Risiko Kredit 1)(1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan … · 2019-08-31 · 1)(2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu (dalam Jutaan Rupiah)

Risiko Kredit

1)(1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

(dalam Jutaan Rupiah)

No Katagori Portofolio

Periode 30 Juni 2019

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Jabodetabek Jawa Non

Jabodetabek Sumatera Lain-Lain Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 15.566.238 - - - 15.566.238

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 716.892 324.684 248.343 - 1.289.919

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 5.657.985 - - - 5.657.985

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 506.984 629.388 292.127 353.033 1.781.531

6 Kredit Beragun Properti Komersial 875.226 1.630.407 278.908 776.518 3.561.060

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 879.175 5.496.417 1.957.402 2.677.280 11.010.274

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 4.683.401 1.098.987 533.689 1.373.835 7.689.911

9 Tagihan Kepada Korporasi 15.733.134 11.346.796 4.763.348 5.654.937 37.498.214

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 449.524 1.099.440 262.459 451.880 2.263.303

11 Aset Lainnya 9.345.160 - - - 9.345.160

Total 54.413.719 21.626.119 8.336.275 11.287.482 95.663.596

1)(2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu




Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

≤ 1 tahun > 1 thn s.d 3 thn > 3 thn s.d 5 thn > 5 thn Non

Kontraktual Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 2.073.292 700.878 500.146 978.145 11.313.777 15.566.238

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 205.379 833.326 24 - 251.192 1.289.919

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 1.973.939 25.000 110.000 - 3.549.046 5.657.985

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 41.104 29.886 62.724 425.610 1.222.208 1.781.531

6 Kredit Beragun Properti Komersial 397.758 300.922 26.380 289.359 2.546.641 3.561.060

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 14.099 118.264 92.874 953.191 9.831.846 11.010.274

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 2.153.462 431.507 327.100 291.025 4.486.816 7.689.911

9 Tagihan Kepada Korporasi 2.876.561 1.757.149 728.949 3.953.227 28.182.328 37.498.214

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 385.202 25.122 37.189 196.135 1.619.655 2.263.303

11 Aset Lainnya - - - - 9.345.160 9.345.160

Total 10.120.796 4.222.054 1.885.386 7.086.692 72.348.668 95.663.596

1)(3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi- Bank Secara Individu


No Sektor Ekonomi Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti

Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan Kepada

Korporasi

Tagihan Yang Telah

Jatuh Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan - 297.323 - - - 3.279 1.779 233.212 750.035 26.315 -

2 Perikanan - - - - - - 1.371 486.857 271.093 1.181 -

3 Pertambangan Dan Penggalian - - - - - 6.287 - 119.052 2.222.547 77.549 -

4 Industri Pengolahan - - - - 245 106.528 15.127 248.043 3.092.740 213.677 -

5 Listrik, Gas Dan Air - 757.415 - - - 7.857 - 119.345 904.091 27.807 -

6 Konstruksi - - - - - 1.233.685 27.530 479.471 5.439.361 194.660 -

7 Perdagangan Besar Dan Eceran - - - - - 375.417 102.292 1.409.399 7.664.777 782.505 -

8 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum - - - - - 977.533 8.985 241.877 2.985.016 53.962 -

9 Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi - - - - - 50.873 6.082 469.207 3.255.334 162.763 -

10 Perantara Keuangan - - - 50.000 - 1.554 955 238.679 2.267.338 34.687 -

11 Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan - - - - - 558.128 - 418.664 3.850.324 77.718 -

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib - - - - - - - - - - -

13 Jasa Pendidikan - - - - - 103.175 - 98.815 360.511 1.496 -

14 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial - - - - - 88.420 - 101.079 471.604 4.136 -

15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya - - - - - 5.060 7.743 79.887 853.918 31.830 -

16 Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga - - - - - - - 10.277 2.892 - -

17 Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - - - - - - - - - - -

18 Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya - - - - - - - 1.823 8.985 - -

19 Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha - - - - 1.781.286 43.265 10.838.411 1.735.306 208.412 573.017 -

20 Lainnya 15.566.238 235.182 - 5.607.985 - - - 1.198.919 2.889.236 - 9.345.160

Total 15.566.238 1.289.919 - 5.657.985 1.781.531 3.561.060 11.010.274 7.689.911 37.498.214 2.263.303 9.345.160

