

CHAPITRE 1 : DE L’ENVIRONNEMENT PRIMITIF A L’ENVIRONNEMENT ORGANISE

CHAPITRE 2 : LE PROCESSUS DE CREATION DE LA PERSONNE MORALE CHAPITRE 3 : L’IMPORTANCE DE LA FONCTION RESSOURCE HUMAINE CHAPITRE 4 : LE CALCUL DES COUTS EN ENTREPRISE INDUSTRIELLE CHAPITRE 5 : LE RELATION ENTRE L’ENTREPRISE ET LA BANQUE CHAPITRE 6 : LE BUSINESS PLAN CHAPITRE 7 : L’ENTREPRISE ET LE MARKETING Eléments bibliographiques : [6] Vernimmen P. (2005), « Finance d’entreprise». Edition Dalloz, France. [7] Cha G. et Piget P, « Comptabilité Analytique » Edition Economica. [8] Raymond Barre « L’économie Politique.», Edition Thémis – Presses Universitaires de France -

ISBN 2130384234. [9] Kotler, Dubois et Manceau (2004) 11ème édition, « Marketing et Management », édition Person

éducation.

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Module: Gestion de projets Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: Trigui

Plan du cours

1. Introduction à la gestion de projet

2. Management du projet

3. Exposés sur la gestion de la qualité d’un projet

Sujet 1: a- Triangle QCD b- PDCA (Plan, Do, Check, Act) c- Diagramme Ichikawa ("cause-Effet") d- QQOQCP + Combien (Quoi, Quand, Où, Qui, Comment et Pourquoi) Sujet 2: a- Diagramme Pareto b- QFD (Quality Function Deployment) c- QC Story (Quality Control) d- Six Sigma

4. Exposés sur l’analyse de risque dans un projet

Sujet 3: a- HACCP: Hazard analysis Critical Control Point b- HAZOP: HAZard and Operability method c- AMDEC: Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leurs Criticité d- APR: Analyse Préliminaire de Risques Sujet 4: a- Arbre de Défaillance (AdD ou FTA: Fault Tree Method)

b- Concept FMDS: Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité et Sécurité (sûreté de fonctionnement)

c- AEEL: Analyse des Effets des Erreurs de Logiciel d- Méthode du nœud de Papillon Sujet 5: a- Diagramme de fiabilité b- Réseaux de Pétri c- Diagramme d'Etats d- Méthode de simulation Monte Carlo

5. Exposé sur les méthodes et les techniques de suivi et de contrôle d’un projet

Sujet 6: a- Courbes d'avancement b- Diagramme de Gantt c- Graphes de suivi des ressources d- Courbes de suivi (courbe en S) e- Indicateurs de suivi

6. Présentation les méthodes et les techniques de planification

7. Séance réservée à la correction des exercices

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Module: Ethique statistique Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: H. Zaiem Plan du Cours

Chapitre 1 Notion d’Ethique : Le Statisticien et l’Ethique Chapitre 2 Le comportement du statisticien lors des différentes étapes du travail statistique : étude à partir d’une Charte d’Ethique Chapitre 3 Le système Statistique Tunisien et la Commission d’Ethique

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Module: Réseaux informatique Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: M.Zgoulli

Plan du cours:

MODULE 1 : GENERALITES SUR LES RESEAUX

- Définition d’un réseau - Composition de base : aspects matériel et logiciel - Architecture du réseau - Les types de réseaux informatiques - La Topologie des réseaux informatique

MODULE 2 : ARCHITECTURE OSI - Généralité sur l'architecture OSI ( Open Source Interconnection) - Fonctionnement du modèle OSI - Présentation des Couches MODULE 3 : MODES D’ACCES DANS UN RESEAU - Généralités sur les Méthodes d’Accès - La Méthode Ethernet

- La Méthode Token Ring (Principe de l'anneau à jeton)

MODULE 4 : MATERIEL ET EQUIPEMENTS

- Les Composantes du Réseau Local

- Les Médias de Liaison

- Les Matériels d'Interconnexion

MODULE 5 : ARCHITECTURE TCP IP

C’est un ensemble de protocoles de communication de données :

- Généralité sur l'Architecture TCP/IP

- Les Protocoles de l'Architecture TCP/IP - L'Adressage IP

MODULE 6 : LE RESEAU INTERNET ET SES SERVICES

- Historique et Généralité sur le Réseau Internet - Utilisation du Réseau Internet - Les Services Internet - Les Techniques d'accès au réseau Internet

MODULE 7 : LA SECURITE DES RESEAUX

- les menaces contre les réseaux

- Les solutions de sécurité

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Module: Conception Orientée Objet Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: H.Adouani

Buts et objectifs

Le but de ce cours n'est pas de faire l'apologie d'UML, ni de restreindre UML à sa notation graphique, car le véritable intérêt d'UML est ailleurs.

