TEMARIO1. El valor de dinero en el tiempo2. Diferentes tipos de tasas de interés y sus equivalencias3. Pricing de instrumentos de deuda (tasa fija, tasa variable-sobretasa):

3.1 Cetes, Bonos M y UDIBonos3.2 IPABONOS3.3 Bondes D

4. Sensibilidades y riesgos en instrumentos de deuda5. Descomposición de PNL para instrumentos de deuda6. Fondeo sintético7. FRA8. SWAPS

8.1 Pricing y Construcción de Curvas de tasa de interés para:

TIIE IRSLibor IRSBASIS Swaps

9. OIS DISCOUNT y su Implicación

Jorge Arturo Espinosa MooreDIRECTOR DE RIESGO CONTRAPARTE GRUPO FINANCIERO BANORTE - IXE

Jorge Espinosa Moore es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México graduado con Mención Honorífica. Actualmente es estudiante de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.En la actualidad labora en Banorte como Director de Riesgo Contraparte, anteriormente su principal función era el desarrollo de metodologías de pricing para Productos Financieros Derivados.Trabajó en el área de Riesgos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde participó en los proyectos de creación de metodologías para medición del Riesgo Sistémico de la Banca y desarrollo de metodologías para Credit Value Adjustment.Ha impartido las clases de Mercados Financieros y Credit Value Adjustment, también ha sido profesor adjunto de las materias de Administración de Riesgos e Instrumentos de Renta Fija.Sus principales temas de interés son: Asset and Liability Management, Riesgo de Tasa de Interés, Modelos de valuación de derivados y Credit Vale Adjustment.

PARTE I FIXED INCOME MARKETS: ESTRUCTURA Y VALUACIÓN

Duración: 21 Horas

TEMARIO

CALENDARIO 2018

DURACIÓN: 30 Horas (10 clases)

EL PRESENTE CURSO OTORGA

189 PUNTOS PARA EFECTOS DE

REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN

FIGURAS DE LA AMIB

1. Concepto de Mercado de Dinero y entidades de apoyo2. Emisores libres de Riesgo y otros emisores3. Tipos de operaciones con títulos de deuda4. Curva de rendimiento y tasas de referencia en México5. Tipos de instrumentos y su colocación6. Finanzas públicas e indicadores económicos

Jorge Gabriel Schleske CuenDIRECTOR EJECUTIVO OPERACIÓN DE MERCADOS GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

Jorge Gabriel Schleske Cuen cuenta con 30 años de experiencia en Mercado de Dinero. Comenzó su carrera en Banco Nacional de México S.N.C. en 1985 donde colaboró por 9 años. Su primer acercamiento con el Mercado fue como Ejecutivo de Cuenta en Banca de Inversión Banamex atendiendo al Sector Gobierno, posteriormente en 1989 se incorpora a la Mesa de Operación de Mercado de Dinero. Actualmente es Director Ejecutivo de Mercado de Dinero, Divisas y Derivados en Grupo Financiero Interacciones donde labora desde hace más de 20 años. Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Iberoamericana en 1986, así mismo cursó el programa de perfeccionamiento directivo AD en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Al día de hoy cursa una Maestría en Finanzas corporativas y Bursátiles en la Universidad Anáhuac del Sur A.C.

PARTE II TRADING FIXED INCOME

Duración: 9 Horas

Maestros Módulo Horario Clases Horas

Jorge Arturo Espinosa Fixed Income Markets: Estructura y Valuación

7:00 pm - 10:00 pmSab 9:00 am - 12:00 pm 7 21

Jorge Gabriel Schleske Trading Fixed Income 7:00 pm - 10:00 pm 3 9Total 10 30

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

FebreroD L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Enero

REQUISITOSPara lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero.Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Laptop).

COSTO$30,000.00 M.N. + IVA

UBICACIÓNUNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTEAv. Lomas Anáhuac No.46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan Edo. de México C.P. 52786

CUPO LIMITADO.

No se aceptarán más personas del

límite establecido por RiskMathics.

NOTA IMPORTANTE: NO HAY

REEMBOLSOS, NI DEVOLUCIONES.

REGISTRO E INSCRIPCIONES

TELÉFONOS (MÉXICO): +52 (55) 5536 4325+52 (55) 5669 4729

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com

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OPCIONES DE PAGOResidentes e instituciones establecidas en MéxicoTransferencia y/o Depósito BancarioNOMBRE: RiskMathics, S.C.BANCO: BBVA BancomerCLABE: 012180001105829640CUENTA: 0110582964

Residentes e instituciones establecidas en el extranjeroTransferencia Bancaria en DólaresBANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

Pago vía telefónicaTarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

Pago en líneawww.riskmathics.com