1)(4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah- Bank Secara Individu


No Keterangan


Wilayah

Jabodetabek Jawa Non

Jabodetabek Sumatera Lain-Lain Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan 63.444.974 23.143.921 8.777.883 11.883.029 107.249.806

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai

-

a. Belum Jatuh Tempo 2.163.058 3.995.991 382.805 3.397.249 9.939.103

b. Telah Jatuh Tempo 916.283 1.666.752 338.744 570.719 3.492.499

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 252.496 510.861 23.660 260.020 1.047.037

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 220.743 170.244 57.615 121.937 570.539

5 Tagihan yang dihapus buku 51.282 1.963 3.894 4.235 61.374

1)(5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi- Bank Secara Individu


No Sektor Ekonomi Tagihan

Tagihan yang mengalami penurunan nilai Cadangan kerugian penurunan nilai

(CKPN) - Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN) - Kolektif

Tagihan yang dihapus buku Belum Jatuh Tempo

Telah Jatuh Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1 Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan 1.344.717 37.112 34.323 4.803 3.830 -

2 Perikanan 765.738 96.472 1.540 226 1.751 -

3 Pertambangan Dan Penggalian 3.986.450 758.276 98.397 130.836 2.919 -

4 Industri Pengolahan 4.098.404 670.821 288.126 47.709 29.302 2.617

5 Listrik, Gas Dan Air 1.845.266 14.610 34.437 4.229 2.394 -

6 Konstruksi 7.994.557 1.373.591 284.168 165.813 40.578 229

7 Perdagangan Besar Dan Eceran 11.374.018 2.208.978 1.252.282 403.374 118.301 6.866

8 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum 4.362.082 814.004 62.091 7.550 14.085 -

9 Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi 4.094.737 581.388 248.893 48.981 35.151 -

10 Perantara Keuangan 3.038.115 1.023.048 47.731 123.481 10.280 860

11 Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan 5.279.747 985.531 90.000 55.651 20.489 2.869

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib - - - - - -

13 Jasa Pendidikan 574.203 106.541 1.604 1.269 636 77

14 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 685.297 77.115 5.395 556 1.999 -

15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya 1.076.653 310.954 46.095 4.077 10.309 -

16 Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga 13.200 1.107 - - 16 -

17 Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - - - - - -

18 Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya 10.808 - - - - -

19 Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha 18.649.309 879.554 997.417 48.481 278.496 47.856

20 Lainnya 38.056.503 - - - - -

Total 107.249.806 9.939.103 3.492.499 1.047.037 570.539 61.374

1)(6) Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai- Bank Secara Individu


No Keterangan Periode 30 Juni 2019

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo Awal CKPN 1.088.549 570.797

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) 4.127 59.915

2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 86.676 83.901

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan (82.550) (23.986)

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan

(10.864)

4 pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan 4.880 4.164

Saldo Akhir CKPN 1.097.556 624.013

1)(7) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Katgori Portofolio dan Skala Perigkat- Bank Secara Individu



No Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

Lembaga Pemeringkat

Peringkat Jangka Panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat

Total

Standard and Poor's

AAA AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d BBB-

BB+ s.d BB-

B+ s.d B- Kurang dari B-

A-1 A-2 A-3 Kurang dari

A-3

Fitch Rating AAA

AA+ s.d AA-

A+ s.d A- BBB+ s.d

BBB- BB+ s.d

BB- B+ s.d B-

Kurang dari B-

F1+ s.d F1

F2 F3 Kurang dari

F3

Moody's Aaa

Aa1 s.d Aa3

A1 s.d A3 Baa1 s.d

Baa3 Ba1 s.d

Ba3 B1 s.d B3

Kurang dari B3

P-1 P-2 P-3 Kurang dari

P-3

PT. Fitch Ratings

Indonesia AAA(idn)

AA+(idn) s.d AA-

(idn)

A+(idn) s.d A-(idn)

BBB+(idn) s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d BB-

(idn)

B+(idn) s.d B-(idn)

Kurang dari B-(idn)

F1+(idn) s.d

F1(idn) F2(idn) F3(idn)

Kurang dari F3(idn)