En effet, maîtriser la notation graphique d'UML n'est pas une fin en soi. Ce qui est primordial, c'est d'utiliser les concepts objet à bon escient et d'appliquer la démarche d'analyse correspondante.

Ce cours a donc pour objectif, d'une part, de montrer en quoi l'approche objet et UML constituent un "plus" et d'autre part, d'exposer comment utiliser UML dans la pratique, c'est-à-dire comment intégrer UML dans un processus de développement et comment modéliser avec UML.

Plan du cours

Chapitre 1 Introduction à la modélisation objet.

Chapitre 2 Diagramme de cas d'utilisation.

Chapitre 3 Diagramme de classes.

Chapitre 4 Object constraint langage (OCL).

Chapitre 5 diagrammes d’interaction (collaboration & séquence).

Chapitre 6 Diagramme d'états transitions et d'activités.

Chapitre 7 Etude de cas UML.

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Module: Scoring Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: L.Belkacem Objectif : La maîtrise du risque de défaillance des emprunteurs est un enjeu majeur pour un établissement de crédit. L'objectif du prêteur est donc d’identifier, parmi les demandeurs de crédit, les individus les plus risqués (qui ont une forte probabilité de ne pas rembourser leur crédit). Ainsi, la plupart des établissements de crédit utilisent des scores pour estimer le risque du demandeur, que ce soit un particulier pour un crédit auto, un crédit immobilier, ou une entreprise. Les variables utilisées par le score sont les informations caractéristiques du client (âge, revenu, CSP, situation maritale, etc.) et celles du bien financé (prix de la voiture, apport personnel, nombre de pièces du logement, etc.). Disposant ainsi d’un outil de prévision, le prêteur peut alors piloter son risque par la politique d’octroi basée sur le score : refuser les individus dont la probabilité de défaillance est supérieure à une barre donnée. L’objectif de ce cours est de présenter la modélisation du risque de défaillance, les méthodes d’estimation, la performance de ces scores et leurs utilisations pratiques par les établissements de crédit. Contenu 1.Motivation et description de la problématique 2. Principes d'un score 3. Modèles courants 4. Avantages / Limites 5. Démarche pratique

Collecte et Suivi des données Traitement des données Analyse des performances Mode de restitution et règle de décision

6. Exemples Biblio - BARDOS M. (2001) : Analyse discriminante : application au risque et au scoring financier, Dunod. - CELEUX G. & NAKACHE J. P. (1994) : Analyse discriminante sur variables qualitatives, Polytechnica. - GOURIEROUX C. (1989) : Econométrie des variables qualitatives, Economica - GOURIEROUX C. & JASIAK J. (2007): The econometrics of individual risk: credit, insurance and marketing, Princeton University Press. [78 GOU 00 C] - E.I. ALTMAN, R.G. HALDEMAN et P. NARAYANAN : ZETA Analysis : a new model to identify Bankruptcy risk of corporations, JOURNAL OF BANKING AND FINANCE, vol.1, 1977, pp.29-54 - J. CONAN et M. HOLDER : Variables explicatives de performances et contrôle de gestion dans les PMI, Thèse d’Etat de Sciences de gestion, Université Paris IX,1979 - M. BARDOS : Les Défaillances d’entreprises dans l’industrie : Ratios significatifs, Processus de défaillances, détection précoce, Banque de France, Observatoire des Entreprises, n°B95/03, Janvier 1995, pp1-87 - M.DIETSCH Le score AFDCC2 : Principes de construction et guide d’utilisation, Centre d’Etudes des Politiques financières, université de Strasbourg, Février 1999 - J. d’Hoeraene : « Analyse des données et credit scoring », Revue du Financier n° 86 - 1991. - M. Holder, T. Loeb, G. Portier « Le score de l’entreprise », Nouvelles éditions fiduciaires - 1984

