ЛУЧШИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР 2011 -
ВСЕ РЫНКИ ОБЪЕДИНЕННОЙ БИРЖИ
Михаил Иванов
Вице-президентРуководитель управления бизнес – развития
ОАО «Фондовая биржа РТС»
2
О Конкурсе. Объем торгов
Объем торгов vs объем торгов ЛЧИ 2010, руб.
444597
962
333
70
0200400600800
1 0001 200
Товарные контракты
Валютные контракты
Фондовые контракты
Опционы Акции RTS Standard
О Конкурсе. Основные статистические данные Ежегодный конкурс "Лучший частный инвестор" проводится биржей РТС с 2003 года и является самым престижным биржевым соревнованием в России.
Инструменты FORTS, контр. ЛЧИ, контр. Доля, %
Фьючерсы 195 250 955 35 499 949 18.18
Опционы 7 940 040 1 787 254 22.51
ИнструментыRTS Standard,
руб. ЛЧИ, руб. Доля, %
Акции 892 865 956 105 519 479 925 0.06
Доля оборота участников общем объеме торгов:
2009 2010
5,11% 14,28%
Доля вечерней сессии:
Цель Конкурса – показать общественности, какие доходы могут получать частные инвесторы при умелой работе с инструментами фондового рынка.
Участники Год
1 194 2010
1 007 2009
256 2008
198 2007
127 2006
Количество участников:
3
Участники ЛЧИ по секциям:
4
Что я могу получить участвуя в Конкурсе?
1. Удовольствие от соревнования.2. Публично продемонстрировать свой результат и
сравнить себя с другими.3. Соревнование значительно повышает торговую
дисциплину и уверенность.4. Привлечь интерес к своей деятельности (торговле). 5. Выиграть Конкурс (номинацию) или занять достойную
позицию (например, «первая» страница статистики).6. Почувствовать себя важной частью сообщества
трейдеров.Ваш ответ…
5
Основные итоги Конкурсов
1. Конкурс показывает зарождающиеся тренды по используемым стратегиям и инструментам на ближайший год(ы). 2010: HFT – трейдинг на опционах (Индекс РТС), масштабирование стратегий по объему
(robot_panda).2. Новые идеи для разработки новых стратегий.
2006: «скальпинг» показал феноменальный результат (noxer). 2003, 2007, 2010: опционы – самые «эффектные» инструменты (snsh, robot_panda).
3. Увеличение количества участников и их профессиональных навыков повышает общую ликвидность фондового рынка. 2010: Количество активных участников на опционах увеличилось на 50% за 1 квартал 2011.
4. В кризис выигрывают самые стойкие – женщины. 2008: Победитель Eva.
5. Активное обсуждение торговых стратегий, инструментов, психологии, риск – менеджмента, алготрейдинга в интернет – среде (блоги, форумы). 2008: my-trade – один из первых.
6. Появление новых звезд. 2003: mumitrol – совладелец инвесткомпании и основатель школы «скальпинга».7. Весь фондовый рынок изучает результаты, как торгуют конкурсанты!
Ваши итоги…
6
Время проведения Конкурса
с 19.00 мск 30 сентября 2011 по 18.45 мск 15 декабря 2011.
7
Концепция Конкурса В 2011 году в Конкурсе технологически объединены все рынки бирж ММВБ и РТС. Соревнование проводится среди всех групп частных инвесторов.
1. Объединенная биржевая площадка для частных инвесторов, которая позволяет реализовать разнообразные торговые стратегии: Арбитражные стратегии (спот-фьючерс, корзина-индекс Индекс РТС). Парный трейдинг (золото-серебро, нефтянка-brent). Опционные стратегии (спрэды, торговля IV, направленная торговля на опционах). Стратегии, созданные на основе интересной комбинации инструментов.
2. Единый результат по всем инструментам Объединенной биржи. 3. Ежедневная публикация всех сделок и результатов всех участников позволяет
оперативно наблюдать за ходом Конкурса и реализуемыми торговыми стратегиями: Результаты участника (доход, доходность, количество сделок и т.д.) публикуются с 15
секундной задержкой. Портфель участника и конкретные сделки доступны за текущий торговый день после
вечернего клиринга.4. Доступ ко всем инструментам Объединенной биржи - фьючерсы и опционы рынка
FORTS и ММВБ, акции ведущих российских эмитентов на рынке ММВБ и RTS Standard, а также энергофьючерсы Мосэнергобиржи и товарные контракты Санкт-Петербуржской биржи.
5. Широкое освещение Конкурса в СМИ на всем его протяжении.
Ключевые особенности Конкурса:
8
Нововведения 2011 года
1. Новые инструменты: Акции с расчетами T+0 (в т.ч. маржинальное кредитование). Фьючерс и опцион на Индекс ММВБ на рынке FORTS. Фьючерс на Российский индекс волатильности. Soft commodities – фьючерсы (хлопок, кукуруза, пшеница, соевые
бобы, сахар - сырец).2. Новые номинации:
Лучший трейдер фьючерсом на Российский индекс волатильности.
Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ. Лучший трейдер на рынке акций. Лучший трейдер фьючерсами soft commodities. Лучший HFT - трейдер. Лучший трейдер энергофьючерсами.
3. Управление Конкурсом: Введение организационного комитета с привлечением
руководителей бирж, представителей регулирующих органов и СРО и т.д..
9
Основные условия:Стартовая сумма 50 000 рублей
В конкурс можно заявить портфель Ценных бумаг (только «длинные позиции»)
Стартовая сумма увеличивается: до размера фактической оценки стартового портфеля ценных бумаг; до размера фактически используемого в операциях объема денежных средств под ГО или под заявку на покупку/продажу ценных бумаг, фьючерсов и опционов (при выставлении заявки); в случае выхода за ограничительный уровень маржи (25%) на величину превышения над этим уровнем; в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг для исполнения обязательств в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4.
В Конкурсе запрещается: заключение фьючерсных и опционных контрактов сроком исполнения позднее, чем 31 марта 2012 года; заключение адресных сделок на рынке FORTS и на рынке RTS Standard, кроме сделок по переносу позиций; заключение сделок, направленных на манипулирование ценами; заключать сделки, являющиеся подозрительными (сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами; сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее заключенных сделок по одному и тому же инструменту; сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса).
10
Победители Конкурса ЛЧИ 2010
10
Победители в категории "Доходность"
Лучший частный инвестор 2010 (1 место) robot_Panda 8 026, 78%
2 место robot__HalfBe 4 856,37%
3 место robot_aspirant 3 986,63 %
Победители в номинациях
Лучший валютный трейдер Ipatiy Karenin 2179,55%
Лучший товарный трейдер Balug 210,93%
Лучший опционный трейдер robot_Panda 8 026, 78%
Лучший трейдер на RTS Standard LCSf 99,68%
Лучший трейдер на ETF 94 39,89%
Победители в категории "Доход"
1 место Bablozlo с 8,45 млн. до 16,07 млн. (86,25%)
2 место _DeStroyer с 5,98 млн. до 11,62 млн. (94,24%)
3 место Kassir с 2,89 млн. до 7,44 млн. (157,03)
11
С уважением,Михаил Иванов
www.investor.rts.ru