PT. Pemeringkat

Efek Indonesia

id AAA id AA+ s.d

id AA- id A+ s.d

id A- id BBB+ s.d

id BBB- id BB+

s.d id BB- id B+ s.d

id B- Kurang

dari id B- id A1 id A2

idA3 s.d id A4

Kurang dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah

85.091 - - - 4.264 - - - - - - 15.476.884 15.566.238

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

- - 259.674 - - - - - - - - 1.030.245 1.289.919

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

-

- - - - - -

-

4 Tagihan Kepada Bank

187 85.001 - - - - - - - - - 5.572.798 5.657.985

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

- - - - - - - - - - - 1.781.531 1.781.531

6 Kredit Beragun Properti Komersial

- - - - - - - - - - - 3.561.060 3.561.060

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

- - - - - - - - - - - 11.010.274 11.010.274

8

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

- - -

- - - - - - - 7.689.911 7.689.911

9 Tagihan Kepada Korporasi

1.863 - 299.348 - - - - - - - - 37.197.002 37.498.214

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

- - - - - - - - - - - 2.263.303 2.263.303

11 Aset Lainnya

- - - - - - - - - - - 9.345.160 9.345.160

Total

87.141 85.001 559.022 - 4.264 - - - - - - 94.928.168 95.663.596

1)(8) Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)- Bank Secara Individu

(a) Transaksi Derivative Over the Counter


No Variable yang

Mendasari


Notional Amount Tagihan Derivatif

Kewajiban Derivatif

Tagihan Bersih sebelum MRK

MRK Tagihan Bersih setelah

MRK ≤ 1 Tahun > 1 Tahun - ≤

5 Tahun > 5 Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Suku Bunga

2 Nilai Tukar

3 Lainnya

TOTAL

(b) Transaksi Repo


No Kategori Portofolio Periode 30 Juni 2019

Nilai Wajar SSB Repo Kewajiban Repo

Tagihan Bersih ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 2.023.292

2.023.292 -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6 Tagihan Kepada Korporasi

TOTAL 2.023.292 - 2.023.292 -

(c) Transaksi Reverse Repo


No Kategori Portofolio


Tagihan Bersih

Nilai MRK Tagihan Bersih setelah MRK

ATMR setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 1.971.554 - 1.971.554 394.311

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6 Tagihan Kepada Korporasi

TOTAL 1.971.554 - 1.971.554 394.311

1)(9) Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungklan Dampak Mitigasi Risiko Kredit- Bank Secara Individu




ATMR Beban Modal Tagihan Bersih setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca 1 Tagihan Kepada Pemerintah 13.542.946

- -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 759.045

295.692

147.846 19.523

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

- -


3.569.069

114.927

771.277 101.846


828.989 641.002 309.665

685.896 90.571


421.089

3.138.439

3.222.657 425.547

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 1.023 81.388

10.926.969

5.479.762 723.594

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 224.112 1.340.366

4.694.248

3.788.759 500.299

9 Tagihan Kepada Korporasi 3.972.284 3.987.558

99.879

27.196.458

28.043.909 3.703.152

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 60.285

783.968 1.418.973

2.912.428 384.581

11 Aset Lainnya 863.439

5.072.059 3.409.662

10.186.551 1.345.117

Total Eksposur Neraca 19.423.135 9.399.470 828.989 641.002 309.665 11.437.467 4.694.248 36.190.925 4.828.635 - 55.239.087 7.294.231

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pa Transaksi Rekening Administratif


- -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.532

233.650

116.825 15.427


- -


2.324

1.162 153


1.875

656 87


1.531

1.531 202

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

894

447 59

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 263.158

1.168.027

876.020 115.677

9 Tagihan Kepada Korporasi 1.048.159

1.193.876

1.193.876 157.649

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

77

115 15

Total Eksposur TRA 1.312.848 - 1.875 - - 236.868 1.168.027 1.195.407 77 - 2.190.633 289.269

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 2.023.292

- -


- -


- -


1.971.666

23 3

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

- -


- -

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 2.023.292 1.971.666 - - - - - - - - 23 3

1)(10) Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko - Bank Secara Individu




Tagihan Bersih Bagian Yang Dijamin Dengan

Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-((4)+(5)+(6)+(7))