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Module: Français Volume horaire : 28 heuresTD Semestre: 1er Enseignant responsable: R.tanfous Objectif : -L’étudiant doit être capable d’argumenter oralement en vue de défendre une thèse concernant un sujet débattu en classe. -Les compétences mobilisées sont d’ordre : linguistique (l’énoncé doit être clair et grammaticalement correct) phonétique (une bonne prononciation permet une bonne compréhension pour l’ensemble des étudiants) logique (les arguments avancés doivent traduire un esprit d’analyse et une certaine richesse culturelle)

Module: Anglais Volume horaire : 28 heuresTD Semestre: 1er Enseignant responsable: I.Abderrazak Reading:

1) A good and correct pronounciation of English language 2) A good understanding of a text and ability to read for the gist and read for specific

delails 3) Students should be able to acquire new vocabulary

Speaking:

1) A good and respectful presentation of different topics and ability to answer different questions in a correct English using the power point

2) Ability to guide a debate in class Writing: 1) Ability to write a good paragraph as far as vocabulary, grammar and structure are

concerned 2) Ability to analyse charts and information dealing with different social or political

fields

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Module: Actuariat Volume horaire : 14 heures cours Semestre: 1er Enseignant responsable: Naceur

TABLE DES MATIERES:

1. Introduction à L’Actuariat

Introduire les notions fondamentales en Actuariat.

Introduire les domaines d’application de l’Actuaire : Assurance, Réassurance, Banques,

Bancassurance, Institutions financières….

Introduire les notions d’ Assurance Vie et IARD

2. Opérations financières

Actualisation, Capitalisation

Remboursement de prêts : Tableaux d’Amortissement, Solde Restant Dû

3. Opérations viagères en assurance Vie

Tables de mortalités, Taux de rendement technique, chargements

Tarification en assurance Vie

Réserve mathématique et Valeur de rachat théorique

4. Tarification et Provisions techniques en assurance I .A .R .D (Non Vie)

Théorie bayésienne et tarification à postériorité

Méthodes de calcul déterministes des Provisions pour Sinistres à payer

Méthodes de calcul Stochastiques des Provisions pour Sinistres à payer

5. Spécificités comptables en (Ré) Assurance

Notion de Marge de solvabilité et Allocation d’actifs

Bilan et Compte de Perte et Profit

Gestion Actif / Passif

6. Eléments pratiques en Réassurance

Définitions

Réassurance proportionnelle

Réassurance Non Proportionnelle

Méthodes de tarification des traités en excèdent de sinistres

7. Applications informatiques

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Module: Évaluation et Gestion du Risque Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: L.Belkacem Objectif: -Apporter des réponses aux questions liées à l’évaluation, à l’analyse et à la gestion des risques financiers au sein de l’activité bancaire. -Expliquer les méthodologies existantes utilisables à la définition d’un cadre exhaustif pour l’évaluation des risques, les processus d’évaluation et des accords de Bâle II afin de relever le défi global des risques. Contenu:

1. Motivation et description de la problématique 2. Quelques outils statistiques 3. La notion de risque 4. Les mesures Standards des risques 5. La Value-at-Risk

Au-delà de la VaR: Risques Extrêmes Biblio JORION P. “ Value at risk: the new Benchmark for controlling Market risks”, McGraw-Hill,

2001. EMBRECHTS, KLÜPPELBERG and MIKOSH (1997) “Modeling Extremal Events for

insurance and Finance”, Springer-verlag. COLES (2001) “An introduction to statistical modeling of extreme value”, Springer-verlag. Roncalli, T. « La Gestion des Risques Financiers », Economica BIERLANT, TEUGELS and VYNCKIER (1996) “Practical analysis of extreme values”,

Leuven. University Press. Belkacem L. et Aubry H. “ Au-delà de la VaR, vers une nouvelle mesure du risque en gestion

de portefeuille”, Analyse Financière, Juin 1998. Danielson J. et de Vries C. G. " Value-at-Risk and Extreme Returns" , Annales d’économie et

de statistique N°60, 2000. JP Morgan :« RiskMetrics », (1996). Technical Document, Fourth Edition,.

JP Morgan : « CreditMetrics », (1997). Technical Document.

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Module: Microéconomie de l'assurance Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: O.Ghali

Introduction: Qu'est ce que la théorie microéconomique de l'Assurance ?

