RATS I 

GENERALES 

Luís Miguel GalindoHoracio Catalán

 

INTRODUCCIÓN

•Opciones

•Programa flexible

•Programas

•Memoria

•Técnicas avanzadas

DATOS

* = Comentario$ = continua instrucción

Datos: economíamexicana.xlsCALENDAR: year period frequency Nota: no utilizar calendar para datos no seriados (ALLOCATE 50)

ALLOCATE: end period

Org =obs datos por observación (no por variable)

CALENDAR 1980 1 4ALLOCATE 2006:4OPEN DATADATA(format=xls,org=obs) /

/ = todo el período

  

DATOS

TABLE start end series

 TABLE / Y CP

 STATISTICS Y (más detallado)

 PRINT / Y    

DATOS

 

GRAPH: GRAPH(HEADER= `INGRESO Y CONSUMO´, STYLE=LINE) 2 # Y# CP GRAPH (OPTIONS) NUMBER# SERIES START END SCATTER I# CP Y     

FUNCIONES

+ = Suma - = Resta * = Multiplicación / = División ** ó ^ = exponencial

FUNCIONES

LOG(x) = Logaritmo SQR(x) = Raíz cuadrada SIN(x) = Seno de x en radianes COS(x) = Coseno de x en radianes EXP(x) =  ABS(x) = Valor absoluto    

xe

FUNCIONES

 

SET LY = LOG(y) SET LC = LOG(cp) PRINT / LY LC SET DLY= LY(T) - LY(T-1)

FUNCIONES

SET TREND=T

 SET TRENDSQ=T**2

 PRINT / TREND TRENDSQ

ESTADÍSTICOS

COMPUTE: % BETA = Vector de coeficientes (%beta (1)…) % NDF = Grados de libertad % NOBS = Número de observaciones % NREG = Número de regresores  %RSS = RSS (Residual sum of squares) % RSCUARED = R2

REGRESIONES

LINREG LC / RESIDS # CONSTANT LY R EXCLUDE # LY EXCLUDE # LY R DEFINE = (Nombre ecuación)       

PRUEBAS

SUMMARIZE (los coeficientes suman cero)

# LY R 

TEST

# 2

# 0

PRUEBAS

 

RESTRICT 1 Número de restricciones # 2 Número de coeficiente # 1.0 0 Restricción y valor del coeficiente  RESTRICT 1 # 2 3  # 1.0 2.0 0

1.0 -1.0 0

   

tttt uzxy 321

02 32

PRUEBAS

RESTRICT (CREATE) 2 RESIDS

# 1 2

# 1.0 1.0 0

# 3

# 1.0 0

021

03

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS

LINREG (VCV) LC

# LY R

Varianzas en la diagonal

Covarianzas debajo de la diagonal

Correlaciones arriba de la diagonal

covariance \ correlation

DUMMYS

SEASONAL Q4 1980:1 2005:04 4 1980:4

Q4 = nombre

1980:1 = periodo de inicio

2005:04 = Periodo final

4 = Trimestre donde opera

1980:4 = Primera dummy

CALCULADORA

LIN REG LC / RESIDS# C LYR

COMPUTE RSSI = RSS

DISPLAY RSSI

COMPUTE SUM= % beta(2)+% beta(3)

DISPLAY

VALORES REALES Y PRONOSTICADOS

SET = ESTIMATED = LC – RESIDS

PRJ = calcula valores estimados y sus errores estándarPRJ series star end

PRJ ESTIMATED

GRAPH (HEADER =`CONSUMO ESTIMADO´,STYLE=LINE) 2

# ESTIMATED

# RESIDS

Ó

GRAPH (HEADER = `CONSUMO ESTIMADO´, STYLE = LINE) 2

# ESTIMATED

# RESIDS

WIZARD

• Transformations

Create LP from P

• Trend, seasonal, dummys

• Diferencing

• Filter

WIZARD

• Univariate statistics - Estadísticos básicos- Autocorrelaciones-Correlaciones parciales

•Regressions

•Regressions tests

- Exclusión restriction

- Other constant restrictions

- General linear restrictions

WIZARD

•ARCH / GARCH

•BOX – JENKINS

•VAR

•GRAPH

FUNCIONES AVANZADAS

COMPUTE EN MATRICES:

MAKE XMAT 1980:01 2006:04# CONSTANT Y R

MAKE YMAT 1980:01 2006:04# C

COMPUTE INVXX= INV(TR (XMAT)* (XMAT))COMPUTE XY = TR(XMAT)* YMATCOMPUTE BETA = INV XX * XYDISPLAY BETA

)´()´(ˆ yxyxB 1

FUNCIONES AVANZADAS

Estimación no lineal :

NONLIN B0 B1 B2 B3FRML F1 LC = B0 + B1*LY + B2*R**B3COMPUTE B0 = 0.1, B1=1.0, B2 = 0.05, B3 = 0NLLS(FRML=F1,ITERS=100) LC / RESIDS

NONLIN B0 B1 B2FRML F1 LC = B0 + B1*LY + B2*RCOMPUTE B0 = 0.1, B1=1.0, B2 = 0.05NLLS(FRML=F1,ITERS=100) LC / RESIDS

FUNCIONES AVANZADAS

Expresiones condicionales:

% IF (x, Y, Z) = Da el valor de Y si X no es cero Da el valor de Z si x es cero

FUNCIONES AVANZADAS

DO = Hace el procedimiento indicado sobre una integral o índice

DOFOR = Hace el procedimiento indicado sobre una lista de matrices, números, etc.

WHILE = Hace el procedimiento mientras la expresión sea verdadera

UNTIL = Hace el procedimiento mientras la expresión sea verdadera al menos una vez

LOOP = Hace el procedimiento de forma incondicional

FUNCIONES AVANZADAS

********ROLLING REGRESION**********

SMPL 1980:01 2006:04

DO TIME=1986:01,2006:04

LINREG LC TIME TIME+8

# CONSTANT LY

SET C1 TIME TIME = %BETA(1)

SET C2 TIME TIME = %BETA(2)

END DO

PRINT / C1 C2

PROCEDIMIENTOS

SOURCE (echo) BITDENT. SRC

OPCIONES EN REGRESIONES

White (1980): Errores consistentes

LINEREG LC/ RESIDS

# CONSTANT LY

LINREG (ROBUST ERRORS) LC / RESIDS

# CONSTANT LY