A Eksposur Neraca 1 Tagihan Kepada Pemerintah 13.542.946 7.278.993

6.263.953

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.054.738 759.045

295.692


-

4 Tagihan Kepada Bank 3.683.996

3.683.996

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 1.779.656

1.779.656

6 Kredit Beragun Properti Komersial 3.559.529

421.089

3.138.439

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 11.009.380 1.023

81.388

10.926.969

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6.258.726 224.112

1.340.366

4.694.248


3.987.558

27.296.337

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 2.263.226 60.285

2.202.942

11 Aset Lainnya 9.345.160

9.345.160

Total Eksposur Neraca 87.753.536 12.295.742 - 5.830.402 - 69.627.392

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pa Transaksi Rekening Administratif 1 Tagihan Kepada Pemerintah

-

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 235.182 1.532

233.650


-

4 Tagihan Kepada Bank 2.324

2.324

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 1.875

1.875

6 Kredit Beragun Properti Komersial 1.531

1.531

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 894

894

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1.431.184 263.158

1.168.027


1.193.876

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 77

77

Total Eksposur TRA 3.915.102 1.312.848 - - - 2.602.254

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) 1 Tagihan Kepada Pemerintah 2.023.292

2.023.292


-


-

4 Tagihan Kepada Bank 1.971.666

1.971.666

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

-


-

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 3.994.958 - - - - 3.994.958

Total (A+B+C) 95.663.596 13.608.590 - 5.830.402 - 76.224.604

1)(11) Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset - Bank Secara Individu

NILHIL

1)(12) Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu

NILHIL

1)(13) Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu

(a) Eksposur Aset di Neraca


No Katagori Portofolio Periode 30 Juni 2019

Tagihan Bersih ATMR sebelum MRK ATMR setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 13.542.946 - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.054.738 527.369 147.846

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 3.683.996 771.277 771.277

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 1.779.656 685.896 685.896

6 Kredit Beragun Properti Komersial 3.559.529 3.559.529 3.222.657

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 11.009.380 5.504.690 5.479.762

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6.258.726 4.694.045 3.788.759

9 Tagihan Kepada Korporasi 35.256.180 35.106.505 28.043.909

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 2.263.226 2.973.714 2.912.428

11 Aset Lainnya 9.345.160 - 10.186.551

Total 87.753.536 53.823.025 55.239.087

(b) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Adminstratif




Tagihan Bersih ATMR sebelum

MRK ATMR setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 235.182 117.591 116.825

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 2.324 1.162 1.162

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 1.875 656 656

6 Kredit Beragun Properti Komersial 1.531 1.531 1.531

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 894 447 447

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1.431.184 1.073.388 876.020

9 Tagihan Kepada Korporasi 2.242.035 2.240.544 1.193.876

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 77 115 115

Total 3.915.102 3.435.435 2.190.633

(c) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak lawan (Counterparty Credit Risk)


No Katagori Portofolio Periode 30 Juni 2019

Tagihan Bersih ATMR sebelum MRK ATMR setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 2.023.292 - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 1.971.666 394.333 23

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - -

6 Tagihan Kepada Korporasi - - -

7 Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA) Total 3.994.958 394.333 23

(d) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)


No Jenis Transaksi


Nilai Eksposur Faktor Pengurang

Modal ATMR setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)


a. Beban Modal 8% (5-15 hari)

b. Beban Modal 50% (16-30 hari)

c. Beban Modal 75% (31-45 hari)

d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

2 Non-delivery versus payment

Total

(e) Eksposur Sekuritisasi

No Jenis Transaksi Periode 30 Juni 2019

Faktor Pengurang Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

2 Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

3 Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

4 Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

5 Pembelian Efek Beragunan Aset yang memenuhi persyaratan

6 Pembelian Efek Beragunan Aset yang tidak memenuhi persyaratan

7 Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bank umum

Total

(f) Total Pengukuran Risiko Kredit

Posisi 30 Juni 2019 Posisi 30 Juni

2018

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 57.429.742 62.256.027

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

1) Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Nama Bank : PT Bank Bukopin Tbk Posisi Laporan : 30 Juni 2019