Chapitre 1 Théorie de la décision en environnement incertain A. Les critères de décision en situation de risque

-A.1 Les limites du critère de la "valeur actuelle probable" -A.2 Le paradoxe de St Petersbourg -A.3 Le principe de Bernouilli et l'axiome de Von Neumann et Morgenstern

a. L’axiomatique des choix individuels b. Equivalent certain et prime de risque

c. L'aversion pour le risque: définition et mesure c.1 L’aversion absolue au risque c.2 L’aversion relative au risque d. La notion de prudence d.1 La prime de précaution équivalente d.2 La prime de précaution compensatoire - A.4 Le critère de l’espérance-variance - A.5 Le critère de la dominance stochastique du premier ordre B. Optimalité parétienne et partage efficace des risques - B.1 Les courbes d’indifférence et le taux marginal de substitution des richesses contingentes - B.2 La mutualisation efficace des risques Chapitre 2 Les applications dans les domaines de l’assurance

A. Le contrat d’assurance optimal en information parfaite -A.1 Le contrat avec franchise : le cas d’un seul risque a. Le choix du contrat optimal

b. Les effets d’un changement des paramètres b.1 La richesse initiale augmente b.2 Le facteur de chargement augmente

-A.2 Le cas de plusieurs risques

a. Les risques sont indépendants b. Les risques sont dépendants

B. Marché des assurances et information imparfaite -B.1 Asymétrie d’information et antisélection a. Les contrats à une seule période a.1 informations réciproque et choix des contrats optimaux a.2 Asymétrie d’information et sélection des contrats d’assurance

b. Les contrats à plusieurs périodes -B.2 Asymétrie d’information et aléa moral a. Les contrats à une seule période a.1 Introduction au risque moral ex-ante a.1.1 prévention sans assurance a.1.2 prévention avec assurance exogène a.2 Assurance optimale avec risque moral a.2.1 Risque moral et pleine information a.2.2 Risque moral et asymétrie d’information b. Contrat à plusieurs périodes

Chapitre 3. Application : Cas du système de tarification automobile en Tunisie

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Module: Biostatistique Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: Atia

I. INTRODUCTION A LA PHARMACO-TOXICOMÉTRIE

1/ Définition et principes généraux des essais biologiques et chimiques

2/ Expression des résultats d’un essai 2-1/ Démarche probabiliste 2-2/ Pertinence de la démarche robuste

3/ La relation dose-effet en pharmacologie et toxicologie

4/ La linéarisation de la relation dose-effet

4-1/ Généralités sur les changements de variable 4-2/ La transformation de probit 4-3/ Exécution pratique des calculs

5/ Description et précision des résultats : Dose- efficace 50%

6/ L’ajustement linéaire

II. INTRODUCTION A LA CHRONOBIOMÉTRIE

1/ Séries temporelles chronobiologiques

1-1/ Séries verticales 1-2/ Séries horizontales 1-3/ Séries hybrides

2/ Analyse des phénomènes rythmiques

2-1/ Cas de variables qualitatives 2-2/ Cas de variables quantitatives

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Module: Epidémiologie Volume horaire : 14 heuresTD Semestre: 1er Enseignant responsable: Ben Slama

Sommaire:

I. l'épidémiologie descriptive,

II. l'épidémiologie analytique,

III. l'épidémiologie expérimentale (évaluative).

Document 1.Méthodologie épidémiologique –histoire -évolution

Document 2.Le risque : concepts et application dans le domaine de santé

Document 3.La prévention

Document 4.le concept de santé

Document 5. épidémie, endémie et pandémie

Document 6.Les mesures en épidémiologie

Document 7.Les indicateurs de santé

Document 8. Spécificité, sensibilité et valeur prédictive

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Module: Analyse de sensibilité Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: Ben Taleb

1- Introduction 2- Estimateurs statistiques de la sensibilité 3- Estimation des indices de sensibilité 4- Les modèles additifs 5- Applications numériques des méthodes de McKKay, Sobol, Fast et AM 6- Les incertitudes liées à l’élaboration d’un modèle 7- Le problème des modèles concurrents 8- Modèles simplifiés et modèles de référence.