Analisis Kualitatif

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB, selain mengacu pada pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank menambahkan aspek pengelolaan risiko untuk IRRBB. Proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan IRRBB melekat pada produk dan aktivitas Bank. Bank memastikan bahwa proses tersebut telah memiliki prosedur dan pemantauan yang memadai. Proses identifikasi IRRBB mencakup identifikasi terhadap sumber IRRBB seperti gap risk, basis risk dan option risk yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank dan nilai ekonomis (economic value) posisi keuangan Bank, serta modal yang tersedia untuk mengantisipasi dampak IRRBB. Dalam melakukan pengukuran IRRBB, Bank menggunakan 2 (dua) metode yang saling melengkapi, yaitu EVE dan Net lnterest lncome (NII) yang mencakup skenario shock suku bunga dan skenario stress dengan rentang yang luas dan tepat. Pengukuran berdasarkan perubahan pada EVE adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank. Pengukuran berdasarkan EVE merupakan pengelolaan Risiko suku bunga dalam jangka panjang berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan pengukuran berdasarkan perubahan pada Nll adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (earnings) Bank, perubahan suku bunga tersebut dapat terjadi secara bertahap atau dalam satu waktu dengan nominal shock yang besar. Pengukuran berdasarkan Nll merupakan pengelolaan risiko suku bunga dengan periode estimasi jangka pendek hingga jangka menengah dengan asumsi bahwa Bank mampu melanjutkan bisnis operasional (perspektif going concern). Dalam rangka pengendalian risiko IRRBB, Bank menetapkan soft limit yang merupakan trigger internal untuk mengantisipasi pencapaian maksimum limit, dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan telah digunakan. Soft limit dimaksud digunakan sebagai peringatan awal untuk tindakan antisipasi oleh unit bisnis yang mengelola IRRBB. Bank menyusun strategi Manajemen Risiko untuk IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang telah ditetapkan. Bank melakukan simulasi shock dalam perhitungan IRRBB. Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario shock suku bunga sebagai berikut: 1) Shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up); 2) Shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down); 3) Shock suku bunga yang melandai (steepener shock) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang

meningkat (short rates down and long rates up); 4) Shock suku bunga yang mendatar (flattener shock) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang

menurun (shorf rates up and long rates down); 5) Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat (shorf rates shock up); dan 6) Shock suku bunga jangka pendek yang menurun (short rates shock down). Simulasi shock dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE adalah berdasarkan 6 (enam) skenario shock tersebut. Sedangkan untuk simulasi shock dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode Nll adalah berdasarkan 2 (dua) skenario shock, yaitu shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) dan shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down). Dalam melakukan perhitungan dengan metode EVE, Bank belum memasukkan spread components dalam perhitungan arus kas. Bank menggunakan metode internal untuk menghitung rata-rata jatuh tempo NMD dengan mempertimbangkan behaviour dari Non Maturity Deposits (NMD). Bank menggunakan metodologi statistik untuk mengetahui besarnya run of rate, volatility dan sensitivity NMD terhadap perubahan suku bunga. Metodologi yang digunakan dalam mengestimasi prepayment rate dari pinjaman dan early redemption rate untuk deposito berjangka adalah menggunakan analisis statistik dimana Bank menggunakan data historis dari pinjaman dan Deposito Berjangka. Bank memproyeksikan run of rate, volatility dan sensitivity terhadap perubahan suku bunga.

Analisis Kuantitatif

Bank menggunakan metode internal untuk menghitung rata-rata jatuh tempo NMD dengan mempertimbangkan behaviour dari NMD. Berdasarkan analisis behavioural untuk NMD menggunakan model internal bank, rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) dari NMD adalah maksimum 3 (tiga) tahun, sementara untuk jangka waktu penyesuaian terlama yang diterapkan untuk NMD adalah maksimum 4 (empat) tahun.

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank Bukopin Tbk Posisi Laporan : 30 Juni 2019 Mata Uang : Rupiah

Dalam Juta Rupiah Δ EVE Δ NII

Periode T T - 1 T T - 1

Parallel up 135,530 - (439,691) -

Parallel down 113,163 - 439,691 -

Steepener (697,843) -

Flattener 527,586 -

Short rate up 510,180 -

Short rate down 256,640 -

Nilai Maksimum Negatif (absolut) 527,586 - 439,691 -

Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)

6,432,998 - 3,234,920 -

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)

8.20% - 13.59% -

1) 1) Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing - Bank (a) Profil Maturitas Rupiah

(dalam jutaan rupiah)


No Pos - Pos Saldo Jatuh Tempo

≤ 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1. Kas 777,884 777,884 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 4,606,397 4,142,685 - 260,996 202,716 -