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Module: Méthodes graphiques Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: D. Malouche

Résumé La Data Mining est un ensemble de méthodes statistiques utilisées pour l’exploration et la modélisation de données issues de la construction de bases de données de taille souvent importante. La récolte de ces données est souvent aussi régie par des phénomènes aléatoires. L’objectif de ce cours est de présenter certaines de ces méthodes. Certaines permettront de présenteront de données des visualisations géométriques de phénomènes multifactorielles et d’autres permettront de construire des modèles de prédiction. Ce cours a un volume horaire de 28 heures de cours et 6 heurs de Travaux pratiques. Les logiciels utilisés sont R et/ou SAS.

Plan du cours 9. Analyse en Composantes Principales 10. Analyse des correspondances multiples 11. Positionnement Multidimensionnelle 12. Analyse discriminante 13. Arbres de décisions 14. Analyse Factorielle 15. Analyse Canonique et Analyse résiduelle. 16. Introduction aux réseaux bayésiens.

Bibliographie 6. Mardia, K., Kent, J. and Bibby, J. (1979) Multivariate Analysis. Academic Press 7. Saporta, G. (1990). Probabilités, Analyse des données et Statistique. Technip. 8. Jolliffe, I. (1986) Principle Component Analysis. Springer-Verlag. 9. Everitt, B. and Dunn, G (1991). Applied Multivariate Data Analysis; Edward Arnold. 10. M. Berry and G. Linoff, Data Mining Techniques, John Wiley, 1997

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Module: Microéconomie des Assurances

Volume horaire : 14 heures Cours

Semestre: 1er Enseignant responsable: F. Mansouri Objet du Cours: Le cours de microéconomie des assurances constitue un exposé des développements théoriques visant à approfondir les connaissances de l'étudiant en théorie du risque appliquée à la finance et assurance. Le cours expose la forme particulière que prend l'hypothèse de la rationalité des agents dans un contexte aléatoire et développe un certain nombre d'outils fondamentaux comme l'aversion au risque, la mesure du risque, la notion d'équivalent certain ou les structures d'information. Egalement, le cours formalise et analyse le rôle de la bourse de valeurs et des marchés d'assurances dans le partage des risques en économie de l'incertain. Plan du Cours

Chapitre I: Concepts de Base: Rappel de la Théorie de Probabilité

Chapitre II: Comportement Individuel en Avenir Incertain

Chapitre III: Mesures d'Aversion au Risque

Chapitre IV: Théorie du Portefeuille Optimal: Application de la Théorie d'aversion au risque

Chapitre V: Théorie des Mesures du Risque

Chapitre VI: Théorie des Marchés des assurances

Manuel Pédagogique de Base: Jean-Jacques Laffont (1991): Economie de l'Incertain et de l'Information, Volume 2,

Edition Economica: Paris.

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Module: Les sites web dynamiques Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: K. Oueslati HTML/CSS

1 - Les bases du HTML a- HTML, CSS, C’est quoi ?! b- Votre première page HTML. c- Créer des liens. d- Les images. e- QCM. 2 - Les balises du CSS a- Mettre en place le CSS. b- Formatage du texte en CSS. c- Les pseudo- formats. e- QCM. 3 - Le HTML et le CSS a- Les listes à puces b- Mise en boîte c- Les tableaux d- Les formulaires e- QCM. PHP/MYSQL

1- Les bases de PHP a- Introduction à PHP. b- Le serveur WAMP c- Premier pas avec le PHP d- Les variables e- Les fonctions f- Les conditions g- Les boucles h- Les tableaux i- QCM. 2- La base de données a- Présentation de MySQL b- PhpMyAdmin c- Lire des données e- Ecrire des données f- QCM. 3- La puissance de PHP a- Les includes b- Des variables très utiles c- PHP et les formulaires e- Les dates f- Les variables super globales g- Lire et écrire dans un fichier 4- Les PDF en PHP/MySQL 5- Créer des images en PHP 6- Les graphes en PHP/MySQL 7- Travaux pratiques

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Module: Statistique pour la qualité Volume horaire : 14 heures Cours Semestre: 1er Enseignant responsable: Taleb Chapitre I:Modélisation de la qualité d'un processus Chapitre II:Inférence de la qualité d'un processus Chapitre III:Méthodes et philosophie de la maîtrise statistique des procédés Chapitre IV: Les cartes de contrôle pour les variables Chapitre V: Les cartes de contrôle pour les attributs Chapitre VI: Les cartes de contrôle multivariées Chapitre VII: Capabilité ou aptitude des processus Chapitre VIII: Les plans d'expériences

Documents

Programme de Formation A.U : 2007-2008