3. Penempatan pada bank lain 1,752,197 1,632,197 - 50,000 20,000 50,000

4. Surat Berharga 9,875,563 - 148,070 - 237,000 9,490,493

5. Kredit yang diberikan 62,083,549 2,157,177 1,869,914 1,864,481 6,919,321 49,272,656

6. Tagihan lainnya 902,812 902,812 - - - - 7. Lain-lain 1,031,215 1,031,215 - - - - Total Aset 81,029,617 10,643,970 2,017,984 2,175,477 7,379,037 58,813,149

B Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 71,851,260 55,235,990 12,209,294 3,199,492 1,135,500 70,984

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - - 3. Kewajiban pada bank lain 837,324 837,324 - - - - 4. Surat Berharga yang Diterbitkan 1,805,000 - - - - 1,805,000

5. Pinjaman yang Diterima 102,515 102,515 - - - - 6. Kewajiban lainnya - - - - - - 7. Lain-lain - - - - - - Total Kewajiban 74,596,099 56,175,829 12,209,294 3,199,492 1,135,500 1,875,984

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 6,433,518 (45,531,859) (10,191,310) (1,024,015) 6,243,537 56,937,165

II REKENING ADMINISTRATIF

A Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 682,491 682,491 - - - - 2. Kontijensi - - - - - - Total Tagihan Rekening Administratif 682,491 682,491 - - - -

B Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 654,413 654,413 - - - - 2. Kontijensi - - - - - - Total Kewajiban Rekening Administratif 654,413 654,413 - - - -

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif 28,078 28,078 - - - -

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 6,405,440 (45,559,937) (10,191,310) (1,024,015) 6,243,537 56,937,165

Selisih Kumulatif (55,751,247) (56,775,262) (50,531,725) 6,405,440

1) 1) Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing - Bank (b) Profil Maturitas Valuta Asing



No Pos - Pos Saldo Jatuh Tempo

≤ 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1. Kas 11,010 11,010 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,045,425 2,045,425 - - - -

3. Penempatan pada bank lain 847,989 847,989 - - - -

4. Surat Berharga 88,180 - - - - 88,180

5. Kredit yang diberikan 2,344,101 7,879 - 85,729 5,342 2,245,151

6. Tagihan lainnya 112,481 112,481 - - - -

7. Lain-lain - - - - - -

Total Aset 5,449,187 3,024,785 - - 5,342 2,333,331

B Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 5,119,664 4,140,772 844,872 91,949 42,071 -

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain 20,518 20,518 - - - -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima 169,558 - - - - 169,558

6. Kewajiban lainnya - - - - - -

7. Lain-lain - - - - - -

Total Kewajiban 5,309,740 4,161,290 844,872 91,949 42,071 169,558

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 139,447 (1,136,505) (844,872) (6,221) (36,729) 2,163,773

II REKENING ADMINISTRATIF

A Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 701,868 701,868 - - - -

2. Kontijensi - - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif 701,868 701,868 - - - -

B Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 668,512 668,512 - - - -

2. Kontijensi - - - - - -

Total Kewajiban Rekening Administratif 668,512 668,512 - - - -

- - - -

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif 33,356 33,356 - - - -

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 106,091 (1,169,861) (844,872) (6,221) (36,729) 2,163,773

Selisih Kumulatif (2,014,733) (2,020,954) (2,057,682) 106,091

1) Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar



No Jenis Risiko Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Risiko Suku Bunga a. Risiko Spesifik b. Risiko Umum 2. Risiko Nilai Tukar 4,327 54,091

3. Risiko Ekuitas *)

4. Risiko Komoditas *)

5. Risiko Option

Total 4,327 54,091

2) Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

NILAI LCR (%)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individu 128,43% 132,17% N/A N/A

Bank Secara Konsolidasi 122,38% 126,51% N/A N/A

1) Risiko Operasional – Bank Secara Individual


No. Pendekatan Yang

Digunakan

30-Jun-19 30-Jun-18

Pendapatan Bruto

(Rata-rata 3 tahun

terakhir)

Beban Modal

ATMR

Pendapatan Bruto

(Rata-rata 3 tahun

terakhir)

Beban Modal

ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) -8

1 Pendekatan Indikator Dasar

3.659.217 548.883 6.861.033 3.768.848 565.327 7.066.590

Total 3.659.217 548.883 6.861.033 3.768.848 565.327 7.066.590

Documents

Risiko Kredit 1)(1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan … · 2019-08-31 · 1)(2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu (dalam Jutaan Rupiah)